关于天弘中证500指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告查看PDF公告
关于天弘中证500指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合
同的公告
天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘中证 500指数型发
起式证券投资基金（基金简称“天弘中证 500”）于 2014年 12月 15日获得中国
证监会准予注册的批复（证监许可【2014】1364号）。《天弘中证 500指数型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2015年 1月 20日正
式生效。《基金合同》约定：“以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：……（4）本基金变更为同一标的指数的交易型
开放式指数基金（ETF）的联接基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围
和策略；……”、“如今后本基金管理人募集并管理同一标的指数的交易型开放式
指数基金（ETF），基金管理人有权决定将本基金转换为该基金的联接基金……”
本公司旗下天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金已于 2020年 8月
7日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基金托管人国泰君
安证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2020年 8月 8日
起，将天弘中证 500变更为天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（基金简称“天弘中证 500ETF联接”，A类份额基金代码：000962，C类份额
基金代码：005919），并将根据法律法规及《基金合同》的有关规定，对《基金
合同》、《天弘中证 500指数型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘中证 500
指数型发起式证券投资基金招募说明书》进行修订和补充。《基金合同》的修订
内容详见附件《<天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金合同>修订对照
表》。
届时，天弘中证 500 指数基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将
“天弘中证 500指数 A类基金份额”变更为“天弘中证 500ETF联接 A类基金
份额”，将“天弘中证 500指数 C类基金份额”变更为“天弘中证 500ETF联接
C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。
基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变 。
重要提示
1、修订后的《天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》、《天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天
弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自 2020 年 8
月 8日起生效。
2、变更后的天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金继续参
与销售服务费优惠活动，优惠后的销售服务费年费率为 0.20%。
3、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅修订后的法律文件，
或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金
的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年八月八日
附件：《天弘中证 500指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
所在部分 修订前 修订后
封面 天弘中证 500指数型发起式证
券投资基金基金合同
天弘中证 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金
合同（由天弘中证 500指数型
发起式 证券投资基金转型而
来）
全文 天弘中证500指数型发起式证券
投资基金
天弘中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
第一部分 前言 三、天弘中证500指数型发起式 三、天弘中证500交易型开放式
证券投资基金由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他
有关规定募集，并经中国证券
监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金募集的注
册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性
判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
指数证券投资基金联接基金由
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金变更而来，天弘中证
500指数型发起式证券投资基金
由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募
集，并经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监
会”）注册。
中国证监会对本基金募集的注
册及后续转型的备案，并不表
明其对本基金的投资价值和市
场前景做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没
有风险。
第二部分 释义 1、基金或本基金：指天弘中证
500指数型发起式证券投资基金
1、基金或本基金：指天弘中证
500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金，由天弘中证500
