广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金
(LOF)
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十七日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 51
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 52
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
基金简称 广发恒生中型股指数（LOF）
场内简称 恒生中型
基金主代码 501303
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 21日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,166,330.09份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年 10月 25日
下属分级基金的基金简称
广发恒生中型股指数
（LOF）A 广发恒生中型股指数 C
下属分级基金场内简称 恒生中型 -
下属分级基金的交易代码 501303 004996
报告期末下属分级基金的份额总额 44,423,247.12份 18,743,082.97份
注：本基金扩位证券简称：恒生中型股 LOF
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指
数化投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似
的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33楼
注：本基金的 A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额
的注册登记机构为广发基金管理有限公司。
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
广发恒生中型股指数
（LOF）A
广发恒生中型股指数 C
本期已实现收益 -1,472,751.07 -669,527.36
本期利润 -1,829,896.06 -777,714.66
加权平均基金份额本期利润 -0.0405 -0.0375
本期加权平均净值利润率 -4.63% -4.33%
本期基金份额净值增长率 -4.57% -4.85%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
广发恒生中型股指数
（LOF）A
广发恒生中型股指数 C
期末可供分配利润 -4,605,298.03 -2,095,513.91
期末可供分配基金份额利润 -0.1037 -0.1118
期末基金资产净值 39,817,949.09 16,647,569.06
期末基金份额净值 0.8963 0.8882
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
广发恒生中型股指数
（LOF）A
广发恒生中型股指数 C
基金份额累计净值增长率 -10.37% -11.18%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发恒生中型股指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.34% 1.20% 5.92% 1.26% 0.42% -0.06%
过去三个月 11.63% 1.28% 11.55% 1.32% 0.08% -0.04%
过去六个月 -4.57% 1.84% -5.17% 1.94% 0.60% -0.10%
过去一年 1.27% 1.43% 0.33% 1.49% 0.94% -0.06%
自基金合同生
效起至今
-10.37% 1.29% -10.94% 1.34% 0.57% -0.05%
广发恒生中型股指数 C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.28% 1.20% 5.92% 1.26% 0.36% -0.06%
过去三个月 11.47% 1.28% 11.55% 1.32% -0.08% -0.04%
过去六个月 -4.85% 1.84% -5.17% 1.94% 0.32% -0.10%
过去一年 0.74% 1.43% 0.33% 1.49% 0.41% -0.06%
自基金合同生
效起至今
-11.18% 1.29% -10.94% 1.34% -0.24% -0.05%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 9月 21日至 2020年 6月 30日）
广发恒生中型股指数（LOF）A
广发恒生中型股指数 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
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资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2020年 6月 30日，公司管理 225只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发创业板交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发创业板交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；广发道琼
斯美国石油开
发与生产指数
证券投资基金
2018-08-0
6
- 16年
刘杰先生，工学学士，持有中国证
券投资基金业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息技术部系
统开发专员、数量投资部研究员、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日)、广发中证环
保产业指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2016年 1月 25日
至 2018年 4月 25日)、广发量化
稳健混合型证券投资基金基金经
理(自 2017年 8月 4日至 2018年
11 月 30 日)、广发中小板 300 交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2016 年 1 月 25 日至
2019年 11月 14日)、广发中证环
保产业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中证军工交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2016年 9
月 26日至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自 2016
年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14
日)、广发中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
(自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中小板 300 交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自 2016 年 1 月
25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
发中证养老产业指数型发起式证
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(QDII-LOF)的
基金经理；广
发美国房地产
指数证券投资
基金的基金经
理；广发纳斯
达克 100交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达克
100指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
粤港澳大湾区
券投资基金基金经理(自 2016年 1
月 25日至 2019年 11月 14日)、
广发标普全球农业指数证券投资
基金基金经理(自 2018年 8月 6日
至 2020年 2月 28日)。
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创新 100交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数，按照个股在标的指数中的基准权重构
