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平安睿享文娱混合A(002450)

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金 2020年中期报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2020年 8月 26日 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 2页 共 48页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 3页 共 48页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 36 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 4页 共 48页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44 §10 重大事件揭示 ............................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45 10.8 其他重大事件 .............................................................. 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 48 §12 备查文件目录 ............................................................... 48 12.1 备查文件目录 .............................................................. 48 12.2 存放地点 .................................................................. 48 12.3 查阅方式 .................................................................. 48


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 5页 共 48页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


平安睿享文娱混合


基金主代码


002450 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 3月 29日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


广发证券股份有限公司 报告期末基金份 额总额


287,963,424.88份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


下属分级基金的交 易代码


002450


002451


报告期末下属分级 基金的份额总额


152,874,855.23份


135,088,569.65份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配 置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略


本基金采用“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面 通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会; 另一方面利用平安基金的研究平台优势,重点研究、投资与文体娱 乐主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级 中受益的投资组合。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


陈特正 崔瑞娟 联系电话


0755-22626828 020-66338888 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95575 传真


0755-23997878 020-87555129 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 广州市天河区马场路 26号广发 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 6页 共 48页


5033号平安金融中心 34层 证券大厦 34楼 邮政编码


518048 510627 法定代表人


罗春风 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


本期已实现收益


1,576,426.23 7,136,900.08 本期利润


32,406,636.05


38,761,522.42


加权平均基金份 额本期利润


1.0183


0.5764


本期加权平均净 值利润率


50.79%


30.95%


本期基金份额净 值增长率


33.59%


33.07%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利 润


82,741,354.02


65,528,719.25


期末可供分配基 金份额利润


0.5412


0.4851


期末基金资产净 值


347,139,458.24


296,194,472.78


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 7页 共 48页


期末基金份额净 值


2.271


2.193


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2020年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


127.10%


119.30%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,而非当期发生数);





3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安睿享文娱混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 12.26%


0.97%


3.41%


0.44%


8.85%


0.53%


过去三个月 29.48%


1.09%


6.21%


0.45%


23.27%


0.64%


过去六个月 33.59%


1.74%


2.35%


0.74%


31.24%


1.00%


过去一年 54.91%


1.38%


7.42%


0.60%


47.49%


0.78%


过去三年 123.74%


1.19%


16.49%


0.62%


107.25%


0.57%


自基金合同生效起至 今 127.10%


1.04%


26.26%


0.56%


100.84%


0.48%


平安睿享文娱混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 12.17%


0.96%


3.41%


0.44%


8.76%


0.52%


过去三个月 29.23%


1.09%


6.21%


0.45%


23.02%


0.64%


过去六个月 33.07%


1.74%


2.35%


0.74%


30.72%


1.00%


过去一年 53.68%


1.38%


7.42%


0.60%


46.26%


0.78%


过去三年 119.08%


1.19%


16.49%


0.62%


102.59%


0.57%


自基金合同生效起至 今 119.30%


1.04%


26.26%


0.56%


93.04%


0.48%


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 8页 共 48页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2016年 3月 29日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定.


3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 9页 共 48页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责 任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质 的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截至 2020年 06月 30日,平安基金共管理 115只公募基金,资产管理总规模约为 3,784亿元人民 币。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


黄维 平安睿享 文娱灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2016 年 8 月 24日 - 9年 黄维先生,北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 证券资产管理(广东)有限公司投资经理。 2016年 5月加入平安基金管理有限公司, 现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金、平安优势产业灵活配置混合型证 券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证 券投资基金、平安匠心优选混合型证券投 资基金、平安估值精选混合型证券投资基 金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 10页 共 48页


基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年全球经历新冠肺炎疫情冲击,经济短期受到较大负面影响,为应对经济下行,全球主 要经济体均出台了相应的财政和货币政策,这使得资本市场流动性较为宽裕,优质资产的估值得 到显著抬升。本产品的配置思路一直聚焦消费升级和产业升级大趋势,自下而上精选优质个股, 注重其盈利的确定性,上半年实现了一定超额收益。


展望后市,我们认为聚焦盈利成长确定性的格局不会改变,我们将围绕消费、医药、科技创 新和高端制造等主线,继续挖掘估值合适及质地优秀的投资标的。在盈利驱动的市场结构中,成 长确定的个股将有望带来良好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期平安睿享文娱混合 A基金份额净值 2.271元,本报告期基金份额净值增长率为 33.59%,同期业绩比较基准收益率为2.35%;截至本报告期平安睿享文娱混合C基金份额净值2.193 元,本报告期基金份额净值增长率为 33.07%,同期业绩比较基准收益率为 2.35%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


