广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资
基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十七日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证环保 ETF
场内简称 环保 ETF
基金主代码 512580
交易代码 512580
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,066,671,654.00份
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年 2月 28日
注：本基金扩位证券简称：环保 ETF
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。
业绩比较基准
本基金的标的指数为中证环保产业指数。本基金的业绩比较基准为标的指
数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
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传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 46,790,578.90
本期利润 148,784,606.46
加权平均基金份额本期利润 0.0675
本期加权平均净值利润率 8.37%
本期基金份额净值增长率 8.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 -305,264,473.44
期末可供分配基金份额利润 -0.1477
期末基金资产净值 1,761,407,180.56
期末基金份额净值 0.8523
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -14.77%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
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平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.22% 0.87% 9.94% 0.88% 0.28% -0.01%
过去三个月 15.52% 1.21% 14.74% 1.22% 0.78% -0.01%
过去六个月 8.23% 1.87% 6.93% 1.90% 1.30% -0.03%
过去一年 15.63% 1.48% 12.70% 1.53% 2.93% -0.05%
过去三年 -13.98% 1.42% -21.24% 1.47% 7.26% -0.05%
自基金合同生
效起至今
-14.77% 1.36% -20.69% 1.42% 5.92% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 1月 25日至 2020年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
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际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2020年 6月 30日，公司管理 225只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证基建工
程指数型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发中证
京津冀协同发
展主题交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证京津冀
协同发展主题
2019-11-14 - 12年
霍华明先生，理学硕士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任广
发基金管理有限公司注册登记部
核算专员、数量投资部数据分析
员、ETF基金助理兼研究员。
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交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
小板 300交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中小板
300交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发中证
环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证军工交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
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基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数成份股的构成及其权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易
和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
2020年上半年，疫情在全球蔓延，全球经济受到严重打击，中国在疫情防控方面较为成功，经
济也从疫情中快速复苏。上半年国内生产总值同比下降 1.6%，分季度看，一季度同比下降 6.8%，二
季度增长 3.2%。上证指数下跌 2.15%，深证成指上涨 14.97%，中小板指上涨 20.85%，创业板指上
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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涨 35.60%，中证环保产业指数上涨 6.93%。受疫情影响，政府调低了公共财政支出，其中 1月-5月
份全国公共财政支出同比累计减少 2.9%，节能环保行业支出累计同比减少 10%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 8.23%，同期业绩比较基准收益率为 6.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中国疫情防控形势持续向好，复工、复产、复商、复市加快推进，主要的经济指
标恢复增长，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。国家对环保的重视程度
依旧较高，另外，随着国民环保意识的提高，水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资
源化、环境监测细分领域的企业未来将会更加受益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
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进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证环保产业交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,308,109.08 21,191,446.18
结算备付金
402,145.38 998,346.68
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存出保证金
109,419.02 63,204.61
交易性金融资产 6.4.7.2 1,749,206,526.58 1,820,826,399.60
其中：股票投资
1,749,206,526.58 1,813,097,499.60
基金投资
- -
债券投资
- 7,728,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,063,499.64 1,518,444.82
应收利息 6.4.7.5 1,429.52 5,569.92
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 75,409.90 -
资产总计
1,766,166,539.12 1,844,603,411.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,035,943.89
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
712,510.98 762,884.28
应付托管费
142,502.20 152,576.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,056,616.79 601,583.87
应交税费
7.67 40.92
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,847,720.92 832,393.59
负债合计
4,759,358.56 5,385,423.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,066,671,654.00 2,335,471,654.00
未分配利润 6.4.7.10 -305,264,473.44 -496,253,665.60
所有者权益合计
1,761,407,180.56 1,839,217,988.40
负债和所有者权益总计
1,766,166,539.12 1,844,603,411.81
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值人民币 0.8523元，基金份额总额 2,066,671,654.00
份。
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.2 利润表
会计主体：广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
156,868,059.97 210,072,306.21
1.利息收入
80,079.43 320,855.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 72,794.30 320,855.48
债券利息收入
7,285.13 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
54,075,801.81 -33,190,738.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,992,164.16 -44,155,282.84
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,183,306.76 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9,900,330.89 10,964,544.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 101,994,027.56 241,988,420.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 718,151.17 953,768.65
减：二、费用
8,083,453.51 7,489,934.10
1．管理人报酬
4,424,752.93 4,164,695.02
2．托管费
884,950.63 832,938.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 2,317,956.05 1,954,505.36
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
26.18 -
7．其他费用 6.4.7.19 455,767.72 537,794.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
148,784,606.46 202,582,372.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
148,784,606.46 202,582,372.11
