国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 27 日
国金量化多策略 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
国金量化多策略 2020年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 66
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 66
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 66
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 67
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 67
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 69
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 69
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 70
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 71
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 71
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 71
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 71
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 71
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 71
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 71
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 71
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 74
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 74
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 74
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国金量化多策略
场内简称 -
基金主代码 005443
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,305,204.74 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，
在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较
基准的回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性
风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上
大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征
的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同
时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保
值，以达到控制下行风险的目标。
2、量化选股模型
（1）多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股
模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究，利
用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的
因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新的市
场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的超市场
收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，降
低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产超越业
绩基准的回报。
（2）统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统计
分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套
利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计
相关变量的概率分布进行套利操作。
（3）事件驱动套利策略
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本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的
时间以及对过往事件的数据检测，获取时间影响所带
来的超额投资回报。
（4）投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整
个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，管理人
将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的
回报。
（1）在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分
析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照
指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实
施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评
价。
（2）可转债投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券
的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的
债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与
股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利，
获得超额收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，
以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场
进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理
的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资
操作。
6、股票期权合约投资策略。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进
行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资
效率，从而更好地实现投资目标。
基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门
或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事
项，以防范股票期权投资的风险。
7、国债期货投资策略
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国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法
律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为
主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最
大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回
报。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征，主要考虑运用的策略主要包括：价值挖掘策略、
获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率＋40%×中证全债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈广龙 石立平
联系电话 010-88005888 010-63639180
电子邮箱 chenguanglong@gfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址
北京市海淀区西三环北路
87 号国际财经中心 D 座 14
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100089 100033
法定代表人 尹庆军 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 www.gfund.com
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基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心 D座 14 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,417,501.98
本期利润 -2,103,535.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0102
本期加权平均净值利润率 -1.27%
本期基金份额净值增长率 -0.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -35,310,641.20
期末可供分配基金份额利润 -0.2049
期末基金资产净值 141,968,734.79
期末基金份额净值 0.8239
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -17.61%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.57% 0.65% 4.20% 0.53% 0.37% 0.12%
过去三个月 3.53% 0.90% 7.48% 0.54% -3.95% 0.36%
过去六个月 -0.33% 1.37% 2.35% 0.90% -2.68% 0.47%
过去一年 1.34% 1.13% 7.96% 0.72% -6.62% 0.41%
自基金合同
生效起至今 -17.61% 1.17% 6.17% 0.81% -23.78% 0.36%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
国金量化多策略 2020年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金基金合同生效日为 2018 年 2 月 1 日，图示日期为 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。
3.3 其他指标
无
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为
3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广
东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%和
12%。截至 2020 年 6 月 30 日，国金基金管理有限公司共管理 19 只公募基金，具体包括国金国鑫
灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场
证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50 指数分级证券投资基金、国金众
赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债
券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6 个月定期开放混合
型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投
资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、
国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）、
国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
杨雨龙
本基金基
金经理，
国金量化
多因子、
国金量化
添利、国
金鑫瑞灵
活配置、
国金民丰
回报基金
经理，量
化投资事
业二部总
经理
2019年3月6日 2020 年 6 月 19日 11
杨雨龙先生，北京大学硕
士。2007 年 7 月至 2009
年 9 月在招商银行股份有
限公司计划财务部任管理
会计，2009年10月至2011
年 9 月在博时基金管理有
限公司交易部任股票交易
员，2011 年 10 月至 2014
年 7 月在兴业证券股份有
限公司研究所任金融工程
高级分析师，2014 年 7 月
至2017年6月在摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司
任数量化投资部副总监、
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基金经理。2017 年 6 月加
入国金基金管理有限公
司，任量化投资事业二部
总经理。
宫雪
本基金基
金经理，
国金鑫新
灵活配置
（LOF）、
国金 300
指数增
强、国金
上证 50
指数增强
（LOF）、
国金鑫瑞
灵活、国
金红利增
强、国金
量化多因
子、国金
量化添利
基金经
理，创新
投资部总
经理
2020 年 6 月 10
日 - 12
宫雪女士，中国科学院博
士。2008 年 7 月至 2011
年 12 月在博时基金管理
有限公司股票投资部，任
产业分析师；2012 年 2 月
至今在国金基金管理有限
公司，历任产品经理、行
业分析师、产品与金融工
程部副总经理、指数投资
部副总经理、指数投资事
业部总经理、量化投资事
业三部总经理兼产品中心
代总经理；现任创新投资
部总经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
国金量化多策略 2020年中期报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年市场风格主线是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股，市场波动方面第二季度弱于第
一季度。组合在分散投资、量化精选的基础上，运用基于 A 股自身特点开发的量化多因子选股模
型进行选股投资，着重用量化的方法精选大盘蓝筹股。报告期内基本维持中高仓位运作，基本不
进行大规模择时和加减仓。本基金自 6 月中下旬起对投资策略进行了调整，新策略以基本面因子
为基础，利用机器学习方法构建多周期预测模型，通过预测因子和挖掘个股阿尔法等途径获取选
股收益。2019 年，市场在一季度快速上涨后，在二季度开始回落。鉴于对后市的相对乐观，我们
开始在二季度市场回调的过程中逐步增加仓位，目前维持中高仓位。选股策略方面，本基金运用
基于 A 股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，用量化的方法精选估值相对较低的
价值白马股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8239 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.33%，业绩
比较基准收益率为 2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对宏观经济的总体判断如下：1）货币政策方面会相对宽松；2）权益市场估值水平在历
史低位区间；3）企业盈利处于触底阶段。另外，基建和制造业增速都处于底部，经济有望在今年
