广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十七日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 52
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 52
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 53
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 54
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 66
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 66
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 66
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 67
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 67
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 67
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 68
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 68
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 69
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 70
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 70
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 70
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 70
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 70
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 70
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 70
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 71
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 72
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 73
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 74
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 74
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 74
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 75
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指信息技术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 8日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,278,828,053.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 2月 5日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 199,312,635.25
本期利润 321,383,234.81
加权平均基金份额本期利润 0.2155
本期加权平均净值利润率 16.91%
本期基金份额净值增长率 22.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 -68,294,920.35
期末可供分配基金份额利润 -0.0534
期末基金资产净值 1,804,821,370.02
期末基金份额净值 1.4113
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 41.13%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 15.80% 1.40% 15.58% 1.41% 0.22% -0.01%
过去三个月 23.87% 1.83% 23.42% 1.85% 0.45% -0.02%
过去六个月 22.22% 2.48% 21.45% 2.52% 0.77% -0.04%
过去一年 50.09% 2.10% 48.40% 2.13% 1.69% -0.03%
过去三年 30.39% 1.94% 24.43% 1.97% 5.96% -0.03%
自基金合同生
效起至今
41.13% 2.16% 57.13% 2.20% -16.00% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 1月 8日至 2020年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
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际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2020年 6月 30日，公司管理 225只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证基建工
程指数型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发中证
京津冀协同发
展主题交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证京津冀
协同发展主题
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
2017-04-2
0
- 12年
霍华明先生，理学硕士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任广
发基金管理有限公司注册登记部
核算专员、数量投资部数据分析
员、ETF基金助理兼研究员。
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小板 300交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中小板
300交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发中证
环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中证环保
产业交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证军工交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证养老产
业指数型发起
式证券投资基
金的基金经理
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
2015-01-0
8
- 21年
陆志明先生，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾任
大鹏证券有限公司研究员，深圳证
券信息有限公司部门总监，广发基
金管理有限公司数量投资部总经
理、指数投资部副总经理、广发中
证医疗指数分级证券投资基金基
金经理(自 2015 年 7 月 23 日至
2016 年 7 月 28 日)、广发中小板
300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自 2011
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经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指原材
料交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指工业
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、
广发中小板 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自 2011
年 6月 3日至 2016年 7月 28日)、
广发中证百度百发策略 100 指数
型证券投资基金基金经理(自 2014
年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28
日)、广发深证 100 指数分级证券
投资基金基金经理(自 2012年 5月
7 日至 2016年 7月 28 日)、广发
中证全指能源交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015年 7月 9日至 2018
年 10月 9日)、广发中证全指原材
料交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理(自
2015年 8月 18日至 2018年 12月
20日)、广发中证全指主要消费交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2015
年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20
日)、广发中证全指主要消费交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理(自 2015年 7 月 1 日至 2019
年 4月 2日)。
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全指工业交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；量化投资
部副总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成及
其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，
本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
2020年上半年，疫情在全球蔓延，全球经济受到严重打击，中国在疫情防控方面较为成功，经
济也从疫情中快速复苏。上半年国内生产总值同比下降 1.6%，分季度看，一季度同比下降 6.8%，二
季度增长 3.2%。上证指数下跌 2.15%，深证成指上涨 14.97%，中小板指上涨 20.85%，创业板指上
涨 35.60%，中证全指信息技术指数上涨 21.45%。1月-5月，计算机、通信和其他电子设备制造业的
工业增加值同比增速为 3.7%，而整体的工业增加值增速为-2.8%，可见信息技术行业的表现是好于
整体经济的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 22.22%，同期业绩比较基准收益率为 21.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中国疫情防控形势持续向好，复工、复产、复商、复市加快推进，主要的经济指
标恢复增长，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。5G商用可以有效带动信
息技术产业链快速发展，主要体现在以下几个方面：一是大量网络设备采购，二是手机终端升级换
代，三是推动开发出更多应用程序。从间接贡献看，5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融
合，将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的全面深刻变革，为传统产业优化
结构、提质增效助一臂之力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,151,725.57 24,835,040.49
结算备付金
630,095.70 431,870.96
存出保证金
52,901.68 77,654.55
交易性金融资产 6.4.7.2 1,797,947,802.98 1,412,311,618.95
其中：股票投资
1,796,528,302.98 1,411,743,818.95
基金投资
- -
债券投资
1,419,500.00 567,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,379,080.91 1,041,681.33
应收利息 6.4.7.5 43,351.66 6,145.63
应收股利
27,280.03 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,808,232,238.53 1,438,704,011.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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应付证券清算款
588,587.75 471,717.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
750,145.44 658,149.81
应付托管费
150,029.09 131,629.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 615,748.41 339,398.91
应交税费
3,349.21 54.23
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,303,008.61 1,980,716.20
负债合计
3,410,868.51 3,581,666.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,278,828,053.00 1,242,828,053.00
未分配利润 6.4.7.10 525,993,317.02 192,294,292.38
所有者权益合计
1,804,821,370.02 1,435,122,345.38
负债和所有者权益总计
1,808,232,238.53 1,438,704,011.91
注：报告截止日 2020年6月 30日，基金份额净值人民币 1.4113元，基金份额总额 1,278,828,053.00
份。
6.2 利润表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
329,257,855.65 51,332,536.45
1.利息收入
411,609.45 40,057.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,742.74 40,057.20
债券利息收入
753.84 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
303,112.87 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
206,834,129.60 -1,630,066.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 199,575,451.44 -7,751,509.89
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 376,058.30 -
资产支持证券投资收益
- -
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 6,882,619.86 6,121,443.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 122,070,599.56 52,523,148.93
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -58,482.96 399,397.00
减：二、费用
7,874,620.84 3,224,345.85
1．管理人报酬
4,718,039.27 2,214,067.98
2．托管费
943,607.85 442,813.53
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,827,562.57 331,078.13
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,094.34 -
7．其他费用 6.4.7.19 384,316.81 236,386.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
321,383,234.81 48,108,190.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
321,383,234.81 48,108,190.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,242,828,053.00 192,294,292.38 1,435,122,345.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 321,383,234.81 321,383,234.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 36,000,000.00 12,315,789.83 48,315,789.83
其中：1.基金申购款 1,496,000,000.00 427,815,517.91 1,923,815,517.91
2.基金赎回款 -1,460,000,000.00 -415,499,728.08 -1,875,499,728.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号 - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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填列）
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,278,828,053.00 525,993,317.02 1,804,821,370.02
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 470,828,053.00 -125,906,674.79 344,921,378.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 48,108,190.60 48,108,190.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 908,000,000.00 -4,454,002.56 903,545,997.44
其中：1.基金申购款 1,202,000,000.00 6,087,969.89 1,208,087,969.89
