国金金腾通货币市场证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 27 日
国金金腾通货币 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 43
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 45
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 45
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 46
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 51
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国金金腾通货币市场证券投资基金
基金简称 国金金腾通货币
场内简称 -
基金主代码 000540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,498,529,268.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 000540 001621
报告期末下属分级基金的份额总额 15,826,992,496.02 份 6,671,536,772.27 份
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势
进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分
析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基金的风
险收益特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基
金中的高流动性、低风险品种，其预期收
益和预期风险均低于债券型基金、混合型
基金及股票型基金。
注：无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈广龙 罗菲菲
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人 联系电话 010-88005888 010-58560666
电子邮箱 chenguanglong@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼3-6
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D 座 14 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100089 100031
法定代表人 尹庆军 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心 D座 14 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国金金腾通货币 A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1413% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.1125% 0.0008%
过去三个月 0.5189% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.4316% 0.0016%
过去六个月 1.2161% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 1.0416% 0.0016%
过去一年 2.6244% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 2.2734% 0.0019%
过去三年 10.4303% 0.0024% 1.0510% 0.0000% 9.3793% 0.0024%
自基金合同
生效起至今 26.5914% 0.0083% 2.2304% 0.0000% 24.3610% 0.0083%
国金金腾通货币 C
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0796% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.0508% 0.0008%
过去三个月 0.3316% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.2443% 0.0016%
基金级别 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 -
2020 年 6 月 30 日 )
报告期( 2020 年 1 月 1 日 -
2020 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 236,864,655.93 55,982,498.70
本期利润 236,864,655.93 55,982,498.70
本期净值收益率 1.2161% 0.8399%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 15,826,992,496.02 6,671,536,772.27
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 26.5914% 12.8339%
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过去六个月 0.8399% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.6654% 0.0016%
过去一年 1.8568% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 1.5058% 0.0019%
过去三年 7.9736% 0.0024% 1.0510% 0.0000% 6.9226% 0.0024%
自基金合同
生效起至今 12.8339% 0.0027% 1.6656% 0.0000% 11.1683% 0.0027%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金 A 类份额基金合同生效日为 2014 年 2 月 17 日，图示日期为 2014 年 2 月 17 日至 2020
年 6 月 30 日。本基金 C类份额基金合同生效日为 2015 年 9 月 28 日，图示日期为 2015 年 9 月 28
日至 2020 年 6 月 30 日。
3.3 其他指标
无
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为
3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广
东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%和
12%。截至 2020 年 6 月 30 日，国金基金管理有限公司共管理 19 只公募基金，具体包括国金国鑫
灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场
证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50 指数分级证券投资基金、国金众
赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债
券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6 个月定期开放混合
型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投
资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、
国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）、
国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
刘辉
本基金
基金经
理，国金
鑫盈货
币、国金
惠远纯
债基金
经理
2017 年 4 月 15
日 - 9
刘辉先生，对外经济贸易大
学硕士。2011年 8月至2013
年8月在中债资信评估有限
责任公司任评级分析师。
2013 年 8 月加入国金基金
管理有限公司，历任投资研
究部固定收益分析师、基金
交易部债券交易员、上海资
管事业部投资经理、上海资
管事业部基金经理；现任固
定收益投资部基金经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
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办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，疫情给国内经济、政策以及债市都带来了巨大的扰动。在突如起来的疫情冲击
之下，一季度国内经济急剧收缩，央行大幅放松货币政策，债市情绪极度乐观，收益率下行至历
史低位。随着国内疫情逐步得到控制，二季度国内经济恢复明显，央行货币政策从疫情期间的超
宽松状态，回归到常态。货币政策的转向大超市场预期，债市大幅调整，收益率出现一轮快速而
剧烈的上行。
报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，同时，根据央
行态度和资金面的变化，在资金紧张时点积极布局，灵活调整债券仓位和久期。报告期内，本基
金在控制风险的同时，为投资人提供了合理的回报。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期国金金腾通货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2161%，本报告期国金金腾通货币 C
