易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金
（LOF）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2
目录
1
重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2
1.1
重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1
基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2
基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3
基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................................. 6
2.5
信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.6
其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 7
3.1
主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2
基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................... 10
4.1
基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10
4.2
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................................................... 13
4.3
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13
4.4
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 14
4.5
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 14
4.6
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15
4.7
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15
4.9
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................... 16
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3
托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 16
6.1
资产负债表 ............................................................................................................................... 16
6.2
利润表 ....................................................................................................................................... 18
6.3
所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 19
6.4
报表附注 ................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ........................................................................................................................... 41
7.1
期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 41
7.2
期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................... 42
7.3
期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................................... 42
7.4
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................... 42
7.5
报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................................... 59
7.6
期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................... 62
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 62
7.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 62
7.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............... 62
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7.10
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 62
7.11
投资组合报告附注 ................................................................................................................. 62
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 63
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 63
8.2
期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 63
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 64
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 64
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 64
10
重大事件揭示 ......................................................................................................................... 65
10.1
基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 65
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 65
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 65
10.4
基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 65
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 65
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 65
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 65
10.8
其他重大事件 ......................................................................................................................... 69
11
备查文件目录 ......................................................................................................................... 71
11.1
备查文件目录 ......................................................................................................................... 71
11.2
存放地点 ................................................................................................................................. 72
11.3
查阅方式 ................................................................................................................................. 72
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2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名称 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）
场内简称 香港小盘
基金主代码 161124
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2016年 11月 2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,214,499.63份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 11月 10日
下属分级基金的基金简称
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
下属分级基金的场内简称 香港小盘 -
下属分级基金的交易代码 161124 006263
报告期末下属分级基金的份额总
额
18,028,938.68份 2,185,560.95份
注：自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2018年 8月 14日。
2.2
基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
易方达恒生综合小型股指数基金（香港小盘 LOF）属于被动跟踪指数的证
券投资基金。本基金主要采取完全复制指数的投资方案，剔除基金管理人
认定不合适投资的成份股后，完全复制剩余成份股的指数权重进行投资。
报告期内，跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指
数权重基本一致。
业绩比较基准
恒生综合小型股指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对
标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露 姓名 张南 张燕
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负责人 联系电话 020-85102688 0755-83199084
电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 510620 518040
法定代表人 刘晓艳 李建红
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
无
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文 无 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 无 香港皇后大道中一号
办公地址
无
香港九龙深旺道 1 号汇丰中心 1 座 6
楼
邮政编码 无 无
2.5
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43楼
2.6
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 40-43楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注：本基金 A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额的
登记结算机构为易方达基金管理有限公司。
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3
主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
本期已实现收益 -1,544,649.94 -198,254.94
本期利润 96,165.09 43,259.79
加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0164
本期加权平均净值利润率 0.40% 1.50%
本期基金份额净值增长率 2.00% 2.09%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型股
指数（QDII-LOF）C
期末可供分配利润 2,901,508.67 282,723.83
期末可供分配基金份额利润 0.1609 0.1294
期末基金资产净值 20,930,447.35 2,530,222.45
期末基金份额净值 1.1609 1.1577
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
基金份额累计净值增长率 16.09% 1.28%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2
基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 7.85% 1.06% 6.97% 1.02% 0.88% 0.04%
过去三个月 13.45% 1.27% 13.01% 1.23% 0.44% 0.04%
过去六个月 2.00% 1.74% 0.81% 1.74% 1.19% 0.00%
过去一年 5.49% 1.34% 0.72% 1.34% 4.77% 0.00%
过去三年 11.29% 1.25% -2.05% 1.23% 13.34% 0.02%
自基金合同生
效起至今
16.09% 1.17% 0.48% 1.16% 15.61% 0.01%
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.83% 1.06% 6.97% 1.02% 0.86% 0.04%
过去三个月 13.39% 1.27% 13.01% 1.23% 0.38% 0.04%
过去六个月 2.09% 1.73% 0.81% 1.74% 1.28% -0.01%
过去一年 5.45% 1.33% 0.72% 1.34% 4.73% -0.01%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
1.28% 1.29% -8.36% 1.28% 9.64% 0.01%
注：自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2018年 8月 14日,增
设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
（2016年 11月 2日至 2020年 6月 30日）
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
（2018年 8月 14日至 2020年 6月 30日）
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2018年 8月 14日,增设当
期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 16.09%,同期业绩比较基准收益率为
0.48%。C类基金份额净值增长率为 1.28%,同期业绩比较基准收益率为-8.36%。
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4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，总部设在
广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定
客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量
化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公
募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张胜记
本基金的基金
经理、易方达
恒生中国企业
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理（自 2012年
08月 09日至
2020年 03月
17日）、易方达
恒生中国企业
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
的基金经理
（自2012年 08
月21日至2020
年 03月 17
日）、易方达 50
指数证券投资
基金的基金经
理、易方达标
普全球高端消
费品指数增强
型证券投资基
2016-11-02 2020-03-18 15年
硕士研究生，具有基金从
业资格。曾任易方达基金
管理有限公司投资经理助
理、基金经理助理、行业
研究员、指数与量化投资
部总经理助理、指数与量
化投资部副总经理、指数
及增强投资部副总经理、
指数投资部总经理、易方
达沪深 300交易型开放式
指数发起式证券投资基金
联接基金（原易方达沪深
300指数证券投资基金）基
金经理、易方达上证中盘
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、易方达
上证中盘交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金经理、易方达标普医
疗保健指数证券投资基金
（LOF）基金经理、易方达
标普 500指数证券投资基
金（LOF）基金经理、易方
达标普生物科技指数证券
投资基金（LOF）基金经理、
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金的基金经
理、易方达原
油证券投资基
金（QDII）的
基金经理（自
2016年 12月
19日至2020年
03月 17日）、
指数增强投资
部联席总经理
易方达标普信息科技指数
证券投资基金（LOF）基金
经理。
刘树荣
本基金的基金
经理、易方达
生物科技指数
分级证券投资
基金的基金经
理、易方达并
购重组指数分
级证券投资基
金的基金经
理、易方达创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理、易方达银
行指数分级证
券投资基金的
基金经理、易
方达中小板指
数证券投资基
金（LOF）的基
金经理、易方
达深证 100交
易型开放式指
数基金的基金
经理、易方达
