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广发信息联接A(000942)

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年中期报告摘要

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇二〇年八月二十七日 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 
第 2页共 62页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 3页共 62页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40 7.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................ 41 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 52 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 54 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 54 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 54 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 54 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 54 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 54 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 55 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 4页共 62页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 56 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 56 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 56 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 57 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 58 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 60 11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 61 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 5页共 62页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 基金简称 广发信息技术联接 基金主代码 000942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 29日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 799,698,570.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 下属分级基金的交易代码 000942 002974 报告期末下属分级基金的份额总额 322,525,734.20份 477,172,836.47份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159939 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 8日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 2月 5日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧 密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×中证全指信息技术指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 6页共 62页 的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 95%。 业绩比较基准 中证全指信息技术指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 许俊 联系电话 020-83936666 010-66594319 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 7页共 62页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 本期已实现收益 30,690,355.65 49,019,554.37 本期利润 59,143,799.61 90,421,198.97 加权平均基金份额本期利润 0.1682 0.1620 本期加权平均净值利润率 14.20% 13.75% 本期基金份额净值增长率 21.50% 21.37% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 期末可供分配利润 42,730,795.69 56,656,210.34 期末可供分配基金份额利润 0.1325 0.1187 期末基金资产净值 421,818,740.32 620,227,579.55 期末基金份额净值 1.3079 1.2998 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 基金份额累计净值增长率 30.79% 13.39% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发信息技术联接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 8页共 62页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 14.92% 1.32% 14.76% 1.34% 0.16% -0.02% 过去三个月 22.50% 1.73% 22.19% 1.76% 0.31% -0.03% 过去六个月 21.50% 2.32% 20.50% 2.40% 1.00% -0.08% 过去一年 46.25% 1.97% 45.92% 2.03% 0.33% -0.06% 过去三年 28.50% 1.82% 23.99% 1.87% 4.51% -0.05% 自基金合同生 效起至今 30.79% 2.05% 37.35% 2.10% -6.56% -0.05% 广发信息技术联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 14.89% 1.32% 14.76% 1.34% 0.13% -0.02% 过去三个月 22.43% 1.73% 22.19% 1.76% 0.24% -0.03% 过去六个月 21.37% 2.32% 20.50% 2.40% 0.87% -0.08% 过去一年 45.91% 1.97% 45.92% 2.03% -0.01% -0.06% 过去三年 27.73% 1.82% 23.99% 1.87% 3.74% -0.05% 自基金合同生 效起至今 13.39% 1.65% 6.72% 1.70% 6.67% -0.05% 注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 1月 29日至 2020年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 9页共 62页 广发信息技术联接 C 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 10页共 62页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理 (QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。


截至 2020年 6月 30日,公司管理 225只开放式基金,管理公募基金规模为 6394.81亿元。同 时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 霍华明 本基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 2017-04-2 0 - 12年 霍华明先生,理学硕士,持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任广 发基金管理有限公司注册登记部 核算专员、数量投资部数据分析 员、ETF基金助理兼研究员。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 11页共 62页 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证基建工程 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发中证京津 冀协同发展主 题交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证京津冀协同 发展主题交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;广发中小 板 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 的基金经理; 广发中证环保 产业交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证环保产业 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 12页共 62页 证军工交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证军工交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发中证 养老产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理 陆志明 本基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指金融地 产交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指医药 卫生交易型开 放式指数证券 2015-01-2 9 - 21年 陆志明先生,经济学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书。曾任 大鹏证券有限公司研究员,深圳证 券信息有限公司部门总监,广发基 金管理有限公司数量投资部总经 理、指数投资部副总经理、广发中 证医疗指数分级证券投资基金基 金经理(自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(自 2011 年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、 广发中小板 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2011 年 6月 3日至 2016年 7月 28日)、 广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金基金经理(自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发深证 100 指数分级证券 投资基金基金经理(自 2012年 5月 7 日至 2016年 7 月 28日)、广发 中证全指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015年 7月 9日至 2018 年 10月 9日)、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理 (自 2015年 8月 18日至 2018年 12月 20日)、广发中证全指主要消费交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 13页共 62页 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证全指能 源交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指原材料 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发中证 全指金融地产 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证全指工业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发中证 全指工业交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;量化投资 部副总经理 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日)、广发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资基金基金 经理(自 2015 年 7 月 1日至 2019 年 4月 2日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 14页共 62页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 作为 ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指信息技术 ETF及 指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的 冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 2020年上半年,疫情在全球蔓延,全球经济受到严重打击,中国在疫情防控方面较为成功,经 济也从疫情中快速复苏。上半年国内生产总值同比下降 1.6%,分季度看,一季度同比下降 6.8%,二 季度增长 3.2%。上证指数下跌 2.15%,深证成指上涨 14.97%,中小板指上涨 20.85%,创业板指上 涨 35.60%,中证全指信息技术指数上涨 21.45%。1月-5月,计算机、通信和其他电子设备制造业的 工业增加值同比增速为 3.7%,而整体的工业增加值增速为-2.8%,可见信息技术行业的表现是好于 整体经济的。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 15页共 62页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 21.50%,C类基金份额净值增长率为 21.37%, 同期业绩比较基准收益率为 20.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,中国疫情防控形势持续向好,复工、复产、复商、复市加快推进,主要的经济指 标恢复增长,经济运行稳步复苏,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。5G商用可以有效带动信 息技术产业链的快速发展,主要体现在以下几个方面:一是大量网络设备采购,二是手机终端升级 换代,三是推动开发出更多应用程序。从间接贡献看,5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度 融合,将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的全面深刻变革,为传统产业优 化结构、提质增效助一臂之力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 16页共 62页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发中证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 上年度末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 17页共 62页 2020年 6月 30日 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 74,539,759.43 49,549,579.17 结算备付金


1,345,998.34 883,473.60 存出保证金


477,037.44 494,509.90 交易性金融资产 6.4.7.2 984,957,712.18 654,218,187.05 其中:股票投资


32,356,310.08 9,822,475.58 基金投资


952,581,102.10 644,394,811.47 债券投资


20,300.00 900.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 59,293.45 应收利息 6.4.7.5 8,310.25 11,616.63 应收股利


- - 应收申购款


16,819,038.55 7,140,640.67 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - 90,793.40 资产总计


1,078,147,856.19 712,448,093.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


8,624,744.79 - 应付赎回款


26,809,210.30 15,263,683.32 应付管理人报酬


30,550.93 20,413.55 应付托管费


6,110.22 4,082.69 应付销售服务费


100,698.60 64,523.50 应付交易费用 6.4.7.7 256,460.01 314,762.54 应交税费


156,580.67 508,974.13 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 117,180.80 187,832.36 负债合计