的基金份额净值收益率为 0.8399%，同期业绩比较基准收益率为 0.1745%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济仍面临国内外诸多不利因素，消费需求尤其是服务需求回升仍偏慢，
制造业投资仍低迷，外需仍面临不确定性，但预计经济总体趋势仍将继续向常态恢复。货币政策
方面，在经济完全恢复常态之前，货币政策难以进一步收紧，预计仍将维持当前状态。债市策略
方面，经过二季度的大幅调整后，短期而言无需过度悲观，但中期看，经济基本面对债市的支撑
减弱，债市收益率仍有上行压力，策略上仍需保持谨慎。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以
每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,293,645,752.34 9,808,079,187.20
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 14,676,650,152.85 6,858,026,063.91
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,111,050,152.85 5,701,279,263.91
资产支持证券投资
565,600,000.00 1,156,746,800.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 249,850,574.78 3,135,483,743.23
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 56,449,592.91 59,219,403.38
应收股利
- -
应收申购款
5,892,264.43 90,096,946.38
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 562,226.09 562,226.09
资产总计
23,283,050,563.40 19,951,467,570.19
负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
773,258,391.77 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,329,442.11 3,514,700.40
应付托管费
1,082,360.54 878,675.10
应付销售服务费
4,494,576.86 3,343,375.67
应付交易费用 6.4.7.7 220,887.92 93,768.28
应交税费
102,738.14 152,734.94
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 16 页 共 54 页
应付利息
67,687.20 -
应付利润
836,565.89 1,494,337.78
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 128,644.68 349,300.00
负债合计
784,521,295.11 9,826,892.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 22,498,529,268.29 19,941,640,678.02
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
22,498,529,268.29 19,941,640,678.02
负债和所有者权益总计
23,283,050,563.40 19,951,467,570.19
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，国金金腾通货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
15,826,992,496.02 份；国金金腾通货币 C 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
6,671,536,772.27 份。国金金腾通货币份额总额合计为 22,498,529,268.29 份。
6.2 利润表
会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月1日至2020
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年 6 月 30 日
一、收入
365,717,835.01 330,374,425.64
1.利息收入
357,074,930.29 320,895,479.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 153,355,207.43 73,823,001.00
债券利息收入
166,719,999.69 204,736,448.30
资产支持证券利息收入
17,566,596.47 11,165,959.40
买入返售金融资产收入
19,433,126.70 31,170,070.70
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,640,139.24 9,478,897.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 8,640,139.24 9,478,934.69
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -37.06
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
国金金腾通货币 2020年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 2,765.48 48.61
减：二、费用
72,870,680.38 48,578,452.19
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,387,766.25 20,722,972.83
2．托管费 6.4.10.2.2 6,596,941.61 5,180,743.20
3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,411,816.94 19,150,091.25
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
14,236,612.72 3,248,528.84
其中：卖出回购金融资产支出
14,236,612.72 3,248,528.84
6．税金及附加
66,994.54 110,172.56
7．其他费用 6.4.7.20 170,548.32 165,943.51
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
292,847,154.63 281,795,973.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
292,847,154.63 281,795,973.45
注：本产品不收取销售服务费，表中所列的销售服务费为本基金 C 类份额收取的增值服务费。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1日 至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 19,941,640,678.02 - 19,941,640,678.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 292,847,154.63 292,847,154.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
2,556,888,590.27 - 2,556,888,590.27
其中：1.基金申购款 198,588,657,124.40 - 198,588,657,124.40
2.基金赎回款 -196,031,768,534.13 - -196,031,768,534.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - -292,847,154.63 -292,847,154.63
国金金腾通货币 2020年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 22,498,529,268.29 - 22,498,529,268.29
项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 11,966,413,902.58 - 11,966,413,902.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 281,795,973.45 281,795,973.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
9,191,373,071.42 - 9,191,373,071.42
其中：1.基金申购款 186,475,972,364.53 - 186,475,972,364.53
2.基金赎回款 -177,284,599,293.11 - -177,284,599,293.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -281,795,973.45 -281,795,973.45
五、期末所有者权益
（基金净值） 21,157,786,974.00 - 21,157,786,974.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尹庆军______
______聂武鹏______
____于晓莲____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金金腾通货币市场证券投资基金（原名称为“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”以
下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]128