2.基金赎回款 -294,000,000.00 -10,541,972.45 -304,541,972.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,378,828,053.00 -82,252,486.75 1,296,575,566.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（“中国证监会”）证监许可[2014]1269 号《关于核准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015年 1月 8日募集成立。本基金的
基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014年 12月 15日至 2014年 12月 26日，本基金为交易型开放式基金，存续
期限不定，募集资金总额为人民币 354,828,053.00元，有效认购户数为 3,988户。其中，认购资金在
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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募集期间产生的利息共计人民币 22,681.00元，折合基金份额 22,681.00份，按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
本基金的财务报表于 2020年 8月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
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债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 8,151,725.57
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 8,151,725.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,533,739,343.85 1,796,528,302.98 262,788,959.13
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,419,500.00 1,419,500.00 -
银行间市场 - - -
合计 1,419,500.00 1,419,500.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,535,158,843.85 1,797,947,802.98 262,788,959.13
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 871.38
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 21.42
应收结算备付金利息 502.88
应收债券利息 118.23
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 41,837.75
其他 -
合计 43,351.66
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 615,748.41
银行间市场应付交易费用 -
合计 615,748.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 96,470.92
应付替代款 890,911.33
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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可退替代款 32,544.09
应付指数使用费 283,082.27
合计 1,303,008.61
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,242,828,053.00 1,242,828,053.00
本期申购 1,496,000,000.00 1,496,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,460,000,000.00 -1,460,000,000.00
本期末 1,278,828,053.00 1,278,828,053.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -239,899,414.95 432,193,707.33 192,294,292.38
本期利润 199,312,635.25 122,070,599.56 321,383,234.81
本期基金份额交易产生的
变动数 -27,708,140.65 40,023,930.48 12,315,789.83
其中：基金申购款 -201,993,252.32 629,808,770.23 427,815,517.91
基金赎回款 174,285,111.67 -589,784,839.75 -415,499,728.08
本期已分配利润 - - -
本期末 -68,294,920.35 594,288,237.37 525,993,317.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 96,012.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 630.99
结算备付金利息收入 11,099.13
其他 -
合计 107,742.74
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 78,166,530.19
股票投资收益——赎回差价收入 121,408,921.25
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 199,575,451.44
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 617,643,227.90
减：卖出股票成本总额 539,476,697.71
买卖股票差价收入 78,166,530.19
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 1,875,499,728.08
减：现金支付赎回款总额 465,753,810.08
减：赎回股票成本总额 1,288,336,996.75
赎回差价收入 121,408,921.25
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
376,058.30
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 376,058.30
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,966,879.31
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
1,590,100.00
减：应收利息总额 721.01
买卖债券差价收入 376,058.30
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 75页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,882,619.86
其中：证券出借权益补偿收入 144,450.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,882,619.86
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 122,063,234.15
——股票投资 122,063,234.15
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 7,365.41
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 122,070,599.56
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -58,482.96
合计 -58,482.96
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 75页
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 1,827,562.57
银行间市场交易费用 -
合计 1,827,562.57
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 36,798.58
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 4,763.62
指数使用费 283,082.27
合计 384,316.81
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 75页
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
176,260,464.09 12.71% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
3,057,184.30 69.34% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
163,531.38 15.60% 131,814.83 21.41%
关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
- - - -
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 75页
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,718,039.27 2,214,067.98
其中：支付销售机构的客户维护费 48,292.76 32,116.82
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 943,607.85 442,813.53
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 75页
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指信
息技术交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
674,967,124.00 52.78% 558,062,537.00 44.90%
广发证券股份有
限公司
- - 6,583,247.00 0.53%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 8,151,725.57 96,012.62
13,160,246.9
8
31,601.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 75页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00262
4
完美
世界
2020-0
2-27
2020-0
8-27
大宗
买入
流通
受限
45.58 55.86
50,000
.00
2,279,
000.00
2,793,
000.00
-
30041
8
昆仑
万维
2020-0
3-04
2020-0
9-04
大宗
买入
流通
受限
20.27 23.79
100,00
0.00
2,027,
000.00
2,379,
000.00
2020-0
6-10
除权
除息,
派息
比例
0.0257
(含税)
30059
8
诚迈
科技
2020-0
4-02
2020-1
0-09
大宗
买入
流通
受限
229.64 172.64
11,700
.00
2,066,
760.00
2,019,
888.00
2020-0
6-08
除权
除息,
派息
比例
0.0120
(含税),
转增
比例
0.3000
30032
4
旋极
信息
2020-0
3-25
2020-0
9-25
大宗
买入
流通
受限
6.84 6.23
300,00
0.00
2,052,
000.00
1,869,
000.00
2020-0
6-08
除权
除息,
派息
比例
0.0450
(含税)
68818 八亿 2019-1 2020-0 新股 43.98 61.09 4,306. 189,37 263,05 2020-0
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 75页
1 时空 2-27 7-06 流通
受限
00 7.88 3.54 6-11除
权除
息,派
息比
例
0.3600
(含税)
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2021-0
1-08
新股
流通
受限
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
新股
流通
受限
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
流通
受限
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68860
0
皖仪
科技
2020-0
6-23
2020-0
7-03
新股
流通
受限
15.50 15.50
5,468.
00
84,754
.00
84,754
.00
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
新股
流通
受限
6.94 6.94
1,421.
00
9,861.
74
9,861.
74
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
流通
受限
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
流通
受限
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
流通
受限
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
新债
流通
受限
100.00 100.00
14,195
.00
1,419,
500.00
1,419,
500.00
-
注：截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权
证。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 75页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30056
1
汇金科
技
2020-06
-29
重大事
项停牌
16.17
2020-0
7-13
17.79 43,086.00 660,909.88 696,700.62 -
00066
2
*ST天
夏
2020-06
-30
重大事
项停牌
2.48
2020-0
7-01
2.36 285,262.00 1,271,157.66 707,449.76 -
00281
9
东方中
科
2020-06
-29
重大事
项停牌
25.92
2020-0
7-08
28.46 28,600.00 769,920.73 741,312.00 -
60024
2
*ST中
昌
2020-06
-30
重大事
项停牌
6.35
2020-0
7-01
6.03 119,000.00 941,026.01 755,650.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
合约编
号
证券代
码
证券名称 成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
202006
050000
3270
300002 神州泰岳 2020-06-05
2020-07-
03
6.19 59,800.00 370,162.00
202006
050000
3300
600584 长电科技 2020-06-05
2020-07-
03
31.27 40,000.00
1,250,800.0
0
202006
080000
2363
000970 中科三环 2020-06-08
2020-07-
06
9.78 10,000.00 97,800.00
202006
080000
2369
002065 东华软件 2020-06-08
2020-07-
06
12.52 32,700.00 409,404.00
202006
080000
2371
002195 二三四五 2020-06-08
2020-07-
06
2.81 16,300.00 45,803.00
202006 002439 启明星辰 2020-06-08 2020-07- 42.07 10,000.00 420,700.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 75页
080000
2373
06
202006
080000
2377
002745 木林森 2020-06-08
2020-07-
06
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202006
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2020-07-
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202006
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202006
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202006
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202006
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2020-07-
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202006
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202006
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202006
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2020-07-
07
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 75页
202006
090000
0350
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2020-07-
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 75页
4303
202006
090000
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 75页
150000
3764
13
202006
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2020-07-
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 75页