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下半年逐步企稳。总体来说，权益市场具有一定投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行
利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
国金量化多策略 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以
下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核
算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构
提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽
责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的
规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金
份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人
依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金 2020 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真
实、准确。
国金量化多策略 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 45,648,162.06 19,469,442.55
结算备付金
3,154,727.01 12,040,988.72
存出保证金
140,538.06 188,607.66
交易性金融资产 6.4.7.2 132,481,675.97 175,884,675.38
其中：股票投资
131,289,910.97 175,144,621.78
基金投资
- -
债券投资
1,191,765.00 740,053.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 14,850.46 47,159.25
应收股利
- -
应收申购款
25,823.77 3,502.42
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
181,465,777.33 207,634,375.98
负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
36,451,163.69 1,855,034.82
应付赎回款
1,073,943.85 2,217,202.18
应付管理人报酬
178,168.51 257,345.99
应付托管费
29,694.77 42,890.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,674,530.05 1,716,487.46
应交税费
0.34 0.35
国金量化多策略 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,541.33 280,634.36
负债合计
39,497,042.54 6,369,596.15
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 172,305,204.74 243,481,336.86
未分配利润 6.4.7.10 -30,336,469.95 -42,216,557.03
所有者权益合计
141,968,734.79 201,264,779.83
负债和所有者权益总计
181,465,777.33 207,634,375.98
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8239 元，基金份额总额 172,305,204.74 份。
6.2 利润表
会计主体：国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
一、收入
1,966,615.34 34,580,941.24
1.利息收入
138,761.71 343,845.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 135,489.60 244,780.55
债券利息收入
3,272.11 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 99,064.77
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,491,397.99 18,961,620.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 814,527.70 22,284,237.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -5,650,120.00
股利收益 6.4.7.16 676,870.29 2,327,502.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 313,966.38 15,255,186.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 22,489.26 20,289.21
减：二、费用
4,070,150.94 5,849,848.57
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,237,552.36 2,016,807.85
2．托管费 6.4.10.2.2 206,258.74 336,134.69
国金量化多策略 2020年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,531,997.01 3,399,046.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.23 -
7．其他费用 6.4.7.20 94,342.60 97,859.52
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,103,535.60 28,731,092.67
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,103,535.60 28,731,092.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 243,481,336.86 -42,216,557.03 201,264,779.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,103,535.60 -2,103,535.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-71,176,132.12 13,983,622.68 -57,192,509.44
其中：1.基金申购款 3,723,226.09 -772,147.11 2,951,078.98
2.基金赎回款 -74,899,358.21 14,755,769.79 -60,143,588.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 172,305,204.74 -30,336,469.95 141,968,734.79
项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
国金量化多策略 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 351,563,915.66 -93,840,248.64 257,723,667.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 28,731,092.67 28,731,092.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,190,871.31 5,399,292.43 -26,791,578.88
其中：1.基金申购款 1,403,015.79 -242,138.49 1,160,877.30
2.基金赎回款 -33,593,887.10 5,641,430.92 -27,952,456.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 319,373,044.35 -59,709,863.54 259,663,180.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尹庆军______
______聂武鹏______
____于晓莲____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2017]1615号文的核准，由国金基金管理有限公司于2018年 1月 8日至2018
年 1月 26 日向社会公开募集，基金合同于 2018 年 2月 1日生效。首次募集规模为 425,485,490.92
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为
国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、
国金量化多策略 2020年中期报告
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银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许
基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；权证投资比例为基金资产净
值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为： 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
国金量化多策略 2020年中期报告
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6.4.5 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
国金量化多策略 2020年中期报告
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的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
活期存款 45,648,162.06
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 45,648,162.06
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,021,364.90 131,289,910.97 3,268,546.07
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 1,184,684.30 1,191,765.00 7,080.70 银行间市场 - - -
合计 1,184,684.30 1,191,765.00 7,080.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 129,206,049.20 132,481,675.97 3,275,626.77
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
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6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 8,655.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,016.54
应收债券利息 5,115.16
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 63.20
合计 14,850.46
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,674,530.05
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,674,530.05
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 33.73
应付证券出借违约金 -
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预提费用 89,507.60
合计 89,541.33
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 243,481,336.86 243,481,336.86
本期申购 3,723,226.09 3,723,226.09
本期赎回(以"-"号填列) -74,899,358.21 -74,899,358.21
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 172,305,204.74 172,305,204.74
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -46,548,337.21 4,331,780.18 -42,216,557.03
本期利润 -2,417,501.98 313,966.38 -2,103,535.60
本期基金份额交易
产生的变动数 13,655,197.99 328,424.69 13,983,622.68
其中：基金申购款 -697,926.17 -74,220.94 -772,147.11
基金赎回款 14,353,124.16 402,645.63 14,755,769.79
本期已分配利润 - - -
本期末 -35,310,641.20 4,974,171.25 -30,336,469.95
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 103,961.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,132.11
国金量化多策略 2020年中期报告
第 27 页 共 75 页
其他 1,395.89
合计 135,489.60
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 966,308,550.71
减：卖出股票成本总额 965,494,023.01
买卖股票差价收入 814,527.70
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 28 页 共 75 页
6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期期间无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 676,870.29
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 676,870.29
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 313,966.38
——股票投资 372,939.28
——债券投资 -58,972.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
国金量化多策略 2020年中期报告
第 29 页 共 75 页
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 -
合计 313,966.38
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 21,132.50
转出费收入 1,356.76
合计 22,489.26
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基
金的基金资产。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 2,531,997.01
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 2,531,997.01
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 335.00
