朱雀产业臻选混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:朱雀基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 22 日
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本中期报告摘要摘自中期报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告正
文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 53
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 53
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 58
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 58
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金
基金简称 朱雀产业臻选
基金主代码 007493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年06月27日
基金管理人 朱雀基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 835,428,384.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C
下属分级基金的交易代码 007493 007494
报告期末下属分级基金的份额总额 636,111,004.14份 199,317,380.27份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行
前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的
长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期
的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分
析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金
融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的
基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。此外，
本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控
制，适时地做出相应调整。
2、股票投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理
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念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，
将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的
细分行业和个股。
3、债券投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资
产的投资收益。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变
化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据
可转换债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券
种。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组
合的风险收益特性。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收
益率*10%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高
于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 谢琮 张燕
联系电话 021-20305803 0755-83199084
电子邮箱 xiecong@rosefinch.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-921-7211 95555
传真 021-20305999 0755-83195201
注册地址
西安经济技术开发区草滩生
态产业园尚稷路8号一栋二楼
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155 深圳市深南大道7088号招商
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号嘉里城办公楼3303室 银行大厦
邮政编码 201204 518040
法定代表人 梁跃军 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.rosefinch.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 朱雀基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼3303室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C
本期已实现收益 58,682,054.06 17,731,104.56
本期利润 158,034,895.94 49,509,496.70
加权平均基金份额本期
利润
0.2217 0.2167
本期加权平均净值利润
率
18.96% 18.64%
本期基金份额净值增长
率
22.41% 22.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
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期末可供分配利润 86,587,539.28 25,696,987.48
期末可供分配基金份额
利润
0.1361 0.1289
期末基金资产净值 855,127,465.23 266,322,033.11
期末基金份额净值 1.3443 1.3362
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
34.43% 33.62%
注：1、本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
朱雀产业臻选A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 15.48% 0.94% 4.03% 0.55% 11.45% 0.39%
过去三个月 22.67% 1.11% 6.88% 0.56% 15.79% 0.55%
过去六个月 22.41% 1.62% 1.01% 0.89% 21.40% 0.73%
过去一年 34.43% 1.24% 5.39% 0.71% 29.04% 0.53%
自基金合同
生效起至今
34.43% 1.23% 5.95% 0.71% 28.48% 0.52%
朱雀产业臻选C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 15.43% 0.94% 4.03% 0.55% 11.40% 0.39%
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过去三个月 22.49% 1.11% 6.88% 0.56% 15.61% 0.55%
过去六个月 22.05% 1.62% 1.01% 0.89% 21.04% 0.73%
过去一年 33.63% 1.24% 5.39% 0.71% 28.24% 0.53%
自基金合同
生效起至今
33.62% 1.23% 5.95% 0.71% 27.67% 0.52%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+
中债综合指数收益率*40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：
1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2019年 6月 27日）起 6个月。
2、本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+
中债综合指数收益率*40%。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
朱雀基金管理有限公司（简称"朱雀基金"）是经中国证券监督管理委员会批准设立
的全国性公募基金管理公司，注册地为陕西西安，注册资本1.5亿元人民币，获准经营
的业务包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许
可的其他业务。2018年10月25日，朱雀基金完成工商登记注册。2019年1月31日，朱雀
基金取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。
截至2020年6月30日，本公司旗下共管理四只基金产品，分别为朱雀产业臻选混合
型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券
投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理（助理）
期限
券
从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
梁跃
军
公司总经理/基金经理
2020-
06-29
- 13
梁跃军,经济学硕士。先后
任职于招商银行股份有限
公司北京分行、西南证券
股份有限公司、大通证券
股份有限公司、西部证券
股份有限公司、上海朱雀
投资发展中心（有限合
伙）、朱雀股权投资管理
有限公司。现任公司总经
理，以及朱雀企业优胜股
票型证券投资基金、朱雀
产业臻选混合型证券投资
基金的基金经理。
何之
渊
公募投资部权益投资副总
监/基金经理
2019-
06-27
- 10
何之渊，数量经济学硕士。
先后任职于中银基金管理
