汇添富深证 300ETF2020年中期报告
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 08 月 28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录........................................................................................................................ 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式 ................................................................................................................... 5
2.5其他相关资料 ................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现 ................................................................................................................... 6
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 7
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 14
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 14
6.1资产负债表 ..................................................................................................................... 14
6.2利润表 ............................................................................................................................. 16
6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................. 17
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 18
§7投资组合报告.......................................................................................................................... 42
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................... 43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................. 55
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................... 56
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 57
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 57
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 57
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 57
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 57
§8基金份额持有人信息.............................................................................................................. 58
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................... 58
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 59
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 60
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 60
§9开放式基金份额变动.............................................................................................................. 60
§10重大事件揭示........................................................................................................................ 61
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 61
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 61
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 61
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................ 61
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 61
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................... 61
10.8其他重大事件 ............................................................................................................... 67
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 68
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 68
11.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................ 71
§12备查文件目录........................................................................................................................ 71
12.1备查文件目录 ............................................................................................................... 71
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 71
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 09月 16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份） 65,548,991.00
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 11月 24日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 深证 300指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区
（东座）6楼 H686 室
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市富城路 99 号震旦国际大楼
20楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 06月 30日)
本期已实现收益 9,341,741.52
本期利润 16,819,264.09
加权平均基金份额本期利润 0.2126
本期加权平均净值利润率 14.76%
本期基金份额净值增长率 15.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06月 30日)
期末可供分配利润 31,945,380.73
期末可供分配基金份额利润 0.4874
期末基金资产净值 105,408,109.39
期末基金份额净值 1.6081
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 60.81%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去一
个月
12.21% 0.98% 11.83% 1.00% 0.38% -0.02%
过去三
个月
21.37% 1.10% 20.88% 1.12% 0.49% -0.02%
过去六
个月
15.20% 1.81% 14.95% 1.82% 0.25% -0.01%
过去一
年
32.08% 1.46% 31.85% 1.47% 0.23% -0.01%
过去三
年
19.66% 1.46% 18.77% 1.47% 0.89% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
60.81% 1.59% 51.47% 1.62% 9.34% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 09 月 16 日）起 3 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理
(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社
保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基
金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII
基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、
5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司
共管理 154只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、
有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
赖中立
本基金的
基金经理
2015 年 01月
06 日
13
国籍：中国，学历：
北京大学中国经
济研究中心金融
学硕士，相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任泰达宏
利基金管理有限
公司风险管理分
析师。2010年 8
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任金融工
程部分析师、基金
经理助理。2012
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年 11月 1 日至今
任汇添富黄金及
贵金属基金(LOF)
的基金经理，2014
年 3月 6日至今任
汇添富恒生指数
分级（QDII）基金
的基金经理，2015
年 1月 6日至今任
汇添富深证
300ETF基金、汇
添富深证 300ETF
基金联接基金的
基金经理，2015
年 5月 26 日至
2016年 7月 13日
任汇添富香港优
势混合基金的基
金经理，2016 年
12月 29日至今任
汇添富中证环境
治理指数（LOF）
基金的基金经理，
2017年 5月 18日
至今任汇添富优
选回报混合基金
的基金经理，2017
年 11月 24日至今
任汇添富中证港
股通高股息投资
指数（LOF）基金
的基金经理。
过蓓蓓
本基金的
基金经理
2015 年 08月
18 日
9
国籍：中国，学历：
中国科学技术大
学金融工程博士
研究生，相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任国泰基
金管理有限公司
金融工程部助理
分析师、量化投资
部基金经理助理。
2015年 6月加入
汇添富基金管理
股份有限公司任
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基金经理助理，
2015年 8月 3日
至今任中证主要
消费 ETF基金、中
证医药卫生 ETF
基金、中证能源
ETF基金、中证金
融地产 ETF基金、
汇添富中证主要
消费 ETF联接基
金的基金经理，
2015年 8月 18日
至今任汇添富深
证 300ETF 基金、
汇添富深证
300ETF基金联接
基金的基金经理，
2016年 12月 22
日至今任汇添富
中证生物科技指
数（LOF）基金的
基金经理，2016
年 12月 29日至今
任汇添富中证中
药指数（LOF）基
金的基金经理，
2018年 5月 23日
至今任汇添富中
证新能源汽车产
业指数（LOF）基
金的基金经理，
2018年 10月 23
日至今任中证银
行 ETF基金的基
金经理，2019 年 3
月 26日至今任添
富中证医药 ETF
联接基金的基金
经理，2019年 4
月 15日至今任添
富中证银行 ETF
联接基金的基金
经理，2019年 10
月 8日至今任添
富中证 800ETF 基
金的基金经理。
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注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
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交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年股票市场起伏，波动性较 2019 年有所提高。一季度全球股市普遍下跌，
其主要因素为突发公共卫生事件以及石油价格剧烈波动，导致市场风险偏好下降，美国出现
流动性风险，海外市场波动性显著提升，国内股市同样受到剧烈冲击，成长类资产大幅下跌。
二季度全球股市企稳反弹，海外流动性风险缓解，国内市场也普遍上涨。
国内对于疫情控制效果相对全球其他国家来说要好，为国内复工复产提供了坚实的基础。
复工之前，2月份国内 PPI 同比下降 0.4%，社会消费品零售同比大幅下降，工业品出现短时
间的通缩情况。3月复工后，国内疫情缓解，居民生活逐渐向正常状态恢复，复工率、发电
煤耗等指标指向工业、投资回升，经济重回正轨。4月社会消费品零售同比恢复较快，尤其
是食品项等主要消费板块出现明显的报复性消费的迹象。二季度末，虽然疫情在国内部分地
区出现反复，但不影响全局复苏态势，货币政策边际并未有更大宽松，财政政策接力，社融
整体向好。
外围市场，以美国为代表的海外国家向市场注入巨大的流动性。在海外疫情并未出现明
显抑制的态势的背景下重启经济显示出海外经济也承担了巨大的压力，疫情反复也将对经济
复苏形成扰动。海外经济数据改善力度远小于中国。
A股市场上半年结构性行情特征明显，医药生物行业、主要消费行业是热点，尤其是医
药行业估值达到历史较高位置，机构持仓对医药行业的配置比例较 2019 年提升。这在一定
程度上体现了经济弱复苏、疫情有反复的背景下，投资者防御性的投资偏好。
深证 300 指数在电子、医药生物、计算机、家用电器等成长性板块配置比例接近 50%，
今年上半年上涨 14.95%。本基金在报告期内遵循了 ETF 基金的被动投资原则，保持了指数
基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟
踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格
管理、实时监控，基本实现了 ETF平稳运作管理的目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 15.20%。同期业绩比较基准收益率为 14.95%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情仍在全球范围内持续，部分国家尚未出现明显控制的迹象，因此疫情仍将是下半年
最大的不确定性因素，有可能扰动市场风险偏好和资金面。与此同时，全球新冠疫苗研发提
速，多款疫苗将在下半年进入三期临床，预期将是缓解疫情影响的重要手段。如果疫情得以
控制，海外的大宽松将有可能结束，带来资金溢出效应的减弱。A股市场已经部分融入全球
资本市场，因此海外资金的流动也将影响 A股市场的流动性。同时，下半年国内货币政策预
期仍将保持稳健，边际宽松可能性很低，而财政宽松主要利好基建项目。因此，如果疫苗研
发进展喜人、全球流动性收缩，对于上半年防御性、科技成长性板块造成一定的压力，低估
值板块或有机会修复估值。
不论短期扰动如何，从中长期来看，A 股市场依然是全球最具投资价值的新兴市场，科
创板、创业板将继续吸引大批优秀企业上市。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同，继
续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪
误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率
尽可能贴近标的。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，深证 300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股
份有限公司在深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300交易型开
放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020 年 06月 30日
单位：人民币元
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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资 产 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 728,492.74 431,865.49
结算备付金
- -
存出保证金
1,182.45 169.74
交易性金融资产 6.4.7.2 104,878,996.91 120,400,060.91
其中：股票投资
104,827,596.91 120,341,660.91
基金投资
- -
债券投资
51,400.00 58,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 69.80 92.98
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
105,608,741.90 120,832,189.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
42,833.14 50,786.78
应付托管费
8,566.63 10,157.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 11,538.12 13,136.31
应交税费
0.21 0.16
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 137,694.41 225,000.00
负债合计
200,632.51 299,080.61
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 65,548,991.00 86,348,991.00
未分配利润 6.4.7.1 39,859,118.39 34,184,117.51
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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0
所有者权益合计
105,408,109.39 120,533,108.51
负债和所有者权益总计
105,608,741.90 120,832,189.12
注：报告截止日 2020 年 06月 30日，基金份额净值 1.6081 元，基金份额总额 65,548,991.00
份。
6.2 利润表
会计主体：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020 年 01 月 01日至 2020年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 01月 01日
至 2020 年 06月 30
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日
一、收入
17,398,105.07 20,531,585.37
1.利息收入
2,494.75 5,069.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,414.13 5,010.05
债券利息收入
80.62 59.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,911,643.75 -2,464,721.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,949,394.45 -3,501,984.53
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 82,826.31 37,677.63
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 879,422.99 999,585.08
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 7,477,522.57 22,936,577.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 6,444.00 54,659.76
减：二、费用
578,840.98 575,817.68
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 284,486.05 254,027.44
2．托管费 6.4.10.2.2 56,897.21 50,805.60
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 24,639.12 30,342.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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6. 税金及附加
0.19 0.02
7．其他费用 6.4.7.21 212,818.41 240,642.04
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,819,264.09 19,955,767.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
16,819,264.09 19,955,767.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020 年 01 月 01日至 2020年 06 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
86,348,991.00 34,184,117.51 120,533,108.51
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 16,819,264.09 16,819,264.09
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-20,800,000.00 -11,144,263.21 -31,944,263.21
其中：1.基金申
购款
14,400,000.00 5,128,825.04 19,528,825.04
2.基金赎回款 -35,200,000.00 -16,273,088.25 -51,473,088.25
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
65,548,991.00 39,859,118.39 105,408,109.39
项目
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
76,748,991.00 -4,085,832.07 72,663,158.93
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 19,955,767.69 19,955,767.69
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
17,600,000.00 4,646,758.36 22,246,758.36
其中：1.基金申
购款
46,400,000.00 10,035,019.37 56,435,019.37
2.基金赎回款 -28,800,000.00 -5,388,261.01 -34,188,261.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
94,348,991.00 20,516,693.98 114,865,684.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886 号文《关于核准汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基
金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011
年 9月 16日正式生效，首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金份额。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股权期货、资
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产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金业绩比较基准为：深证 300 指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30
日的财务状况以及 2020 年 01月 01日至 2020 年 06月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
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股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018 年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
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基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
活期存款 728,492.74
定期存款 -
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其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 728,492.74
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,201,837.27 104,827,596.91 24,625,759.64
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 51,400.00 51,400.00 -
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 51,400.00 51,400.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,253,237.27 104,878,996.91 24,625,759.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 06月 30 日
应收活期存款利息 64.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.40
应收债券利息 4.73
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
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应收出借证券利息 -
其他 0.45
合计 69.80
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2020 年 06月 30 日
交易所市场应付交易费用 11,538.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 11,538.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 06月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付审计费 29,835.26
应付信息披露费 59,672.34
应付指数使用费 48,186.81
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
其他 -
合计 137,694.41
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2020 年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 86,348,991.00 86,348,991.00
本期申购 14,400,000.00 14,400,000.00
本期赎回（以“-”号
填列）
-35,200,000.00 -35,200,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
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基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 65,548,991.00 65,548,991.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,267,486.51 2,916,631.00 34,184,117.51
本期利润 9,341,741.52 7,477,522.57 16,819,264.09
本期基金份额交易产
生的变动数
-8,663,847.30 -2,480,415.91 -11,144,263.21
其中：基金申购款 5,815,117.80 -686,292.76 5,128,825.04
基金赎回款 -14,478,965.10 -1,794,123.15 -16,273,088.25
本期已分配利润 - - -
本期末 31,945,380.73 7,913,737.66 39,859,118.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
活期存款利息收入 2,294.17
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 113.99
