广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十七日
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 2页共 62页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 3页共 62页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 52
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 4页共 62页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 55
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 60
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 61
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 5页共 62页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发沪深 300ETF
场内简称 广发 300
基金主代码 510360
交易代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 20日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,621,381,165.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 9月 9日
注：本基金扩位证券简称：沪深 300ETF基金
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律
法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券
或证券组合对标的指数中的股票加以替换。
业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收
益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
姓名 程才良 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 6页共 62页
负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 162,336,857.22
本期利润 119,929,728.77
加权平均基金份额本期利润 0.0463
本期加权平均净值利润率 3.56%
本期基金份额净值增长率 2.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,001,030,968.54
期末可供分配基金份额利润 0.3819
期末基金资产净值 3,622,412,133.54
期末基金份额净值 1.3819
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 7页共 62页
基金份额累计净值增长率 38.19%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.35% 0.90% 7.68% 0.90% 0.67% 0.00%
过去三个月 13.96% 0.90% 12.96% 0.90% 1.00% 0.00%
过去六个月 2.78% 1.50% 1.64% 1.52% 1.14% -0.02%
过去一年 11.19% 1.20% 8.85% 1.22% 2.34% -0.02%
过去三年 20.73% 1.23% 13.56% 1.25% 7.17% -0.02%
自基金合同生
效起至今
38.19% 1.25% 7.15% 1.34% 31.04% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 8月 20日至 2020年 6月 30日）
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 8页共 62页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 9页共 62页
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2020年 6月 30日，公司管理 225只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
创业板交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发道琼斯美
国石油开发与
生产指数证券
投资基金
(QDII-LOF)的
基金经理；广
发港股通恒生
综合中型股指
数证券投资基
金(LOF)的基
2015-08-2
0
- 16年
刘杰先生，工学学士，持有中国证
券投资基金业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息技术部系
统开发专员、数量投资部研究员、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日)、广发中证环
保产业指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2016年 1月 25日
至 2018年 4月 25日)、广发量化
稳健混合型证券投资基金基金经
理(自 2017年 8月 4日至 2018年
11 月 30 日)、广发中小板 300 交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2016 年 1 月 25 日至
2019年 11月 14日)、广发中证环
保产业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中证军工交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2016年 9
月 26日至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自 2016
年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14
日)、广发中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
(自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中小板 300 交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自 2016 年 1 月
25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
发中证养老产业指数型发起式证
券投资基金基金经理(自 2016年 1
月 25日至 2019年 11月 14日)、
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 10页共 62页
金经理；广发
美国房地产指
数证券投资基
金的基金经
理；广发纳斯
达克 100交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达克
100指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
粤港澳大湾区
创新 100交易
广发标普全球农业指数证券投资
基金基金经理(自 2018年 8月 6日
至 2020年 2月 28日)。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 11页共 62页
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 12页共 62页
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的标的指数为沪深 300指数，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。
（1）投资策略
作为 ETF基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素
对指数跟踪效果的冲击，降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。
2020年上半年，虽然受到新冠疫情影响，但由于国内疫情控制较好，市场风险偏好触底反弹，
上半年 A股市场先抑后扬，整体震荡上行，沪深 300指数上涨 1.64%，中证 500指数上涨 11.33%，
创业板指数上涨 35.60%。海外市场方面，纳斯达克 100指数上涨 16.30%，标普 500指数微跌 4.04%。
虽然上半年全球新冠疫情没有得到完全控制，欧美部分国家疫情甚至有反弹迹象，但各国推动经济
复苏的方向并未改变，全球风险偏好继续回升，股市反弹尤为明显。而国内对疫情的统筹防控效果
显著，复工复产的进程在有序进行，加上创业板注册制等资本市场改革不断推出，国内资本市场的
吸引力和竞争力逐步提升，股市风险偏好也在逐步提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 2.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对 A股市场总体较为乐观。在疫情方面，全球第二波疫情来临之际，国内依
然很好地控制住了疫情，经济基本面与疫情防控的状况仍好于海外，下半年经济活动的持续修复将
有利于企业盈利的好转；在资本市场方面，货币政策可能不会进一步宽松，但是由于经济恢复需要
一个过程，下半年流动性转向收紧的可能性不大；另外，以创业板注册制为契机的改革将有利于资
本市场的长期健康发展。结合当前疫情防控，国内相对较好的社会和经济环境也为未来吸引全球资
金打下了良好的基础。
沪深 300指数作为市场中核心宽基指数之一，覆盖沪深两个市场的大盘蓝筹股票，是资产配置
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 13页共 62页
的重要标的。投资者若看好 A股市场，可关注沪深 300指数基金。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 14页共 62页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公
司在广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 25,897,692.16 34,458,646.38
结算备付金
36,475,346.25 9,371,030.24
存出保证金
2,934,508.78 102,345.02
交易性金融资产 6.4.7.2 3,562,749,241.61 3,821,056,851.85
其中：股票投资
3,561,851,241.61 3,820,937,251.85
基金投资
- -
债券投资
898,000.00 119,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,400,251.45 11,049,159.16
应收利息 6.4.7.5 30,470.18 11,897.62
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 15页共 62页
应收股利
13,872.50 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,629,501,382.93 3,876,049,930.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,223,662.39 11,282,224.65
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,455,610.21 1,533,461.81
应付托管费
291,122.04 306,692.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 682,197.01 372,294.11
应交税费
194,645.09 53,069.92
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,242,012.65 3,361,253.15
负债合计
7,089,249.39 16,908,996.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,621,381,165.00 2,870,381,165.00
未分配利润 6.4.7.10 1,001,030,968.54 988,759,769.26
所有者权益合计
3,622,412,133.54 3,859,140,934.26
负债和所有者权益总计
3,629,501,382.93 3,876,049,930.27
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值人民币 1.3819元，基金份额总额 2,621,381,165.00
份。
6.2 利润表
会计主体：广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
132,757,915.96 604,316,109.21
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 16页共 62页
1.利息收入
426,917.75 189,290.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 317,854.53 186,990.40
债券利息收入
580.58 2,300.12
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
108,482.64 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
173,157,539.24 131,866,844.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 128,660,420.13 99,037,180.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 941,320.37 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 7,611,203.88 -57,660.00
股利收益 6.4.7.15 35,944,594.86 32,887,324.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -42,407,128.45 470,097,859.75
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,580,587.42 2,162,114.47
减：二、费用
12,828,187.19 10,180,815.50
1．管理人报酬
8,371,735.09 6,860,054.41
2．托管费
1,674,346.97 1,372,010.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 2,154,584.91 1,415,269.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
27,793.08 -
7．其他费用 6.4.7.19 599,727.14 533,480.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
119,929,728.77 594,135,293.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