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,335,471,654.00 -496,253,665.60 1,839,217,988.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 148,784,606.46 148,784,606.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -268,800,000.00 42,204,585.70 -226,595,414.30
其中：1.基金申购款 204,600,000.00 -40,628,524.74 163,971,475.26
2.基金赎回款 -473,400,000.00 82,833,110.44 -390,566,889.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,066,671,654.00 -305,264,473.44 1,761,407,180.56
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,217,871,654.00 -776,875,895.13 1,440,995,758.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 202,582,372.11 202,582,372.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 133,200,000.00 -43,743,879.54 89,456,120.46
其中：1.基金申购款 368,400,000.00 -96,141,368.95 272,258,631.05
2.基金赎回款 -235,200,000.00 52,397,489.41 -182,802,510.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,351,071,654.00 -618,037,402.56 1,733,034,251.44
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中
国证监会”）证监许可〔2016〕1509 号《关于准予广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基
金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》（“基金合同”）发起，于 2016年 12月 19日向社会公开发行募集并于 2017年 1月 25日
正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2016年 12月 19日至 2017年 1月 16日，为交易型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 678,871,654.00元，有效认购户数为 6,666户。其中，认购资金在募集期
间产生的利息共计人民币 0.00元，折合基金份额 0.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持
有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 14,308,109.08
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 14,308,109.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,606,011,942.47 1,749,206,526.58 143,194,584.11
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,606,011,942.47 1,749,206,526.58 143,194,584.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,222.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 44.28
应收结算备付金利息 162.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 1,429.52
6.4.7.6 其他资产
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 75,409.90
合计 75,409.90
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,056,616.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,056,616.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 126,415.40
应付替代款 2,430,891.64
可退替代款 24,928.70
应付指数使用费 265,485.18
合计 2,847,720.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,335,471,654.00 2,335,471,654.00
本期申购 204,600,000.00 204,600,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -473,400,000.00 -473,400,000.00
本期末 2,066,671,654.00 2,066,671,654.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 70,914,715.79 -567,168,381.39 -496,253,665.60
本期利润 46,790,578.90 101,994,027.56 148,784,606.46
本期基金份额交易产生的 -10,869,231.55 53,073,817.25 42,204,585.70
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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变动数
其中：基金申购款 8,604,312.06 -49,232,836.80 -40,628,524.74
基金赎回款 -19,473,543.61 102,306,654.05 82,833,110.44
本期已分配利润 - - -
本期末 106,836,063.14 -412,100,536.58 -305,264,473.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 64,123.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 837.33
结算备付金利息收入 7,833.66
其他 -
合计 72,794.30
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 33,321,949.62
股票投资收益——赎回差价收入 7,670,214.54
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 40,992,164.16
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 831,134,575.41
减：卖出股票成本总额 797,812,625.79
买卖股票差价收入 33,321,949.62
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 390,566,889.56
减：现金支付赎回款总额 236,574,084.56
减：赎回股票成本总额 146,322,590.46
赎回差价收入 7,670,214.54
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
3,183,306.76
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,183,306.76
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
17,194,667.84
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
14,002,900.00
减：应收利息总额 8,461.08
买卖债券差价收入 3,183,306.76
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,900,330.89
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,900,330.89
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 101,994,027.56
——股票投资 101,994,027.56
——债券投资 -
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——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 101,994,027.56
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 718,151.17
合计 718,151.17
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 2,317,956.05
银行间市场交易费用 -
合计 2,317,956.05
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 36,798.58
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 9,277.04
指数使用费 265,485.18
其他 84,534.58
合计 455,767.72
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 50页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
752,461,907.09 47.58% 418,835,797.38 28.83%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 50页
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
4,784,310.74 20.39% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
700,827.72 53.61% 674,304.22 63.82%
关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
388,267.42 33.95% 382,747.48 36.42%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,424,752.93 4,164,695.02
其中：支付销售机构的客户维护费 4,949.30 5,913.47
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 50页
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 884,950.63 832,938.97
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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份额占基金
总份额的比
例
额占基金总份
额的比例
广发中证环保产
业交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金
1,582,039,144.00 76.55% 1,719,487,344.00 73.62%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
14,308,109.0
8
64,123.31
103,391,113.