国内经济整体还处于结构转型及新旧动能转换阶段,新成长动能是我们关注的重点,目前, 我们认为国内产业面临两个发展机遇:1)新一轮科技创新周期,以 5G、云计算和人工智能为代 表的科技产业正处于爆发起点;2)工程师红利对海外市场输出正在加速,随着东南亚国家经济的 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 11页 共 48页


发展,中国具备比较优势的制造业正在加速向他们导入,这些产业的市场空间快速打开。这些机 遇将持续推动制造业升级和消费升级,受益其中的优质企业将有望获得良好超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估 值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公 司在平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


本报告期内,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 12页 共 48页


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年中期报告》中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


108,291,054.21 13,106,118.35 结算备付金





467,123.30 254,698.01 存出保证金





226,531.29 90,562.89 交易性金融资产


6.4.7.2


516,666,291.85 92,209,621.94 其中:股票投资





516,666,291.85 92,209,621.94 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


17,041.68 14,033.65 应收股利





- - 应收申购款





47,492,461.21 1,303,325.29 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





673,160,503.54 106,978,360.13 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





21,529,030.41 1,350,314.75 应付赎回款





7,144,487.79 715,938.57 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 13页 共 48页


应付管理人报酬





496,275.58 126,869.63 应付托管费





82,712.59 21,144.94 应付销售服务费





125,007.60 56,694.53 应付交易费用


6.4.7.7


378,716.14 92,527.41 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


70,342.41 53,011.51 负债合计





29,826,572.52 2,416,501.34 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


287,963,424.88 63,038,893.58 未分配利润


6.4.7.10


355,370,506.14 41,522,965.21 所有者权益合计





643,333,931.02 104,561,858.79 负债和所有者权益总计





673,160,503.54 106,978,360.13 注: 报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额总额 287,963,424.88份,其中下属 A类基金份额 152,874,855.23份,C类基金份额 135,088,569.65份。下属 A类基金份额净值 2.271元,C类基 金份额净值 2.193元。 6.2 利润表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





74,325,722.48 13,117,378.44 1.利息收入





131,636.36 23,623.81 其中:存款利息收入


6.4.7.11


131,636.36 23,623.81 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





11,093,261.54 7,487,194.52 其中:股票投资收益


6.4.7.12


9,652,589.32 7,191,089.38 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5


- - 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 14页 共 48页





贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,440,672.22 296,105.14 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


62,454,832.16 5,573,370.78 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


645,992.42 33,189.33 减:二、费用





3,157,564.01 681,540.84 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,429,810.06 269,016.36 2.托管费


6.4.10.2.2


238,301.67 44,836.05 3.销售服务费


6.4.10.2.3


503,131.25 103,330.03 4.交易费用


6.4.7.19


913,670.17 213,866.82 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


72,650.86 50,491.58 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





71,168,158.47 12,435,837.60 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





71,168,158.47 12,435,837.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 63,038,893.58 41,522,965.21 104,561,858.79 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 71,168,158.47


71,168,158.47 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 224,924,531.30 242,679,382.46 467,603,913.76 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 15页 共 48页


“-”号填列)


其中:1.基金申 购款


340,148,366.49 340,426,142.06 680,574,508.55 2.基金赎 回款


-115,223,835.19 -97,746,759.60 -212,970,594.79 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


287,963,424.88 355,370,506.14 643,333,931.02 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 34,204,741.97 1,084,888.62 35,289,630.59 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 12,435,837.60


12,435,837.60 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


1,752,278.31 2,071,944.95 3,824,223.26 其中:1.基金申 购款


23,583,284.67 8,619,875.13 32,203,159.80 2.基金赎 回款


-21,831,006.36 -6,547,930.18 -28,378,936.54 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


35,957,020.28 15,592,671.17 51,549,691.45 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





罗春风


林婉文


张南南


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 16页 共 48页


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2016]170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由 平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变 更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 399,836,477.64 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 335号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 29日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 399,852,632.86份基金份额,其中认购资金利息折合 16,155.22份基金份额。本基金 的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发 证券”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华睿享文娱灵活配置混 合型证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金。