其他 5.97
合计 2,414.13
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——股票投资收益项目构成
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 25 页
共 71 页
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,019,484.97
股票投资收益——赎回差价收入 7,929,909.48
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 8,949,394.45
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
卖出股票成交总额 8,529,842.39
减：卖出股票成本总额 7,510,357.42
买卖股票差价收入 1,019,484.97
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
赎回基金份额对价总额 51,473,088.25
减：现金支付赎回款总额 1,860,071.25
减：赎回股票成本总额 41,683,107.52
赎回差价收入 7,929,909.48
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
334,210.85
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
251,300.00
减：应收利息总额 84.54
买卖债券差价收入 82,826.31
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 26 页
共 71 页
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 879,422.99
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 879,422.99
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020 年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
1.交易性金融资产 7,477,522.57
——股票投资 7,477,522.57
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 7,477,522.57
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01日至 2020年 06 月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 6,444.00
其他 -
合计 6,444.00
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目 本期
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
2020 年 01月 01日至 2020年 06 月 30日
交易所市场交易费用 24,639.12
银行间市场交易费用 -
合计 24,639.12
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约
金
-
账户维护费 -
银行费用 124.00
指数使用费 123,186.81
持有人大会-公
证费
-
持有人大会-律
师费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 212,818.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2020年 01 月 01日至 2020 年 06
月 30日
上年度可比期间 2019年 01月 01 日至
2019年 06月 30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（%）
东方证券 16,095,842.15 100.00 20,892,002.15 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2020年 01 月 01日至 2020 年 06
月 30日
上年度可比期间 2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 334,210.85 100.00 332,727.94 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 29 页
共 71 页
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 14,668.21 100.00 11,538.12 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2019年 01月 01 日至 2019 年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 19,039.08 100.00 16,901.43 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
上年度可比期间
2019 年 01月 01 日至
2019年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 284,486.05 254,027.44
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50％÷当年天数
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 56,897.21 50,805.60
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出
借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期 2020 年 01 月 01日至 2020 年 06
月 30日
上年度可比期间 2019年 01月 01 日至
2019年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 728,492.74 2,294.17 902,200.91 4,622.21
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证劵代
码
证
劵
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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型
002500
山
西
证
券
2020
年 06
月 29
日
2020
年 07
月 10
日
配
股
流
通
受
限
5.00 6.54 6,435 32,175.00 42,084.90
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证劵代
码
证
劵
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
128114
正
邦
转
债
2020
年 06
月 17
日
2020
年 07
月 15
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 114 11,400.00 11,400.00
128112
歌
尔
转
2
2020
年 06
月 12
日
2020
年 07
月 13
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 400 40,000.00 40,000.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2020 年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2020 年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2020年 06 月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末
持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分
应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期 1个月以内 1-3 3个月-1年 1-5 5 不计息 合计
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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末
2020
年 06
月 30
日
个
月
年 年
以
上
资产
银行
存款
728,492.74 - - - - - 728,492.74
结算
备付
金
- - - - - - -
存出
保证
金
1,182.45 - - - - - 1,182.45
交易
性金
融资
产
- - 51,400.00 - - 104,827,596.91 104,878,996.91
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 69.80 69.80
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收 - - - - - - -
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证券
清算
款
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
729,675.19 - 51,400.00 - - 104,827,666.71 105,608,741.90
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - - - 42,833.14 42,833.14
应付
托管
费
- - - - - 8,566.63 8,566.63
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
- - - - - - -
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资产
款
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 11,538.12 11,538.12
应交
税费
- - - - - 0.21 0.21
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 137,694.41 137,694.41
负债
总计
- - - - - 200,632.51 200,632.51
利率
敏感
度缺
口
729,675.19 - 51,400.00 - - 104,627,034.20 105,408,109.39
上年
度末
2019
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
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资产 - - - - - - -
银行
存款
431,865.49 - - - - - 431,865.49
结算
备付
金
- - - - - - -
存出
保证
金
169.74 - - - - - 169.74
交易
性金
融资
产
- - 58,400.00 - - 120,341,660.91 120,400,060.91
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 92.98 92.98
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
买入
返售
- - - - - - -
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金融
资产
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
432,035.23 - 58,400.00 - - 120,341,753.89 120,832,189.12
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - - - 50,786.78 50,786.78
应付
托管
费
- - - - - 10,157.36 10,157.36
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
- - - - - - -
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费
应付
交易
费用
- - - - - 13,136.31 13,136.31
应交
税费
- - - - - 0.16 0.16
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 225,000.00 225,000.00
负债
总计
- - - - - 299,080.61 299,080.61
利率
敏感
度缺
口
432,035.23 - 58,400.00 - - 120,042,673.28 120,533,108.51
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金持有的可转债的市场风险在附注 6.4.13.4.3.1 中进行披露；除此之外，本基金
本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，
且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身
的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的
情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
注：本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
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6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 06月 30 日 上年度末 2019 年 12月 31日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产－股票投资
104,827,596
.91 99.45
120,341,660
.91 99.84
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 51,400.00 0.05 58,400.00 0.05
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
104,878,996
.91 99.50
120,400,060
.91 99.89
注：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债
表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
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保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末 2020年 06月 30日
上年度末 2019 年 12月 31
日
深证 300指数上
涨 5%
5,231,594.96 5,946,404.58
深证 300指数下
跌 5%
-5,231,594.96 -5,946,404.58
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 104,827,596.