119,929,728.77 594,135,293.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 2,870,381,165.00 988,759,769.26 3,859,140,934.26
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 17页共 62页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 119,929,728.77 119,929,728.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -249,000,000.00 -107,658,529.49 -356,658,529.49
其中：1.基金申购款 669,000,000.00 190,234,547.88 859,234,547.88
2.基金赎回款 -918,000,000.00 -297,893,077.37 -1,215,893,077.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,621,381,165.00 1,001,030,968.54 3,622,412,133.54
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,279,381,165.00 -68,874,259.99 2,210,506,905.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 594,135,293.71 594,135,293.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 498,000,000.00 149,017,406.06 647,017,406.06
其中：1.基金申购款 1,620,000,000.00 346,977,037.33 1,966,977,037.33
2.基金赎回款 -1,122,000,000.00 -197,959,631.27 -1,319,959,631.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,777,381,165.00 674,278,439.78 3,451,659,604.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 18页共 62页
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）证监许可[2015]985 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015年 8月 20日募集成立。本基金的基金管理人
为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015年 7月 10日至 2015年 8月 7日，本基金为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 308,381,165.00元，有效认购户数为 2,973户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 1,796.00元，折合基金份额 1,796.00份，按照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 19页共 62页
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 20页共 62页
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 25,897,692.16
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 25,897,692.16
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,163,474,060.14 3,561,851,241.61 398,377,181.47
贵金属投资-金交所黄 - - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 21页共 62页
金合约
债券
交易所市场 898,000.00 898,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 898,000.00 898,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,164,372,060.14 3,562,749,241.61 398,377,181.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 24,298,800.00 - - -
其中：股指期货投资 24,298,800.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 24,298,800.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末
具体投资情况如下（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/卖）
（单位：手）
合约市值 公允价值变动
IF2007 IF2007 20 24,708,000.00 409,200.00
总额合计
- 24,708,000.00 409,200.00
减：可抵销期货暂收款
- - -409,200.00
股指期货投资净额
- - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 22页共 62页
应收活期存款利息 2,354.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 87.75
应收结算备付金利息 13,654.60
应收债券利息 82.10
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 14,291.42
其他 -
合计 30,470.18
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 682,197.01
银行间市场应付交易费用 -
合计 682,197.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 96,470.92
应付替代款 643,237.55
应付指数使用费 502,304.18
合计 1,242,012.65
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,870,381,165.00 2,870,381,165.00
本期申购 669,000,000.00 669,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -918,000,000.00 -918,000,000.00
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 62页
本期末 2,621,381,165.00 2,621,381,165.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,079,878,056.35 -91,118,287.09 988,759,769.26
本期利润 162,336,857.22 -42,407,128.45 119,929,728.77
本期基金份额交易产生的
变动数 -94,103,700.55 -13,554,828.94 -107,658,529.49
其中：基金申购款 278,614,294.75 -88,379,746.87 190,234,547.88
基金赎回款 -372,717,995.30 74,824,917.93 -297,893,077.37
本期已分配利润 - - -
本期末 1,148,111,213.02 -147,080,244.48 1,001,030,968.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 173,531.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,293.00
结算备付金利息收入 143,029.77
其他 -
合计 317,854.53
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 84,815,363.81
股票投资收益——赎回差价收入 43,845,056.32
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 128,660,420.13
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 789,733,396.51
减：卖出股票成本总额 704,918,032.70
买卖股票差价收入 84,815,363.81
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 62页
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 1,215,893,077.37
减：现金支付赎回款总额 420,110,387.37
减：赎回股票成本总额 751,937,633.68
赎回差价收入 43,845,056.32
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
941,320.37
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 941,320.37
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,752,942.19
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,811,100.00
减：应收利息总额 521.82
买卖债券差价收入 941,320.37
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货投资收益 7,611,203.88
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 35,944,594.86
其中：证券出借权益补偿收入 137,313.45
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 62页
基金投资产生的股利收益 -
合计 35,944,594.86
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -42,816,328.45
——股票投资 -42,816,328.45
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 409,200.00
——权证投资 -
——股指期货投资 409,200.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -42,407,128.45
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,580,587.42
合计 1,580,587.42
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 2,140,636.02
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 13,948.89
合计 2,154,584.91
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 62页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 36,798.58
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 952.04
指数使用费 502,304.18
合计 599,727.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金
广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 62页
广发证券股份有限
公司
- - 593,197.02 0.05%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
3,589,500.00 48.89% 3,259,100.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,371,735.09 6,860,054.41
其中：支付销售机构的客户维护费 21,707.93 14,415.73
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 62页
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,674,346.97 1,372,010.90
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发沪深 300交
易型开放式指数
证券投资基金联
2,335,929,165.00 89.11% 2,522,129,165.00 87.87%
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 62页
接基金
广发证券股份有
限公司
4,026,100.00 0.15% 16,974,400.00 0.59%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
25,897,692.1
6
173,531.76
49,312,870.4
2
131,714.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 711,400 股基金管理人控股股东广发证券股份有限公司的 A 股普通股
（2019年6月30日：829,600股），成本总额为人民币10,329,655.81元（2019年6月30日：12,363,237.26
元），估值总额为 10,044,968.00元（2019年 6月 30日：11,398,704.00元），占本基金资产净值的
比例为 0.28%（2019年 6月 30日：0.33%）。本基金本报告期末持有 168,860股基金管理人股东烽
火通信科技股份有限公司的 A股普通股（2019年 6月 30日：无），成本总额为人民币 4,750,631.68
元（2019年 6月 30日：无），估值总额为 4,881,742.60元（2019年 6月 30日：无），占本基金资
产净值的比例为 0.13%（2019年 6月 30日：无）。本基金本报告期末持有 8,424,700股本基金托管
人中国工商银行股份有限公司的 A股普通股（2019年 6月 30日：5,967,500股），成本总额为人民
币 45,384,348.48元（2019年 6月 30日：32,728,134.14元），估值总额为 41,955,006.00元（2019年
6月 30日：35,148,575.00元），占本基金资产净值的比例为 1.16%（2019年 6月 30日：1.02%）。
本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常
业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 62页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30041
3
芒果
超媒
2020-0
3-05
2020-0
9-07
大宗
买入
流通
受限
42.58 62.12
60,000
.00
2,554,
800.00
3,727,
200.00
-
68820
0
华峰
测控
2020-0
2-11
2020-0
8-18
新股
流通
受限
107.41 270.02
3,780.