87
314,423.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30003
7
新宙
邦
2020-0
5-08
2020-1
1-12
非公
开发
行流
通受
限
34.80 50.85
160,91
9.00
5,599,
981.20
8,182,
731.15
2020-0
6-03
除权
除息,
派息
比例
0.2500
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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(含税)
60379
9
华友
钴业
2020-0
6-01
2020-1
2-01
大宗
买入
流通
受限
29.55 35.22
110,00
0.00
3,250,
500.00
3,874,
200.00
-
30007
0
碧水
源
2020-0
3-17
2020-0
9-17
大宗
买入
流通
受限
9.60 7.83
400,00
0.00
3,840,
000.00
3,132,
000.00
2020-0
5-29
除权
除息,
派息
比例
0.0660
(含税)
68820
8
道通
科技
2020-0
2-06
2020-0
8-13
新股
流通
受限
24.36 54.23
14,165
.00
345,05
9.40
768,16
7.95
2020-0
5-12
除权
除息,
派息
比例
0.4000
(含税)
68808
5
三友
医疗
2020-0
3-30
2020-1
0-09
新股
流通
受限
20.96 67.62
8,807.
00
184,59
4.72
595,52
9.34
-
68805
1
佳华
科技
2020-0
3-12
2020-0
9-21
新股
流通
受限
50.81 120.27
4,053.
00
205,93
2.93
487,45
4.31
-
68818
9
南新
制药
2020-0
3-18
2020-0
9-28
新股
流通
受限
34.94 50.21
6,833.
00
238,74
5.02
343,08
4.93
-
68815
7
松井
股份
2020-0
5-29
2020-1
2-09
新股
流通
受限
34.48 86.64
3,402.
00
117,30
0.96
294,74
9.28
-
68818
6
广大
特材
2020-0
1-23
2020-0
8-11
新股
流通
受限
17.16 34.15
8,033.
00
137,84
6.28
274,32
6.95
2020-0
5-20
除权
除息,
派息
比例
0.5000
(含税)
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
68827 天智 2020-0 2020-0 新股 12.04 12.04 8,810. 106,07 106,07 -
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 50页
7 航 6-24 7-07 流通
受限
00 2.40 2.40
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
流通
受限
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68860
0
皖仪
科技
2020-0
6-23
2020-0
7-03
新股
流通
受限
15.50 15.50
5,468.
00
84,754
.00
84,754
.00
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
新股
流通
受限
6.94 6.94
1,421.
00
9,861.
74
9,861.
74
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
流通
受限
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
流通
受限
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
流通
受限
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
注：截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 50页
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 7,728,900.00
未评级 - -
合计 - 7,728,900.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 50页
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 14,308,109.08 - - - 14,308,109.08
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 50页
结算备付金 402,145.38 - - - 402,145.38
存出保证金 109,419.02 - - - 109,419.02
交易性金融资产 - - - 1,749,206,526.58
1,749,206,526.