有限公司、长江证券股份
有限公司、银华基金管理
股份有限公司、东方明珠
新媒体股份有限公司、上
海富善投资有限公司、上
海涌津投资管理有限公
司、西安朱雀丝路投资管
理有限公司。现任公司公
募投资部权益投资副总
监，以及朱雀产业臻选混
合型证券投资基金、朱雀
产业智选混合型证券投资
基金的基金经理。
张延 公募投资部总经理兼权益 2019- 2020- 15 张延鹏，金融学硕士。先
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鹏 投资总监/基金经理 06-27 06-29 后任职于上海联合资信有
限公司、西部证券股份有
限公司、朱雀股权投资管
理有限公司。曾任公司公
募投资部总经理兼权益投
资总监，以及朱雀产业臻
选混合型证券投资基金、
朱雀产业智选混合型证券
投资基金、朱雀企业优胜
股票型证券投资基金的基
金经理。
注：
1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职
日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护
投资人合法权益的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》和公司
内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有
投资组合。
统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存
在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进
行分析，未发现相同策略的投资组合在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在交易占优
比的绝对值低于45%或高于55%，且贡献率超过1%的情况。报告期内公司未发现不同投资
组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为，本公司所有投资组合未出现交易所公开
竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，我们组合中约三分之二个股涨幅超申万一级行业指数涨幅，持仓市值
占比超70%，依靠不断增强的投研能力，我们产品取得了较好的回报。今年上半年以来，
传媒、电气设备和农林牧渔等板块贡献了产品净值的主要涨幅。截止2020年6月30日，
我们重点配置了电气设备、互联网传媒、物流、电子制造、证券、通信设备、稀有金属
和航空设备等板块。
2季度以来经济呈现快速回升的趋势，6月全国城镇调查失业率比5月份下降，工业
生产回升快于服务业。2季度的经济回升中，投资回升快于消费，内循环尚显不足，同
时外部经济环境也存在较多不确定性因素。我们判断宏观政策对经济增速放缓有一定的
容忍度，展望下半年，财政政策力度可能加大，货币政策可能逐步回归常态，预计国内
下半年经济延续复苏态势，但回升速度可能趋缓。风险方面关注美国在11月大选前，中
美贸易、科技、金融等领域纷争升级的可能。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末朱雀产业臻选A基金份额净值为1.3443元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为22.41%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；截至报告期末朱雀产业臻
选C基金份额净值为1.3362元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为22.05%，同期
业绩比较基准收益率为1.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前A股市场整体健康，全市场市盈率约21倍，处于2010年以来历史中值附近，低
于标普500指数(26倍PE)，与十年期国债收益率相比，有近2个百分点的风险溢价，也接
近历史中值。上证指数强势跨越了长期压力线，行情启动往往出乎意料，但一旦启动，
因为赚钱效应和资金充裕，将延续并自我强化。我们维持3季度市场震荡加剧但趋势不
变的判断，有不确定性、有分歧才会有慢牛。目前市场推动力已由无风险收益率下降转
变为“ROE回升+风险溢价下降”。
谨慎而言，考虑外部事件的不确定性，基本面和资本市场发展阶段看应不会终结慢
牛，一旦发生意外影响程度取决于指数位置高低。10年国债3.0收益率已超出了基本面
对应的利率水平，回归基本面只是时间问题，但总体债券应已处于牛市末期。
目前资本市场进入战略转型机遇期，深化改革开放推动中国经济转型。长期引领并
受益中国经济转型升级的多个领域龙头公司，多数已与资本市场深度融合，其市值所占
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份额提升对市场总体和指数影响也日渐加大。我们相信长期坚持比能力更重要，坚持保
守、专注、创新、思辨”的投资理念，持续践行“做行业专家，像内部人一样理解公司”
的投资实践，为投资者创造持续价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指
引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，
对基金所持有的投资品种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，公司估值委员会成员包括公
司总经理、督察长、监察稽核部负责人、研究部负责人、固定收益部负责人、基金运营
部负责人等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、
执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利
影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投
资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情
况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变
更均须经估值委员会决议、经公司总经理办公会审议批准后执行。在每个估值日，本基
金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，
将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进
行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公
布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：朱雀产业臻选混合型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 137,729,955.62 121,622,226.02
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,003,516,827.35 747,241,043.27
其中：股票投资
982,036,017.85 701,214,276.27
基金投资
- -
债券投资
21,480,809.50 46,026,767.00
资产支持证券
投资
- -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
680,000.00 2,925,469.17
应收利息 6.4.7.3 496,599.11 1,052,289.46
应收股利
3,136,687.74 -
应收申购款
13,769,602.34 1,095,567.03
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,159,329,672.16 873,936,594.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,778,785.24 -
应付赎回款
23,543,228.93 7,839,371.50
应付管理人报酬
1,360,463.76 1,127,723.82
应付托管费
226,743.95 187,953.98
应付销售服务费
125,930.93 140,665.47
应付交易费用
- -
应交税费
- 2.76
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.4 845,021.01 54,837.31
负债合计
37,880,173.82 9,350,554.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.5 835,428,384.41 788,051,789.43
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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未分配利润 6.4.7.6 286,021,113.93 76,534,250.68
所有者权益合计
1,121,449,498.34 864,586,040.11
负债和所有者权益总
计
1,159,329,672.16 873,936,594.95
注：报告截止日2020年6月30日，基金份额总额835,428,384.41份，其中A类基金份额净
值人民币1.3443元，份额总额636,111,004.14份；C类基金份额净值人民币1.3362元，
份额总额199,317,380.27份。
6.2 利润表
会计主体：朱雀产业臻选混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年06月27日（基金
合同生效日）至2019
年06月30日
一、收入
221,428,337.43 119,881.91
1.利息收入
944,163.36 67,187.96
其中：存款利息收入 6.4.7.7 513,710.66 66,054.38
债券利息收入
430,452.70 1,133.58
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
87,150,169.34 -
其中：股票投资收益 6.4.7.8 79,739,779.21 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.9 -171,187.59 -
资产支持证券投资
