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广发石油(162719)

广发石油:2020年中期报告查看PDF公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 
第 1页,共 51页 
 
 
 
 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资
基金(QDII-LOF) 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月二十七日 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 
第 2页,共 51页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 3页,共 51页 1.2


目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 39 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 42 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细..................... 44 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 44 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 44 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 4页,共 51页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 46 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 51 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51


广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 5页,共 51页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 28日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 541,670,163.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年 3月 17日 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报告期末下属分级基金的份额总 额 455,697,586.32份 85,972,577.15份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误 差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年 跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比 例不低于基金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超 过基金资产净值的 10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币 活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 6页,共 51页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 许俊 联系电话 020-83936666 010-66594319 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 中文 - 中国银行纽约分行 注册地址 - 1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018 办公地址 - 1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场 南塔 31-33楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 7页,共 51页 场南塔 31-33楼 注:本基金 A类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,A类美元现汇 基金份额和 C类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司。 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 本期已实现收益 24,046,273.88 5,765,048.60 本期利润 80,937,837.94 4,920,830.31 加权平均基金份额本期利润 0.3059 0.0535 本期加权平均净值利润率 44.91% 7.65% 本期基金份额净值增长率 -20.21% -20.31% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数(QDII) C 期末可供分配利润 -110,004,128.06 -20,172,816.41 期末可供分配基金份额利润 -0.2414 -0.2346 期末基金资产净值 345,693,458.26 65,799,760.74 期末基金份额净值 0.7586 0.7654 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 基金份额累计净值增长率 -24.14% -23.46% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 8页,共 51页 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.12% 4.34% -0.24% 3.98% 0.12% 0.36% 过去三个月 43.00% 4.25% 44.82% 4.22% -1.82% 0.03% 过去六个月 -20.21% 4.43% -36.07% 5.16% 15.86% -0.73% 过去一年 -19.60% 3.27% -35.63% 3.78% 16.03% -0.51% 过去三年 -16.35% 2.24% -32.71% 2.50% 16.36% -0.26% 自基金合同生 效起至今 -24.14% 2.14% -40.69% 2.41% 16.55% -0.27% 广发道琼斯石油指数(QDII)C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.16% 4.34% -0.24% 3.98% 0.08% 0.36% 过去三个月 42.75% 4.25% 44.82% 4.22% -2.07% 0.03% 过去六个月 -20.31% 4.43% -36.07% 5.16% 15.76% -0.73% 过去一年 -19.58% 3.27% -35.63% 3.78% 16.05% -0.51% 过去三年 -15.60% 2.24% -32.71% 2.50% 17.11% -0.26% 自基金合同生 效起至今 -23.46% 2.14% -40.69% 2.41% 17.23% -0.27% 注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 2月 28日至 2020年 6月 30日) 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 9页,共 51页 广发道琼斯石油指数(QDII)C 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 10页,共 51页 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理 (QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。


