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东方臻享纯债债券A(003837)

东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第4号)查看PDF公告




东方臻享纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2020年第 4号) 基金管理人:东方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 4号) 1 重要提示 东方臻享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2016年 7月 13日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方臻享纯 债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1600号)准予募集注册。 本基金基金合同于 2016年 11月 28日生效。 东方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方臻享纯 债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本 基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得 基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险 包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大 量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约 和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平 均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 本基金在投资中将国债期货纳入投资范围,因此,可能面临市场风险、基差 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 2 风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值 发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值 或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量 风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险 往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满 足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。本基金对固定收益类 资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险以及法律风险。 本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程 中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基 金财产损失。


②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一 般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损 失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的 风险。


③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持 证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性 风险。


④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使 基金资产面临再投资风险。


⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺 陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交 易、交易错误、IT系统故障等风险。


⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能 正常执行,导致基金财产的损失。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收 益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金 是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后,基金运营状况 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 3 与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本基金自 2016年 12月 30日起至 2017年 2月 13日以通讯方式召开基金份额 持有人大会,会议审议《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金 A类基金份 额赎回费率的的议案》以及《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金 C类基 金份额销售服务费率并修改基金合同与托管协议的议案》,本次会议于 2017 年 2 月 14日完成计票,表决通过上述议案,自 2017年 2月 14日起,本基金 A类基金 份额基金赎回费率和 C类基金份额的销售服务费率开始实施新的费率。关于本次 会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于 2016年 12月 26日、2016年 12 月 27日、2016年 12月 28日以及 2017年 2月 15日在《证券时报》及公司网站 上披露的相关公告。 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管部门 备案后,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,修订 后的基金合同及托管协议自 2018年 3月 31日起生效,具体情况请参阅本基金管 理人于 2018年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及本基金管理人网站上发布的公告。 根据中国证监会 2019年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基 金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公 告。 公司名称及基金管理人相关内容截止日为 2020年 8月 24日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2020年 3月 31日(财务数据未经审计), 如无其他特别说 明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2020年 5月 28日。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 4 一、基金合同生效日期 2016年 11月 28日 二、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称:东方基金管理股份有限公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004年 6月 11日 组织形式:股份有限公司 注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币 营业期限:2004年 6月 11日至长期 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 认购股份数 (万股) 持股比例 东北证券股份有限公司 19200 57.60% 河北国控资本管理有限公司 8100 24.30% 渤海国际信托股份有限公司 2700 8.10% 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1170 3.51% 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1123 3.37% 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1040 3.12% 合








计 33333 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 5 控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责 制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会、估值 委员会、反洗钱工作组和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益 研究部、量化投资部、专户投资部、市场部、产品开发部、电子商务部、机构业 务一部、战略客户部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综 合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能 部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分 管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。


(二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中 心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外 汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼 党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人,中 国证券投资基金业协会第一届理事;现任东方基金管理股份有限公司董事长,兼 任东北证券股份有限公司副董事长、中国证券投资基金业协会第二届监事、东方 汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部 财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东 北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融 通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证 券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任吉林省证券业协会副会长, 东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证 券资产管理有限公司董事。 李雪飞先生,董事,硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书,吉林省国 际信托投资公司职员,华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 6 经理助理,东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街 第三证券营业部总经理、营销管理部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总 经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工 监事、东证融达投资有限公司董事;现任东北证券股份有限公司党委委员、副总 裁、经纪业务发展与管理委员会主任,兼任东证融汇证券资产管理有限公司副董 事长、渤海期货股份有限公司董事。 王真女士,董事,工商管理硕士。曾任沧州日报社记者,燕赵都市报社经济 新闻部主任,河北青年报社副总编辑,河北建设投资集团有限公司集团办公室副 主任,河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长;现任河北省国有资产 控股运营有限公司总裁助理、资本运营总监,兼任河北国控资本管理有限公司党 委书记、董事长。 董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有 限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信 息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副 总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。 雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经 学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计 师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。 现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术 咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数 学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师; 现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省 法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海 南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科 技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,长华化学 科技股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任, 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 7 金融证券委员会委员,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安 全法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投 资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹 建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北证券股 份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年 5月加盟本公 司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理 兼首席信息官。 2、监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书 记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸 资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书 记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运 营有限公司总裁、党委副书记、副董事长。 周鑫先生,监事,硕士研究生。曾任职北京时代博讯高科技有限公司、太平 洋证券有限责任公司、北京航天辰光精密仪器有限公司等机构;现任东方基金管 理股份有限公司综合管理部总经理兼人力资源部总经理。 王丹丹女士,监事,硕士研究生。曾任职工银瑞信基金管理有限公司、英大 基金管理有限公司;现任东方基金管理股份有限公司产品开发部总经理兼运营部 总经理、交易部总经理。 3、高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大 学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年 7月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间曾兼任人力 资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。





