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一带B(150266)

一带B:2020年中期报告查看PDF公告

 
 
 
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2020年 08月 28日
 
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................. 3 §2


基金简介.................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 .............................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 17 6.4 报表附注......................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告......................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细........................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 46 7.12 投资组合报告附注......................................................................................................... 46 §8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 49 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 4 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 49 §9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 49 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 51 10.8 其他重大事件................................................................................................................ 52 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................... 53 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录................................................................................................................ 53 12.2 存放地点 ....................................................................................................................... 53 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 53 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金简称 中融一带一路 基金主代码 168201 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 153,920,292.51份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-05-22 下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 中融一带一路 下属分级基金场内简称 一带A 一带B 一带一路 下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201 报告期末下属分级基金的份额总 额 55,518,836. 00份 55,518,836.0 0份 42,882,620.51 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实 现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增 发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基 金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 6 响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期 限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同 期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预 期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期 收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来 看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低 的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益 较高的特征。 下属分级基金的风险收益特征 中融一带一路A 份额具有预期 风险、预期收益 较低的特征。 中融一带一路B 份额具有预期 风险、预期收益 较高的特征。 中融一带一路 份额为跟踪指 数的股票型基 金,具有较高预 期风险、较高预 期收益的特征, 其预期风险和 预期收益高于 货币市场基金、 债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披 姓名 曹健 贺倩 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 7 露负责 人 联系电话 010-56517129 010-66060069 电子邮箱 caojian@zrfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-160-6000;010-56517299 95599 传真 010-56517001 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社 区金田路3088号中洲大厦320 2、3203B 北京市东城区建国门内大 街69号 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 号中航资本大厦17楼 北京市西城区复兴门内大 街28号凯晨世贸中心东座F 9 邮政编码 100102 100031 法定代表人 王瑶 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日- 2020年06月30日) 本期已实现收益 2,446,192.38 本期利润 -6,666,256.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0410 本期加权平均净值利润率 -4.24% 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 8 本期基金份额净值增长率 -3.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 -254,749,743.67 期末可供分配基金份额利润 -1.6551 期末基金资产净值 149,530,536.84 期末基金份额净值 0.971 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -55.38% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.63% 0.84% 2.68% 0.87% 1.95% -0.03% 过去三个月 4.86% 0.93% 2.20% 0.94% 2.66% -0.01% 过去六个月 -3.96% 1.50% -8.04% 1.53% 4.08% -0.03% 过去一年 0.18% 1.20% -6.70% 1.22% 6.88% -0.02% 过去三年 -12.19% 1.23% -17.96% 1.24% 5.77% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -55.38% 1.62% -48.27% 1.68% -7.11% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 9 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。截至2020年6 月30日,中融基金管理有限公司共管理55只基金,包括中融货币市场基金、中融国企改 革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇 灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中 证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢 铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵 活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型 证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行 间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级 信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 10 配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智 选混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混 合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融 聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资 基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、 中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金 (FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放 式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融 策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86 个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中 融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证 券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债 券型证券投资基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期 开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券 指数证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、中 融中证银行指数分级证券 投资基金、中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基 金、中融中证煤炭指数分 级证券投资基金、中融央 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金、中融央 2015- 05-14 - 11 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,研究生、 硕士学位,具有基金从业 资格,证券从业年限11年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理;2011年5月至 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 11 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金、 中融中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、中融智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基 金、中融智选红利股票型 证券投资基金的基金经理 及指数投资部总经理。 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。2012 年11月加入中融基金管理 有限公司,现任指数投资 部总经理职位。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 12 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,受到新冠疫情影响,中证一带一路主题指数下跌7.62%。本基金严 格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因 素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.971元,本报告期内,基金份额净值 增长率为-3.96%,同期业绩比较基准收益率为-8.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年,新冠疫情带来了明显的通缩压力,受疫情防控措施的影响,国内经济 供需两弱,生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)(剔除猪价影响)同比增 长率显著下降,然而6月份以来,制造业采购经理指数(PMI)中的"生产量"和"购进价 格"两个先行指标已经明显回升至扩张收缩临界点,预示着PPI的触底回升和通胀压力的 抬头。 展望下半年,中国经济已呈现出快速修复之势,投资率先发力,消费接续回升,疫 情决定国内经济复苏的速度和节奏,疫苗的研发进度决定经济复苏的二次加速时点。货 币政策方面,从今年一季度"危机应对式的极度宽松"转向了二季度的"常态式宽松",下 半年随着通胀和房价压力的抬头,或将转向"有节制的宽松",央行会把更多的注意力放 在社融高增长可能带来的副作用上。财政政策方面,当前财政支出进度相对缓慢,下半 年财政支出力度有望明显提升。在项目储备数量增加,国内贷款和政府性基金明显扩张 的双重利好下,基建增速将继续回升。权益方面,A股估值和风险偏好已有所修复,确 定性溢价仍然存在,所以业绩高增长和短期确定性仍然是市场的主要偏好,增量资金的 持续流入,使得市场流动性和风险偏好进一步提升,低估值板块补涨。 "一带一路"宏伟倡议实施以来硕果累累,对"一带一路"沿线国家的进出口总额持续 高速增长,在高层的积极推广下,沿线国家持续加强在"一带一路" 框架内的合作,多 个专项基金投入实质性运作,跨境人民币结算业务也稳步发展。同时,"一带一路"也推 动中国地方经济形成地方特色的产业集群,加强了国内地方间的经济联系,相关企业有 望持续受益。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 13 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基 金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证 监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理 人-中融基金管理有限公司2020年1月1日至2020年6月30日基金的投资运作,进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 14 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中融基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金 中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 10,508,632.04 11,393,824.38 结算备付金