中债债券账户维护费 4,500.00
合计 94,342.60
国金量化多策略 2020年中期报告
第 30 页 共 75 页
6.4.6.21 分部报告
无
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国金证券 910,771,280.41 48.32% 1,058,105,389.53 42.13%
6.4.9.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 31 页 共 75 页
6.4.9.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
国金证券 - - 88,000,000.00 14.52%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国金证券 666,048.09 47.93% 666,048.09 39.78%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国金证券 773,795.75 40.55% 1,626,436.15 62.55%
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至2020年 6月
30 日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费 1,237,552.36 2,016,807.85
其中：支付销售机构的客 583,517.28 946,015.06
国金量化多策略 2020年中期报告
第 32 页 共 75 页
户维护费
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人于基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费 206,258.74 336,134.69
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销售服务费
无
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 33 页 共 75 页
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出
借业务。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券
出借业务。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行-活
期存款 45,648,162.06 103,961.60 26,399,939.45 149,072.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息或约定利率计息。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
无
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
国金量化多策略 2020年中期报告
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6.4.11 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额 备注
688158 优刻得
2020 年
1 月 10
日
2020
年7月
20 日
锁定期
股票流
通受限
33.23 68.38 6,900 229,287.00 471,822.00 -
688377 迪威尔
2020 年
6 月 29
日
2020
年7月
8 日
新股流
通受限 16.42 16.42 2,436 39,999.12 39,999.12 -
300845 捷安高科
2020 年
6 月 24
日
2020
年7月
3 日
新股流
通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843 胜蓝股份
2020 年
6 月 23
日
2020
年7月
2 日
新股流
通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840 酷特智能
2020 年
6 月 30
日
2020
年7月
8 日
新股流
通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846 首都在线
2020 年
6 月 22
日
2020
年7月
1 日
新股流
通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 35 页 共 75 页
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会
下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实
国金量化多策略 2020年中期报告
第 36 页 共 75 页
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应
的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
AAA 645,729.00 692,581.60
AAA 以下 45,036.00 47,472.00
未评级 - -
合计 690,765.00 740,053.60
注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级的债券投资、
国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的同业存单。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 37 页 共 75 页
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.12.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.12.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整久期、压力测试等方
式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用
现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负
债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净
值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本
基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本报告期内，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 38 页 共 75 页
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6 月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,648,162.06 - - - - - 45,648,162.06
结算备付金 3,154,727.01 - - - - - 3,154,727.01
存出保证金 140,538.06 - - - - - 140,538.06
交易性金融资
产
- -1,191,765.00 - -131,289,910.97132,481,675.97
应收利息 - - - - - 14,850.46 14,850.46
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 25,823.77 25,823.77
资产总计 48,943,427.13 -1,191,765.00 - -131,330,585.20181,465,777.33
负债
应付证券清算
款
- - - - - 36,451,163.69 36,451,163.69
应付赎回款 - - - - - 1,073,943.85 1,073,943.85
应付管理人报
酬
- - - - - 178,168.51 178,168.51
应付托管费 - - - - - 29,694.77 29,694.77
应付交易费用 - - - - - 1,674,530.05 1,674,530.05
应交税费 - - - - - 0.34 0.34
其他负债 - - - - - 89,541.33 89,541.33
负债总计 - - - - - 39,497,042.54 39,497,042.54
利率敏感度缺
口
48,943,427.13 -1,191,765.00 - - 91,833,542.66141,968,734.79
上年度末
2019年 12月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,469,442.55 - - - - - 19,469,442.55
结算备付金 12,040,988.72 - - - - - 12,040,988.72
存出保证金 188,607.66 - - - - - 188,607.66
交易性金融资
产
- - 740,053.60 - -175,144,621.78175,884,675.38
应收利息 - - - - - 47,159.25 47,159.25
应收申购款 - - - - - 3,502.42 3,502.42
资产总计 31,699,038.93 - 740,053.60 - -175,195,283.45207,634,375.98
负债
应付证券清算 - - - - - 1,855,034.82 1,855,034.82
国金量化多策略 2020年中期报告
第 39 页 共 75 页
款
应付赎回款 - - - - - 2,217,202.18 2,217,202.18
应付管理人报
酬
- - - - - 257,345.99 257,345.99
应付托管费 - - - - - 42,890.99 42,890.99
应付交易费用 - - - - - 1,716,487.46 1,716,487.46
应交税费 - - - - - 0.35 0.35
其他负债 - - - - - 280,634.36 280,634.36
负债总计 - - - - - 6,369,596.15 6,369,596.15
利率敏感度缺
口
31,699,038.93 - 740,053.60 - -168,825,687.30201,264,779.83
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末仅持有少量可转债及国债，未持有其他交易性金融资产债券投资，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值
占基金资
产净值比
国金量化多策略 2020年中期报告
第 40 页 共 75 页
值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 131,289,910.97 92.48 175,144,621.78 87.02
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,191,765.00 0.84 740,053.60 0.37
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 132,481,675.97 93.32 175,884,675.38 87.39
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定沪深 300 指数（000300.SH）变化 5%，其他变量不变；
Beta 系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和沪深 300 指数数据回归得
出，反映了基金和沪深 300 指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2019 年 12 月
31 日 ）
5% 5,393,252.03 7,726,301.31
-5% -5,393,252.03 -7,726,301.31
6.4.12.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设 1.置信区间
- 2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2020 年 6 月 30
日）
上年度末（2019 年 12 月 31
日）
- - -
合计 - -
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
国金量化多策略 2020年中期报告
第 41 页 共 75 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 131,289,910.97 72.35
其中：股票 131,289,910.97 72.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,191,765.00 0.66
其中：债券 1,191,765.00 0.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 48,802,889.07 26.89
8 其他各项资产 181,212.29 0.10
9 合计 181,465,777.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 76,153.00 0.05
B 采矿业 2,037,054.00 1.43
C 制造业 82,202,283.65 57.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,999,504.90 2.11
E 建筑业 920,245.40 0.65
F 批发和零售业 2,663,335.00 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 1,674,590.00 1.18
H 住宿和餐饮业 69,888.00 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,334,097.03 7.98
J 金融业 16,179,146.08 11.40
K 房地产业 2,222,511.52 1.57
L 租赁和商务服务业 998,707.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 2,915,589.92 2.05
N 水利、环境和公共设施管理业 1,624,453.07 1.14
O 居民服务、修理和其他服务业 1,086,298.40 0.77
国金量化多策略 2020年中期报告
第 42 页 共 75 页
P 教育 155,400.00 0.11
Q 卫生和社会工作 510,260.00 0.36
R 文化、体育和娱乐业 1,248,182.00 0.88
S 综合 372,212.00 0.26
合计 131,289,910.97 92.48
注：以上行业分类以 2020 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 4.64
2 601318 中国平安 85,400 6,097,560.00 4.30
3 600036 招商银行 88,800 2,994,336.00 2.11
4 000858 五粮液 12,200 2,087,664.00 1.47
5 002403 爱仕达 188,439 1,516,933.95 1.07
6 002922 伊戈尔 83,400 1,146,750.00 0.81
7 603637 镇海股份 81,172 1,125,043.92 0.79
8 600561 江西长运 241,800 1,121,952.00 0.79
9 002729 好利来 33,069 1,102,520.46 0.78
10 300736 百邦科技 103,952 1,086,298.40 0.77
11 600000 浦发银行 101,700 1,075,986.00 0.76
12 002724 海洋王 170,100 1,047,816.00 0.74
13 000502 绿景控股 151,224 1,004,127.36 0.71
14 002540 亚太科技 216,800 934,408.00 0.66
15 603677 奇精机械 81,617 841,471.27 0.59
16 300652 雷迪克 38,200 738,788.00 0.52
17 601601 中国太保 26,800 730,300.00 0.51
18 601211 国泰君安 39,100 674,866.00 0.48