根据《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用 与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申 购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指 期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府 债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 17页 共 48页


或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基 准为:沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安睿享文娱灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 18页 共 48页


确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


108,291,054.21 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 19页 共 48页


定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


108,291,054.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


442,934,216.73 516,666,291.85 73,732,075.12 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


442,934,216.73 516,666,291.85 73,732,075.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金于本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


16,720.87 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


229.10 应收债券利息


- 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 20页 共 48页


应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


91.71 合计


17,041.68 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


378,716.14 银行间市场应付交易费用


- 合计


378,716.14 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


2,191.55 应付证券出借违约金


- 预提费用 68,150.86 合计


70,342.41 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 12,742,957.82


12,742,957.82 本期申购


162,081,212.81


162,081,212.81


本期赎回(以“-”号填列)


-21,949,315.40


-21,949,315.40


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


152,874,855.23


152,874,855.23


平安睿享文娱混合 C 项目


本期


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 21页 共 48页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 50,295,935.76


50,295,935.76 本期申购


178,067,153.68


178,067,153.68


本期赎回(以“-”号填列)


-93,274,519.79


-93,274,519.79


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


135,088,569.65


135,088,569.65


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 5,132,624.35 3,787,821.12 8,920,445.47 本期利润


1,576,426.23 30,830,209.82 32,406,636.05


本期基金份额 交易产生的变 动数


76,032,303.44 76,905,218.05 152,937,521.49 其中:基金申 购款


87,525,112.65 86,986,069.85 174,511,182.50 基金赎 回款


-11,492,809.21 -10,080,851.80 -21,573,661.01 本期已分配利 润


- - - 本期末


82,741,354.02 111,523,248.99 194,264,603.01 平安睿享文娱混合 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 18,026,630.03 14,575,889.71 32,602,519.74 本期利润


7,136,900.08 31,624,622.34 38,761,522.42


本期基金份额 交易产生的变 动数


40,365,189.14 49,376,671.83 89,741,860.97 其中:基金申 购款


82,936,004.57 82,978,954.99 165,914,959.56 基金赎 回款


-42,570,815.43 -33,602,283.16 -76,173,098.59 本期已分配利 润


- - - 本期末


65,528,719.25 95,577,183.88 161,105,903.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 22页 共 48页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


126,958.74 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


3,216.74 其他


1,460.88 合计


131,636.36 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


9,652,589.32 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


9,652,589.32 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


187,104,622.79


减:卖出股票成本总额


177,452,033.47


买卖股票差价收入


9,652,589.32


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于证券出借产生的股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 23页 共 48页


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 24页 共 48页


股票投资产生的股利收益


1,440,672.22 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,440,672.22 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


62,454,832.16 股票投资


62,454,832.16 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


62,454,832.16 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


622,406.25 基金转换费收入


23,586.17 合计


645,992.42 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对于持续持有期少于 30天的 A类基金份额持有人收 取的赎回费,全额计入基金财产;对持续持有期长于 30天(含 30天)但少于 3个月的 A类基金份 额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但 少于 6 个月的 A 类基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对 持续持有期长于 6 个月的 A 类基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基 金财产。对于持续持有期少于 30天的 C类基金份额持有人收取的赎回费,全额计入基金财产;对 持续持有期长于 30天(含 30天) 的 C类基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费 按注 1中约定的比例计入基金财产。


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 25页 共 48页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


913,670.17 银行间市场交易费用


- 合计


913,670.17 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


23,869.30 信息披露费


39,781.56 证券出借违约金


- 账户维护费 9,000.00 合计


72,650.86 6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 汇通") 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 26页 共 48页


平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司(“陆金 所”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 人寿”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安财产保险股份有限公司(“平安 财险”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


广发证券 726,558,494.01 100.00


145,141,616.38 100.00


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 662,117.34 100.00


378,716.14 100.00


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 27页 共 48页


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 132,267.68 100.00


50,431.94 100.00


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,429,810.06 269,016.36 其中:支付销售机构的客户维护费


388,282.13


122,617.40


注:支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


238,301.67 44,836.05 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


合计


广发证券 -


48,426.37


48,426.37 陆金所 -


9,798.04


9,798.04 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 28页 共 48页


平安基金 -


128,430.10


128,430.10 平安人寿 -


231,279.32


231,279.32 平安银行 -


10,773.35


10,773.35 平安证券 -


400.44


400.44 合计


- 429,107.62 429,107.62 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C 合计