12,567.90 51,918.40 存出保证金


9,282.71 11,662.46 交易性金融资产 6.4.7.2 139,469,487.09 163,535,793.83 其中:股票投资


139,469,487.09 163,535,793.83 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


467,335.91 175,996.07 应收利息 6.4.7.5 2,230.58 2,572.48 应收股利


- -


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 15 应收申购款


- 10,990.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


150,469,536.23 175,182,757.62 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


629,854.67 190,191.69 应付管理人报酬


123,011.37 142,603.41 应付托管费 27,062.49 31,372.76 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 17,551.61 30,556.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 141,519.25 190,761.17 负债合计


938,999.39 585,485.52 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 334,768,484.89 375,748,037.94 未分配利润 6.4.7.10 -185,237,948.05 -201,150,765.84 所有者权益合计


149,530,536.84 174,597,272.10 负债和所有者权益总 计 150,469,536.23 175,182,757.62 注:报告截止日2020年6月30日,一带一路母基份额净值0.971元,一带一路A份额净值 1.030元,一带一路B份额净值0.913元。基金份额总额153,920,292.51份,其中一带一 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 16 路母基份额42,882,620.51份,一带一路A份额55,518,836.00份,一带一路B份额 55,518,836.00份。 6.2 利润表 会计主体:中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年06月30日


一、收入


-5,416,399.13 27,332,050.02 1.利息收入


39,671.36 43,695.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 39,671.36 43,695.06 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 3,627,587.88 -7,090,949.91 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,366,895.32 -8,883,423.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13.2


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,260,692.56 1,792,473.45 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.17 -9,112,448.58 34,336,408.33 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 17 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 28,790.21 42,896.54 减:二、费用