- -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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收益
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.10 7,581,577.72 -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.11 131,131,234.02 52,693.95
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.12 2,202,770.71 -
减：二、费用
13,883,944.79 170,067.33
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
8,234,330.75 104,835.35
2．托管费
6.4.10.2.
2
1,372,388.44 17,472.56
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
796,970.89 16,876.41
4．交易费用 6.4.7.13 3,385,669.30 27,904.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.14 94,585.41 2,978.72
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
207,544,392.64 -50,185.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
207,544,392.64 -50,185.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：朱雀产业臻选混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
788,051,789.43 76,534,250.68 864,586,040.11
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 207,544,392.64 207,544,392.64
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
47,376,594.98 1,942,470.61 49,319,065.59
其中：1.基金申购款 876,747,898.48 142,353,719.28 1,019,101,617.76
2.基金赎回
款
-829,371,303.50 -140,411,248.67 -969,782,552.17
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
835,428,384.41 286,021,113.93 1,121,449,498.34
项 目
上年度可比期间
2019年06月27日（基金合同生效日）至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
850,317,633.82 - 850,317,633.82
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -50,185.42 -50,185.42
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
- - -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
- - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
850,317,633.82 -50,185.42 850,267,448.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
梁跃军
—————————
基金管理人负责人
赵霞
—————————
主管会计工作负责人
蔡云平
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
朱雀产业臻选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人朱雀基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、朱雀产业臻选混合型证券投资
基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2019]910号文批准公开募集。本基金为
契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为
850,317,633.82份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德
师报(验)字(19)第00283号的验资报告。基金合同于2019年6月27日生效。本基金的基金
管理人为朱雀基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"朱雀产业臻选A")
和C类基金份额(以下简称"朱雀产业臻选C")两类份额。其中，朱雀产业臻选A是指在投
资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额；朱雀产业臻选C是指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《朱
雀产业臻选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具
有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券 、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部
分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他 银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的 比例为50%-95%，其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%+ 中证港股通综合指数
收益率×10%+ 中债综合指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会
计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操
作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及自
2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行
后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金
融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支
付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估
值确定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售
期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允
价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员
会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，
确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场
参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种
的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关
的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定
权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转
入、转出、类别调整等引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 损益平准金
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损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的
利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利
息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限
推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算
的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于
证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产
支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代
扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的
费率和计算方法逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况进行收益分配，
若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3) 基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
6.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不
包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证