58
应收证券清算款 - - - 2,063,499.64 2,063,499.64
应收利息 - - - 1,429.52 1,429.52
其他资产 - - - 75,409.90 75,409.90
资产总计 14,819,673.48 - - 1,751,346,865.64 1,766,166,539.
12
负债：
应付管理人报酬 - - - 712,510.98 712,510.98
应付托管费 - - - 142,502.20 142,502.20
应付交易费用 - - - 1,056,616.79 1,056,616.79
应交税费 - - - 7.67 7.67
其他负债 - - - 2,847,720.92 2,847,720.92
负债总计 - - - 4,759,358.56 4,759,358.5
6
利率敏感度缺口 14,819,673.48 - - 1,746,587,507.08 1,761,407,180.
56
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 21,191,446.18 - - - 21,191,446.18
结算备付金 998,346.68 - - - 998,346.68
存出保证金 63,204.61 - - - 63,204.61
交易性金融资产 7,728,900.00 - - 1,813,097,499.60
1,820,826,399.
60
应收证券清算款 - - - 1,518,444.82 1,518,444.82
应收利息 - - - 5,569.92 5,569.92
资产总计 29,981,897.47 -
-
1,814,621,514.34 1,844,603,411.
81
负债：
应付证券清算款 - - - 3,035,943.89 3,035,943.89
应付管理人报酬 - - - 762,884.28 762,884.28
应付托管费 - - - 152,576.86 152,576.86
应付交易费用 - - - 601,583.87 601,583.87
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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应交税费 - - - 40.92 40.92
其他负债 - - - 832,393.59 832,393.59
负债总计 - - - 5,385,423.41 5,385,423.41
利率敏感度缺口 29,981,897.47
- - 1,809,236,090.93
1,839,217,988.
40
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,749,206,526.58 99.31 1,813,097,499.60 98.58
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 7,728,900.00 0.42
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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其他 - - - -
合计 1,749,206,526.58 99.31 1,820,826,399.60 99.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 93,354,580.57 94,919,419.50
业绩比较基准下降 5% -93,354,580.57 -94,919,419.50
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 1,730,745,916.95元，属于第二层次的余额为人民币 18,460,609.63元，无属于第三层次的金额（2019
年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 1,784,664,346.88元，属于第二层次的余额为人民币
36,162,052.72元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,749,206,526.58 99.04
其中：股票 1,749,206,526.58 99.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
14,710,254.46 0.83
8 其他各项资产 2,249,758.08 0.13
9 合计 1,766,166,539.12 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,178,924,620.88 66.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 250,870,941.10 14.24
E 建筑业 49,058,466.19 2.79
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
68,597,258.73 3.89
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 182,274,147.68 10.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 19,481,092.00 1.11
合计 1,749,206,526.58 99.31
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600884 杉杉股份 1,908,831 22,505,117.49 1.28
2 601865 福莱特 1,167,786 21,954,376.80 1.25
3 601012 隆基股份 517,997 21,098,017.81 1.20
4 603806 福斯特 419,965 20,960,453.15 1.19
5 002459 晶澳科技 1,104,400 20,740,632.00 1.18
6 300014 亿纬锂能 431,425 20,643,686.25 1.17
7 300751 迈为股份 68,300 20,282,368.00 1.15
8 002745 木林森 1,304,400 20,100,804.00 1.14
9 300037 新宙邦 376,999 20,080,095.95 1.14
10 300618 寒锐钴业 322,228 19,984,580.56 1.13
11 300274 阳光电源 1,386,460 19,951,159.40 1.13
12 300724 捷佳伟创 222,400 19,689,072.00 1.12
13 600438 通威股份 1,125,983 19,569,584.54 1.11
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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14 002850 科达利 282,000 19,514,400.00 1.11
15 000009 中国宝安 2,289,200 19,481,092.00 1.11
16 300118 东方日升 1,278,900 19,183,500.00 1.09
17 002709 天赐材料 561,650 18,978,153.50 1.08
18 300207 欣旺达 998,749 18,876,356.10 1.07
19 600563 法拉电子 304,200 18,799,560.00 1.07
20 300073 当升科技 568,205 18,790,539.35 1.07
21 002129 中环股份 834,400 18,740,624.00 1.06
