融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2020年第 1号）
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
日
期：二○二○年八月
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（2020年第 1号）
本基金经 2018年 2月 28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发
的《关于准予融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2018]366号文）准予募集注册，2019年 5月 24日中国证监会证券基金机构监管部下发的
《关于融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函
[2019]1297号文）准予延期募集备案。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，基金管理人保证招募说明书的内容真实、
准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国
证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来
的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人
购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的
损失。
本基金投资范围中包含港股通标的股票。基金资产投资于港股，可能会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括市场联动的
风险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风
险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处
理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动
带来的风险、其他可能的风险等。有关港股投资相关的特定风险详见本招募说明书“风险揭
示”章节。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金资产并非必然投资港股。本基金为混合型基金，
其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当
认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投
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资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并
通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在
获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环
境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、
基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投
资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负担。
本更新招募说明书中内容截止日为 2020年 7月 30日，其中有关财务数据截止日和净值
表现截止日为 2020年 6月 30日（本报告中财务资料未经审计）。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9
月 1日起执行。
一、基金合同生效日
2019年8月21日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层
设立日期：2001年 5月 22日
法定代表人：高峰
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
电话：（0755）26947517
联系人：赖亮亮
注册资本：12500万元人民币
股权结构：新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset
Management Co.,Ltd.）40%
（二）主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投
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行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经
理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年 7月起至今，任公司董事长。
独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教
授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至
今，任公司独立董事。
独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教
授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开
大学金融发展研究院教授。2011年 1月至今，任公司独立董事。
独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研
究生导师、中国证券法学研究会副会长。2012年 1月至今，任公司独立董事。
董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理，兼任投资银行
业务内核负责人及场外市场部行政负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计，上海远东
证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司合规管理部总经理、
法律事务部总经理、公司内核负责人、场外市场部负责人、投行业务条线负责人。2018 年
2月至今，任公司董事。
董事律磊先生，法学硕士，现任明天控股有限公司人力资源部总经理。历任原国务院
法制办公室秘书行政司副主任科员、主任科员、副处长、调研员等。2019 年 8 月至今，任
公司董事。
董事 Yuji Ooyagi（大柳雄二）先生，本科学历，现任日兴资产管理有限公司执行副总
裁。历任日兴证券投资组合经理，日兴资产管理有限公司商务拓展部负责人、投资信托销
售本部负责人、资深常务总监、日本零售事业本部负责人等职务。2020 年 2 月至今，任公
司董事。
董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富
达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今，任公司董
事。
董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董
事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年 6月至今，任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国
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信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金
管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年 8月至今，任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投
行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经
理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年 7月至今，任公司董事长。
总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部
董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年 6月至今，任公司总经理。
常务副总经理 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国
波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3
月至今，任公司常务副总经理。
副总经理邹曦先生，金融学硕士，现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气
证券投资基金等基金的基金经理。2001 年 5 月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究
员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监。2020 年 6 月至今，任
公司副总经理。
督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部
和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年 3月至今，任公司督察长。
4、基金经理
（1）现任基金经理情况
彭炜先生，上海交通大学管理科学与工程硕士，8 年证券、基金行业从业经历，具有
基金从业资格。2012 年 4 月加入融通基金管理有限公司，历任建筑建材行业研究员、房地
产行业研究员、钢铁煤炭行业研究员、周期行业研究组组长、融通国企改革新机遇灵活配
置混合型证券投资基金基金经理（2017年 12月 5日至 2019年 5月 16日）、融通新区域新
经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年 1月 2日至 2019年 4月 12日）、融
通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年 5月 16日起至 2019年 12月 28日），现任
研究部总经理、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年 8月 5日
起至今）、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理（2019年 7月 18日起至今）、融通
量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年 8月 22日起至今）、融通新能
源灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年 1月 11日起至今）、融通产业趋势先锋
股票型证券投资基金基金经理（2020年 6月 1日起至今）。
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蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），9年证券、基金行业从
业经历，具有基金从业资格。2006年 7月至 2008年 8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公