建股票组合，呈现出股票型指数基金特征。
2020年上半年，虽然受到新冠疫情影响，但由于国内疫情控制较好，市场风险偏好触底反弹，
上半年 A股市场先抑后扬，整体震荡上行，沪深 300指数上涨 1.64%，中证 500指数上涨 11.33%，
创业板指数上涨 35.60%。海外市场方面，纳斯达克 100指数上涨 16.30%，标普 500指数微跌 4.04%。
本基金跟踪的恒生综合中型股指数下跌 7.38%。虽然上半年全球新冠疫情没有得到完全控制，欧美
部分国家疫情甚至有反弹迹象，但各国推动经济复苏的方向并未改变，全球风险偏好继续回升，股
市反弹尤为明显。而国内对疫情的统筹防控效果显著，复工复产的进程在有序进行，加上创业板注
册制等资本市场改革不断推出，国内资本市场的吸引力和竞争力逐步提升，股市风险偏好也在逐步
提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-4.57%，C 类基金份额净值增长率为-4.85%，
同期业绩比较基准收益率为-5.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对 A股市场总体较为乐观。在疫情方面，全球第二波疫情来临之际，国内依
然很好地控制住了疫情，经济基本面与疫情防控的状况仍好于海外，下半年经济活动的持续修复将
有利于企业盈利的好转；在资本市场方面，货币政策可能不会进一步宽松，但是由于经济恢复需要
一个过程，下半年流动性转向收紧的可能性不大；另外，以创业板注册制为契机的改革将有利于资
本市场的长期健康发展。结合当前疫情防控，国内相对较好的社会和经济环境也为未来吸引全球资
金打下了良好的基础。
恒生综合中型股指数大多数成份股的市值分布在 100亿至 400亿区间，流动性相对较好，投资
者若希望配置香港市场中型股，可关注恒生综合中型股指数基金。
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发港股通恒生综合中型股指数
证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,389,095.50 4,030,924.09
结算备付金
3,748.29 -
存出保证金
94.85 -
交易性金融资产 6.4.7.2 52,187,627.23 57,204,609.50
其中：股票投资
52,187,627.23 57,204,609.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
78,636.95 -
应收利息 6.4.7.5 336.24 948.70
应收股利
724,664.76 104,427.21
应收申购款
591,605.03 1,068,168.99
递延所得税资产
- -
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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其他资产 6.4.7.6 253,626.91 -
资产总计
57,229,435.76 62,409,078.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
533,841.83 49.84
应付赎回款
99,568.18 358,281.66
应付管理人报酬
23,025.76 25,690.32
应付托管费
4,605.13 5,138.06
应付销售服务费
8,198.57 8,822.94
应付交易费用 6.4.7.7 17,202.34 4,443.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 77,475.80 130,588.89
负债合计
763,917.61 533,014.93
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 63,166,330.09 65,995,961.00
未分配利润 6.4.7.10 -6,700,811.94 -4,119,897.44
所有者权益合计
56,465,518.15 61,876,063.56
负债和所有者权益总计
57,229,435.76 62,409,078.49
注：报告截止日 2020年 6月 30日，广发恒生中型股指数 A（LOF）基金份额净值人民币 0.8963
元，基金份额总额 44,423,247.12份；广发恒生中型股指数 C基金份额净值人民币 0.8882元，基金份
额总额 18,743,082.97份；总份额总额 63,166,330.09份。
6.2 利润表
会计主体：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
-2,199,472.48 6,767,559.74
1.利息收入
15,322.35 16,128.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,322.35 16,128.48
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债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,853,048.75 266,602.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,845,990.00 -773,154.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 231.88 -
股利收益 6.4.7.15 992,709.37 1,039,757.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -465,332.29 6,431,982.10
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 103,586.21 52,846.41
减：二、费用
408,138.24 393,269.66
1．管理人报酬
143,282.64 177,663.78
2．托管费
28,656.53 35,532.79
3．销售服务费
53,728.99 58,737.57
4．交易费用 6.4.7.18 73,625.81 21,232.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.84 -
7．其他费用 6.4.7.19 108,843.43 100,103.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-2,607,610.72 6,374,290.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,607,610.72 6,374,290.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 65,995,961.00 -4,119,897.44 61,876,063.56
二、本期经营活动产生的 - -2,607,610.72 -2,607,610.72
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -2,829,630.91 26,696.22 -2,802,934.69
其中：1.基金申购款 26,475,980.49 -4,090,712.35 22,385,268.14
2.基金赎回款 -29,305,611.40 4,117,408.57 -25,188,202.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 63,166,330.09 -6,700,811.94 56,465,518.15
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 86,483,550.50 -16,477,071.93 70,006,478.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 6,374,290.08 6,374,290.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -9,074,370.71 1,133,995.65 -7,940,375.06
其中：1.基金申购款 4,938,414.30 -552,145.05 4,386,269.25