00
406,00
9.80
1,020,
675.60
2020-0
6-01
除权
除息,
派息
比例
0.6000
(含税)
68808
0
映翰
通
2020-0
2-03
2020-0
8-12
新股
流通
受限
27.63 86.78
2,233.
00
61,697
.79
193,77
9.74
2020-0
6-18
除权
除息,
派息
比例
0.2000
(含税)
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.42 16.42
7,894.
00
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
新股
流通
受限
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2021-0
1-11
新股
流通
受限
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68860
0
皖仪
科技
2020-0
6-23
2020-0
7-03
新股
流通
受限
15.50 15.50
5,468.
00
84,754
.00
84,754
.00
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
新股
流通
受限
6.94 6.94
1,421.
00
9,861.
74
9,861.
74
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
流通
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 62页
受限
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
流通
受限
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
流通
受限
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
新债
流通
受限
100.00 100.00
7,127.
00
712,70
0.00
712,70
0.00
-
12811
4
正邦
转债
2020-0
6-17
2020-0
7-15
新债
流通
受限
100.00 100.00
1,853.
00
185,30
0.00
185,30
0.00
-
注：截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权
证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
合约编
号
证券代
码
证券名称 成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
202006
040000
1523
002466 天齐锂业 2020-06-04
2020-07-
02
22.95 30,000.00 688,500.00
202006 601216 君正集团 2020-06-04 2020-07- 2.54 150,000.00 381,000.00
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 62页
040000
1525
02
202006
090000
0255
000100 TCL科技 2020-06-09
2020-07-
07
6.20 20,000.00 124,000.00
202006
090000
0406
002916 深南电路 2020-06-09
2020-07-
07
167.52 10,000.00
1,675,200.0
0
202006
090000
0408
002714 牧原股份 2020-06-09
2020-07-
07
82.00 10,000.00 820,000.00
202006
090000
0444
300136 信维通信 2020-06-09
2020-07-
07
53.02 10,000.00 530,200.00
202006
090000
0482
300433 蓝思科技 2020-06-09
2020-07-
07
28.04 10,000.00 280,400.00
202006
090000
0509
600118 中国卫星 2020-06-09
2020-07-
07
30.83 10,000.00 308,300.00
202006
090000
2685
600522 中天科技 2020-06-09
2020-07-
07
11.45 30,000.00 343,500.00
202006
100000
3118
601066 中信建投 2020-06-10
2020-07-
08
39.38 10,000.00 393,800.00
202006
150000
0536
002129 中环股份 2020-06-15
2020-07-
13
22.46 20,000.00 449,200.00
202006
150000
0866
300014 亿纬锂能 2020-06-15
2020-07-
13
47.85 10,000.00 478,500.00
202006
150000
1370
601231 环旭电子 2020-06-15
2020-07-
13
21.84 19,900.00 434,616.00
202006
160000
8120
601162 天风证券 2020-06-16
2020-07-
14
6.06 20,000.00 121,200.00
202006
160000
8140
600547 山东黄金 2020-06-16
2020-07-
14
36.62 10,000.00 366,200.00
202006
160000
8148
601066 中信建投 2020-06-16
2020-07-
14
39.38 10,000.00 393,800.00
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 62页
202006
160000
8152
601236 红塔证券 2020-06-16
2020-07-
14
19.40 10,000.00 194,000.00
202006
170001
2471
600522 中天科技 2020-06-17
2020-07-
15
11.45 10,000.00 114,500.00
202006
180000
3140
000723 美锦能源 2020-06-18
2020-07-
16
6.26 10,000.00 62,600.00
202006
190000
0188
000066 中国长城 2020-06-19
2020-07-
17
13.20 10,000.00 132,000.00
202006
190000
0214
000723 美锦能源 2020-06-19
2020-07-
17
6.26 60,000.00 375,600.00
202006
190000
0217
000876 新 希 望 2020-06-19
2020-07-
17
29.80 10,000.00 298,000.00
202006
190000
0318
002352 顺丰控股 2020-06-19
2020-07-
17
54.70 10,000.00 547,000.00
202006
190000
0341
002466 天齐锂业 2020-06-19
2020-07-
17
22.95 20,000.00 459,000.00
202006
190000
1243
002468 申通快递 2020-06-19
2020-07-
03
16.41 10,000.00 164,100.00
202006
190000
1245
600004 白云机场 2020-06-19
2020-07-
03
15.24 10,000.00 152,400.00
202006
190000
1261
600009 上海机场 2020-06-19
2020-07-
03
72.07 10,000.00 720,700.00
202006
190000
1263
002460 赣锋锂业 2020-06-19
2020-07-
03
53.57 10,000.00 535,700.00
202006
190000
1271
600233 圆通速递 2020-06-19
2020-07-
03
14.56 10,000.00 145,600.00
202006
190000
1493
601066 中信建投 2020-06-19
2020-07-
17
39.38 10,000.00 393,800.00
202006
220001
601360 三六零 2020-06-22
2020-07-
06
18.31 10,000.00 183,100.00
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 62页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
1932
202006
220001
1938
000703 恒逸石化 2020-06-22
2020-07-
06
9.13 10,000.00 91,300.00
202006
220001
2716
603986 兆易创新 2020-06-22
2020-07-
20
235.91 10,000.00
2,359,100.0
0
202006
230000
1582
002468 申通快递 2020-06-23
2020-07-
07
16.41 10,000.00 164,100.00
202006
230000
1592
600703 三安光电 2020-06-23
2020-07-
07
25.00 170,000.00
4,250,000.0
0
202006
230000
1600
601236 红塔证券 2020-06-23
2020-07-
07
19.40 10,000.00 194,000.00
202006
230000
1610
603799 华友钴业 2020-06-23
2020-07-
07
38.86 40,000.00
1,554,400.0
0
202006
230000
1652
600516 方大炭素 2020-06-23
2020-07-
07
6.28 95,500.00 599,740.00
202006
230000
1660
601162 天风证券 2020-06-23
2020-07-
21
6.06 20,000.00 121,200.00
202006
240000
0582
000876 新 希 望 2020-06-24
2020-07-
22
29.80 10,000.00 298,000.00
202006
240000
1803
002352 顺丰控股 2020-06-24
2020-07-
22
54.70 70,000.00
3,829,000.0
0
202006
240000
6603
600522 中天科技 2020-06-24
2020-07-
22
11.45 20,000.00 229,000.00
202006
290000
1232
601788 光大证券 2020-06-29
2020-07-
27
16.06 120,000.00
1,927,200.0
0
202006
290000
3748
002466 天齐锂业 2020-06-29
2020-07-
27
22.95 10,000.00 229,500.00
合计 - - - - - 1,185,400.0
0
28,113,056.