指数型发起式证券投资基金变
更而来
第二部分 释义 7、基金份额发售公告：指《天
弘中证500指数型发起式证券投
资基金基金份额发售公告》
删除。
第二部分 释义 9、《基金法》：指2003年10月28
日经第十届全国人民代表大会
常务委员会第五次会议通过，
2012年12月28日第十一届全国
人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自2013年6月1
日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订
8、《基金法》：指2003年10月28
日经第十届全国人民代表大会
常务委员会第五次会议通过，
2012年12月28日第十一届全国
人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自2013年6月1
日起实施，并经2015年4月24日
第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>
等七部法律的决定》修正的
《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
第二部分 释义
14、联接基金：指将绝大多数
基金财产投资于目标ETF，与目
标ETF的投资目标类似，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化，采用
契约型开放式运作方式的基金
15、目标ETF：指另一只获中国
证监会注册的交易型开放式指
数证券投资基金（以下简称
“该ETF”），该ETF和本基金所
跟踪的标的指数相同，并且该
ETF的投资目标和本基金的投资
目标类似，本基金主要投资于
该ETF以求达到投资目标。本基
金选择天弘中证500交易型开放
式指数证券投资基金为目标ETF
第二部分 释义 15、银行业监督管理机构：指
中国人民银行和/或中国银行业
监督管理委员会
删除。
第二部分 释义 20、发起资金：指用于认购发
起式基金且来源于基金管理人
的股东资金、基金管理人固有
资金、基金管理人高级管理人
员或基金经理（指基金管理人
员工中依法具有基金经理资格
者，包括但可能不限于本基金
的基金经理，同时也可以包括
基金经理之外公司投研人员）
等人员的资金
21、发起资金提供方：指以发
起资金认购本基金且承诺以发
起资金认购的基金份额持有期
限不少于三年的基金管理人的
股东、基金管理人、基金管理
人高级管理人员或基金经理
（指基金管理人员工中依法具
有基金经理资格者，包括但可
能不限于本基金的基金经理，
同时也可以包括基金经理之外
公司投研人员）等人员
删除。
第二部分 释义 24、基金销售业务：指基金管
理人或销售机构宣传推介基
金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转
托管及定期定额投资等业务
22、基金销售业务：指基金管
理人或销售机构宣传推介基
金，办理基金份额的申购、赎
回、转换、转托管及定期定额
投资等业务
第二部分 释义 30、基金合同生效日：指基金
募集达到法律法规规定及基金
合同规定的条件，基金管理人
向中国证监会办理基金备案手
续完毕，并获得中国证监会书
28、基金合同生效日：指天弘
中证500指数型发起式证券投资
基金募集达到法律法规规定及
基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备
面确认的日期 案手续完毕，并获得中国证监
会书面确认的日期
第二部分 释义 32、基金募集期：指自基金份
额发售之日起至发售结束之日
止的期间，最长不得超过3个月
删除。
第二部分 释义 33、存续期：指基金合同生效
至终止之间的不定期期限
30、存续期：指《天弘中证500
指数型发起式证券投资基金基
金合同》生效至《天弘中证500
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》终止之
间的不定期期限
第二部分 释义 40、认购：指在基金募集期
内，投资人根据基金合同和招
募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
删除。
第三部分 基金的
基本情况
二、基金的类别
股票型证券投资基金
二、基金的类别
ETF联接基金
第三部分 基金的
基本情况
三、基金的运作方式
契约型开放式、发起式
三、基金的运作方式
契约型开放式
第三部分 基金的
基本情况
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，实现
与标的指数表现相一致的长期
投资收益。
四、基金的投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪
标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
第三部分 基金的
基本情况
五、基金的最低募集金额
本基金为发起式基金，基金的最
低募集金额为 1000 万元人民
币。
发起式基金是指，基金管理人在
募集基金时，使用公司股东资
金、公司固有资金、公司高级管
理人员或者基金经理等人员资
金认购基金的金额不少于一千
万元人民币，且持有期限不少于
三年。发起式基金的基金合同生
效三年后，若基金资产净值低于
两亿元的，基金合同自动终止。
删除。
第三部分 基金的
基本情况
六、基金份额发售面值和认购费
用
本基金基金份额发售面值为人
民币 1.00元。
本基金认购费率按招募说明书
的规定执行。
删除。
第三部分 基金的 七、基金存续期限 五、基金存续期限
基本情况 不定期
基金合同生效满三年之日（指自
然日），若基金资产净值低于两
亿元的，基金合同应当终止。《基
金合同》生效三年后继续存续
的，连续六十个工作日出现基金
份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元
情形的，本基金合同应当终止，
并按照本基金合同的约定程序
进行清算，且无需召开基金份额
持有人大会。
不定期
《基金合同》生效后，连续六十
个工作日出现基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的，本基
金合同应当终止，并按照本基金
合同的约定程序进行清算，且无
需召开基金份额持有人大会。
第三部分 基金的
基本情况
七、本基金与目标 ETF的联系与
区别
本基金为目标 ETF的联接基金，
二者既有联系也有区别：
1、在投资方法方面，目标 ETF主
要采取完全复制法，直接投资于