22 002028 思源电气 913,400 18,688,164.00 1.06
23 300750 宁德时代 105,550 18,403,698.00 1.04
24 300316 晶盛机电 743,681 18,398,667.94 1.04
25 002340 格林美 3,678,486 18,282,075.42 1.04
26 603218 日月股份 994,586 18,200,923.80 1.03
27 002080 中材科技 1,166,517 18,081,013.50 1.03
28 603799 华友钴业 470,538 17,884,706.68 1.02
29 600116 三峡水利 2,003,203 17,808,474.67 1.01
30 002460 赣锋锂业 332,050 17,787,918.50 1.01
31 300776 帝尔激光 210,560 17,640,716.80 1.00
32 300376 易事特 3,387,000 17,612,400.00 1.00
33 600900 长江电力 927,051 17,558,345.94 1.00
34 603659 璞泰来 169,946 17,507,836.92 0.99
35 600406 国电南瑞 863,073 17,477,228.25 0.99
36 603568 伟明环保 752,568 17,459,577.60 0.99
37 300815 玉禾田 142,248 17,445,294.72 0.99
38 002056 横店东磁 1,545,788 17,390,115.00 0.99
39 000035 中国天楹 3,408,200 17,381,820.00 0.99
40 601877 正泰电器 656,925 17,309,973.75 0.98
41 300450 先导智能 374,100 17,287,161.00 0.98
42 002973 侨银环保 737,300 17,282,312.00 0.98
43 603421 鼎信通讯 1,150,677 17,237,141.46 0.98
44 300457 赢合科技 539,875 17,211,215.00 0.98
45 601222 林洋能源 3,147,950 17,187,807.00 0.98
46 600674 川投能源 1,848,682 17,137,282.14 0.97
47 300001 特锐德 817,800 17,124,732.00 0.97
48 300072 三聚环保 3,996,472 17,104,900.16 0.97
49 600025 华能水电 4,492,465 17,026,442.35 0.97
50 000591 太阳能 5,023,260 16,978,618.80 0.96
51 603515 欧普照明 619,244 16,948,708.28 0.96
52 300296 利亚德 2,782,335 16,888,773.45 0.96
53 300682 朗新科技 987,037 16,799,369.74 0.95
54 300070 碧水源 2,076,980 16,749,077.60 0.95
55 601615 明阳智能 1,344,800 16,742,760.00 0.95
56 002531 天顺风能 2,796,600 16,723,668.00 0.95
57 600886 国投电力 2,126,600 16,715,076.00 0.95
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 50页
58 003816 中国广核 5,641,500 16,698,840.00 0.95
59 002506 协鑫集成 6,370,659 16,627,419.99 0.94
60 600021 上海电力 2,244,337 16,608,093.80 0.94
61 600388 龙净环保 1,882,559 16,566,519.20 0.94
62 300068 南都电源 1,553,102 16,556,067.32 0.94
63 002466 天齐锂业 720,720 16,540,524.00 0.94
64 000400 许继电气 1,250,360 16,504,752.00 0.94
65 601985 中国核电 4,033,600 16,497,424.00 0.94
66 601330 绿色动力 1,734,700 16,479,650.00 0.94
67 601200 上海环境 1,373,146 16,477,752.00 0.94
68 600517 国网英大 2,460,400 16,435,472.00 0.93
69 000690 宝新能源 3,480,842 16,429,574.24 0.93
70 601727 上海电气 3,258,500 16,422,840.00 0.93
71 601611 中国核建 2,655,640 16,411,855.20 0.93
72 600312 平高电气 2,211,219 16,407,244.98 0.93
73 300365 恒华科技 1,608,366 16,405,333.20 0.93
74 601016 节能风电 7,731,715 16,391,235.80 0.93
75 600874 创业环保 2,467,844 16,386,484.16 0.93
76 600068 葛洲坝 2,748,700 16,354,765.00 0.93
77 600008 首创股份 5,433,260 16,354,112.60 0.93
78 002202 金风科技 1,639,046 16,341,288.62 0.93
79 600487 亨通光电 994,859 16,325,636.19 0.93
80 600875 东方电气 1,841,842 16,300,301.70 0.93
81 002310 东方园林 3,373,053 16,291,845.99 0.92
82 600703 三安光电 651,665 16,291,625.00 0.92
83 300203 聚光科技 972,869 16,276,098.37 0.92
84 600549 厦门钨业 1,373,930 16,267,331.20 0.92
85 600869 智慧能源 4,062,542 16,250,168.00 0.92
86 000967 盈峰环境 1,959,800 16,168,350.00 0.92
87 000598 兴蓉环境 3,510,768 16,149,532.80 0.92
88 600483 福能股份 2,220,198 16,118,637.48 0.92
89 000826 启迪环境 2,170,808 16,107,395.36 0.91
90 600323 瀚蓝环境 734,164 16,063,508.32 0.91
91 600482 中国动力 1,022,649 16,055,589.30 0.91
92 600089 特变电工 2,367,559 16,028,374.43 0.91
93 300232 洲明科技 1,972,866 15,960,485.94 0.91
94 601179 中国西电 3,296,100 15,953,124.00 0.91
95 002266 浙富控股 4,108,578 15,900,196.86 0.90
96 002617 露笑科技 3,232,550 15,710,193.00 0.89
97 600217 中再资环 3,254,496 15,686,670.72 0.89
98 002074 国轩高科 579,900 15,564,516.00 0.88
99 002665 首航高科 6,345,870 15,483,922.80 0.88
100 300495 美尚生态 1,539,854 14,659,410.08 0.83
101 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.04