2.基金赎回款 -14,012,785.01 1,686,140.70 -12,326,644.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 77,409,179.79 -8,968,786.20 68,440,393.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（“本基金”）经中国证券监督管理委员会
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（“中国证监会”）证监许可〔2017〕1236号《关于准予广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基
金（LOF）注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资
基金（LOF）基金合同》（“基金合同”）发起，于 2017年 8月 7日向社会公开发行募集并于 2017年
9月 21日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
本基金募集期间为 2017年 8月 7日至 2017年 9月 12日，为上市契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 314,285,926.84元，有效认购户数为 5,318户。其中广发恒生中型股指
数（LOF）A类基金（“A类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 221,789,585.64元，认
购资金在募集期间的利息为人民币 90,907.11元；广发恒生中型股指数（LOF）C类基金（“C类基金”）
扣除认购费用后的募集资金净额 92,395,350.68 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 10,575.61
元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的
规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 3,389,095.50
定期存款 -
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其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,389,095.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,357,392.75 52,187,627.23 -3,169,765.52
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,357,392.75 52,187,627.23 -3,169,765.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 332.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 0.78
应收结算备付金利息 3.18
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 23页共 53页
合计 336.24
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款 253,626.91
待摊费用 -
合计 253,626.91
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 17,202.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 17,202.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 261.82
应付证券出借违约金 -
预提费用 52,213.98
应付指数使用费 25,000.00
合计 77,475.80
6.4.7.9 实收基金
广发恒生中型股指数（LOF）A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,693,694.47 46,693,694.47
本期申购 8,278,764.06 8,278,764.06
本期赎回（以“-”号填列） -10,549,211.41 -10,549,211.41
本期末 44,423,247.12 44,423,247.12
广发恒生中型股指数 C
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 24页共 53页
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,302,266.53 19,302,266.53
本期申购 18,197,216.43 18,197,216.43
本期赎回（以“-”号填列） -18,756,399.99 -18,756,399.99
本期末 18,743,082.97 18,743,082.97
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
广发恒生中型股指数（LOF）A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,601,354.50 -1,235,532.88 -2,836,887.38
本期利润 -1,472,751.07 -357,144.99 -1,829,896.06
本期基金份额交易产生的
变动数 104,568.93 -43,083.52 61,485.41
其中：基金申购款 -426,426.18 -761,565.72 -1,187,991.90
基金赎回款 530,995.11 718,482.20 1,249,477.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,969,536.64 -1,635,761.39 -4,605,298.03
广发恒生中型股指数 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -759,390.09 -523,619.97 -1,283,010.06
本期利润 -669,527.36 -108,187.30 -777,714.66
本期基金份额交易产生的
变动数
37,007.90 -71,797.09 -34,789.19
其中：基金申购款 -1,059,124.19 -1,843,596.26 -2,902,720.45
基金赎回款 1,096,132.09 1,771,799.17 2,867,931.26
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,391,909.55 -703,604.36 -2,095,513.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 13,493.89
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 25页共 53页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 280.76
结算备付金利息收入 1,547.03
其他 0.67
合计 15,322.35
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 18,035,291.43
减：卖出股票成本总额 20,881,281.43
买卖股票差价收入 -2,845,990.00
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出权证成交总额 238.84
减：卖出权证成本总额 -
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 6.96
买卖权证差价收入 231.88
注：本项包含权证行权产生的差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 992,709.37
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 992,709.37
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -465,332.29
——股票投资 -465,332.29
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 26页共 53页
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -465,332.29