36,101,536.32 16,364,272.09 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 799,698,570.67 648,410,214.83 未分配利润 6.4.7.10 242,347,749.20 47,673,606.95 所有者权益合计


1,042,046,319.87 696,083,821.78 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 18页共 62页 负债和所有者权益总计


1,078,147,856.19 712,448,093.87 注:报告截止日 2020年 6月 30日,广发信息技术联接 A基金份额净值人民币 1.3079元,基金 份额总额 322,525,734.20 份;广发信息技术联接 C 基金份额净值人民币 1.2998 元,基金份额总额 477,172,836.47份;总份额总额 799,698,570.67份。 6.2 利润表 会计主体:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


152,052,295.97 39,729,523.79 1.利息收入


255,057.20 163,399.45 其中:存款利息收入 6.4.7.11 255,048.08 163,399.45 债券利息收入


9.12 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


80,609,314.89 -9,449,684.78 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,888,259.83 25,261.49 基金投资收益 6.4.7.13 77,652,875.57 -9,498,619.18 债券投资收益 6.4.7.14 3,714.82 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 64,464.67 23,672.91 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 69,855,088.56 48,182,629.76 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,332,835.32 833,179.36 减:二、费用


2,487,297.39 1,067,658.72 1.管理人报酬


215,591.38 101,103.35 2.托管费


43,118.24 20,220.67 3.销售服务费


650,529.48 220,045.26 4.交易费用 6.4.7.19 1,243,556.83 634,851.33 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 19页共 62页 6.税金及附加


233,146.51 6,828.05 7.其他费用 6.4.7.20 101,354.95 84,610.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 149,564,998.58 38,661,865.07 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


149,564,998.58 38,661,865.07 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 648,410,214.83 47,673,606.95 696,083,821.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 149,564,998.58 149,564,998.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 151,288,355.84 45,109,143.67 196,397,499.51 其中:1.基金申购款 1,926,846,144.35 384,342,492.72 2,311,188,637.07 2.基金赎回款 -1,775,557,788.51 -339,233,349.05 -2,114,791,137.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 799,698,570.67 242,347,749.20 1,042,046,319.87 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 328,040,699.69 -96,789,956.83 231,250,742.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 38,661,865.07 38,661,865.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 409,964,405.81 -21,253,313.46 388,711,092.35 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 20页共 62页 其中:1.基金申购款 1,298,809,070.29 -89,713,292.17 1,209,095,778.12 2.基金赎回款 -888,844,664.48 68,459,978.71 -820,384,685.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 738,005,105.50 -79,381,405.22 658,623,700.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2014]1269 号《关于核准广发中证全指信息 技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及联接基金募集的批复》核准,由基金发起人 广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 合同》(“基金合同”)发起,于 2015年 1月 29日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015年 1月 5日至 2015年 1月 23日,本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,募集资金总额为人民币 260,483,590.56元,有效认购户数为 3,427户。其中,认购资金在募集 期间产生的利息共计人民币 43,686.05元,折合基金份额 43,686.05份,按照基金合同的有关约定计 入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金自 2016年 7月 6日起增设 C类基金份额,原份额转为 A类份额。 本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 21页共 62页 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 22页共 62页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 23页共 62页 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 74,539,759.43 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 74,539,759.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,618,458.23 32,356,310.08 737,851.85 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 20,300.00 20,300.00 - 银行间市场 - - - 合计 20,300.00 20,300.00 - 资产支持证券 - - - 基金 823,090,151.79 952,581,102.10 129,490,950.31 其他 - - - 合计 854,728,910.02 984,957,712.18 130,228,802.16 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 7,954.77 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 24页共 62页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 193.23 应收结算备付金利息 160.56 应收债券利息 1.69 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 8,310.25 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 256,460.01 银行间市场应付交易费用 - 合计 256,460.01 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 31,153.04 应付证券出借违约金 - 预提费用 86,027.76 合计 117,180.80 6.4.7.9 实收基金 广发信息技术联接 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 304,468,039.09 304,468,039.09 本期申购 435,085,478.75 435,085,478.75 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 25页共 62页 本期赎回(以“-”号填列) -417,027,783.64 -417,027,783.64 本期末 322,525,734.20 322,525,734.20 广发信息技术联接 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 343,942,175.74 343,942,175.74 本期申购 1,491,760,665.60 1,491,760,665.60 本期赎回(以“-”号填列) -1,358,530,004.87 -1,358,530,004.87 本期末 477,172,836.47 477,172,836.47 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 广发信息技术联接 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,845,615.74 13,439,295.21 23,284,910.95 本期利润 30,690,355.65 28,453,443.96 59,143,799.61 本期基金份额交易产生的 变动数 2,194,824.30 14,669,471.26 16,864,295.56 其中:基金申购款 41,209,630.06 57,036,820.78 98,246,450.84 基金赎回款 -39,014,805.76 -42,367,349.52 -81,382,155.28 本期已分配利润 - - - 本期末 42,730,795.69 56,562,210.43 99,293,006.12 广发信息技术联接 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,986,489.51 17,402,206.49 24,388,696.00 本期利润 49,019,554.37 41,401,644.60 90,421,198.97 本期基金份额交易产生的 变动数 650,166.46 27,594,681.65 28,244,848.11 其中:基金申购款 119,312,304.73 166,783,737.15 286,096,041.88 基金赎回款 -118,662,138.27 -139,189,055.50 -257,851,193.77 本期已分配利润 - - - 本期末 56,656,210.34 86,398,532.74 143,054,743.08 6.4.7.11 存款利息收入 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 26页共 62页 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 236,184.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 4,809.18 结算备付金利息收入 14,054.37 其他 - 合计 255,048.08 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,371,846.85 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 1,516,412.98 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 2,888,259.83 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 283,769,352.72 减:卖出股票成本总额 282,397,505.87 买卖股票差价收入 1,371,846.85 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 申购基金份额总额 932,361,200.00 减:现金支付申购款总额 241,291,944.15 减:申购股票成本总额 689,552,842.87 申购差价收入 1,516,412.98 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 810,311,772.95 减:卖出/赎回基金成本总额 732,658,897.38 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 27页共 62页 基金投资收益 77,652,875.57 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 3,714.82 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,714.82 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 25,722.30 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成本总额 22,000.00 减:应收利息总额 7.48 买卖债券差价收入 3,714.82 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 64,464.67 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 64,464.67 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 69,855,088.56 ——股票投资 678,128.63 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 28页共 62页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 69,176,959.93 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 69,855,088.56 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 1,119,602.08 基金转换费收入 213,233.24 合计 1,332,835.32 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 1,197,080.69 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 46,476.14 其中:申购费 11,872.23