深证 100交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理、易方
达创业板交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理、
2018-08-11 - 13年
硕士研究生，具有基金从
业资格。曾任招商银行资
产托管部基金会计，易方
达基金管理有限公司核算
部基金核算专员、指数与
量化投资部运作支持专
员、基金经理助理、易方
达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理、易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。
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易方达标普信
息科技指数证
券投资基金
（LOF）的基金
经理（自 2018
年 08月 11日
至 2020年 04
月 22日）、易
方达标普生物
科技指数证券
投资基金
（LOF）的基金
经理（自 2018
年 08月 11日
至 2020年 04
月 22日）、易
方达标普 500
指数证券投资
基金（LOF）的
基金经理、易
方达标普医疗
保健指数证券
投资基金
（LOF）的基金
经理（自 2018
年 08月 11日
至 2020年 04
月 22日）、易
方达上证中盘
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理、易方达上
证中盘交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理、易方达
中证 800交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理、
易方达中证
800交易型开
放式指数证券
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投资基金发起
式联接基金的
基金经理、易
方达中证国企
一带一路交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理、易方达中
证国企一带一
路交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理、易方达
中证浙江新动
能交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金的基金经
理、易方达中
证浙江新动能
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.4
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组
合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托
方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数，恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成份股
总市值的后 5%，成份股市值偏小，企业基本面情况与股价走势同时受国内外经济形势影响。2020
年上半年，受新冠疫情的影响，全球股票市场大幅波动，尤其是 3月份新冠疫情在海外蔓延后，美
国标普 500指数多次触发熔断，上证指数一度跌至 2647点。二季度，随着各国陆续出台经济刺激政
策对冲疫情的影响，投资者的恐慌情绪得到缓解，全球证券市场开始低位大幅反弹，纳斯达克指数
更是突破了疫情前的高点创出新高。国内市场上，随着新冠疫情得到有效的控制和缓解，各行业陆
续复工、复产，国内经济在系列政策的刺激和支持下逐步走向复苏，A股市场开始大幅上扬。行业
上，医药、TMT、消费等行业表现较好，大幅战胜市场；而金融、采掘等周期行业仍然受疫情影响
较大，涨幅靠后。港股市场二季度也跟随全球市场反弹。今年以来南下资金持续流入港股市场，总
额合计约 2700亿人民币，反映出市场对港股的认可。本报告期，恒生综合小型股指数下跌 1.2%（港
币计价），受汇率影响人民币计价收益率上涨 0.7%。
易方达恒生综合小型股指数基金（香港小盘 LOF）属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期
内，除基金管理人认为不适合投资的成份股外，本基金跟随指数的成份股变化进行日常调整操作，
控制基金组合与指数权重基本一致。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 15页，共 72页
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.1609元，本报告期份额净值增长率为 2.00%，同
期业绩比较基准收益率为 0.81%；C类基金份额净值为 1.1577元，本报告期份额净值增长率为 2.09%，
同期业绩比较基准收益率为 0.81%。年化跟踪误差 1.43%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.6
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，稳增长、保就业仍是国内各项政策的出发点，宽财政、松货币等经济刺激政策有
望延续。随着生产生活逐步恢复正常，前期政策逐步落地将支持下半年经济逐渐修复，预计下半年
GDP增速将回归正常区间。
下半年证券市场走势可能难以延续 7月初的快速上涨行情，波动难免。一方面，国内各种经济
刺激政策短时间内退出的概率较低，经济持续修复的大背景下有利于股市向好；另一方面，全球疫
情依然严重，疫情爆发以来中美之间的冲突加剧，外部不确定性对证券市场走势仍是一大影响。香
港市场上，虽然南下资金持续流入，但港股受外围不确定性影响更大。作为被动投资的基金，本基
金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为
投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。
4.7
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 16页，共 72页
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C:本报告期内未实施利润分配。
4.9
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金资产净值
的下滑主要受市场环境影响，基金管理人已按照法律法规及《基金合同》的有关规定向中国证监会
报送《关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）终止基金合同并召开基金份额持
有人大会的请示》，拟召开基金份额持有人大会审议终止本基金《基金合同》等事项。请投资者关
注相关风险。
5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3
托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1
资产负债表
会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2020年 6月 30日
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,845,662.72 2,126,316.97
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 21,826,559.71 30,896,286.47
其中：股票投资
21,826,559.71 30,896,286.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 80.47 111.45
应收股利
194,185.82 30,602.72
应收申购款
85,404.50 78,319.71
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
23,951,893.22 33,131,637.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
300,758.96 244,413.20
应付管理人报酬
15,462.92 21,928.14
应付托管费
4,832.15 6,852.55
应付销售服务费
423.74 459.96
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 169,745.65 124,079.21
负债合计
491,223.42 397,733.06
所有者权益：
- -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 18页，共 72页
实收基金 6.4.7.9 20,214,499.63 28,771,235.52
未分配利润 6.4.7.10 3,246,170.17 3,962,668.74
所有者权益合计
23,460,669.80 32,733,904.26
负债和所有者权益总计
23,951,893.22 33,131,637.32
注：报告截止日 2020年 6月 30日，A类基金份额净值 1.1609元，C类基金份额净值 1.1577元；
基金份额总额 20,214,499.63份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 18,028,938.68
份，C类基金份额总额 2,185,560.95份。
6.2
利润表
会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
440,235.29 3,966,691.32
1.利息收入
2,775.92 4,509.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,775.92 4,509.97
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,490,525.46 2,565,804.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,959,731.09 1,737,197.20
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 13,620.02
股利收益 6.4.7.16 469,205.63 814,987.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 1,882,329.76 1,459,902.03
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
34,794.04 -75,545.12
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,861.03 12,019.72
减：二、费用
300,810.41 358,342.48
1．管理人报酬
106,776.62 142,715.00
2．托管费
33,367.70 44,598.48
3．销售服务费
2,838.99 449.56
4．交易费用 6.4.7.19 36,005.85 44,790.81
5．利息支出
- -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 19页，共 72页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 52.35
7．其他费用 6.4.7.20 121,821.25 125,736.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
139,424.88 3,608,348.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
139,424.88 3,608,348.84
6.3
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
28,771,235.52 3,962,668.74 32,733,904.26
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 139,424.88 139,424.88
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-8,556,735.89 -855,923.45 -9,412,659.34
其中：1.基金申购款 8,302,222.67 941,061.78 9,243,284.45
2.基金赎回款 -16,858,958.56 -1,796,985.23 -18,655,943.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
20,214,499.63 3,246,170.17 23,460,669.80
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
41,112,371.74 275,959.13 41,388,330.87
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 3,608,348.84 3,608,348.84
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-12,506,461.91 -1,010,410.64 -13,516,872.55
其中：1.基金申购款 4,329,893.35 428,021.49 4,757,914.84
2.基金赎回款 -16,836,355.26 -1,438,432.13 -18,274,787.39
四、本期向基金份额持有人 - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 20页，共 72页
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
28,605,909.83 2,873,897.33 31,479,807.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4
报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2434号《关于准予易方达香港恒生综合小型股指数证
券投资基金(LOF)注册的批复》和证券基金机构监管部函[2016]2193号《关于易方达香港恒生综合小
型股指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》
公开募集。经向中国证监会备案，《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》
于 2016年 11月 2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 399,318,394.11份基金份额，其
中认购资金利息折合 86,452.09份基金份额。本基金为契约型、上市开放式型基金，存续期限不定。
本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产
托管人为香港上海汇丰银行有限公司。自 2018年 8月 13日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确
认日为 2018年 8月 14日。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达香港恒生综合小型股指数证券投
资基金(LOF)基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 21页，共 72页
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证
监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的
通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相
关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)
目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 22页，共 72页
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非
H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法
规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,845,662.72
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,845,662.72
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,110,387.53 21,826,559.71 716,172.18
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 21,110,387.53 21,826,559.71 716,172.18
注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 80.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 80.47
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8其他负债
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 24页，共 72页
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 288.69
预提费用 114,642.76
其他应付款 54,814.20
合计 169,745.65
6.4.7.9实收基金
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 26,398,272.12 26,398,272.12
本期申购 4,340,709.75 4,340,709.75
本期赎回（以“-”号填列） -12,710,043.19 -12,710,043.19
本期末 18,028,938.68 18,028,938.68
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 2,372,963.40 2,372,963.40
本期申购 3,961,512.92 3,961,512.92
本期赎回（以“-”号填列） -4,148,915.37 -4,148,915.37
本期末 2,185,560.95 2,185,560.95
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,632,445.83 -5,987,690.38 3,644,755.45
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 25页，共 72页
本期利润 -1,544,649.94 1,640,815.03 96,165.09
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,838,485.06 1,999,073.19 -839,411.87
其中：基金申购款 1,517,528.71 -1,029,757.31 487,771.40
基金赎回款 -4,356,013.77 3,028,830.50 -1,327,183.27
本期已分配利润 - - -
本期末 5,249,310.83 -2,347,802.16 2,901,508.67
单位：人民币元