19 300711 广哈通信 55,827 667,132.65 0.47
20 600719 大连热电 140,364 611,987.04 0.43
21 002608 江苏国信 93,938 591,809.40 0.42
22 002855 捷荣技术 55,882 586,202.18 0.41
23 600780 通宝能源 177,600 577,200.00 0.41
24 603586 金麒麟 30,435 483,003.45 0.34
25 300424 航新科技 35,600 476,328.00 0.34
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第 43 页 共 75 页
26 688158 优刻得 6,900 471,822.00 0.33
27 600202 哈空调 107,487 443,921.31 0.31
28 300782 卓胜微 1,080 438,231.60 0.31
29 000619 海螺型材 91,167 437,601.60 0.31
30 300670 大烨智能 68,000 415,480.00 0.29
31 300750 宁德时代 2,300 401,028.00 0.28
32 000166 申万宏源 78,800 397,940.00 0.28
33 300136 信维通信 7,500 397,650.00 0.28
34 300508 维宏股份 16,594 397,094.42 0.28
35 300283 温州宏丰 95,944 395,289.28 0.28
36 002152 广电运通 29,800 385,612.00 0.27
37 600703 三安光电 15,200 380,000.00 0.27
38 002273 水晶光电 22,000 377,080.00 0.27
39 600410 华胜天成 27,500 374,000.00 0.26
40 300088 长信科技 33,300 372,960.00 0.26
41 300236 上海新阳 6,200 372,372.00 0.26
42 600536 中国软件 4,700 372,240.00 0.26
43 002463 沪电股份 14,900 372,202.00 0.26
44 300162 雷曼光电 54,750 371,205.00 0.26
45 002049 紫光国微 5,100 371,025.00 0.26
46 601012 隆基股份 9,100 370,643.00 0.26
47 601939 建设银行 58,700 370,397.00 0.26
48 603005 晶方科技 4,700 369,702.00 0.26
49 000100 TCL 科技 59,600 369,520.00 0.26
50 000063 中兴通讯 9,200 369,196.00 0.26
51 600030 中信证券 15,300 368,883.00 0.26
52 600183 生益科技 12,600 368,802.00 0.26
53 002131 利欧股份 95,300 367,858.00 0.26
54 300383 光环新网 14,100 367,587.00 0.26
55 300346 南大光电 8,300 357,896.00 0.25
56 601899 紫金矿业 81,300 357,720.00 0.25
57 601688 华泰证券 19,000 357,200.00 0.25
58 000021 深科技 15,800 344,914.00 0.24
59 300207 欣旺达 18,200 343,980.00 0.24
60 300450 先导智能 7,400 341,954.00 0.24
61 002075 沙钢股份 26,600 332,500.00 0.23
62 002481 双塔食品 18,900 327,348.00 0.23
63 000016 深康佳 A 47,700 322,452.00 0.23
64 601166 兴业银行 20,200 318,756.00 0.22
国金量化多策略 2020年中期报告
第 44 页 共 75 页
65 002602 世纪华通 20,800 318,448.00 0.22
66 002360 同德化工 63,600 317,364.00 0.22
67 002436 兴森科技 24,500 314,335.00 0.22
68 300437 清水源 30,000 309,000.00 0.22
69 603986 兆易创新 1,300 306,683.00 0.22
70 000158 常山北明 28,500 297,540.00 0.21
71 600958 东方证券 31,200 296,088.00 0.21
72 300015 爱尔眼科 6,800 295,460.00 0.21
73 600667 太极实业 24,700 291,954.00 0.21
74 002185 华天科技 21,500 290,895.00 0.20
75 603099 长白山 36,314 279,617.80 0.20
76 300115 长盈精密 12,100 276,485.00 0.19
77 002402 和而泰 16,900 273,949.00 0.19
78 600436 片仔癀 1,600 272,400.00 0.19
79 600837 海通证券 21,600 271,728.00 0.19
80 300014 亿纬锂能 5,600 267,960.00 0.19
81 002635 安洁科技 10,600 263,940.00 0.19
82 300316 晶盛机电 10,600 262,244.00 0.18
83 600360 华微电子 30,000 259,200.00 0.18
84 000988 华工科技 10,600 258,958.00 0.18
85 300342 天银机电 15,000 256,950.00 0.18
86 601901 方正证券 36,200 256,296.00 0.18
87 603168 莎普爱思 33,181 256,157.32 0.18
88 000818 航锦科技 11,000 245,630.00 0.17
89 603901 永创智能 34,400 244,928.00 0.17
90 600287 江苏舜天 43,200 237,168.00 0.17
91 600600 青岛啤酒 3,100 237,150.00 0.17
92 300046 台基股份 11,700 236,691.00 0.17
93 300373 扬杰科技 7,000 234,640.00 0.17
94 002980 华盛昌 3,600 228,816.00 0.16
95 300655 晶瑞股份 5,500 226,325.00 0.16
96 002938 鹏鼎控股 4,500 225,270.00 0.16
97 603000 人民网 11,300 224,079.00 0.16
98 300429 强力新材 12,500 223,500.00 0.16
99 603160 汇顶科技 1,000 222,900.00 0.16
100 002138 顺络电子 8,800 219,560.00 0.15
101 002023 海特高新 14,000 215,180.00 0.15
102 603882 金域医学 2,400 214,800.00 0.15
103 300118 东方日升 14,200 213,000.00 0.15
国金量化多策略 2020年中期报告
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104 603259 药明康德 2,200 212,520.00 0.15
105 600641 万业企业 8,900 209,150.00 0.15
106 002036 联创电子 16,600 207,500.00 0.15
107 601231 环旭电子 9,500 207,480.00 0.15
108 300398 飞凯材料 9,800 206,976.00 0.15
109 600028 中国石化 52,800 206,448.00 0.15
110 300582 英飞特 14,643 203,098.41 0.14
111 002169 智光电气 20,700 203,067.00 0.14
112 603533 掌阅科技 5,300 202,089.00 0.14
113 603501 韦尔股份 1,000 201,950.00 0.14
114 002396 星网锐捷 5,700 201,381.00 0.14
115 603993 洛阳钼业 54,300 199,281.00 0.14
116 002056 横店东磁 17,700 199,125.00 0.14
117 002194 武汉凡谷 9,600 198,720.00 0.14
118 300379 东方通 4,600 197,938.00 0.14
119 002429 兆驰股份 39,700 196,515.00 0.14
120 300182 捷成股份 49,200 196,308.00 0.14
121 300456 赛微电子 7,100 196,102.00 0.14
122 300166 东方国信 15,800 196,078.00 0.14
123 002683 宏大爆破 5,600 195,440.00 0.14
124 002079 苏州固锝 14,500 190,965.00 0.13
125 002340 格林美 38,100 189,357.00 0.13
126 002104 恒宝股份 22,000 187,220.00 0.13
127 300063 天龙集团 27,700 186,698.00 0.13
128 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.13
129 300001 特锐德 8,800 184,272.00 0.13
130 601689 拓普集团 6,600 184,140.00 0.13
131 300495 美尚生态 19,300 183,736.00 0.13
132 002497 雅化集团 19,800 182,754.00 0.13
133 300308 中际旭创 2,900 182,700.00 0.13
134 603858 步长制药 6,300 181,755.00 0.13
135 300457 赢合科技 5,700 181,716.00 0.13
136 000333 美的集团 3,000 179,370.00 0.13
137 603127 昭衍新药 1,700 178,721.00 0.13
138 603589 口子窖 3,500 178,150.00 0.13
139 300390 天华超净 12,700 176,911.00 0.12
140 300070 碧水源 21,700 176,204.00 0.12
141 300706 阿石创 5,100 175,236.00 0.12
142 300242 佳云科技 26,300 174,632.00 0.12
国金量化多策略 2020年中期报告
第 46 页 共 75 页
143 300202 聚龙股份 16,100 173,075.00 0.12
144 300184 力源信息 26,900 171,084.00 0.12
145 601878 浙商证券 17,200 170,452.00 0.12
146 300773 拉卡拉 4,900 170,373.00 0.12
147 600176 中国巨石 18,400 168,360.00 0.12
148 000049 德赛电池 3,400 166,634.00 0.12
149 000001 平安银行 13,000 166,400.00 0.12
149 603236 移远通信 800 166,400.00 0.12
150 002421 达实智能 42,800 166,064.00 0.12
151 002261 拓维信息 20,300 165,648.00 0.12
152 000555 神州信息 10,700 164,566.00 0.12
153 300709 精研科技 1,700 163,455.00 0.12
154 002183 怡亚通 30,400 162,944.00 0.11
155 603605 珀莱雅 900 162,018.00 0.11
156 002739 万达电影 10,600 161,862.00 0.11
157 300474 景嘉微 2,400 161,520.00 0.11
158 002449 国星光电 13,900 161,240.00 0.11
159 300476 胜宏科技 6,700 161,135.00 0.11
160 002648 卫星石化 9,900 161,073.00 0.11
161 300048 合康新能 42,400 160,696.00 0.11
162 600885 宏发股份 4,000 160,480.00 0.11
163 002063 远光软件 12,700 160,401.00 0.11
164 600580 卧龙电驱 14,200 159,608.00 0.11
165 002926 华西证券 14,900 158,387.00 0.11
166 002048 宁波华翔 10,200 157,488.00 0.11
167 600546 山煤国际 13,400 157,450.00 0.11
168 002013 中航机电 19,900 157,210.00 0.11
169 300792 壹网壹创 900 156,744.00 0.11
170 300357 我武生物 2,500 155,625.00 0.11
171 002607 中公教育 5,600 155,400.00 0.11
172 600503 华丽家族 35,200 155,232.00 0.11
173 000681 视觉中国 8,300 154,546.00 0.11
174 300303 聚飞光电 26,200 154,318.00 0.11
174 603233 大参林 1,900 154,318.00 0.11
175 300319 麦捷科技 13,800 153,318.00 0.11
176 601519 大智慧 18,900 152,334.00 0.11
177 002709 天赐材料 4,500 152,055.00 0.11
178 603888 新华网 6,800 152,048.00 0.11
179 300832 新产业 882 151,871.58 0.11
国金量化多策略 2020年中期报告
第 47 页 共 75 页
180 300598 诚迈科技 800 151,520.00 0.11
181 600893 航发动力 6,400 150,272.00 0.11
182 300078 思创医惠 11,100 150,183.00 0.11
183 002745 木林森 9,700 149,477.00 0.11
184 300263 隆华科技 18,700 149,039.00 0.10
185 603890 春秋电子 8,200 147,354.00 0.10
186 601377 兴业证券 21,500 147,275.00 0.10
187 300287 飞利信 35,300 146,495.00 0.10
188 300685 艾德生物 1,900 146,224.00 0.10
189 600132 重庆啤酒 2,000 146,000.00 0.10
190 300740 御家汇 10,600 145,856.00 0.10
191 601099 太平洋 45,700 144,869.00 0.10
192 300604 长川科技 4,700 144,713.00 0.10
193 000710 贝瑞基因 2,400 143,376.00 0.10
194 300590 移为通信 4,400 143,264.00 0.10
195 600535 天士力 8,800 142,736.00 0.10
196 000810 创维数字 11,800 142,544.00 0.10
197 300296 利亚德 23,400 142,038.00 0.10
198 002153 石基信息 3,600 140,508.00 0.10
199 600316 洪都航空 8,800 139,040.00 0.10
200 300036 超图软件 5,500 138,490.00 0.10
201 300077 国民技术 18,800 137,052.00 0.10
202 002897 意华股份 4,000 137,000.00 0.10
203 300188 美亚柏科 6,900 136,827.00 0.10
204 300328 宜安科技 11,400 136,458.00 0.10
205 002353 杰瑞股份 4,400 136,400.00 0.10
206 002623 亚玛顿 3,100 135,811.00 0.10
207 002557 洽洽食品 2,500 135,475.00 0.10
208 600019 宝钢股份 29,700 135,432.00 0.10
209 002324 普利特 9,000 135,090.00 0.10
210 002530 金财互联 11,000 134,640.00 0.09
211 002235 安妮股份 16,500 134,475.00 0.09