司任高级软件工程师。2011 年 6 月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融
工程研究员，现任融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)基金经理（2015年 2月 11日起至
今）、融通深证成份指数证券投资基金基金经理（2016 年 11月 19 日起至今）、融通创业
板指数增强型证券投资基金基金经理（2016 年 11月 19 日起至今）、融通量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金基金经理（2019年 8月 21日起至今）、融通创业板交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（2020年 8月 12日起至今）。
（2）历任基金经理情况
2019年 8月 21日，由蔡志伟先生担任本基金的基金经理。
自 2019年 8月 22日起至今，由彭炜先生与蔡志伟先生共同担任本基金的基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员
公司权益公募基金投资决策委员会成员：公司副总经理兼权益投资总监、基金经理邹
曦先生，权益投资部总经理、基金经理蒋秀蕾先生，研究部总经理、基金经理彭炜先生，
组合投资部总监、基金经理余志勇先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1、基金托管人的基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年 1月 15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
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中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国
务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15
日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、
机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范
围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在
海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界
500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国
农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足
县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托
覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供
优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，
业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农
业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010
年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公
正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全
面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“‘金
牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首
席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳
资产托管银行”称号；2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”
和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年
荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报
授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019
年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批
准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户
四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内
控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 310名，其中具有高级职称的专家 60名，服务团
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队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上金融从业经验和
高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2020年 6月 30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 529只。
四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
邮政编码：518053
联系人：陈思辰
电话：（0755）26948034
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088
（2）融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区太平桥大街 84号丰汇时代大厦东翼 5层 502-507房间
邮政编码：100032
联系人：柴玏
电话：（010）66190982
（3）融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 34层 3405号
邮政编码：200120
联系人：刘佳佳
联系电话：（021）38424889
（4）融通基金管理有限公司网上直销
网址：www.rtfund.com
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
邮政编码：518053
联系人：韦荣涛
联系电话：（0755）26947504
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传真：（0755）26948079
2、其他销售机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：刘连舸
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188号
办公地址：上海市银城中路 188号
法定代表人：任德奇
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：王箐
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（4）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南中路 1099号平安银行大厦
法定代表人：谢永林
电话：（0755）25879453
传真：（0755）25859591
客户服务电话：95511-3
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公司网址：bank.pingan.com
（5）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市海河东路 218号
办公地址：天津市海河东路 218号
法定代表人：李伏安
电话：022-58316666
联系人：王宏
客户服务电话：95541
公司网址：http://www.cbhb.com.cn
（6）恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248号
办公地址：上海市黄浦区开平路 88号瀛通绿地大厦
法定代表人：陈颖
电话：021-63890179
传真：021-63890209
联系人：李胜贤
客户服务电话：95395
公司网址：www.hfbank.com.cn
（7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6层
法定代表人：洪弘
电话：010-83363099
传真：010-83363072
联系人：文雯
客户服务电话： 400-166-1188
公司网址：8.jrj.com.cn
（8）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
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法定代表人： 王莉
电话：010-85657353
传真：010-65884788
联系人：陈慧慧
客户服务电话：4009200022
公司网址： http://licaike.hexun.com/
（9）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号 1501-1502室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号 1501-1502室
法定代表人：陈洪生
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
联系人：梁云波
客户服务电话：400-6533-789
公司网址：www.xds.com.cn
（10）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室
法定代表人：吴言林
电话：025-66046166-810
传真：025-56878016
联系人：林伊灵
客户服务电话：025-66046166
公司网址：www.huilinbd.com
（11）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼
法定代表人：葛新
电话：010—59403028
传真：010—59403027
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联系人：孙博超
客户服务电话：95055-4
公司网址：www.baiyingfund.com
（12）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼
法定代表人：汪静波
电话：400-821-5399
传真：021-80358749
联系人：郭哲晗
客户服务电话：4008-215-399
公司网址：www.noah-fund.com
（13）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13室
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人： 龚江江