平安银行 - 3,035.07 3,035.07 平安基金 - 6,593.22 6,593.22 陆金所 - 168.87 168.87 广发证券 - 54,610.62 54,610.62 平安证券 - 5.08 5.08 平安人寿 - 34,645.39 34,645.39 合计


- 99,058.25 99,058.25 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=C类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 29页 共 48页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


平安睿享文娱混合 A 关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





平安财险


14,231,558.63


9.3093


0.00


0.0000





平安汇通


2,714,440.83


1.7756


0.00


0.0000





平安人寿


14,325,424.97


9.3707


0.00


0.0000





份额单位:份


平安睿享文娱混合 C 关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





平安汇通


12,884,753.04


9.5380


12,884,753.04


20.4394





注:为方便投资者理解,从 2020年起,比例的分母采用各自级别的份额(即:各自级别的期末基 金份额总额)


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


广发证券-活期


108,291,054.21


126,958.74


3,230,918.90


18,592.87


注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 30页 共 48页


6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未从事证券银行间债券正回购交易,无质押债 券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行人广发证券开立于建设银行的托管帐户,因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 31页 共 48页


并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 32页 共 48页


赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


于报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日,本基金主动投资于流动 性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期 末,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 33页 共 48页


根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、应收申购款、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 108,291,054.21 - - - 108,291,054.21 结算备付金 467,123.30 - - - 467,123.30 存出保证金 226,531.29 - - - 226,531.29 交易性金融资产 - - - 516,666,291.85 516,666,291.85 应收利息 - - - 17,041.68 17,041.68 应收申购款 - - - 47,492,461.21 47,492,461.21 资产总计


108,984,708.80 - - 564,175,794.74 673,160,503.54 负债























应付赎回款 - - - 7,144,487.79 7,144,487.79 应付管理人报酬 - - - 496,275.58 496,275.58 应付托管费 - - - 82,712.59 82,712.59 应付证券清算款 - - - 21,529,030.41 21,529,030.41 应付销售服务费 - - - 125,007.60 125,007.60 应付交易费用 - - - 378,716.14 378,716.14 其他负债 - - - 70,342.41 70,342.41 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 34页 共 48页


负债总计


- - - 29,826,572.52 29,826,572.52 利率敏感度缺口


108,984,708.80 - - 534,349,222.22 643,333,931.02 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 13,106,118.35 - - - 13,106,118.35 结算备付金 254,698.01 - - - 254,698.01 存出保证金 90,562.89 - - - 90,562.89 交易性金融资产 - - - 92,209,621.94 92,209,621.94 应收利息 - - - 14,033.65 14,033.65 应收申购款 - - - 1,303,325.29 1,303,325.29 资产总计


13,451,379.25


-


-


93,526,980.88


106,978,360.13


负债























应付赎回款 - - - 715,938.57 715,938.57 应付管理人报酬 - - - 126,869.63 126,869.63 应付托管费 - - - 21,144.94 21,144.94 应付证券清算款 - - - 1,350,314.75 1,350,314.75 应付销售服务费 - - - 56,694.53 56,694.53 应付交易费用 - - - 92,527.41 92,527.41 其他负债 - - - 53,011.51 53,011.51 负债总计


- -


-


2,416,501.34


2,416,501.34


利率敏感度缺口


13,451,379.25


-


-


91,110,479.54


104,561,858.79


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于报告期末,本基金未持有交易性债券(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 35页 共 48页


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%,其中权证占 基金资产净值的 0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


516,666,291.85


80.31


92,209,621.94


88.19


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 36页 共 48页


合计


516,666,291.85 80.31


92,209,621.94 88.19


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准增 加 5% 34,505,268.70 5,051,213.11


2.业绩比较基准减 少 5% -34,505,268.70 -5,051,213.11


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


516,666,291.85 76.75


其中:股票


516,666,291.85 76.75 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


108,758,177.51 16.16 8 其他各项资产


47,736,034.18 7.09 9 合计


673,160,503.54 100.00 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 37页 共 48页