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 87,203.86
基金转换费收入 16,382.35
合计 103,586.21
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 73,625.81
银行间市场交易费用 -
合计 73,625.81
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 12,432.42
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行汇划费 2,418.49
指数使用费 54,210.96
合计 108,843.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 27页共 53页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
16,922,454.42 49.24% 7,395,433.56 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
广发证券股份有限
公司
238.84 100.00% - -
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 28页共 53页
广发证券股份有限公
司
16,289.50 53.86% 7,843.44 45.60%
关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
7,054.30 100.00% 2,159.66 100.00%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 143,282.64 177,663.78
其中：支付销售机构的客户维护费 31,675.56 35,767.87
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 28,656.53 35,532.79
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 29页共 53页
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发恒生中型股指
数（LOF）A
广发恒生中型股指数 C 合计
广发基金管理有限公
司
- 9,679.12 9,679.12
广发证券股份有限公
司
- 22,650.92 22,650.92
中国银行股份有限公
司
- 1,036.00 1,036.00
合计 - 33,366.04 33,366.04
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发恒生中型股指
数（LOF）A
广发恒生中型股指数C 合计
广发证券股份有限公
司
- 30,796.64 30,796.64
中国银行股份有限公
司
- 370.97 370.97
广发基金管理有限公
司
- 6,690.47 6,690.47
合计 - 37,858.08 37,858.08
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金份额资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 30页共 53页
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，
注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发恒生中型股指数（LOF）A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发恒生中型股指数 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 3,389,095.50 13,493.89 4,007,842.86 15,607.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
03886
康健国
际医疗
2017-11
-27
重大事
项停牌
0.63 - - 246,000.00 159,210.06 154,597.89 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 3,389,095.50 - - - 3,389,095.50
结算备付金 3,748.29 - - - 3,748.29
存出保证金 94.85 - - - 94.85
交易性金融资产 - - - 52,187,627.23 52,187,627.23
应收证券清算款 - - - 78,636.95 78,636.95
应收利息 - - - 336.24 336.24
应收股利 - - - 724,664.76 724,664.76
应收申购款 28,345.04 - - 563,259.99 591,605.03
其他资产 - - - 253,626.91 253,626.91
资产总计 3,421,283.68 - - 53,808,152.08 57,229,435.76
负债：
应付证券清算款 - - - 533,841.83 533,841.83
应付赎回款 - - - 99,568.18 99,568.18
应付管理人报酬 - - - 23,025.76 23,025.76
应付托管费 - - - 4,605.13 4,605.13
应付销售服务费 - - - 8,198.57 8,198.57
应付交易费用 - - - 17,202.34 17,202.34
其他负债 - - - 77,475.80 77,475.80
负债总计 - - - 763,917.61 763,917.61
利率敏感度缺口 3,421,283.68 - - 53,044,234.47 56,465,518.15
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 34页共 53页
银行存款 4,030,924.09 - - - 4,030,924.09
交易性金融资产 - - - 57,204,609.50 57,204,609.50
应收利息 - - - 948.70 948.70
应收股利 - - - 104,427.21 104,427.21
应收申购款 1,004.03 - - 1,067,164.96 1,068,168.99
资产总计 4,031,928.12 - - 58,377,150.37 62,409,078.49
负债：
应付证券清算款 - - - 49.84 49.84
应付赎回款 - - - 358,281.66 358,281.66
应付管理人报酬 - - - 25,690.32 25,690.32
应付托管费 - - - 5,138.06 5,138.06
应付销售服务费 - - - 8,822.94 8,822.94
应付交易费用 - - - 4,443.22 4,443.22
其他负债 - - - 130,588.89 130,588.89
负债总计 - - - 533,014.93 533,014.93
利率敏感度缺口 4,031,928.12 - - 57,844,135.44 61,876,063.56
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融资
产
- 52,187,627.23 52,187,627.23
应收股利 3,837.19 220,308.41 224,145.60
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 35页共 53页
资产合计 3,837.19 52,407,935.64 52,411,772.83
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
3,837.19 52,407,935.64 52,411,772.83
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融资
产
- 57,204,609.50 57,204,609.50
应收股利 76,187.20 18,003.59 94,190.79
资产合计 76,187.20 57,222,613.09 57,298,800.29
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
76,187.20 57,222,613.09 57,298,800.29
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