号文的核准，由国金基金管理有限公司于 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 2 月 12 日向社会公开募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第 61004823_A02
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 19 页 共 54 页
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 2 月 17 日正式生效，本基
金为契约型开放式，存续期限不定。2015 年 9 月 23 日，本基金名称由“国金通用金腾通货币市
场证券投资基金”变更为“国金金腾通货币市场证券投资基金”。本基金设立时，首次募集（不含
认购费）的有效净认购金额为人民币 201,689,000.00 元，折合 201,689,000.00 份基金份额；募
集资金在募集期间产生的利息为人民币 4,057.58 元，折合 4,057.58 份基金份额；以上收到的实
收基金共计人民币 201,693,057.58 元，折合 201,693,057.58 份基金份额。本基金的基金管理人
和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《国金金腾通货币市场证券投资基金
基金合同》的有关约定，本基金于 2015 年 9 月 28 日新设 A、C 两类基金份额类别，新设 A 类基金
份额的基金代码为 000540，,新设 C 类基金份额代码为 001621。两类基金份额单独公布基金万份
净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397
天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中
央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的
业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
国金金腾通货币 2020年中期报告
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可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
2、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
活期存款 3,645,752.34
国金金腾通货币 2020年中期报告
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定期存款 8,290,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 2,200,000,000.00
存款期限 3 个月以上 6,090,000,000.00
其他存款 -
合计： 8,293,645,752.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 14,111,050,152.85 14,109,324,900.00 -1,725,252.85 -0.0077%
合计 14,111,050,152.85 14,109,324,900.00 -1,725,252.85 -0.0077%
资产支持证券 565,600,000.00 565,600,000.00 - 0.0000%
合计 14,676,650,152.85 14,674,924,900.00 -1,725,252.85 -0.0077%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 249,850,574.78 -
合计 249,850,574.78 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 541.88
应收定期存款利息 14,229,051.82
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 33,469,758.49
应收资产支持证券利息 8,660,732.60
应收买入返售证券利息 89,508.12
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 56,449,592.91
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
其他应收款 562,226.09
待摊费用 -
合计 562,226.09
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 220,887.92
合计 220,887.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020 年 6 月 30 日
国金金腾通货币 2020年中期报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 128,644.68
合计 128,644.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
国金金腾通货币 A
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,814,713,415.92 14,814,713,415.92
本期申购 119,040,592,105.06 119,040,592,105.06
本期赎回(以"-"号填列) -118,028,313,024.96 -118,028,313,024.96
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 15,826,992,496.02 15,826,992,496.02
金额单位：人民币元
国金金腾通货币 C
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,126,927,262.10 5,126,927,262.10
本期申购 79,548,065,019.34 79,548,065,019.34
本期赎回(以"-"号填列) -78,003,455,509.17 -78,003,455,509.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 6,671,536,772.27 6,671,536,772.27
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
国金金腾通货币 A
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 236,864,655.93 - 236,864,655.93
本期基金份额交易
产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -236,864,655.93 - -236,864,655.93
本期末 - - -
单位：人民币元
国金金腾通货币 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 55,982,498.70 - 55,982,498.70
本期基金份额交易
产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -55,982,498.70 - -55,982,498.70
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 47,886.70
定期存款利息收入 153,307,320.73
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 153,355,207.43
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入 8,640,139.24
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 8,640,139.24
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 16,796,765,813.68
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 16,722,654,627.93
减：应收利息总额 65,471,046.51
买卖债券差价收入 8,640,139.24
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 620,505,653.40
减：卖出资产支持证券成本总额 598,526,800.00
减：应收利息总额 21,978,853.40
资产支持证券投资收益 0.00
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属买卖差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期期间无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
其他 2,765.48
合计 2,765.48
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用 59,672.34
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
上清所账户维护费 9,000.00
上清所查询服务费 600.00
中债账户维护费 9,000.00
银行费用 32,603.64
合计 170,548.32
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
中国民生银行股份有限公司 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费 26,387,766.25 20,722,972.83
其中：支付销售机构的