91
99.26
其中：股票 104,827,596.
91
99.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 51,400.00 0.05
其中：债券 51,400.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 728,492.74 0.69
8 其他资产 1,252.25 0.00
9 合计 105,608,741.
90
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,644,325.80 3.46
B 采矿业 334,787.75 0.32
C 制造业 68,675,765.07 65.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 361,307.48 0.34
E 建筑业 231,286.77 0.22
F 批发和零售业 949,905.70 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 1,572,812.70 1.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,294,800.51 8.82
J 金融业 8,264,112.00 7.84
K 房地产业 4,764,641.38 4.52
L 租赁和商务服务业 1,662,988.44 1.58
M 科学研究和技术服务业 932,689.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 338,649.30 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 258,075.00 0.24
Q 卫生和社会工作 2,093,723.93 1.99
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R 文化、体育和娱乐业 1,219,385.76 1.16
S 综合 228,340.32 0.22
合计 104,827,596.91 99.45
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液 23,068 3,947,396.16 3.74
2 000333 美的集团 63,484 3,795,708.36 3.60
3 000651 格力电器 62,548 3,538,340.36 3.36
4 002475 立讯精密 54,888 2,818,498.80 2.67
5 000002 万
科Ａ 89,198 2,331,635.72 2.21
6 300750 宁德时代 10,700 1,865,652.00 1.77
7 002714 牧原股份 22,292 1,827,944.00 1.73
8 000725 京东方Ａ 348,008 1,625,197.36 1.54
9 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 1.54
10 300059 东方财富 78,248 1,580,609.60 1.50
11 000661 长春高新 3,590 1,562,727.00 1.48
12 000001 平安银行 112,321 1,437,708.80 1.36
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13 300498 温氏股份 63,197 1,377,694.60 1.31
14 002415 海康威视 45,311 1,375,188.85 1.30
15 000063 中兴通讯 32,683 1,311,568.79 1.24
16 002352 顺丰控股 18,900 1,033,830.00 0.98
17 300142 沃森生物 18,800 984,368.00 0.93
18 000100 TCL 科技 154,815 959,853.00 0.91
19 300015 爱尔眼科 22,041 957,681.45 0.91
20 002142 宁波银行 34,482 905,842.14 0.86
21 000568 泸州老窖 9,922 904,092.64 0.86
22 002410 广联达 11,853 826,154.10 0.78
23 002241 歌尔股份 27,390 804,170.40 0.76
24 000876 新 希 望 26,506 789,878.80 0.75
25 000338 潍柴动力 57,524 789,229.28 0.75
26 002027 分众传媒 140,888 784,746.16 0.74
27 002230 科大讯飞 20,485 766,753.55 0.73
28 002594 比亚迪 10,493 753,397.40 0.71
29 300014 亿纬锂能 15,618 747,321.30 0.71
30 002304 洋河股份 7,083 744,706.62 0.71
31 002555 三七互娱 15,000 702,000.00 0.67
32 300122 智飞生物 7,000 701,050.00 0.67
33 002007 华兰生物 13,477 675,332.47 0.64
34 300347 泰格医药 6,550 667,314.00 0.63
35 001979 招商蛇口 39,871 655,479.24 0.62
36 300601 康泰生物 3,800 616,208.00 0.58
37 000166 申万宏源 117,206 591,890.30 0.56
38 000538 云南白药 6,258 587,062.98 0.56
39 002271 东方雨虹 13,880 563,944.40 0.54
40 000895 双汇发展 12,118 558,518.62 0.53
41 300136 信维通信 10,400 551,408.00 0.52
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42 300124 汇川技术 14,335 544,586.65 0.52
43 000938 紫光股份 12,384 532,264.32 0.50
44 000776 广发证券 37,692 532,211.04 0.50
45 300003 乐普医疗 14,406 526,107.12 0.50
46 002460 赣锋锂业 9,800 524,986.00 0.50
47 002129 中环股份 23,229 521,723.34 0.49
48 002624 完美世界 8,800 507,232.00 0.48
49 002050 三花智控 22,956 502,736.40 0.48
50 002371 北方华创 2,900 495,639.00 0.47
51 000977 浪潮信息 12,611 494,098.98 0.47
52 300253 卫宁健康 21,241 487,268.54 0.46
53 002127 南极电商 23,000 486,910.00 0.46
54 300413 芒果超媒 7,360 479,872.00 0.46
55 300454 深信服 2,300 473,708.00 0.45
56 002044 美年健康 32,528 468,728.48 0.44
57 002456 欧菲光 25,195 463,336.05 0.44
58 002311 海大集团 9,094 432,783.46 0.41
59 002001 新 和 成 14,814 431,087.40 0.41
60 002384 东山精密 14,350 429,782.50 0.41
61 300433 蓝思科技 14,919 418,328.76 0.40
62 002236 大华股份 21,645 415,800.45 0.39
63 002821 凯莱英 1,700 413,100.00 0.39
64 000157 中联重科 63,543 408,581.49 0.39
65 002602 世纪华通 26,180 400,815.80 0.38
66 002008 大族激光 11,040 396,888.00 0.38
67 002024 苏宁易购 44,825 393,115.25 0.37
68 300408 三环集团 13,800 382,260.00 0.36
69 002463 沪电股份 15,300 382,194.00 0.36
70 002185 华天科技 28,077 379,881.81 0.36
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71 002841 视源股份 3,800 378,176.00 0.36
72 300558 贝达药业 2,700 377,946.00 0.36