1,249,857.07 1,396,834.05 1.管理人报酬 781,945.42 897,285.69 2.托管费 172,028.02 197,402.78 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 112,844.91 115,760.59 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 183,038.72 186,384.99 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -6,666,256.20 25,935,215.97 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -6,666,256.20 25,935,215.97 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 375,748,037.94 -201,150,765.84 174,597,272.10 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -6,666,256.20 -6,666,256.20 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 18 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -40,979,553.05 22,579,073.99 -18,400,479.06 其中:1.基金申购款 7,230,223.26 -3,929,783.19 3,300,440.07 2.基金赎回 款 -48,209,776.31 26,508,857.18 -21,700,919.13 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 334,768,484.89 -185,237,948.05 149,530,536.84 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 429,297,319.95 -264,569,088.74 164,728,231.21 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 25,935,215.97 25,935,215.97 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -31,063,365.37 17,956,080.05 -13,107,285.32 其中:1.基金申购款 24,783,929.83 -12,942,174.21 11,841,755.62 2.基金赎回 款 -55,847,295.20 30,898,254.26 -24,949,040.94 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” - - - 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 19 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 398,233,954.58 -220,677,792.72 177,556,161.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 黎峰 ————————— 主管会计工作负责人 李同庆 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会") 2015年4月27日证监许可[2015]760号文批准, 由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 规则和《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起, 于2015年5月14日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管 人为中国农业银行股份有限公司。 本基金募集期为2015年5月8日至2015年5月11日,本基金为契约型开放式基金,存 续期限不定,募集资金总额为人民币2,068,076,347.87元,有效认购户数为13,791 户。 其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币40,929.83元,折合基金份额 40,929.83份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集 资金经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证一 带一路主题指数的成分股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资 产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合相关定)。 本基金业绩比较基准为95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存 款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 20 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收 问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税 [2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 21 值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民 共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收 教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 22 活期存款 10,508,632.04 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 10,508,632.04 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 170,616,544.64 139,469,487.09 -31,147,057.55 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 170,616,544.64 139,469,487.09 -31,147,057.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 23 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 2,220.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.60 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 4.20 合计 2,230.58 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 17,551.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,551.61 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 24 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,067.17 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,452.08 其他应付 40,000.00 合计 141,519.25 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 172,761,743.67 375,748,037.94 本期申购 3,324,062.97 7,230,223.26 本期赎回(以“-”号填列) -22,165,514.13 -48,209,776.31 本期末 153,920,292.51 334,768,484.89 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -288,630,830.01 87,480,064.17 -201,150,765.84 本期利润 2,446,192.38 -9,112,448.58 -6,666,256.20 本期基金份额交易产 生的变动数 31,434,893.96 -8,855,819.97 22,579,073.99 其中:基金申购款 -5,546,852.28 1,617,069.09 -3,929,783.19 基金赎回款 36,981,746.24 -10,472,889.06 26,508,857.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -254,749,743.67 69,511,795.62 -185,237,948.05 6.4.7.11 存款利息收入 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 25 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 39,322.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 259.80 其他 89.02 合计 39,671.36 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 42,242,642.17 减:卖出股票成本总额 39,875,746.85 买卖股票差价收入 2,366,895.32 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 26 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,260,692.56 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,260,692.56 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -9,112,448.58 ——股票投资 -9,112,448.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -9,112,448.58 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 27 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 28,790.21 合计 28,790.21 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 112,844.91 银行间市场交易费用 - 合计 112,844.91 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 9,944.48 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,586.64 指数使用费 80,000.00 上市费 29,835.26 合计 183,038.72 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 28 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 29 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 781,945.42 897,285.69 其中:支付销售机构的客户维护费 72,370.60 92,084.77 注: ① 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,每日计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值×1.00%/当年天数。 ② 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户 服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不 属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 172,028.02 197,402.78 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.22%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 30 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 有限公司 10,508,632.04 39,322.54 11,704,724.68 43,254.19 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易 结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任 公司,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融一带一路份额、一带一路A 份额、一带一路B份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68829 8 东方 生物 2020- 01-20 2020- 08-05 首次 公开 发行 限售 21.25 144.1 7 4,123 87,61 3.75 594,4 12.91 - 68802 洁特 2020- 2020- 首次 16.49 83.32 4,433 73,10 369,3 - 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 31 6 生物 01-15 07-22 公开 发行 限售 0.17 57.56 68831 2 燕麦 科技 2020- 05-29 2020- 12-08 首次 公开 发行 限售 19.68 41.77 4,904 96,51 0.72 204,8 40.08 - 68818 6 广大 特材 2020- 01-23 2020- 08-11 首次 公开 发行 限售 17.16 34.15 5,508 94,51 7.28 188,0 98.20 - 68839 8 赛特 新材 2020- 02-03 2020- 08-11 首次 公开 发行 限售 24.12 54.47 3,246 78,29 3.52 176,8 09.62 - 68818 9 南新 制药 2020- 03-18 2020- 09-28 首次 公开 发行 限售 34.94 50.21 2,795 97,65 7.30 140,3 36.95 - 68827 7 天智 航 2020- 06-24 2020- 07-07 新股 未上 市 12.04 12.04 7,208 86,78 4.32 86,78 4.32 - 68837 7 迪威 尔 2020- 06-29 2020- 07-08 新股 未上 市 16.42 16.42 4,190 68,79 9.80 68,79 9.80 - 68802 7 国盾 量子 2020- 06-30 2020- 07-09 新股 未上 市 36.18 36.18 1,839 66,53 5.02 66,53 5.02 - 68860 0 皖仪 科技 2020- 06-23 2020- 07-03 新股 未上 市 15.50 15.50 4,101 63,56 5.50 63,56 5.50 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 股 票 名 停 牌 日 停牌原 因 期 末 估 复牌 日期 复 牌 开 数量 (股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 32 码 称 期 值 单 价 盘 单 价 6018 80 大连 港 2020 -06- 22 公告重大 事项 1.72 2020-07 -08 1.89 293,732 785,057.73 505,219.04 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部 风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 33 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表 格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票 据以外的债券。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 34 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比 例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 10,508,632.04 - - - 10,508,632.04 结算备付金 12,567.90 - - - 12,567.90 存出保证金 9,282.71 - - - 9,282.71 交易性金融资产 - - - 139,469,487.09 139,469,487.09 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 35 应收证券清算款 - - - 467,335.91 467,335.91 应收利息 - - - 2,230.58 2,230.58 资产总计 10,530,482.65 - - 139,939,053.58 150,469,536.23 负债





