对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通易支付A(161608)

融通易支付货币市场证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告










融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 27日 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 2页 共 47页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本 基金”)基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 3页 共 47页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................ 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 38 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 40 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 4页 共 47页


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 40 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 41 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 41 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 43 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 45 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45 §11 备查文件目录 ........................................................................................................................ 46 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 5页 共 47页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


融通易支付货币市场证券投资基金


基金简称


融通易支付货币


场内简称


融通货币 基金主代码


161608 基金运作方式


契约型开放式(ETF) 基金合同生效日


2006年 1月 19日 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


35,128,306,875.45份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的 证券交易所 上海证券交易所 上市日期


2016年 6月 20日 下属分级基金的基 金简称


融通易支付货币 A


融通易支付货币 B


融通易支付货币 E


下属分级基金的场 内简称: - - 融通货币 下属分级基金的交 易代码


161608


161615


511910


报告期末下属分级 基金的份额总额


34,406,925,349.70份


716,142,057.92份


5,239,467.83份


注:(1)根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则 并修订基金合同部分条款的公告》,本基金于 2016年 6月 20日实施基金份额分类,增设 E类份额; (2)融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100元,本表所列融通易支 付货币 E的份额面值已折算为 1元。 2.2


基金产品说明


投资目标


在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收 益。 投资策略


1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合 的平均剩余期限; 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征,决 定基金投资组合中各类属资产的配置比例; 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投 资组合,并根据投资环境的变化相机调整; 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线 策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期 债券,进行投资决策。 业绩比较基准


银行活期存款利率(税后) 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 6页 共 47页


风险收益特征


本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险 和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


涂卫东 罗菲菲 联系电话


(0755)26948666 (010)58560666 电子邮箱


service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088、(0755)26948088 95568 传真


(0755)26935005 (010)58560798 注册地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 北京市西城区复兴门内大街 2号 邮政编码


518053 100031 法定代表人


高峰 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.rtfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





融通易支付货币 A


融通易支付货币 B


融通易支付货币 E


本期已实现收益


339,376,697.82 5,299,269.90 68,601.71 本期利润


339,376,697.82


5,299,269.90


68,601.71


本期净值收益率


1.0099%


1.1304%


1.0095%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末基金资产净值


34,406,925,349.70


716,142,057.92


5,239,467.83


期末基金份额净值


1.0000


1.0000


1.0000


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日)


累计净值收益率


54.3878%


32.8604%


11.0790%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本基金自合同生效日起至 2016年 6月 14日,利润分配是按月结转份额;自 2016年 6月 15日起至今,利润分配是按日结转份额。


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 7页 共 47页


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


融通易支付货币 A 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.1328%


0.0006%


0.0287%


0.0000%


0.1041%


0.0006%


过去三个月 0.4184%


0.0013%


0.0870%


0.0000%


0.3314%


0.0013%


过去六个月 1.0099%


0.0016%


0.1740%


0.0000%


0.8359%


0.0016%


过去一年 2.2298%


0.0015%


0.3505%


0.0000%


1.8793%


0.0015%


过去三年 8.8014%


0.0024%


1.0505%


0.0000%


7.7509%


0.0024%


自基金合同生效起至 今 54.3878%


0.0059%


16.4021%


0.0031%


37.9857%


0.0028%


融通易支付货币 B 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.1525%


0.0006%


0.0287%


0.0000%


0.1238%


0.0006%


过去三个月 0.4783%


0.0013%


0.0870%


0.0000%


0.3913%


0.0013%


过去六个月 1.1304%


0.0016%


0.1740%


0.0000%


0.9564%


0.0016%


过去一年 2.4756%


0.0015%


0.3505%


0.0000%


2.1251%


0.0015%


过去三年 9.5864%


0.0024%


1.0505%


0.0000%


8.5359%


0.0024%


自基金合同生效起至 今 32.8604% 0.0057% 2.8764% 0.0000% 29.9840% 0.0057% 融通易支付货币 E 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.1328%


0.0006%


0.0287%


0.0000%


0.1041%


0.0006%


过去三个月 0.4182%


0.0013%


0.0870%


0.0000%


0.3312%


0.0013%


过去六个月 1.0095%


0.0016%


0.1740%


0.0000%


0.8355%


0.0016%


过去一年 2.0515%


0.0014%


0.3505%


0.0000%


1.7010%


0.0014%


过去三年 8.4075%


0.0025%


1.0505%


0.0000%


7.3570%


0.0025%


自基金合同生效起至 今 11.0790%


0.0023%


1.4086%


0.0000%


9.6704%


0.0023%


注:1、融通易支付货币 A的业绩比较基准项目分段计算,其中 2010年 12月 31日之前(含 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 8页 共 47页