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com
（14）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座大楼（东方财富大厦）
法定代表人：其实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：屠彦洋
客户服务电话：95021 / 4001818188
公司网址：1234567.com.cn
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（15）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-36696312
传真：021-68596919
联系人：高源
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3幢 5层 599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客户服务电话：400-0766-123
公司网址：www.fund123.cn
（17）上海长量基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人：张跃伟
电话： 021-2069-1831
传真：021-2069-1861
联系人：王敏
客户服务电话： 4008202899
公司网址： www.erichfund.com
（18）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号 同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
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传真：0571-86800423
联系人：董一锋
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（19）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
联系人：李静如
客户服务电话：4008188000
公司网址：http://www.myfund.com/
（20）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098弄浦江国际金融广场 53楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50585353
传真： 021-61101630
联系人： 陈孜明
客户服务电话：95733
公司网址：www.leadfund.com.cn
（21）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人： 赵学军
电话：010-65215588
传真：010-85097308
联系人：李雯
客户服务电话： 400-021-8850
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
14
公司网址：www.harvestwm.cn
（22）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399号 1栋 1单元龙湖西宸天街 B座 1201号
法定代表人：于海锋
联系人：隋亚方
客户服务电话：400-080-3388
公司网址：https://www.puyifund.com/
（23）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 10层
法定代表人：沈丹义
电话：021-60818249/13564799493
联系人：杨徐霆
客户服务电话：400-101-9301
公司网址：www.tonghuafund.com
（24）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 19层 19C13
法定代表人：王伟刚
电话：010-62680527
传真：010-62680827
联系人：王骁骁
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（25）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 18号 1号楼 11层 B-1108
办公地址：北京市海淀区中关村东路 18号 1号楼 11层 B-1108
法定代表人：王利刚
电话： 010-59422766
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
15
传真：010-62565181
联系人：姚付景
客户服务电话：400-8936885
公司网址：www.qianjing.com
（26） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室
法定代表人：张冠宇
电话：010-85932884
联系人：孙书慧
客户服务电话：400-819-9868
公司网址：http://www.tdyhfund.com/
（27）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
法定代表人：王军辉
电话：010-56075718
传真：010-67767615
联系人：吴鹏
客户服务电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com
（28）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801
办公地址：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801
法定代表人：丁东华
电话：010-59287105
传真：010-59287825
联系人：许艳
客户服务电话：400-111-0889
公司网址：www.gomefund.com
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
16
（29）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层
法定代表人：尹彬彬
电话：兰敏
传真：021-52975270
联系人：021-52822063
客户服务电话：400-118-1188
公司网址：www.66liantai.com
（30）深圳市金海九州基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区航天科技广场 A座 32楼
法定代表人：彭维熙
电话：0755-81994266
传真：0755-84333886
联系人：彭维熙
客户服务电话：4000993333
公司网址：http://www.jhjzfund.com/
（31）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路 700号 C5幢 1楼
法定代表人：金佶
电话：021-34013996-3011
联系人： 甄宝林
客户服务电话：021-34013999
公司网址： www.hotjijin.com
（32）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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法定代表人：王翔
电话：021-65370077
传真：021-55085991
联系人：吴鸿飞
客户服务电话： 400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（33）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
法定代表人：黄欣
电话：021-33768132
传真：021-33768132-802
联系人：戴珉微
客户服务电话：400-6767-523
公司网址：www.zhongzhengfund.com
（34）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工体北路甲 2号群房 2层 22单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲 2号群房 2层 22单元
法定代表人：郑毓栋
电话：400-618-0707
传真：010-65951887
联系人：牛亚楠
客户服务电话：400-618-0707
公司网址：www.hongdianfund.com
（35）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号
法定代表人：王之光
电话：021-20665952
传真：021-22066653
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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联系人：宁博宇
客户服务电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（36）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-89629099
传真：020-89629011
联系人：邱湘湘
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（37）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
电话： 010-59336544
传真：010-59336586
联系人：沈晨
客户服务电话：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
（38）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15
层
法定代表人：王苏宁
传真：010-89189566
联系人：邢锦超
客户服务电话：95118
公司网址：kenterui.jd.com
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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（39）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层
法定代表人：樊怀东
电话：0411-39027810
传真：0411-39027835
联系人：于秀
客户服务电话：4000899100
公司网址：www.yibaijin.com
（40）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系人：侯芳芳
客户服务电话：400-159-9288
公司网址：https://danjuanapp.com/
（41）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华路 355号岗厦皇庭中心 8楼 E
法定代表人：高锋
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
联系人：廖苑兰
客户服务电话：4008048688
公司网址：www.keynesasset.com
（42）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室
法定代表人： 马永谙
电话：021-50701053
传真：021-50701053
联系人： 卢亚博
客户服务电话：400 080 8208
公司网址：www.100bbx.com