202006
150000
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2020-07-
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 75页
1311
202006
160000
1314
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3315
300232 洲明科技 2020-06-16
2020-07-
14
8.09 10,000.00 80,900.00
202006 300315 掌趣科技 2020-06-16 2020-07- 7.33 33,300.00 244,089.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 75页
160000
3371
14
202006
160000
3429
300496 中科创达 2020-06-16
2020-07-
14
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202006
160000
3466
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2020-07-
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202006
160000
8080
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2020-07-
14
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202006
160000
8084
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2020-07-
14
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1,009,400.0
0
202006
160000
8086
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2020-07-
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202006
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8088
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2020-07-
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0
202006
160000
8096
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2020-07-
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202006
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8098
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2020-07-
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202006
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2020-07-
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202006
160000
8104
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2020-07-
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202006
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8128
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2020-07-
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202006
160000
8132
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2020-07-
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202006
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8138
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2020-07-
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202006
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8142
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2020-07-
14
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 75页
202006
170000
0574
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2020-07-
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202006
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202006
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2020-07-
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0
202006
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2020-07-
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202006
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2020-07-
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202006
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2020-07-
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202006
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202006
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2020-07-
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2020-07-
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202006
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2020-07-
16
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 75页
0521
202006
180000
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202006
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202006
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202006
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 75页
180000
3126
16
202006
180000
3128
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2020-07-
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2020-07-
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3146
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2020-07-
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 75页
202006
190000
0311
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2020-07-
17
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广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 75页
1495
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22
12.94 15,900.00 205,746.00
202006
240000
1632
002222 福晶科技 2020-06-24
2020-07-
22
15.34 10,000.00 153,400.00
202006
240000
2160
600640 号百控股 2020-06-24
2020-07-
22
19.95 10,000.00 199,500.00
202006
240000
2497
002600 领益智造 2020-06-24
2020-07-
22
10.63 23,000.00 244,490.00
202006
240000
2682
300020 银江股份 2020-06-24
2020-07-
22
11.40 10,000.00 114,000.00
202006 300458 全志科技 2020-06-24 2020-07- 36.80 10,000.00 368,000.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 75页
240000
2912
22
202006
240000
6579
002093 国脉科技 2020-06-24
2020-07-
22
8.85 25,800.00 228,330.00
202006
240000
6581
300310 宜通世纪 2020-06-24
2020-07-
22
5.60 25,700.00 143,920.00
202006
240000
6583
002185 华天科技 2020-06-24
2020-07-
22
13.53 30,000.00 405,900.00
202006
240000
6591
002156 通富微电 2020-06-24
2020-07-
22
25.05 17,400.00 435,870.00
202006
240000
6599
600360 华微电子 2020-06-24
2020-07-
22
8.64 25,700.00 222,048.00
202006
290000
0175
000021 深科技 2020-06-29
2020-07-
27
21.83 14,700.00 320,901.00
202006
290000
0207
000158 常山北明 2020-06-29
2020-07-
27
10.44 20,500.00 214,020.00
202006
290000
0318
000970 中科三环 2020-06-29
2020-07-
27
9.78 17,600.00 172,128.00
202006
290000
0333
000988 华工科技 2020-06-29
2020-07-
27
24.43 17,600.00 429,968.00
202006
290000
0373
002079 苏州固锝 2020-06-29
2020-07-
27
13.17 40,000.00 526,800.00
202006
290000
0409
002138 顺络电子 2020-06-29
2020-07-
27
24.95 11,700.00 291,915.00
202006
290000
0412
002152 广电运通 2020-06-29
2020-07-
27
12.94 23,500.00 304,090.00
202006
290000
0417
002174 游族网络 2020-06-29
2020-07-
27
26.08 20,000.00 521,600.00
202006
290000
0424
002185 华天科技 2020-06-29
2020-07-
27
13.53 40,000.00 541,200.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 75页
202006
290000
0431
002217 合力泰 2020-06-29
2020-07-
27
5.25 38,100.00 200,025.00
202006
290000
0466
002373 千方科技 2020-06-29
2020-07-
27
23.99 14,700.00 352,653.00
202006
290000
0560
002745 木林森 2020-06-29
2020-07-
13
15.41 30,000.00 462,300.00
202006
290000
0585
300010 立思辰 2020-06-29
2020-07-
27
19.57 14,700.00 287,679.00
202006
290000
0609
300017 网宿科技 2020-06-29
2020-07-
27
8.49 38,100.00 323,469.00
202006
290000
0639
300088 长信科技 2020-06-29
2020-07-
27
11.20 49,900.00 558,880.00
202006
290000
0644
300115 长盈精密 2020-06-29
2020-07-
27
22.85 11,700.00 267,345.00
202006
290000
0663
300168 万达信息 2020-06-29
2020-07-
27
22.07 17,600.00 388,432.00
202006
290000
0676
300166 东方国信 2020-06-29
2020-07-
27
12.41 17,600.00 218,416.00
202006
290000
0704
300271 华宇软件 2020-06-29
2020-07-
27
28.21 11,700.00 330,057.00
202006
290000
0716
300296 利亚德 2020-06-29
2020-07-
27
6.07 35,200.00 213,664.00
202006
290000
0719
300315 掌趣科技 2020-06-29
2020-07-
27
7.33 55,700.00 408,281.00
202006
290000
0725
300324 旋极信息 2020-06-29
2020-07-
27
6.66 23,500.00 156,510.00
202006
290000
0738
300418 昆仑万维 2020-06-29
2020-07-
27
24.96 17,600.00 439,296.00
202006
290000
600728 佳都科技 2020-06-29
2020-07-
27
9.11 29,300.00 266,923.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 75页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
0817
202006
290000
1075
600460 士兰微 2020-06-29
2020-07-
27
14.68 14,700.00 215,796.00
202006
290000
1299
600667 太极实业 2020-06-29
2020-07-
27
11.82 26,400.00 312,048.00
202006
290000
3734
000066 中国长城 2020-06-29
2020-07-
27
13.20 30,000.00 396,000.00
202006
290000
3744
002222 福晶科技 2020-06-29
2020-07-
27
15.34 20,000.00 306,800.00
202006
290000
3750
002600 领益智造 2020-06-29
2020-07-
27
10.63 10,000.00 106,300.00
202006
290000
3754
002618 丹邦科技 2020-06-29
2020-07-
27
9.65 50,000.00 482,500.00
202006
290000
3758
600584 长电科技 2020-06-29
2020-07-
27
31.27 30,000.00 938,100.00
合计 - - - - - 4,651,300.0
0
74,020,014.
00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 75页
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 1,419,500.00 567,800.00
未评级 - -
合计 1,419,500.00 567,800.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 75页
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 8,151,725.57 - - - 8,151,725.57
结算备付金 630,095.70 - - - 630,095.70
存出保证金 52,901.68 - - - 52,901.68
交易性金融资产 1,419,500.00 - - 1,796,528,302.98
1,797,947,802.
98
应收证券清算款 - - - 1,379,080.91 1,379,080.91
应收利息 - - - 43,351.66 43,351.66
应收股利 - - - 27,280.03 27,280.03
资产总计 10,254,222.95 - - 1,797,978,015.58 1,808,232,238.
53
负债：
应付证券清算款 - - - 588,587.75 588,587.75
应付管理人报酬 - - - 750,145.44 750,145.44
应付托管费 - - - 150,029.09 150,029.09
应付交易费用 - - - 615,748.41 615,748.41
应交税费 - - - 3,349.21 3,349.21
其他负债 - - - 1,303,008.61 1,303,008.61
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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负债总计 - - - 3,410,868.51 3,410,868.5
1
利率敏感度缺口 10,254,222.95 - - 1,794,567,147.07 1,804,821,370.