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


9,475,809.00 1.47 B


采矿业


- - C


制造业


361,995,050.27 56.27 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


27,675,877.44 4.30 G


交通运输、仓储和邮政业


21,599,791.34 3.36 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


50,173,771.56 7.80 J


金融业


- - K


房地产业


20,678,217.00 3.21 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


18,828,576.00 2.93 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


6,239,199.24 0.97 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


516,666,291.85 80.31 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 21,500 31,451,920.00 4.89 2 002007 华兰生物 574,720 28,799,219.20 4.48 3 603233 大参林 340,752 27,675,877.44 4.30 4 600570 恒生电子 237,952 25,627,430.40 3.98 5 002311 海大集团 488,500 23,247,715.00 3.61 6 600201 生物股份 773,277 21,528,031.68 3.35 7 001914 招商积余 672,900 20,678,217.00 3.21 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 38页 共 48页


8 000636 风华高科 698,000 20,374,620.00 3.17 9 000860 顺鑫农业 353,510 20,142,999.80 3.13 10 002050 三花智控 824,763 18,062,309.70 2.81 11 600563 法拉电子 285,151 17,622,331.80 2.74 12 002555 三七互娱 354,409 16,586,341.20 2.58 13 000895 双汇发展 345,953 15,944,973.77 2.48 14 002956 西麦食品 143,600 15,652,400.00 2.43 15 603259 药明康德 153,760 14,853,216.00 2.31 16 002938 鹏鼎控股 288,100 14,422,286.00 2.24 17 600009 上海机场 196,994 14,197,357.58 2.21 18 300014 亿纬锂能 270,447 12,940,888.95 2.01 19 600161 天坛生物 271,100 12,288,963.00 1.91 20 002273 水晶光电 709,000 12,152,260.00 1.89 21 688002 睿创微纳 222,709 11,353,704.82 1.76 22 600298 安琪酵母 204,550 10,121,134.00 1.57 23 688198 佰仁医疗 73,663 9,703,626.99 1.51 24 002084 海鸥住工 1,054,290 9,541,324.50 1.48 25 002982 湘佳股份 91,900 9,475,809.00 1.47 26 002475 立讯精密 180,566 9,272,064.10 1.44 27 600745 闻泰科技 64,300 8,098,585.00 1.26 28 300188 美亚柏科 401,412 7,959,999.96 1.24 29 002841 视源股份 77,657 7,728,424.64 1.20 30 600004 白云机场 485,724 7,402,433.76 1.15 31 600885 宏发股份 181,600 7,285,792.00 1.13 32 688021 奥福环保 92,796 6,859,480.32 1.07 33 600305 恒顺醋业 352,152 6,532,419.60 1.02 34 600763 通策医疗 37,412 6,239,199.24 0.97 35 600984 建设机械 237,500 5,890,000.00 0.92 36 603429 集友股份 156,380 4,977,575.40 0.77 37 300759 康龙化成 40,400 3,975,360.00 0.62 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 28,322,774.40 27.09 2 002007 华兰生物 23,883,362.09 22.84 3 000860 顺鑫农业 21,492,015.26 20.55 4 002311 海大集团 20,163,706.76 19.28 5 000636 风华高科 18,706,131.00 17.89 6 600201 生物股份 18,315,407.76 17.52 7 603233 大参林 18,273,919.00 17.48 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 39页 共 48页


8 600570 恒生电子 18,113,606.93 17.32 9 001914 招商积余 16,566,846.00 15.84 10 600563 法拉电子 15,214,957.19 14.55 11 002555 三七互娱 14,944,725.72 14.29 12 600009 上海机场 14,156,651.88 13.54 13 000895 双汇发展 13,805,461.97 13.20 14 002050 三花智控 13,632,286.85 13.04 15 002938 鹏鼎控股 12,859,943.00 12.30 16 002956 西麦食品 12,788,311.00 12.23 17 002273 水晶光电 12,194,745.66 11.66 18 600161 天坛生物 11,746,962.37 11.23 19 603259 药明康德 11,726,863.00 11.22 20 600004 白云机场 10,210,518.28 9.77 21 688002 睿创微纳 10,203,279.53 9.76 22 002084 海鸥住工 9,910,536.00 9.48 23 002982 湘佳股份 9,789,419.13 9.36 24 600745 闻泰科技 9,788,017.36 9.36 25 300014 亿纬锂能 8,961,338.60 8.57 26 300188 美亚柏科 8,858,446.60 8.47 27 688198 佰仁医疗 8,285,101.91 7.92 28 600298 安琪酵母 7,971,943.22 7.62 29 002841 视源股份 7,412,223.74 7.09 30 002600 领益智造 6,777,927.00 6.48 31 600885 宏发股份 6,634,164.72 6.34 32 002643 万润股份 6,491,657.50 6.21 33 600305 恒顺醋业 6,387,008.36 6.11 34 002475 立讯精密 6,329,600.00 6.05 35 300416 苏试试验 5,663,811.00 5.42 36 603035 常熟汽饰 5,258,937.00 5.03 37 002409 雅克科技 4,868,582.00 4.66 38 603429 集友股份 4,853,481.00 4.64 39 300383 光环新网 4,532,324.00 4.33 40 300294 博雅生物 4,529,451.00 4.33 41 688021 奥福环保 4,203,529.64 4.02 42 300010 立思辰 3,872,316.00 3.70 43 600183 生益科技 3,751,211.00 3.59 44 002597 金禾实业 3,604,611.72 3.45 45 603232 格尔软件 3,433,400.00 3.28 46 002460 赣锋锂业 3,398,302.00 3.25 47 300759 康龙化成 3,208,715.00 3.07 48 603288 海天味业 2,900,381.00 2.77 49 601877 正泰电器 2,856,908.00 2.73 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 40页 共 48页