此日)采用“银行一年期定期存款税后利率”,2011年 1月 1日起使用新基准即“银行活期存款 利率(税后) (即银行活期存款利率×(1-利息税率))”。 2、自 2012年 5月 2日,本基金实施基金份额分类,增设 B类份额。上表中融通易支付货币 B相关数据的统计起始日为 2012年 5月 2日。 3、自 2016年 6月 20日,本基金实施基金份额分类,增设 E类份额。上表中融通易支付货币 E相关数据的统计起始日为 2016年 6月 22日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 9页 共 47页


注:1、本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010年 12月 31日之前(含此日)采用“银 行一年期定期存款税后利率。”,2011年 1月 1日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即 银行活期存款利率×(1-利息税率))”。 2、自 2012年 5月 2日,本基金实施基金份额分类,增设 B类份额。融通易支付货币 B的数 据统计期间为 2012年 5月 2日至本报告期末止。 3、自 2016年 6月 20日,本基金实施基金份额分类,增设 E类份额。融通易支付货币 E的数 据统计期间为 2016年 6月 22日至本报告期末止。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于 2001年 5月 22日成立,公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。 截至 2020年 6月 30日,公司共管理七十三只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 10页 共 47页


业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通 健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互 联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通 通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指 数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混 合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券 投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫 债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、 融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合 型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融 通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证 券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债 券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人 工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证 券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起 式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精 选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券 型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心 价值混合型证券投资基金(QDII)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券 投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资 基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通 通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通启一年定期开 放债券型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通通远三个月定期开放债券型证券投 资基金。其中,融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基 金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 11页 共 47页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券 从业 年限


说明


任职日期


离任日 期


黄 浩 荣 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 7 月 29日 - 6 黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,6年证券、基 金行业从业经历,具有基金从业资格。2014 年 6 月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部 固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金 基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经 理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、融 通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸 债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型 证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券 型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券 投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基 金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基金 经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基 金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金 基金经理,现任融通汇财宝货币市场基金基金经 理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、 融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通慧混 合型证券投资基金基金经理、融通通昊三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融 通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理、融通通益混合型证券投资基金基金经理、融 通通远三个月定期开放债券型证券投资基金。 王超 本 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 2018 年 7 月 12日 - 12 王超先生,厦门大学金融工程硕士,12 年证券、 基金行业从业经历,具有基金从业资格。2007 年 7月至 2012年 8月就职于平安银行金融市场产品 部从事债券投资研究工作。2012年 8月加入融通 基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝 货币市场基金基金经理、融通通源短融债券型证 券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资 基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基 金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、 融通现金宝货币市场基金基金经理、融通稳利债 券型证券投资基金基金经理、融通可转债债券型 证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证 券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资 基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基 金经理、融通超短债债券型证券投资基金基金经 理,现任固定收益部总监、融通债券投资基金基 金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 12页 共 47页


基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投 资基金基金经理、融通增益债券型证券投资基金 基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、 融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融 通通优债券型证券投资基金基金经理、融通增强 收益债券型证券投资基金基金经理。 刘明 本 基 金 的 基 金 经理 2018年 11 月 20日 - 8 刘明先生,北京大学经济学硕士,8年证券、基金 行业从业经历,具有基金从业资格。2012年 8月 至 2017年 7月就职于中国建设银行总行金融市场 部,从事债券投资交易工作。2017年 7月加入融 通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通 和债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券 型证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场 证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基 金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内未发生异常交易。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 13页 共 47页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年债市行情的主导因素为新冠疫情及围绕疫情展开的各项政策。受疫情影响,国内一季 度经济明显收缩,投资、消费、出口均呈现了萎缩态势,一季度经济增速同比降 6.8%。一方面, 疫情导致企业生产和居民外出消费活动停滞,供给和需求同时放缓。此外企业盈利的大幅下降, 也导致居民收入受损,潜在消费能力下降。另一方面,疫情在全球蔓延,国际贸易和生产供应链 受到冲击,外需进一步承压。3 月以来,企业复工进程开启,经济活动加速恢复,3-6 月制造业 PMI连续 4个月维持在扩张区间。5月基建投资在专项债发行提速支撑下显著回升,地产投资维持 回暖趋势,带动前 5月固定资产投资降幅收窄,但制造业投资增速的回升仍较为缓慢。政策方面, 今年以来,央行通过降准降息、再贷款再贴现等政策,引导降低实体经济融资成本,货币市场资 金水平维持宽松,上半年社融增量累计 20.8万亿,同比多增 6.2万亿。财政政策方面更加积极有 为,通过提高赤字率、发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券,对冲经济下行风险。