所有外币相对人民币升值 5% 2,620,588.64 2,864,940.01
所有外币相对人民币贬值 5% -2,620,588.64 -2,864,940.01
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 36页共 53页
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 52,187,627.23 92.42 57,204,609.50 92.45
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,187,627.23 92.42 57,204,609.50 92.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 3,155,285.09 3,372,245.46
业绩比较基准下降 5% -3,155,285.09 -3,372,245.46
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 37页共 53页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 52,033,029.34元，属于第二层次的余额为人民币 154,597.89元，无属于第三层次的金额（2019年
12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 57,053,000.53元，属于第二层次的余额为人民币 151,608.97
元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 52,187,627.23 91.19
其中：股票 52,187,627.23 91.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 38页共 53页
7
银行存款和结算备付金合
计
3,392,843.79 5.93
8 其他各项资产 1,648,964.74 2.88
9 合计 57,229,435.76 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 52,187,627.23元，占基金资产净值比例
92.42%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 9,059,512.57 16.04
工业 8,169,161.57 14.47
房地产 7,373,351.64 13.06
金融 6,212,323.69 11.00
信息技术 6,041,483.05 10.70
医疗保健 4,965,748.49 8.79
原材料 4,369,482.24 7.74
日常消费品 2,663,435.76 4.72
公用事业 1,490,537.05 2.64
通信服务 931,051.12 1.65
能源 911,540.05 1.61
合计 52,187,627.23 92.42
注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 00981 中芯国际 72,000 1,775,727.36 3.14
2 00914 海螺水泥 26,500 1,263,561.55 2.24
3 00586 海螺创业 39,500 1,179,844.78 2.09
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 39页共 53页
4 02331 李宁 48,000 1,078,589.95 1.91
5 01066 威高股份 60,000 944,862.34 1.67
6 01579 颐海国际 12,000 870,873.70 1.54
7 01211 比亚迪股份 15,000 820,040.76 1.45
8 00968 信义光能 120,000 804,557.95 1.42
9 02202 万科企业 34,300 767,609.30 1.36
10 01833 平安好医生 6,900 743,092.57 1.32
11 06030 中信证券 51,000 682,942.55 1.21
12 03323 中国建材 90,000 678,229.20 1.20
13 03888 金山软件 19,000 625,660.73 1.11
14 00817 中国金茂 124,000 617,302.75 1.09
15 02338 潍柴动力 45,000 593,553.31 1.05
16 06098 碧桂园服务 18,000 591,909.12 1.05
17 01099 国药控股 30,400 550,928.55 0.98
18 00345 VITASOY INTL 20,000 541,669.92 0.96
19 00168 青岛啤酒股份 10,000 525,228.00 0.93
20 00881 中升控股 13,000 509,425.48 0.90
21 00522 ASM PACIFIC 6,700 497,865.90 0.88
22 00884 旭辉控股集团 90,000 496,545.98 0.88
23 01313 华润水泥控股 56,000 485,438.55 0.86
24 03908 中金公司 32,800 456,003.87 0.81
25 00868 信义玻璃 52,000 451,239.36 0.80
26 01336 新华保险 18,900 448,001.21 0.79
27 02899 紫金矿业 132,000 435,272.43 0.77
28 06886 HTSC 38,200 430,584.65 0.76
29 01800 中国交通建设 102,000 407,156.75 0.72
30 01114
BRILLIANCE
CHI
64,000 405,713.51 0.72
31 00008 电讯盈科 100,000 403,740.48 0.72
32 06837 海通证券 70,400 402,556.67 0.71
33 01813 合景泰富集团 33,000 392,468.63 0.70
34 00763 中兴通讯 17,400 376,684.39 0.67
35 01339
中国人民保险集
团
178,000 367,458.64 0.65
36 01951 锦欣生殖 34,000 364,608.71 0.65
37 00425 敏实集团 18,000 362,544.34 0.64
38 01030 新城发展 58,000 356,552.17 0.63
39 01816 中广核电力 243,000 355,145.47 0.63
40 01548 金斯瑞生物科技 24,000 349,445.61 0.62
41 02238 广汽集团 68,400 349,259.27 0.62
42 00010 恒隆集团 21,000 345,663.96 0.61
43 03360 远东宏信 57,000 342,594.81 0.61
44 00014 希慎兴业 15,000 340,484.76 0.60
45 00087 太古股份公司 B 50,000 337,516.08 0.60
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 40页共 53页
46 00390 中国中铁 92,000 334,465.19 0.59
47 00780 同程艺龙 24,800 316,240.24 0.56
48 01530 三生制药 35,000 313,949.33 0.56
49 02333 长城汽车 71,000 313,894.52 0.56
50 00152 深圳国际 27,500 309,975.86 0.55
51 06881 中国银河 80,500 308,098.74 0.55
52 00148 建滔集团 16,500 302,942.38 0.54
53 01766 中国中车 100,000 298,694.88 0.53
54 06818 中国光大银行 112,000 297,708.36 0.53
55 03808 中国重汽 16,000 293,031.56 0.52
56 00867 康哲药业 35,000 291,889.75 0.52
57 00285 比亚迪电子 18,000 291,679.66 0.52
58 00916 龙源电力 73,000 290,062.87 0.51
59 06060 众安在线 8,200 287,249.47 0.51
60 02196 复星医药 12,000 283,897.15 0.50
61 00696
中国民航信息网
络
22,000 274,105.08 0.49
62 01347 华虹半导体 11,000 270,286.90 0.48