00
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 62页
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 898,000.00 119,600.00
未评级 - -
合计 898,000.00 119,600.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 62页
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 25,897,692.16 - - - 25,897,692.16
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 62页
结算备付金 36,475,346.25 - - - 36,475,346.25
存出保证金 2,934,508.78 - - - 2,934,508.78
交易性金融资产 898,000.00 - - 3,561,851,241.61
3,562,749,241.
61
应收证券清算款 - - - 1,400,251.45 1,400,251.45
应收利息 - - - 30,470.18 30,470.18
应收股利 - - - 13,872.50 13,872.50
资产总计 66,205,547.19 - - 3,563,295,835.74 3,629,501,382.
93
负债：
应付证券清算款 - - - 3,223,662.39 3,223,662.39
应付管理人报酬 - - - 1,455,610.21 1,455,610.21
应付托管费 - - - 291,122.04 291,122.04
应付交易费用 - - - 682,197.01 682,197.01
应交税费 - - - 194,645.09 194,645.09
其他负债 - - - 1,242,012.65 1,242,012.65
负债总计 - - - 7,089,249.39 7,089,249.3
9
利率敏感度缺口 66,205,547.19 - - 3,556,206,586.35 3,622,412,133.
54
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 34,458,646.38 - - - 34,458,646.38
结算备付金 9,371,030.24 - - - 9,371,030.24
存出保证金 102,345.02 - - - 102,345.02
交易性金融资产 119,600.00 - - 3,820,937,251.85
3,821,056,851.
85
应收证券清算款 - - - 11,049,159.16 11,049,159.16
应收利息 - - - 11,897.62 11,897.62
资产总计 44,051,621.64 -
-
3,831,998,308.63 3,876,049,930.
27
负债：
应付证券清算款 - - - 11,282,224.65 11,282,224.65
应付管理人报酬 - - - 1,533,461.81 1,533,461.81
应付托管费 - - - 306,692.37 306,692.37
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 62页
应付交易费用 - - - 372,294.11 372,294.11
应交税费 - - - 53,069.92 53,069.92
其他负债 - - - 3,361,253.15 3,361,253.15
负债总计 - - - 16,908,996.01 16,908,996.01
利率敏感度缺口 44,051,621.64
- - 3,815,089,312.62
3,859,140,934.
26
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 3,561,851,241.61 98.33 3,820,937,251.85 99.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 898,000.00 0.02 119,600.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 62页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,562,749,241.61 98.35 3,821,056,851.85 99.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 196,059,098.67 193,001,712.41
业绩比较基准下降 5% -196,059,098.67 -193,001,712.41
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 3,556,271,601.07元，属于第二层次的余额为人民币 6,477,640.54元，无属于第三层次的金额（2019
年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 3,808,285,443.57元，属于第二层次的余额为人民币
12,771,408.28元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 62页
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,561,851,241.61 98.14
其中：股票 3,561,851,241.61 98.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 898,000.00 0.02
其中：债券 898,000.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
62,373,038.41 1.72
8 其他各项资产 4,379,102.91 0.12
9 合计 3,629,501,382.93 100.00
注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增
值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 28,113,056.00元，占
基金资产净值比例 0.78%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 52,925,179.80 1.46
B 采矿业
85,929,843.39
2.37
C 制造业 1,708,201,970.30 47.16
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 62页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,485,014.53 2.00
E 建筑业 70,525,045.49 1.95
F 批发和零售业 36,676,757.11 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 99,942,810.11 2.76
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
145,703,351.22 4.02
J 金融业 1,010,617,053.77 27.90
K 房地产业 133,141,564.27 3.68
L 租赁和商务服务业 50,850,824.16 1.40
M 科学研究和技术服务业 24,057,264.00 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,523,694.00 0.12
Q 卫生和社会工作 43,386,470.87 1.20
R 文化、体育和娱乐业 22,884,398.59 0.63
S 综合 - -
合计 3,561,851,241.61 98.33
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 2,603,804 185,911,605.60 5.13
2 600519 贵州茅台 120,748 176,639,834.24 4.88
3 600036 招商银行 2,479,219 83,599,264.68 2.31
4 600276 恒瑞医药 892,908 82,415,408.40 2.28
5 000858 五 粮 液 466,517 79,830,389.04 2.20
6 000333 美的集团 1,177,639 70,411,035.81 1.94
7 000651 格力电器 1,156,800 65,440,176.00 1.81
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 62页
8 002475 立讯精密 1,005,607 51,637,919.45 1.43
9 600030 中信证券 2,047,517 49,365,634.87 1.36
10 601166 兴业银行 3,014,001 47,560,935.78 1.31
11 600887 伊利股份 1,457,949 45,385,952.37 1.25
12 000002 万
科 A 1,636,100 42,767,654.00 1.18
13 601398 工商银行 8,424,700 41,955,006.00 1.16
14 600900 长江电力 2,115,164 40,061,206.16 1.11
15 601888 中国中免 234,176 36,070,129.28 1.00
16 601328 交通银行 6,604,163 33,879,356.19 0.94
17 300059 东方财富 1,547,316 31,255,783.20 0.86
18 600585 海螺水泥 576,733 30,514,943.03 0.84
19 000725 京东方 A 6,511,400 30,408,238.00 0.84
20 600000 浦发银行 2,821,994 29,856,696.52 0.82
21 000001 平安银行 2,332,280 29,853,184.00 0.82
22 000661 长春高新 68,032 29,614,329.60 0.82
23 002714 牧原股份 360,314 29,545,748.00 0.82
24 600016 民生银行 5,151,251 29,207,593.17 0.81
25 603288 海天味业 233,600 29,059,840.00 0.80
26 002415 海康威视 898,502 27,269,535.70 0.75
27 600031 三一重工 1,419,199 26,624,173.24 0.73