客户维护费 10,403,688.71 9,538,977.89
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 30 页 共 54 页
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 6,596,941.61 5,180,743.20
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国金金腾通货币
A 国金金腾通货币 C 合计
国金基金管理有限公司 - 1,170,363.35 1,170,363.35
国金证券股份有限公司 - 24,217,138.77 24,217,138.77
合计 - 25,387,502.12 25,387,502.12
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国金金腾通货币
A 国金金腾通货币 C 合计
国金基金管理有限公司 - 7.40 7.40
国金证券股份有限公司 - 19,141,117.53 19,141,117.53
合计 - 19,141,124.93 19,141,124.93
注：1. 本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金 C类份额收取的增值服务费。
2.A 类基金份额不收取增值服务费，C类基金份额的增值服务费年费率为 0.75%。增值服务费计提
的计算方法如下：
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 31 页 共 54 页
H=E×0.75%/当年天数
H 为每日应计提的基金增值服务费
E 为 C 类份额前一日的基金资产净值
基金增值服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金增值服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登
记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息
收入 交易金额 利息支出
民 生 银
行 800,102,004.68 62,559,875.74 - - 453,560,000.00 17,735.66
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息
收入 交易金额 利息支出
民 生 银
行 112,037,893.38 99,904,228.57 - - 1,190,520,000.00 71,757.37
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
基金合同生效日（ 2014
年 2 月 17 日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 152.50 0.00
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 32 页 共 54 页
报告期间申购/买入总份额 2,000,377.99 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额 2,000,153.51 0.00
报告期末持有的基金份额 376.98 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000%
项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
基金合同生效日（ 2014 年
2 月 17 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 10,028,005.87 0.00
报告期间申购/买入总份额 15,166,790.07 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额 25,194,795.94 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国金金腾通货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海国金理
益财富资产
管理有限公
司
0.34 0.0000% 35,020.72 0.0002%
中国民生银
行股份有限
公司
207,861,572.10 1.3133% 0.00 0.0000%
注：1.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计
算并支付。
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 33 页 共 54 页
2.国金金腾通 C 类基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
-活期存款
3,645,752.34 47,886.70 18,695,685.65 69,361.04
中国民生银行
-定期存款
3,800,000,000.00 42,673,871.79 2,610,000,000.00 28,542,098.50
注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利
率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
国金金腾通货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计 备注
235,488,131.41 1,875,514.72 -498,990.20 236,864,655.93 -
国金金腾通货币C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计 备注
55,521,160.77 620,119.62 -158,781.69 55,982,498.70 -
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 34 页 共 54 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
773,258,391.77 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150316 15进出16 2020 年 7 月 1日 100.49 750,000 75,367,500.00
170209 17国开09 2020 年 7 月 1日 100.57 1,090,000 109,621,300.00
100410 10农发10 2020 年 7 月 6日 100.18 2,640,000 264,475,200.00
100410 10农发10 2020 年 7 月 7日 100.18 2,640,000 264,475,200.00
190211 19国开11 2020 年 7 月 1日 100.18 1,040,000 104,187,200.00
合计
8,160,000 818,126,400.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会
国金金腾通货币 2020年中期报告
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下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应
的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
A-1 1,668,004,549.72 325,005,417.74
A-1 以下 - -
未评级 100,106,752.21 -
合计 1,768,111,301.93 325,005,417.74
国金金腾通货币 2020年中期报告
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注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级的债券投资，其
中超短期融资券无短期信用评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
A-1 - 0.00
A-1 以下 - 0.00
未评级 540,100,000.00 1,131,246,800.00
合计 540,100,000.00 1,131,246,800.00
注：未评级包含发行期限小于 1 年的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
A-1 - 0.00
A-1 以下 - 0.00
未评级 10,682,974,955.48 4,223,070,924.82
合计 10,682,974,955.48 4,223,070,924.82
注：未评级包含发行期限小于 1 年的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
AAA 191,333,581.46 30,152,002.54
AAA 以下 0.00 70,074,303.33
未评级 - 0.00
合计 191,333,581.46 100,226,305.87
注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级的债券投资、
国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
AAA 18,000,000.00 18,000,000.00
AAA 以下 7,500,000.00 -
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第 37 页 共 54 页
未评级 - 7,500,000.00
合计 25,500,000.00 25,500,000.00
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平
均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券