截至 2020年 6月 30日,公司管理 225只开放式基金,管理公募基金规模为 6394.81亿元。同 时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 2018-08-06 - 16年 刘杰先生,工学学士,持 有中国证券投资基金业从 业证书。曾任广发基金管 理有限公司信息技术部系 统开发专员、数量投资部 研究员、广发沪深 300指 数证券投资基金基金经理 (自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中证环 保产业指数型发起式证券 投资基金基金经理(自2016 年 1月 25日至 2018年 4 月 25日)、广发量化稳健混 合型证券投资基金基金经 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 11页,共 51页 金联接基金 (LOF)的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发港股 通恒生综合中 型股指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理;广发美 国房地产指数 证券投资基金 的基金经理; 广发纳斯达克 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 纳斯达克 100 指数证券投资 基金的基金经 理;广发纳斯 达克生物科技 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发全球医疗 保健指数证券 投资基金的基 金经理;广发 恒生中国企业 精明指数型发 起式证券投资 理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发 中小板 300交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发 中证环保产业交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019 年 11月 14日)、广发中证 军工交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金基金经理(自 2016年 9月 26日至 2019年 11月 14 日)、广发中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14 日)、广发中证环保产业交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017年 1 月 25日至 2019年 11月 14 日)、广发中小板 300交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019 年 11月 14日)、广发中证 养老产业指数型发起式证 券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019 年 11月 14日)、广发标普 全球农业指数证券投资基 金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 12页,共 51页 基金(QDII)的 基金经理;广 发中证央企创 新驱动交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证央企创 新驱动交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发粤 港澳大湾区创 新 100交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发粤港澳大湾 区创新 100交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理;指 数投资部总经 理助理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 13页,共 51页 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,按照个股在标的指数中的 基准权重构建股票组合,呈现出股票型指数基金特征。 2020年上半年,由于受到新冠疫情以及复工复产影响,海内外主要指数均呈现先抑后扬,市场 超跌反弹,全球市场风险偏好变化激烈,沪深 300指数上涨 1.64%,中证 500指数上涨 11.33%,创 业板指数上涨 35.60%。美股同样大幅反弹,其中纳斯达克 100指数上涨 16.30%,而受到原油大跌等 因素的影响,道琼斯美国石油开发与生产指数大跌 39.04%。海内外市场整体上涨的原因主要有两方 面:一方面,随着各国出台货币宽松政策,投资者对疫情造成的流动性危机的担心逐步化解;另一 方面,货币政策和财政政策共同发力,对经济产生托底作用,投资者的风险偏好也随之明显提高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为-20.21%,C类基金份额净值增长率为-20.31%, 同期业绩比较基准收益率为-36.07%。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 14页,共 51页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的行情,我们对股票市场总体较为乐观。在疫情中开启的全球货币宽松政策难以在 短期退坡。在流动性的支撑下,股市的估值有望维持在较高的水平。其次,经济活动的恢复可能继 续修正疫情期间形成的悲观预期。同时,我们仍需密切监视海外疫情控制程度以及中美关系的波动 这两个可能对股市造成冲击的因素。欧美复工复产之后,确诊病例仍然较多,在疫苗和特效药物研 制成功之前,疫情有对经济造成持续影响的可能。此外,临近美国大选,中美关系可能成为舆论关 注的一个焦点,两国在某些领域存在局部摩擦的可能,从而打压市场风险偏好。综上所述,如果世 界经济如预期恢复,疫情和中美关系不出现超预期恶化,股市较大可能延续 2季度的反弹势头。 道琼斯美国石油开发与生产指数由美国市场中从事石油勘探、生产的企业组成,旨在反映美国 石油开发和生产行业的整体表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 15页,共 51页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发道琼斯美国石油开发与生产 指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 56,856,557.92 9,553,099.56 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 383,198,096.37 80,043,195.39 其中:股票投资


383,198,096.37 80,043,195.39 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 16页,共 51页 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,004.78 1,198.43 应收股利


90,409.46 29,430.15 应收申购款


7,383,160.62 442,810.25 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 197,023.62 54,041.00 资产总计


447,726,252.77 90,123,774.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


33,275,319.91 - 应付赎回款


2,486,405.20 5,141,182.73 应付管理人报酬


288,510.50 80,367.03 应付托管费


86,553.14 24,110.11 应付销售服务费


34,383.67 24,527.33 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 61,861.35 125,459.99 负债合计


36,233,033.77 5,395,647.19 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 541,670,163.47 88,668,051.02 未分配利润 6.4.7.10 -130,176,944.47 -3,939,923.43 所有者权益合计


411,493,219.00 84,728,127.59 负债和所有者权益总计


447,726,252.77 90,123,774.78 注:报告截止日 2020年6月30日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金份额净值人民币 0.7586 元,基金份额总额 455,697,586.32份;广发道琼斯石油指数(QDII)C基金份额净值人民币 0.7654元, 基金份额总额 85,972,577.15份;总份额总额 541,670,163.47份。 6.2 利润表 会计主体:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 17页,共 51页 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


88,404,311.72 5,818,939.20 1.利息收入


23,322.09 11,069.36 其中:存款利息收入 6.4.7.11 23,322.09 11,069.36 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