标的指数成份股、备选成份股；
而本基金则采取间接的方法，通
过将绝大部分基金财产投资于
目标 ETF，实现对业绩比较基准
的紧密跟踪。
2、在交易方式方面，投资者既可
以像买卖股票一样在交易所市
场买卖目标 ETF，也可以按照最
小申购赎回单位和申购赎回清
单的要求，申赎目标 ETF；而本
基金则像普通的开放式基金一
样，通过基金管理人及销售机构
按“未知价”原则进行基金的申
购与赎回。
本基金与目标 ETF 业绩表现可
能出现差异。可能引发差异的因
素主要包括：
1、法律法规对投资比例的要求。
目标 ETF 作为一种特殊的基金
品种，可将全部或接近全部的基
金资产，用于跟踪标的指数的表
现；而本基金作为普通的开放式
基金，本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。
2、申购赎回的影响。目标 ETF 采
取按照最小申购赎回单位和申
购赎回清单要求进行申赎的方
式，申购赎回对基金净值影响较
小；而本基金采取按照未知价法
进行申赎的方式，大额申赎可能
会对基金净值产生一定冲击。
第四部分 基金的
历史沿革与存续
第四部分
基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售
方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不
得超过 3个月，具体发售时间见
基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网
点或其指定的其他方式公开发
售，各销售机构的具体名单见基
金份额发售公告以及基金管理
人届时发布的调整销售机构的
相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于
证券投资基金的个人投资者、机
构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他
投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理
人决定，并在招募说明书中列
示。基金认购费用不列入基金财
产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生
的利息将折算为基金份额归基
金份额持有人所有，其中利息转
份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法
第四部分
基金的历史沿革与
存续
天弘中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金由天
弘中证 500 指数型发起式证券
投资基金转型而来。天弘中证
500指数型发起式证券投资基金
经中国证监会《关于准予天弘中
证 500 指数型发起式证券投资
基金注册的批复》（证监许可
[2014]1364号）准予募集注册，
基金管理人为天弘基金管理有
限公司，基金托管人为国泰君安
证券股份有限公司。天弘中证
500指数型发起式证券投资基金
自 2015年 1月 19日至 2015年
1 月 19 日进行公开募集，募集
结束后基金管理人向中国证监
会办理备案手续。经中国证监会
书面确认，《天弘中证 500 指数
型发起式证券投资基金基金合
同》于 2015年 1月 20日生效。
2020 年 8 月 7 日，基金管理人
管理的天弘中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金正式成
立。基金管理人根据《天弘中证
500指数型发起式证券投资基金
基金合同》的约定，决定将天弘
中证 500 指数型发起式证券投
资基金转换为天弘中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金
的联接基金，即本基金。
自 2020年 8月 8日起，天弘中
证 500 指数型发起式证券投资
在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点
后两位，小数点两位以后的部分
四舍五入，由此误差产生的收益
或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并
不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到认购申
请。认购的确认以登记机构的确
认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及
时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构
规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金
交易账户的单笔最低认购金额
进行限制，具体限制请参看招募
说明书。
3、基金管理人可以对募集期间
的单个投资人的累计认购金额
进行限制，具体限制和处理方法
请参看招募说明书。
4、基金投资者在基金募集期内
可以多次认购基金份额，但认购
申请一经受理不得撤销。
基金正式转型为联接基金。
《基金合同》生效后，连续二十
个工作日出现基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的，基金
管理人应当在定期报告中予以
披露；连续六十个工作日出现前
述情形的，本基金合同应当终
止，并按照本基金合同的约定程
序进行清算，且无需召开基金份
额持有人大会。
法律法规另有规定时，从其规
定。
第五部分 基金备
案
第五部分
基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3
个月内，发起资金提供方认购本
基金的总金额不少于 1000 万
元，发起资金的提供方承诺持有
期限不少于三年的条件下，基金
管理人依据法律法规及招募说
明书可以决定停止基金发售，并
在 10 日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起 10
日内，向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的，
自基金管理人办理完毕基金备
案手续并取得中国证监会书面
删除。
确认之日起，《基金合同》生效；
否则《基金合同》不生效。基金
管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对《基金合同》生效
事宜予以公告。基金管理人应将
基金募集期间募集的资金存入