上半年债券市场呈现大幅波动,收益率先下后上,在 4月份央行降低超额存准率后达到最低。 4、5月份经济数据好于市场预期,央行扩大货币宽松力度的意愿有所减弱,并且出于防范资金套 利的需要,边际上收紧了流动性,资金价格大幅上行,存单价格持续攀升。组合在一季度加大中 长期限存单配置,提升了剩余期限,在二季度降低了组合久期,保持较好的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期融通易支付货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0099%,本报告期融通易支付货币 B 的基金份额净值收益率为1.1304%,本报告期融通易支付货币E的基金份额净值收益率为1.0095%, 同期业绩比较基准收益率为 0.1740%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,随着疫情的稳定和复工的持续,经济有望持续恢复,其中基建、房地产投资仍 是经济重要支撑,但海外疫情仍存在较大不确定性。政策方面预计货币政策仍将维持总体宽松基 调不变,但政策重心大概率从总量政策向结构性政策转移。本基金将继续保持较高流动性水平, 根据经济基本面及市场变化,及时调整组合久期及资产配置,同时严防信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 14页 共 47页


数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部 进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方 法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事 中及事后的审核工作。 截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据基金合同的约定,本基金的利润分配方式为每日分配收益,按日结转份额。根据上述原 则,本基金 2020年上半年度利润分配符合基金合同约定,利润分配总额 344,744,569.43元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及 利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 15页 共 47页


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


4,097,528,902.08 8,397,200,197.45 结算备付金





136,476.04 2,200,511.44 存出保证金





114,486.35 73,358.36 交易性金融资产


6.4.7.2


17,727,354,616.77 17,121,632,608.83 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





17,388,005,751.94 16,911,565,112.28 资产支持证券投资





339,348,864.83 210,067,496.55 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


14,041,462,202.26 6,313,350,490.08 应收证券清算款





26,000,000.00 - 应收利息


6.4.7.5


204,252,290.98 110,091,002.09 应收股利





- - 应收申购款





406,665.43 2,485,218.74 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





36,097,255,639.91 31,947,033,386.99 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





921,848,821.87 790,480,418.67 应付证券清算款





26,028,752.06 - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





9,583,162.84 8,723,967.77 应付托管费





1,451,994.38 1,321,813.29 应付销售服务费





7,119,211.29 6,606,851.05 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 16页 共 47页


应付交易费用


6.4.7.7


585,785.53 373,831.33 应交税费





367,098.89 261,873.69 应付利息





81,428.36 74,331.38 应付利润





1,733,973.78 2,062,342.79 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


148,535.46 289,300.00 负债合计





968,948,764.46 810,194,729.97 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


35,128,306,875.45 31,136,838,657.02 未分配利润


6.4.7.10


- - 所有者权益合计





35,128,306,875.45 31,136,838,657.02 负债和所有者权益总计





36,097,255,639.91 31,947,033,386.99 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 35,128,306,875.45 份,其中 A类基金份额 34,406,925,349.70份,B类基金份额 716,142,057.92份,E类基金份额 5,239,467.83份。E类基金份额数按 1.00元面值折算列示。 6.2 利润表


会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





461,685,566.71 407,665,642.90 1.利息收入





454,926,561.25 404,883,946.91 其中:存款利息收入


6.4.7.11


108,357,616.55 148,939,203.31 债券利息收入





211,422,179.62 173,437,263.82 资产支持证券利息收 入





3,049,660.38 633,339.70 买入返售金融资产收 入





132,097,104.70 81,874,140.08 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益





6,759,005.46 2,781,598.77 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


6,759,005.46 2,781,598.77 资产支持证券投资收 益





- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 17页 共 47页


3.公允价值变动收益


6.4.7.17


- - 4.汇兑收益





-


-


5.其他收入


6.4.7.18


- 97.22 减:二、费用





116,940,997.28 103,039,902.21 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


56,414,414.14 40,495,792.58 2.托管费


6.4.10.2.2


8,547,638.37 12,271,452.42 3.销售服务费


6.4.10.2.3


42,126,135.80 30,660,122.28 4.交易费用


6.4.7.19


267.45 150.00 5.利息支出





9,549,353.90 19,367,133.95 其中:卖出回购金融资产支 出





9,549,353.90 19,367,133.95 6.税金及附加


108,980.84 21,266.75 7.其他费用


6.4.7.20


194,206.78 223,984.23 三、利润总额

















344,744,569.43


304,625,740.69 减:所得税费用





- - 四、净利润

















344,744,569.43


304,625,740.69 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 31,136,838,657.02 - 31,136,838,657.02 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 344,744,569.43