交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求。除卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基
金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回
基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报
告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 38 页 共 54 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年
6 月 30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,633,645,752.342,590,000,000.002,070,000,000.00 - - - 8,293,645,752.34
交易性
金融资
产
4,190,928,541.734,244,252,342.166,241,469,268.96 - - -14,676,650,152.85
买入返
售金融
资产
249,850,574.78 - - - - - 249,850,574.78
应收利
息
- - - - - 56,449,592.91 56,449,592.91
应收股
利
- - - - - - -
应收申
购款
- - - - - 5,892,264.43 5,892,264.43
其他应
收款
- - - - - 562,226.09 562,226.09
资产总
计
8,074,424,868.856,834,252,342.168,311,469,268.96 - - 62,904,083.4323,283,050,563.40
负债
卖出回
购金融
资产款
773,258,391.77 - - - - - 773,258,391.77
国金金腾通货币 2020年中期报告
第 39 页 共 54 页
应付管
理人报
酬
- - - - - 4,329,442.11 4,329,442.11
应付托
管费
- - - - - 1,082,360.54 1,082,360.54
应付销
售服务
费
- - - - - 4,494,576.86 4,494,576.86
应付交
易费用
- - - - - 220,887.92 220,887.92
应交税
费
- - - - - 102,738.14 102,738.14
应付利
息
- - - - - 67,687.20 67,687.20
应付利
润
- - - - - 836,565.89 836,565.89
其他负
债
- - - - - 128,644.68 128,644.68
负债总
计
773,258,391.77 - - - - 11,262,903.34 784,521,295.11
利率敏
感度缺
口
7,301,166,477.086,834,252,342.168,311,469,268.96 - - 51,641,180.0922,498,529,268.29
上年度
末
2019 年
12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年
5 年
以上 不计息 合计
资产
银行存
款
201,079,187.204,690,000,000.004,917,000,000.00 - - - 9,808,079,187.20
交易性
金融资
产
406,326,536.152,153,344,478.564,298,355,049.20 - - - 6,858,026,063.91
买入返
售金融
资产
3,035,467,473.21 100,016,270.02 - - - - 3,135,483,743.23
应收利
息
- - - - - 59,219,403.38 59,219,403.38
应收申
购款
- - - - - 90,096,946.38 90,096,946.38
其他资
产
- - - - - 562,226.09 562,226.09
资产总 3,642,873,196.566,943,360,748.589,215,355,049.20 - -149,878,575.8519,951,467,570.19
国金金腾通货币 2020年中期报告
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计
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 3,514,700.40 3,514,700.40
应付托
管费
- - - - - 878,675.10 878,675.10
应付销
售服务
费
- - - - - 3,343,375.67 3,343,375.67
应付交
易费用
- - - - - 93,768.28 93,768.28
应交税
费
- - - - - 152,734.94 152,734.94
应付利
润
- - - - - 1,494,337.78 1,494,337.78
其他负
债
- - - - - 349,300.00 349,300.00
负债总
计
- - - - - 9,826,892.17 9,826,892.17
利率敏
感度缺
口
3,642,873,196.566,943,360,748.589,215,355,049.20 - -140,051,683.6819,941,640,678.02
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31日 ）
+25 个基准点 -8,959,910.91 -6,377,019.43
-25 个基准点 8,976,963.58 6,393,913.19
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格
风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 14,674,924,900.00 65.23 6,863,420,500.00 34.42
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,674,924,900.00 65.23 6,863,420,500.00 34.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设 1.置信区间
- 2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2020 年 6 月 30
日）
上年度末（2019 年 12
月 31 日）
- - -
合计 - -
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
国金金腾通货币 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 14,676,650,152.85 63.04
其中：债券 14,111,050,152.85 60.61
资产支持证券 565,600,000.00 2.43
2 买入返售金融资产 249,850,574.78 1.07
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 8,293,645,752.34 35.62
4 其他各项资产 62,904,083.43 0.27
5 合计 23,283,050,563.40 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.51
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 773,258,391.77 3.44
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74
国金金腾通货币 2020年中期报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内本基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 35.51 3.44
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 -
2 30 天(含)—60 天 12.52 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 -
3 60 天(含)—90 天 18.14 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 -
4 90 天(含)—120 天 16.94 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 -
5 120 天(含)—397 天（含） 20.09 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 -
合计 103.21 3.44
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 60,057,466.59 0.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,408,572,847.39 6.26
其中：政策性金融债 1,408,572,847.39 6.26
4 企业债券 50,609,970.26 0.22
5 企业短期融资券 1,768,111,301.93 7.86
6 中期票据 140,723,611.20 0.63
7 同业存单 10,682,974,955.48 47.48
8 其他 - -
国金金腾通货币 2020年中期报告
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9 合计 14,111,050,152.85 62.72
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 112091078
20 华融湘
江 银 行
CD005
6,000,000 589,446,446.66 2.62
2 100410 10 农发 10 5,520,000 553,015,446.36 2.46