32,618,957.58 -449,032.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 29,414,739.86 -1,002,343.81 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,204,217.72 553,311.79 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 56,047,345.77 6,020,970.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-773,500.05 38,382.84 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 488,186.33 197,548.56 减:二、费用


2,545,643.47 750,970.51 1.管理人报酬


1,203,749.94 346,416.26 2.托管费


361,124.96 103,924.87 3.销售服务费


189,763.93 100,408.73 4.交易费用 6.4.7.19 607,591.76 6,892.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 183,412.88 193,328.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 85,858,668.25 5,067,968.69 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


85,858,668.25 5,067,968.69 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 18页,共 51页 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 88,668,051.02 -3,939,923.43 84,728,127.59 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 85,858,668.25 85,858,668.25 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 453,002,112.45 -212,095,689.29 240,906,423.16 其中:1.基金申购款 729,713,817.71 -273,708,400.73 456,005,416.98 2.基金赎回款 -276,711,705.26 61,612,711.44 -215,098,993.82 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 541,670,163.47 -130,176,944.47 411,493,219.00 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 68,896,669.50 -8,339,369.88 60,557,299.62 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 5,067,968.69 5,067,968.69 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 11,744,200.73 -960,975.07 10,783,225.66 其中:1.基金申购款 71,851,267.78 -3,277,508.91 68,573,758.87 2.基金赎回款 -60,107,067.05 2,316,533.84 -57,790,533.21 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 80,640,870.23 -4,232,376.26 76,408,493.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 19页,共 51页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)证监许可[2016]2484号文《关于准予广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资 基金(QDII-LOF)注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 办法》等有关规定和《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 发起,于 2017年 2月 28日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人 为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行纽约分行。 本基金 A类份额募集期间为 2017年 1月 16日至 2017年 2月 17日,C类份额募集期间为 2017 年 1月 16日至 2017年 2月 15日。本基金为上市契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金净额 为人民币 249,668,262.17元,有效认购户数为 6,437户。其中,A类份额扣除认购费用后的募集资金 净额为人民币 226,881,543.24元,折算为基金份额为 226,881,543.24份,认购资金在募集期间的利息 为人民币 31,417.43元,折算为基金份额为 29,861.86份,其中场内认购资金募集期间利息的折算差 额人民币 1,555.57元计入基金资产;C类份额扣除认购费用后的募集资金净额 22,786,718.93元,折 算为基金份额为 22,786,718.93份,认购资金在募集期间的利息为人民币 4,549.41元,折算为基金份 额为 4,549.41份。认购资金净额及其利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 20页,共 51页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 21页,共 51页 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法 律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税; 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法 律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 56,856,557.92 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 56,856,557.92 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 22页,共 51页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 333,941,486.78 383,198,096.37 49,256,609.59 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 333,941,486.78 383,198,096.37 49,256,609.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 1,004.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 1,004.78 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 23页,共 51页 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 197,023.62 合计 197,023.62 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,647.37 应付证券出借违约金 - 预提费用 52,213.98 应付替代款 - 可付替代款 - 合计 61,861.35 6.4.7.9 实收基金 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 44,959,189.29 44,959,189.29 本期申购 593,085,940.68 593,085,940.68 本期赎回(以“-”号填列) -182,347,543.65 -182,347,543.65 本期末 455,697,586.32 455,697,586.32 广发道琼斯石油指数(QDII)C 金额单位:人民币元 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 24页,共 