344,744,569.43 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


3,991,468,218.43 - 3,991,468,218.43 其中:1.基金申 购款


323,313,591,649.45 - 323,313,591,649.45 2.基金赎 回款


-319,322,123,431.02 - -319,322,123,431.02 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动


- -344,744,569.43 -344,744,569.43 五、期末所有者 权益(基金净值)


35,128,306,875.45 - 35,128,306,875.45 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 18页 共 47页


项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 18,109,409,846.83 - 18,109,409,846.83 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 304,625,740.69


304,625,740.69 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


7,958,974,330.40 - 7,958,974,330.40 其中:1.基金申 购款


150,665,419,882.05 - 150,665,419,882.05 2.基金赎 回款


-142,706,445,551.65 - -142,706,445,551.65 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动


- -304,625,740.69 -304,625,740.69 五、期末所有者 权益(基金净值)


26,068,384,177.23 - 26,068,384,177.23 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





张帆


颜锡廉


刘美丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况


融通易支付货币市场证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国 证监会”)证监基金字[2005]195号文件《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批复》 批准,向社会公开募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式生效,首次设立募集规模为 2,823,218,174.33份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为融通基金 管理有限公司,本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份 有限公司(简称“中国民生银行”)。 本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 19页 共 47页


单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回 购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民 银行认可的并允许 货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:银行活期 存款利率(税后)。 本基金于 2012年 5月 2日实施分级,基金份额分类后,在基金存续期内的任何一个开放日, 若 A类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500万份时,本基金的注册登 记机构自动将其在该基金帐户持有的 A类基金份额升级为 B类基金份额,并于升级当日适用 B类 基金份额的相关费率,若 B类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B类基金份额降级为 A类基金份额,并于降 级当日适用 A 类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务 费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基 金合同部分条款的公告》,本基金于 2016年 6月 20日实施基金份额分类,增设 E类份额。融通易 支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本报告所列融通易支付货币 E 的份 额面值已折算为 1元。


6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通易支付货币市场证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2020年中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 20页 共 47页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 21页 共 47页


6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


7,528,902.08 定期存款


4,090,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


100,000,000.00


存款期限 3个月以上


3,990,000,000.00 其他存款


- 合计


4,097,528,902.08 注:定期存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


1,200,336,142.73 1,197,772,481.70


-2,563,661.03


-0.0073 银行间市场


16,187,669,609.21 16,193,470,800.00


5,801,190.79


0.0165


合计


17,388,005,751.94 17,391,243,281.70 3,237,529.76 0.0092


资产支持证券


339,348,864.83


338,584,000.00


-764,864.83


-0.0022


合计


17,727,354,616.77


17,729,827,281.70


2,472,664.93


0.0070


注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债


无。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


14,041,462,202.26 - 合计


14,041,462,202.26 - 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 22页 共 47页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


无。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


5,201.04 应收定期存款利息


56,255,676.26 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


55.26 应收债券利息


131,785,401.82 应收资产支持证券利息


6,715,327.58 应收买入返售证券利息


9,490,582.67 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


46.35 合计


204,252,290.98 6.4.7.6 其他资产


无。


6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


585,785.53 合计


585,785.53 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 148,535.46 合计


148,535.46 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


融通易支付货币 A 项目


本期


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 23页 共 47页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 31,118,304,018.34


31,118,304,018.34 本期申购


322,607,327,371.85


322,607,327,371.85


本期赎回 -319,318,706,040.49


-319,318,706,040.49


本期末


34,406,925,349.70


34,406,925,349.70


融通易支付货币 B 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 10,881,965.02


10,881,965.02 本期申购


705,260,092.90


705,260,092.90


本期赎回 -


-


本期末


716,142,057.92


716,142,057.92


融通易支付货币 E 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 7,652,673.66


7,652,673.66 本期申购


1,004,184.70


1,004,184.70


本期赎回 -3,417,390.53


-3,417,390.53


本期末


5,239,467.83


5,239,467.83


注:1、申购含红利再投、转换入份额;A类、B 类基金份额申购含分级份额调增份额。赎回 含转换出份额,A类、B类基金份额赎回含分级份额调减份额。 2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100元,本表所列融通易支付 货币 E的份额面值已折算为 1元。


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


融通易支付货币 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


339,376,697.82 - 339,376,697.82


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-339,376,697.82 - -339,376,697.82 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 24页 共 47页


本期末


- - - 融通易支付货币 B


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


5,299,269.90 - 5,299,269.90


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-5,299,269.90 - -5,299,269.90 本期末