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券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值
日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、
可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度
固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、
深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准
另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易
印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关
于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公
告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 27
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法
定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对
受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 24,106.28
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 137,705,849.34
合计 137,729,955.62
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 809,803,728.51 982,036,017.85 172,232,289.34
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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债
券
交易所市
场
21,582,061.95 21,480,809.50 -101,252.45
银行间市
场
- - -
合计 21,582,061.95 21,480,809.50 -101,252.45
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 831,385,790.46 1,003,516,827.35 172,131,036.89
6.4.7.3 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 2.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 32,061.50
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 464,535.31
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 496,599.11
6.4.7.4 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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应付赎回费 48,823.68
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 19,890.78
预提费用-信息披露费 59,672.34
其他应付 716,634.21
合计 845,021.01
6.4.7.5 实收基金
6.4.7.5.1 朱雀产业臻选A
金额单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 547,177,993.20 547,177,993.20
本期申购 682,235,230.34 682,235,230.34
本期赎回（以“-”号填列） -593,302,219.40 -593,302,219.40
本期末 636,111,004.14 636,111,004.14
6.4.7.5.2 朱雀产业臻选C
金额单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 240,873,796.23 240,873,796.23
本期申购 194,512,668.14 194,512,668.14
本期赎回（以“-”号填列） -236,069,084.10 -236,069,084.10
本期末 199,317,380.27 199,317,380.27
6.4.7.6 未分配利润
6.4.7.6.1 朱雀产业臻选A
单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,828,411.27 26,877,804.40 53,706,215.67
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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本期利润 58,682,054.06 99,352,841.88 158,034,895.94
本期基金份额交易产
生的变动数
1,077,073.95 6,198,275.53 7,275,349.48
其中：基金申购款 53,558,335.50 58,090,903.80 111,649,239.30
基金赎回款 -52,481,261.55 -51,892,628.27 -104,373,889.82
本期已分配利润 - - -
本期末 86,587,539.28 132,428,921.81 219,016,461.09
6.4.7.6.2 朱雀产业臻选C
单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,014,867.48 11,813,167.53 22,828,035.01
本期利润 17,731,104.56 31,778,392.14 49,509,496.70
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,048,984.56 -2,283,894.31 -5,332,878.87
其中：基金申购款 15,822,825.16 14,881,654.82 30,704,479.98
基金赎回款 -18,871,809.72 -17,165,549.13 -36,037,358.85
本期已分配利润 - - -
本期末 25,696,987.48 41,307,665.36 67,004,652.84
6.4.7.7 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 290.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 513,420.20
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 513,710.66
6.4.7.8 股票投资收益——买卖股票差价收入
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 1,112,745,086.37
减：卖出股票成本总额 1,033,005,307.16
买卖股票差价收入 79,739,779.21
6.4.7.9 债券投资收益
6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-171,187.59
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -171,187.59
6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
35,831,009.17
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
34,922,187.59
减：应收利息总额 1,080,009.17
买卖债券差价收入 -171,187.59
6.4.7.10 股利收益
单位：人民币元
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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页，共 58 页 32
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 7,581,577.72
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,581,577.72
6.4.7.11 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 131,131,234.02
——股票投资 131,189,050.53
——债券投资 -57,816.51
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 131,131,234.02
6.4.7.12 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 2,202,770.71
合计 2,202,770.71
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.7.13 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 3,385,669.30
银行间市场交易费用 -
合计 3,385,669.30
6.4.7.14 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 6,022.29
账户维护费 9,000.00
合计 94,585.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日
后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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关联方名称 与本基金的关系