50 002048 宁波华翔 2,704,876.00 2.59 51 300451 创业慧康 2,621,124.00 2.51 52 002916 深南电路 2,616,195.00 2.50 53 603345 安井食品 2,595,126.00 2.48 54 600984 建设机械 2,525,510.00 2.42 55 688023 安恒信息 2,437,706.38 2.33 56 603501 韦尔股份 2,342,190.38 2.24 57 600742 一汽富维 2,173,917.00 2.08 58 603678 火炬电子 2,153,178.00 2.06 59 002970 锐明技术 2,131,124.00 2.04 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002600 领益智造 10,408,650.00 9.95 2 002643 万润股份 6,725,645.50 6.43 3 000860 顺鑫农业 6,415,214.00 6.14 4 300010 立思辰 5,259,353.00 5.03 5 600745 闻泰科技 5,258,530.00 5.03 6 600004 白云机场 5,202,392.00 4.98 7 300416 苏试试验 5,055,053.00 4.83 8 002409 雅克科技 4,780,132.00 4.57 9 600519 贵州茅台 4,756,202.60 4.55 10 000858 五 粮 液 4,471,577.00 4.28 11 603035 常熟汽饰 4,337,274.00 4.15 12 600183 生益科技 4,228,362.00 4.04 13 603345 安井食品 4,070,033.00 3.89 14 002916 深南电路 4,024,325.22 3.85 15 300383 光环新网 4,021,278.00 3.85 16 002475 立讯精密 3,982,133.82 3.81 17 002273 水晶光电 3,812,120.30 3.65 18 300294 博雅生物 3,786,903.35 3.62 19 600529 山东药玻 3,530,420.80 3.38 20 002876 三利谱 3,428,175.50 3.28 21 600690 海尔智家 3,335,504.00 3.19 22 603288 海天味业 3,321,838.00 3.18 23 688023 安恒信息 3,234,410.83 3.09 24 002460 赣锋锂业 3,006,786.00 2.88 25 002597 金禾实业 2,976,722.00 2.85 26 000636 风华高科 2,913,973.00 2.79 27 603501 韦尔股份 2,826,743.00 2.70 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 41页 共 48页


28 300451 创业慧康 2,811,673.00 2.69 29 601877 正泰电器 2,809,387.00 2.69 30 600009 上海机场 2,731,677.00 2.61 31 603259 药明康德 2,719,877.00 2.60 32 603232 格尔软件 2,709,425.25 2.59 33 300408 三环集团 2,607,079.00 2.49 34 002048 宁波华翔 2,418,408.80 2.31 35 002555 三七互娱 2,341,591.59 2.24 36 002970 锐明技术 2,338,647.00 2.24 37 002938 鹏鼎控股 2,338,544.00 2.24 38 600741 华域汽车 2,321,782.00 2.22 39 603882 金域医学 2,300,178.00 2.20 40 002311 海大集团 2,272,448.00 2.17 41 601888 中国中免 2,261,362.00 2.16 42 688300 联瑞新材 2,204,718.63 2.11 43 600588 用友网络 2,172,167.00 2.08 44 600742 一汽富维 2,157,288.40 2.06 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