张科先生,副总经理。中国人民银行研究生部金融学博士。历任甘肃银光化 学工业公司中学教师,深圳发展银行蛇口支行会计、信贷业务员,深圳发展银行 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 8 上海分行资金部部门负责人,平安银行北京分行副行长、资深销售总监;2019年 12月加盟本公司,曾任特别助理。





杨贵宾先生,副总经理兼固定收益投资总监,投资决策委员会委员,东方双 债添利债券型证券投资基金基金经理,东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。西安交通大学经济学博士。历任富国基金管理有限责任公司固定收益 研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限公司工作,任投资主办、固定收 益投资总监、公司总经理助理;2019年 9月加盟本公司,曾任总经理助理兼固定 收益投资总监。 关洪波先生,副总经理兼市场总监,吉林大学工商管理硕士。历任吉林省松 原市长山政府工作公务员,长春证券有限责任公司人事管理,新华证券有限责任 公司长春安达街营业部副总经理,东北证券有限责任公司南京中山北路营业部、 长春建设街营业部总经理,吉林省通化市二道江区区委常委、副区长,东北证券 股份有限公司运营管理部总经理;2017 年 11 月加盟本公司,曾任总经理助理兼 市场总监。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年 6月加盟本公 司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。 4、本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 吴萍萍 (女士) 2019年4月30日 至今 固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委 员。中国人民大学应用经济学硕士,9年证券从业经 历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金 管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本公 司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、 东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东 方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 9 保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为 东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成 长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦 纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混 合型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债 债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定 期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券 型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券 投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯 债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月 定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 车日楠 (女士) 2020年5月11日 至今 北京交通大学计算数学专业硕士,5年证券从业 经历。2015年加盟本公司,曾任固定收益研究部研究 员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放 债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债 券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健 回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回 报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益 债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债 券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活 配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方臻 选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债 债券型证券投资基金基金经理。 彭成军 (先生) 自 2018年 10月 30日至 2019年 4月 29日任本基金基金经理。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 10 黄诺楠 (女士) 自 2016年 12月 12日至 2019年 3月 8日任本基金基金经理。 徐昀君 (先生) 自 2016年 11月 28日至 2017年 5月 12日任本基金基金经理 5、投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,投资决策委员会主任委员,简历请参见 董事介绍。 杨贵宾先生,公司副总经理、固定收益投资总监、投资决策委员会委员。简 历请参见高级管理人员介绍。 许文波先生,公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。吉林 大学工商管理硕士,19年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部 分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理; 德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年 4月加盟本公司, 曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东 方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基 金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理。 蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕 士,10年证券从业经历。曾任 GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、 天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5月加盟本公司,曾任研究部总经理,东方支柱产业灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理,现任东方主题精 选混合型证券投资基金基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、 东方创新科技混合型证券投资基金基金经理、东方人工智能主题混合型证券投资 基金基金经理。 王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员。北京交通大学产业 经济学硕士,12年证券从业经历。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造 行业研究员。2010年 4月加盟本公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商 业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于 2015年 8月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 11 长股票型开放式证券投资基金(于 2015年 8月 7日转型为东方策略成长混合型开 放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东 方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017年 5月 11日转型为东方成长收益平 衡混合型证券投资基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于 2017年 9月 13日起转型为 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证 券投资基金(于 2018年 1月 17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资 基金)基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合 型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证 券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方城 镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。 吴萍萍女士,简历请参见基金经理介绍。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 12 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939),于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团 实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产 收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。 2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售 银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融 最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙 奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行 家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协 会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中 心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北 京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 13 总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019年二季度末,中国建设银 行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最 佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优 秀资产托管机构”等奖项,并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 14 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及 基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 督。 2、监督流程 (1) 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例 控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基 金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 (2) 收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)直销机构 1、柜台交易 名称:东方基金管理股份有限公司直销中心 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 15 住所:北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 法定代表人:崔伟 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28号 3层 联系人:王丹 电话:010-66295876 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com或 www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具 体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 1、中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558 网址:www.citicbank.com 2、交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188号 办公地址:上海市银城中路 188号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.95559.com.cn 3、晋商银行股份有限公司 住所:山西省太原市长风西街 1号丽华大厦 A座 办公地址:山西省太原市小店区长风街 59号 联系人:董嘉文 电话:0351-6819505 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 16 传真:0351-6819898 客户服务电话:95105588 网址:www.jshbank.com 4、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或 4008-888-999 网址:www.95579.com 5、东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 6、国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 17 网址:www.gtja.com 7、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 8、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 9、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-6083 8888 传真:010-6083 6029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 10、中信期货有限公司 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 18 住所:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83201097 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 11、中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-85679203 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 12、华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638号 19楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服务电话:95368 网址:www.hlzq.com 13、阳光人寿保险股份有限公司 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 19 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人:李科 客户服务电话:95510 网址:http://fund.sinosig.com/ 14、中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及 第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人:高涛 客户服务热线:95532、400-600-8008 网站:www.china-invs.cn 15、大连网金基金销售有限公司