赎回费 2,815.42 其他 31,788.49 合计 1,243,556.83 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 26,355.42 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 15,327.19 合计 101,354.95 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 29页共 62页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金 本基金是该基金的联接基金 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 3,720.96 0.00% 4,191.20 0.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


上年度可比期间 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 30页共 62页 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 广发证券股份有限公 司 28,400.00 42.31% - - 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 215,591.38 101,103.35 其中:支付销售机构的客户维护费 804,622.37 298,375.02 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费 率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数, 则 E取 0 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 43,118.24 20,220.67 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 31页共 62页 净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%的年 费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数, 则 E取 0 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发信息技术联接A 广发信息技术联接 C 合计 广发基金管理有限公 司 - 286,174.77 286,174.77 广发证券股份有限公 司 - 7,569.71 7,569.71 合计 - 293,744.48 293,744.48 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发信息技术联接A 广发信息技术联接C 合计 广发基金管理有限公 司 - 115,973.84 115,973.84 广发证券股份有限公 司 - 2,708.79 2,708.79 合计 - 118,682.63 118,682.63 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金 份额资产净值的 0.20%(2018年 5月 16日以前:0.40%)年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 32页共 62页 基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取,由 注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接C 广发信息技术联接A 广发信息技术联接C 报告期初持有的基 金份额 40,606,675.87 - 67,169,194.73 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总份额 40,606,675.87 - 26,562,518.86 - 报告期末持有的基 金份额 - - 40,606,675.87 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 - - 11.90% - 注:基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及 更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发信息技术联接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 33页共 62页 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发信息技术联接 C 份额单位:份 注:上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 74,539,759.4 3 236,184.53 39,134,607.4 9 129,692.69 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有 674,967,124.00份目标 ETF基金广发中证全指信息技术交易型开放式指 数证券投资基金份额(2019年 6月 30日:644,567,186.00份),占其总份额的比例为 52.78%(2019 年 6月 30日:46.75%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 关联方名称 广发信息技术联接C本期末 2020年6月30日 广发信息技术联接C上年度末 2019年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 瑞元资本管理有限 公司 9,317,059.54 1.95% - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 34页共 62页 型 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 新股 流通 受限 17.63 17.63 470.00 8,286. 10 8,286. 10 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 新股 流通 受限 10.01 10.01 751.00 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 0 酷特 智能 2020-0 6-30 2020-0 7-08 新股 流通 受限 5.94 5.94 1,185. 00 7,038. 90 7,038. 90 - 30084 6 首都 在线 2020-0 6-22 2020-0 7-01 新股 流通 受限 3.37 3.37 1,131. 00 3,811. 47 3,811. 47 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12811 2 歌尔 转 2 2020-0 6-12 2020-0 7-13 新债 流通 受限 100.00 100.00 203.00 20,300 .00 20,300 .00 - 注:截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权 证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00066 2 *ST天 夏 2020-06 -30 重大事 项停牌 2.48 2020-0 7-01 2.36 3,700.00 10,140.28 9,176.00 - 60024 2 *ST中 昌 2020-06 -30 重大事 项停牌 6.35 2020-0 7-01 6.03 1,600.00 11,106.00 10,160.00 - 00281 9 东方中 科 2020-06 -29 重大事 项停牌 25.92 2020-0 7-08 28.46 400.00 9,864.00 10,368.00 - 30056 1 汇金科 技 2020-06 -29 重大事 项停牌 16.17 2020-0 7-13 17.79 700.00 11,318.12 11,319.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 35页共 62页 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 36页共 62页 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 20,300.00 900.00 未评级 - - 合计 20,300.00 900.00 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 37页共 62页 (VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 74,539,759.43 - - - 74,539,759.43 结算备付金 1,345,998.34 - - - 1,345,998.34 存出保证金 477,037.44 - - - 477,037.44 交易性金融资产 20,300.00 - - 984,937,412.18 984,957,712.1 8 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,310.25 8,310.25 应收申购款 - - - 16,819,038.55 16,819,038.55 资产总计 76,383,095.21 - - 1,001,764,760.98 1,078,147,856. 19 负债:








应付证券清算款 - - - 8,624,744.79 8,624,744.79 应付赎回款 - - - 26,809,210.30 26,809,210.30 应付管理人报酬 - - - 30,550.93 30,550.93 应付托管费 - - - 6,110.22 6,110.22 应付销售服务费 - - - 100,698.60 100,698.60 应付交易费用 - - - 256,460.01 256,460.01 应交税费 - - - 156,580.67 156,580.67 其他负债 - - - 117,180.80 117,180.80 负债总计 - - - 36,101,536.32 36,101,536. 32 利率敏感度缺口 76,383,095.21 - - 965,663,224.66 1,042,046,319. 87 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 49,549,579.17 - - - 49,549,579.17 结算备付金 883,473.60 - - - 883,473.60 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 38页共 62页 存出保证金 494,509.90 - - - 494,509.90 交易性金融资产 900.00 - - 654,217,287.05 654,218,187.0 5 应收证券清算款 - - - 59,293.45 59,293.45 应收利息 - - - 11,616.63 11,616.63 应收申购款 - - - 7,140,640.67 7,140,640.67 其他资产 - - - 90,793.40 90,793.40 资产总计 50,928,462.67 - - 661,519,631.20 712,448,093.8 7 负债:








应付赎回款 - - - 15,263,683.32 15,263,683.32 应付管理人报酬 - - - 20,413.55 20,413.55 应付托管费 - - - 4,082.69 4,082.69 应付销售服务费 - - - 64,523.50 64,523.50 应付交易费用 - - - 314,762.54 314,762.54 应交税费 - - - 508,974.13 508,974.13 其他负债 - - - 187,832.36 187,832.36 负债总计 - - - 16,364,272.09 16,364,272.09 利率敏感度缺口 50,928,462.67 - - 645,155,359.11 696,083,821.7 8 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末持有的债券占基金资产净值较小,因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 39页共 62页 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 32,356,310.08 3.11 9,822,475.58 1.41 交易性金融资产-基金投资 952,581,102.10 91.41 644,394,811.47 92.57 交易性金融资产-债券投资 20,300.00 0.00 900.00 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 984,957,712.18 94.52 654,218,187.05 93.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 53,665,385.47 47,749,294.99 业绩比较基准下降 5% -53,665,385.47 -47,749,294.99 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 40页共 62页 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 984,869,735.20元,属于第二层次的余额为人民币 87,976.98元,无属于第三层次的金额(2019年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 654,217,287.05元,属于第二层次的余额为人民币 900.00 元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 32,356,310.08 3.00 其中:股票 32,356,310.08 3.00 2 基金投资 952,581,102.10 88.35 3 固定收益投资 20,300.00 0.00 其中:债券 20,300.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 75,885,757.77 7.04 8 其他各项资产 17,304,386.24 1.61 9 合计 1,078,147,856.19 100.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 41页共 62页 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 广发中证全 指信息技术 交易型开放 式指数证券 投资基金 股票型 交易型开 放式 广发基金管理有 限公司 952,581,102.10 91.41 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,975,926.62 1.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,116.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 294,230.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,971,009.46 1.15 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,708.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,216.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 42页共 62页 S 综合 19,104.00 0.00 合计 32,356,310.08 3.11 7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002475 立讯精密 32,849 1,686,796.15 0.16 2 000725 京东方 A 212,400 991,908.00 0.10 3 002415 海康威视 29,266 888,223.10 0.09 4 603986 兆易创新 2,620 618,084.20 0.06 5 600588 用友网络 12,748 562,186.80 0.05 6 002241 歌尔股份 17,800 522,608.00 0.05 7 002410 广联达 7,100 494,870.00 0.05 8 600703 三安光电 19,200 480,000.00 0.05 9 002555 三七互娱 9,900 463,320.00 0.04 10 002230 科大讯飞 12,100 452,903.00 0.04 11 000938 紫光股份 8,000 343,840.00 0.03 12 002371 北方华创 1,900 324,729.00 0.03 13 603019 中科曙光 8,160 313,344.00 0.03 14 603160 汇顶科技 1,400 312,060.00 0.03 15 000977 浪潮信息 7,868 308,268.24 0.03 16 002602 世纪华通 19,500 298,545.00 0.03 17 002624 完美世界 5,100 293,964.00 0.03 18 300433 蓝思科技 10,300 288,812.00 0.03 19 603501 韦尔股份 1,400 282,730.00 0.03 20 600584 长电科技 8,800 275,176.00 0.03 21 002456 欧菲光 14,800 272,172.00 0.03 22 002236 大华股份 14,100 270,861.00 0.03 23 300454 深信服 1,300 267,748.00 0.03 24 002384 东山精密 8,800 263,560.00 0.03 25 600183 生益科技 8,875 259,771.25 0.02 26 002008 大族激光 6,700 240,865.00 0.02 27 002049 紫光国微 3,300 240,075.00 0.02 28 002463 沪电股份 9,500 237,310.00 0.02 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 43页共 62页 29 002185 华天科技 17,200 232,716.00 0.02 30 002600 领益智造 21,400 227,482.00 0.02 31 300408 三环集团 8,200 227,140.00 0.02 32 300383 光环新网 8,500 221,595.00 0.02 33 002439 启明星辰 5,100 214,557.00 0.02 34 300088 长信科技 19,100 213,920.00 0.02 35 300661 圣邦股份 700 213,535.00 0.02 36 002841 视源股份 2,100 208,992.00 0.02 37 002405 四维图新 12,300 202,827.00 0.02 38 300782 卓胜微 460 186,654.20 0.02 39 002916 深南电路 1,100 184,272.00 0.02 40 002065 东华软件 14,700 184,044.00 0.02 41 000066 中国长城 13,800 182,160.00 0.02 41 600536 中国软件 2,300 182,160.00 0.02 42 002179 中航光电 4,331 177,614.31 0.02 43 300496 中科创达 2,200 170,940.00 0.02 44 603444 吉比特 300 164,703.00 0.02 45 002180 纳思达 5,000 164,550.00 0.02 46 000636 风华高科 5,600 163,464.00 0.02 47 002273 水晶光电 9,500 162,830.00 0.02 48 300418 昆仑万维 6,400 159,744.00 0.02 49 300315 掌趣科技 21,600 158,328.00 0.02 50 000988 华工科技 6,300 153,909.00 0.01 51 601360 三六零 8,000 146,480.00 0.01 52 300271 华宇软件 5,100 143,871.00 0.01 53 300168 万达信息 6,500 143,455.00 0.01 54 600271 航天信息 8,800 142,912.00 0.01 55 300212 易华录 2,500 140,000.00 0.01 56 002373 千方科技 5,800 139,142.00 0.01 57 600100 同方股份 18,600 135,594.00 0.01 58 002156 通富微电 5,400 135,270.00 0.01 59 300308 中际旭创 2,138 134,694.00 0.01 60 300017 网宿科技 15,300 129,897.00 0.01 61 002138 顺络电子 5,100 127,245.00 0.01 62 002174 游族网络 4,861 126,774.88 0.01 63 000021 深科技 5,800 126,614.00 0.01 64 002195 二三四五 44,900 126,169.00 0.01 65 000050 深天马 A 8,000 122,880.00 0.01 66 603005 晶方科技 1,560 122,709.60 0.01 67 002152 广电运通 9,400 121,636.00 0.01 68 002436 兴森科技 9,300 119,319.00 0.01 69 600845 宝信软件 2,000 118,160.00 0.01 70 600667 太极实业 9,900 117,018.00 0.01 71 600410 华胜天成 8,600 116,960.