应付赎回款 - - - 629,854.67 629,854.67 应付管理人报酬 - - - 123,011.37 123,011.37 应付托管费 - - - 27,062.49 27,062.49 应付交易费用 - - - 17,551.61 17,551.61 其他负债 - - - 141,519.25 141,519.25 负债总计 - - - 938,999.39 938,999.39 利率敏感度缺口 10,530,482.65 - - 139,000,054.19 149,530,536.84 上年度末2019年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 11,393,824.38 - - - 11,393,824.38 结算备付金 51,918.40 - - - 51,918.40 存出保证金 11,662.46 - - - 11,662.46 交易性金融资产 - - - 163,535,793.83 163,535,793.83 应收证券清算款 - - - 175,996.07 175,996.07 应收利息 - - - 2,572.48 2,572.48 应收申购款 - - - 10,990.00 10,990.00 资产总计 11,457,405.24 - - 163,725,352.38 175,182,757.62 负债














应付赎回款 - - - 190,191.69 190,191.69 应付管理人报酬 - - - 142,603.41 142,603.41 应付托管费 - - - 31,372.76 31,372.76 应付交易费用 - - - 30,556.49 30,556.49 其他负债 - - - 190,761.17 190,761.17 负债总计 - - - 585,485.52 585,485.52 利率敏感度缺口 11,457,405.24 - - 163,139,866.86 174,597,272.10 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有 债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重 大影响。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 36 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严 格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其 他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 139,469,487.09 93.27 163,535,793.83 93.66 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 139,469,487.09 93.27 163,535,793.83 93.66 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时,因股票资产 变动导致对基金资产净值的影响金额; 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量不变; 3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得 出,对于成立不足一年的组合,取自成立以来的数据计算。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 沪深300指数上升5% 6,716,489.17 7,843,935.54 沪深300指数下降5% -6,716,489.17 -7,843,935.54 注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值


