广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十七日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 35
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 35
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 36
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 37
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 42
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 43
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发海外多元配置证券投资基金（QDII）
基金简称 广发海外多元配置（QDII）
基金主代码 005557
交易代码 005557
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 8日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,173,736.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上，通过资产配置的理论选择
海外 ETF 与主动管理基金作为主要投资标的，通过全球化的资产配置和
组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现资产的
长期增值。
投资策略
本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的分析框架，通过分析全球
宏观经济环境形势和变化态势、市场趋势（将结合企业盈利状况、估值水
平、流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综合判断）、以及政
治与经济政策动向，分析、比较和把握股票、债券、大宗商品、另类资产
和现金等大类资产的预期收益和风险特征；并结合资产配置理论以及金融
工程的组合构建和分析方法，采用目标风险和战术调整相结合的方式，通
过主要投资于境外公募基金，对各大类资产进行战略配置与调整。
业绩比较基准
人民币计价的MSCI全球股票指数（MSCI World Index）收益率×40% +人
民币计价的富时世界国债指数（FTSE World Government Bond Index）×60%
风险收益特征
本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平的证券投资基金
产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
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传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank of China(Hong Kong)
中文 - 中国银行(香港)有限公司
注册地址 - 香港中环花园道 1号中银大厦
办公地址 - 香港中环花园道 1号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
南塔 31-33楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 381,492.99
本期利润 5,902,059.08
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加权平均基金份额本期利润 0.0664
本期加权平均净值利润率 6.98%
本期基金份额净值增长率 7.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 -7,333,979.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0938
期末基金资产净值 82,554,848.74
期末基金份额净值 1.0560
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 5.60%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.24% 0.75% 0.70% 0.56% 5.54% 0.19%
过去三个月 23.73% 0.91% 8.62% 0.72% 15.11% 0.19%
过去六个月 7.85% 1.33% 2.13% 1.04% 5.72% 0.29%
过去一年 15.68% 1.00% 7.41% 0.75% 8.27% 0.25%
自基金合同生效起
至今
5.60% 0.85% 22.13% 0.57% -16.53% 0.28%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2018年 2月 8日至 2020年 6月 30日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
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基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2020年 6月 30日，公司管理 225只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李耀柱
本基金的
基金经
理；广发
沪港深新
起点股票
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
科技动力
股票型证
券投资基
金的基金
经理；广
发恒生中
国企业精
明指数型
发起式证
券投资基
金(QDII)
的基金经
理；广发
港股通优
质增长混
合型证券
投资基金
的基金经
理；广发
消费升级
股票型证
券投资基
金的基金
经理；广
2018-02-08 - 10年
李耀柱先
生，理学硕
士，持有中
国证券投资
基金业从业
证书。曾任
广发基金管
理有限公司
中央交易部
股票交易
员、 国际业
务部研究
员、基金经
理助理、国
际业务部总
经理助理、
广发亚太中
高收益债券
型证券投资
基金基金经
理(自 2016
年 8月 23
日至 2017
年 11月 9
日)、广发纳
斯达克生物
科技指数型
发起式证券
投资基金基
金经理(自
2016年 8月
23日至
2018年 9月
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发高股息
优享混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
中小盘精
选混合型
证券投资
基金的基
金经理；
国际业务
部副总经
理
20日)、广
发美国房地
产指数证券
投资基金基
金经理(自
2016年 8月
23日至
2018年 9月
20日)、广
发全球医疗
保健指数证
券投资基金
基金经理
(自 2016年
8月 23日至
2018年 9月
20日)、广
发标普全球
农业指数证
券投资基金
基金经理
(自 2016年
8月 23日至
2018年 9月
20日)、广
发港股通恒
生综合中型
股指数证券
投资基金
(LOF)基金
经理(自
2017年 9月
21日至
2018年 10
月 16日)、
广发纳斯达
克 100指数
证券投资基
金基金经理
(自 2016年
8月 23日至
2019年 4月
12日)、广
发道琼斯美
国石油开发
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与生产指数
证券投资基
金
(QDII-LOF)
基金经理
(自 2017年
3月 10日至
2019年 4月
12日)、广
发纳斯达克
100交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经理
(自 2015年
12月 17日
至 2020年 2
月 14日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
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过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对全球的风险资产都有较大的影响，全球经济受到重创。
由于美国企业杠杆过高，全球的风险偏好下降，导致了市场各类型资产的定价混乱，全球的风险资
产大幅下跌，涵盖债券和股票资产。进入二季度，海外疫情的重心由欧美发达国家向发展中国家扩
散，欧美国家在经历了大规模隔离之后，5 月底新增病例减少而陆续展开复工。期间美联储投放大
量货币对财政部的救助起到良好的支撑，除了对企业进行抒困、缓解现金流压力以外，对美国民众
的补助也在极大程度上缓解了暂时性失业所带来的风险，新增就业数据、美国 PMI数据以及零售数
据均反映经济恢复好于预期。近期美国疫情出现了二次反弹，但我们并不认为美国会再次重回大规