- - - 融通易支付货币 E


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


68,601.71 - 68,601.71


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-68,601.71 - -68,601.71 本期末


- - - 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


89,993.52 定期存款利息收入


108,239,520.75 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


27,045.06 其他


1,057.22 合计


108,357,616.55 6.4.7.12 股票投资收益


无。


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 25页 共 47页


6.4.7.13 债券投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


18,349,835,780.22 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


18,200,992,156.42 减:应收利息总额





142,084,618.34


买卖债券差价收入





























6,759,005.46


6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 卖出资产支持证券成交总额


181,629,225.21 减:卖出资产支持证券成本总额


180,000,000.00 减:应收利息总额


1,629,225.21 资产支持证券投资收益


- 6.4.7.14 贵金属投资收益


无。


6.4.7.15 衍生工具收益


无。


6.4.7.16 股利收益


无。


6.4.7.17 公允价值变动收益


无。


6.4.7.18 其他收入


无。 6.4.7.19 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


- 银行间市场交易费用


267.45 合计


267.45 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 26页 共 47页


6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


79,563.12 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行费用 36,371.32 账户维护费 18,600.00 合计


194,206.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称


与本基金的关系


融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证 券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


无。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 27页 共 47页


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


56,414,414.14 40,495,792.58 其中:支付销售机构的客户维护费


38,730,221.33


28,237,349.20


注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


8,547,638.37 12,271,452.42 注:1、本期支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.05%/当年天数。 2、上年度可比期间支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 3、基金管理人于 2019年 7月 27日发布公告,将本基金的托管费率由 0.10%/年调低为 0.05%/ 年。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各 本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 28页 共 47页


关联方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


融通易支付货币 A


融通易支付货币 B


融通易支付货币 E


合计


融通基金 127,140.21 24,957.99 - 152,098.20 中国民生银行 6,202.46 - - 6,202.46 新时代证券 - - 4,895.84 4,895.84 合计


133,342.67 24,957.99 4,895.84 163,196.50 获得销售服务费的各 关联方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 合计


融通基金 19,386.41 31.28 - 19,417.69 中国民生银行 4,315.39 - - 4,315.39 新时代证券 - - 46,409.54 46,409.54 合计


23,701.80 31.28 46,409.54 70,142.62 注:支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按 前一日该类基金资产净值 0.25%、0.01%和 0.25%的年费率计提。其计算公式为: A/B/E类基金份额日销售服务费=前一日该类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金额


利息支出


中国民生银行 - - - - 300,300,000.00 29,888.78 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金额


利息支出


中国民生银行 - - - - 1,600,850,000.00 173,020.22 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


无。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 29页 共 47页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国民生银行-活 期


7,528,902.08


89,993.52


34,955,567.82


97,375.99


中国民生银行-定 期


560,000,000.00


6,723,561.72


1,480,000,000.00


30,488,204.54


注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息,存入中 国民生银行的定期存款按协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


无。 6.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


融通易支付货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


339,744,160.84 - -367,463.02 339,376,697.82 融通易支付货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


5,260,092.90 - 39,177.00 5,299,269.90 融通易支付货币 E


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


68,684.70 - -82.99 68,601.71 注:本基金在本年度累计分配收益 344,744,569.43元,其中以红利再投资方式结转入实收基 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 30页 共 47页


金 345,072,938.44 元,应付利润本年变动为-328,369.01 元。


6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位:人民币元


6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流 通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 张)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


168637 惠盈 02A 2020 年 6月 18日 2020 年 7 月 6 日 新债 未上 市 100.00 100.00 180,000 18,000,000.00 18,000,000.00 - 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 895,848,821.87元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


160206 16国开 06 2020年 7月 1 日 100.44 2,200,000 220,974,490.89 160403 16农发 03 2020年 7月 1 日 100.64 900,000 90,575,030.08 180402 18农发 02 2020年 7月 1 日 101.46 1,200,000 121,750,204.73 190211 19国开 11 2020年 7月 1 日 100.12 3,250,000 325,394,397.46 111984466 19广州银 行 CD049 2020年 7月 2 日 99.68 1,850,000 184,409,328.55 合计














9,400,000 943,103,451.71 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 26,000,000.00元,于 2020年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 31页 共 47页


算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。


6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为货币市场基金,主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这 些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类 风险。 本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制 度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基 金份额持有人利益最大化。 董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管 理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案, 批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会, 履行相应风险管理和监督职责。 公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展 战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在 公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管 理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战 略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和 重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风 险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出 控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司 风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险应对方案。 各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理 的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司 所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人, 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管 理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 32页 共 47页