73 300033 同花顺 2,832 376,882.56 0.36
74 002049 紫光国微 5,161 375,462.75 0.36
75 002439 启明星辰 8,920 375,264.40 0.36
76 300383 光环新网 14,200 370,194.00 0.35
77 300529 健帆生物 5,210 362,095.00 0.34
78 300676 华大基因 2,300 358,593.00 0.34
79 002405 四维图新 21,291 351,088.59 0.33
80 300661 圣邦股份 1,150 350,807.50 0.33
81 000860 顺鑫农业 6,150 350,427.00 0.33
82 300012 华测检测 17,600 347,776.00 0.33
83 000783 长江证券 50,899 343,059.26 0.33
84 002916 深南电路 2,040 341,740.80 0.32
85 000425 徐工机械 55,198 326,220.18 0.31
86 002202 金风科技 32,576 324,782.72 0.31
87 300450 先导智能 6,791 313,812.11 0.30
88 002385 大北农 34,387 313,265.57 0.30
89 002736 国信证券 27,675 312,727.50 0.30
90 300144 宋城演艺 18,076 312,714.80 0.30
91 002812 恩捷股份 4,730 311,234.00 0.30
92 000066 中国长城 23,536 310,675.20 0.29
93 002065 东华软件 24,760 309,995.20 0.29
94 000768 中航飞机 17,220 305,482.80 0.29
95 000069 华侨城Ａ 49,381 299,248.86 0.28
96 002157 正邦科技 17,100 298,908.00 0.28
97 002212 南洋股份 11,200 297,696.00 0.28
98 300088 长信科技 26,548 297,337.60 0.28
99 000625 长安汽车 26,581 292,391.00 0.28
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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100 002131 利欧股份 75,700 292,202.00 0.28
101 300782 卓胜微 720 292,154.40 0.28
102 002179 中航光电 7,080 290,350.80 0.28
103 300285 国瓷材料 8,500 284,835.00 0.27
104 002223 鱼跃医疗 7,626 277,586.40 0.26
105 002465 海格通信 21,430 277,304.20 0.26
106 002466 天齐锂业 11,915 273,449.25 0.26
107 300496 中科创达 3,500 271,950.00 0.26
108 002074 国轩高科 10,087 270,735.08 0.26
109 002600 领益智造 25,400 270,002.00 0.26
110 000656 金科股份 32,313 263,674.08 0.25
111 002493 荣盛石化 21,300 261,990.00 0.25
112 002120 韵达股份 10,666 260,783.70 0.25
113 002075 沙钢股份 20,800 260,000.00 0.25
114 002607 中公教育 9,300 258,075.00 0.24
115 000963 华东医药 10,173 257,376.90 0.24
116 000988 华工科技 10,446 255,195.78 0.24
117 002340 格林美 50,603 251,496.91 0.24
118 002422 科伦药业 11,916 250,236.00 0.24
119 300482 万孚生物 2,400 249,600.00 0.24
120 002601 龙蟒佰利 13,400 247,900.00 0.24
121 002373 千方科技 10,300 247,097.00 0.23
122 300271 华宇软件 8,700 245,427.00 0.23
123 000786 北新建材 11,444 244,100.52 0.23
124 002180 纳思达 7,400 243,534.00 0.23
125 000617 中油资本 23,300 242,087.00 0.23
126 000596 古井贡酒 1,600 240,384.00 0.23
127 300207 欣旺达 12,600 238,140.00 0.23
128 000513 丽珠集团 4,943 237,313.43 0.23
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
129 300595 欧普康视 3,400 235,756.00 0.22
130 000750 国海证券 54,249 235,440.66 0.22
131 300168 万达信息 10,488 231,470.16 0.22
132 002797 第一创业 33,020 228,498.40 0.22
133 000009 中国宝安 26,832 228,340.32 0.22
134 002507 涪陵榨菜 6,300 226,863.00 0.22
135 300759 康龙化成 2,300 226,320.00 0.21
136 300628 亿联网络 3,300 225,258.00 0.21
137 000703 恒逸石化 24,410 222,863.30 0.21
138 300058 蓝色光标 28,548 222,674.40 0.21
139 002252 上海莱士 26,213 221,761.98 0.21
140 300308 中际旭创 3,480 219,240.00 0.21
141 000021 深科技 10,000 218,300.00 0.21
142 000547 航天发展 15,833 216,437.11 0.21
143 002019 亿帆医药 9,400 215,918.00 0.20
144 000423 东阿阿胶 6,000 214,860.00 0.20
145 000728 国元证券 25,406 213,410.40 0.20
146 300699 光威复材 3,400 213,282.00 0.20
147 002138 顺络电子 8,500 212,075.00 0.20
148 000961 中南建设 23,740 211,286.00 0.20
149 002353 杰瑞股份 6,811 211,141.00 0.20
150 002414 高德红外 7,200 210,816.00 0.20
151 300024 机器人 15,384 210,299.28 0.20
152 300017 网宿科技 24,534 208,293.66 0.20
153 002156 通富微电 8,200 205,410.00 0.19
154 300009 安科生物 11,460 205,134.00 0.19
155 002299 圣农发展 6,999 202,971.00 0.19
156 300357 我武生物 3,200 199,200.00 0.19
157 002152 广电运通 15,360 198,758.40 0.19
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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158 300146 汤臣倍健 9,888 194,694.72 0.18
159 300316 晶盛机电 7,800 192,972.00 0.18
160 002511 中顺洁柔 8,600 191,780.00 0.18
161 002926 华西证券 18,000 191,340.00 0.18
162 002146 荣盛发展 23,505 190,390.50 0.18
163 002382 蓝帆医疗 6,300 189,693.00 0.18
164 002508 老板电器 6,090 189,459.90 0.18
165 000401 冀东水泥 11,700 187,668.00 0.18
166 002673 西部证券 22,902 186,880.32 0.18
167 000998 隆平高科 11,148 185,614.20 0.18
168 002938 鹏鼎控股 3,700 185,222.00 0.18