51页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 43,708,861.73 43,708,861.73 本期申购 136,627,877.03 136,627,877.03 本期赎回(以“-”号填列) -94,364,161.61 -94,364,161.61 本期末 85,972,577.15 85,972,577.15 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 729,421.30 -2,944,442.22 -2,215,020.92 本期利润 24,046,273.88 56,891,564.06 80,937,837.94 本期基金份额交易产生的 变动数 9,083,581.63 -197,810,526.71 -188,726,945.08 其中:基金申购款 13,852,081.16 -239,652,128.74 -225,800,047.58 基金赎回款 -4,768,499.53 41,841,602.03 37,073,102.50 本期已分配利润 - - - 本期末 33,859,276.81 -143,863,404.87 -110,004,128.06 单位:人民币元 广发道琼斯石油指数(QDII)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,291,875.82 -3,016,778.33 -1,724,902.51 本期利润 5,765,048.60 -844,218.29 4,920,830.31 本期基金份额交易产生的 变动数 335,836.98 -23,704,581.19 -23,368,744.21 其中:基金申购款 2,838,095.11 -50,746,448.26 -47,908,353.15 基金赎回款 -2,502,258.13 27,041,867.07 24,539,608.94 本期已分配利润 - - - 本期末 7,392,761.40 -27,565,577.81 -20,172,816.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 23,318.68 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 25页,共 51页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 3.41 合计 23,322.09 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 197,250,544.68 减:卖出股票成本总额 167,835,804.82 买卖股票差价收入 29,414,739.86 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,204,217.72 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,204,217.72 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 56,047,345.77 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 26页,共 51页 ——股票投资 56,047,345.77 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 56,047,345.77 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 487,892.45 基金转换费收入 293.88 合计 488,186.33 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 607,591.76 银行间市场交易费用 - 合计 607,591.76 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 12,432.42 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费 26,378.03 指数使用费 86,556.34 数据费 18,264.53 合计 183,412.88 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 27页,共 51页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国银行纽约分行 基金境外资产托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 28页,共 51页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,203,749.94 346,416.26 其中:支付销售机构的客户维护费 250,100.19 116,143.09 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金 托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 361,124.96 103,924.87 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费从基 金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金 托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 合计 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 29页,共 51页 广发基金管理有限公 司 - 19,980.61 19,980.61 广发证券股份有限公 司 - 903.08 903.08 中国银行股份有限公 司 - 13,000.38 13,000.38 合计 - 33,884.07 33,884.07 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 合计 中国银行股份有限公 司 - 6,312.18 6,312.18 广发证券股份有限公 司 - 957.10 957.10 广发基金管理有限公 司 - 25,210.88 25,210.88 合计 - 32,480.16 32,480.16 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金 份额资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记 机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 30页,共 51页 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发道琼斯石油指数(QDII)C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 12,982,917.06 23,318.68 7,216,014.09 11,007.31 中国银行纽约 分行 43,873,640.86 - 5,536,768.23 - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分 行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 31页,共 51页 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 HKRS Q US HALC ON RESO URCE S CORP 2019-10 -08 重大事 项停牌 0.52 - - 4,342.00 93,570.42 2,274.71 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 32页,共 51页 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资 产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 33页,共 51页 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 56,856,557.92 - - - 56,856,557.92 交易性金融资产 - - - 383,198,096.37 383,198,096.3 7 应收利息 - - - 1,004.78 1,004.78 应收股利 - - - 90,409.46 90,409.46 应收申购款 140,437.78 - - 7,242,722.84 7,383,160.62 其他资产 - - - 197,023.62 197,023.62 资产总计 56,996,995.70 - - 390,729,257.07 447,726,252.7 7 负债:








应付证券清算款 - - - 33,275,319.91 33,275,319.91 应付赎回款 - - - 2,486,405.20 2,486,405.20 应付管理人报酬 - - - 288,510.50 288,510.50 应付托管费 - - - 86,553.14 86,553.14 应付销售服务费 - - - 34,383.67 34,383.67 其他负债 - - - 61,861.35 61,861.35 负债总计 - - - 36,233,033.77 36,233,033. 77 利率敏感度缺口 56,996,995.70 - - 354,496,223.30 411,493,219.0 0 上年度末 2019年 12月 31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 34页,共 51页 日 资产:








银行存款 9,553,099.56 - - - 9,553,099.56 交易性金融资产 - - - 80,043,195.39 80,043,195.39 应收利息 - - - 1,198.43 1,198.43 应收股利 - - - 29,430.15 29,430.15 应收申购款 15,679.77 - - 427,130.48 442,810.25 其他资产 - - - 54,041.00 54,041.00 资产总计 9,568,779.33 - - 80,554,995.45 90,123,774.78 负债:








应付赎回款 - - - 5,141,182.73 5,141,182.73 应付管理人报酬 - - - 80,367.03 80,367.03 应付托管费 - - - 24,110.11 24,110.11 应付销售服务费 - - - 24,527.33 24,527.33 其他负债 - - - 125,459.99 125,459.99 负债总计 - - - 5,395,647.19 5,395,647.19 利率敏感度缺口 9,568,779.33 - - 75,159,348.26 84,728,127.59 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 35页,共 51页 以外币计价 的资产


银行存款 44,948,730.69 - - 44,948,730.69 交易性金融资 产 383,198,096.37 - - 383,198,096.37 应收利息 19.75 - - 19.75 应收股利 90,409.46 - - 90,409.46 应收申购款 12,360.17 - - 12,360.17 其他资产 197,023.62 - - 197,023.62 资产合计 428,446,640.06 - - 428,446,640.06 以外币计价 的负债





应付证券清算 款 33,275,319.91 - - 33,275,319.91 负债合计 33,275,319.91 - - 33,275,319.91 资产负债表 外汇风险敞 口净额 395,171,320.15 - - 395,171,320.15 项目 上年度末 2019年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产


银行存款 4,100,647.83 - - 4,100,647.83 交易性金融资 产 80,043,195.39 - - 80,043,195.39 应收利息 41.86 - - 41.86 应收股利 29,430.15 - - 29,430.15 应收申购款 8,316.61 - - 8,316.61 其他资产 54,041.00 - - 54,041.00 资产合计 84,235,672.84 - - 84,235,672.84 以外币计价 的负债





应付赎回款 13,807.43 - - 13,807.43 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 36页,共 51页 其他负债 52.04 - - 52.04 负债合计 13,859.47 - - 13,859.47 资产负债表 外汇风险敞 口净额 84,221,813.37 - - 84,221,813.37 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 所有外币相对人民币升值 5% 19,758,566.01 4,211,090.67 所有外币相对人民币贬值 5% -19,758,566.01 -4,211,090.67 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 383,198,096.37 93.12 80,043,195.39 94.47 交易性金融资产—基金投 资 - - - - 交易性金融资产-债券投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 37页,共 51页 合计 383,198,096.37 93.12 80,043,195.39 94.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 24,072,353.31 2,584,207.89 业绩比较基准下降 5% -24,072,353.31 -2,584,207.89 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 383,195,821.66元,属于第二层次的余额为人民币 2,274.71元,无属于第三层次的金额(2019年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 80,040,953.87元,属于第二层次的余额为人民币 2,241.52 元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 38页,共 51页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 383,198,096.37 85.59 其中:普通股 383,198,096.37 85.59 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,856,557.92 12.70 8 其他各项资产 7,671,598.48 1.71 9 合计 447,726,252.77 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 383,198,096.37 93.12 合计 383,198,096.37 93.12 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的 ADR。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 39页,共 51页 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 能源 383,198,096.37 93.12 合计 383,198,096.37 93.12 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 ConocoPh illips 康菲石油 COP US


纽约证 券交易 所 美国 217,075.00 64,575,599.07 15.69 2 Phillips 66 - PSX US


纽约证 券交易 所 美国 88,390.00 44,991,928.66 10.93 3 EOG Resources Inc EOG资源 EOG US


纽约证 券交易 所 美国 117,815.00 42,254,051.68 10.27 4 Valero Energy Corp Valero 能 源 VLO US


纽约证 券交易 所 美国 60,869.00 25,346,837.07 6.16 5 Hess Corp 赫斯公司 HES US


纽约证 券交易 所 美国 52,598.00 19,292,362.30 4.69 6 Cheniere Energy Inc Cheniere 能源公司 LNG US


纽约证 券交易 所 美国 56,376.00 19,285,183.26 4.69 7 Marathon 马拉松石 MPC US


纽约证 美国 71,898.00 19,026,490.69 4.62 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 40页,共 51页 Petroleum Corp 油公司 券交易 所 8 Pioneer Natural Resources Co Pioneer 自 然资源公 司 PXD US


纽约证 券交易 所 美国 27,428.00 18,971,046.59 4.61 9 Concho Resources Inc 康丘资源 公司 CXO US


纽约证 券交易 所 美国 45,936.00 16,748,001.47 4.07 10 Diamondb ack Energy Inc Diamondba ck能源股 份有限公 司 FANG US