02
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产：
银行存款 24,835,040.49 - - - 24,835,040.49
结算备付金 431,870.96 - - - 431,870.96
存出保证金 77,654.55 - - - 77,654.55
交易性金融资产 567,800.00 - - 1,411,743,818.95
1,412,311,618.
95
应收证券清算款 - - - 1,041,681.33 1,041,681.33
应收利息 - - - 6,145.63 6,145.63
资产总计 25,912,366.00 -
-
1,412,791,645.91 1,438,704,011.
91
负债：
应付证券清算款 - - - 471,717.40 471,717.40
应付管理人报酬 - - - 658,149.81 658,149.81
应付托管费 - - - 131,629.98 131,629.98
应付交易费用 - - - 339,398.91 339,398.91
应交税费 - - - 54.23 54.23
其他负债 - - - 1,980,716.20 1,980,716.20
负债总计 - - - 3,581,666.53 3,581,666.53
利率敏感度缺口 25,912,366.00
- - 1,409,209,979.38
1,435,122,345.
38
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 75页
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,796,528,302.98 99.54 1,411,743,818.95 98.37
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,419,500.00 0.08 567,800.00 0.04
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,797,947,802.98 99.62 1,412,311,618.95 98.41
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 101,972,407.41 104,982,375.49
业绩比较基准下降 5% -101,972,407.41 -104,982,375.49
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 75页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 1,783,794,883.34元，属于第二层次的余额为人民币 14,152,919.64元，无属于第三层次的金额（2019
年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 1,400,424,948.79元，属于第二层次的余额为人民币
11,886,670.16元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,796,528,302.98 99.35
其中：股票 1,796,528,302.98 99.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,419,500.00 0.08
其中：债券 1,419,500.00 0.08
资产支持证券 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,781,821.27 0.49
8 其他各项资产 1,502,614.28 0.08
9 合计 1,808,232,238.53 100.00
注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增
值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 74,020,014.00元，占
基金资产净值比例 4.10%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,105,572,955.82 61.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,992,953.32 0.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,486,693.84 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
668,005,043.99 37.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,359,195.60 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 54页共 75页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,017,720.00 0.06
S 综合 1,086,540.00 0.06
合计 1,796,521,102.57 99.54
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002475 立讯精密 1,818,876 93,399,282.60 5.17
2 000725 京东方 A 11,766,100 54,947,687.00 3.04
3 002415 海康威视 1,622,168 49,232,798.80 2.73
4 603986 兆易创新 143,520 33,857,803.20 1.88
5 600588 用友网络 703,614 31,029,377.40 1.72
6 002241 歌尔股份 985,260 28,927,233.60 1.60
7 002410 广联达 393,300 27,413,010.00 1.52
8 600703 三安光电 1,061,976 26,549,400.00 1.47
9 002555 三七互娱 549,500 25,716,600.00 1.42
10 002230 科大讯飞 666,757 24,956,714.51 1.38
11 000938 紫光股份 443,433 19,058,750.34 1.06
12 002371 北方华创 109,443 18,704,903.13 1.04
13 603160 汇顶科技 79,982 17,827,987.80 0.99
14 603019 中科曙光 452,708 17,383,987.20 0.96
15 000977 浪潮信息 437,854 17,155,119.72 0.95
16 002602 世纪华通 1,081,800 16,562,358.00 0.92
17 002624 完美世界 281,962 16,163,289.68 0.90
18 300433 蓝思科技 572,945 16,065,377.80 0.89
19 600584 长电科技 486,363 15,208,571.01 0.84
20 603501 韦尔股份 75,300 15,206,835.00 0.84
21 002456 欧菲光 818,950 15,060,490.50 0.83
22 002236 大华股份 783,597 15,052,898.37 0.83
23 300454 深信服 71,375 14,700,395.00 0.81
24 002384 东山精密 489,100 14,648,545.00 0.81
25 600183 生益科技 493,650 14,449,135.50 0.80
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 55页共 75页
26 002049 紫光国微 184,182 13,399,240.50 0.74
27 002008 大族激光 370,330 13,313,363.50 0.74
28 002463 沪电股份 525,099 13,116,973.02 0.73
29 002185 华天科技 956,452 12,940,795.56 0.72
30 002600 领益智造 1,183,940 12,585,282.20 0.70
31 300408 三环集团 452,400 12,531,480.00 0.69
32 300383 光环新网 469,597 12,242,393.79 0.68
33 300661 圣邦股份 39,426 12,026,901.30 0.67
34 002439 启明星辰 285,168 11,997,017.76 0.66
35 300088 长信科技 1,058,893 11,859,601.60 0.66
36 002841 视源股份 113,071 11,252,825.92 0.62
37 002405 四维图新 680,735 11,225,320.15 0.62
38 603444 吉比特 19,561 10,739,184.61 0.60
39 002916 深南电路 61,848 10,360,776.96 0.57
40 600536 中国软件 129,002 10,216,958.40 0.57
41 002065 东华软件 811,200 10,156,224.00 0.56
42 000066 中国长城 763,047 10,072,220.40 0.56
43 300782 卓胜微 24,480 9,933,249.60 0.55
44 002179 中航光电 238,371 9,775,594.71 0.54
45 300496 中科创达 122,172 9,492,764.40 0.53
46 002180 纳思达 278,157 9,154,146.87 0.51
47 002273 水晶光电 529,842 9,081,491.88 0.50
48 000636 风华高科 310,800 9,072,252.00 0.50
49 300315 掌趣科技 1,197,226 8,775,666.58 0.49
50 300418 昆仑万维 355,200 8,748,792.00 0.48
51 000988 华工科技 350,084 8,552,552.12 0.47
52 601360 三六零 440,500 8,065,555.00 0.45
53 300271 华宇软件 283,022 7,984,050.62 0.44
54 300212 易华录 141,759 7,938,504.00 0.44
55 300168 万达信息 359,540 7,935,047.80 0.44
56 600271 航天信息 482,714 7,839,275.36 0.43
57 300308 中际旭创 123,760 7,796,880.00 0.43
58 002373 千方科技 324,109 7,775,374.91 0.43
59 600100 同方股份 1,030,400 7,511,616.00 0.42
60 002156 通富微电 299,833 7,510,816.65 0.42
61 300017 网宿科技 846,563 7,187,319.87 0.40
62 002174 游族网络 270,887 7,064,732.96 0.39
63 002138 顺络电子 280,989 7,010,675.55 0.39
64 002195 二三四五 2,486,769 6,987,820.89 0.39
65 000021 深科技 319,600 6,976,868.00 0.39
66 000050 深天马 A 444,750 6,831,360.00 0.38
67 002152 广电运通 523,839 6,778,476.66 0.38
68 603005 晶方科技 84,676 6,660,614.16 0.37
69 002436 兴森科技 517,342 6,637,497.86 0.37
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 56页共 75页
70 600667 太极实业 561,300 6,634,566.00 0.37
71 600845 宝信软件 110,750 6,543,110.00 0.36