专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资
金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金
备案条件，基金管理人应当承担
下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行
为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30日
内返还投资者已交纳的款项，并
加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理
人、基金托管人及销售机构不得
请求报酬。基金管理人、基金托
管人和销售机构为基金募集支
付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持
有人数量和资产规模
基金合同生效满三年之日（指自
然日），若基金规模低于 2 亿元
的，本基金合同应当终止，无需
召开基金份额持有人大会审议
决定即可按照本基金合同约定
的程序进行清算，并不得通过召
开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。
《基金合同》生效三年后继续存
续的，连续二十个工作日出现基
金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万
元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续六十个
工作日出现前述情形的，本基金
合同应当终止，并按照本基金合
同的约定程序进行清算，且无需
召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时，从其规
定。
第五部分 基金份
额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
6、基金管理人接受某笔或者某
些申购申请有可能导致单一投
资者（发起资金提供方除外）持
有基金份额的比例达到或者超
过 50%，或者变相规避 50%集中
度的情形。法律法规或中国证监
会另有规定的除外。
发生上述第 1、2、3、5、7项暂
停申购情形之一且基金管理人
决定暂停申购时，基金管理人应
当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝
的，被拒绝的申购款项将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除
时，基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。
七、拒绝或暂停申购的情形
删除。
发生上述第 1、2、3、5、6项暂
停申购情形之一且基金管理人
决定暂停申购时，基金管理人应
当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝
的，被拒绝的申购款项将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除
时，基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。
第六部分 基金合
同当事人及权利义
务
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的
权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金份
额的发售和登记事宜；
（16）在符合有关法律、法规的
前提下，制订和调整有关基金认
购、申购、赎回、转换和非交易
过户等的业务规则；
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的
权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金份
额的登记事宜；
（16）在符合有关法律、法规的
前提下，制订和调整有关基金申
购、赎回、转换和非交易过户等
的业务规则；
第六部分 基金合
同当事人及权利义
务
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的
义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委
托经中国证监会认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜；
（8）采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回和
注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关
规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价
格；
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的
义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委
托经中国证监会认定的其他机
构代为办理基金份额的申购、赎
回和登记事宜；
（8）采取适当合理的措施使计
算基金份额申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法
律文件的规定，按有关规定计算
并公告基金资产净值，确定基金
份额申购、赎回的价格；
删除。
（24）基金管理人在募集期间未
能达到基金的备案条件，《基金
合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金
并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退
还基金认购人；
第六部分 基金合
同当事人及权利义
务
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的
义务包括但不限于：
（18）面临解散、依法被撤销或
者被依法宣告破产时，及时报告
中国证监会和银行监管机构，并
通知基金管理人；
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的
义务包括但不限于：
（18）面临解散、依法被撤销或
者被依法宣告破产时，及时报告
中国证监会，并通知基金管理
人；
第六部分 基金合
同当事人及权利义
务