63 02869 绿城服务 32,000 266,870.63 0.47
64 01359 中国信达 190,000 263,801.47 0.47
65 01060 阿里影业 280,000 263,436.10 0.47
66 00489 东风集团股份 62,000 262,212.08 0.46
67 00493 国美零售 222,000 261,590.95 0.46
68 00570 中国中药 76,000 259,636.19 0.46
69 02689 玖龙纸业 40,000 256,128.58 0.45
70 06110 滔搏 28,000 253,205.57 0.45
71 01186 中国铁建 45,500 253,109.66 0.45
72 00552 中国通信服务 56,000 246,555.72 0.44
73 01882 海天国际 17,000 244,418.28 0.43
74 02777 富力地产 29,600 243,881.17 0.43
75 03669 永达汽车 28,500 242,367.60 0.43
76 01157 中联重科 44,400 242,123.71 0.43
77 02883 中海油田服务 38,000 241,586.61 0.43
78 01999 敏华控股 35,200 238,254.38 0.42
79 01233 时代中国控股 18,000 235,448.29 0.42
80 01308 海丰国际 31,000 234,178.61 0.41
81 03383 雅居乐集团 28,000 233,256.04 0.41
82 00177
江苏宁沪高速公
路
28,000 232,232.99 0.41
83 03898 中车时代电气 12,800 230,333.03 0.41
84 00467 联合能源集团 180,000 230,186.88 0.41
84 02128 中国联塑 25,000 230,186.88 0.41
85 02607 上海医药 19,100 227,156.08 0.40
86 00165 中国光大控股 22,000 225,473.53 0.40
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 41页共 53页
87 00200 新濠国际发展 16,000 219,225.60 0.39
88 00902
华能国际电力股
份
82,000 217,965.06 0.39
89 01691 JS环球生活 32,000 217,179.49 0.38
90 00220 统一企业中国 30,000 211,552.70 0.37
91 00753 中国国航 48,000 202,564.45 0.36
92 00123 越秀地产 160,000 201,687.56 0.36
93 01171 兖州煤业股份 38,000 200,975.07 0.36
94 00551 裕元集团 18,500 199,065.98 0.35
95 03606 福耀玻璃 11,600 195,600.39 0.35
96 00813 世茂集团 6,500 194,745.41 0.34
97 00358 江西铜业股份 27,000 192,617.09 0.34
98 03883 中国奥园 22,000 188,296.52 0.33
99 00303
VTECH
HOLDINGS
4,400 187,090.79 0.33
100 02357 中航科工 58,000 185,958.12 0.33
101 00069 香格里拉(亚洲) 30,000 182,505.31 0.32
102 03993 洛阳钼业 78,000 180,258.25 0.32
103 02186 绿叶制药 41,500 179,682.78 0.32
104 01888 建滔积层板 25,000 177,892.44 0.32
105 01918 融创中国 6,000 177,846.77 0.31
106 00694
北京首都机场股
份
40,000 177,207.36 0.31
107 01112 H&H国际控股 5,500 176,088.40 0.31
108 03311 中国建筑国际 42,000 173,407.45 0.31
109 06158 正荣地产 39,000 172,777.18 0.31
110 00576 浙江沪杭甬 34,000 170,192.14 0.30
111 02588 中银航空租赁 3,700 167,296.54 0.30
112 03998 波司登 76,000 166,611.46 0.30
113 02005 石四药集团 34,000 164,291.32 0.29
114 02799 中国华融 229,000 163,158.65 0.29
115 02611 国泰君安 16,600 162,548.48 0.29
116 00667 中国东方教育 12,500 160,080.36 0.28
117 03886 康健国际医疗 246,000 154,597.89 0.27
118 03618
重庆农村商业银
行
55,000 153,229.56 0.27
119 01199 中远海运港口 40,000 151,996.42 0.27
120 01638 佳兆业集团 56,000 149,365.71 0.26
121 00921 海信家电 18,000 147,977.28 0.26
122 03633 中裕燃气 22,000 146,899.42 0.26
123 00341 大家乐集团 10,000 146,515.78 0.26
124 00819 天能动力 12,000 144,688.90 0.26
124 01898 中煤能源 90,000 144,688.90 0.26
125 02318 中国平安 2,000 141,583.20 0.25
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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126 00604 深圳控股 62,000 138,751.54 0.25
127 00590 六福集团 9,000 137,947.71 0.24
128 01055
中国南方航空股
份
44,000 137,856.37 0.24
129 00839 中教控股 12,000 136,577.55 0.24
130 02233 西部水泥 106,000 136,522.74 0.24
131 01238 宝龙地产 34,000 134,787.21 0.24
132 03377 远洋集团 78,500 133,371.38 0.24
133 02380 中国电力 101,334 131,438.80 0.23
134 00338
上海石油化工股
份
72,000 122,327.88 0.22
135 03396 联想控股 14,600 120,692.83 0.21
136 01966 中骏集团控股 39,000 119,697.18 0.21
137 01628 禹洲集团 39,000 119,340.94 0.21
138 00179 德昌电机控股 9,500 119,231.32 0.21
139 02600 中国铝业 90,000 119,203.92 0.21
140 00410 SOHO中国 47,500 118,016.45 0.21
141 00754 合生创展集团 16,000 117,797.22 0.21
141 02314 理文造纸 31,000 117,797.22 0.21
142 01458 周黑鸭 19,500 117,737.85 0.21
143 01070 TCL电子 34,000 117,705.88 0.21
144 01958 北京汽车 38,000 116,280.92 0.21
145 00939 建设银行 20,000 114,545.38 0.20
146 00636 嘉里物流 12,000 112,901.18 0.20
147 01508 中国再保险 153,000 110,407.49 0.20
148 06088 FIT HON TENG 40,000 109,612.80 0.19
149 03969 中国通号 36,000 109,503.19 0.19
150 00363 上海实业控股 10,000 108,882.05 0.19
151 01109 华润置地 4,000 107,237.86 0.19
152 01929 周大福 15,800 106,943.73 0.19
153 03900 绿城中国 15,000 106,050.38 0.19
154 00670
中国东方航空股
份
42,000 105,885.96 0.19
155 00002 中电控股 1,500 104,132.16 0.18
156 01316 耐世特 21,000 102,049.52 0.18