模隔离状态；虽然目前美国多州宣布暂停重启经济，但之前重新开放的经济活动仍被允许继续开展，
现在的“暂停重启经济”并非一刀切地禁止。
操作方面，在一季度市场出现流动性风险后，我们减持了黄金股基金的配置，增加了中国权益
类资产的配置，二季度降低了美国股票的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 7.85%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于全球市场未来的走势，我们认为疫情所带来的恐慌并非全球市场下跌的原因，决定市场的
根本因素还是货币与盈利，而疫情隔离造成货币难以向盈利传导才是市场下跌原因，因此我们认为
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没有必要过于担忧疫情二次反弹会否再度导致美股和全球股市下跌。二季度美联储持续投放货币（5
月 M2 同比增长 23%）推动了美股的快速估值修复，美股在经历了大幅反弹以及纳斯达克指数创出
新高后，美联储扩表已出现暂停迹象，表明美股的估值修复已基本结束，后期的主要驱动力将转为
盈利的恢复阶段，继续上行难度加大。但是在通胀大幅下行和失业率大幅上行的背景下，预计美联
储政策在数月内不会出现收紧，美股有望在高位维持震荡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发海外多元配置证券投资基金
(QDII)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发海外多元配置证券投资基金（QDII）
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资
产：
- -
银行存款 6.4.7.1 6,280,535.75 4,815,804.20
结算备付金
803,243.18 3,130,985.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 78,799,533.83 78,358,978.50
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其中：股票投资
7,775,024.34 -
基金投资
71,024,509.49 78,358,978.50
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 9,942,677.73
应收利息 6.4.7.5 265.68 136.76
应收股利
20,601.35 13,409.16
应收申购款
536,086.69 30,146.73
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
86,440,266.48 96,292,138.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负
债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,674,025.55 435,810.00
应付管理人报酬
110,853.65 128,634.24
应付托管费
17,320.88 20,099.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
30,288.41 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 52,929.25 155,000.17
负债合计
3,885,417.74 739,543.51
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 78,173,736.80 97,594,132.49
未分配利润 6.4.7.10 4,381,111.94 -2,041,537.83
所有者权益合计
82,554,848.74 95,552,594.66
负债和所有者权益总计
86,440,266.48 96,292,138.17
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值人民币 1.0560元，基金份额总额 78,173,736.80
份。
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6.2 利润表
会计主体：广发海外多元配置证券投资基金（QDII）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
6,781,176.09 2,462,467.10
1.利息收入
2,194.73 3,244.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,194.73 3,244.63
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,150,149.20 -5,224,543.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,402,776.36 2,192,326.55
基金投资收益 6.4.7.13 1,362,094.58 -477,541.17
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 -3,072,445.97 -7,514,924.65
股利收益 6.4.7.16 457,724.23 575,595.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 5,520,566.09 7,667,133.94
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
78,751.00 -13,755.56
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 29,515.07 30,387.43
减：二、费用
879,117.01 1,567,385.92
1．管理人报酬
673,808.88 929,252.58
2．托管费
105,282.58 145,195.68
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 39,212.84 421,416.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
499.25 -
7．其他费用 6.4.7.20 60,313.46 71,521.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
5,902,059.08 895,081.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,902,059.08 895,081.18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发海外多元配置证券投资基金（QDII）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 97,594,132.49 -2,041,537.83 95,552,594.66
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 5,902,059.08 5,902,059.08
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -19,420,395.69 520,590.69 -18,899,805.00
其中：1.基金申购款 8,346,625.85 -192,781.85 8,153,844.00
2.基金赎回款 -27,767,021.54 713,372.54 -27,053,649.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金
净值） 78,173,736.80 4,381,111.94 82,554,848.74
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 147,605,385.47 -14,456,415.23 133,148,970.24
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 895,081.18 895,081.18
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -30,800,076.21 3,388,696.67 -27,411,379.54
其中：1.基金申购款 2,955,363.79 -309,988.11 2,645,375.68
2.基金赎回款 -33,755,440.00 3,698,684.78 -30,056,755.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金