朱雀基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内无应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年06月30
日
上年度可比期间
2019年06月27日（基金合同
生效日）至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,234,330.75 104,835.35
其中：支付销售机构的客户维护费 4,779,564.24 55,569.27
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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注：支付基金管理人朱雀基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产
净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年06月30
日
上年度可比期间
2019年06月27日（基金合同生
效日）至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,372,388.44 17,472.56
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产
×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 118,551.55 118,551.55
朱雀基金
管理有限
公司
0.00 54,027.76 54,027.76
合计 0.00 172,579.31 172,579.31
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年06月27日（基金合同生效日）至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C 合计
招商银行 0.00 1,007.04 1,007.04
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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股份有限
公司
朱雀基金
管理有限
公司
0.00 490.95 490.95
合计 0.00 1,497.99 1,497.99
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按基金前一日基
金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
朱雀产业臻选C的日销售服务费=前一日朱雀产业臻选C基金资产净值×0.60%÷当年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
注：本基金本报告期内未发生与通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内未发生与通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
朱雀产业臻选A
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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关联方名
称
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
朱雀股权
投资管理
有限公司
9,396,142.86 1.12% 10,000,000.00 1.27%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年06月27日（基金合同生效日）
至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
24,106.28 290.46 0.00 34,012.70
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0023
52
顺丰
控股
2020
-06-
11
2020
-12-
11
大宗
交易
流通
受限
50.8
0
51.5
8
400,00
0
20,3
20,0
00.0
0
20,6
32,0
00.0
0
-
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
新股
未上
市
17.6
3
17.6
3
470
8,28
6.10
8,28
6.10
-
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
新股
未上
市
10.0
1
10.0
1
751
7,51
7.51
7,51
7.51
-
3008
46
首都
在线
2020
-06-
22
2020
-07-
01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131
3,81
1.47
3,81
1.47
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期无持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人严格遵守国家有关法律、法规、中国证监会规定和公司各项规章制度，
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立符合现代企业制度要求的法
人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标
和发展战略的实现；建立行之有效的风险控制机制。在有效控制风险的前提下，确保基
金持有人利益最大化，并保证基金持有人的合法权益不受侵犯。强化风险管理、防范各
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 39
类风险，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整，实现公司稳健、持
续发展，维护股东权益。维护公司信誉，树立良好的公司形象，同时及时高效地配合监
管部门的工作。
在董事会领导下，本基金管理人建立了架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行
的风险控制体系。公司风险控制体系由公司董事会、合规风险委员会、督察长、管理层、
风险控制委员会、监察稽核部和各风险控制部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用资
质降低导致债券价格下降的风险，也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
本基金管理人计划投资于具有良好信用等级的证券，且通过控制不同等级债券的投
资比例以分散信用风险。公司建立了内部评级体系和交易对手库，对信用债券库内品种
进行动态跟踪和整体回顾，对交易对手库进行日常维护和监控，并根据实际情况及时做
出调整，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 10,384,189.50 17,104,256.40
合计 10,384,189.50 17,104,256.40
注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 11,096,620.00 28,922,510.60
合计 11,096,620.00 28,922,510.60
注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 40
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理
人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金管理人管理
的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股
票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况
进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能
力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 41
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
137,729,955.6
2
- - - - - 137,729,955.62
交易性
金融资
产
-
11,096,620.0
0
10,384,189.5
0
- - 982,036,017.85
1,003,516,827.3
5
应收证
券清算
款
- - - - - 680,000.00 680,000.00
应收利
息
- - - - - 496,599.11 496,599.11
应收股
利
- - - - - 3,136,687.74 3,136,687.74
应收申
购款
- - - - - 13,769,602.34 13,769,602.34
资产总
计
137,729,955.6
2
11,096,620.0
0
10,384,189.5
0
0.00 0.00
1,000,118,907.
04
1,159,329,672.
16
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 11,778,785.24 11,778,785.24
应付赎
回款
- - - - - 23,543,228.93 23,543,228.93
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,360,463.76 1,360,463.76
应付托
管费
- - - - - 226,743.95 226,743.95
应付销
售服务
费
- - - - - 125,930.93 125,930.93
其他负
债
- - - - - 845,021.01 845,021.01
负债总
计
- - - - - 37,880,173.82 37,880,173.82
利率敏
感度缺
口
137,729,955.6
2
11,096,620.0
0
10,384,189.5
0
0.00 0.00 962,238,733.22
1,121,449,498.