212 000951 中国重汽 4,300 134,418.00 0.09
213 002916 深南电路 800 134,016.00 0.09
214 603317 天味食品 2,400 133,392.00 0.09
215 300634 彩讯股份 6,000 133,380.00 0.09
216 600966 博汇纸业 13,100 132,965.00 0.09
217 002364 中恒电气 9,800 132,790.00 0.09
218 002129 中环股份 5,900 132,514.00 0.09
国金量化多策略 2020年中期报告
第 48 页 共 75 页
219 600093 易见股份 11,300 132,436.00 0.09
220 002803 吉宏股份 5,300 132,182.00 0.09
221 000609 中迪投资 22,600 131,984.00 0.09
222 600362 江西铜业 9,800 131,908.00 0.09
223 002025 航天电器 3,600 131,688.00 0.09
224 002647 仁东控股 3,700 131,276.00 0.09
225 601198 东兴证券 12,000 130,800.00 0.09
226 002125 湘潭电化 14,400 130,752.00 0.09
227 000603 盛达资源 11,000 129,250.00 0.09
228 300783 三只松鼠 1,700 129,166.00 0.09
229 300735 光弘科技 7,000 129,150.00 0.09
230 603283 赛腾股份 2,400 129,120.00 0.09
231 603983 丸美股份 1,500 129,045.00 0.09
232 300203 聚光科技 7,700 128,821.00 0.09
233 600066 宇通客车 10,500 128,100.00 0.09
234 300438 鹏辉能源 7,300 127,385.00 0.09
235 300047 天源迪科 17,500 127,050.00 0.09
236 603489 八方股份 900 126,891.00 0.09
237 002545 东方铁塔 16,500 126,720.00 0.09
238 300769 德方纳米 1,300 126,594.00 0.09
239 300659 中孚信息 2,100 126,042.00 0.09
240 300226 上海钢联 1,600 125,760.00 0.09
241 600057 厦门象屿 22,800 124,944.00 0.09
242 300101 振芯科技 11,300 124,865.00 0.09
243 002294 信立泰 4,200 124,572.00 0.09
244 603186 华正新材 2,500 124,425.00 0.09
245 601838 成都银行 15,600 124,176.00 0.09
246 300322 硕贝德 7,200 123,408.00 0.09
247 300448 浩云科技 12,900 123,195.00 0.09
248 600732 爱旭股份 11,400 123,006.00 0.09
249 601718 际华集团 37,000 122,840.00 0.09
250 601225 陕西煤业 17,000 122,570.00 0.09
251 600150 中国船舶 7,000 122,080.00 0.09
252 300075 数字政通 9,200 121,900.00 0.09
253 002782 可立克 9,200 121,532.00 0.09
254 603363 傲农生物 5,200 121,524.00 0.09
255 002536 飞龙股份 18,600 121,272.00 0.09
256 603108 润达医疗 9,100 121,212.00 0.09
257 603577 汇金通 11,800 121,186.00 0.09
国金量化多策略 2020年中期报告
第 49 页 共 75 页
258 300331 苏大维格 4,000 121,160.00 0.09
259 603638 艾迪精密 2,300 120,520.00 0.08
260 002792 通宇通讯 4,900 120,442.00 0.08
261 603536 惠发食品 8,500 120,275.00 0.08
262 300134 大富科技 8,600 120,228.00 0.08
263 300294 博雅生物 3,200 119,968.00 0.08
264 300427 红相股份 7,200 119,952.00 0.08
265 603636 南威软件 9,900 119,790.00 0.08
266 300130 新国都 8,700 119,625.00 0.08
267 002901 大博医疗 1,000 119,290.00 0.08
268 300018 中元股份 20,600 119,274.00 0.08
269 002461 珠江啤酒 11,900 119,238.00 0.08
270 603799 华友钴业 3,050 118,523.00 0.08
271 002837 英维克 4,000 118,480.00 0.08
272 601727 上海电气 23,500 118,440.00 0.08
273 300579 数字认证 2,900 118,117.00 0.08
274 603867 新化股份 5,100 117,504.00 0.08
275 300133 华策影视 16,200 117,450.00 0.08
276 603043 广州酒家 3,600 117,072.00 0.08
277 002734 利民股份 7,800 116,766.00 0.08
278 600246 万通地产 13,800 115,782.00 0.08
279 600051 宁波联合 13,200 115,764.00 0.08
280 002777 久远银海 3,800 115,558.00 0.08
281 300200 高盟新材 7,200 115,416.00 0.08
282 603912 佳力图 5,400 115,128.00 0.08
283 002539 云图控股 16,600 114,540.00 0.08
284 603200 上海洗霸 2,800 114,492.00 0.08
285 300102 乾照光电 25,400 114,300.00 0.08
286 600466 蓝光发展 21,200 114,268.00 0.08
287 600583 海油工程 25,100 114,205.00 0.08
288 300229 拓尔思 9,900 113,652.00 0.08
289 300785 值得买 900 113,139.00 0.08
290 603313 梦百合 4,800 112,944.00 0.08
291 600718 东软集团 9,800 112,700.00 0.08
292 300232 洲明科技 13,900 112,451.00 0.08
293 300682 朗新科技 6,600 112,332.00 0.08
294 603012 创力集团 15,600 111,228.00 0.08
295 600594 益佰制药 16,000 111,200.00 0.08
296 601137 博威合金 7,100 111,044.00 0.08
国金量化多策略 2020年中期报告
第 50 页 共 75 页
297 300366 创意信息 12,200 111,020.00 0.08
298 300224 正海磁材 12,800 110,848.00 0.08
299 603936 博敏电子 7,500 110,775.00 0.08
300 300686 智动力 4,600 110,676.00 0.08
301 600538 国发股份 13,500 110,430.00 0.08
302 002597 金禾实业 4,800 110,256.00 0.08
303 600369 西南证券 24,000 110,160.00 0.08
304 603583 捷昌驱动 1,600 109,408.00 0.08
305 002375 亚厦股份 10,700 109,354.00 0.08
306 002518 科士达 8,800 109,120.00 0.08
307 300455 康拓红外 7,300 108,405.00 0.08
308 300657 弘信电子 5,400 108,378.00 0.08
309 603816 顾家家居 2,400 108,024.00 0.08
310 000426 兴业矿业 15,700 108,016.00 0.08
311 600850 华东电脑 4,400 107,844.00 0.08
312 600153 建发股份 13,300 107,730.00 0.08
313 002757 南兴股份 6,300 107,415.00 0.08
314 603588 高能环境 9,200 107,272.00 0.08
315 002815 崇达技术 5,300 107,219.00 0.08
316 002452 长高集团 16,000 107,200.00 0.08
317 603383 顶点软件 2,400 107,016.00 0.08
318 000960 锡业股份 12,500 107,000.00 0.08
319 002565 顺灏股份 21,000 106,680.00 0.08
320 002484 江海股份 11,500 106,605.00 0.08
321 300768 迪普科技 2,300 106,467.00 0.07
322 600188 兖州煤业 12,100 105,996.00 0.07
323 603859 能科股份 3,100 105,896.00 0.07
324 300726 宏达电子 3,800 105,678.00 0.07
325 300679 电连技术 3,300 105,534.00 0.07
326 603183 建研院 14,900 105,343.00 0.07
327 600025 华能水电 27,600 104,604.00 0.07
328 002097 山河智能 17,500 104,475.00 0.07
329 600875 东方电气 11,800 104,430.00 0.07
330 000682 东方电子 21,000 104,160.00 0.07
331 000030 富奥股份 16,300 104,157.00 0.07
332 002512 达华智能 20,600 104,030.00 0.07
333 002117 东港股份 9,200 103,776.00 0.07
334 002430 杭氧股份 7,300 103,660.00 0.07
335 002343 慈文传媒 11,900 103,292.00 0.07
国金量化多策略 2020年中期报告
第 51 页 共 75 页
336 603737 三棵树 1,120 103,286.40 0.07
337 000627 天茂集团 19,800 103,158.00 0.07
338 300523 辰安科技 2,200 103,048.00 0.07
339 600496 精工钢构 30,700 102,845.00 0.07
340 000563 陕国投 A 27,700 102,767.00 0.07
341 603927 中科软 1,700 102,748.00 0.07
342 300323 华灿光电 18,800 102,460.00 0.07
343 603328 依顿电子 9,800 102,214.00 0.07
344 600864 哈投股份 17,000 102,170.00 0.07
345 300420 五洋停车 17,700 102,129.00 0.07
346 300138 晨光生物 8,400 101,976.00 0.07
347 600586 金晶科技 27,400 101,928.00 0.07
348 600480 凌云股份 9,100 101,920.00 0.07
349 002139 拓邦股份 18,100 101,903.00 0.07
350 300559 佳发教育 4,800 101,856.00 0.07
351 300066 三川智慧 20,700 101,844.00 0.07
352 300643 万通智控 7,200 101,736.00 0.07
353 002349 精华制药 19,300 101,711.00 0.07
354 002965 祥鑫科技 2,600 101,530.00 0.07
355 603156 养元饮品 4,720 101,480.00 0.07
356 300149 量子生物 5,400 101,466.00 0.07
357 300787 海能实业 2,700 101,250.00 0.07
358 300596 利安隆 2,900 101,007.00 0.07
359 600285 羚锐制药 10,800 100,980.00 0.07
360 000921 海信家电 8,300 100,928.00 0.07
361 002973 侨银环保 4,300 100,792.00 0.07
362 603590 康辰药业 2,600 100,776.00 0.07
363 300378 鼎捷软件 7,400 100,640.00 0.07
364 000973 佛塑科技 21,600 100,224.00 0.07
365 300493 润欣科技 11,000 100,100.00 0.07
366 002218 拓日新能 27,400 100,010.00 0.07
367 002064 华峰氨纶 19,700 99,879.00 0.07
368 603220 中贝通信 5,700 99,750.00 0.07
369 002796 世嘉科技 4,700 99,405.00 0.07
370 603466 风语筑 5,100 99,297.00 0.07
371 601616 广电电气 31,300 99,221.00 0.07
372 300068 南都电源 9,300 99,138.00 0.07
373 300249 依米康 15,800 98,908.00 0.07
374 600560 金自天正 10,500 98,805.00 0.07
国金量化多策略 2020年中期报告
第 52 页 共 75 页
375 002531 天顺风能 16,500 98,670.00 0.07
376 600372 中航电子 7,400 98,568.00 0.07
377 600252 中恒集团 30,700 98,547.00 0.07
378 002840 华统股份 5,200 98,488.00 0.07
379 002852 道道全 6,800 98,056.00 0.07
380 300747 锐科激光 900 97,947.00 0.07
381 603496 恒为科技 4,400 97,900.00 0.07
382 600562 国睿科技 6,600 97,812.00 0.07
383 600688 上海石化 28,100 97,788.00 0.07
384 603988 中电电机 7,500 97,425.00 0.07
385 603208 江山欧派 1,000 97,400.00 0.07
386 603990 麦迪科技 1,900 97,261.00 0.07
387 601778 晶科科技 12,349 97,063.14 0.07
388 002935 天奥电子 4,100 97,006.00 0.07
389 600989 宝丰能源 11,500 96,830.00 0.07
390 600770 综艺股份 20,100 96,480.00 0.07
391 300510 金冠股份 21,900 96,360.00 0.07
392 002879 长缆科技 6,200 96,224.00 0.07
393 600170 上海建工 31,200 95,784.00 0.07
394 603989 艾华集团 3,300 95,766.00 0.07
395 300356 光一科技 17,100 95,760.00 0.07
396 300252 金信诺 10,000 95,700.00 0.07
397 002091 江苏国泰 15,800 95,590.00 0.07
398 603129 春风动力 1,400 95,494.00 0.07
399 002201 九鼎新材 7,100 95,282.00 0.07
400 002232 启明信息 9,700 95,157.00 0.07
401 603700 宁水集团 3,200 95,104.00 0.07
402 601595 上海电影 6,300 95,004.00 0.07
403 300798 锦鸡股份 6,900 94,875.00 0.07
404 603023 威帝股份 19,000 94,810.00 0.07
405 603158 腾龙股份 4,200 94,626.00 0.07
406 600756 浪潮软件 5,100 94,350.00 0.07
407 600517 国网英大 14,100 94,188.00 0.07
408 002017 东信和平 7,900 94,168.00 0.07