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 484,000.43 -166,087.14 317,913.29
本期利润 -198,254.94 241,514.73 43,259.79
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,021.66 -13,489.92 -16,511.58
其中：基金申购款 739,419.03 -286,128.65 453,290.38
基金赎回款 -742,440.69 272,638.73 -469,801.96
本期已分配利润 - - -
本期末 282,723.83 61,937.67 344,661.50
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 2,660.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 115.48
合计 2,775.92
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 14,537,053.04
减：卖出股票成本总额 16,496,784.13
买卖股票差价收入 -1,959,731.09
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 26页，共 72页
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 469,205.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 469,205.63
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 1,882,329.76
——股票投资 1,882,329.76
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
——期权投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 1,882,329.76
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 10,861.03
其他 -
合计 10,861.03
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 27页，共 72页
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 36,005.85
银行间市场交易费用 -
其他 -
合计 36,005.85
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 9,944.48
信息披露费 24,863.02
银行汇划费 1,694.45
上市费 29,835.26
指数使用费 54,814.20
其他 669.84
合计 121,821.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 28页，共 72页
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司(以下简称"汇丰银行") 境外资产托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 106,776.62 142,715.00
其中：支付销售机构的客户维护费 24,842.32 32,191.72
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令，基
金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 29页，共 72页
当期发生的基金应支付的托管费 33,367.70 44,598.48
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3个工作日内出具资金划拨指令，基
金托管人复核无误后于 2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 1,373.51 1,373.51
合计 - 1,373.51 1,373.51
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型
股指数（QDII-LOF）C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 449.56 449.56
合计 - 449.56 449.56
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,按 C类
份额前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下
:H=E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与
基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 30页，共 72页
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
无。
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行-活
期存款
655,609.00 2,653.05 464,791.08 3,526.80
汇丰银行-活
期存款
1,190,053.72 7.39 1,520,276.54 946.84
注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司
保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A
本报告期内未发生利润分配。
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
本报告期内未发生利润分配。
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 31页，共 72页
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及
相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、
监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过
程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险
管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金主要采用完全复制法跟踪恒生综合小型股指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本
基金主要投资香港证券市场上市企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 32页，共 72页
库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范
信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2019年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 33页，共 72页
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 34页，共 72页
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4市场风险
本基金投资于海外市场，面临海外市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，
包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升
跌。此外，本基金主要投资的香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此香
港证券市场证券的每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资
风险的增加。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,845,662.72 - - - 1,845,662.72
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 21,826,559.71 21,826,559.71
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 80.47 80.47
应收股利 - - - 194,185.82 194,185.82
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 35页，共 72页
应收申购款 13,261.28 - - 72,143.22 85,404.50
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,858,924.00 - - 22,092,969.22 23,951,893.22
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 300,758.96 300,758.96
应付管理人报酬 - - - 15,462.92 15,462.92
应付托管费 - - - 4,832.15 4,832.15
应付销售服务费 - - - 423.74 423.74
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 169,745.65 169,745.65
负债总计 - - - 491,223.42 491,223.42
利率敏感度缺口 1,858,924.00 - - 21,601,745.80 23,460,669.80
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,126,316.97 - - - 2,126,316.97
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 30,896,286.47 30,896,286.47
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 111.45 111.45
应收股利 - - - 30,602.72 30,602.72
应收申购款 529.00 - - 77,790.71 78,319.71
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 36页，共 72页
资产总计 2,126,845.97 - - 31,004,791.35 33,131,637.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 244,413.20 244,413.20
应付管理人报酬 - - - 21,928.14 21,928.14
应付托管费 - - - 6,852.55 6,852.55
应付销售服务费 - - - 459.96 459.96
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 124,079.21 124,079.21
负债总计 - - - 397,733.06 397,733.06
利率敏感度缺口 2,126,845.97 - - 30,607,058.29 32,733,904.26
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币
贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 37页，共 72页
以外币计价
的资产
银行存款 - 1,281,549.57 - 1,281,549.57
结算备付金 - - - -
交易性金融资
产
-
21,826,559.7
1
- 21,826,559.71
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算
款
- - - -
应收利息 - 1.04 - 1.04
应收股利 - 194,185.82 - 194,185.82
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 -
23,302,296.1
4
- 23,302,296.14
以外币计价
的负债
应付证券清算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
-
23,302,296.1
4
- 23,302,296.14
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 - 1,854,427.10 - 1,854,427.10
结算备付金 - - - -
交易性金融资
产
-
30,896,286.4
7
- 30,896,286.47
衍生金融资产 - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 38页，共 72页
应收证券清算
款
- - - -
应收利息 - 1.72 - 1.72
应收股利 - 30,602.72 - 30,602.72
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 -
32,781,318.0
1
- 32,781,318.01
以外币计价
的负债
应付证券清算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
-
32,781,318.0
1
- 32,781,318.01
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他因素保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
假设人民币对一揽子货币平均升
值 5%
-1,165,114.81 -1,639,065.90
假设人民币对一揽子货币平均贬
值 5%
1,165,114.81 1,639,065.90
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 39页，共 72页
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投
资
21,826,559.71 93.03 30,896,286.47 94.39
交易性金融资产—基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,826,559.71 93.03 30,896,286.47 94.39
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 1,091,327.98 1,544,814.31
2.业绩比较基准下降 5% -1,091,327.98 -1,544,814.31
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 40页，共 72页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 21,826,559.71元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2019年 12月
31日：第一层次 30,629,218.63元，第二层次 223,801.67元，第三层次 43,266.17元) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 6月 30日，本基金无第三层次金融工具 (2019年 12月 31日：43,266.17元)。
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
权益工具投资
2020年 1月 1日 43,266.17
购买 -
出售 28,472.66
转入第三层级 53,568.42
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -68,361.93
计入损益的利得或损失 -68,361.93
2020年 6月 30日 -
2020年 6月 30日仍持有的资产计入 2020年度损益的未实现利得或
损失的变动(从年/期初起算/从转入第三层次起算)
——公允价值变动损益 -
交易性金融资产
权益工具投资
2019年 1月 1日 381,217.10
购买 -
出售 538,167.48
转入第三层级 24,971.70
转出第三层级 -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 41页，共 72页
当期利得或损失总额 175,244.86
计入损益的利得或损失 175,244.86
2019年 12月 31日 43,266.17
2019 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2019 年度损益的未实现利得
或损失的变动(从年/期初起算/从转入第三层次起算)
——公允价值变动损益 -152,038.81
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不可观察输入值，故分类为第三层级。如果
相关证券的盈利预期及市盈率变动，将导致公允价值的正相关变动。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 21,826,559.71 91.13
其中：普通股 21,560,533.29 90.02
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 266,026.42 1.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 42页，共 72页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,845,662.72 7.71
8 其他各项资产 279,670.79 1.17
9 合计 23,951,893.22 100.00
7.2
期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 21,826,559.71 93.03
合计 21,826,559.71 93.03
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3
期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源 242,266.98 1.03
材料 1,992,018.57 8.49
工业 3,036,853.24 12.94
非必需消费品 3,832,911.12 16.34
必需消费品 283,039.26 1.21
保健 4,031,119.20 17.18
金融 971,935.70 4.14
信息技术 1,537,694.94 6.55
电信服务 1,425,893.12 6.08
公用事业 1,055,566.89 4.50
房地产 3,417,260.69 14.57
合计 21,826,559.71 93.03
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.4
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 43页，共 72页
例（％）
1
MicroPort
Scientific
Corporati
on
微创医疗
科学有限
公司
853 HK
香港证
券交易
所
中国香港 32,000 911,978.50 3.89
2
WuXi
Apptec
Co.,Ltd.