169 002739 万达电影 12,100 184,767.00 0.18
170 300773 拉卡拉 5,300 184,281.00 0.17
171 002396 星网锐捷 5,200 183,716.00 0.17
172 000623 吉林敖东 11,661 183,427.53 0.17
173 002500 山西证券 27,884 182,361.36 0.17
174 002572 索菲亚 7,500 181,275.00 0.17
175 002013 中航机电 22,908 180,973.20 0.17
176 000050 深天马Ａ 11,703 179,758.08 0.17
177 000630 铜陵有色 91,935 177,434.55 0.17
178 000975 银泰黄金 11,300 177,184.00 0.17
179 002195 二三四五 63,001 177,032.81 0.17
180 300274 阳光电源 12,200 175,558.00 0.17
181 002078 太阳纸业 18,200 173,264.00 0.16
182 002281 光迅科技 5,200 170,872.00 0.16
183 002773 康弘药业 3,430 170,128.00 0.16
184 300070 碧水源 20,621 167,442.52 0.16
185 000540 中天金融 51,464 165,714.08 0.16
186 300418 昆仑万维 6,600 164,736.00 0.16
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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187 002958 青农商行 37,100 164,353.00 0.16
188 001914 招商积余 5,300 162,869.00 0.15
189 002153 石基信息 4,138 161,506.14 0.15
190 002268 卫 士 通 7,420 158,342.80 0.15
191 002690 美亚光电 3,000 157,800.00 0.15
192 000997 新 大 陆 9,810 156,763.80 0.15
193 002032 苏 泊 尔 2,200 156,200.00 0.15
194 000686 东北证券 18,404 155,513.80 0.15
195 300001 特锐德 7,400 154,956.00 0.15
196 002939 长城证券 12,200 150,304.00 0.14
197 000413 东旭光电 55,365 147,824.55 0.14
198 000878 云南铜业 13,923 147,723.03 0.14
199 000581 威孚高科 7,077 146,352.36 0.14
200 300251 光线传媒 13,406 146,259.46 0.14
201 300113 顺网科技 5,700 144,780.00 0.14
202 002368 太极股份 3,300 144,177.00 0.14
203 000999 华润三九 4,912 143,381.28 0.14
204 002080 中材科技 9,200 142,600.00 0.14
205 002081 金 螳 螂 18,122 142,438.92 0.14
206 002294 信立泰 4,702 139,461.32 0.13
207 300296 利亚德 22,700 137,789.00 0.13
208 002217 合力泰 25,100 131,775.00 0.13
209 000671 阳 光 城 20,705 131,269.70 0.12
210 300166 东方国信 10,160 126,085.60 0.12
211 300747 锐科激光 1,150 125,154.50 0.12
212 000060 中金岭南 33,348 124,054.56 0.12
213 300618 寒锐钴业 2,000 124,040.00 0.12
214 002056 横店东磁 10,900 122,625.00 0.12
215 300766 每日互动 3,200 121,792.00 0.12
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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216 002151 北斗星通 3,700 118,511.00 0.11
217 000723 美锦能源 18,800 117,688.00 0.11
218 002558 巨人网络 6,700 116,580.00 0.11
219 002925 盈趣科技 2,000 115,880.00 0.11
220 002468 申通快递 6,900 113,229.00 0.11
221 300188 美亚柏科 5,700 113,031.00 0.11
222 000709 河钢股份 55,300 112,812.00 0.11
223 000778 新兴铸管 32,486 111,426.98 0.11
224 000627 天茂集团 20,816 108,451.36 0.10
225 000960 锡业股份 12,625 108,070.00 0.10
226 000729 燕京啤酒 15,776 108,065.60 0.10
227 000402 金 融 街 15,980 106,107.20 0.10
228 002595 豪迈科技 5,400 105,084.00 0.10
229 000738 航发控制 7,648 104,395.20 0.10
230 002242 九阳股份 2,800 104,356.00 0.10
231 002831 裕同科技 3,760 103,437.60 0.10
232 002038 双鹭药业 8,042 103,018.02 0.10
233 003816 中国广核 34,700 102,712.00 0.10
234 000967 盈峰环境 12,200 100,650.00 0.10
235 002110 三钢闽光 15,050 100,233.00 0.10
236 000830 鲁西化工 13,400 99,964.00 0.09
237 000629 攀钢钒钛 48,900 98,289.00 0.09
238 002191 劲嘉股份 10,900 97,119.00 0.09
239 000983 西山煤电 25,701 96,378.75 0.09
240 002506 协鑫集成 36,900 96,309.00 0.09
241 002085 万丰奥威 14,840 96,163.20 0.09
242 300133 华策影视 13,210 95,772.50 0.09
243 000825 太钢不锈 28,665 95,167.80 0.09
244 002399 海普瑞 3,800 95,152.00 0.09
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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245 000564 供销大集 20,900 93,841.00 0.09
246 000089 深圳机场 12,200 93,452.00 0.09
247 300180 华峰超纤 10,800 92,448.00 0.09
248 000039 中集集团 12,727 92,016.21 0.09
249 000598 兴蓉环境 19,793 91,047.80 0.09
250 000807 云铝股份 20,600 89,816.00 0.09
251 002092 中泰化学 19,733 89,390.49 0.08
252 002310 东方园林 18,395 88,847.85 0.08
253 000563 陕国投Ａ 23,900 88,669.00 0.08
254 002010 传化智联 16,100 87,584.00 0.08
255 000883 湖北能源 24,843 87,447.36 0.08
256 000932 华菱钢铁 22,580 85,126.60 0.08
257 000028 国药一致 1,855 83,493.55 0.08
258 002583 海能达 11,000 83,490.00 0.08
259 002670 国盛金控 9,000 82,350.00 0.08
260 000839 中信国安 34,410 81,895.80 0.08
261 002745 木林森 5,300 81,673.00 0.08
262 000415 渤海租赁 27,206 81,073.88 0.08
263 000027 深圳能源 17,263 80,100.32 0.08