409 002891 中宠股份 2,300 94,024.00 0.07
410 300489 中飞股份 3,000 94,020.00 0.07
411 300081 恒信东方 11,000 93,720.00 0.07
412 603626 科森科技 7,700 93,555.00 0.07
413 603050 科林电气 8,100 93,393.00 0.07
国金量化多策略 2020年中期报告
第 53 页 共 75 页
414 600129 太极集团 6,600 93,324.00 0.07
415 603360 百傲化学 4,800 93,264.00 0.07
416 002136 安纳达 11,100 93,240.00 0.07
417 002799 环球印务 4,800 93,216.00 0.07
418 002242 九阳股份 2,500 93,175.00 0.07
419 002809 红墙股份 7,100 93,152.00 0.07
420 601512 中新集团 8,100 93,150.00 0.07
421 300125 聆达股份 6,400 92,800.00 0.07
422 300678 中科信息 4,400 92,752.00 0.07
423 601002 晋亿实业 17,100 92,682.00 0.07
424 002263 大东南 41,700 92,574.00 0.07
425 600479 千金药业 10,000 92,500.00 0.07
426 300259 新天科技 16,000 92,480.00 0.07
427 000815 美利云 13,700 92,475.00 0.07
428 600601 方正科技 28,100 92,449.00 0.07
429 300428 四通新材 6,100 92,232.00 0.06
430 600993 马应龙 3,800 92,150.00 0.06
431 603133 碳元科技 5,300 92,061.00 0.06
432 002177 御银股份 21,900 91,980.00 0.06
433 300080 易成新能 20,400 91,800.00 0.06
434 603660 苏州科达 10,000 91,700.00 0.06
435 300241 瑞丰光电 15,800 91,482.00 0.06
436 600835 上海机电 5,400 91,422.00 0.06
437 601330 绿色动力 9,600 91,200.00 0.06
438 600678 四川金顶 15,400 91,168.00 0.06
439 002434 万里扬 10,500 91,140.00 0.06
440 000925 众合科技 12,500 91,125.00 0.06
441 600482 中国动力 5,800 91,060.00 0.06
442 601366 利群股份 14,900 91,039.00 0.06
443 300513 恒实科技 7,100 90,951.00 0.06
444 300606 金太阳 4,400 90,904.00 0.06
445 002751 易尚展示 4,000 90,880.00 0.06
446 002358 森源电气 18,200 90,818.00 0.06
447 300530 达志科技 2,200 90,816.00 0.06
448 601311 骆驼股份 10,000 90,800.00 0.06
449 600158 中体产业 11,100 90,798.00 0.06
450 300771 智莱科技 2,400 90,720.00 0.06
450 603505 金石资源 4,200 90,720.00 0.06
451 603131 上海沪工 5,200 90,636.00 0.06
国金量化多策略 2020年中期报告
第 54 页 共 75 页
452 600933 爱柯迪 6,500 90,480.00 0.06
453 002910 庄园牧场 8,700 90,393.00 0.06
454 603256 宏和科技 7,900 90,376.00 0.06
455 603113 金能科技 7,600 90,364.00 0.06
456 002417 深南股份 13,700 90,283.00 0.06
457 601699 潞安环能 16,200 90,234.00 0.06
458 002339 积成电子 15,300 90,117.00 0.06
459 600602 云赛智联 12,400 90,024.00 0.06
460 600063 皖维高新 27,500 89,650.00 0.06
461 600448 华纺股份 22,900 89,539.00 0.06
462 300762 上海瀚讯 2,800 89,320.00 0.06
463 002519 银河电子 21,500 89,225.00 0.06
464 300190 维尔利 11,800 89,090.00 0.06
465 300423 鲁亿通 7,200 88,992.00 0.06
466 600829 人民同泰 12,000 88,920.00 0.06
467 600388 龙净环保 10,100 88,880.00 0.06
468 603938 三孚股份 3,600 88,704.00 0.06
469 600396 金山股份 37,100 88,669.00 0.06
470 300781 因赛集团 3,000 88,650.00 0.06
471 300409 道氏技术 7,900 88,638.00 0.06
472 600764 中国海防 3,500 88,550.00 0.06
473 603045 福达合金 6,400 88,512.00 0.06
474 600962 国投中鲁 10,100 88,274.00 0.06
475 603789 星光农机 6,600 88,242.00 0.06
476 600579 克劳斯 16,900 88,218.00 0.06
477 002808 恒久科技 9,600 88,128.00 0.06
478 603279 景津环保 4,300 88,107.00 0.06
479 002552 宝鼎科技 6,100 88,084.00 0.06
480 002213 特尔佳 4,900 87,955.00 0.06
481 002962 五方光电 3,600 87,948.00 0.06
482 600577 精达股份 31,600 87,848.00 0.06
483 300660 江苏雷利 5,000 87,700.00 0.06
484 002376 新北洋 8,600 87,634.00 0.06
485 002488 金固股份 16,500 87,450.00 0.06
486 603937 丽岛新材 5,800 87,290.00 0.06
487 002181 粤传媒 17,500 86,975.00 0.06
488 300099 精准信息 15,800 86,742.00 0.06
489 600277 亿利洁能 26,600 86,716.00 0.06
490 002636 金安国纪 9,500 86,545.00 0.06
国金量化多策略 2020年中期报告
第 55 页 共 75 页
491 300479 神思电子 5,600 86,240.00 0.06
492 300797 钢研纳克 5,800 85,898.00 0.06
493 603214 爱婴室 2,800 85,876.00 0.06
494 300414 中光防雷 7,600 85,728.00 0.06
495 600590 泰豪科技 15,900 85,701.00 0.06
496 300516 久之洋 2,800 85,624.00 0.06
497 600996 贵广网络 12,000 85,560.00 0.06
498 300395 菲利华 2,600 85,462.00 0.06
499 603030 全筑股份 12,000 85,440.00 0.06
500 603026 石大胜华 3,200 85,408.00 0.06
501 300808 久量股份 4,300 85,140.00 0.06
502 600901 江苏租赁 16,300 84,923.00 0.06
503 300800 力合科技 2,600 84,916.00 0.06
504 600284 浦东建设 13,800 84,870.00 0.06
505 300569 天能重工 10,400 84,864.00 0.06
506 000856 冀东装备 10,500 84,840.00 0.06
507 002952 亚世光电 4,800 84,768.00 0.06
508 000996 中国中期 9,800 84,672.00 0.06
509 603613 国联股份 900 84,600.00 0.06
510 300011 鼎汉技术 14,400 84,528.00 0.06
511 300506 名家汇 16,800 84,336.00 0.06
512 300752 隆利科技 3,100 84,227.00 0.06
513 300811 铂科新材 1,200 84,000.00 0.06
514 300266 兴源环境 25,600 83,968.00 0.06
515 300384 三联虹普 4,800 83,904.00 0.06
516 000553 安道麦 A 9,300 83,886.00 0.06
517 002712 思美传媒 12,000 83,880.00 0.06
518 300389 艾比森 8,500 83,810.00 0.06
519 603727 博迈科 4,700 83,425.00 0.06
520 002972 科安达 3,500 83,405.00 0.06
521 002892 科力尔 3,700 83,361.00 0.06
522 600642 申能股份 14,100 83,331.00 0.06
523 603579 荣泰健康 3,100 83,142.00 0.06
524 002441 众业达 10,400 83,096.00 0.06
525 002923 润都股份 4,000 83,040.00 0.06
525 300174 元力股份 4,800 83,040.00 0.06
526 600753 东方银星 8,200 82,984.00 0.06
527 603786 科博达 1,100 82,885.00 0.06
528 300023 宝德股份 7,600 82,840.00 0.06
国金量化多策略 2020年中期报告
第 56 页 共 75 页
529 600230 沧州大化 9,800 82,810.00 0.06
530 603096 新经典 1,400 82,642.00 0.06
531 002380 科远智慧 5,900 82,600.00 0.06
532 002877 智能自控 11,400 82,536.00 0.06
533 002231 奥维通信 12,200 82,472.00 0.06
534 300672 国科微 1,600 82,256.00 0.06
535 002783 凯龙股份 8,400 82,152.00 0.06
536 300155 安居宝 13,700 82,063.00 0.06
537 600657 信达地产 19,900 81,988.00 0.06
538 600825 新华传媒 13,200 81,972.00 0.06
539 603396 金辰股份 3,000 81,930.00 0.06
540 300351 永贵电器 9,400 81,874.00 0.06
541 002753 永东股份 8,800 81,840.00 0.06
542 603897 长城科技 4,200 81,816.00 0.06
543 002861 瀛通通讯 3,000 81,810.00 0.06
544 603326 我乐家居 4,200 81,732.00 0.06
545 300730 科创信息 6,400 81,536.00 0.06
546 603992 松霖科技 5,100 81,396.00 0.06
547 300597 吉大通信 7,300 81,395.00 0.06
548 300074 华平股份 18,400 81,328.00 0.06
549 600490 鹏欣资源 25,700 80,955.00 0.06
550 603421 鼎信通讯 5,400 80,892.00 0.06
551 300609 汇纳科技 2,200 80,740.00 0.06
552 603306 华懋科技 5,800 80,620.00 0.06
553 002469 三维工程 18,300 80,520.00 0.06
554 300593 新雷能 5,200 80,496.00 0.06
555 300320 海达股份 15,300 80,478.00 0.06
556 600548 深高速 8,800 80,432.00 0.06
557 002101 广东鸿图 11,700 80,379.00 0.06
558 002549 凯美特气 10,300 80,134.00 0.06
558 002843 泰嘉股份 10,300 80,134.00 0.06
559 300137 先河环保 12,000 80,040.00 0.06
560 300605 恒锋信息 6,100 80,032.00 0.06
561 600184 光电股份 8,300 80,012.00 0.06
562 300757 罗博特科 2,000 80,000.00 0.06
563 601001 大同煤业 20,400 79,968.00 0.06
564 600343 航天动力 10,300 79,928.00 0.06
565 002848 高斯贝尔 6,800 79,900.00 0.06
566 600526 菲达环保 16,200 79,866.00 0.06
国金量化多策略 2020年中期报告
第 57 页 共 75 页
567 600593 大连圣亚 1,900 79,857.00 0.06
568 601677 明泰铝业 9,200 79,856.00 0.06
569 603629 利通电子 3,200 79,776.00 0.06
570 002786 银宝山新 10,700 79,715.00 0.06
571 300065 海兰信 8,100 79,704.00 0.06
572 603380 易德龙 4,500 79,605.00 0.06
573 300648 星云股份 5,200 79,508.00 0.06
574 002199 东晶电子 9,800 79,478.00 0.06
575 603556 海兴电力 5,500 79,420.00 0.06
576 600229 城市传媒 10,700 79,394.00 0.06
577 300179 四方达 14,000 79,380.00 0.06
578 603166 福达股份 12,500 79,375.00 0.06
579 000720 新能泰山 15,800 79,316.00 0.06
580 601369 陕鼓动力 12,600 79,254.00 0.06
581 300786 国林科技 2,800 79,240.00 0.06
582 300731 科创新源 2,400 79,200.00 0.06
582 603959 百利科技 9,000 79,200.00 0.06
583 300208 青岛中程 12,600 79,128.00 0.06
584 002228 合兴包装 19,700 78,997.00 0.06
585 002546 新联电子 20,100 78,993.00 0.06
586 600683 京投发展 20,300 78,967.00 0.06
587 600768 宁波富邦 8,302 78,785.98 0.06
588 002749 国光股份 6,200 78,740.00 0.06
589 600308 华泰股份 17,100 78,660.00 0.06
590 300580 贝斯特 4,200 78,540.00 0.06
591 600676 交运股份 14,100 78,396.00 0.06
592 300515 三德科技 7,200 78,264.00 0.06
593 603803 瑞斯康达 6,700 78,256.00 0.06
594 000937 冀中能源 25,900 78,218.00 0.06
595 603978 深圳新星 3,800 78,204.00 0.06
596 603773 沃格光电 2,400 78,168.00 0.06
597 300120 经纬辉开 11,700 78,156.00 0.06
598 603527 众源新材 8,400 78,120.00 0.06
599 300371 汇中股份 5,600 77,952.00 0.05
600 603896 寿仙谷 2,300 77,924.00 0.05
601 000055 方大集团 17,800 77,786.00 0.05
602 002253 川大智胜 5,700 77,691.00 0.05
603 002325 洪涛股份 25,300 77,671.00 0.05
604 300403 汉宇集团 15,900 77,592.00 0.05
国金量化多策略 2020年中期报告
第 58 页 共 75 页
605 600616 金枫酒业 14,000 77,560.00 0.05