无锡药明
康德新药
开发股份
有限公司
2359 HK
香港证
券交易
所
中国香港 7,823 719,586.20 3.07
3
A-Living
Services
Co., Ltd.
雅居乐雅
生活服务
股份有限
公司
3319 HK
香港证
券交易
所
中国香港 14,000 499,377.65 2.13
4
Weimob
Inc.
微盟集团 2013 HK
香港证
券交易
所
中国香港 53,041 471,416.27 2.01
5
Ak
Medical
Holdings
Limited
爱康医疗
控股有限
公司
1789 HK
香港证
券交易
所
中国香港 20,000 450,325.92 1.92
6
HKBN
Ltd.
香港宽频
有限公司
1310 HK
香港证
券交易
所
中国香港 35,500 439,711.75 1.87
7
China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物业
集团有限
公司
2669 HK
香港证
券交易
所
中国香港 51,544 386,075.28 1.65
8
Poly
Property
Developm
ent Co.,
Ltd.
保利物业
发展股份
有限公司
6049 HK
香港证
券交易
所
中国香港 5,400 384,740.93 1.64
9
Koolearn
Technolog
y Holding
Limited
新东方在
线科技控
股有限公
司
1797 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,500 383,507.78 1.63
10
Tianneng
Power
Internatio
nal Ltd
天能动力
国际有限
公司
819 HK
香港证
券交易
所
中国香港 28,712 346,192.30 1.48
11
Chinasoft
Internatio
nal Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
中国香港 81,466 315,516.64 1.34
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 44页，共 72页
12
Zhaojin
Mining
Industry
Company
Limited
招金矿业
股份有限
公司
1818 HK
香港证
券交易
所
中国香港 38,134 315,239.74 1.34
13
China
Yuhua
Education
Corporati
on
Limited
中国宇华
教育集团
有限公司
6169 HK
香港证
券交易
所
中国香港 52,000 302,092.88 1.29
14
China
Grand
Pharmace
utical and
Healthcar
e Holding
Limited
远大医药
健康控股
有限公司
512 HK
香港证
券交易
所
中国香港 60,000 298,146.82 1.27
15
Shandong
Gold
Mining
Co.,Ltd.
山东黄金
矿业股份
有限公司
1787 HK
香港证
券交易
所
中国香港 18,817 282,917.78 1.21
16
Zoomlion
Heavy
Industry
Science
and
Technolog
y Co.,
Ltd.
中联重科
股份有限
公司
1157 HK
香港证
券交易
所
中国香港 49,600 270,480.55 1.15
17
Fu Shou
Yuan
Internatio
nal Group
Limited
福寿园国
际集团有
限公司
1448 HK
香港证
券交易
所
中国香港 41,480 268,636.49 1.15
18
Gemdale
Properties
and
Investmen
t
Corporati
on
Limited
金地商置
集团有限
公司
535 HK
香港证
券交易
所
中国香港 202,000 263,856.28 1.12
19
China
Overseas
中国海外
宏洋集团
81 HK
香港证
券交易
中国香港 62,000 247,487.43 1.05
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 45页，共 72页
Grand
Oceans
Group
Limited
有限公司 所
20
CSC
Financial
Co Ltd
中信建投
证券股份
有限公司
6066 HK
香港证
券交易
所
中国香港 29,596 237,089.67 1.01
21
Huadian
Fuxin
Energy
Corporati
on
Limited
华电福新
能源股份
有限公司
816 HK
香港证
券交易
所
中国香港 94,765 214,674.11 0.92
22
Livzon
Pharmace
utical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
中国香港 5,770 206,078.46 0.88
23
China
SCE
Group
Holdings
Limited
中骏集团
控股有限
公司
1966 HK
香港证
券交易
所
中国香港 65,584 201,287.68 0.86
24 IGG Inc - 799 HK
香港证
券交易
所
中国香港 34,680 200,839.15 0.86
25
Yadea
Group
Holdings
Ltd.
雅迪集团
控股有限
公司
1585 HK
香港证
券交易
所
中国香港 41,096 200,832.21 0.86
26
Shenzhen
Expressw
ay
Company
Limited
深圳高速
公路股份
有限公司
548 HK
香港证
券交易
所
中国香港 27,840 199,372.53 0.85
27
Shanghai
Electric
Group
Company
Limited
上海电气
集团股份
有限公司
2727 HK
香港证
券交易
所
中国香港 98,898 198,742.26 0.85
28
Yuexiu
Transport
Infrastruct
ure
Limited
越秀交通
基建有限
公司
1052 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,357 194,490.90 0.83
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 46页，共 72页
29
COSCO
SHIPPIN
G
Holdings
Co.,Ltd.
中远海运
控股股份
有限公司
1919 HK
香港证
券交易
所
中国香港 91,500 186,382.86 0.79
30
CMGE
Technolog
y Group
Limited
中手游科
技集团有
限公司
302 HK
香港证
券交易
所
中国香港 55,379 180,589.86 0.77
31
China
Water
Affairs
Group
Limited
中国水务
集团有限
公司
855 HK
香港证
券交易
所
中国香港 34,587 176,289.77 0.75
32
Genertec
Universal
Medical
Group
Company
Limited
通用环球
医疗集团
有限公司
2666 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,500 168,858.52 0.72
33
Xinjiang
Goldwind
Science&
Technolog
y Co.,Ltd
新疆金风
科技股份
有限公司
2208 HK
香港证
券交易
所
中国香港 27,820 168,735.02 0.72
34
E-House
(China)
Enterprise
Holdings
Limited
易居(中国)
企业控股
有限公司
2048 HK
香港证
券交易
所
中国香港 20,400 168,452.95 0.72
35
Xiabuxiab
u Catering
Managem
ent
(China)
Holdings
Co., Ltd.
呷哺呷哺
餐饮管理
(中国)控股
有限公司
520 HK
香港证
券交易
所
中国香港 23,941 167,076.62 0.71
36
Sinopec
Engineeri
ng
(Group)
Co., Ltd.
中石化炼
化工程(集
团)股份有
限公司
2386 HK
香港证
券交易
所
中国香港 52,500 158,253.48 0.67
37
Viva
Biotech
Holdings
维亚生物
科技控股
集团
1873 HK
香港证
券交易
所
中国香港 19,930 158,018.18 0.67
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 47页，共 72页
38
Value
Partners
Group
Limited
惠理集团
有限公司
806 HK
香港证
券交易
所
中国香港 44,000 157,952.04 0.67
39
The
United
Laboratori
es
Internatio
nal
Holdings
Ltd
联邦制药
国际控股
有限公司
3933 HK
香港证
券交易
所
中国香港 25,797 157,878.88 0.67
40
China
Kepei
Education
Group
Limited
中国科培
教育集团
有限公司
1890 HK
香港证
券交易
所
中国香港 27,454 156,484.11 0.67
41
China
South
City
Holdings
Limited
华南城控
股有限公
司
1668 HK
香港证
券交易
所
中国香港 216,000 155,869.40 0.66
42
Lonking
Holdings
Limited
中国龙工
控股有限
公司
3339 HK
香港证
券交易
所
中国香港 71,000 152,407.46 0.65
43
C&D
Internatio
nal
Investmen
t Group
Limited
建发国际
投资集团
有限公司
1908 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,839 152,198.80 0.65
44
Yichang
Hec
Changjian
g
Pharmace
utical Co.,
Ltd.