28 601688 华泰证券 1,414,672 26,595,833.60 0.73
29 000063 中兴通讯 646,989 25,963,668.57 0.72
30 601012 隆基股份 634,688 25,850,842.24 0.71
31 600048 保利地产 1,720,916 25,435,138.48 0.70
32 600837 海通证券 1,944,972 24,467,747.76 0.68
33 603259 药明康德 249,040 24,057,264.00 0.66
34 601668 中国建筑 5,043,404 24,057,037.08 0.66
35 601288 农业银行 7,057,596 23,854,674.48 0.66
36 300498 温氏股份 1,072,451 23,379,431.80 0.65
37 600570 恒生电子 200,686 21,613,882.20 0.60
38 300015 爱尔眼科 483,921 21,026,367.45 0.58
39 601601 中国太保 754,702 20,565,629.50 0.57
40 000100 TCL科技 3,251,700 20,160,540.00 0.56
41 601229 上海银行 2,390,297 19,839,465.10 0.55
42 300142 沃森生物 369,500 19,347,020.00 0.53
43 002142 宁波银行 722,010 18,967,202.70 0.52
44 600309 万华化学 377,382 18,865,326.18 0.52
45 601211 国泰君安 1,083,874 18,707,665.24 0.52
46 603986 兆易创新 79,180 18,679,353.80 0.52
47 601988 中国银行 5,066,022 17,629,756.56 0.49
48 601169 北京银行 3,557,419 17,431,353.10 0.48
49 002352 顺丰控股 318,200 17,405,540.00 0.48
50 600588 用友网络 389,436 17,174,127.60 0.47
51 600009 上海机场 231,508 16,684,781.56 0.46
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 62页
52 601766 中国中车 2,923,722 16,285,131.54 0.45
53 600690 海尔智家 909,728 16,102,185.60 0.44
54 000568 泸州老窖 175,967 16,034,113.04 0.44
55 002241 歌尔股份 545,500 16,015,880.00 0.44
56 000338 潍柴动力 1,152,000 15,805,440.00 0.44
57 002594 比亚迪 217,833 15,640,409.40 0.43
58 300122 智飞生物 153,780 15,401,067.00 0.43
59 002304 洋河股份 144,825 15,226,900.50 0.42
60 002410 广联达 217,259 15,142,952.30 0.42
61 000876 新 希 望 506,600 15,096,680.00 0.42
62 600999 招商证券 687,309 15,086,432.55 0.42
63 600703 三安光电 588,100 14,702,500.00 0.41
64 601899 紫金矿业 3,304,550 14,540,020.00 0.40
65 600104 上汽集团 842,459 14,313,378.41 0.40
66 002555 三七互娱 303,872 14,221,209.60 0.39
67 002230 科大讯飞 369,524 13,831,283.32 0.38
68 002027 分众传媒 2,469,584 13,755,582.88 0.38
69 601818 光大银行 3,827,518 13,702,514.44 0.38
70 600745 闻泰科技 108,100 13,615,195.00 0.38
71 002007 华兰生物 263,070 13,182,437.70 0.36
72 300601 康泰生物 80,580 13,066,852.80 0.36
73 300347 泰格医药 126,200 12,857,256.00 0.35
74 600919 江苏银行 2,219,863 12,586,623.21 0.35
75 600028 中国石化 3,215,667 12,573,257.97 0.35
76 001979 招商蛇口 760,870 12,508,702.80 0.35
77 600436 片仔癀 72,443 12,333,420.75 0.34
78 000538 云南白药 122,886 11,527,935.66 0.32
79 600547 山东黄金 312,340 11,437,890.80 0.32
80 601088 中国神华 792,722 11,383,487.92 0.31
81 600406 国电南瑞 555,521 11,249,300.25 0.31
82 000895 双汇发展 239,300 11,029,337.00 0.30
83 300413 芒果超媒 170,860 10,955,272.00 0.30
84 300003 乐普医疗 299,700 10,945,044.00 0.30
85 000166 申万宏源 2,166,765 10,942,163.25 0.30
86 601628 中国人寿 400,371 10,894,094.91 0.30
87 600050 中国联通 2,237,167 10,827,888.28 0.30
88 600438 通威股份 618,400 10,747,792.00 0.30
89 002271 东方雨虹 264,100 10,730,383.00 0.30
90 300014 亿纬锂能 221,100 10,579,635.00 0.29
91 601009 南京银行 1,443,128 10,578,128.24 0.29
92 000938 紫光股份 245,432 10,548,667.36 0.29
93 002129 中环股份 468,600 10,524,756.00 0.29
94 601939 建设银行 1,614,166 10,185,387.46 0.28
95 002371 北方华创 59,421 10,155,643.11 0.28
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 62页
96 601006 大秦铁路 1,429,263 10,062,011.52 0.28
97 000776 广发证券 711,400 10,044,968.00 0.28
98 300136 信维通信 186,200 9,872,324.00 0.27
99 002460 赣锋锂业 183,850 9,848,844.50 0.27
100 601390 中国中铁 1,957,781 9,828,060.62 0.27
101 600196 复星医药 289,981 9,815,856.85 0.27
102 601857 中国石油 2,335,204 9,784,504.76 0.27
103 600019 宝钢股份 2,141,237 9,764,040.72 0.27
104 603160 汇顶科技 43,700 9,740,730.00 0.27
105 603019 中科曙光 250,320 9,612,288.00 0.27
106 002044 美年健康 659,462 9,502,847.42 0.26
107 000977 浪潮信息 242,373 9,496,174.14 0.26
108 300124 汇川技术 249,692 9,485,799.08 0.26
109 002050 三花智控 431,679 9,453,770.10 0.26
110 601186 中国铁建 1,105,916 9,267,576.08 0.26
111 002602 世纪华通 598,644 9,165,239.64 0.25
112 600809 山西汾酒 62,801 9,106,145.00 0.25
113 600015 华夏银行 1,479,359 9,053,677.08 0.25
114 002311 海大集团 189,900 9,037,341.00 0.25
115 002001 新 和 成 309,800 9,015,180.00 0.25
116 002624 完美世界 154,994 8,933,854.16 0.25
117 601336 新华保险 200,505 8,878,361.40 0.25
118 300433 蓝思科技 315,368 8,842,918.72 0.24
119 601989 中国重工 2,192,213 8,768,852.00 0.24
120 601933 永辉超市 920,058 8,630,144.04 0.24
121 603501 韦尔股份 41,400 8,360,730.00 0.23
122 002456 欧菲光 452,950 8,329,750.50 0.23
123 002236 大华股份 433,100 8,319,851.00 0.23
124 600958 东方证券 860,420 8,165,385.80 0.23
125 000157 中联重科 1,246,900 8,017,567.00 0.22
126 600183 生益科技 273,500 8,005,345.00 0.22
127 600352 浙江龙盛 625,564 8,000,963.56 0.22
128 600741 华域汽车 378,874 7,876,790.46 0.22
129 002024 苏宁易购 895,091 7,849,948.07 0.22
130 601377 兴业证券 1,126,735 7,718,134.75 0.21
131 601788 光大证券 469,528 7,540,619.68 0.21
132 600383 金地集团 542,597 7,433,578.90 0.21
133 002008 大族激光 205,274 7,379,600.30 0.20
134 002463 沪电股份 290,208 7,249,395.84 0.20
135 601138 工业富联 477,536 7,234,670.40 0.20
136 000860 顺鑫农业 124,900 7,116,802.00 0.20
137 600346 恒力石化 507,487 7,104,818.00 0.20
138 600660 福耀玻璃 336,967 7,032,501.29 0.19
139 601901 方正证券 989,285 7,004,137.80 0.19