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 50页
102 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.03
103 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.03
104 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.03
105 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02
106 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.02
107 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.02
108 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.02
109 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
110 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
111 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
112 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
113 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
114 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
115 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
116 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
117 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
118 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
119 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
120 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
121 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
122 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600563 法拉电子 18,272,668.64 0.99
2 300815 玉禾田 18,078,856.80 0.98
3 003816 中国广核 17,885,352.00 0.97
4 002074 国轩高科 17,748,601.00 0.97
5 002028 思源电气 17,655,147.00 0.96
6 600312 平高电气 17,567,292.58 0.96
7 002973 侨银环保 17,516,303.89 0.95
8 300751 迈为股份 17,503,852.00 0.95
9 300365 恒华科技 17,475,493.30 0.95
10 600217 中再资环 17,361,783.32 0.94
11 601611 中国核建 17,283,807.20 0.94
12 600549 厦门钨业 17,161,731.60 0.93
13 002459 晶澳科技 17,159,663.00 0.93
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 50页
14 000009 中国宝安 17,056,922.00 0.93
15 300682 朗新科技 17,030,203.36 0.93
16 600517 国网英大 16,985,214.00 0.92
17 600869 智慧能源 16,983,191.36 0.92
18 600483 福能股份 16,980,174.38 0.92
19 600487 亨通光电 16,855,687.92 0.92
20 300068 南都电源 16,822,008.30 0.91
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002594 比亚迪 27,203,264.61 1.48
2 002384 东山精密 25,145,317.82 1.37
3 300124 汇川技术 23,672,835.29 1.29
4 300724 捷佳伟创 21,864,645.19 1.19
5 000581 威孚高科 20,844,122.20 1.13
6 300750 宁德时代 20,629,842.68 1.12
7 000012 南
玻 A 20,187,918.31 1.10
8 002372 伟星新材 19,172,895.96 1.04
9 603693 江苏新能 18,798,449.00 1.02
10 002249 大洋电机 18,620,461.51 1.01
11 002611 东方精工 18,602,861.85 1.01
12 300323 华灿光电 18,429,449.80 1.00
13 002717 岭南股份 18,360,286.67 1.00
14 002341 新纶科技 18,207,536.16 0.99
15 002460 赣锋锂业 18,070,410.50 0.98
16 300284 苏交科 18,000,904.27 0.98
17 600733 北汽蓝谷 17,883,118.30 0.97
18 002129 中环股份 17,605,310.84 0.96
19 002573 清新环境 16,779,805.15 0.91
20 002610 爱康科技 16,538,742.08 0.90
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 764,863,796.97
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 50页
卖出股票收入（成交）总额 831,134,575.41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 109,419.02
2 应收证券清算款 2,063,499.64
3 应收股利 -
4 应收利息 1,429.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 75,409.90
8 其他 -
9 合计 2,249,758.08
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300037 新宙邦 8,182,731.15 0.46
非公开发行
流通受限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有 持有人结构
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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(户) 的基金份
额 机构投资者 个人投资者
广发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金
持有份
额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
15,079
137,056.2
8
1,594,3
83,206.