纳斯达 克证券 交易所 美国 38,781.00 11,481,684.74 2.79 11 Cabot Oil & Gas Corp 卡伯特石 油天然气 公司 COG US


纽约证 券交易 所 美国 94,072.00 11,441,583.20 2.78 12 Apache Corp 阿帕契 APA US


纳斯达 克证券 交易所 美国 92,747.00 8,864,132.22 2.15 13 Marathon Oil Corp Marathon 石油公司 MRO US


纽约证 券交易 所 美国 174,088.00 7,542,630.70 1.83 14 Targa Resources Corp Targa资源 公司 TRGP US


纽约证 券交易 所 美国 51,558.00 7,325,647.56 1.78 15 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN US


纽约证 券交易 所 美国 87,991.00 7,064,052.11 1.72 16 HollyFron tier Corp HollyFronti er公司 HFC US


纽约证 券交易 所 美国 33,871.00 7,001,860.54 1.70 17 Noble Energy Inc Noble 能 源股份有 限公司 NBL US


纳斯达 克证券 交易所 美国 105,524.00 6,708,573.28 1.63 18 Parsley Energy Inc Parsley能 源股份有 限公司 PE US


纽约证 券交易 所 美国 64,752.00 4,895,837.85 1.19 19 EQT Corp EQT公司 EQT US


纽约证 券交易 所 美国 57,413.00 4,836,818.47 1.18 20 Cimarex Energy Co Cimarex能 源公司 XEC US


纽约证 券交易 所 美国 21,764.00 4,235,610.76 1.03 21 WPX WPX能源 WPX US


纽约证 美国 87,885.00 3,969,520.25 0.96 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 41页,共 51页 Energy Inc 股份有限 公司 券交易 所 22 Murphy Oil Corp 墨菲石油 公司 MUR US


纽约证 券交易 所 美国 33,407.00 3,263,767.02 0.79 23 CNX Resources Corp CNX资源 公司 CNX US


纽约证 券交易 所 美国 42,721.00 2,616,134.71 0.64 24 World Fuel Services Corp 全球燃料 服务公司 INT US


纽约证 券交易 所 美国 13,678.00 2,494,428.41 0.61 25 Continent al Resources Inc/OK 美国大陆 资源股份 有限公司 (俄克拉 何马州) CLR US


纽约证 券交易 所 美国 18,348.00 2,277,053.49 0.55 26 Southwest ern Energy Co Southweste rn能源公 司 SWN US


纽约证 券交易 所 美国 121,245.00 2,197,386.18 0.53 27 Delek US Holdings Inc Delek美国 控股公司 DK US


纽约证 券交易 所 美国 16,635.00 2,050,331.87 0.50 28 Range Resources Corp Range资源 公司 RRC US


纽约证 券交易 所 美国 48,567.00 1,935,763.33 0.47 29 PBF Energy Inc PBF能源 股份有限 公司 PBF US


纽约证 券交易 所 美国 24,865.00 1,802,565.30 0.44 30 PDC Energy Inc PDC能源 股份有限 公司 PDCE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 18,419.00 1,622,142.54 0.39 31 Matador Resources Co Matador资 源公司 MTDR US


纽约证 券交易 所 美国 24,973.00 1,502,769.00 0.37 32 Kosmos Energy Ltd 科斯莫斯 能源有限 公司 KOS US


纽约证 券交易 所 美国 72,746.00 854,908.81 0.21 33 Magnolia Oil & Gas Corp - MGY US


纽约证 券交易 所 美国 19,363.00 830,706.97 0.20 34 CVR Energy CVR 能源 公司 CVI US


纽约证 券交易 美国 5,675.00 807,942.63 0.20 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 42页,共 51页 Inc 所 35 Callon Petroleum Co Callon 石 油公司 CPE US


纽约证 券交易 所 美国 94,258.00 767,394.44 0.19 36 Antero Resources Corp Antero资 源公司 AR US