三、基金份额持有人
（3）依法申请赎回或转让其持
有的基金份额；
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有
人的义务包括但不限于：
（4）交纳基金认购、申购、赎回
款项及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
三、基金份额持有人
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有
人的义务包括但不限于：
（4）交纳基金申购、赎回款项及
法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
第七部分 基金份
额持有人大会
增加：
鉴于本基金是目标 ETF 的联接
基金，本基金与目标 ETF之间在
基金份额持有人大会方面存在
一定的联系，本基金的基金份额
持有人可以凭所持有的本基金
份额出席或委派代表出席目标
ETF的基金份额持有人大会并参
与表决，其持有的享有表决权的
基金份额数和表决票数为：在目
标 ETF 基金份额持有人大会的
权益登记日，本基金持有目标
ETF份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的本基金份额占
本基金总份额的比例。计算结果
按照四舍五入的方法，保留到整
数位。
本基金的基金管理人不应以本
基金的名义代表本基金的全体
基金份额持有人以目标 ETF 的
基金份额持有人的身份行使表
决权，但可接受本基金的特定基
金份额持有人的委托以本基金
的基金份额持有人代理人的身
份出席目标 ETF 的基金份额持
有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基
金的基金份额持有人提议召开
或召集目标 ETF 基金份额持有
人大会的，须先遵照《基金合同》
的约定召开本基金的基金份额
持有人大会。本基金的基金份额
持有人大会决定提议召开或召
集目标 ETF 基金份额持有人大
会的，由本基金基金管理人代表
本基金的基金份额持有人提议
召开或召集目标 ETF 基金份额
持有人大会。
第七部分 基金份
额持有人大会
2、以下情况可由基金管理人和
基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（4）本基金变更为同一标的指
数的交易型开放式指数基金
（ETF）的联接基金并相应变更
基金类别、修改投资目标、范围
和策略；
（7）基金管理人、登记机构、基
金销售机构在法律法规规定或
中国证监会许可的范围内，且在
对现有基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下调整有关
认购、申购、赎回、转换、基金
交易、非交易过户、转托管等业
务规则；
2、以下情况可由基金管理人和
基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（4）由于目标 ETF 变更标的指
数、变更交易方式、终止上市或
基金合同终止而变更本基金投
资目标、范围或策略；
（7）基金管理人、登记机构、基
金销售机构在法律法规规定或
中国证监会许可的范围内，且在
对现有基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下调整有关
申购、赎回、转换、基金交易、
非交易过户、转托管等业务规
则；
第九部分
基金的
托管
基金托管人和基金管理人按照
《基金法》、《天弘中证 500指数
型发起式证券投资基金基金合
同》及其他有关规定订立托管协
议。
基金托管人和基金管理人按照
《基金法》、《基金合同》及其他
有关规定订立托管协议。
第十一部分 基金
的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化，
实现与标的指数表现相一致的
长期投资收益。
删除。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，以中证 500
指数的成份股及其备选成份股
为主要投资对象。为更好地实现
投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票（非标的指数成份股
及其备选成份股，含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准
的上市股票）、银行存款、债券、
债券回购、权证、股指期货、资
产支持证券、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金
投资于股票的资产比例不低于
基金资产的 90%，投资于中证
500指数成份股和备选成份股的
资产比例不低于非现金基金资
产的 80%；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券，其
中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更
投资品种的投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金采用完全复制标的指数
的方法，进行被动指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照
标的指数的成份股组成及其权
重来拟合复制标的指数，并根据
标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整，以复制和跟
踪标的指数。本基金在严格控制
基金的日均跟踪偏离度和年跟
踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成
份股及其权重发生变化（包括配
送股、增发、临时调入及调出成
份股等）的原因，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪
误差。
1、大类资产配置
本基金管理人主要按照中证 500
指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据指数成
份股及其权重的变动而进行相
应调整。本基金投资于股票的资
产比例不低于基金资产的 90%，
投资于中证 500 指数成份股和
备选成份股的资产比例不低于
非现金基金资产的 80%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券。
2、股票投资策略
（1）股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数