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 62页
140 601225 陕西煤业 961,453 6,932,076.13 0.19
141 300408 三环集团 250,201 6,930,567.70 0.19
142 300033 同花顺 51,600 6,866,928.00 0.19
143 002120 韵达股份 278,711 6,814,483.95 0.19
144 601877 正泰电器 258,336 6,807,153.60 0.19
145 601155 新城控股 216,892 6,775,706.08 0.19
146 600522 中天科技 589,497 6,749,740.65 0.19
147 002736 国信证券 591,219 6,680,774.70 0.18
148 000425 徐工机械 1,129,760 6,676,881.60 0.18
149 600109 国金证券 581,479 6,634,675.39 0.18
150 600340 华夏幸福 289,659 6,621,604.74 0.18
151 002202 金风科技 663,641 6,616,500.77 0.18
152 300144 宋城演艺 377,080 6,523,484.00 0.18
153 603799 华友钴业 164,560 6,394,801.60 0.18
154 601669 中国电建 1,838,694 6,361,881.24 0.18
155 000783 长江证券 930,300 6,270,222.00 0.17
156 002841 视源股份 62,687 6,238,610.24 0.17
157 603993 洛阳钼业 1,698,441 6,233,278.47 0.17
158 601800 中国交建 847,011 6,217,060.74 0.17
159 601108 财通证券 603,800 6,188,950.00 0.17
160 601985 中国核电 1,496,529 6,120,803.61 0.17
161 601555 东吴证券 746,165 6,088,706.40 0.17
162 600089 特变电工 892,821 6,044,398.17 0.17
163 603369 今世缘 150,700 5,996,353.00 0.17
164 000069 华侨城 A 985,735 5,973,554.10 0.16
165 600867 通化东宝 341,662 5,955,168.66 0.16
166 600010 包钢股份 5,478,487 5,916,765.96 0.16
167 000768 中航飞机 332,646 5,901,140.04 0.16
168 002916 深南电路 34,152 5,721,143.04 0.16
169 002493 荣盛石化 453,628 5,579,624.40 0.15
170 000066 中国长城 421,700 5,566,440.00 0.15
171 600029 南方航空 1,062,833 5,494,846.61 0.15
172 600606 绿地控股 877,424 5,422,480.32 0.15
173 002179 中航光电 131,774 5,404,051.74 0.15
174 600487 亨通光电 328,460 5,390,028.60 0.15
175 000963 华东医药 210,300 5,320,590.00 0.15
176 002157 正邦科技 300,780 5,257,634.40 0.15
177 600795 国电电力 2,833,915 5,242,742.75 0.14
178 600061 国投资本 406,300 5,172,199.00 0.14
179 000625 长安汽车 468,761 5,156,371.00 0.14
180 600886 国投电力 652,382 5,127,722.52 0.14
181 600705 中航资本 1,294,476 5,126,124.96 0.14
182 601607 上海医药 277,358 5,097,840.04 0.14
183 002422 科伦药业 242,200 5,086,200.00 0.14
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 62页
184 600926 杭州银行 570,132 5,085,577.44 0.14
185 601100 恒立液压 63,400 5,084,680.00 0.14
186 600893 航发动力 216,180 5,075,906.40 0.14
187 603658 安图生物 30,900 5,019,396.00 0.14
188 002466 天齐锂业 213,040 4,889,268.00 0.13
189 600111 北方稀土 523,879 4,882,552.28 0.13
190 600498 烽火通信 168,860 4,881,742.60 0.13
191 603899 晨光文具 89,100 4,864,860.00 0.13
192 601162 天风证券 801,110 4,854,726.60 0.13
193 601066 中信建投 122,800 4,835,864.00 0.13
194 600637 东方明珠 492,374 4,751,409.10 0.13
195 601111 中国国航 718,313 4,748,048.93 0.13
196 600176 中国巨石 505,000 4,620,750.00 0.13
197 600115 东方航空 1,077,042 4,545,117.24 0.13
198 002607 中公教育 163,016 4,523,694.00 0.12
199 002601 龙蟒佰利 244,100 4,515,850.00 0.12
200 601360 三六零 243,800 4,463,978.00 0.12
201 600011 华能国际 1,057,413 4,462,282.86 0.12
202 600233 圆通速递 304,200 4,429,152.00 0.12
203 601727 上海电气 878,204 4,426,148.16 0.12
204 300628 亿联网络 64,800 4,423,248.00 0.12
205 601816 京沪高铁 708,200 4,412,086.00 0.12
206 600118 中国卫星 141,991 4,377,582.53 0.12
207 600332 白云山 135,110 4,368,106.30 0.12
208 600271 航天信息 268,612 4,362,258.88 0.12
209 601600 中国铝业 1,571,795 4,338,154.20 0.12
210 000786 北新建材 203,020 4,330,416.60 0.12
211 601618 中国中冶 1,716,438 4,308,259.38 0.12
212 003816 中国广核 1,418,200 4,197,872.00 0.12
213 000656 金科股份 513,300 4,188,528.00 0.12
214 600221 海航控股 2,765,503 4,148,254.50 0.11
215 601838 成都银行 520,914 4,146,475.44 0.11
216 000596 古井贡酒 27,500 4,131,600.00 0.11
217 002252 上海莱士 486,002 4,111,576.92 0.11
218 600489 中金黄金 446,382 4,079,931.48 0.11
219 000728 国元证券 485,250 4,076,100.00 0.11
220 000703 恒逸石化 442,450 4,039,568.50 0.11
221 601919 中远海控 1,163,181 4,036,238.07 0.11
222 600177 雅戈尔 677,003 4,034,937.88 0.11
223 000961 中南建设 445,852 3,968,082.80 0.11
224 600068 葛洲坝 664,044 3,951,061.80 0.11
225 600066 宇通客车 319,196 3,894,191.20 0.11
226 601997 贵阳银行 541,470 3,876,925.20 0.11
227 600390 五矿资本 540,547 3,816,261.82 0.11
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 62页
228 601998 中信银行 736,567 3,793,320.05 0.10
229 600004 白云机场 248,600 3,788,664.00 0.10
230 601198 东兴证券 331,400 3,612,260.00 0.10
231 600085 同仁堂 131,755 3,573,195.60 0.10
232 601881 中国银河 309,824 3,553,681.28 0.10
233 002508 老板电器 114,106 3,549,837.66 0.10
234 600018 上港集团 835,493 3,509,070.60 0.10
235 603833 欧派家居 30,216 3,502,034.40 0.10
236 600219 南山铝业 1,723,453 3,498,609.59 0.10
237 600516 方大炭素 548,887 3,447,010.36 0.10
238 002673 西部证券 420,760 3,433,401.60 0.09
239 601231 环旭电子 157,000 3,428,880.00 0.09
240 601018 宁波港 949,865 3,391,018.05 0.09
241 002146 荣盛发展 417,950 3,385,395.00 0.09
242 600998 九州通 180,500 3,360,910.00 0.09
243 600362 江西铜业 249,392 3,356,816.32 0.09
244 600760 中航沈飞 101,000 3,314,820.00 0.09
245 600655 豫园股份 373,380 3,308,146.80 0.09
246 601319 中国人保 511,900 3,296,636.00 0.09
247 600170 上海建工 1,070,129 3,285,296.03 0.09
248 601117 中国化学 592,849 3,248,812.52 0.09
249 601878 浙商证券 320,400 3,175,164.00 0.09
250 002773 康弘药业 62,880 3,118,848.00 0.09
251 600369 西南证券 678,369 3,113,713.71 0.09