住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室


办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法人代表:樊怀东 联系人:于秀


电话:0411-39027810 传真:0411-39027835 客户服务热线: 4000-899-100 网址:www.yibaijin.com 16、上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨


电话:021-20691832 传真:021-20691861 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 20 客户服务电话:400 820 2899 网址:www.erichfund.com 17、深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元


办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人:薛峰


联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:400 678 8887 网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com 18、天津市润泽基金销售有限公司 住所:天津市和平区南京路 181号世纪都会 1606-1607 办公地址:天津市和平区南京路 181号世纪都会 1606-1607 联系人:孟媛媛 电话:18920017760 传真:022-23297867 客户服务电话:400-706-6880 网址:www.fhcfjj.com 19、北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11号 A座 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 A座 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 20、济安财富(北京)基金销售有限公司 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 21 住所:北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 21、武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城(一期)第 7栋 23层 1号、4号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城(一期)第 7栋 23层 1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:孔繁


电话:027-87006003*8020


传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 22、方德保险代理有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3号楼 7层 711 办公地址:北京市朝阳门外大街 18号丰联广场 A座 1009 联系人:胡明哲 电话:15810201340 传真:028-62825388 客服电话:010-64068617 网址:www.jhjfund.com 23、北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 22 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 客服电话:400-159-9288 网址: danjuanapp.com 24、中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元


办公地址:上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 法定代表人:弭洪军 联系人:黄鹏 电话:18521506916 客服电话:400-876-5716 网址: www.cmiwm.com 25、南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1号 法定代表人:王锋 联系人:张云飞 电话:13016933367 客服电话:025-66996699 网址:www.snjijin.com 26、西藏东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 电话:17717379005 客服电话:95357 网址: www.18.cn 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 23 27、江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 105号中环国际 1413室 法定代表人:吴言林 联系人:孙平 电话:13564999938 客服电话:025-66046166 网址: www.huilinbd.com 28、深圳前海财厚基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区 11栋 A 座 3608室 法定代表人:杨艳平 联系人:莫婉 电话:13923830997 客服电话:400-1286-800 网址: www.caiho.cn 29、喜鹊财富基金销售有限公司 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人:陈皓 联系人:张萌 联系电话:18600730680 客服电话:400-6997-719 网址: www.xiquefund.com 30、中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室


办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层


法定代表人:钱昊旻


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招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 24 联系人:沈晨 电话:010-59336544


客服电话:4008-909-998


网址:www.jnlc.com 31、玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707号 1105室


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707号 1105室


法定代表人:马永谙


联系人:卢亚博


电话:137-5252-8013


客服电话:400-080-8208


网址:www.licaimofang.cn 32、和耕传承基金销售有限公司


住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503


办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5 楼 503


法定代表人:温丽燕


联系人:胡静华


联系电话:18638787099


客服电话:4000555671 网址:www.hgccpb.com 33、泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号