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 44页共 62页 72 002402 和而泰 7,200 116,712.00 0.01 73 300502 新易盛 1,840 116,140.80 0.01 74 601231 环旭电子 5,100 111,384.00 0.01 75 300223 北京君正 1,100 111,034.00 0.01 76 002690 美亚光电 2,100 110,460.00 0.01 77 002123 梦网集团 5,100 100,980.00 0.01 78 300598 诚迈科技 530 100,382.00 0.01 79 600728 佳都科技 11,000 100,210.00 0.01 80 002938 鹏鼎控股 2,000 100,120.00 0.01 81 300115 长盈精密 4,300 98,255.00 0.01 82 002268 卫 士 通 4,600 98,164.00 0.01 83 002153 石基信息 2,500 97,575.00 0.01 84 300002 神州泰岳 15,400 95,326.00 0.01 85 300346 南大光电 2,200 94,864.00 0.01 86 300379 东方通 2,200 94,666.00 0.01 87 300226 上海钢联 1,200 94,320.00 0.01 88 000997 新 大 陆 5,800 92,684.00 0.01 89 000413 东旭光电 34,400 91,848.00 0.01 90 002387 维信诺 6,400 91,392.00 0.01 91 600446 金证股份 4,700 91,180.00 0.01 92 600460 士兰微 6,200 91,016.00 0.01 93 300476 胜宏科技 3,700 88,985.00 0.01 94 300369 绿盟科技 3,800 88,502.00 0.01 95 300036 超图软件 3,500 88,130.00 0.01 96 300747 锐科激光 800 87,064.00 0.01 97 603881 数据港 800 86,456.00 0.01 98 300010 立思辰 4,400 86,108.00 0.01 99 603000 人民网 4,300 85,269.00 0.01 100 300296 利亚德 14,000 84,980.00 0.01 101 300113 顺网科技 3,300 83,820.00 0.01 102 002558 巨人网络 4,800 83,520.00 0.01 103 002368 太极股份 1,900 83,011.00 0.01 104 300674 宇信科技 1,900 81,985.00 0.01 105 300166 东方国信 6,600 81,906.00 0.01 106 300567 精测电子 1,200 81,900.00 0.01 107 002214 大立科技 2,900 81,722.00 0.01 108 002425 凯撒文化 4,500 79,020.00 0.01 109 000158 常山北明 7,500 78,300.00 0.01 110 600718 东软集团 6,800 78,200.00 0.01 111 002217 合力泰 14,700 77,175.00 0.01 112 600171 上海贝岭 4,400 76,472.00 0.01 113 300348 长亮科技 4,000 76,000.00 0.01 114 000034 神州数码 3,100 75,454.00 0.01 115 300188 美亚柏科 3,800 75,354.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 45页共 62页 116 300078 思创医惠 5,500 74,415.00 0.01 117 002036 联创电子 5,840 73,000.00 0.01 118 300766 每日互动 1,900 72,314.00 0.01 119 603228 景旺电子 1,960 68,972.40 0.01 120 600563 法拉电子 1,100 67,980.00 0.01 121 600797 浙大网新 8,200 67,568.00 0.01 122 002063 远光软件 5,300 66,939.00 0.01 123 300458 全志科技 1,800 66,240.00 0.01 124 000970 中科三环 6,700 65,526.00 0.01 125 002912 中新赛克 400 65,436.00 0.01 126 600206 有研新材 4,600 64,262.00 0.01 127 300352 北信源 9,100 64,155.00 0.01 128 300324 旋极信息 9,600 63,936.00 0.01 129 300373 扬杰科技 1,900 63,688.00 0.01 130 300709 精研科技 660 63,459.00 0.01 131 000733 振华科技 2,800 62,972.00 0.01 132 600330 天通股份 6,300 62,811.00 0.01 133 300031 宝通科技 2,500 62,600.00 0.01 134 300395 菲利华 1,900 62,453.00 0.01 135 000503 国新健康 5,600 62,384.00 0.01 136 002635 安洁科技 2,500 62,250.00 0.01 137 002745 木林森 4,000 61,640.00 0.01 138 300659 中孚信息 1,020 61,220.40 0.01 139 300666 江丰电子 1,000 59,680.00 0.01 140 600633 浙数文化 6,100 59,658.00 0.01 141 603678 火炬电子 2,100 58,842.00 0.01 142 000851 高鸿股份 7,100 58,717.00 0.01 143 000555 神州信息 3,772 58,013.36 0.01 144 002106 莱宝高科 4,400 57,816.00 0.01 145 300572 安车检测 900 57,195.00 0.01 146 002815 崇达技术 2,800 56,644.00 0.01 147 600601 方正科技 17,200 56,588.00 0.01 148 300456 赛微电子 2,000 55,240.00 0.01 149 300525 博思软件 1,500 55,155.00 0.01 150 300738 奥飞数据 950 54,796.00 0.01 151 300394 天孚通信 900 53,595.00 0.01 152 600131 国网信通 2,800 53,116.00 0.01 153 300170 汉得信息 5,500 52,910.00 0.01 154 002079 苏州固锝 4,000 52,680.00 0.01 155 300038 数知科技 6,400 52,224.00 0.01 156 300339 润和软件 5,000 51,850.00 0.00 157 600360 华微电子 6,000 51,840.00 0.00 158 300523 辰安科技 1,100 51,524.00 0.00 159 600640 号百控股 2,500 49,875.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 46页共 62页 160 002261 拓维信息 6,000 48,960.00 0.00 161 300327 中颖电子 1,500 48,600.00 0.00 162 002859 洁美科技 1,600 47,968.00 0.00 163 300459 金科文化 13,900 47,955.00 0.00 164 300053 欧比特 4,400 47,784.00 0.00 165 002421 达实智能 12,100 46,948.00 0.00 166 300623 捷捷微电 1,560 46,878.00 0.00 167 600850 华东电脑 1,900 46,569.00 0.00 168 600756 浪潮软件 2,500 46,250.00 0.00 169 002449 国星光电 3,900 45,240.00 0.00 170 603613 国联股份 480 45,120.00 0.00 171 300735 光弘科技 2,420 44,649.00 0.00 172 603258 电魂网络 800 44,448.00 0.00 173 300663 科蓝软件 1,600 44,336.00 0.00 174 600751 海航科技 14,100 44,133.00 0.00 175 002777 久远银海 1,440 43,790.40 0.00 176 300624 万兴科技 540 43,470.00 0.00 177 600363 联创光电 2,800 43,372.00 0.00 178 300319 麦捷科技 3,800 42,218.00 0.00 179 600562 国睿科技 2,800 41,496.00 0.00 180 002222 福晶科技 2,700 41,418.00 0.00 181 300303 聚飞光电 7,000 41,230.00 0.00 182 002168 惠程科技 5,000 41,050.00 0.00 183 300020 银江股份 3,600 41,040.00 0.00 184 000823 超声电子 2,900 40,339.00 0.00 185 002055 得润电子 2,600 39,156.00 0.00 186 300377 赢时胜 4,100 38,294.00 0.00 187 300602 飞荣达 1,163 38,169.66 0.00 188 002649 博彦科技 4,100 38,130.00 0.00 189 002530 金财互联 3,100 37,944.00 0.00 190 002376 新北洋 3,700 37,703.00 0.00 191 300259 新天科技 6,500 37,570.00 0.00 192 002104 恒宝股份 4,400 37,444.00 0.00 193 300287 飞利信 9,000 37,350.00 0.00 194 300232 洲明科技 4,600 37,214.00 0.00 195 600602 云赛智联 5,100 37,026.00 0.00 196 002161 远 望 谷 4,600 36,800.00 0.00 197 300468 四方精创 1,550 36,735.00 0.00 198 002139 拓邦股份 6,500 36,595.00 0.00 199 300331 苏大维格 1,200 36,348.00 0.00 200 300390 天华超净 2,600 36,218.00 0.00 201 300672 国科微 700 35,987.00 0.00 202 000676 智度股份 4,200 35,868.00 0.00 203 300131 英唐智控 6,700 35,778.