宜昌东阳
光长江药
业股份有
限公司
1558 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,400 150,476.45 0.64
45
Cofco
Meat
Holdings
Limited
中粮肉食
控股有限
公司
1610 HK
香港证
券交易
所
中国香港 63,546 148,596.37 0.63
46 Xd Inc.
心动有限
公司
2400 HK
香港证
券交易
所
中国香港 5,400 146,990.76 0.63
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 48页，共 72页
47
Q
Technolog
y (Group)
Company
Limited
丘钛科技
(集团)有限
公司
1478 HK
香港证
券交易
所
中国香港 15,882 146,523.27 0.62
48
Skyworth
Group
Limited
创维集团
有限公司
751 HK
香港证
券交易
所
中国香港 72,002 142,719.83 0.61
49
Shun Tak
Holdings
Ltd.
信德集团
有限公司
242 HK
香港证
券交易
所
中国香港 53,305 140,229.85 0.60
50
Frontage
Holdings
Corporati
on
方达控股
公司
1521 HK
香港证
券交易
所
中国香港 31,626 138,664.58 0.59
51
Stella
Internatio
nal
Holdings
Ltd
九兴控股
有限公司
1836 HK
香港证
券交易
所
中国香港 19,000 137,975.11 0.59
52
Redco
Properties
Group
Limited
力高地产
集团有限
公司
1622 HK
香港证
券交易
所
中国香港 41,772 136,599.25 0.58
53
COSCO
SHIPPIN
G Energy
Transport
ation Co.,
Ltd.
中远海运
能源运输
股份有限
公司
1138 HK
香港证
券交易
所
中国香港 43,188 136,495.78 0.58
54
Pacific
textiles
holdings
Limited
互太纺织
控股有限
公司
1382 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,206 133,938.11 0.57
55
Citic
Telecom
Internatio
nal
Holdings
Limited
中信国际
电讯集团
有限公司
1883 HK
香港证
券交易
所
中国香港 59,559 133,832.79 0.57
56
Fufeng
Group Ltd
阜丰集团
有限公司
546 HK
香港证
券交易
所
中国香港 59,000 133,115.61 0.57
57 Tong Ren 北京同仁 1666 HK 香港证 中国香港 24,648 132,610.22 0.57
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 49页，共 72页
Tang
Technolog
ies Co.
Limited
堂科技发
展股份有
限公司
券交易
所
58
China
New
Higher
Education
Group
Limited
中国新高
教集团有
限公司
2001 HK
香港证
券交易
所
中国香港 28,209 131,928.21 0.56
59
NetDrago
n Websoft
Holdings
Limited
网龙网络
控股有限
公司
777 HK
香港证
券交易
所
中国香港 6,628 131,680.60 0.56
60
Guangzho
u
Baiyunsha
n
Pharmace
utical
Holdings
Company
Limited
广州白云
山医药集
团股份有
限公司
874 HK
香港证
券交易
所
中国香港 7,328 130,928.54 0.56
61
Sany
Heavy
Equipmen
t
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
三一重装
国际控股
有限公司
631 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,548 129,687.76 0.55
62
Shougang
Fushan
Resources
Group
Limited
首钢福山
资源集团
有限公司
639 HK
香港证
券交易
所
中国香港 87,536 129,533.39 0.55
63
Huadian
Power
Internatio
nal
Corporati
on
Limited
华电国际
电力股份
有限公司
1071 HK
香港证
券交易
所
中国香港 63,324 128,989.16 0.55
64 Sunlight 阳光房地 435 HK 香港证 中国香港 35,939 126,388.26 0.54
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 50页，共 72页
Real
Estate
Investmen
t Trust
产投资信
托基金
券交易
所
65
Sinic
Holdings
(Group)
Company
Limited
新力控股
(集团)有限
公司
2103 HK
香港证
券交易
所
中国香港 33,000 124,794.17 0.53
66
China
Resources
Medical
Holdings
Company
Limited
华润医疗
控股有限
公司
1515 HK
香港证
券交易
所
中国香港 30,543 123,314.45 0.53
67
Dongyue
Group
Limited
东岳集团
有限公司
189 HK
香港证
券交易
所
中国香港 42,533 122,381.73 0.52
68
Shenwan
Hongyuan
Group
Co.,Ltd.
申万宏源
集团股份
有限公司
6806 HK
香港证
券交易
所
中国香港 62,400 121,977.12 0.52
69
Maanshan
Iron &
Steel
Company
Limited
马鞍山钢
铁股份有
限公司
323 HK
香港证
券交易
所
中国香港 63,939 121,481.24 0.52
70
Asia
Cement
(China)
Holdings
Corporati
on
亚洲水泥
(中国)控股
公司
743 HK
香港证
券交易
所
中国香港 17,428 120,987.69 0.52
71
Digital
China
Holdings
Ltd.
神州数码
控股有限
公司
861 HK
香港证
券交易
所
中国香港 26,208 119,936.57 0.51
72
Chow
Sang Sang
Holdings
Internatio
nal Ltd.
周生生集
团国际有
限公司
116 HK
香港证
券交易
所
中国香港 15,935 119,502.02 0.51
73
Xinyi
Energy
Holdings
信义能源
控股有限
公司
3868 HK
香港证
券交易
所
中国香港 52,946 118,489.34 0.51
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 51页，共 72页
Limited
74
Metallurgi
cal
Corporati
on of
China
Ltd.
中国冶金
科工股份
有限公司
1618 HK
香港证
券交易
所
中国香港 104,000 116,847.24 0.50
75
China
Maple
Leaf
Education
al
Systems
Limited
中国枫叶
教育集团
有限公司
1317 HK
香港证
券交易
所
中国香港 54,000 116,408.79 0.50
76
Sinotrans
Limited
中国外运
股份有限
公司
598 HK
香港证
券交易
所
中国香港 78,000 111,859.86 0.48
77
Orient
Securities
Company
Limited
东方证券
股份有限
公司
3958 HK
香港证
券交易
所
中国香港 28,200 110,248.55 0.47
78
TCL
Electronic
s
Holdings
Limited
TCL电子
控股有限
公司
1070 HK
香港证
券交易
所
中国香港 31,525 109,137.58 0.47
79
BBMG
Corporati
on
北京金隅
集团股份
有限公司
2009 HK
香港证
券交易
所
中国香港 79,106 109,110.46 0.47
80
Xtep
Internatio
nal
Holdings
Limited
特步国际
控股有限
公司
1368 HK
香港证
券交易
所
中国香港 45,250 106,639.55 0.45
81
Sinopec
Kantons
Holdings
Ltd.
中石化冠
德控股有
限公司
934 HK
香港证
券交易
所
中国香港 38,988 105,771.20 0.45
82
West
China
Cement
Limited
中国西部
水泥有限
公司
2233 HK
香港证
券交易
所
中国香港 79,234 102,049.46 0.43
83
Datang
Internatio
大唐国际
发电股份
991 HK
香港证
券交易
中国香港 109,783 101,282.99 0.43
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 52页，共 72页
nal Power
Generatio
n Co.,Ltd.