险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信 息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门 落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进 行检查、评估和报告。 监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况, 确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议, 并报告法规和制度的执行情况。


6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款和部分定期存款存放在本基金的托管人中国民生银行;其他定期存款存放在中国光大银行股 份有限公司、兴业银行股份有限公司以及中国银行股份有限公司等商业银行,并实施存款银行资 质管理,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合 计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的 银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


1,031,872,585.03 180,000,348.50 A-1以下


- - 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 33页 共 47页


未评级


4,544,672,477.92 2,724,439,681.74 合计


5,576,545,062.95 2,904,440,030.24 注:(1)未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券。 (2)债券信用评级取自第三方评级机构的评级。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资余额为 30,159,898.78元,均为短期信用评级 AAA级的证券(2019年 12月 31日,本基金持有按短期信 用评级列示的资产支持证券投资余额为 180,000,000.00元,均为短期信用评级 AAA级的证券。)。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


7,607,907,350.24 12,503,987,642.16 合计


7,607,907,350.24 12,503,987,642.16 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


3,183,194,230.55 757,151,607.19 AAA以下


- - 未评级


1,020,359,108.20 745,985,832.69 合计


4,203,553,338.75 1,503,137,439.88 注:(1)未评级部分为国债、政策性金融债。 (2)债券信用评级取自第三方评级机构的评级。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


309,188,966.05 30,067,496.55 AAA以下


- - 未评级


- - 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 34页 共 47页


合计


309,188,966.05 30,067,496.55 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 921,848,821.87元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、 高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有 人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 35页 共 47页


组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020年 6月 30日,本基金 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不低于 30%,且本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份 额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2020年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2020 年 6月 30日,本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合 上述法规要求。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 36页 共 47页


6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


不计息


合计


资产





























银行存款 617,528,902.08


2,280,000,000.00 1,200,000,000.00


- - 4,097,528,902.08 结算备付金 136,476.04 - - - - 136,476.04 存出保证金 114,486.35 - - - - 114,486.35 交易性金融资产 1,713,450,714.24


7,260,071,026.85


8,753,832,875.68


- - 17,727,354,616.77 买入返售金融资 产 14,041,462,202.26 - - - - 14,041,462,202.26 应收利息 - - - - 204,252,290.98 204,252,290.98 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 406,665.43 406,665.43 应收证券清算款 - - - - 26,000,000.00 26,000,000.00 其他资产 - - - - - - 资产总计


16,372,692,780.97


9,540,071,026.85


9,953,832,875.68


- 230,658,956.41 36,097,255,639.91 负债





























应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 9,583,162.84 9,583,162.84 应付托管费 - - - - 1,451,994.38 1,451,994.38 应付证券清算款 - - - - 26,028,752.06 26,028,752.06 卖出回购金融资 产款 921,848,821.87 - - - - 921,848,821.87 应付销售服务费 - - - - 7,119,211.29 7,119,211.29 应付交易费用 - - - - 585,785.53 585,785.53 应付利息 - - - - 81,428.36 81,428.36 应付利润 - - - - 1,733,973.78 1,733,973.78 应交税费 - - - - 367,098.89 367,098.89 其他负债 - - - - 148,535.46 148,535.46 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 37页 共 47页


负债总计


921,848,821.87 - - - 47,099,942.59 968,948,764.46 利率敏感度缺口


15,450,843,959.10


9,540,071,026.85


9,953,832,875.68


- 183,559,013.82 35,128,306,875.45 上年度末


2019年 12月 31 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


不计息


合计


资产























银行存款 307,200,197.45 5,110,000,000.00 2,980,000,000.00 - - 8,397,200,197.45 结算备付金 2,200,511.44 - - - - 2,200,511.44 存出保证金 73,358.36 - - - - 73,358.36 交易性金融资产 1,178,774,342.97 8,265,473,859.90 7,677,384,405.96 - - 17,121,632,608.83 买入返售金融资 产 6,313,350,490.08 - - - - 6,313,350,490.08 应收利息 - - - - 110,091,002.09 110,091,002.09 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 2,485,218.74 2,485,218.74 应收证券清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产总计


7,801,598,900.30


13,375,473,859.90


10,657,384,405.96


-


112,576,220.83


31,947,033,386.99


负债





























应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 8,723,967.77 8,723,967.77 应付托管费 - - - - 1,321,813.29 1,321,813.29 应付证券清算款 - - - - - - 卖出回购金融资 产款 790,480,418.67 - - - - 790,480,418.67 应付销售服务费 - - - - 6,606,851.05 6,606,851.05 应付交易费用 - - - - 373,831.33 373,831.33 应付利息 - - - - 74,331.38 74,331.38 应付利润 - - - - 2,062,342.79 2,062,342.79 应交税费 - - - - 261,873.69 261,873.69 其他负债 - - - - 289,300.00 289,300.00 负债总计