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 47页共 62页 204 603888 新华网 1,600 35,776.00 0.00 205 300075 数字政通 2,700 35,775.00 0.00 206 002544 杰赛科技 2,700 35,505.00 0.00 207 002655 共达电声 2,800 35,448.00 0.00 208 002093 国脉科技 4,000 35,400.00 0.00 209 300299 富春股份 3,900 35,295.00 0.00 210 002484 江海股份 3,800 35,226.00 0.00 211 300679 电连技术 1,100 35,178.00 0.00 212 300184 力源信息 5,500 34,980.00 0.00 213 002298 中电兴发 4,300 34,959.00 0.00 214 000032 深桑达 A 1,600 34,800.00 0.00 215 002517 恺英网络 10,100 34,744.00 0.00 216 300465 高伟达 2,500 34,700.00 0.00 217 603533 掌阅科技 900 34,317.00 0.00 218 300455 康拓红外 2,300 34,155.00 0.00 219 300552 万集科技 800 34,064.00 0.00 220 300613 富瀚微 300 33,990.00 0.00 221 603636 南威软件 2,800 33,880.00 0.00 222 002308 威创股份 4,952 33,624.08 0.00 223 300256 星星科技 5,300 33,602.00 0.00 224 002197 证通电子 3,200 33,120.00 0.00 225 002869 金溢科技 500 33,040.00 0.00 226 603328 依顿电子 3,100 32,333.00 0.00 227 603920 世运电路 1,300 32,227.00 0.00 228 300229 拓尔思 2,800 32,144.00 0.00 229 002338 奥普光电 1,100 32,142.00 0.00 230 300248 新开普 2,600 32,136.00 0.00 231 300657 弘信电子 1,590 31,911.30 0.00 232 002609 捷顺科技 2,500 31,875.00 0.00 233 300130 新国都 2,300 31,625.00 0.00 234 300448 浩云科技 3,300 31,515.00 0.00 235 600288 大恒科技 2,700 30,888.00 0.00 236 300310 宜通世纪 5,500 30,800.00 0.00 237 300604 长川科技 1,000 30,790.00 0.00 238 300349 金卡智能 2,000 30,100.00 0.00 239 002803 吉宏股份 1,200 29,928.00 0.00 240 603186 华正新材 600 29,862.00 0.00 241 300007 汉威科技 1,800 29,754.00 0.00 242 002657 中科金财 1,900 29,507.00 0.00 243 300047 天源迪科 4,000 29,040.00 0.00 244 002618 丹邦科技 3,000 28,950.00 0.00 245 300044 赛为智能 4,300 28,853.00 0.00 246 300085 银之杰 1,800 28,836.00 0.00 247 002279 久其软件 3,900 28,275.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 48页共 62页 248 300202 聚龙股份 2,600 27,950.00 0.00 249 002474 榕基软件 3,900 27,807.00 0.00 250 300559 佳发教育 1,300 27,586.00 0.00 251 300386 飞天诚信 1,600 27,392.00 0.00 252 300220 金运激光 600 27,246.00 0.00 253 300531 优博讯 1,300 27,040.00 0.00 254 600855 航天长峰 1,700 27,030.00 0.00 255 300311 任子行 3,781 26,656.05 0.00 256 603890 春秋电子 1,480 26,595.60 0.00 257 002876 三利谱 500 26,450.00 0.00 258 300603 立昂技术 900 26,397.00 0.00 259 300366 创意信息 2,900 26,390.00 0.00 260 300114 中航电测 2,300 26,243.00 0.00 261 300494 盛天网络 1,100 26,235.00 0.00 262 002119 康强电子 2,100 26,019.00 0.00 263 300245 天玑科技 2,500 25,700.00 0.00 264 603936 博敏电子 1,740 25,699.80 0.00 265 603660 苏州科达 2,800 25,676.00 0.00 266 002947 恒铭达 400 25,600.00 0.00 267 002017 东信和平 2,100 25,032.00 0.00 268 300231 银信科技 2,800 24,948.00 0.00 269 300102 乾照光电 5,500 24,750.00 0.00 270 300081 恒信东方 2,900 24,708.00 0.00 271 600552 凯盛科技 3,800 24,700.00 0.00 272 300065 海兰信 2,500 24,600.00 0.00 273 603559 中通国脉 1,100 24,552.00 0.00 274 300579 数字认证 600 24,438.00 0.00 275 300773 拉卡拉 700 24,339.00 0.00 276 300046 台基股份 1,200 24,276.00 0.00 277 603068 博通集成 300 24,174.00 0.00 278 300368 汇金股份 2,500 24,125.00 0.00 279 300066 三川智慧 4,900 24,108.00 0.00 280 603383 顶点软件 540 24,078.60 0.00 281 300302 同有科技 1,900 24,073.00 0.00 282 300297 蓝盾股份 5,900 23,659.00 0.00 283 300043 星辉娱乐 5,900 23,600.00 0.00 284 300323 华灿光电 4,300 23,435.00 0.00 285 000948 南天信息 1,800 23,382.00 0.00 286 002288 超华科技 5,100 23,154.00 0.00 287 300571 平治信息 500 23,100.00 0.00 288 603626 科森科技 1,900 23,085.00 0.00 289 300333 兆日科技 2,600 23,062.00 0.00 290 002579 中京电子 1,600 22,880.00 0.00 291 603508 思维列控 680 22,875.20 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 49页共 62页 292 300096 易联众 2,700 22,869.00 0.00 293 300541 先进数通 1,280 22,796.80 0.00 294 603220 中贝通信 1,300 22,750.00 0.00 295 300227 光韵达 2,160 22,658.40 0.00 296 300416 苏试试验 1,000 22,610.00 0.00 297 300300 汉鼎宇佑 3,700 22,385.00 0.00 298 002528 英飞拓 4,700 22,184.00 0.00 299 300570 太辰光 1,100 22,000.00 0.00 300 603232 格尔软件 710 21,868.00 0.00 301 300513 恒实科技 1,700 21,777.00 0.00 302 300533 冰川网络 600 21,708.00 0.00 303 603267 鸿远电子 500 21,625.00 0.00 304 002619 艾格拉斯 8,700 21,576.00 0.00 305 603189 网达软件 900 21,213.00 0.00 306 300128 锦富技术 6,900 21,183.00 0.00 307 002636 金安国纪 2,300 20,953.00 0.00 308 300205 天喻信息 2,000 20,800.00 0.00 309 300706 阿石创 600 20,616.00 0.00 310 002137 麦达数字 2,700 20,412.00 0.00 311 300378 鼎捷软件 1,500 20,400.00 0.00 312 300671 富满电子 700 20,356.00 0.00 313 002095 生 意 宝 1,000 20,200.00 0.00 314 002177 御银股份 4,800 20,160.00 0.00 315 002929 润建股份 700 20,153.00 0.00 316 300493 润欣科技 2,200 20,020.00 0.00 317 300634 彩讯股份 900 20,007.00 0.00 318 300241 瑞丰光电 3,400 19,686.00 0.00 319 002587 奥拓电子 3,400 19,380.00 0.00 319 300365 恒华科技 1,900 19,380.00 0.00 320 300686 智动力 800 19,248.00 0.00 321 002401 中远海科 1,200 19,116.00 0.00 322 000532 华金资本 1,600 19,104.00 0.00 323 600571 信雅达 2,100 19,089.00 0.00 324 300682 朗新科技 1,100 18,722.00 0.00 325 300288 朗玛信息 1,600 18,608.00 0.00 326 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 327 002955 鸿合科技 600 18,240.00 0.00 328 300148 天舟文化 4,600 18,216.00 0.00 329 603927 中科软 300 