净值） 116,805,309.26 -10,172,637.38 106,632,671.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）证监许可〔2017〕2116 号《关于准予广发海外多元配置证券投资基金（QDII）注册的批复》
核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等有关规定和《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》（“基金合同”）
发起，于 2018年 1月 15日向社会公开发行募集并于 2018年 2月 8日正式成立。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香
港）有限公司。
本基金募集期间为 2018年 1月 15日至 2018年 1月 31日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 243,779,259.23元，有效认购户数为 2,554户。其中，认购资金在募集期
间产生的利息共计人民币 24,510.50元，折合基金份额 24,510.50份，按照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 6,280,535.75
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 6,280,535.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,921,436.01 7,775,024.34 4,853,588.33
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
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基金 60,078,223.29 71,024,509.49 10,946,286.20
其他 - - -
合计 62,999,659.30 78,799,533.83 15,799,874.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -4,208,766.35 - - -
其中：股指期货投资 -4,208,766.35 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -4,208,766.35 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因
此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，
为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Sep20 卖出
持仓量 4手，合约市值人民币-4,381,765.76元，公允价值变动人民币-172,999.41元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 265.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 265.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 715.27
应付证券出借违约金 -
预提费用 52,213.98
合计 52,929.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 97,594,132.49 97,594,132.49
本期申购 8,346,625.85 8,346,625.85
本期赎回（以“-”号填列） -27,767,021.54 -27,767,021.54
本期末 78,173,736.80 78,173,736.80
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-9,942,233.88
7,900,696.0
5
-2,041,537.83
本期利润 381,492.99 5,520,566.09 5,902,059.08
本期基金份额交易产生的
变动数 2,226,761.01 -1,706,170.32 520,590.69
其中：基金申购款 -1,001,687.15 808,905.30 -192,781.85
基金赎回款 3,228,448.16 -2,515,075.62 713,372.54
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,333,979.88 11,715,091.82 4,381,111.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 2,194.47
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 0.26
合计 2,194.73
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 4,114,388.13
减：卖出股票成本总额 1,711,611.77
买卖股票差价收入 2,402,776.36
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 18,704,353.67
减：卖出/赎回基金成本总额 17,342,259.09
基金投资收益 1,362,094.58
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货投资收益 -3,322,110.37
国债期货投资收益 249,664.40
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 -
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 457,724.23
合计 457,724.23
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 5,729,777.91
——股票投资 4,853,588.33
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
第 24页共 43页
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 876,189.58
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -178,923.41
——权证投资 -
——股指期货 -178,923.41
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 30,288.41
合计 5,520,566.09
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 16,752.32
基金转换费收入 158.49
其他 12,604.26
合计 29,515.07
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 27,813.52
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 11,399.32
合计 39,212.84
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 12,432.42
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,132.09
其他 6,967.39
合计 60,313.46
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
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6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 673,808.88 929,252.58
其中：支付销售机构的客户
维护费 281,360.56 419,978.24
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.60%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.60%÷当年天数
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H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内按管理人指令支付或经双方书面确认
后由托管人直接从资金托管账户中划付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
105,282.58 145,195.68
注：本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费为包含增值税的含税价款。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内按