252 600297 广汇汽车 974,664 3,109,178.16 0.09
253 601021 春秋航空 88,048 3,102,811.52 0.09
254 600848 上海临港 143,761 3,086,548.67 0.09
255 600208 新湖中宝 1,033,439 3,079,648.22 0.09
256 002938 鹏鼎控股 61,000 3,053,660.00 0.08
257 002739 万达电影 199,899 3,052,457.73 0.08
258 002153 石基信息 76,900 3,001,407.00 0.08
259 002958 青农商行 667,600 2,957,468.00 0.08
260 601658 邮储银行 645,300 2,949,021.00 0.08
261 600674 川投能源 317,353 2,941,862.31 0.08
262 600038 中直股份 70,736 2,905,127.52 0.08
263 002032 苏 泊 尔 39,364 2,794,844.00 0.08
264 002939 长城证券 223,700 2,755,984.00 0.08
265 600027 华电国际 783,100 2,678,202.00 0.07
266 603156 养元饮品 121,820 2,619,130.00 0.07
267 002558 巨人网络 145,885 2,538,399.00 0.07
268 000671 阳 光 城 393,524 2,494,942.16 0.07
269 000627 天茂集团 474,936 2,474,416.56 0.07
270 601992 金隅集团 801,800 2,453,508.00 0.07
271 600482 中国动力 155,701 2,444,505.70 0.07
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 62页
272 600583 海油工程 531,337 2,417,583.35 0.07
273 002468 申通快递 147,116 2,414,173.56 0.07
274 600977 中国电影 179,222 2,353,184.86 0.06
275 601633 长城汽车 292,154 2,255,428.88 0.06
276 000709 河钢股份 1,020,900 2,082,636.00 0.06
277 601216 君正集团 811,146 2,060,310.84 0.06
278 601916 浙商银行 522,300 2,057,862.00 0.06
279 601238 广汽集团 222,993 2,006,937.00 0.06
280 601577 长沙银行 246,700 1,958,798.00 0.05
281 600188 兖州煤业 213,371 1,869,129.96 0.05
282 601808 中海油服 142,200 1,868,508.00 0.05
283 601236 红塔证券 96,000 1,862,400.00 0.05
284 600398 海澜之家 318,600 1,854,252.00 0.05
285 000723 美锦能源 295,600 1,850,456.00 0.05
286 601698 中国卫通 96,100 1,730,761.00 0.05
287 600372 中航电子 127,151 1,693,651.32 0.05
288 600928 西安银行 320,400 1,685,304.00 0.05
289 601898 中煤能源 439,946 1,671,794.80 0.05
290 600025 华能水电 432,600 1,639,554.00 0.05
291 600989 宝丰能源 193,900 1,632,638.00 0.05
292 000708 中信特钢 84,900 1,450,941.00 0.04
293 601077 渝农商行 276,300 1,304,136.00 0.04
294 600968 海油发展 488,575 1,138,379.75 0.03
295 601828 美凯龙 96,800 1,025,112.00 0.03
296 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.03
297 601298 青岛港 168,400 956,512.00 0.03
298 603260 合盛硅业 33,711 921,658.74 0.03
299 601212 白银有色 355,900 907,545.00 0.03
300 002945 华林证券 64,800 894,888.00 0.02
301 600299 安迪苏 70,800 865,176.00 0.02
302 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01
303 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
304 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
305 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
306 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
307 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
308 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
309 600535 天士力 3,211 52,082.42 0.00
310 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
311 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
312 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
313 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
314 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
315 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 62页
316 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
317 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
318 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万
科 A 19,044,770.54 0.49
2 000651 格力电器 18,155,023.70 0.47
3 000333 美的集团 18,016,216.96 0.47
4 000858 五 粮 液 17,893,865.87 0.46
5 601398 工商银行 17,167,425.00 0.44
6 000661 长春高新 15,162,256.00 0.39
7 600745 闻泰科技 12,038,499.92 0.31
8 300601 康泰生物 11,967,577.40 0.31
9 300498 温氏股份 11,092,081.53 0.29
10 002352 顺丰控股 10,864,003.97 0.28
11 000001 平安银行 10,637,957.00 0.28
12 002714 牧原股份 9,849,199.46 0.26
13 000977 浪潮信息 9,678,867.74 0.25
14 300014 亿纬锂能 9,676,774.48 0.25
15 002129 中环股份 9,525,652.00 0.25
16 002475 立讯精密 9,426,218.18 0.24
17 000725 京东方 A 9,171,817.00 0.24
18 002371 北方华创 9,152,234.23 0.24
19 000063 中兴通讯 9,143,993.45 0.24
20 002415 海康威视 7,736,574.27 0.20
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 62页
（％）
1 000858 五 粮 液 31,146,104.95 0.81
2 000651 格力电器 30,335,139.76 0.79
3 000333 美的集团 28,094,014.98 0.73
4 600519 贵州茅台 20,984,127.00 0.54
5 601318 中国平安 18,296,959.24 0.47
6 000661 长春高新 18,046,208.23 0.47
7 002475 立讯精密 16,344,819.54 0.42
8 000002 万
科 A 15,531,461.36 0.40
9 000001 平安银行 14,025,243.73 0.36
10 002415 海康威视 13,773,743.62 0.36
11 300498 温氏股份 11,965,111.30 0.31
12 000725 京东方 A 11,101,411.00 0.29
13 000063 中兴通讯 10,619,749.30 0.28
14 002714 牧原股份 10,439,750.00 0.27
15 601166 兴业银行 9,585,154.00 0.25
16 300059 东方财富 9,531,732.36 0.25
17 601288 农业银行 9,298,416.00 0.24
18 002304 洋河股份 8,103,090.70 0.21
19 600036 招商银行 7,869,130.64 0.20
20 600016 民生银行 7,810,577.00 0.20
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 733,043,179.53
卖出股票收入（成交）总额 789,733,396.51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 62页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 898,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 898,000.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 128112 歌尔转 2 7,127 712,700.00 0.02