34
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 42
上年度
末2019
年12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
121,622,226.0
2
- - - - - 121,622,226.02
交易性
金融资
产
17,104,256.40 -
28,922,510.6
0
- - 701,214,276.27 747,241,043.27
应收证
券清算
款
- - - - - 2,925,469.17 2,925,469.17
应收利
息
- - - - - 1,052,289.46 1,052,289.46
应收申
购款
- - - - - 1,095,567.03 1,095,567.03
资产总
计
138,726,482.4
2
0.00
28,922,510.6
0
0.00 0.00 706,287,601.93 873,936,594.95
负债
应付赎
回款
- - - - - 7,839,371.50 7,839,371.50
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,127,723.82 1,127,723.82
应付托
管费
- - - - - 187,953.98 187,953.98
应付销
售服务
费
- - - - - 140,665.47 140,665.47
应交税
费
- - - - - 2.76 2.76
其他负
债
- - - - - 54,837.31 54,837.31
负债总
计
- - - - - 9,350,554.84 9,350,554.84
利率敏
感度缺
口
138,726,482.4
2
0.00
28,922,510.6
0
0.00 0.00 696,937,047.09 864,586,040.11
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
市场利率上升25个基点 -15,970.94 -30,765.99
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 43
市场利率下降25个基点 16,043.68 30,873.94
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
402,157,450.
11
-
402,157,450.
11
应收股利 - 3,136,687.74 - 3,136,687.74
资产合计 -
405,294,137.
85
-
405,294,137.
85
以外币计价的负债
应付证券清算款 -
11,778,785.2
4
-
11,778,785.2
4
负债合计 -
11,778,785.2
4
-
11,778,785.2
4
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
393,515,352.
61
-
393,515,352.
61
项目
上年度末
2019年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 216,532,273. - 216,532,273.
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 44
59 59
应收证券清算款 - 2,925,469.17 - 2,925,469.17
资产合计 -
219,457,742.
76
-
219,457,742.
76
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
219,457,742.
76
-
219,457,742.
76
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
所有外币相对人民币升值5% 19,518,933.24 10,972,887.14
所有外币相对人民币贬值5% -19,518,933.24 -10,972,887.14
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上
而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产
配置及组合构建的决定，并通过投资组合的分散化降低市场价格风险，每日对本基金所
持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金
资产净
值比例
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 45
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资
982,036,017.85 87.57 701,214,276.27 81.10
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
21,480,809.50 1.92 46,026,767.00 5.32
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,003,516,827.35 89.48 747,241,043.27 86.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准上升5% 28,707,386.73 34,493,626.40
业绩比较基准下降5% -28,707,386.73 -34,493,626.40
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 46
于2020年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为人民币961,384,402.77元，属于第二层次的余额为人民币21,500,424.58元，属于
第三层次的余额为人民币20,632,000.00元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 982,036,017.85 84.71
其中：股票 982,036,017.85 84.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,480,809.50 1.85
其中：债券 21,480,809.50 1.85
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 137,729,955.62 11.88
8 其他各项资产 18,082,889.19 1.56
9 合计 1,159,329,672.16 100.00
注：权益投资中港股通股票公允价值为402,157,450.11元，占基金总资产比例34.69%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 47
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 41,828,520.00 3.73
B 采矿业 14,599,139.66 1.30
C 制造业 379,556,188.19 33.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 108,339,296.30 9.66
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,243,960.47 2.88
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,298,696.80 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 579,878,567.74 51.71
注：权益投资中港股通股票公允价值为402,157,450.11元，占基金总资产比例34.69%。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基
金资
产净
值比
例（%）
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 48
基础材料 47,220,920.21 4.21
非日常生活消费品 76,718,154.01 6.84
金融 83,041,970.37 7.4
医疗保健 49,918,673.90 4.45
信息技术 47,383,421.18 4.23