纽约证 券交易 所 美国 38,716.00 696,188.40 0.17 37 SM Energy Co SM 能源 公司 SM US


纽约证 券交易 所 美国 19,000.00 504,414.38 0.12 38 Par Pacific Holdings Inc Par太平洋 控股股份 有限公司 PARR US


纽约证 券交易 所 美国 7,633.00 485,800.03 0.12 39 Bonanza Creek Energy Inc Bonanza Creek能源 股份有限 公司 BCEI US


纽约证 券交易 所 美国 3,740.00 392,394.03 0.10 40 Talos Energy Inc - TALO US


纽约证 券交易 所 美国 3,597.00 234,277.65 0.06 41 Battalion Oil Corp Battalion 石油公司 HKRSQ US


美国场 外交易 市场 美国 4,342.00 2,274.71 0.00 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 Conocophillips COP US 66,468,094.33 78.45 2 Phillips 66 PSX US 46,908,314.31 55.36 3 Eog Resources Inc EOG US 42,738,365.48 50.44 4 Valero Energy Corp VLO US 32,928,427.97 38.86 5 Hess Corp HES US 21,473,116.89 25.34 6 Cheniere Energy Inc LNG US 21,466,783.31 25.34 7 Concho Resources Inc CXO US 20,752,885.68 24.49 8 Pioneer Natural Resources Co PXD US 20,063,403.24 23.68 9 Marathon Petroleum Corp MPC US 19,280,470.60 22.76 10 Cabot Oil & Gas Corp COG US 17,186,205.27 20.28 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 43页,共 51页 11 Diamondback Energy Inc FANG US 11,235,942.72 13.26 12 Hollyfrontier Corp HFC US 8,119,760.24 9.58 13 Marathon Oil Corp MRO US 7,885,886.95 9.31 14 Apache Corp APA US 7,853,743.85 9.27 15 Devon Energy Corp DVN US 7,634,218.93 9.01 16 Noble Energy Inc NBL US 7,274,769.93 8.59 17 Targa Resources Corp TRGP US 5,981,273.81 7.06 18 Eqt Corp EQT US 5,370,862.06 6.34 19 Parsley Energy Inc PE US 4,481,250.54 5.29 20 Cimarex Energy Co XEC US 3,931,669.38 4.64 21 Wpx Energy Inc WPX US 3,583,913.36 4.23 22 World Fuel Services Corp INT US 3,399,055.62 4.01 23 Cnx Resources Corp CNX US 3,305,272.67 3.90 24 Murphy Oil Corp MUR US 2,748,338.82 3.24 25 Pbf Energy Inc PBF US 2,549,107.74 3.01 26 Southwestern Energy Co SWN US 2,421,973.21 2.86 27 Delek Us Holdings Inc DK US 2,130,251.95 2.51 28 Continental Resources Inc/Ok CLR US 1,916,026.91 2.26 29 Pdc Energy Inc PDCE US 1,801,039.27 2.13 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外,“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 ConocoPhillips COP US 28,825,620.44 34.02 2 Phillips 66 PSX US 20,591,153.37 24.30 3 EOG Resources Inc EOG US 18,510,487.52 21.85 4 Valero Energy Corp VLO US 18,248,446.21 21.54 5 Hess Corp HES US 10,901,037.51 12.87 6 Concho Resources Inc CXO US 9,617,835.12 11.35 7 Pioneer Natural Resources Co PXD US 9,506,538.10 11.22 8 Marathon Petroleum Corp MPC US 8,727,595.00 10.30 9 Cheniere Energy Inc LNG US 8,340,455.65 9.84 10 Cabot Oil & Gas Corp COG US 7,331,495.83 8.65 11 Diamondback Energy Inc FANG US 5,549,598.74 6.55 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 44页,共 51页 12 Marathon Oil Corp MRO US 3,825,684.95 4.52 13 Apache Corp APA US 3,706,509.68 4.37 14 Devon Energy Corp DVN US 3,702,714.54 4.37 15 HollyFrontier Corp HFC US 3,671,996.31 4.33 16 Noble Energy Inc NBL US 3,669,117.30 4.33 17 Targa Resources Corp TRGP US 3,276,256.16 3.87 18 EQT Corp EQT US 2,705,535.08 3.19 19 Parsley Energy Inc PE US 2,377,725.88 2.81 20 Cimarex Energy Co XEC US 2,141,739.90 2.53 21 WPX Energy Inc WPX US 2,011,552.66 2.37 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 414,943,360.03 卖出收入(成交)总额 197,250,544.68 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前 一年内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 45页,共 51页 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 90,409.46 4 应收利息 1,004.78 5 应收申购款 7,383,160.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 197,023.62 8 其他 - 9 合计 7,671,598.48 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发道琼斯石油 指数(QDII-LOF) A 34,532 13,196.39 4,285,573.47 0.94% 451,412,012.85 99.06% 广发道琼斯石油 指数(QDII)C 23,814 3,610.17 0.00 0.00% 85,972,577.15 100.00% 合计 58,346 9,283.76 4,285,573.47 0.79% 537,384,590.00 99.21% 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 46页,共 51页 8.2 期末上市基金前十名持有人 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 史瑞泉 7,038,541.00 1.82% 2 刘培田 5,584,631.00 1.45% 3 陈桂英 4,960,545.00 1.28% 4 韩国祥 4,512,718.00 1.17% 5 韩巍 4,448,774.00 1.15% 6 关鑫 4,000,000.00 1.04% 7 马双容 3,808,014.00 0.99% 8 唐人科 3,237,359.00 0.84% 9 陈向宇 3,000,000.00 0.78% 10 马磊 2,939,550.00 0.76% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 4,952.99 0.0011% 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 105,976.13 0.1233% 合计 110,929.12 0.0205% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 0 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 0 广发道琼斯石油指数 (QDII)C 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A 广发道琼斯石油指数(QDII) C 基金合同生效日(2017年 2月 28 日)基金份额总额 226,911,405.10 22,791,268.34 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 47页,共 51页 本报告期期初基金份额总额 44,959,189.29 43,708,861.73 本报告期基金总申购份额 593,085,940.68 136,627,877.03 减:本报告期基金总赎回份额 182,347,543.65 94,364,161.