606 603203 快克股份 2,700 77,463.00 0.05
607 300214 日科化学 9,500 77,330.00 0.05
608 300264 佳创视讯 17,100 77,292.00 0.05
609 002453 华软科技 16,200 77,274.00 0.05
610 600976 健民集团 4,300 77,271.00 0.05
611 603357 设计总院 7,800 77,220.00 0.05
612 603828 柯利达 16,600 77,190.00 0.05
613 603351 威尔药业 3,300 77,088.00 0.05
614 300542 新晨科技 7,000 77,000.00 0.05
615 300239 东宝生物 17,200 76,884.00 0.05
616 300615 欣天科技 5,000 76,850.00 0.05
617 603017 中衡设计 7,300 76,796.00 0.05
618 603822 嘉澳环保 3,200 76,768.00 0.05
619 002738 中矿资源 5,100 76,449.00 0.05
620 601858 中国科传 8,500 76,415.00 0.05
621 600822 上海物贸 7,700 76,384.00 0.05
622 002816 和科达 2,300 76,360.00 0.05
623 002378 章源钨业 18,900 76,356.00 0.05
623 002721 金一文化 20,200 76,356.00 0.05
624 601158 重庆水务 15,300 76,347.00 0.05
625 002068 黑猫股份 18,000 76,320.00 0.05
626 600483 福能股份 10,500 76,230.00 0.05
627 002679 福建金森 7,700 76,153.00 0.05
628 002630 华西能源 37,500 76,125.00 0.05
629 601996 丰林集团 30,200 76,104.00 0.05
630 603709 中源家居 3,300 75,999.00 0.05
631 600995 文山电力 10,100 75,952.00 0.05
632 000007 全新好 8,700 75,951.00 0.05
633 002823 凯中精密 7,100 75,828.00 0.05
634 603716 塞力斯 5,200 75,712.00 0.05
635 300554 三超新材 4,900 75,656.00 0.05
636 300107 建新股份 13,800 75,624.00 0.05
637 601010 文峰股份 24,300 75,573.00 0.05
638 600985 淮北矿业 9,700 75,563.00 0.05
639 601882 海天精工 9,600 75,552.00 0.05
640 603486 科沃斯 2,500 75,525.00 0.05
641 000912 泸天化 18,600 75,516.00 0.05
642 300581 晨曦航空 5,200 75,504.00 0.05
国金量化多策略 2020年中期报告
第 59 页 共 75 页
643 600058 五矿发展 12,500 75,500.00 0.05
644 600355 精伦电子 26,100 75,429.00 0.05
645 600889 南京化纤 13,300 75,411.00 0.05
646 603192 汇得科技 2,900 75,400.00 0.05
647 603059 倍加洁 2,900 75,342.00 0.05
648 600098 广州发展 13,700 75,213.00 0.05
649 603339 四方科技 5,600 75,208.00 0.05
650 000423 东阿阿胶 2,100 75,201.00 0.05
651 002790 瑞尔特 12,300 75,153.00 0.05
652 002835 同为股份 6,700 75,040.00 0.05
653 603365 水星家纺 5,200 75,036.00 0.05
654 000828 东莞控股 10,700 74,900.00 0.05
655 600713 南京医药 17,200 74,820.00 0.05
656 002442 龙星化工 18,700 74,800.00 0.05
657 002871 伟隆股份 4,500 74,790.00 0.05
658 600798 宁波海运 25,600 74,752.00 0.05
659 000922 佳电股份 12,500 74,625.00 0.05
660 002140 东华科技 11,400 74,556.00 0.05
661 600481 双良节能 24,600 74,538.00 0.05
662 002211 宏达新材 12,800 74,496.00 0.05
663 002225 濮耐股份 17,600 74,448.00 0.05
664 600578 京能电力 25,400 74,422.00 0.05
665 600981 汇鸿集团 23,700 74,418.00 0.05
666 300057 万顺新材 15,600 74,412.00 0.05
667 002708 光洋股份 11,700 74,295.00 0.05
668 000726 鲁泰 A 9,800 74,284.00 0.05
669 603612 索通发展 6,500 74,230.00 0.05
670 603025 大豪科技 10,200 74,154.00 0.05
671 300350 华鹏飞 20,200 74,134.00 0.05
672 000633 合金投资 21,000 74,130.00 0.05
673 600620 天宸股份 12,600 74,088.00 0.05
674 603332 苏州龙杰 3,300 74,085.00 0.05
675 000622 恒立实业 19,800 74,052.00 0.05
676 000962 东方钽业 11,900 74,018.00 0.05
677 600851 海欣股份 9,900 73,953.00 0.05
678 002896 中大力德 3,200 73,920.00 0.05
679 300746 汉嘉设计 6,300 73,899.00 0.05
680 600858 银座股份 13,000 73,840.00 0.05
681 603967 中创物流 5,100 73,593.00 0.05
国金量化多策略 2020年中期报告
第 60 页 共 75 页
682 300304 云意电气 19,700 73,481.00 0.05
683 600156 华升股份 18,000 73,260.00 0.05
684 600227 圣济堂 27,200 73,168.00 0.05
685 603098 森特股份 8,100 73,143.00 0.05
686 603038 华立股份 4,700 73,132.00 0.05
687 000751 锌业股份 28,300 73,014.00 0.05
688 603499 翔港科技 4,200 72,996.00 0.05
689 603977 国泰集团 9,400 72,944.00 0.05
690 300445 康斯特 5,300 72,928.00 0.05
691 603311 金海环境 6,300 72,891.00 0.05
692 603386 广东骏亚 5,100 72,777.00 0.05
693 600152 维科技术 12,300 72,693.00 0.05
694 603926 铁流股份 6,300 72,639.00 0.05
695 300344 太空智造 18,100 72,581.00 0.05
696 002347 泰尔股份 17,400 72,558.00 0.05
697 601579 会稽山 8,700 72,384.00 0.05
698 002593 日上集团 21,100 72,373.00 0.05
699 002394 联发股份 8,100 72,090.00 0.05
700 300385 雪浪环境 11,300 71,981.00 0.05
701 002346 柘中股份 7,300 71,759.00 0.05
702 603809 豪能股份 5,400 71,658.00 0.05
703 000812 陕西金叶 25,200 71,568.00 0.05
704 002088 鲁阳节能 8,000 71,440.00 0.05
705 300610 晨化股份 5,800 71,340.00 0.05
706 600617 国新能源 18,200 71,162.00 0.05
707 300535 达威股份 5,800 71,050.00 0.05
708 603848 好太太 5,200 70,980.00 0.05
709 002900 哈三联 6,200 70,866.00 0.05
710 600292 远达环保 14,300 70,785.00 0.05
711 603578 三星新材 3,400 70,686.00 0.05
712 300710 万隆光电 2,800 70,672.00 0.05
713 603798 康普顿 7,100 70,645.00 0.05
714 000755 山西路桥 19,400 70,616.00 0.05
715 603757 大元泵业 4,400 70,488.00 0.05
716 300154 瑞凌股份 13,600 70,448.00 0.05
717 002598 山东章鼓 11,600 70,296.00 0.05
718 300588 熙菱信息 7,400 70,226.00 0.05
719 603817 海峡环保 11,600 70,180.00 0.05
720 600173 卧龙地产 15,000 70,050.00 0.05
国金量化多策略 2020年中期报告
第 61 页 共 75 页
721 603813 原尚股份 4,300 70,004.00 0.05
722 603227 雪峰科技 18,800 69,936.00 0.05
723 601007 金陵饭店 9,100 69,888.00 0.05
724 300689 澄天伟业 2,000 69,860.00 0.05
725 300129 泰胜风能 19,000 69,730.00 0.05
726 600784 鲁银投资 16,200 69,660.00 0.05
727 600101 明星电力 11,700 69,498.00 0.05
728 300321 同大股份 3,300 69,267.00 0.05
729 603963 大理药业 8,200 69,208.00 0.05
730 300543 朗科智能 4,900 69,139.00 0.05
731 603217 元利科技 2,500 69,125.00 0.05
732 300335 迪森股份 14,900 68,987.00 0.05
733 600082 海泰发展 20,500 68,880.00 0.05
734 600689 上海三毛 8,500 68,850.00 0.05
735 002248 华东数控 9,200 68,816.00 0.05
736 600099 林海股份 10,700 68,801.00 0.05
737 000993 闽东电力 11,800 68,794.00 0.05
738 002295 精艺股份 10,100 68,680.00 0.05
739 600722 金牛化工 20,600 68,598.00 0.05
740 300286 安科瑞 6,500 68,510.00 0.05
741 000565 渝三峡 A 14,600 68,328.00 0.05
742 600841 上柴股份 9,800 68,306.00 0.05
743 002730 电光科技 9,500 68,305.00 0.05
744 000430 张家界 14,600 68,182.00 0.05
745 603966 法兰泰克 6,900 68,172.00 0.05
746 002658 雪迪龙 11,400 67,944.00 0.05
747 300717 华信新材 4,500 67,410.00 0.05
748 300756 中山金马 3,100 66,960.00 0.05
749 002812 恩捷股份 1,000 65,800.00 0.05
750 002281 光迅科技 2,000 65,720.00 0.05
751 002912 中新赛克 400 65,436.00 0.05
752 300777 中简科技 1,800 65,160.00 0.05
753 000863 三湘印象 15,134 64,168.16 0.05
754 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.04
755 300568 星源材质 3,400 63,308.00 0.04
756 603659 璞泰来 600 61,812.00 0.04
757 300170 汉得信息 6,400 61,568.00 0.04
758 300737 科顺股份 3,100 61,163.00 0.04
759 300695 兆丰股份 800 61,160.00 0.04
国金量化多策略 2020年中期报告
第 62 页 共 75 页
760 600629 华建集团 7,000 60,130.00 0.04
761 002027 分众传媒 10,700 59,599.00 0.04
762 600114 东睦股份 5,700 59,166.00 0.04
763 600803 新奥股份 5,700 58,938.00 0.04
764 603819 神力股份 5,460 57,876.00 0.04
765 002932 明德生物 900 57,519.00 0.04
766 002579 中京电子 4,000 57,200.00 0.04
767 002883 中设股份 2,300 56,580.00 0.04
768 002989 中天精装 980 55,056.40 0.04
769 002940 昂利康 1,000 54,140.00 0.04
770 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.04
771 603037 凯众股份 3,200 53,344.00 0.04
772 300603 立昂技术 1,800 52,794.00 0.04
773 300250 初灵信息 3,900 51,246.00 0.04
774 603508 思维列控 1,500 50,460.00 0.04
775 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.03
776 002791 坚朗五金 500 47,045.00 0.03
777 600262 北方股份 2,700 46,251.00 0.03
778 600876 洛阳玻璃 3,200 43,296.00 0.03
779 603110 东方材料 2,900 42,775.00 0.03
780 300831 派瑞股份 1,716 41,372.76 0.03
781 688377 迪威尔 2,436 39,999.12 0.03
782 300073 当升科技 1,200 39,684.00 0.03
783 600438 通威股份 2,200 38,236.00 0.03
784 002189 中光学 2,200 38,126.00 0.03
785 603665 康隆达 2,000 37,580.00 0.03
786 600493 凤竹纺织 7,600 37,392.00 0.03
787 300201 海伦哲 9,200 35,972.00 0.03
788 002887 绿茵生态 2,900 35,322.00 0.02
789 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.02
790 002831 裕同科技 1,200 33,012.00 0.02
791 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.02
792 603516 淳中科技 800 30,544.00 0.02
793 600033 福建高速 11,300 29,945.00 0.02
794 002466 天齐锂业 1,200 27,540.00 0.02
795 603939 益丰药房 300 27,300.00 0.02
796 300531 优博讯 1,300 27,040.00 0.02
797 300617 安靠智电 800 26,880.00 0.02
798 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
国金量化多策略 2020年中期报告
第 63 页 共 75 页
799 603755 日辰股份 300 26,508.00 0.02
800 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
801 600452 涪陵电力 1,800 25,974.00 0.02