72 600410 华胜天成 475,774 6,470,526.40 0.36
73 002402 和而泰 397,710 6,446,879.10 0.36
74 300502 新易盛 99,460 6,277,915.20 0.35
75 601231 环旭电子 285,560 6,236,630.40 0.35
76 002690 美亚光电 116,800 6,143,680.00 0.34
77 300223 北京君正 58,509 5,905,898.46 0.33
78 300010 立思辰 300,457 5,879,943.49 0.33
79 002123 梦网集团 284,400 5,631,120.00 0.31
80 600728 佳都科技 607,246 5,532,011.06 0.31
81 002153 石基信息 140,900 5,499,327.00 0.30
82 002938 鹏鼎控股 109,701 5,491,632.06 0.30
83 002268 卫 士 通 254,926 5,440,120.84 0.30
84 300115 长盈精密 236,359 5,400,803.15 0.30
85 300346 南大光电 123,333 5,318,118.96 0.29
86 300002 神州泰岳 852,886 5,279,364.34 0.29
87 300379 东方通 121,919 5,246,174.57 0.29
88 300226 上海钢联 66,470 5,224,542.00 0.29
89 300598 诚迈科技 28,360 5,175,292.00 0.29
90 000997 新 大 陆 319,812 5,110,595.76 0.28
91 000413 东旭光电 1,904,015 5,083,720.05 0.28
92 600446 金证股份 261,908 5,081,015.20 0.28
93 002387 维信诺 355,265 5,073,184.20 0.28
94 600460 士兰微 343,000 5,035,240.00 0.28
95 300036 超图软件 195,462 4,921,733.16 0.27
96 300476 胜宏科技 203,590 4,896,339.50 0.27
97 300369 绿盟科技 208,733 4,861,391.57 0.27
98 603881 数据港 44,703 4,831,053.21 0.27
99 603000 人民网 239,502 4,749,324.66 0.26
100 300296 利亚德 773,615 4,695,843.05 0.26
101 002368 太极股份 106,717 4,662,465.73 0.26
102 002558 巨人网络 264,221 4,597,445.40 0.25
103 300113 顺网科技 180,526 4,585,360.40 0.25
104 300166 东方国信 366,314 4,545,956.74 0.25
105 300674 宇信科技 103,200 4,453,080.00 0.25
106 002214 大立科技 157,606 4,441,337.08 0.25
107 300747 锐科激光 40,700 4,429,381.00 0.25
108 300567 精测电子 64,000 4,368,000.00 0.24
109 000158 常山北明 415,300 4,335,732.00 0.24
110 002425 凯撒文化 246,640 4,330,998.40 0.24
111 600718 东软集团 376,314 4,327,611.00 0.24
112 002217 合力泰 811,516 4,260,459.00 0.24
113 600171 上海贝岭 244,200 4,244,196.00 0.24
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 57页共 75页
114 300348 长亮科技 221,075 4,200,425.00 0.23
115 300188 美亚柏科 210,688 4,177,943.04 0.23
116 000034 神州数码 169,500 4,125,630.00 0.23
117 300078 思创医惠 301,327 4,076,954.31 0.23
118 002036 联创电子 323,060 4,038,250.00 0.22
119 002912 中新赛克 24,206 3,959,859.54 0.22
120 300766 每日互动 103,000 3,920,180.00 0.22
121 603228 景旺电子 109,871 3,866,360.49 0.21
122 600797 浙大网新 455,021 3,749,373.04 0.21
123 002063 远光软件 293,735 3,709,873.05 0.21
124 300458 全志科技 99,255 3,652,584.00 0.20
125 600563 法拉电子 58,446 3,611,962.80 0.20
126 000970 中科三环 369,029 3,609,103.62 0.20
127 600206 有研新材 257,500 3,597,275.00 0.20
128 300352 北信源 503,579 3,550,231.95 0.20
129 000733 振华科技 157,857 3,550,203.93 0.20
130 000503 国新健康 312,100 3,476,794.00 0.19
131 300031 宝通科技 138,400 3,465,536.00 0.19
132 600330 天通股份 347,540 3,464,973.80 0.19
133 002635 安洁科技 138,453 3,447,479.70 0.19
134 300666 江丰电子 57,600 3,437,568.00 0.19
135 300324 旋极信息 534,121 3,428,245.86 0.19
136 002745 木林森 222,300 3,425,643.00 0.19
137 300373 扬杰科技 101,413 3,399,363.76 0.19
138 600633 浙数文化 343,259 3,357,073.02 0.19
139 300395 菲利华 101,691 3,342,583.17 0.19
140 300659 中孚信息 55,580 3,335,911.60 0.18
141 603678 火炬电子 117,500 3,292,350.00 0.18
142 000851 高鸿股份 394,156 3,259,670.12 0.18
143 000555 神州信息 211,661 3,255,346.18 0.18
144 002106 莱宝高科 247,235 3,248,667.90 0.18
145 300709 精研科技 33,690 3,239,293.50 0.18
146 300572 安车检测 49,820 3,166,061.00 0.18
147 300525 博思软件 85,550 3,145,673.50 0.17
148 002815 崇达技术 154,800 3,131,604.00 0.17
149 600601 方正科技 950,300 3,126,487.00 0.17
150 300456 赛微电子 110,779 3,059,715.98 0.17
151 300394 天孚通信 51,287 3,054,140.85 0.17
152 600131 国网信通 157,100 2,980,187.00 0.17
153 300738 奥飞数据 51,540 2,972,827.20 0.16
154 300170 汉得信息 306,653 2,950,001.86 0.16
155 002079 苏州固锝 222,700 2,932,959.00 0.16
156 600360 华微电子 338,735 2,926,670.40 0.16
157 300038 数知科技 355,100 2,897,616.00 0.16
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 58页共 75页
158 300339 润和软件 277,700 2,879,749.00 0.16
159 300523 辰安科技 60,480 2,832,883.20 0.16
160 300327 中颖电子 85,888 2,782,771.20 0.15
161 600640 号百控股 138,700 2,767,065.00 0.15
162 002261 拓维信息 335,400 2,736,864.00 0.15
163 002859 洁美科技 90,500 2,713,190.00 0.15
164 600850 华东电脑 110,501 2,708,379.51 0.15
165 300459 金科文化 769,854 2,655,996.30 0.15
166 300053 欧比特 243,550 2,644,953.00 0.15
167 603613 国联股份 27,865 2,619,310.00 0.15
168 600756 浪潮软件 141,405 2,615,992.50 0.14
169 002421 达实智能 671,120 2,603,945.60 0.14
170 300623 捷捷微电 85,708 2,575,525.40 0.14
171 300663 科蓝软件 92,550 2,564,560.50 0.14
172 002777 久远银海 82,690 2,514,602.90 0.14
173 002449 国星光电 216,043 2,506,098.80 0.14
174 300735 光弘科技 134,942 2,489,679.90 0.14
175 300085 银之杰 154,473 2,474,657.46 0.14
176 600751 海航科技 783,200 2,451,416.00 0.14
177 600363 联创光电 154,900 2,399,401.00 0.13
178 600562 国睿科技 161,663 2,395,845.66 0.13
179 300319 麦捷科技 212,885 2,365,152.35 0.13
180 002222 福晶科技 150,100 2,302,534.00 0.13
181 002168 惠程科技 279,800 2,297,158.00 0.13
182 603258 电魂网络 41,300 2,294,628.00 0.13
183 300303 聚飞光电 388,300 2,287,087.00 0.13
184 300020 银江股份 199,740 2,277,036.00 0.13
185 300624 万兴科技 28,080 2,260,440.00 0.13
186 000823 超声电子 162,009 2,253,545.19 0.12
187 002055 得润电子 146,701 2,209,317.06 0.12
188 300602 飞荣达 66,069 2,168,384.58 0.12
189 002649 博彦科技 228,589 2,125,877.70 0.12
190 300377 赢时胜 224,287 2,094,840.58 0.12
191 300331 苏大维格 68,901 2,087,011.29 0.12
192 300232 洲明科技 256,160 2,072,334.40 0.11
193 300287 飞利信 498,286 2,067,886.90 0.11
194 002376 新北洋 202,919 2,067,744.61 0.11
195 300468 四方精创 87,141 2,065,241.70 0.11
196 300259 新天科技 356,340 2,059,645.20 0.11
197 002530 金财互联 168,200 2,058,768.00 0.11
198 002161 远 望 谷 257,116 2,056,928.00 0.11
199 002104 恒宝股份 241,600 2,056,016.00 0.11
200 603888 新华网 91,350 2,042,586.00 0.11