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页 38 于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为人民币137,509,947.13元,属于第二层次的余额为人民币1,959,539.96元,无属于 第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股 票和债券的公允价值列入第一层级。 ④ 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 139,469,487.09 92.69 其中:股票 139,469,487.09 92.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,521,199.94 6.99 8 其他各项资产 478,849.20 0.32 9 合计 150,469,536.23 100.00 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,483,736.45 10.35 C 制造业 70,503,525.88 47.15 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,643,389.00 2.44 E 建筑业 23,525,868.98 15.73 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 13,324,956.46 8.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,349,882.25 2.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,992,999.24 4.01 M 科学研究和技术服务业 197,912.97 0.13 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 371,862.70 0.25 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 137,394,133.93 91.88 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 40 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,959,539.96 1.31 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 115,813.20 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,075,353.16 1.39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 41 例(%) 1 601888 中国中免 38,908 5,992,999.24 4.01 2 601899 紫金矿业 1,028,400 4,524,960.00 3.03 3 600406 国电南瑞 214,809 4,349,882.25 2.91 4 000063 中兴通讯 105,959 4,252,134.67 2.84 5 600309 万华化学 82,900 4,144,171.00 2.77 6 000338 潍柴动力 300,400 4,121,488.00 2.76 7 600031 三一重工 217,566 4,081,538.16 2.73 8 600028 中国石化 1,003,420 3,923,372.20 2.62 9 601766 中国中车 703,750 3,919,887.50 2.62 10 600585 海螺水泥 73,700 3,899,467.00 2.61 11 601668 中国建筑 815,057 3,887,821.89 2.60 12 601390 中国中铁 770,472 3,867,769.44 2.59 13 601857 XD中国石 918,985 3,850,547.15 2.58 14 600019 宝钢股份 842,600 3,842,256.00 2.57 15 601186 中国铁建 435,208 3,647,043.04 2.44 16 601989 中国重工 862,748 3,450,992.00 2.31 17 000157 中联重科 490,768 3,155,638.24 2.11 18 600522 中天科技 232,095 2,657,487.75 1.78 19 000425 徐工机械 444,597 2,627,568.27 1.76 20 002202 金风科技 261,215 2,604,313.55 1.74 21 601669 中国电建 723,592 2,503,628.32 1.67 22 601800 中国交建 333,386 2,447,053.24 1.64 23 600089 特变电工 351,358 2,378,693.66 1.59 24 600010 包钢股份 2,155,800 2,328,264.00 1.56 25 600029 南方航空 418,300 2,162,611.00 1.45 26 600487 亨通光电 129,327 2,122,256.07 1.42 27 600176 中国巨石 198,800 1,819,020.00 1.22 28 600011 华能国际 416,100 1,755,942.00 1.17 29 601727 上海电气 345,640 1,742,025.60 1.16 30 600118 中国卫星 55,970 1,725,555.10 1.15 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 42 31 601618 中国中冶 675,446 1,695,369.46 1.13 32 002353 杰瑞股份 54,450 1,687,950.00 1.13 33 601919 中远海控 457,800 1,588,566.00 1.06 34 600068 葛洲坝 261,381 1,555,216.95 1.04 35 600150 中国船舶 79,900 1,393,456.00 0.93 36 600018 上港集团 328,795 1,380,939.00 0.92 37 601018 宁波港 373,848 1,334,637.36 0.89 38 600170 上海建工 421,200 1,293,084.00 0.86 39 601117 中国化学 233,352 1,278,768.96 0.86 40 300001 特锐德 56,697 1,187,235.18 0.79 41 601872 招商轮船 191,268 1,115,092.44 0.75 42 600528 中铁工业 126,079 1,112,016.78 0.74 43 600256 广汇能源 385,610 1,041,147.00 0.70 44 600820 隧道股份 178,520 1,008,638.00 0.67 45 600008 首创股份 322,700 971,327.00 0.65 46 600583 海油工程 209,156 951,659.80 0.64 47 601179 中国西电 193,980 938,863.20 0.63 48 600875 东方电气 105,196 930,984.60 0.62 49 600021 上海电力 123,800 916,120.00 0.61 50 600026 中远海能 131,209 847,610.14 0.57 51 600580 卧龙电驱 73,889 830,512.36 0.56 52 000400 许继电气 57,249 755,686.80 0.51 53 601808 中海油服 56,047 736,457.58 0.49 54 002092 中泰化学 162,508 736,161.24 0.49 55 000039 中集集团 100,880 729,362.40 0.49 56 000825 太钢不锈 215,600 715,792.00 0.48 57 601866 中远海发 375,170 690,312.80 0.46 58 000582 北部湾港 61,910 664,913.40 0.44 59 000528 柳 工 97,756 616,840.36 0.41 60 002266 浙富控股 152,430 589,904.10 0.39 61 600312 平高电气 77,103 572,104.26 0.38 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 43 62 600320 振华重工 188,552 541,144.24 0.36 63 601228 广州港 175,800 534,432.00 0.36 64 600545 卓郎智能 107,593 508,914.89 0.34 65 601880 大连港 293,732 505,219.04 0.34 66 600717 天津港 114,138 504,489.96 0.34 67 600125 铁龙物流 86,534 482,859.72 0.32 68 600761 安徽合力 49,100 473,324.00 0.32 69 000088 盐 田 港 73,500 435,120.00 0.29 70 600017 日照港 174,616 434,793.84 0.29 71 002524 光正集团 34,210 371,862.70 0.25 72 603111 康尼机电 56,450 349,425.50 0.23 73 002051 中工国际 46,906 341,475.68 0.23 74 600428 中远海特 101,547 312,764.76 0.21 75 600495 晋西车轴 80,064 307,445.76 0.21 76 600759 洲际油气 149,910 278,832.60 0.19 77 601002 晋亿实业 45,058 244,214.36 0.16 78 300208 青岛中程 35,532 223,140.96 0.15 79 002738 中矿资源 13,203 197,912.97 0.13 80 600368 五洲交通 53,300 186,550.00 0.12 81 300011 鼎汉技术 31,736 186,290.32 0.12 82 002554 惠博普 70,988 176,760.12 0.12 83 001872 招商港口 9,900 144,045.00 0.10 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 688298 东方生物 4,123 594,412.91 0.40 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 44 2 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.25 3 688312 燕麦科技 4,904 204,840.08 0.14 4 688186 广大特材 5,508 188,098.20 0.13 5 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.12 6 688189 南新制药 2,795 140,336.95 0.09 7 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.08 8 688277 天智航 7,208 86,784.32 0.06 9 688377 迪威尔 4,190 68,799.80 0.05 10 688027 国盾量子 1,839 66,535.02 0.04 11 688600 皖仪科技 4,101 63,565.50 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600309 万华化学 4,198,848.00 2.40 2 600010 包钢股份 2,686,519.00 1.54 3 601857 中国石油 965,559.00 0.55 4 601800 中国交建 923,629.00 0.53 5 000063 中兴通讯 920,895.00 0.53 6 000825 太钢不锈 800,711.00 0.46 7 600028 中国石化 769,161.00 0.44 8 601766 中国中车 755,339.00 0.43 9 600019 宝钢股份 613,371.00 0.35 10 601888 中国中免 577,772.00 0.33 11 600761 安徽合力 490,678.00 0.28 12 600406 国电南瑞 435,357.00 0.25 13 601989 中国重工 428,276.00 0.25 14 601919 中远海控 366,791.00 0.21 15 600008 首创股份 353,509.00 0.20 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 45 16 601390 中国中铁 339,535.00 0.19 17 600150 中国船舶 326,126.00 0.19 18 688266 泽璟制药 320,652.48 0.18 19 002353 杰瑞股份 318,515.00 0.18 20 601668 中国建筑 299,432.00 0.17 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 2,877,264.00 1.65 2 601888 中国中免 2,542,318.00 1.46 3 600031 三一重工 1,601,482.00 0.92 4 600585 海螺水泥 1,360,183.48 0.78 5 601899 紫金矿业 884,089.00 0.51 6 600018 上港集团 875,053.00 0.50 7 000877 天山股份 786,563.00 0.45 8 600970 中材国际 703,986.06 0.40 9 601668 中国建筑 678,363.00 0.39 10 000157 中联重科 614,402.80 0.35 11 000338 潍柴动力 607,143.00 0.35 12 688266 泽璟制药 605,871.42 0.35 13 601186 中国铁建 602,345.00 0.34 14 601669 中国电建 586,783.00 0.34 15 600406 国电南瑞 583,771.00 0.33 16 601872 招商轮船 569,874.00 0.33 17 002202 金风科技 563,816.00 0.32 18 601390 中国中铁 558,551.00 0.32 19 688396 华润微 551,023.20 0.32 20 600309 万华化学 538,382.00 0.31 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 46 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 24,921,888.69 卖出股票收入(成交)总额 42,242,642.17 注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交 数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或者在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情景。