18,132.00 0.00 330 300449 汉邦高科 1,900 17,955.00 0.00 331 002913 奥士康 300 17,784.00 0.00 332 300799 左江科技 200 17,436.00 0.00 333 603133 碳元科技 1,000 17,370.00 0.00 334 002315 焦点科技 1,210 17,351.40 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 50页共 62页 335 002189 中光学 1,000 17,330.00 0.00 336 002453 华软科技 3,600 17,172.00 0.00 337 300209 天泽信息 1,000 17,160.00 0.00 338 300099 精准信息 3,100 17,019.00 0.00 339 300290 荣科科技 2,700 16,956.00 0.00 340 300776 帝尔激光 200 16,756.00 0.00 341 002464 众应互联 2,900 16,646.00 0.00 342 603602 纵横通信 990 16,156.80 0.00 343 300687 赛意信息 700 16,030.00 0.00 344 603738 泰晶科技 700 16,023.00 0.00 345 300462 华铭智能 700 15,876.00 0.00 346 300566 激智科技 600 15,828.00 0.00 347 603138 海量数据 820 15,801.40 0.00 348 300250 初灵信息 1,200 15,768.00 0.00 349 000606 顺利办 4,200 15,708.00 0.00 350 002232 启明信息 1,600 15,696.00 0.00 351 300050 世纪鼎利 3,100 15,686.00 0.00 352 300341 麦克奥迪 1,600 15,280.00 0.00 353 603516 淳中科技 400 15,272.00 0.00 354 300480 光力科技 1,000 15,110.00 0.00 355 300042 朗科科技 900 15,012.00 0.00 356 300520 科大国创 800 14,792.00 0.00 357 002962 五方光电 600 14,658.00 0.00 358 300739 明阳电路 700 14,637.00 0.00 359 300597 吉大通信 1,300 14,495.00 0.00 360 300667 必创科技 500 14,440.00 0.00 361 300771 智莱科技 380 14,364.00 0.00 362 300806 斯迪克 300 14,355.00 0.00 363 300052 中青宝 1,200 14,280.00 0.00 364 300560 中富通 700 14,056.00 0.00 365 002960 青鸟消防 600 13,992.00 0.00 366 300701 森霸传感 400 13,932.00 0.00 367 300768 迪普科技 300 13,887.00 0.00 368 603662 柯力传感 300 13,875.00 0.00 369 300802 矩子科技 400 13,712.00 0.00 370 002845 同兴达 600 13,698.00 0.00 371 300691 联合光电 900 13,662.00 0.00 372 002861 瀛通通讯 500 13,635.00 0.00 373 300282 三盛教育 2,400 13,488.00 0.00 374 300249 依米康 2,100 13,146.00 0.00 375 603773 沃格光电 400 13,028.00 0.00 376 002866 传艺科技 800 13,000.00 0.00 377 002388 新亚制程 1,600 12,816.00 0.00 378 002937 兴瑞科技 900 12,708.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 51页共 62页 379 300127 银河磁体 800 12,680.00 0.00 380 300678 中科信息 600 12,648.00 0.00 381 300785 值得买 100 12,571.00 0.00 382 300632 光莆股份 730 12,373.50 0.00 383 300356 光一科技 2,200 12,320.00 0.00 384 300516 久之洋 400 12,232.00 0.00 385 600876 洛阳玻璃 900 12,177.00 0.00 386 002199 东晶电子 1,500 12,165.00 0.00 387 300410 正业科技 1,800 11,934.00 0.00 388 300306 远方信息 1,300 11,869.00 0.00 389 603679 华体科技 300 11,793.00 0.00 390 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 391 300790 宇瞳光学 500 11,695.00 0.00 392 300812 易天股份 200 11,486.00 0.00 393 300561 汇金科技 700 11,319.00 0.00 394 300787 海能实业 300 11,250.00 0.00 395 002881 美格智能 400 10,976.00 0.00 396 300469 信息发展 1,000 10,720.00 0.00 397 002819 东方中科 400 10,368.00 0.00 398 603327 福蓉科技 400 10,332.00 0.00 399 300708 聚灿光电 700 10,269.00 0.00 400 603106 恒银科技 1,100 10,263.00 0.00 401 300155 安居宝 1,700 10,183.00 0.00 402 600242 *ST中昌 1,600 10,160.00 0.00 403 300810 中科海讯 200 9,952.00 0.00 404 300542 新晨科技 900 9,900.00 0.00 405 300532 今天国际 1,100 9,845.00 0.00 406 300162 雷曼光电 1,400 9,492.00 0.00 407 603115 海星股份 500 9,440.00 0.00 408 603322 超讯通信 500 9,345.00 0.00 409 300446 乐凯新材 1,000 9,200.00 0.00 410 000662 *ST天夏 3,700 9,176.00 0.00 411 603256 宏和科技 800 9,152.00 0.00 412 002885 京泉华 600 9,066.00 0.00 413 300417 南华仪器 500 9,040.00 0.00 414 002855 捷荣技术 800 8,392.00 0.00 415 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 416 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 417 603386 广东骏亚 500 7,135.00 0.00 418 002952 亚世光电 400 7,064.00 0.00 419 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 420 603933 睿能科技 500 6,530.00 0.00 421 300647 超频三 850 6,511.00 0.00 422 300789 唐源电气 100 5,915.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 52页共 62页 423 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002475 立讯精密 39,821,541.93 5.72 2 002415 海康威视 35,280,943.00 5.07 3 000725 京东方 A 31,788,044.00 4.57 4 002230 科大讯飞 16,387,147.98 2.35 5 002241 歌尔股份 13,739,695.74 1.97 6 002236 大华股份 10,284,422.96 1.48 7 002371 北方华创 10,049,228.00 1.44 8 002555 三七互娱 9,859,508.00 1.42 9 000938 紫光股份 9,244,753.76 1.33 10 002008 大族激光 9,200,434.67 1.32 11 002456 欧菲光 8,948,927.00 1.29 12 002384 东山精密 8,910,503.00 1.28 13 002463 沪电股份 8,894,104.92 1.28 14 000977 浪潮信息 8,843,206.34 1.27 15 300033 同花顺 8,668,233.78 1.25 16 002600 领益智造 8,613,455.00 1.24 17 002410 广联达 8,359,805.40 1.20 18 300383 光环新网 7,764,581.87 1.12 19 002624 完美世界 7,626,393.69 1.10 20 002916 深南电路 7,616,737.84 1.09 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002475 立讯精密 12,835,799.10 1.84 2 002415 海康威视 8,788,159.00 1.26 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 53页共 62页 3 000725 京东方 A 8,161,002.00 1.17 4 600570 恒生电子 4,813,730.03 0.69 5 002230 科大讯飞 4,321,714.00 0.62 6 002241 歌尔股份 4,202,176.00 0.60 7 600588 用友网络 4,073,008.37 0.59 8 600703 三安光电 3,991,147.00 0.57 9 603986 兆易创新 3,458,471.00 0.50 10 002555 三七互娱 3,402,152.00 0.49 11 000977 浪潮信息 3,187,623.13 0.46 12 002410 广联达 3,129,327.00 0.45 13 002371 北方华创 2,979,136.00 0.43 14 000938 紫光股份 2,737,108.00 0.39 15 002236 大华股份 2,582,925.00 0.37 16 002456 欧菲光 2,531,009.00 0.36 17 002384 东山精密 2,445,587.00 0.35 18 002463 沪电股份 2,403,503.00 0.35 19 002185 华天科技 2,316,740.00 0.33 20 300383 光环新网 2,293,815.68 0.33 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 830,497,968.61 卖出股票收入(成交)总额 283,769,352.72 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 20,300.