539,453,871.22 卖出股票收入(成交)总额


187,104,622.79 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本报告期末本基金未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本报告期末本基金未持有债券投资。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 42页 共 48页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 25日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局 《行政处罚决定书》(以下简称“决定”)(文件编号:[2019]13号)。 决定指出公司存在以下违法行为:一、披露的信息存在虚假记载;二、未及时披露董事会及监事 会决议。上述违反了《信息披露管理办法》第二条第一款的规定,以及《证券法》第六十三条的 规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。本基金管理人对该公司 进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证 券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


226,531.29 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 43页 共 48页


4


应收利息


17,041.68 5


应收申购款


47,492,461.21 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


47,736,034.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:持有股票但前十名不存在受限流通情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


平 安 睿 享 文 娱 混 合 A 10,732 14,244.77 68,587,983.18 44.87 84,286,872.05 55.13 平 安 睿 享 文 娱 混 合 C 29,837 4,527.55 23,651,620.32 17.51 111,436,949.33 82.49 合 40,569 7,098.11 92,239,603.50 32.03 195,723,821.38 67.97 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 44页 共 48页





注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安睿享文娱混合 A 257,106.58 0.1682


平安睿享文娱混合 C 1,352,920.04 1.0015





合计


1,610,026.62 0.5591 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 平安睿享文娱混合 A 10~50 平安睿享文娱混合 C 50~100


合计


50~100 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安睿享文娱混合 A 0


平安睿享文娱混合 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


基金合同生效日 (2016年 3月 29日) 基金份额总额


56,180,305.55 343,672,327.31 本报告期期初基金份 额总额


12,742,957.82 50,295,935.76 本报告期基金总申购 份额


162,081,212.81 178,067,153.68 减:本报告期基金总 赎回份额


21,949,315.40 93,274,519.79 本报告期基金拆分变 - - 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 45页 共 48页


动份额(份额减少以 “-”填列)


本报告期期末基金份 额总额


152,874,855.23


135,088,569.65


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,离 任日期为 2020年 2月 28日。


2、2020年 5月公司董事会换届,经公司 2020年第三次股东会审议通过,陈宁、马琳接替 姚波、陈敬达成为公司新任董事,任职日期为 2020年 5月 27日。


3、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


2


726,558,494.01


100.00%


662,117.34


100.00%


-


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 46页 共 48页


注:1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况


2、基金交易单元的选择标准如下:


(1)研究实力


(2)业务服务水平


(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度


(4)专题类服务


3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租 用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 - -


- -


- -


注:本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2019年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 1月 17日 2 关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄 银行股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 1月 23日 3 平安基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 2月 29日 4 关于旗下基金所持闻泰科技(股票代 码: 600745)、浪潮信息(股票代码: 000977)估值调整的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 3月 17日 5 平安基金管理有限公司关于暂停泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理 相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 3月 24日 6 平安基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019年年度报告的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 3月 27日 7 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 4月 21日 8 平安基金管理有限公司关于暂停扬州 国信嘉利基金销售有限公司代销旗下 基金业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 4月 28日 平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 47页 共 48页


9 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2019年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 4月 28日 10 关于旗下部分基金新增青岛银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 4月 29日 11 平安基金管理有限公司关于新增平安 睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金销售机构及开通定投、转换业务并 参与其费率优惠的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 4月 30日 12 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信证券华南为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优 惠的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 5月 6日 13 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 5月 8日 14 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新摘要 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 5月 8日 15 平安基金管理有限公司关于暂停深圳 盈信基金销售有限公司办理相关销售 业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 5月 13日 16 关于平安睿享文娱灵活配置混合型证 券投资基金新增交通银行股份有限公 司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 6月 10日 17 平安基金管理有限公司关于平安睿享 文娱灵活配置混合型证券投资基金新 增中国建设银行股份有限公司为销售 机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 6月 19日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2020/01/01-- 2020/01/02


12,884,753.0 4


2,714,440.83


-


15,599,193.87


5.42





2


2020/02/04-- 2020/02/27


12,884,753.0 4


2,714,440.83


-


15,599,193.87


5.42


个人


-


-


-


-


-


-


-


平安睿享文娱混合 2020年中期报告 第 48页 共 48页


产品特有风险


本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款 项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基 金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其 赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金还可能面临转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;





2、平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同;





3、平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议;





4、平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;





5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;





6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。


12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;





(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com。











平安基金管理有限公司 2020年 8月 26日