201 600602 云赛智联 280,300 2,034,978.00 0.11
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 59页共 75页
202 002139 拓邦股份 357,076 2,010,337.88 0.11
203 300390 天华超净 144,241 2,009,277.13 0.11
204 300075 数字政通 151,001 2,000,763.25 0.11
205 002655 共达电声 157,700 1,996,482.00 0.11
206 002544 杰赛科技 151,395 1,990,844.25 0.11
207 002484 江海股份 214,261 1,986,199.47 0.11
208 300131 英唐智控 371,208 1,982,250.72 0.11
209 000032 深桑达 A 90,900 1,977,075.00 0.11
210 603533 掌阅科技 51,700 1,971,321.00 0.11
211 300299 富春股份 216,990 1,963,759.50 0.11
212 000676 智度股份 229,260 1,957,880.40 0.11
213 300672 国科微 38,060 1,956,664.60 0.11
214 300184 力源信息 306,500 1,949,340.00 0.11
215 002093 国脉科技 220,114 1,948,008.90 0.11
216 002298 中电兴发 239,600 1,947,948.00 0.11
217 300679 电连技术 60,888 1,947,198.24 0.11
218 002517 恺英网络 560,444 1,927,927.36 0.11
219 300465 高伟达 136,262 1,891,316.56 0.10
220 603636 南威软件 155,166 1,877,508.60 0.10
221 002308 威创股份 276,472 1,877,244.88 0.10
222 300455 康拓红外 125,800 1,868,130.00 0.10
223 002197 证通电子 178,115 1,843,490.25 0.10
224 300256 星星科技 290,051 1,838,923.34 0.10
225 002338 奥普光电 62,500 1,826,250.00 0.10
226 300248 新开普 147,127 1,818,489.72 0.10
227 002657 中科金财 116,598 1,810,766.94 0.10
228 300657 弘信电子 90,216 1,810,635.12 0.10
229 002869 金溢科技 27,400 1,810,592.00 0.10
230 300229 拓尔思 157,004 1,802,405.92 0.10
231 603328 依顿电子 172,082 1,794,815.26 0.10
232 002609 捷顺科技 140,702 1,793,950.50 0.10
233 300552 万集科技 41,900 1,784,102.00 0.10
234 603920 世运电路 71,500 1,772,485.00 0.10
235 300130 新国都 127,464 1,752,630.00 0.10
236 600288 大恒科技 152,943 1,749,667.92 0.10
237 600552 凯盛科技 264,700 1,720,550.00 0.10
238 300448 浩云科技 179,955 1,718,570.25 0.10
239 300310 宜通世纪 305,781 1,712,373.60 0.09
240 300349 金卡智能 111,574 1,679,188.70 0.09
241 300604 长川科技 54,086 1,665,307.94 0.09
242 300007 汉威科技 100,647 1,663,694.91 0.09
243 300613 富瀚微 14,500 1,642,850.00 0.09
244 002803 吉宏股份 65,700 1,638,558.00 0.09
245 300047 天源迪科 222,405 1,614,660.30 0.09
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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246 300209 天泽信息 93,701 1,607,909.16 0.09
247 002618 丹邦科技 165,501 1,597,084.65 0.09
248 300044 赛为智能 237,799 1,595,631.29 0.09
249 002279 久其软件 217,432 1,576,382.00 0.09
250 300386 飞天诚信 92,043 1,575,776.16 0.09
251 300202 聚龙股份 144,580 1,554,235.00 0.09
252 002474 榕基软件 217,401 1,550,069.13 0.09
253 603068 博通集成 18,900 1,522,962.00 0.08
254 603890 春秋电子 84,212 1,513,289.64 0.08
255 002876 三利谱 28,310 1,497,599.00 0.08
256 300494 盛天网络 62,700 1,495,395.00 0.08
257 600855 航天长峰 94,000 1,494,600.00 0.08
258 300559 佳发教育 69,690 1,478,821.80 0.08
259 300531 优博讯 70,400 1,464,320.00 0.08
260 300114 中航电测 128,300 1,463,903.00 0.08
261 300311 任子行 207,505 1,462,910.25 0.08
262 603186 华正新材 29,200 1,453,284.00 0.08
263 300366 创意信息 158,400 1,441,440.00 0.08
264 300220 金运激光 31,400 1,425,874.00 0.08
265 603660 苏州科达 154,732 1,418,892.44 0.08
266 002947 恒铭达 22,100 1,414,400.00 0.08
267 300603 立昂技术 48,170 1,412,826.10 0.08
268 002119 康强电子 113,530 1,406,636.70 0.08
269 300245 天玑科技 136,800 1,406,304.00 0.08
270 600571 信雅达 153,601 1,396,233.09 0.08
271 603936 博敏电子 94,376 1,393,933.52 0.08
272 603559 中通国脉 62,200 1,388,304.00 0.08
273 002017 东信和平 115,900 1,381,528.00 0.08
274 300102 乾照光电 306,832 1,380,744.00 0.08
275 300231 银信科技 154,776 1,379,054.16 0.08
276 300785 值得买 10,910 1,371,496.10 0.08
277 300065 海兰信 138,900 1,366,776.00 0.08
278 300081 恒信东方 159,530 1,359,195.60 0.08
279 300368 汇金股份 139,101 1,342,324.65 0.07
280 300066 三川智慧 271,750 1,337,010.00 0.07
281 300046 台基股份 64,860 1,312,117.80 0.07
282 300297 蓝盾股份 326,098 1,307,652.98 0.07
283 300302 同有科技 103,202 1,307,569.34 0.07
284 300571 平治信息 28,250 1,305,150.00 0.07
285 300333 兆日科技 146,803 1,302,142.61 0.07
286 300043 星辉娱乐 324,500 1,298,000.00 0.07
287 603220 中贝通信 73,900 1,293,250.00 0.07
288 002288 超华科技 284,600 1,292,084.00 0.07
289 300773 拉卡拉 37,100 1,289,967.00 0.07
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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290 300323 华灿光电 236,400 1,288,380.00 0.07
291 300541 先进数通 71,979 1,281,945.99 0.07
292 000948 南天信息 98,020 1,273,279.80 0.07
293 300096 易联众 150,201 1,272,202.47 0.07
294 300300 汉鼎宇佑 206,725 1,250,686.25 0.07
295 002579 中京电子 87,200 1,246,960.00 0.07
296 603267 鸿远电子 28,620 1,237,815.00 0.07
297 603383 顶点软件 27,700 1,235,143.00 0.07
298 603626 科森科技 101,600 1,234,440.00 0.07
299 002528 英飞拓 260,600 1,230,032.00 0.07
300 300227 光韵达 116,840 1,225,651.60 0.07
301 300579 数字认证 29,750 1,211,717.50 0.07
302 300776 帝尔激光 14,400 1,206,432.00 0.07
303 300513 恒实科技 93,760 1,201,065.60 0.07
304 300570 太辰光 59,760 1,195,200.00 0.07
305 002913 奥士康 20,100 1,191,528.00 0.07
306 002619 艾格拉斯 479,500 1,189,160.00 0.07
307 300416 苏试试验 52,500 1,187,025.00 0.07
308 300128 锦富技术 380,067 1,166,805.69 0.06
309 603927 中科软 19,300 1,166,492.00 0.06
310 300205 天喻信息 111,425 1,158,820.00 0.06
311 002636 金安国纪 126,473 1,152,169.03 0.06
312 300634 彩讯股份 51,600 1,147,068.00 0.06
313 002137 麦达数字 151,516 1,145,460.96 0.06
314 603508 思维列控 34,000 1,143,760.00 0.06
315 300533 冰川网络 31,550 1,141,479.00 0.06
316 300493 润欣科技 124,150 1,129,765.00 0.06
317 603232 格尔软件 36,172 1,114,097.60 0.06
318 002177 御银股份 265,000 1,113,000.00 0.06
319 603189 网达软件 47,200 1,112,504.00 0.06
320 300378 鼎捷软件 81,643 1,110,344.80 0.06
321 002095 生 意 宝 54,513 1,101,162.60 0.06
322 000532 华金资本 91,000 1,086,540.00 0.06
323 300241 瑞丰光电 185,600 1,074,624.00 0.06
324 002587 奥拓电子 188,403 1,073,897.10 0.06
325 002401 中远海科 67,400 1,073,682.00 0.06
326 002929 润建股份 37,100 1,068,109.00 0.06