有限公司 所
84
Dexin
China
Holdings
Company
Limited
德信中国
控股有限
公司
2019 HK
香港证
券交易
所
中国香港 35,067 100,899.54 0.43
85
Tiangong
Internatio
nal
Company
Limited
天工国际
有限公司
826 HK
香港证
券交易
所
中国香港 44,000 100,478.40 0.43
86
China
Harmony
Auto
Holding
Ltd
中国和谐
新能源汽
车控股有
限公司
3836 HK
香港证
券交易
所
中国香港 28,367 99,759.48 0.43
87
Prosperity
REIT
泓富产业
信托
808 HK
香港证
券交易
所
中国香港 47,000 99,172.18 0.42
88
Central
China
Real
Estate Ltd
建业地产
股份有限
公司
832 HK
香港证
券交易
所
中国香港 30,000 98,925.55 0.42
89
GCL-Poly
Energy
Holdings
Limited
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK
香港证
券交易
所
中国香港 494,000 98,821.42 0.42
90
Road
King
Infrastruct
ure Ltd.
路劲基建
有限公司
1098 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,282 98,428.06 0.42
91
VSTECS
Holdings
Limited
伟仕佳杰
控股有限
公司
856 HK
香港证
券交易
所
中国香港 25,640 97,898.11 0.42
92
China
Tian Lun
Gas
Holdings
Limited
中国天伦
燃气控股
有限公司
1600 HK
香港证
券交易
所
中国香港 18,000 97,336.17 0.41
93
Vpower
Group
Internatio
伟能集团
国际控股
有限公司
1608 HK
香港证
券交易
所
中国香港 25,000 96,596.28 0.41
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 53页，共 72页
nal
Holdings
Limited
94
iDreamSk
y
Technolog
y
Holdings
Limited
创梦天地
科技控股
有限公司
1119 HK
香港证
券交易
所
中国香港 21,200 96,243.69 0.41
95
Beijing
Tong Ren
Tang
Chinese
Medicine
Company
Limited
北京同仁
堂国药有
限公司
3613 HK
香港证
券交易
所
中国香港 9,845 93,885.01 0.40
96
Angang
Steel
Company
Limited
鞍钢股份
有限公司
347 HK
香港证
券交易
所
中国香港 53,339 92,084.53 0.39
97
Yangtze
Optical
Fibre and
Cable
Joint
Stock
Limited
Company
长飞光纤
光缆股份
有限公司
6869 HK
香港证
券交易
所
中国香港 6,891 89,633.89 0.38
98
China
Foods
Limited
中国食品
有限公司
506 HK
香港证
券交易
所
中国香港 32,899 88,350.71 0.38
99
C-Mer
Eye Care
Holdings
Limited
希玛眼科
医疗控股
有限公司
3309 HK
香港证
券交易
所
中国香港 14,478 87,812.57 0.37
100
PAX
Global
Technolog
y Limited
百富环球
科技有限
公司
327 HK
香港证
券交易
所
中国香港 27,847 85,721.22 0.37
101
Redsun
Properties
Group
Limited
弘阳地产
集团有限
公司
1996 HK
香港证
券交易
所
中国香港 36,000 83,524.95 0.36
102
Bank of
Chongqin
重庆银行
股份有限
1963 HK
香港证
券交易
中国香港 23,262 82,443.95 0.35
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 54页，共 72页
g Co.,
Ltd.
公司 所
103
China
Travel
Internatio
nal
Investmen
t Hong
Kong Ltd.
香港中旅
国际投资
有限公司
308 HK
香港证
券交易
所
中国香港 80,825 81,211.67 0.35
104
China
Dongxian
g (Group)
Co., Ltd.
中国动向
(集团)有限
公司
3818 HK
香港证
券交易
所
中国香港 127,459 80,334.04 0.34
105
Sheng Ye
Capital
Limitde
盛业资本
有限公司
6069 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,811 79,982.40 0.34
106
China
High
Speed
Transmiss
ion
Equipmen
t Group
Co., Ltd.
中国高速
传动设备
集团有限
公司
658 HK
香港证
券交易
所
中国香港 19,233 79,056.86 0.34
107
Citycham
p Watch
&
Jewellery
Group
Limited
冠城钟表
珠宝集团
有限公司
256 HK
香港证
券交易
所
中国香港 55,715 78,883.08 0.34
108
Zhuguang
Holdings
Group
Company
Limited
珠光控股
集团有限
公司
1176 HK
香港证
券交易
所
中国香港 78,617 77,556.87 0.33
109
China
Everbrigh
t
Greentech
Limited
中国光大
绿色环保
有限公司
1257 HK
香港证
券交易
所
中国香港 27,350 76,196.88 0.32
110
Greenland
Hong
Kong
Holdings
Limited
绿地香港
控股有限
公司
337 HK
香港证
券交易
所
中国香港 30,000 75,084.77 0.32
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 55页，共 72页
111
Canvest
Environm
ental
Protection
Group
Company
Limited
粤丰环保
电力有限
公司
1381 HK
香港证
券交易
所
中国香港 23,910 74,257.19 0.32
112
Haitong
UniTrust
Internatio
nal
Leasing
Co.,Ltd.
海通恒信
国际租赁
股份有限
公司
1905 HK
香港证
券交易
所
中国香港 54,000 73,988.64 0.32
113
Greatview
Aseptic
Packaging
Company
Limited
纷美包装
有限公司
468 HK
香港证
券交易
所
中国香港 29,450 73,708.21 0.31
114
China
Risun
Group
Limited
中国旭阳
集团有限
公司
1907 HK
香港证
券交易
所
中国香港 37,087 71,818.71 0.31
115
Guangshe
n Railway
Company
Limited
广深铁路
股份有限
公司
525 HK
香港证
券交易
所
中国香港 54,114 71,673.34 0.31
116
Fantasia
Holdings
Group
Co.,
Limited
花样年控
股集团有
限公司
1777 HK
香港证
券交易
所
中国香港 54,000 71,522.35 0.30
117
China
Lilang
Limited
中国利郎
有限公司
1234 HK
香港证
券交易
所
中国香港 18,779 71,358.52 0.30
118
Wisdom
Education
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
睿见教育
国际控股
有限公司
6068 HK
香港证
券交易
所
中国香港 24,077 70,157.33 0.30
119
Tongda
Group
Holdings
Ltd.
通达集团
控股有限
公司
698 HK
香港证
券交易
所
中国香港 165,119 69,380.10 0.30
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 56页，共 72页
120
Glory Sun
Financial
Group
Limited
宝新金融
集团有限
公司
1282 HK
香港证
券交易
所
中国香港 272,000 68,325.31 0.29
121
Red Star
Macalline
Group
Corporati
on Ltd.
红星美凯
龙家居集
团股份有
限公司
1528 HK
香港证
券交易
所
中国香港 17,193 68,158.72 0.29
122
CGN New
Energy
Holdings
Co., Ltd.