2 128114 正邦转债 1,853 185,300.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IF2007 IF2007 20.00
24,708,000.0
0
409,200.00
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性较
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 62页
高，用期货进
行较小比例
的现货股票
替代，能够较
好地实现流
动性管理以
及降低调仓
成本等，也能
保持整体持
仓风险特征
前后一致。
公允价值变动总额合计 409,200.00
股指期货投资本期收益 7,611,203.88
股指期货投资本期公允价值变动 409,200.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以投资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争
更好地跟踪标的指数。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,934,508.78
2 应收证券清算款 1,400,251.45
3 应收股利 13,872.50
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 53页共 62页
4 应收利息 30,470.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,379,102.91
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金
持有份
额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
1,917
1,367,439
.31
2,595,3
22,365.
00
99.01%
26,058,
800.00
0.99%
2,335,929,
165.00
89.11%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发沪深300交易型开放式指数证
券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 54页共 62页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
兴业财富-兴业银行“现金
宝(4号)”-私人银行类人民
币理财产品-兴业财富-兴
157,376,500.00 6.00%
2
长江养老保险股份有限公
司-中国太平洋人寿权益
基金型投资产品(财富管
家)委托专户
47,000,000.00 1.79%
3
长江养老保险股份有限公
司-中国太平洋人寿权益
基金型投资产品(万能险
(金诚利))
23,600,000.00 0.90%
4
东方证券资管-建设银行-
东方红建赢 1号集合资产
管理计划
8,912,700.00 0.34%
5
长江养老保险股份有限公
司-中国太平洋人寿权益
基金型投资产品(寿自营)
委托专户
8,090,000.00 0.31%
6 方正证券股份有限公司 5,299,900.00 0.20%
7 广发证券股份有限公司 4,026,100.00 0.15%
8
中国建设银行股份有限公
司-广发均衡养老目标三
年持有期混合型基金中基
金(FOF)
1,456,900.00 0.06%
9
中国工商银行股份有限公
司-广发稳健养老目标一
年持有期混合型基金中基
金(FOF)
1,155,400.00 0.04%
10 金广明 1,050,000.00 0.04%
11
广发沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金
2,335,929,165.00 89.11%
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 55页共 62页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 8月 20日）基金份额总额 308,381,165.00
本报告期期初基金份额总额 2,870,381,165.00
本报告期基金总申购份额 669,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 918,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,621,381,165.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 56页共 62页
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 4 36,617,274.72 2.42% 34,101.76 2.92% -
申万宏源 6 42,314,984.04 2.80% 39,445.29 3.37% -
安信证券 5 70,515,013.68 4.66% 51,568.31 4.41% -
方正证券 5 94,499,295.43 6.25% 86,713.75 7.42% -
东北证券 4 148,271,816.04 9.80% 138,086.11 11.81% -
信达证券 3 361,797,225.79 23.92% 264,580.85 22.63% -
西藏东方财富
证券
2 758,231,392.75 50.14% 554,497.37 47.43% -
招商证券 4 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信建投 5 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 57页共 62页
渤海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
广发证券 7 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
中金财富证券 3 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 58页共 62页
中金公司 4 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 3,142,420.20 42.80% - - - -
安信证券 610,521.99 8.31% - - - -
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 59页共 62页
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 3,589,500.00 48.89% - - - -
长城证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 60页共 62页
天风证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-06-02
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-21
3
关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基
金调整标的指数许可使用费并修订基金合同
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-31
4
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-27
5
关于旗下部分上市基金增加扩位证券简称的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-16
6
关于增加东吴证券为旗下部分基金场内申购
赎回代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-09
7
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-28
8
关于旗下被动型指数基金投资关联方证券的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-23
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 61页共 62页
9
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-17
10
关于旗下部分沪市 ETF 调整交易结算模式并
修订基金合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-15
11
关于增加国联证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-07
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广 发 沪
深 300
交 易 型
开 放 式
指 数 证
券 投 资
基 金 联
接基金
1
20200101-202006
30
2,522,1
29,165.
00
472,437,
100.00
658,63
7,100.0
0
2,335,929,16
5.00
89.11%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A股 ETF收费调整的通知》及基金合同的有
关规定，本基金管理人经与相关托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金标的指数
许可使用费，并相应修订基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关
于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告》。
2、根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020 年修订）》，本基金管理
人经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2020年 1月 20日起，调整本基金
的交易结算模式，并相应修订基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的
《关于旗下部分沪市 ETF调整交易结算模式并修订基金合同的公告》。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 62页共 62页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