管理人指令划付或经双方书面确认后由托管人直接从资金托管账户中划付。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
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6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
2,201,594.07 2,194.47 1,413,505.46 3,243.23
中国银行（香
港）有限公司
4,078,941.68 - 4,793,012.86 -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行（香港）
有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
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制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 6,280,535.75 - - - 6,280,535.75
结算备付金 - - - 803,243.18 803,243.18
交易性金融资产 - - - 78,799,533.83 78,799,533.83
应收利息 - - - 265.68 265.68
应收股利 - - - 20,601.35 20,601.35
应收申购款 10,333.00 - - 525,753.69 536,086.69
资产总计 6,290,868.75 - - 80,149,397.73 86,440,266.48
负债：
应付赎回款 - - - 3,674,025.55 3,674,025.55
应付管理人报酬 - - - 110,853.65 110,853.65
应付托管费 - - - 17,320.88 17,320.88
应交税费 - - - 30,288.41 30,288.41
其他负债 - - - 52,929.25 52,929.25
负债总计 - - - 3,885,417.74 3,885,417.7
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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4
利率敏感度缺口 6,290,868.75 - - 76,263,979.99 82,554,848.74
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 4,815,804.20 - - - 4,815,804.20
结算备付金 - - - 3,130,985.09 3,130,985.09
交易性金融资产 - - - 78,358,978.50 78,358,978.50
应收证券清算款 - - - 9,942,677.73 9,942,677.73
应收利息 - - - 136.76 136.76
应收股利 - - - 13,409.16 13,409.16
应收申购款 50.00 - - 30,096.73 30,146.73
资产总计 4,815,854.20 - - 91,476,283.97 96,292,138.17
负债：
应付赎回款 - - - 435,810.00 435,810.00
应付管理人报酬 - - - 128,634.24 128,634.24
应付托管费 - - - 20,099.10 20,099.10
其他负债 - - - 155,000.17 155,000.17
负债总计 - - - 739,543.51 739,543.51
利率敏感度缺口 4,815,854.20 - - 90,736,740.46 95,552,594.66
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 4,066,894.95 721,542.43 - 4,788,437.38
结算备付金 803,243.18 - - 803,243.18
交易性金融资
产
63,878,091.97 4,950,450.19 - 68,828,542.16
应收利息 5.10 - - 5.10
应收股利 20,601.35 - - 20,601.35
应收申购款 452,476.05 - - 452,476.05
资产合计 69,221,312.60 5,671,992.62 - 74,893,305.22
以外币计价
的负债
应付赎回款 791,158.83 - - 791,158.83
其他负债 359.21 - - 359.21
负债合计 791,518.04 - - 791,518.04
资产负债表
外汇风险敞
口净额
68,429,794.56 5,671,992.62 - 74,101,787.18
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 3,856,887.18 586,873.99 - 4,443,761.17
结算备付金 23,440.03 3,107,545.06 - 3,130,985.09
交易性金融资
产
62,790,615.11 4,829,759.11 - 67,620,374.22
应收证券清算
款
9,463,647.34 479,030.39 - 9,942,677.73
应收利息 16.88 - - 16.88
应收股利 13,409.16 - - 13,409.16
应收申购款 3,436.55 - - 3,436.55
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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资产合计 76,151,452.25 9,003,208.55 - 85,154,660.80
以外币计价
的负债
应付赎回款 386,247.36 - - 386,247.36
其他负债 905.23 - - 905.23
负债合计 387,152.59 - - 387,152.59
资产负债表
外汇风险敞
口净额
75,764,299.66 9,003,208.55 - 84,767,508.21
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
所有外币相对人民币升值 5% 3,705,089.36 4,238,375.41
所有外币相对人民币贬值 5% -3,705,089.36 -4,238,375.41
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投
资
7,775,024.34 9.42 - -
交易性金融资产—基金投
资
71,024,509.49 86.03 78,358,978.50 82.01
交易性金融资产－债券投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属 - - - -
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投资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 78,799,533.83 95.45 78,358,978.50 82.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 2,585,519.76 1,863,275.60
业绩比较基准下降 5% -2,585,519.76 -1,863,275.60
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 78,799,533.83元，无属于第二层次和第三层次的金额（2019年 12月 31日：属于第一层次的余额
为人民币 78,358,978.50元，无属于第二层次和第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 7,775,024.34 8.99
其中：普通股 - -
存托凭证 7,775,024.34 8.99
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 71,024,509.49 82.17
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,083,778.93 8.19
8 其他各项资产 556,953.72 0.64
9 合计 86,440,266.48 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 7,775,024.34 9.42
合计 7,775,024.34 9.42
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
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2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的 ADR。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