327 300365 恒华科技 104,300 1,063,860.00 0.06
328 300682 朗新科技 62,000 1,055,240.00 0.06
329 300686 智动力 43,500 1,046,610.00 0.06
330 300671 富满电子 35,720 1,038,737.60 0.06
331 300288 朗玛信息 89,200 1,037,396.00 0.06
332 300148 天舟文化 257,000 1,017,720.00 0.06
333 300706 阿石创 29,100 999,876.00 0.06
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 62页共 75页
334 300449 汉邦高科 104,180 984,501.00 0.05
335 002189 中光学 56,714 982,853.62 0.05
336 002315 焦点科技 66,488 953,437.92 0.05
337 300099 精准信息 173,001 949,775.49 0.05
338 002453 华软科技 198,900 948,753.00 0.05
339 300290 荣科科技 150,950 947,966.00 0.05
340 603133 碳元科技 54,377 944,528.49 0.05
341 300768 迪普科技 20,000 925,800.00 0.05
342 603516 淳中科技 24,200 923,956.00 0.05
343 002464 众应互联 158,337 908,854.38 0.05
344 300462 华铭智能 39,848 903,752.64 0.05
345 002955 鸿合科技 29,279 890,081.60 0.05
346 300566 激智科技 33,725 889,665.50 0.05
347 002232 启明信息 89,878 881,703.18 0.05
348 300250 初灵信息 67,000 880,380.00 0.05
349 300050 世纪鼎利 173,001 875,385.06 0.05
350 300341 麦克奥迪 91,300 871,915.00 0.05
351 000606 顺利办 231,800 866,932.00 0.05
352 300042 朗科科技 51,700 862,356.00 0.05
353 603602 纵横通信 52,450 855,984.00 0.05
354 603773 沃格光电 25,800 840,306.00 0.05
355 300687 赛意信息 36,550 836,995.00 0.05
356 300667 必创科技 28,800 831,744.00 0.05
357 603138 海量数据 43,130 831,115.10 0.05
358 300771 智莱科技 21,780 823,284.00 0.05
359 603738 泰晶科技 35,800 819,462.00 0.05
360 603106 恒银科技 87,735 818,567.55 0.05
361 300597 吉大通信 73,400 818,410.00 0.05
362 300052 中青宝 68,754 818,172.60 0.05
363 300480 光力科技 53,700 811,407.00 0.04
364 300799 左江科技 9,300 810,774.00 0.04
365 300560 中富通 40,060 804,404.80 0.04
366 300520 科大国创 42,440 784,715.60 0.04
367 002861 瀛通通讯 27,900 760,833.00 0.04
368 300806 斯迪克 15,900 760,815.00 0.04
369 300701 森霸传感 21,800 759,294.00 0.04
370 600242 *ST中昌 119,000 755,650.00 0.04
371 603662 柯力传感 16,300 753,875.00 0.04
372 300516 久之洋 24,500 749,210.00 0.04
373 300802 矩子科技 21,800 747,304.00 0.04
374 002845 同兴达 32,700 746,541.00 0.04
375 002819 东方中科 28,600 741,312.00 0.04
376 300282 三盛教育 130,901 735,663.62 0.04
377 300739 明阳电路 35,175 735,509.25 0.04
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 63页共 75页
378 002962 五方光电 30,000 732,900.00 0.04
379 300691 联合光电 48,157 731,023.26 0.04
380 603679 华体科技 18,500 727,235.00 0.04
381 002937 兴瑞科技 50,600 714,472.00 0.04
382 300249 依米康 113,400 709,884.00 0.04
383 002388 新亚制程 88,600 709,686.00 0.04
384 000662 *ST天夏 285,262 707,449.76 0.04
385 600876 洛阳玻璃 52,000 703,560.00 0.04
386 300561 汇金科技 43,086 696,700.62 0.04
387 002960 青鸟消防 29,800 694,936.00 0.04
388 300356 光一科技 123,902 693,851.20 0.04
389 002199 东晶电子 85,500 693,405.00 0.04
390 002866 传艺科技 42,430 689,487.50 0.04
391 300632 光莆股份 40,340 683,763.00 0.04
392 002881 美格智能 24,700 677,768.00 0.04
393 300306 远方信息 71,900 656,447.00 0.04
394 300790 宇瞳光学 28,000 654,920.00 0.04
395 300127 银河磁体 41,102 651,466.70 0.04
396 300708 聚灿光电 44,400 651,348.00 0.04
397 300410 正业科技 98,074 650,230.62 0.04
398 300787 海能实业 17,300 648,750.00 0.04
399 300678 中科信息 29,760 627,340.80 0.03
400 603327 福蓉科技 23,700 612,171.00 0.03
401 300812 易天股份 10,600 608,758.00 0.03
402 300469 信息发展 53,014 568,310.08 0.03
403 300542 新晨科技 51,625 567,875.00 0.03
404 300155 安居宝 94,200 564,258.00 0.03
405 603115 海星股份 28,300 534,304.00 0.03
406 300810 中科海讯 10,700 532,432.00 0.03
407 603322 超讯通信 28,396 530,721.24 0.03
408 300532 今天国际 59,120 529,124.00 0.03
409 300162 雷曼光电 76,500 518,670.00 0.03
410 300446 乐凯新材 55,700 512,440.00 0.03
411 300417 南华仪器 28,200 509,856.00 0.03
412 603256 宏和科技 42,300 483,912.00 0.03
413 002885 京泉华 29,750 449,522.50 0.02
414 002855 捷荣技术 42,800 448,972.00 0.02
415 603386 广东骏亚 27,900 398,133.00 0.02
416 002952 亚世光电 22,363 394,930.58 0.02
417 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02
418 300789 唐源电气 6,300 372,645.00 0.02
419 603933 睿能科技 27,392 357,739.52 0.02
420 300647 超频三 45,750 350,445.00 0.02
421 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.01
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 64页共 75页
422 601519 大智慧 26,900 216,814.00 0.01
423 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
424 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
425 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
426 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
427 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
428 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
429 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
430 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
431 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
432 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
433 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
434 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
435 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
436 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 33,374,038.73 2.33
2 603986 兆易创新 31,642,015.50 2.20
3 600703 三安光电 28,176,589.72 1.96
4 600588 用友网络 26,686,915.06 1.86
5 603160 汇顶科技 24,111,805.67 1.68
6 600584 长电科技 17,065,625.43 1.19
7 002602 世纪华通 16,981,563.16 1.18
8 600183 生益科技 16,306,892.55 1.14
9 603019 中科曙光 15,663,971.35 1.09
10 603501 韦尔股份 13,059,561.02 0.91
11 600271 航天信息 12,643,333.65 0.88
12 600536 中国软件 11,545,086.32 0.80
13 600100 同方股份 10,991,688.97 0.77
14 000725 京东方 A 10,688,195.00 0.74
15 601360 三六零 10,270,226.85 0.72
16 002841 视源股份 9,139,075.91 0.64
17 600728 佳都科技 7,291,282.00 0.51
18 601231 环旭电子 7,225,188.56 0.50
19 600460 士兰微 7,175,078.08 0.50
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 65页共 75页
20 600667 太极实业 7,017,543.00 0.49
