鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期份额折算的公告查看PDF公告
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基 金定期份额折算的公告 根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）以及上海证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”）将于 2020年 09月 01日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下： 一、折算基准日 根据《基金合同》的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度 9 月第一个工作日。本次定期折算基准 日为 2020年 09月 01日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的鹏华钢铁 A份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：502024）、鹏华钢铁分 级份额（基金简称：鹏华钢铁分级，场内简称：钢铁分级，基金代码：502023，包括场内份额、场外份额） 。 三、折算频率 每年折算一次。 四、折算方式 鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B 份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算，对鹏华钢铁 A份额的约定应得收益进行定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后，鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于鹏 华钢铁 A份额的约定应得收益，即鹏华钢铁 A份额每个会计年度 8 月最后一个自然日基金份额参考净值 超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华钢铁分级份额分配给鹏华钢铁 A份额持有人。鹏华钢铁分级份额 持有人持有的每 2 份鹏华钢铁分级份额将按 1 份鹏华钢铁 A份额获得新增鹏华钢铁分级份额的分配。持 有场外鹏华钢铁分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华钢铁分级份额的分配；持 有场内鹏华钢铁分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华钢铁分级份额的分配。经 过上述份额折算，鹏华钢铁 A份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华钢铁分级份额的基金份额 净值将相应调整。 每个会计年度 9 月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华钢铁 A 份额和鹏华钢铁分级份 额进行定期份额折算。有关计算公式如下： （1）鹏华钢铁 A份额 定期份额折算不改变鹏华钢铁 A份额的份额数，即 定期份额折算后的鹏华钢铁分级份额的基金份额净值，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 （2）鹏华钢铁 B 份额 定期份额折算不改变鹏华钢铁 B 份额的基金份额参考净值及其份额数，即 （3）鹏华钢铁分级份额 定期份额折算后鹏华钢铁分级份额的份额数等于定期折算前鹏华钢铁分级份额的份额数与新增的鹏华钢铁 分级份额的份额数之和，即 份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计 入基金财产；A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人零碎份从大 到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 五、定期份额折算示例 假设本基金成立后第 2 个会计年度 9 月第一个工作日为定期份额折算基准日，鹏华钢铁分级份额当天折 算前资产净值为 8,661,250,000 元。当天场外鹏华钢铁分级份额、场内鹏华钢铁分级份额、鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额的份额分别为 55 亿份、10 亿份、20 亿份、20 亿份。本次定期份额折算前每份 鹏华钢铁 A 份额净值为 1.065 元，且未进行不定期份额折算。 定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华钢铁 A 份额和鹏华钢铁分级份额，即 20 亿份和 65 亿份。 （1）鹏华钢铁 A 份额持有人 定期折算后持有的鹏华钢铁 A 份额为 鹏华钢铁 A份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华钢铁 A份额，基金份额净值为 1.0000 元；新 增持有 100,000,000 份鹏华钢铁分级份额，基金份额净值为 1.300 元。 （2）鹏华钢铁分级份额持有人 鹏华钢铁分级份额持有人新增的鹏华钢铁分级份额数为 鹏华钢铁分级份额持有人在定期折算后总共持有 6,662,500,000 份鹏华钢铁分级份额，基金份额净值为 1.300 元。 六、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即 2020年 09月 01日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投 资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B 份额及场内鹏华钢铁分级份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并 进行份额折算。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020年 09月 02日），本基金暂停办理申购、赎回、 转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华钢铁 A份额及场内鹏华钢铁分级份额暂停交易，鹏华 钢铁 B份额正常交易。当日，本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020年 09月 03日），基金管理人将公告份额折算确 认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、 转托管、配对转换业务。鹏华钢铁 A份额及场内鹏华钢铁分级份额于该日开市起复牌，鹏华钢铁 B 份额 正常交易。 根据相关公告，鹏华钢铁分级仍暂停跨系统转托管（场外转场内）业务；单日单个基金账户累计的场内申 购、定期定额投资本基金的金额不应超过 1000元。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告。 七、重要提示 （一）根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联 合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020年底前完成规范整改，请投 资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的公告。 （二）根据上海证券交易所相关业务规则，2020年 09月 03日鹏华钢铁 A份额复盘首日即时行情显示的 前收盘价为 2020年 09月 02日的鹏华钢铁 A份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于鹏华钢铁 A份 额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与 2020年 09月 03日的前收盘价可 能有较大差异，2020年 09月 03日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （三）根据上海证券交易所相关业务规则，2020年 09月 03日场内鹏华钢铁分级份额复盘首日即时行情 显示的前收盘价为 2020年 09月 02日的钢铁分级份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于场内鹏华钢铁 分级份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价与 2020年 09月 03日的前收盘价可能有较大 差异，2020年 09月 03日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （四）鹏华钢铁 A 份额的约定应得收益将折算成鹏华钢铁分级场内份额分配给鹏华钢铁 A 份额的持有 人，而鹏华钢铁分级份额为跟踪国证钢铁行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏 华钢铁 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （五）由于鹏华钢铁 A份额新增份额折算成鹏华钢铁分级份额的场内份额数和鹏华钢铁分级份额的场内份 额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位 为 1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直 到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少鹏华钢铁 A 份额数或场内鹏华钢铁分级份额数的份额持有 人存在无法获得新增场内鹏华钢铁分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之 前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。 （六）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通 过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购 买鹏华钢铁 A份额，在定期份额折算后，则折算新增的鹏华钢铁分级份额无法赎回。投资者可以选择在折 算前将鹏华钢铁 A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华钢铁分级份额转托管到具有基金销售资格的证券 公司后赎回。 （七）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注 意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.phfund.com 或者拨打本公司客服 电话：400-6788-533 (免长途话费)。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年 08月 27日