00
77.15%
472,288
,448.00
22.85%
1,582,039,
144.00
76.55%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证环保产业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 鲁锋 4,255,300.00 0.21%
2 渤海证券股份有限公司 3,982,200.00 0.19%
3 何志明 2,644,700.00 0.13%
4 吴剑飞 2,410,800.00 0.12%
5 刘汉玲 2,179,100.00 0.11%
6 曹亚波 2,051,500.00 0.10%
7 方正证券股份有限公司 1,953,903.00 0.09%
8 徐玉莲 1,936,900.00 0.09%
9 李丽 1,826,000.00 0.09%
10 鲁伟 1,764,000.00 0.09%
11
广发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金
1,582,039,144.00 76.55%
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 1月 25日）基金份额总额 678,871,654.00
本报告期期初基金份额总额 2,335,471,654.00
本报告期基金总申购份额 204,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 473,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,066,671,654.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国融证券 1 44,966,390.51 2.84% 32,855.07 2.51% -
长江证券 2 168,709,779.32 10.67% 123,379.67 9.44% 新增 2个
海通证券 2 256,658,396.24 16.23% 187,737.82 14.36% -
银河证券 2 358,815,438.33 22.69% 262,403.23 20.07% -
广发证券 3 752,461,907.09 47.58% 700,827.72 53.61% -
山西证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - 新增 1个
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - 新增 2个
东莞证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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财达证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国融证券 4,341,115.20 18.50% - - - -
长江证券 1,857,736.40 7.92% - - - -
海通证券
12,485,505.5
0
53.20% - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 4,784,310.74 20.39% - - - -
山西证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 50页
国金证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-06-02
2
关于旗下基金投资新宙邦（300037）非公开发
行股票的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-09
3
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-21
4
关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基
金调整标的指数许可使用费并修订基金合同
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-31
5
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-27
6
关于旗下部分上市基金增加扩位证券简称的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-16
7
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-28
8
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-17
9
关于旗下部分沪市 ETF 调整交易结算模式并
修订基金合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-15
10
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-11
11
关于增加国联证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-07
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广 发 中
证 环 保
产 业 交
易 型 开
放 式 指
数 证 券
投 资 基
金 发 起
式 联 接
基金
1
20200101-202006
30
1,719,4
87,344.
00
23,892,0
00.00
161,34
0,200.0
0
1,582,039,14
4.00
76.55%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A股 ETF收费调整的通知》及基金合同的有
关规定，本基金管理人经与相关托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金标的指数
许可使用费，并相应修订基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关
于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告》。
2、根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020 年修订）》，本基金管理
人经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2020年 1月 20日起，调整本基金
的交易结算模式，并相应修订基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的
《关于旗下部分沪市 ETF调整交易结算模式并修订基金合同的公告》。
3、根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书
等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊
登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协议
并更新招募说明书及摘要的公告》。
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 50页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