264 000559 万向钱潮 16,468 79,705.12 0.08
265 002936 郑州银行 22,880 78,707.20 0.07
266 000046 泛海控股 20,618 77,729.86 0.07
267 000930 中粮科技 11,100 75,813.00 0.07
268 000708 中信特钢 4,400 75,196.00 0.07
269 002372 伟星新材 6,400 74,432.00 0.07
270 002244 滨江集团 17,100 73,017.00 0.07
271 000987 越秀金控 6,200 72,292.00 0.07
272 000898 鞍钢股份 29,440 72,128.00 0.07
273 002901 大博医疗 600 71,574.00 0.07
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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274 000826 启迪环境 9,509 70,556.78 0.07
275 002625 光启技术 9,700 70,325.00 0.07
276 300748 金力永磁 2,100 70,098.00 0.07
277 002064 华峰氨纶 13,600 68,952.00 0.07
278 000301 东方盛虹 12,300 68,388.00 0.06
279 000031 大悦城 13,200 67,188.00 0.06
280 300072 三聚环保 15,426 66,023.28 0.06
281 002302 西部建设 6,800 65,280.00 0.06
282 000732 泰禾集团 12,800 65,152.00 0.06
283 000990 诚志股份 5,100 64,719.00 0.06
284 002563 森马服饰 8,900 62,745.00 0.06
285 300741 华宝股份 1,700 62,696.00 0.06
286 002128 露天煤业 7,900 61,225.00 0.06
287 002867 周大生 2,700 59,859.00 0.06
288 002653 海思科 2,200 58,542.00 0.06
289 300616 尚品宅配 900 54,072.00 0.05
290 001965 招商公路 7,600 51,148.00 0.05
291 300761 立华股份 1,300 50,102.00 0.05
292 300783 三只松鼠 600 45,588.00 0.04
293 000553 安道麦 A 4,800 43,296.00 0.04
294 002948 青岛银行 8,300 42,247.00 0.04
295 000959 首钢股份 9,700 41,710.00 0.04
296 000537 广宇发展 5,700 41,610.00 0.04
297 002966 苏州银行 4,600 38,548.00 0.04
298 002423 中粮资本 2,400 20,880.00 0.02
299 001872 招商港口 1,400 20,370.00 0.02
300 000785 居然之家 2,100 16,632.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002714 牧原股份 371,608.00 0.31
2 002352 顺丰控股 369,148.00 0.31
3 002131 利欧股份 328,335.00 0.27
4 300661 圣邦股份 275,036.50 0.23
5 000002 万
科Ａ 271,005.00 0.22
6 002841 视源股份 265,058.00 0.22
7 000895 双汇发展 261,169.00 0.22
8 300782 卓胜微 244,007.00 0.20
9 000021 深科技 239,619.00 0.20
10 000617 中油资本 225,668.48 0.19
11 300482 万孚生物 217,872.00 0.18
12 002156 通富微电 206,830.00 0.17
13 002396 星网锐捷 183,670.00 0.15
14 001914 招商积余 176,000.00 0.15
15 300433 蓝思科技 149,288.00 0.12
16 002958 青农商行 138,460.00 0.11
17 300773 拉卡拉 136,530.00 0.11
18 000938 紫光股份 132,226.00 0.11
19 002602 世纪华通 127,142.00 0.11
20 003816 中国广核 120,588.00 0.10
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 501,430.46 0.42
2 000661 长春高新 446,816.00 0.37
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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3 000333 美的集团 271,731.00 0.23
4 000001 平安银行 216,353.00 0.18
5 300760 迈瑞医疗 175,359.00 0.15
6 002821 凯莱英 174,300.00 0.14
7 000651 格力电器 165,907.00 0.14
8 002262 恩华药业 124,865.37 0.10
9 300454 深信服 120,982.00 0.10
10 000681 视觉中国 120,574.00 0.10
11 003816 中国广核 115,510.00 0.10
12 002916 深南电路 114,893.00 0.10
13 000690 宝新能源 114,533.64 0.10
14 300750 宁德时代 111,993.00 0.09
15 300498 温氏股份 107,737.00 0.09
16 300059 东方财富 100,121.00 0.08
17 300170 汉得信息 97,846.00 0.08
18 300676 华大基因 96,480.00 0.08
19 000596 古井贡酒 94,875.00 0.08
20 002415 海康威视 94,464.00 0.08
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,677,336.37
卖出股票收入（成交）总额 8,529,842.39
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 51,400.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,400.00 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 128112 歌尔转 2 400 40,000.00 0.04
2 128114 正邦转债 114 11,400.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 58 页
共 71 页
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,182.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 69.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,252.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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持有
人户
数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行股份有
限公司－汇添富深证
300交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
2,207
29,700.4
9
48,000,433.0
0
73.2
3
17,548,558.0
0
26.7
7
47,014,142.0
0
71.7
2
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公
司-汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份
额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 钱中明 1,163,201.00 1.77
2 谢少云 746,200.00 1.14