电信服务 97,874,310.44 8.73
合计 402,157,450.11 35.86
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 601012 隆基股份 2,698,546 109,911,778.58 9.80
2 H00700 腾讯控股 214,900 97,874,310.44 8.73
3 002352 顺丰控股 1,591,029 85,781,286.30 7.65
4 H06886 HTSC 7,367,200 83,041,970.37 7.40
5 300433 蓝思科技 2,777,652 77,885,362.08 6.95
6 H00175 吉利汽车 4,372,000 48,721,428.10 4.34
7 H01810
小米集团
－Ｗ
4,040,000 47,383,421.18 4.23
8 H01772 赣锋锂业 1,442,000 47,220,920.21 4.21
9 600893 航发动力 1,505,088 35,339,466.24 3.15
10 600570 恒生电子 284,217 30,610,170.90 2.73
11 H03690
美团点评
－Ｗ
178,300 27,996,725.91 2.50
12 002396 星网锐捷 781,500 27,610,395.00 2.46
13 600438 通威股份 1,554,100 27,010,258.00 2.41
14 603650 彤程新材 1,091,300 25,394,551.00 2.26
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 49
15 H01177
中国生物
制药
1,768,000 23,578,444.03 2.10
16 H01548
金斯瑞生
物科技
1,600,000 23,296,373.76 2.08
17 600115 东方航空 5,345,500 22,558,010.00 2.01
18 000768 中航飞机 1,258,800 22,331,112.00 1.99
19 000998 隆平高科 1,260,000 20,979,000.00 1.87
20 300498 温氏股份 956,400 20,849,520.00 1.86
21 600741 华域汽车 935,707 19,453,348.53 1.73
22 600456 宝钛股份 577,600 15,797,360.00 1.41
23 601225 陕西煤业 2,024,846 14,599,139.66 1.30
24 000538 云南白药 116,956 10,971,642.36 0.98
25 002475 立讯精密 149,743 7,689,303.05 0.69
26 603259 药明康德 34,148 3,298,696.80 0.29
27 H02269 药明生物 23,500 3,043,856.11 0.27
28 002063 远光软件 128,400 1,621,692.00 0.14
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
30 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
31 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
32 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
33 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
34 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
35 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
36 002050 三花智控 39 854.10 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002352 顺丰控股 92,527,800.64 10.70
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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页，共 58 页 50
2 H06886 HTSC 83,109,949.67 9.61
3 601012 隆基股份 81,694,629.99 9.45
4 300433 蓝思科技 77,859,248.64 9.01
5 H00700 腾讯控股 73,635,528.98 8.52
6 H00175 吉利汽车 55,824,348.87 6.46
7 600893 航发动力 50,017,966.00 5.79
8 600438 通威股份 47,908,384.27 5.54
9 300498 温氏股份 47,511,919.80 5.50
10 002396 星网锐捷 43,669,805.02 5.05
11 H01810
小米集团
－Ｗ
43,600,000.11 5.04
12 000768 中航飞机 41,939,502.22 4.85
13 601225 陕西煤业 40,221,773.60 4.65
14 000998 隆平高科 38,453,824.08 4.45
15 600570 恒生电子 35,235,410.00 4.08
16 600741 华域汽车 30,940,703.11 3.58
17 H01177
中国生物
制药
30,594,192.32 3.54
18 H01548
金斯瑞生
物科技
29,482,092.40 3.41
19 H03690
美团点评
－Ｗ
25,799,517.54 2.98
20 601318 中国平安 25,243,960.72 2.92
21 603650 彤程新材 25,004,557.00 2.89
22 600115 东方航空 24,945,188.04 2.89
23 000538 云南白药 23,596,165.42 2.73
24 600456 宝钛股份 23,276,387.78 2.69
25 H00968 信义光能 20,940,943.07 2.42
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601012 隆基股份 88,880,757.80 10.28
2 600570 恒生电子 88,686,696.71 10.26
3 300498 温氏股份 80,662,490.17 9.33
4 601225 陕西煤业 64,814,008.70 7.50
5 601318 中国平安 58,819,627.30 6.80
6 002352 顺丰控股 57,967,524.40 6.70
7 600893 航发动力 46,619,258.84 5.39
8 H00700 腾讯控股 46,185,608.07 5.34
9 H00968 信义光能 44,368,650.55 5.13
10 600438 通威股份 43,105,017.55 4.99
11 H06886 HTSC 40,636,050.95 4.70
12 300433 蓝思科技 39,678,756.21 4.59
13 H02319 蒙牛乳业 35,846,176.00 4.15
14 000538 云南白药 28,405,740.36 3.29
15 002475 立讯精密 27,628,377.80 3.20
16 H01810
小米集团
－Ｗ
25,620,824.56 2.96
17 000998 隆平高科 22,108,924.98 2.56
18 000768 中航飞机 20,683,472.52 2.39
19 H03908 中金公司 19,962,909.69 2.31
20 002063 远光软件 19,395,589.41 2.24
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,182,637,998.21
卖出股票收入（成交）总额 1,112,745,086.37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1 国家债券 10,384,189.50 0.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,096,620.00 0.99
其中：政策性金融债 11,096,620.00 0.99