790,480,418.67 - - -


19,714,311.30


810,194,729.97


利率敏感度缺口


7,011,118,481.63


13,375,473,859.90


10,657,384,405.96


-


92,861,909.53


31,136,838,657.02


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30 日)


上年度末 (2019 年 12 月 31 日 )


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 38页 共 47页


分析 1.市场利率下降 25个基点 15,612,692.20 13,158,351.08


2.市场利率上升 25个基点 -15,574,854.22 -13,131,160.04


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


无。


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


17,727,354,616.77


49.11





其中:债券


17,388,005,751.94


48.17





资产支持证 券


339,348,864.83


0.94


2


买入返售金融资产


14,041,462,202.26


38.90


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


4,097,665,378.12


11.35


4


其他各项资产


230,773,442.76


0.64


5


合计


36,097,255,639.91


100.00


7.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


3.44 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 39页 共 47页


2


报告期末债券回购融资余额


921,848,821.87 2.62 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


无。


7.3 基金投资组合平均剩余期限


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


无。


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净值的比例 (%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


45.82 2.70 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


11.48 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


14.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


3.67 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


27.06 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 合计


102.03 2.70 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


无。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 40页 共 47页


序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


199,478,902.64 0.57 2


央行票据


- - 3


金融债券


4,022,909,754.71 11.45


其中:政策性金融债


1,686,415,845.27 4.80 4


企业债券


542,132,505.75 1.54 5


企业短期融资券


4,641,052,280.33 13.21 6


中期票据


374,524,958.27 1.07 7


同业存单


7,607,907,350.24 21.66 8 其他


- - 9 合计


17,388,005,751.94 49.50 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券


- - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元





序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 190211 19国开 11 3,500,000 350,424,735.73 1.00 2 1528010 15交通银行债 3,200,000 321,978,064.54 0.92 3 111988728 19郑州银行 CD210 3,000,000 297,945,015.68 0.85 4 112021126 20渤海银行 CD126 2,500,000 246,316,708.08 0.70 5 160206 16国开 06 2,300,000 231,018,785.93 0.66 6 180203 18国开 03 2,000,000 203,970,265.41 0.58 7 012001160 20首钢 SCP003 2,000,000 200,000,199.51 0.57 8 072000101 20平安证券 CP004 2,000,000 199,988,928.82 0.57 9 111913054 19浙商银行 CD054 2,000,000 199,793,467.66 0.57 10 012001645 20陕延油 SCP006 2,000,000 199,455,782.38 0.57 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.2001%


报告期内偏离度的最低值


-0.0096%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0943%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


无。 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 41页 共 47页


7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细





金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本


占基金资产净值 比例(%)


1 168304 健弘 01A 800,000 80,000,000.00 0.23 2 156189 借呗 59A1 300,000 30,236,269.77 0.09 3 149885 18借 05A1 300,000 30,231,332.26 0.09 4 149912 花呗 61A1 300,000 30,170,216.26 0.09 5 149936 18借呗 1A 300,000 30,159,898.78 0.09 6 138029 深借呗 5A 300,000 30,029,473.67 0.09 7 159915 19借 01A1 300,000 30,022,733.98 0.09 8 149939 18借呗 2A 200,000 20,185,257.71 0.06 9 149876 18借 02A1 200,000 20,182,687.84 0.06 10 168637 惠盈 02A 180,000 18,000,000.00 0.05 7.9 投资组合报告附注


7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


本基金投资的前十名证券中的 15交通银行债,其发行主体为交通银行股份有限公司。 2020 年 4 月 20 日,中国银行保险监督管理委员会向交通银行股份有限公司做出行政处罚决 定(银保监罚决字〔2020〕6号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关 内控管理、审慎经营规定,就其监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在的违法违 规行为,决定罚款合计 260万元。


投资决策说明:


交通银行股份有限公司(下称“公司”)因其在监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据 报送方面的违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员处以行政处罚人民币 260万元罚款。罚 款金额在公司 2019 年全年净利润中占比小于 0.1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不 利影响,对公司资金周转和债务偿还影响小。


7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


114,486.35 2


应收证券清算款


26,000,000.00 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 42页 共 47页


3


应收利息


204,252,290.98 4


应收申购款


406,665.43 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


230,773,442.76 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 (%) 持有份额 占总 份额 比例 (%) 融通易支付货币 A 6,744,484