802 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.02
803 603161 科华控股 1,700 23,970.00 0.02
804 603368 柳药股份 1,040 23,868.00 0.02
805 603823 百合花 1,400 23,520.00 0.02
806 603315 福鞍股份 1,800 23,508.00 0.02
807 603039 泛微网络 300 23,178.00 0.02
808 600928 西安银行 4,400 23,144.00 0.02
809 603768 常青股份 1,700 23,086.00 0.02
810 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.02
811 603679 华体科技 500 19,655.00 0.01
812 603610 麒盛科技 600 19,248.00 0.01
813 300551 古鳌科技 800 15,144.00 0.01
814 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
815 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
816 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
817 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
818 603909 合诚股份 400 6,108.00 0.00
819 600389 江山股份 300 5,487.00 0.00
820 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600908 无锡银行 16,492,091.65 8.19
2 002948 青岛银行 16,110,929.00 8.00
3 002839 张家港行 16,066,962.00 7.98
4 000617 中油资本 15,795,304.01 7.85
5 000890 *ST 胜尔 15,349,627.00 7.63
6 002936 郑州银行 14,585,985.00 7.25
7 002807 江阴银行 14,329,340.03 7.12
8 600928 西安银行 14,025,571.77 6.97
9 600365 通葡股份 10,111,937.00 5.02
国金量化多策略 2020年中期报告
第 64 页 共 75 页
10 300023 宝德股份 10,027,431.50 4.98
11 300176 派生科技 8,804,190.00 4.37
12 600599 *ST 熊猫 7,864,881.00 3.91
13 603323 苏农银行 7,833,725.86 3.89
14 601998 中信银行 7,495,479.00 3.72
15 603677 奇精机械 7,118,746.00 3.54
16 601318 中国平安 6,966,122.42 3.46
17 600318 新力金融 6,625,011.00 3.29
18 600189 吉林森工 6,435,972.00 3.20
19 601860 紫金银行 6,380,142.00 3.17
20 002719 *ST 麦趣 6,200,121.92 3.08
21 000416 民生控股 6,136,133.00 3.05
22 600519 贵州茅台 5,910,681.00 2.94
23 000666 经纬纺机 5,753,656.00 2.86
24 300272 开能健康 5,553,613.90 2.76
25 000929 兰州黄河 5,363,945.00 2.67
26 601128 常熟银行 5,318,044.00 2.64
27 600573 惠泉啤酒 5,016,120.00 2.49
28 600616 金枫酒业 4,817,577.00 2.39
29 002820 桂发祥 4,736,517.80 2.35
30 000502 绿景控股 4,679,243.00 2.32
31 002403 爱仕达 4,662,779.00 2.32
32 600638 新黄浦 4,604,653.30 2.29
33 002646 青青稞酒 4,601,344.00 2.29
34 600463 空港股份 4,487,648.39 2.23
35 603919 金徽酒 4,321,781.00 2.15
36 600543 莫高股份 4,269,484.00 2.12
37 000679 *ST 友谊 4,174,674.00 2.07
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000617 中油资本 24,945,151.86 12.39
2 600908 无锡银行 23,249,194.41 11.55
国金量化多策略 2020年中期报告
第 65 页 共 75 页
3 002807 江阴银行 21,689,473.77 10.78
4 300176 派生科技 18,617,545.74 9.25
5 300023 宝德股份 15,486,665.22 7.69
6 002839 张家港行 15,222,308.58 7.56
7 002948 青岛银行 14,893,240.84 7.40
8 601998 中信银行 14,604,212.56 7.26
9 002936 郑州银行 13,962,624.80 6.94
10 600928 西安银行 13,137,310.96 6.53
11 600830 香溢融通 13,116,444.69 6.52
12 000890 *ST 胜尔 12,196,256.79 6.06
13 600318 新力金融 11,524,464.70 5.73
14 600365 通葡股份 10,269,187.22 5.10
15 600599 *ST 熊猫 7,916,173.09 3.93
16 603323 苏农银行 7,752,349.20 3.85
17 601860 紫金银行 6,702,144.50 3.33
18 603677 奇精机械 6,323,854.99 3.14
19 601579 会稽山 6,260,085.07 3.11
20 000416 民生控股 5,958,290.08 2.96
21 600189 吉林森工 5,690,975.46 2.83
22 000666 经纬纺机 5,540,231.61 2.75
23 002719 *ST 麦趣 5,524,878.63 2.75
24 601128 常熟银行 5,391,086.24 2.68
25 002820 桂发祥 5,344,759.94 2.66
26 300272 开能健康 5,329,259.98 2.65
27 600573 惠泉啤酒 5,289,056.42 2.63
28 000929 兰州黄河 5,147,406.08 2.56
29 600616 金枫酒业 4,856,236.52 2.41
30 603919 金徽酒 4,817,620.77 2.39
31 600543 莫高股份 4,589,310.91 2.28
32 600463 空港股份 4,588,266.01 2.28
33 603637 镇海股份 4,559,383.42 2.27
34 002646 青青稞酒 4,438,279.07 2.21
35 600983 惠而浦 4,403,159.19 2.19
36 600638 新黄浦 4,195,911.58 2.08
37 002379 宏创控股 4,085,318.65 2.03
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 66 页 共 75 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 921,266,372.92
卖出股票收入（成交）总额 966,308,550.71
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 501,000.00 0.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 690,765.00 0.49
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,191,765.00 0.84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110059 浦发转债 6,340 645,729.00 0.45
2 019612 19 国债 02 5,000 501,000.00 0.35
3 110060 天路转债 400 45,036.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 67 页 共 75 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，邮储银行于 2019 年 7 月 3日收到中国银行保
险监督管理委员会行政处罚决定，罚款合计 140 万元。主要违法违规事实：(一)未按监管要求对
代理营业机构进行考核；(二)劳务派遣工违规担任综合柜员；(三)员工信息管理不到位；(四)未
按规定开展审计工作。
邮储银行于 2020 年 3 月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款 50 万元。
主要违法违规事实：(一)可回溯制度执行不到位；(二)可回溯基础管理不到位；(三)未传递或缺
失可回溯视频资料；(四)质检不合格业务占比较高。
青岛银行于 2019 年 11 月 15 日收到中国人民银行济南分行行政处罚决定，被警告并处罚款
1500000 元，对 2 名相关责任人分别给予警告并处罚款 50000 元。主要违法违规事实：(一) 违反
人民币银行结算账户业务管理规定。
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述
情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 68 页 共 75 页
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 140,538.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,850.46
5 应收申购款 25,823.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 181,212.29
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 110059 浦发转债 645,729.00 0.45
2 110060 天路转债 45,036.00 0.03
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
国金量化多策略 2020年中期报告
第 69 页 共 75 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
3,972 43,379.96 0.00 0.00% 172,305,204.74 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 37,667.56 0.0219%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
国金量化多策略 2020年中期报告
第 70 页 共 75 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 2月 1日 ）基金份额总额 425,485,490.92
本报告期期初基金份额总额 243,481,336.86
本报告期基金总申购份额 3,723,226.09
减:本报告期基金总赎回份额 74,899,358.21
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 172,305,204.74
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
国金量化多策略 2020年中期报告
第 71 页 共 75 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动。根据国金基金管理有限公司第三届董事会审
议通过，索峰先生自 2020 年 2 月 28 日起不再担任公司副总经理。上述人事变动已按相关规定备
案、公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
国金证券 2 910,771,280.41 48.32% 666,048.09 47.93% -
天风证券 2 570,935,403.68 30.29% 417,523.98 30.05% -
东方证券 1 198,540,101.76 10.53% 145,193.63 10.45% -
联储证券 1 97,684,216.95 5.18% 71,436.05 5.14% -
中信证券 1 55,537,502.52 2.95% 51,721.86 3.72% -
国元证券 1 51,459,824.35 2.73% 37,632.69 2.71% -
注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
国金量化多策略 2020年中期报告
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知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财
务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
2.本报告期新增联储证券、天风证券各一个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 - - - - - -
天风证券 512,322.10 100.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金2019年第4季度
报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 1 月 17 日
2 《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网 2020 年 2 月 29 日
国金量化多策略 2020年中期报告
第 73 页 共 75 页
站
3
《国金基金管理有限公司关于推
迟披露旗下基金 2019 年年度报
告的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 3 月 26 日
4
《国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金 2019 年年度报
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 4 月 17 日
5
《国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金2020年第1季度
报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 4 月 22 日
6
《关于国金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变
更的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 6 月 11 日
7 《国金量化多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 6 月 12 日
8
《关于国金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变
更的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 6 月 20 日
9
《国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2020 年 6 月 20 日
注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放
日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
国金量化多策略 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
国金量化多策略 2020年中期报告
第 75 页 共 75 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号 D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2020 年 8 月 27 日