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 455,697,586.32 85,972,577.15 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告,自 2020年 7月 11日起,邱春杨先生不再担任公 司督察长,程才良先生新任公司督察长。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Citigroup - 611,150,360.35 100.00% 603,194.87 100.00% - China International Capital - 70.95 0.00% 0.21 0.00% - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 48页,共 51页 Corporation Limited State Street Global Markets International Ltd. - - - - - - Credit Suisse - - - - - - 注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准; ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛; ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果; iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确; v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准; vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度; vii.具备高效、安全的通讯条件。 2、券商专用交易单元选择程序: i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质 量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。 ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。 iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。 3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金 等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 Citigr oup - - - - - - - - Chin a Inter natio nal - - - - - - - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 49页,共 51页 Capit al Corp oratio n Limit ed State Street Glob al Mark ets Inter natio nal Ltd. - - - - - - - - Credi t Suiss e - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换 转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-06-29 2 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)恢复申购(含转换 转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-06-15 3 关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-06-08 4 关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-25 5 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)暂停赎回业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-21 6 关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-11 7 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)场内交易价格波动风险 提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-28 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 50页,共 51页 8 关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-27 9 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)场内交易价格波动风险 提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-25 10 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-21 11 关于旗下部分基金继续暂停申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-13 12 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)暂停赎回业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-08 13 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)场内交易价格波动风险 提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-03 14 关于旗下部分基金继续暂停申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-30 15 广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-27 16 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)场内交易价格波动风险 提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-24 17 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)暂停申购业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-13 18 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购业务 限额的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-11 19 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)恢复申购业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-02 20 关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及 转换转入确认业务规则的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-28 21 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)暂停申购业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-12 22 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-17 23 关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-16 24 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)暂停申购与赎回业 务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-16 25 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 中国证监会指定报刊及 2020-01-11 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年中期报告 第 51页,共 51页 法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管 协议并更新招募说明书及摘要的公告 网站 26 关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-09 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等 法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登 的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协议并 更新招募说明书及摘要的公告》。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)募集的 文件 (二)《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》 (五)法律意见书 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十七日