157 00173 嘉华国际 33,000 100,679.36 0.18
158 03990 美的置业 5,800 100,449.17 0.18
159 01398 工商银行 23,000 98,742.86 0.17
160 00272 瑞安房地产 83,000 98,560.17 0.17
161 00119 保利置业集团 46,000 97,902.50 0.17
162 00027 银河娱乐 2,000 96,367.92 0.17
163 02007 碧桂园 11,000 95,655.44 0.17
164 00941 中国移动 2,000 95,545.82 0.17
165 01088 中国神华 8,500 94,102.59 0.17
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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166 02768 佳源国际控股 32,000 93,536.26 0.17
167 02328 中国财险 16,000 93,390.11 0.17
168 00665 海通国际 55,000 92,942.52 0.16
169 00135 昆仑能源 20,000 91,709.38 0.16
170 00506 中国食品 34,000 91,307.46 0.16
171 00322 康师傅控股 8,000 87,836.39 0.16
172 00440 大新金融 4,400 87,215.25 0.15
173 01896 猫眼娱乐 8,000 86,374.89 0.15
174 00656 复星国际 9,500 85,561.92 0.15
175 02628 中国人寿 6,000 85,497.98 0.15
176 03301 融信中国 13,500 84,100.42 0.15
177 03339 中国龙工 39,000 83,716.78 0.15
178 02601 中国太保 4,400 83,196.12 0.15
179 02772 中梁控股 16,500 82,894.68 0.15
180 01208 五矿资源 56,000 81,844.22 0.14
181 00142 第一太平 60,000 81,113.47 0.14
182 02688 新奥能源 1,000 79,651.97 0.14
183 00806 惠理集团 22,000 78,976.02 0.14
184 00175 吉利汽车 7,000 78,007.78 0.14
185 00799 IGG 13,000 75,285.72 0.13
186 01083 港华燃气 23,000 73,531.92 0.13
187 00683 嘉里建设 4,000 73,075.20 0.13
188 00874 白云山 4,000 71,467.55 0.13
189 00323 马鞍山钢铁股份 36,000 68,398.39 0.12
190 00336 华宝国际 22,000 68,325.31 0.12
191 01128 永利澳门 5,600 68,237.62 0.12
192 00136 恒腾网络 508,000 66,819.96 0.12
193 00460 四环医药 98,000 66,242.67 0.12
194 02018 瑞声科技 1,500 65,151.11 0.12
195 00189 东岳集团 22,000 63,301.39 0.11
196 01788 国泰君安国际 68,000 62,735.06 0.11
197 01212 利福国际 10,500 61,095.44 0.11
198 00966 中国太平 5,000 56,724.62 0.10
199 01357 美图公司 39,500 54,842.94 0.10
200 06869 长飞光纤光缆 4,000 52,029.54 0.09
201 03899 中集安瑞科 18,000 50,476.69 0.09
202 01333 中国忠旺 37,600 50,144.20 0.09
203 00581 中国东方集团 26,000 50,111.32 0.09
204 01234 中国利郎 13,000 49,398.84 0.09
205 02039 中集集团 7,100 40,858.17 0.07
206 00215 和记电讯香港 34,000 38,200.06 0.07
207 00178 莎莎国际 32,000 37,999.10 0.07
208 02858 易鑫集团 19,500 33,842.95 0.06
209 00607 丰盛控股 200,000 25,759.01 0.05
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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210 03331 维达国际 1,000 25,302.29 0.04
211 01269 首控集团 78,000 19,237.05 0.03
212 01717 澳优 1,000 15,839.05 0.03
213 01728 正通汽车 15,000 15,208.78 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 02331 李宁 1,212,995.42 1.96
2 02202 万科企业 633,539.37 1.02
3 01800 中国交通建设 587,835.39 0.95
4 00586 海螺创业 492,022.08 0.80
5 01114 BRILLIANCE CHI 402,413.05 0.65
6 06030 中信证券 340,165.55 0.55
7 06837 海通证券 335,275.92 0.54
8 01951 锦欣生殖 307,776.86 0.50
9 00467 联合能源集团 302,927.62 0.49
10 00914 海螺水泥 294,765.27 0.48
11 00780 同程艺龙 288,275.62 0.47
12 02869 绿城服务 278,299.35 0.45
13 03311 中国建筑国际 273,254.16 0.44
14 01579 颐海国际 270,410.79 0.44
15 01359 中国信达 255,096.04 0.41
16 02689 玖龙纸业 250,938.64 0.41
17 00551 裕元集团 249,478.34 0.40
18 02799 中国华融 249,002.51 0.40
19 00968 信义光能 244,186.44 0.39
20 03908 中金公司 237,400.52 0.38
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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（％）
1 00241 阿里健康 592,130.00 0.96
2 03380 龙光地产 522,431.02 0.84
3 00168 青岛啤酒股份 404,970.84 0.65
4 02669 中海物业 391,393.34 0.63
5 00345 VITASOY INTL 367,336.63 0.59
6 00868 信义玻璃 334,620.22 0.54
7 00881 中升控股 315,608.26 0.51
8 01313 华润水泥控股 288,239.43 0.47
9 03888 金山软件 276,823.24 0.45
10 00958 华能新能源 259,295.59 0.42
11 00522 ASM PACIFIC 254,370.46 0.41
12 00316 东方海外国际 254,363.99 0.41
13 03383 雅居乐集团 253,298.82 0.41
14 02331 李宁 241,940.01 0.39
15 03998 波司登 234,242.00 0.38
16 03808 中国重汽 231,314.42 0.37
17 00960 龙湖集团 225,933.86 0.37
18 00552 中国通信服务 223,688.56 0.36
19 00008 电讯盈科 221,487.98 0.36
20 01211 比亚迪股份 221,077.19 0.36
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,329,631.45
卖出股票收入（成交）总额 18,035,291.43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 94.85
2 应收证券清算款 78,636.95
3 应收股利 724,664.76
4 应收利息 336.24
5 应收申购款 591,605.03