（43）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址： 海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层
法定代表人：李科
电话： 010-59053660
传真： 010-59053700
联系人：王超
客户服务电话：95510
公司网址：www.fund.sinosig.com
（44） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：付婷
联系电话：（010）63080994
客服电话：4008008899
（45） 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：马静懿
电话：（010）60838995
客服电话：0755-23835888
（46） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
法人代表：姜晓林
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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联系人：孙秋月
电话：（0532）85023924
客服电话：95548
（47） 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
电话：010-60833754
客服电话：4009908826
（48） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：（010）66568450
客服热线：400-8888-888
（49） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
电话：（010）85130236
客服电话：400-8888-108
（50） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼
法定代表人：周健男
联系人：姚巍
电话：（021）22169081
客服热线：400-8888-788、10108998、95525
（51） 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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电话：（010）83561146
客服电话：400-6989-898
（52） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法人代表人：王连志
联系人：刘志斌
电话：（0755）82558038
客服热线：4008001001
（53） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：绍珍珍
电话：（021）68475888
客服电话：4008918918
（54） 东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层
法定代表人：赵俊
联系人： 王一彦
电话：021-20333910
客服电话：400-888-858
（55） 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
法定代表人：廖庆轩
联系人： 周青
电话：023-63786141
客服电话：4008096096
（56） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人：贺青
联系人： 钟伟镇
电话：（021）62580818
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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客服热线：400-8888-666
（57） 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：朱琴
电话：021-20315290
客户服务电话：95538
（58） 长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号
法定代表人：李新华
联系人： 奚博宇
电话：（027）65799999
客服热线：400-8888-999、95579
（59） 中信证券华南股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人： 胡伏云
联系人： 陈靖
电话：020-88836999
客服电话：95396
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基
金管理人网站上更新。
（二）登记机构
名称：融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
设立日期：2001年 5月 22日
法定代表人：高峰
电话：0755-26948075
联系人：杜嘉
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：安冬、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
五、基金的名称
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
六、基金类别与运作方式
本基金的类别为混合型证券投资基金。
本基金的运作方式为契约型开放式。
七、基金的投资目标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易
互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的
股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换
债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%（其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占本基金
股票资产的 0%-50%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量研究相结合的方法，从宏观面、政策面、基本面、资金面、情
绪面等五个纬度进行综合分析，对股票、债券等大类资产风险与收益特征进行预测，并运用
资产配置优化模型，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中权益类资产
和固定收益类资产的配置比例，提高基金风险调整后的收益。
2、股票投资策略
在宏观经济分析的基础上，本基金以股票量化投资模型为基础，深入分析个股的基本
面情况、技术面特征和市场情绪面指标等，并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个
股，在合适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的优化配置，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化多策略主要包括多因子选股策略、京东大数据量
化选股策略、基本面量化投资策略以及事件驱动策略等。各个策略自成体系，具有各自的投
资逻辑和风险特征。基金经理通过考察市场风格的长期与短期变化趋势，根据每个策略的风
格暴露及其策略容量，动态选择最适合当前市场风格的若干策略进行配置。同时，基金管理
人量化投资团队将不断进行更有效策略的开发和测试，并应用到投资管理中，不断增强投资
业绩。
（1）多因子选股策略
多因子选股策略以国内外证券市场运行特征的长期研究测试为基础，结合前瞻性市场
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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判断，以多因子在不同个股上的不同体现预测个股的超额回报。概括来讲，本基金的多因子
选股策略可归为以下几大类：价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、流动性因子、市
场预期因子等。
本基金将定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，并依据经济周期、行业
周期、市场状态以及投资者情绪等各类信息，做出具有一定前瞻性的综合判断，适当调整各
因子类别的具体组成及权重。
（2）京东大数据量化选股策略
本策略以公司大数据研究平台为基础，通过对京东大数据指数产品（包括 12个一级行
业、64 个二级行业的消费指数及京东商城的销量数据、价格数据等）的分析研究，将涉及
相关业务的上市公司的数据进行归并和统计，运用量化手段分析相关数据与二级市场股票价
格表现之间的关联性，选取对股价波动具有较强解释能力的指标构建大数据量化投资策略，
精选股票进行投资。本基金具体选股流程中综合考虑了上市公司的京东互联网大数据因子、
财务因子、估值因子、成长性因子和流动性因子，采用因子分析模型对上市公司进行综合评
分，精选高评分公司构建投资组合。
如果京东大数据指数产品授权公司发生变更或者停止提供该指数产品，或者上述产品
由其他产品代替，或因客观因素重大变更导致上述产品不宜继续作为策略依据，则本基金管
理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，暂停或停止使用该产品及依据该产品制
定的策略，无需召开基金份额持有人大会及信息披露。
（3）基本面量化投资策略
本基金所采用的基本面量化投资策略包括但不限于高股息选股策略。具有高股息特征
的股票一般是基本面健康、盈利能力较强、分红稳定或分红潜力大的稳定价值型企业。通常
来说这些上市公司有历史分红政策良好、股息率较高、未来分红预期较强等特征。本基金通
过量化模型选取具有高股息特征且在行业内具有较强盈利能力的股票进行布局，以期获取中
国股票市场红利回报及优质企业的长期资产增值。
（4）事件驱动策略
事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，获取事件影响
所带来的超额投资回报。影响二级市场股票价格变动的事件范围广泛，包括但不限于并购重
组、定向增发、股权激励、高管增持、资产注入、整体上市、可转债发行、公司回购、业绩
超预期、分析师重点推荐等。
除了上述的事件类型外，本基金也会紧密跟踪诸如行业重大事项发布、国家战略导向、
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
27
公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出等各类事件，分析研究
这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响，进一步选择有投资潜力的标的。
3、债券投资策略
本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础
上，适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债等投资工具，配合套利策略
的积极运用，追求低风险下的稳健收益。
此外，本基金还将采用债券类属配置策略调整在不同债券投资品种之间的配置比例，
采用个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，选择
投资于定价低估的债券品种，并通过回购套利以及跨市场、跨品种套利等策略提高收益。
4、可转换债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或