办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 联系人:徐江 电话:18840800358 客服电话:400-0411-001 网址:www.haojiyoujijin.com


注:为维护投资者利益,本公司已暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 25 办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过泰诚财 富基金销售(大连)有限公司购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎 回业务暂不受影响。 (三)登记机构 名称:东方基金管理股份有限公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 法定代表人:崔伟 联系人:肖向辉 电话:010-66295871 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com或 www.df5888.com (四)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 联系人:陆奇 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陆奇 (五)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61号 4楼 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 10层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 26 经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:东方臻享纯债债券型证券投资基金 (二)本基金类型:债券型基金 (三)基金运作方式:契约型,开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转换债券仅投资可分离交易 可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 七、基金的投资策略 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 27 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利 率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并 保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内 的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化 趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环 境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金 将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和 信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等) 两大类。 1、一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金 将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 2、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基 金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和 公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利 差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (二)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债 券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平 降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降 时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时, 则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再 投资收益。 (三)期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 28 化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯 式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对 价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率 曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策 略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 (五)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势 的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。


基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融 衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (六)其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险 对冲比例,谨慎投资。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收 益类资产获得收益,力争获取相对稳健的回报,追求基金资产的长期稳定增值。 中债总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 29 市场整体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,符合本基金的投资目标。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人 协商一致,履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份 额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平 均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 十、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020年 3月 31日(财务数据未经审计)。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


2,611,258,120.00 94.90 其中:债券


2,611,258,120.00 94.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


84,500,000.00 3.07 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


16,877,352.11 0.61 8 其他资产


38,833,626.63 1.41 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 30 9 合计





2,751,469,098.74





100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 284,783,820.00 11.38 其中:政策性金融债 131,030,820.00 5.23 4 企业债券 830,906,300.00 33.19 5 企业短期融资券 140,650,000.00 5.62 6 中期票据 1,285,447,000.00 51.35 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 49,485,000.00 1.98 9 其他 19,986,000.00 0.80 10 合计 2,611,258,120.00 104.31 注:其他为地方政府债。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 101901321 19汇金 MTN015 1,300,000 131,599,000.00 5.26 2 136849 16华能债 1,000,000 100,740,000.00 4.02 3 143522 18吉高 02 800,000 86,104,000.00 3.44 4 1822021 18宝马汽车 02 800,000 82,416,000.00 3.29 5 101900899 19云能投 MTN002 800,000 82,080,000.00 3.28 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 31 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 (十)投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,974.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38,432,563.02 5 应收申购款 358,088.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,833,626.63 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 32 (一)基金净值表现 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方臻享纯债债券 A 阶段 净值 增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.11.28 -2016.12.31 0.42% 0.02% -1.89% 0.29% 2.31% -0.27% 2017.01.01-2017.12.31 3.93% 0.05% -4.26% 0.09% 8.19% -0.04% 2018.01.01-2018.12.31 6.35% 0.06% 6.17% 0.11% 0.18% -0.05% 2019.01.01-2019.12.31 4.24% 0.03% 1.10% 0.09% 3.14% -0.06% 2020.01.01-2020.03.31 1.86% 0.06% 2.59% 0.15% -0.73% -0.09% 东方臻享纯债债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.11.28 -2016.12.31 0.39% 0.02% -1.89% 0.29% 2.28% -0.27% 2017.01.01-2017.12.31 3.22% 0.04% -4.26% 0.09% 7.48% -0.05% 2018.01.01-2018.12.31 9.33% 0.19% 6.17% 0.11% 3.16% 0.08% 2019.01.01-2019.12.31 18.08% 0.85% 1.10% 0.09% 16.98% 0.76% 2020.01.01-2020.03.31 1.83% 0.06% 2.59% 0.15% -0.76% -0.09% (二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 33 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 34 十二、费用概览 (一)管理费率: 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 (二)托管费率: 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 (三)C类基金份额销售服务费率: 本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费每日 按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他 有关规定以及《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书(更新)摘要(2020年第 1号) 35 规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内 容如下: (一)本公司改制为股份有限公司,名称变更为“东方基金管理股份有限公 司”。 (二)在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明 书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管 理股份有限公司网站 www.orient-fund.com。 东方基金管理股份有限公司


2020年 8月