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 47 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,282.71 2 应收证券清算款 467,335.91 3 应收股利 - 4 应收利息 2,230.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 478,849.20 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 688298 东方生物 594,412.91 0.40 首次公开发行限售 2 688026 洁特生物 369,357.56 0.25 首次公开发行限售 3 688312 燕麦科技 204,840.08 0.14 首次公开发行限售 4 688186 广大特材 188,098.20 0.13 首次公开发行限售 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 48 5 688398 赛特新材 176,809.62 0.12 首次公开发行限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 一带A 463 119,911.09 54,186,816.00 97.60% 1,332,020.00 2.40% 一带B 14,532 3,820.45 348,828.00 0.63% 55,170,008.00 99.37% 中融一带 一路 6,064 7,071.67 2,273.10 0.01% 42,880,347.41 99.99% 合计 21,059 7,309.00 54,537,917.10 35.43% 99,382,375.41 64.57% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 8.2 期末上市基金前十名持有人 一带A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例(%) 1 新华人寿保险股份有限公司 50,179,252.00 90.38 2 中国银河证券股份有限公司 2,254,926.00 4.06 3 鹏华基金-交通银行-中国人寿财产保险- 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基 金 1,752,638.00 3.16 4 朱洪宏 323,994.00 0.58 5 徐凯 269,624.00 0.49 6 欧静虹 89,953.00 0.16 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 49 7 林崇明 27,277.00 0.05 8 原小宁 24,800.00 0.04 9 王林弓 22,143.00 0.04 10 黄晖 21,363.00 0.04 一带B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 蔡自巍 2,282,384.00 4.11 2 袁岚 1,900,000.00 3.42 3 孔永明 1,694,585.00 3.05 4 宋树生 1,134,909.00 2.04 5 周柏坚 665,298.00 1.20 6 陈耀东 624,638.00 1.13 7 丁伟 615,178.00 1.11 8 陈浩敏 496,073.00 0.89 9 刘晓梅 489,124.00 0.88 10 徐凯 422,000.00 0.76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 一带A - 0.00% 一带B - 0.00% 中融一带一 路 8.87 0.00% 合计 8.87 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;