公用事业 - -
能源 - -
信息技术 - -
日常消费品 - -
非日常生活消费品 - -
医疗保健 - -
原材料 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
通信服务 7,775,024.34 9.42
合计 7,775,024.34 9.42
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 Sea Ltd
Sea有限公
司
SE US
纽约证
券交易
所
美国 10,241.00 7,775,024.34 9.42
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Sea Ltd SE US 4,633,047.78 4.85
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注：本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Sea Ltd SE US 4,114,388.13 4.31
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 4,633,047.78
卖出收入（成交）总额 4,114,388.13
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 股指期货
S&P500 EMINI
FUT Sep20
0.00 0.00
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因
此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，
为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Sep20 卖出
持仓量 4手，合约市值人民币-4,381,765.76元，公允价值变动人民币-172,999.41元。
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7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
T Rowe
Price Funds
Sicav -
Global
Focused
Growth
Equity
Fund
股票型基
金
开放式
T Rowe Price
Luxembourg
Management
Sarl
15,807,066.96 19.15
2
E Fund Hk
Select High
Yield Bond
Fund
债券型基
金
开放式
E Fund
Management
Hong Kong
Co Ltd
14,043,154.25 17.01
3
Invesco
Qqq Trust
Series 1
ETF基金 开放式
Invesco
Capital
Management
LLC
11,623,375.13 14.08
4
Income
Partners
Managed
Volatility
High Yield
Bond Fund
债券型基
金
开放式
Income
Partners Asset
Management
HK Ltd/Hong
Kong
9,970,991.67 12.08
5
Xtrackers
Harvest Csi
300 China
A-Shares
Etf
ETF基金 开放式
DBX
Advisors LLC
7,459,212.10 9.04
6
Gaoteng
Asian
Income
Fund
债券型基
金
开放式
GaoTeng
Global Asset
Management
Ltd/Hong
Kong
7,170,259.19 8.69
7
Chinaamc
Etf Series -
Chinaamc
Csi 300
Index Etf
ETF基金 开放式
China Asset
Management
Hong Kong
Ltd
4,950,450.19 6.00
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7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 20,601.35
4 应收利息 265.68
5 应收申购款 536,086.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 556,953.72
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,318 59,312.40 0.00 0.00% 78,173,736.80 100.00%
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 8日）基金份额总额 243,779,259.23
本报告期期初基金份额总额 97,594,132.49
本报告期基金总申购份额 8,346,625.85
减：本报告期基金总赎回份额 27,767,021.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 78,173,736.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
China
International
Capital
Corporation
Limited
- 8,747,435.91 100.00% 27,371.41 100.00% -
财达证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - 新增 1个
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - 新增 2个
安信证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - 新增 2个
华金证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；
vii.具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序：
i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质
量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金
等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
China
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
25,191,87
5.45
100.0
0%
财达证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
东莞证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
国融证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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恒泰证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
联储证券 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
大同证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-21
2
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-27
3
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-28
4
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-17
5
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-11
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等
法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登
的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协议并
更新招募说明书及摘要的公告》。
广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年中期报告
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12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发海外多元配置证券投资基金（QDII）募集的文件
（二）《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