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 68,665,261.34 4.78
2 600703 三安光电 28,327,314.66 1.97
3 600588 用友网络 28,027,820.84 1.95
4 603986 兆易创新 24,288,713.72 1.69
5 603160 汇顶科技 19,002,738.43 1.32
6 600183 生益科技 16,208,565.61 1.13
7 600584 长电科技 15,265,271.62 1.06
8 603501 韦尔股份 13,876,940.76 0.97
9 603019 中科曙光 13,749,631.08 0.96
10 300033 同花顺 12,396,938.52 0.86
11 600271 航天信息 11,686,449.42 0.81
12 600536 中国软件 11,386,796.22 0.79
13 600100 同方股份 10,100,800.68 0.70
14 600845 宝信软件 9,189,734.62 0.64
15 002414 高德红外 7,955,039.92 0.55
16 600410 华胜天成 7,208,250.00 0.50
17 601231 环旭电子 6,933,077.10 0.48
18 600460 士兰微 6,740,302.00 0.47
19 603005 晶方科技 6,474,940.00 0.45
20 600728 佳都科技 6,362,380.00 0.44
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 777,362,080.22
卖出股票收入（成交）总额 617,643,227.90
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 66页共 75页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,419,500.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,419,500.00 0.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 128112 歌尔转 2 14,195 1,419,500.00 0.08
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 67页共 75页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广联达科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到北京市海淀区卫生健康委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,901.68
2 应收证券清算款 1,379,080.91
3 应收股利 27,280.03
4 应收利息 43,351.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,502,614.28
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 68页共 75页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600703 三安光电 250,000.00 0.01
转融通出借
流通受限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全指信息技术交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
持有份
额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
16,876
75,777.91
911,321
,982.00
71.26%
367,506
,071.00
28.74%
674,967,12
4.00
52.78%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
创金合信基金-华夏银行-
创金合信华睿 2号集合资
产管理计划
73,803,950.00 5.77%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 69页共 75页
2
华夏基金-中央汇金资产
管理有限责任公司-华夏
基金-汇金资管单一资产
管理计划
38,235,800.00 2.99%
3
华夏基金-华夏银行-华夏
银行股份有限公司
34,182,500.00 2.67%
4
中国石油天然气集团有限
公司企业年金计划-中国
工商银行股份有限公司
33,787,000.00 2.64%
5
上海浦东发展银行股份有
限公司-农银养老目标日
期 2035三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)
4,600,000.00 0.36%
6
全球人寿保险股份有限公
司-自有资金
3,668,600.00 0.29%
7 方正证券股份有限公司 3,450,063.00 0.27%
8
中国建设银行股份有限公
司-长城恒康稳健养老目
标一年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)
3,300,100.00 0.26%
9
鑫牛润瀛(天津)股权投资
基金管理有限公司
2,812,000.00 0.22%
10 古春辉 2,600,000.00 0.20%
11
广发中证全指信息技术交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
674,967,124.00 52.78%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 70页共 75页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 1月 8日）基金份额总额 354,828,053.00
本报告期期初基金份额总额 1,242,828,053.00
本报告期基金总申购份额 1,496,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,460,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,278,828,053.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 71页共 75页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 2,027,000.00 0.15% 1,511.96 0.14% -
华西证券 1 35,186,916.14 2.54% 25,732.27 2.45% -
海通证券 2 65,014,902.05 4.69% 47,544.43 4.53% -
长江证券 2 97,012,859.02 7.00% 70,945.59 6.77% 新增 2个
广发证券 3 176,260,464.09 12.71% 163,531.38 15.60% -
中信证券 3 256,792,959.73 18.52% 187,793.31 17.91% -
银河证券 2 754,041,711.15 54.39% 551,426.43 52.59% -
华创证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - 新增 2个
华金证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - 新增 1个
招商证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 72页共 75页
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 82,025.00 1.86% - - - -
广发证券 3,057,184.30 69.34% - - - -
中信证券 1,269,470.01 28.79% - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 73页共 75页
期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-21
2
关于增加中信证券（华南）为旗下部分基金场
外申购赎回代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-20
3
关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基
金调整标的指数许可使用费并修订基金合同
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-31
4
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-27
5
关于增加中信建投证券为旗下部分基金场内
申购赎回代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-12
6
关于增加东吴证券为旗下部分基金场内申购
赎回代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-09
7
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-28
8
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-26
9
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-22
10
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-17
11
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-11
12
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-10
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广 发 中
证 全 指
信 息 技
术 交 易
型 开 放
式 指 数
证 券 投
资 基 金
1
20200101-202006
30
558,06
2,537.0
0
743,867,
200.00
626,96
2,613.0
0
674,967,124.
00
52.78%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 74页共 75页
发 起 式
联 接 基
金
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书
等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊
登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协议
并更新招募说明书及摘要的公告》。
2、根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A股 ETF收费调整的通知》及基金合同的有
关规定，本基金管理人经与相关托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金标的指数
许可使用费，并相应修订基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关
于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告》。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 75页共 75页
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