5,101.49


6,267,405.29


0.02 34,400,657,944.41


99.98 融通易支付货币 B 3


238,714,019.31


710,440,675.58


99.20 5,701,382.34


0.80 融通易支付货币 E 110


47,631.53


325,048.71


6.20 4,914,419.12


93.80 合计 6,744,597


5,208.36


717,033,129.58


2.04


34,411,273,745.87


97.96


注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支 付货币 E的份额面值已折算为 1元。 8.2 期末上市基金前十名持有人


融通易支付货币 E 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 邬晶 615,500.00


11.75 2 林静怡 333,100.00


6.36 3 林芝林生投资有限公司 324,200.00


6.19 4 杨宏基 261,000.00


4.98 5 杨启元 260,000.00


4.96 6 李恒 254,600.00


4.86 7 李羾 223,300.00


4.26 8 李德明 222,700.00


4.25 9 陈彦来 214,600.00


4.10 10 田荣花 200,300.00


3.82 注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支 付货币 E的份额面值已折算为 1元。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 43页 共 47页


1 其他机构 704,571,781.00


2.01


2 个人 39,844,798.57 0.11


3 个人 22,095,605.82 0.06


4 个人 16,626,354.00 0.05


5 个人 12,412,205.51 0.04


6 个人 12,150,228.80 0.03


7 个人 11,433,498.98 0.03


8 个人 11,335,546.93 0.03


9 个人 8,650,887.17 0.02


10 个人 8,362,442.00 0.02


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 有本基金 融通易支付货币 A 371,504.98


0.0011 融通易支付货币 B -


- 融通易支付货币 E - - 合计


371,504.98 0.0011 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 融通易支付货币 A 0 融通易支付货币 B 0 融通易支付货币 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 融通易支付货币 A 0 融通易支付货币 B 0 融通易支付货币 E 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


融通易支付货币 A


融通易支付货币 B


融通易支付货币 E


基金合同生效日(2006年 1月 19日)基金份额总额


2,823,218,174.33 - - 本报告期期初基金份额总额


31,118,304,018.34 10,881,965.02 7,652,673.66 本报告期基金总申购份额


322,607,327,371.85 705,260,092.90 1,004,184.70 减:本报告期基金总赎回份额


319,318,706,040.49 - 3,417,390.53 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额


34,406,925,349.70


716,142,057.92


5,239,467.83


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 44页 共 47页


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


10.2.1 基金管理人重大人事变动 2020 年 6 月 22 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》,经本基金管理人第六届董事会第四次定期会议审议通过,决定由邹曦先生担任公司副总经 理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自 2011 年 10月 20日以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


长江证券


2


-


-


-


-


-


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序: 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 45页 共 47页


(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤:(1)券商服务评价;(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;(3) 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;(4)签约。在获得批准后,按公司签 约程序代表公司与确定券商签约。 3、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


长江证券 1,775,345,584.81 100.00%


2,290,760,000.00 100.00%


- -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


无。


10.9 其他重大事件


序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市金海九州基 金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参加其 费率优惠的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-1-16 2 融通基金管理有限公司 关于 2020 年春节假期延期期 间旗下部分基金场内申赎业务安排的公告 证券日报、中国 证券报、证券时 报、上海证券报、 管理人网站 2020-1-30 3 融通基金新增玄元保险为销售机构并开通定投、转换 上海证券报、管 2020-2-20 融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 46页 共 47页


及参与其费率优惠的公告 理人网站 4 融通关于旗下部分开放式基金参加万家财富申购费率 优惠活动的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-2-21 5 融通关于旗下部分开放式基金在中国邮政储蓄银行开 通基金定期定额投资和转换业务的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-3-5 6 融通基金管理有限公司关于融通易支付货币市场证券 投资基金 E类基金份额增加扩位证券简称的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-3-16 7 融通关于旗下部分开放式基金在北京植信基金销售有 限公司开通定期定额投资业务、转换业务及参加其申 购费率优惠活动的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-3-24 8 关于旗下部分开放式基金参与华安证券申购及定期定 额投资业务费率优惠活动的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-5-6 9 融通关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售 有限公司为销售机构的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-5-15 10 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 恒泰证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率 优惠活动的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-6-19 11 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券日报、中国 证券报、证券时 报、上海证券报、 管理人网站 2020-6-22 12 融通关于旗下部分开放式基金在工行开通基金转换业 务的公告 上海证券报、管 理人网站 2020-6-24 §11 备查文件目录


11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件


(二)《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》


(三)《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》


(四)《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司批准成立批件和营业执照


(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所。 11.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。


融通易支付货币市场证券投资基金 2020年中期报告 第 47页 共 47页





融通基金管理有限公司 2020年 8月 27日