3 112021076 20 渤海银行 CD076 5,000,000 498,100,669.76 2.21
4 112014035 20 江苏银行 CD035 5,000,000 498,025,576.55 2.21
5 112021138 20 渤海银行 CD138 5,000,000 498,005,191.95 2.21
6 111910423 19 兴业银行 CD423 5,000,000 496,507,538.73 2.21
7 112091069 20 西安银行 CD008 5,000,000 491,291,733.49 2.18
8 112097056 20 成都银行 CD065 4,900,000 489,708,828.68 2.18
9 111910422 19 兴业银行 CD422 4,000,000 398,733,873.51 1.77
10 112006088 20 交通银行 CD088 4,000,000 396,015,644.97 1.76
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2169%
报告期内偏离度的最低值 -0.0255%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0841%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 138159 瑞新 6A1 900,000 90,000,000.00 0.40
2 138305 瑞新 9A1 500,000 50,000,000.00 0.22
2 138253 鹏程 1A1 500,000 50,000,000.00 0.22
3 165091 19 国 风1A 490,000 49,000,000.00 0.22
4 138473 南链优05 430,000 43,000,000.00 0.19
5 138260 链融18A1 400,000 40,000,000.00 0.18
6 138321 19 首 开5A 380,000 38,000,000.00 0.17
7 138721 20 汇 裕05 300,000 30,000,000.00 0.13
8 138290 链融19A1 290,000 29,000,000.00 0.13
9 138235 瑞新 7A1 280,000 28,000,000.00 0.12
10 138457 鹏程 3A1 240,000 24,000,000.00 0.11
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行于 2019 年 12 月 27 日被中国银行保
险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 150 万元。主要违法违规事实：（一）授信审批不审慎；（二）
总行对分支机构管控不力承担管理责任。
交通银行于 2020 年 4 月 20 日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 260 万元。
主要违法违规事实：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务
漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报
未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述
情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
国金金腾通货币 2020年中期报告
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7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 56,449,592.91
4 应收申购款 5,892,264.43
5 其他应收款 562,226.09
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 62,904,083.43
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
国金
金腾
通货
币 A
239,067 66,203.17 5,481,517,312.42 34.63% 10,345,475,183.60 65.37%
国金
金腾
通货
币 C
202,956 32,871.84 154,571,901.26 2.32% 6,516,964,871.01 97.68%
合计 442,023 50,899.00 5,636,089,213.68 25.05% 16,862,440,054.61 74.95%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 806,955,887.24 3.59%
2 券商类机构 502,856,262.26 2.24%
3 其他机构 405,913,263.75 1.80%
4 银行类机构 404,781,683.40 1.80%
5 银行类机构 208,574,327.67 0.93%
6 银行类机构 207,861,572.10 0.92%
7 保险类机构 203,336,126.88 0.90%
8 银行类机构 202,392,533.64 0.90%
9 银行类机构 201,112,615.78 0.89%
10 其他机构 189,799,195.89 0.84%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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基金管理人所有从业人员
持有本基金
国金金腾通
货币 A 42,952.82 0.0003%
国金金腾通
货币 C 34,443.12 0.0005%
合计 77,395.94 0.0003%
对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属
分级基金份额的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
国金金腾通货币 A 0~10
国金金腾通货币 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
国金金腾通货币 A 0
国金金腾通货币 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
国金金腾通货币A 国金金腾通货币 C
基金合同生效日（2014 年 2 月 17 日）基金
份额总额
201,693,057.58 -
本报告期期初基金份额总额 14,814,713,415.92 5,126,927,262.10
本报告期基金总申购份额 119,040,592,105.06 79,548,065,019.34
减:本报告期基金总赎回份额 118,028,313,024.96 78,003,455,509.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列） - -
本报告期期末基金份额总额 15,826,992,496.02 6,671,536,772.27
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动。根据国金基金管理有限公司第三届董事会审
议通过，索峰先生自 2020 年 2 月 28 日起不再担任公司副总经理。上述人事变动已按相关规定备
案、公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金在报告期内投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状
况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
国金金腾通货币 2020年中期报告
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② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《国金金腾通货币市场证券投资基金 2019 年第 4 季度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020年1月17
日
2
《关于国金金腾通货币市场证
券投资基金A类份额调整通过直
销渠道大额申购限额的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020 年 2 月 7
日
3 《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020年2月29
日
4
《国金基金管理有限公司关于
推迟披露旗下基金 2019 年年度
报告的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020年3月26
日
5
《关于国金金腾通货币市场证
券投资基金调整部分销售机构
大额申购限额的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020年3月26
日
6 《国金金腾通货币市场证券投资基金 2019 年年度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020年4月17
日
国金金腾通货币 2020年中期报告
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7 《国金金腾通货币市场证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2020年4月22
日
注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放
日公布基金每万份收益和 7 日年化收益率。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号 D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2020 年 8 月 27 日