3
北京无限立通通
讯技术有限责任
公司
708,499.00 1.08
4 付秀建 386,600.00 0.59
5 吴淳欣 384,800.00 0.59
6 侯小蔓 363,900.00 0.56
7 刘巍 298,400.00 0.46
8 苏州市城市建设 244,792.00 0.37
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 60 页
共 71 页
开发有限公司
9 伞国颖 234,000.00 0.36
10 吴宗豪 230,000.00 0.35
11
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富深证 300交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金
47,014,142.00 71.72
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 09月 16日）
基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 86,348,991.00
本报告期基金总申购份额 14,400,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 35,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 65,548,991.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 61 页
共 71 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
额的比例
（%）
比例（%）
东方
证券
4 16,095,842.15 100.00 14,668.21 100.00
长城
证券
2 - - - -
长江
证券
1 - - - -
东北
证券
2 - - - -
东吴
证券
1 - - - -
东兴
证券
1 - - - -
广发
证券
1 - - - -
国海
证券
2 - - - -
国泰
君安
1 - - - -
国信
证券
2 - - - -
海通
证券
1 - - - -
恒泰
证券
2 - - - -
华泰
证券
2 - - - -
华西 1 - - - -
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
证券
平安
证券
1 - - - -
瑞银
证券
2 - - - -
申万
宏源
证券
1 - - - -
太平
洋证
券
2 - - - -
信达
证券
1 - - - -
兴业
证券
1 - - - -
银河
证券
1 - - - -
中金
公司
2 - - - -
中泰
证券
1 - - - -
中信
建投
证券
1 - - - -
中信
证券
2 - - - -
中银
国际
1 - - - -
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 64 页
共 71 页
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
东方
证券
334,210.85 100.00 - - - - - -
长城
证券
- - - - - - - -
长江
证券
- - - - - - - -
东北
证券
- - - - - - - -
东吴
证券
- - - - - - - -
东兴
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
国海
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 65 页
共 71 页
国信
证券
- - - - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
恒泰
证券
- - - - - - - -
华泰
证券
- - - - - - - -
华西
证券
- - - - - - - -
平安
证券
- - - - - - - -
瑞银
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
证券
- - - - - - - -
太平
洋证
券
- - - - - - - -
信达
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- - - - - - - -
中泰 - - - - - - - -
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 66 页
共 71 页
证券
中信
建投
证券
- - - - - - - -
中信
证券
- - - - - - - -
中银
国际
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 67 页
共 71 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下部分基
金参加交通银行开展的
费率优惠活动的公告
上证报,公司网站 2020年 01月 02日
2
汇添富基金旗下 139只
基金 2019 年第 4季度报
告
上交所,上证报,公
司网站,深交所
2020年 01月 21日
3
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下基金暂
停申购、赎回 等业务的
公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2020年 01月 31日
4
汇添富基金旗下 139只
基金 2019 年年度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2020年 03月 30日
5
汇添富基金管理股份有
限公司关于北京分公司
办公地址变更的公告
中证报,上交所,公
司网站,深交所
2020年 04月 01日
6
深证 300 交易型开放式
指数证券投资基金更新
招募说明书（2020年 4
月 15日更新）
证券时报,公司网
站,深交所
2020年 04月 15日
7
汇添富基金旗下 145只
基金 2020 年 1 季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2020年 04月 21日
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 68 页
共 71 页
8
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下部分
ETF修改标的指数使用
许可费并修改基金合同、
托管协议、招募说明书的
公告
中证报,上交所,公
司网站,深交所
2020年 04月 29日
9
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下基金中
基金（FOF）资产管理计
划通过直销渠道申赎本
公司旗下公募基金免除
相关费用的公告
中证报,公司网站 2020年 04月 29日
10
深证 300 交易型开放式
指数证券投资基金更新
招募说明书（2020年 5
月 7日更新）
证券时报,公司网
站,深交所
2020年 05月 07日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
（%）
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
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共 71 页
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
－
汇
添
1
202
0年
1月
1日
至
202
0年
6月
30
日
59,814,142.0
0
4,800,000.0
0
17,600,000.0
0
47,014,142.0
0
71.7
2
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 70 页
共 71 页
富
深
证
30
0
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可
汇添富深证 300ETF2020年中期报告
第 71 页
共 71 页
能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准深证 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内深证 300交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 08月 28日