中国广核
新能源控
股有限公
司
1811 HK
香港证
券交易
所
中国香港 50,000 68,051.28 0.29
123
Jinchuan
Group
Internatio
nal
Resources
Co. Ltd
金川集团
国际资源
有限公司
2362 HK
香港证
券交易
所
中国香港 112,592 67,878.38 0.29
124
Huifu
Payment
Limited
汇付天下
有限公司
1806 HK
香港证
券交易
所
中国香港 32,400 67,773.59 0.29
125
Impro
Precision
Industries
Limited
鹰普精密
工业有限
公司
1286 HK
香港证
券交易
所
中国香港 27,000 65,849.89 0.28
126
Sun Hung
Kai & Co.
Ltd.
新鸿基有
限公司
86 HK
香港证
券交易
所
中国香港 23,474 65,183.96 0.28
127
China
BlueChe
mical Ltd.
中海石油
化学股份
有限公司
3983 HK
香港证
券交易
所
中国香港 61,960 65,086.25 0.28
128
Texhong
Textile
Group
Limited
天虹纺织
集团有限
公司
2678 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,761 60,943.07 0.26
129
China
Merchants
Land
Limited
招商局置
地有限公
司
978 HK
香港证
券交易
所
中国香港 53,693 58,363.95 0.25
130
Shanghai
Industrial
Urban
Developm
上海实业
城市开发
集团有限
公司
563 HK
香港证
券交易
所
中国香港 71,372 58,022.70 0.25
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 57页，共 72页
ent Group
Limited
131
Sa Sa
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
莎莎国际
控股有限
公司
178 HK
香港证
券交易
所
中国香港 48,664 57,787.14 0.25
132
Jnby
Design
Limited
江南布衣
有限公司
3306 HK
香港证
券交易
所
中国香港 8,135 57,737.58 0.25
133
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
中国香港 16,733 56,552.99 0.24
134
China
Aircraft
Leasing
Group
Holdings
Limited
中国飞机
租赁集团
控股有限
公司
1848 HK
香港证
券交易
所
中国香港 9,293 53,393.28 0.23
135
Truly
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
信利国际
有限公司
732 HK
香港证
券交易
所
中国香港 72,000 53,271.82 0.23
136
China
Shineway
Pharmace
utical
Group Ltd
中国神威
药业集团
有限公司
2877 HK
香港证
券交易
所
中国香港 11,347 52,964.15 0.23
137
Giordano
Internatio
nal Ltd.
佐丹奴国
际有限公
司
709 HK
香港证
券交易
所
中国香港 49,508 52,910.43 0.23
138
SmarTone
Telecomm
unications
Holdings
Ltd.
数码通电
讯集团有
限公司
315 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,192 50,007.92 0.21
139
CSSC
Offshore
& Marine
Engineeri
ng
中船海洋
与防务装
备股份有
限公司
317 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,445 49,612.58 0.21
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 58页，共 72页
(Group)
Company
Limited
140
Consun
Pharmace
utical
Group
Limited
康臣药业
集团有限
公司
1681 HK
香港证
券交易
所
中国香港 16,966 49,591.75 0.21
141
Sinofert
Holdings
Limited
中化化肥
控股有限
公司
297 HK
香港证
券交易
所
中国香港 76,000 47,900.79 0.20
142
China
Modern
Dairy
Holdings
Ltd.
中国现代
牧业控股
有限公司
1117 HK
香港证
券交易
所
中国香港 58,000 46,092.18 0.20
143
Imax
China
Holding,
Inc.
- 1970 HK
香港证
券交易
所
中国香港 4,488 45,996.60 0.20
144
CSSC
(Hong
Kong)
Shipping
Company
Limited
中国船舶
(香港)航运
租赁有限
公司
3877 HK
香港证
券交易
所
中国香港 48,113 43,069.37 0.18
145
Guorui
Properties
Limited
国瑞置业
有限公司
2329 HK
香港证
券交易
所
中国香港 40,560 42,976.99 0.18
146
Regal
Real
Estate
Investmen
t Trust
富豪产业
信托
1881 HK
香港证
券交易
所
中国香港 36,312 40,465.98 0.17
147
China
VAST
Industrial
Urban
Developm
ent
Company
Limited
中国宏泰
产业市镇
发展有限
公司
6166 HK
香港证
券交易
所
中国香港 12,947 39,854.66 0.17
148
China
ZhengTon
g Auto
中国正通
汽车服务
控股有限
1728 HK
香港证
券交易
所
中国香港 39,262 39,808.46 0.17
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 59页，共 72页
Services
Holdings
Limited
公司
149
CPMC
Holdings
Limited
中粮包装
控股有限
公司
906 HK
香港证
券交易
所
中国香港 13,543 36,246.20 0.15
150
Tianjin
Port
Developm
ent
Holdings
Limited
天津港发
展控股有
限公司
3382 HK
香港证
券交易
所
中国香港 68,427 33,752.14 0.14
151
HC Group
Inc.
慧聪集团
有限公司
2280 HK
香港证
券交易
所
中国香港 26,361 30,821.37 0.13
152
Minsheng
Education
Group
Co., Ltd.
民生教育
集团有限
公司
1569 HK
香港证
券交易
所
中国香港 31,503 30,502.67 0.13
153
Regal
Hotels
Internatio
nal
Holdings
Limited
富豪酒店
国际控股
有限公司
78 HK
香港证
券交易
所
中国香港 10,571 29,547.28 0.13
154
CITIC
Resources
Holdings
Limited
中信资源
控股有限
公司
1205 HK
香港证
券交易
所
中国香港 128,000 29,230.08 0.12
155
Grand
Baoxin
Auto
Group
Limited
广汇宝信
汽车集团
有限公司
1293 HK
香港证
券交易
所
中国香港 26,311 28,119.22 0.12
156
Haichang
Ocean
Park
Holdings
Ltd.
海昌海洋
公园控股
有限公司
2255 HK
香港证
券交易
所
中国香港 57,728 24,256.29 0.10
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5
报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 60页，共 72页
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 A-Living Services Co., Ltd. 3319 HK 614,768.03 1.88
2
Poly Property Development
Co., Ltd.
6049 HK 399,165.90 1.22
3
Ak Medical Holdings
Limited
1789 HK 337,803.50 1.03
4
China Grand
Pharmaceutical and
Healthcare Holding Limited
512 HK 295,064.11 0.90
5
Sinopec Engineering
(Group) Co., Ltd.
2386 HK 239,226.86 0.73
6
Pacific textiles holdings
Limited
1382 HK 237,739.42 0.73
7
China South City Holdings
Limited
1668 HK 234,076.80 0.72
8
Stella International
Holdings Ltd
1836 HK 231,145.55 0.71
9
GCL-Poly Energy Holdings
Limited
3800 HK 230,008.32 0.70
10
CMGE Technology Group
Limited
302 HK 220,717.20 0.67
11
Value Partners Group
Limited
806 HK 211,162.32 0.65
12
E-House (China) Enterprise
Holdings Limited
2048 HK 190,681.11 0.58
13
Chow Sang Sang Holdings
International Ltd.
116 HK 160,203.38 0.49
14 Xd Inc. 2400 HK 153,681.94 0.47
15
Sinic Holdings (Group)
Company Limited
2103 HK 153,140.89 0.47
16
Tiangong International
Company Limited
826 HK 121,653.57 0.37
17
MicroPort Scientific
Corporation
853 HK 119,768.33 0.37
18
China Travel International
Investment Hong Kong
Ltd.
308 HK 116,961.94 0.36
19
Impro Precision Industries
Limited
1286 HK 109,332.09 0.33
20 China Foods Limited 506 HK 105,969.58 0.32
注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 61页，共 72页
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holding
Limited
512 HK 457,386.75 1.40
2 Powerlong Real Estate Holdings Limited 1238 HK 389,598.45 1.19
3 WuXi Apptec Co.,Ltd. 2359 HK 348,297.11 1.06
4 HKBN Ltd. 1310 HK 258,980.60 0.79
5
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
Co., Ltd.