成长前景的上市公司的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以
分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、
融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修
正和转股意愿。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行
条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。
6、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期
保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结
合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体
风险。
7、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。
本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场
供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为
低成本避险和合理杠杆操作。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
28
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管
理。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：
中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
选择该业绩比较基准的理由主要如下：
1、中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司
的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。
本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
2、中证综合债券指数收益率能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债
券投资的比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名
称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适
合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适
当程序后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基
金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标
的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
十二、基金投资组合报告
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组
合报告所载数据截至 2020年 6月 30日。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
139,336,681.83 76.48
其中：股票
139,336,681.83 76.48
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
283,398.76 0.16
其中：债券
283,398.76 0.16
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
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29
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
41,127,099.82 22.58
8
其他资产
1,431,193.27 0.79
9
合计
182,178,373.68 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
118,145,264.62 77.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
12,766.32 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
15,686,333.89 10.25
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
5,492,317.00 3.59
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
139,336,681.83 91.02
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002475 立讯精密 216,745 11,129,855.75 7.27
2 000661 长春高新 21,200 9,228,360.00 6.03
3 002798 帝欧家居 213,600 6,935,592.00 4.53
4 000977 浪潮信息 173,732 6,806,819.76 4.45
5 601100 恒立液压 79,490 6,375,098.00 4.16
6 601689 拓普集团 226,500 6,319,350.00 4.13
7 002241 歌尔股份 214,164 6,287,855.04 4.11
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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8 300750 宁德时代 35,600 6,207,216.00 4.05
9 300168 万达信息 280,576 6,192,312.32 4.04
10 002555 三七互娱 117,500 5,499,000.00 3.59
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
283,398.76 0.19
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
283,398.76 0.19
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 128112 歌尔转 2 2,834 283,398.76 0.19
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
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本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
10.3本期国债期货投资评价
无。
11、 投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
83,986.13
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,345.08
5
应收申购款
1,341,862.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,431,193.27
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
32
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为 2019年 8月 21日，基金业绩截止日为 2020年 6月 30日。基金合同
生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：
融通量化多策略灵活配置混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2019年 8月 21日（基
金合同生效日）至
2019年 12月 31日
9.36% 0.88% 6.79% 0.62% 2.57% 0.26%
2020年上半年 38.61%
2.07%
3.87%
1.24%
34.74%
0.83%
融通量化多策略灵活配置混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2019年 8月 21日（基
金合同生效日）至
2019年 12月 31日
9.16% 0.88% 6.79% 0.62% 2.37% 0.26%
2020年上半年 38.26%
2.07%
3.87%
1.24%
34.39%
0.83%
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用；
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号）
33
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人核
对无误后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，
登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
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损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办
法》及其他有关法律法规的要求,对本基金进行了招募说明书更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基
金业绩的截止日期；
2、在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新；
3、在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人基本情况、主要人员情况和基金
托管业务经营情况进行了更新；
4、在“第五部分 相关服务机构”部分, 更新了直销机构、其他销售机构和会计师事
务所相关信息；
5、在“第六部分 基金的募集”部分，更新了募集及验资的相关信息；
6、在“第七部分 基金合同的生效”部分，更新了相关内容；
7、在“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了相关内容；
8、在“第九部分 基金的投资”部分，对本基金 2020年第 2季度报告中的投资数据进
行了列示；
9、在“第十部分 基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，
已经基金托管人复核；
10、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，根据最新资料更新了相关信
息；
11、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，对本基金相关公告进行了列示。
融通基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十一日