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,480,809.50 1.92
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018007 国开1801 110,800 11,096,620.00 0.99
2 019627 20国债01 103,790 10,384,189.50 0.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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页，共 58 页 53
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2020年4月13日，中国证券监督委员会江西监管局出具《关于对江西赣锋锂业股
份有限公司采取出示警示函措施的决定》（[2020]2号）。警示问题：1.未对重大投资
进行内幕信息知情人登记；2.内幕信息知情人登记不完整。 2020年2月10日，中国人民
银行出具行政处罚决定书银罚字[2020]23号，对华泰证券股份有限公司进行公开处罚及
责令整改。处罚事由：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报
告；3.与身份不明的客户进行交易。罚款金额1010万元。 其余证券的发行主体在报告
期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 680,000.00
3 应收股利 3,136,687.74
4 应收利息 496,599.11
5 应收申购款 13,769,602.34
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,082,889.19
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002352 顺丰控股 20,632,000.00 1.84 大宗交易流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
朱雀
产业
臻选A
11,4
96
55,333.25 36,003,222.73 5.66% 600,107,781.41 94.34%
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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页，共 58 页 55
朱雀
产业
臻选C
5,77
7
34,501.88 8,399,413.14 4.21% 190,917,967.13 95.79%
合计
17,2
73
48,366.14 44,402,635.87 5.31% 791,025,748.54 94.69%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
朱雀产业臻
选A
7,787,011.45 1.220%
朱雀产业臻
选C
448,940.53 0.230%
合计 8,235,951.98 0.990%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
朱雀产业臻选A >100
朱雀产业臻选C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
朱雀产业臻选A >100
朱雀产业臻选C 0
合计 >100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C
基金合同生效日(2019年06月27
日)基金份额总额
508,103,621.76 342,214,012.06
本报告期期初基金份额总额 547,177,993.20 240,873,796.23
本报告期基金总申购份额 682,235,230.34 194,512,668.14
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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页，共 58 页 56
减：本报告期基金总赎回份额 593,302,219.40 236,069,084.10
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 636,111,004.14 199,317,380.27
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人
2020年5月20日本基金管理人发布《朱雀基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》，自2020年5月18日起梁跃军先生不再担任公司董事长，转任公司总经理；自2020
年5月18日起王欢先生不再担任公司总经理，转任公司董事长；自2020年5月18日起史雅
茹女士不再担任公司副总经理，拟赴股东单位任职。
2、基金托管人
本报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计
服务，报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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页，共 58 页 57
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发
证券
2 2,294,650,446.71
100.0
0%
1,643,292.98
100.0
0%
-
基金管理人负责选择证券经纪机构，使用其专用的交易单元作为本基金的交易单元。基
金管理人根据内部控制、合规状况、诚信状况、人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、
专业能力、程序状况等综合评定选择证券经纪机构。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
广发证
券
12,659,538.46 100.00% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
朱雀基金管理有限公司关于
参加上海基煜基金销售有限
公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2020-02-12
2
朱雀基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金开通基
金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2020-03-30
3
朱雀基金管理有限公司基金
行业高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2020-05-20
4 朱雀产业臻选混合型证券投 中国证监会指定报刊及网站 2020-06-30
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第
页，共 58 页 58
资基金基金经理变更公告
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予朱雀产业臻选混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金合同》
3、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议》
4、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务获批、营业执照
6、基金托管人业务获批、营业执照
7、关于申请募集注册朱雀产业臻选混合型证券投资基金的法律意见书
8、报告期内获批的各项公告
11.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人的办公场所
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.rosefinch.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客
户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。
朱雀基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十二日