1157 HK 234,403.24 0.72
6 MicroPort Scientific Corporation 853 HK 229,599.12 0.70
7 Weimob Inc. 2013 HK 224,414.19 0.69
8 China SCE Group Holdings Limited 1966 HK 219,535.46 0.67
9 China Overseas Grand Oceans Group Limited 81 HK 212,737.89 0.65
10 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 211,532.01 0.65
11 Television Broadcasts Ltd. 511 HK 204,920.08 0.63
12 Cosco Shipping Development Company Limited 2866 HK 197,300.58 0.60
13 Chinasoft International Ltd. 354 HK 192,669.46 0.59
14 China Overseas Property Holdings Limited 2669 HK 187,702.28 0.57
15 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 1787 HK 174,641.22 0.53
16 A-Living Services Co., Ltd. 3319 HK 172,015.54 0.53
17 Dah Chong Hong Holdings Limited 1828 HK 171,828.59 0.52
18 Fu Shou Yuan International Group Limited 1448 HK 170,721.64 0.52
19 COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd. 1919 HK 165,848.33 0.51
20 Dynam Japan Holdings Co.,Ltd. 6889 HK 161,833.76 0.49
注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 5,544,727.61
卖出收入（成交）总额 14,537,053.04
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 62页，共 72页
7.6
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11
投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 194,185.82
4 应收利息 80.47
5 应收申购款 85,404.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 279,670.79
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 63页，共 72页
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达香港恒生
综合小型股指数
（QDII-LOF）A
1,963 9,184.38 752,071.00 4.17% 17,276,867.68 95.83%
易方达香港恒生
综合小型股指数
（QDII-LOF）C
844 2,589.53 0.00 0.00% 2,185,560.95 100.00%
合计 2,807 7,201.46 752,071.00 3.72% 19,462,428.63 96.28%
8.2
期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 株洲结谷实业有限责任公司 744,071.00 24.51%
2 李志君 446,064.00 14.69%
3 缑岳松 350,000.00 11.53%
4 黄建颂 289,135.00 9.52%
5 赵伟 255,200.00 8.41%
6 夏桂玉 152,900.00 5.04%
7 余迎广 70,000.00 2.31%
8 潘学文 68,500.00 2.26%
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 64页，共 72页
9 何华 60,000.00 1.98%
10 钱中明 49,297.00 1.62%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
5,106.22 0.0283%
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
C
18,310.42 0.8378%
合计 23,416.64 0.1158%
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
0
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）
A
0
易方达香港恒生综合小
型股指数（QDII-LOF）C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达香港恒生综合小型股指
数（QDII-LOF）A
易方达香港恒生综合小型股指
数（QDII-LOF）C
基金合同生效日（2016年 11月 2
日）基金份额总额
399,318,394.11 -
本报告期期初基金份额总额 26,398,272.12 2,372,963.40
本报告期基金总申购份额 4,340,709.75 3,961,512.92
减：本报告期基金总赎回份额 12,710,043.19 4,148,915.37
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 18,028,938.68 2,185,560.95
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 65页，共 72页
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 6月 22日发布公告，自 2020年 6月 22日起聘任张坤先生、陈丽园女
士担任公司副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Barclays
Capital
Securities
Limited
1 8,849.21 0.04% 0.00 0.00% -
China
Merchants
Securities (HK)
1 9,793,924.62 49.19% 7,835.05 59.32% -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 66页，共 72页
Co Ltd
Haitong
International
Securities
Company
Limited
1 1,048,254.05 5.26% 838.60 6.35% -
Goldman Sachs 1 19,623.44 0.10% 14.39 0.11% -
Everbright
Securities
(International)
Limited
1 9,039,301.05 45.40% 4,520.80 34.23% -
GF Securities
(Hong Kong)
Brokerage
Limited
1 - - - - -
JP Morgan
Securities
Limited
1 - - - - -
Shenyin
Wanguo
Securities HK
Ltd
1 - - - - -
State Street
Securities
Hong Kong
Limited
1 - - - - -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Limited
1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
广发证券 4 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易账户,新增招商证券股份有限公司一个交易单元；于如下证
券经营机构 Barclays Capital Securities Limited新增一个交易账户。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准
如下：
1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 67页，共 72页
量的成交结果；
2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专题研究报告等；
3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟
通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、
税收等资讯的提供与培训；
5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训
服务、对公司投资提升所作出的贡献；
6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重
大违规行为等。
c）基金交易账户的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
Barcl
ays
Capit
al
Secur
ities
Limit
ed
- - - - - - - -
Chin
a
Merc
hants
Secur
ities
(HK)
- - - - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 68页，共 72页
Co
Ltd
Haito
ng
Inter
natio
nal
Secur
ities
Com
pany
Limit
ed
- - - - - - - -
Gold
man
Sachs
- - - - - - - -
Ever
brigh
t
Secur
ities
(Inter
natio
nal)
Limit
ed
- - - - - - - -
GF
Secur
ities
(Hon
g
Kong
)
Brok
erage
Limit
ed
- - - - - - - -
JP
Morg
an
Secur
ities
Limit
ed
- - - - - - - -
Shen - - - - - - - -
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 69页，共 72页
yin
Wang
uo
Secur
ities
HK
Ltd
State
Street
Secur
ities
Hong
Kong
Limit
ed
- - - - - - - -
CITI
C
Secur
ities
Brok
erage
(HK)
Limit
ed
- - - - - - - -
新时
代证
券
- - - - - - - -
高华
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
- - - - - - - -
东方
证券
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
招商
证券
- - - - - - - -
10.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 70页，共 72页
1
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国农业银行费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-01-06
2
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年第
4季度报告提示性公告
证券时报 2020-01-18
3
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加泉州银行费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-01-23
4
易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020
年 1月 31日不开放申购、赎回、转换、定期
定额投资等业务的提示性公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-01-30
5
易方达基金管理有限公司及全资子公司投资
旗下基金相关事宜的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-02-04
6
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加好买基金为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-02
7
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中金公司费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-05
8
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加百度百盈费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-10
9
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）暂停大额申购业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-10
10
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公
告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-11
11
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）基金经理变更公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-18
12
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）恢复申购、定期定额投资业务并暂
停大额申购业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-19
13
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保
险销售费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-23
14
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加弘业期货为销售机构的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-24
15
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年年
度报告提示性公告
证券时报 2020-03-31
16 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基 证券时报、基金管理人网 2020-04-07
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 71页，共 72页
金（LOF）2020年 4月 10日、4月 13日暂停
申购、赎回、定期定额投资业务的公告
站及中国证监会基金电
子披露网站
17
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-04-10
18
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-04-17
19
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
1季度报告提示性公告
证券时报 2020-04-21
20
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加国联证券费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-04-22
21
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）2020年 4月 30日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-04-27
22
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中金公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-05-14
23
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加华夏财富费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-05-23
24
易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳
永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-06-03
25
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分
开放式基金在招商银行最低定期定额投资金
额限制的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-06-04
26
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-06-22
27
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基
金（LOF）2020年 7月 1日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2020-06-24
11
备查文件目录
11.1
备查文件目录
1.中国证监会准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）注册的文件；
2. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 72页，共 72页
11.2
存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
11.3
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