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 54页共 62页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,300.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128112 歌尔转 2 203 20,300.00 0.00 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 55页共 62页 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,广联达科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到北京市海淀区卫生健康委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 477,037.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,310.25 5 应收申购款 16,819,038.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,304,386.24 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 56页共 62页 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 广发信息技术 联接 A 38,333 8,413.79 4,667,263 .95 1.45% 317,858,4 70.25 98.55% 广发信息技术 联接 C 79,556 5,997.95 117,771,4 43.51 24.68% 359,401,3 92.96 75.32% 合计 117,889 6,783.49 122,438,7 07.46 15.31% 677,259,8 63.21 84.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发信息技术联接 A 181,584.04 0.0563% 广发信息技术联接 C 161,726.70 0.0339% 合计 343,310.74 0.0429% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发信息技术联接 A 0 广发信息技术联接 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发信息技术联接 A 0 广发信息技术联接 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 57页共 62页 基金管理人固有资金 - - 10,000,200.0 2 1.25% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 20,100.50 0.00% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 20,100.50 0.00% 10,000,200.0 2 1.25% 三年 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 基金合同生效日(2015年 1月 29 日)基金份额总额 260,483,590.56 - 本报告期期初基金份额总额 304,468,039.09 343,942,175.74 本报告期基金总申购份额 435,085,478.75 1,491,760,665.60 减:本报告期基金总赎回份额 417,027,783.64 1,358,530,004.87 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 322,525,734.20 477,172,836.47 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告,自 2020年 7月 11日起,邱春杨先生不再担任公 司督察长,程才良先生新任公司督察长。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 58页共 62页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 3 3,720.96 0.00% - - - 招商证券 2 85,160,764.32 7.65% 62,278.61 7.65% - 华西证券 1 89,906,112.91 8.07% 65,748.12 8.07% - 银河证券 2 112,639,015.70 10.11% 82,366.10 10.11% - 恒泰证券 1 131,611,566.67 11.82% 96,248.01 11.82% - 华创证券 1 694,403,454.15 62.35% 507,823.17 62.35% - 中信证券 3 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - 新增 1个 华金证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - 新增 2个 海通证券 2 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - 新增 2个 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 59页共 62页 (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 广发 证券 28,400.00 42.31 % - - - - - - 招商 证券 1,209.42 1.80% - - - - 110,092,2 88.25 16.87% 华西 证券 - - - - - - 8,695,869 .30 1.33% 银河 证券 27,870.40 41.52 % - - - - - - 恒泰 证券 - - - - - - 108,196,3 23.60 16.58% 华创 证券 9,642.48 14.37 % - - - - 425,707,1 72.75 65.22% 中信 证券 - - - - - - - - 天风 证券 - - - - - - - - 国联 证券 - - - - - - - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 60页共 62页 华金 证券 - - - - - - - - 山西 证券 - - - - - - - - 国融 证券 - - - - - - - - 联讯 证券 - - - - - - - - 东莞 证券 - - - - - - - - 联储 证券 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 财达 证券 - - - - - - - - 长江 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 大同 证券 - - - - - - - - 国金 证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于旗下部分基金暂停 C 类收费申购业务及 开展费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-16 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-21 3 广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-27 4 关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及 转换转入确认业务规则的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-28 5 关于增加云南红塔银行为旗下部分基金销售 机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-19 6 关于增加广东南粤银行为旗下部分基金销售 机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-20 7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-17 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 61页共 62页 8 关于增加陆享基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-16 9 关于增加平安银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-14 10 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管 协议并更新招募说明书及摘要的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-11 11 关于增加坤元基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-07 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等 法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登 的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协议并 更新招募说明书及摘要的公告》。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 募集的文件 (二)《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年中期报告 第 62页共 62页 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十七日