2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9


开放式基金份额变动 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 50 单位:份 一带A 一带B 中融一带一路 基金合同生效日(2 015年05月14日)基 金份额总额 - - 2,068,076,347.87 本报告期期初基金 份额总额 59,415,676.00 59,415,676.00 53,930,391.67 本报告期基金总申 购份额 - - 3,324,062.97 减:本报告期基金 总赎回份额 - - 22,165,514.13 本报告期基金拆分 变动份额 -3,896,840.00 -3,896,840.00 7,793,680.00 本报告期期末基金 份额总额 55,518,836.00 55,518,836.00 42,882,620.51 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份 额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2020年2月7日发布公告,王启道先生因个人原因提出离职,不再担 任中融基金管理有限公司副总裁。 本基金管理人于2020年2月13日发布公告,黄言先生担任中融基金管理有限公司常 务副总裁。 本基金管理人于2020年4月10日发布公告,易海波先生因个人原因提出离职,不再 担任中融基金管理有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 51 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 民生证券 1 - - - - - 方正证券(含 民族) 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 4 63,034,415.44 100.00% 46,093.27 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 52 市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量 和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交 易平台等业务临时暂停服务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-01-13 2 中融基金管理有限公司关于因2020年春节假期延 长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-01-31 3 中融基金管理有限公司关于公司固有资金及高级 管理人员投资公司旗下基金的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-02-06 4 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金调 整场内大额申购及跨系统转托管(场外转场内)业 务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-02-06 5 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-02-07 6 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-02-13 7 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交 易平台等业务临时暂停服务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-02-21 8 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金调 整场内大额申购业务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-02-26 9 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主 题指数分级证券投资基金暂停申购及定期定额投 资业务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-03-10 10 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 牌股票估值方法的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-03-17 11 中融基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场 内份额分拆业务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-03-19 12 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-04-10 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 53 13 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交 易平台等业务临时暂停服务的公告


中国证监会指 定报刊及网站 2020-04-23 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101--20200630 53,017,359.00 0.00 2,838,107.00 50,179,252.00 32.60% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生 流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件 (2)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 (3)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 (4)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所或基金托管人的住所 12.3 查阅方式 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第


页 54 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日