6 其他应收款 253,626.91
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 1,648,964.74
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发恒生中型
股指数（LOF）
A
1,483 29,954.99 70,018.00 0.16%
44,353,22
9.12
99.84%
广发恒生中型
股指数 C
1,196 15,671.47 0.00 0.00%
18,743,08
2.97
100.00%
合计
2,679 23,578.32 70,018.00 0.11%
63,096,31
2.09
99.89%
8.2 期末上市基金前十名持有人
广发恒生中型股指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发恒生中型股指数
（LOF）A
85,485.02 0.1924%
广发恒生中型股指数 C 1,608.43 0.0086%
合计 87,093.45 0.1379%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发恒生中型股指数
（LOF）A
0
广发恒生中型股指数 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发恒生中型股指数
（LOF）A
0
广发恒生中型股指数 C 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发恒生中型股指数（LOF）A 广发恒生中型股指数 C
基金合同生效日（2017年 9月 21
日）基金份额总额
221,880,000.55 92,405,926.29
1 陈丹 1,049,720.00 7.84%
2 赵昱 792,583.00 5.92%
3 张劲松 694,215.00 5.18%
4 黄世平 591,384.00 4.42%
5 邹静莉 346,770.00 2.59%
6 许统成 300,000.00 2.24%
7 王勇 297,245.00 2.22%
8 孙笑熳 297,164.00 2.22%
9 夏屏 297,163.00 2.22%
10 李静 297,083.00 2.22%
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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本报告期期初基金份额总额 46,693,694.47 19,302,266.53
本报告期基金总申购份额 8,278,764.06 18,197,216.43
减：本报告期基金总赎回份额 10,549,211.41 18,756,399.99
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 44,423,247.12 18,743,082.97
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 3 16,922,454.42 49.24% 16,289.50 53.86% -
中信证券 3 17,442,468.46 50.76% 13,953.98 46.14% -
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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国融证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - 新增 2个
华西证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - 新增 1个
华金证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - 新增 2个
东莞证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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券成交总
额的比例
券回购成
交总额的
比例
证成交总
额的比例
广发证券 - - - - 238.84 100.00%
中信证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投
资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期
定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业
务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-06-24
2
关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投
资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期
定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业
务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-06-19
3
关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投
资基金（LOF）暂停申购与赎回业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-24
4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 中国证监会指定报刊及 2020-04-21
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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第 1季度报告提示性公告 网站
5
关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投
资基金（LOF）暂停申购与赎回业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-08
6
关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投
资基金（LOF）暂停申购与赎回业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-31
7
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-27
8
关于旗下部分上市基金增加扩位证券简称的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-16
9
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-28
10
关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投
资基金（LOF）暂停申购与赎回业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-20
11
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-17
12
关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-16
13
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-11
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等
法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登
的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协议并
更新招募说明书及摘要的公告》。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）募集的文件
（二）《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告
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（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