的方法，按照标的指数成份股组
成及其权重构建股票投资组合。
由于跟踪组合构建与标的指数
组合构建存在差异，若出现较为
特殊的情况（例如成份股停牌、
股票流动性不足以及其他影响
指数复制效果的因素），本基金
将采用替代性的方法构建组合，
使得跟踪组合尽可能近似于全
复制组合，以减少对标的指数的
跟踪误差。本基金所采用替代法
调整的股票组合应符合投资于
股票的资产比例不低于基金资
产的 90%，投资于中证 500指数
成份股和备选成份股的资产比
例不低于非现金基金资产的 80%
的投资比例限制。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合
将根据中证 500 指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整，
本基金还将根据法律法规中的
投资比例限制、申购赎回变动情
况等，对其进行适时调整，以保
证基金净值增长率与基准指数
间的高度正相关和跟踪误差最
小化。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备
选股票的预期，对股票投资组合
及时进行调整。
2）不定期调整
A当成份股发生配送股、增发、
临时调入及调出成份股等情况
而影响成份股在指数中权重的
行为时，本基金将根据各成份股
的权重变化及时调整股票投资
组合；
B 根据本基金的申购和赎回情
况，对股票投资组合进行调整，
从而有效跟踪标的指数；
C根据法律、法规和基金合同的
规定，成份股在标的指数中的权
重因其他特殊原因发生相应变
化的，本基金可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
在正常市场情况下，力争控制本
基金的份额净值与业绩比较基
准的收益率日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保
证基金资产流动性的基础上，降
低跟踪误差。本基金将采用宏观
环境分析和微观市场定价分析
两个方面进行债券资产的投资，
通过主要采取组合久期配置策
略，同时辅之以收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略等积极
投资策略构建债券投资组合。
4、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经
济形势、提前偿还率、违约率、
资产池结构以及资产池资产所
在行业景气情况等因素，预判资
产池未来现金流变动；研究标的
证券发行条款，预测提前偿还率
变化对标的证券平均久期及收
益率曲线的影响，同时密切关注
流动性变化对标的证券收益率
的影响，在严格控制信用风险暴
露程度的前提下，通过信用研究
和流动性管理，选择风险调整后
收益较高的品种进行投资。
5、其他金融工具投资策略
本基金可基于谨慎原则运用权
证、股指期货等相关金融衍生工
具对基金投资组合进行管理，以
提高投资效率，控制基金投资组
合风险水平，更好地实现本基金
的投资目标。本基金管理人运用
上述金融衍生工具必须是出于
追求基金充分投资、减少交易成
本、降低跟踪误差的目的，不得
应用于投机交易目的，或用作杠
杆工具放大基金的投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限
制：
（1）本基金投资于股票的资产
比例不低于基金资产的 90%，投
资于中证 500 指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于非
现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持不低于基金资产净值
5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收
申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其
市值不得超过基金资产净值的
3％；
（4）本基金管理人管理的全部
基金持有的同一权证，不得超过
该权证的
10％；
（5）本基金在任何交易日买入
权证的总金额，不得超过上一交
易日基金资产净值的 0.5％；
（6）本基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券的比
例，不得超过基金资产净值的
10％；
（7）本基金持有的全部资产支
持证券，其市值不得超过基金资
产净值的 20％；
（8）本基金持有的同一（指同一
信用级别）资产支持证券的比
例，不得超过该资产支持证券规
模的 10％；
（9）本基金管理人管理的全部
基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券合计规模的
10％；
（10）本基金应投资于信用级别
评级为 BBB以上（含 BBB）的资
产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下
降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予
以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申
购，本基金所申报的金额不超过
本基金的总资产，本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票
公司本次发行股票的总量；
（12）本基金总资产不得超过基
金净资产的 140%；
（13）本基金在任何交易日日
终，持有的买入股指期货合约价
值，不得超过基金资产净值的
10%；
（14）本基金在任何交易日日
终，持有的买入期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的 100%；其中，有价
证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
（15）本基金在任何交易日日
终，持有的卖出期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值
的 20%；
（16）本基金在任何交易日内交
易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%；
（17）本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价
值，合计（轧差计算）应当符合
《基金合同》关于股票投资比例
的有关约定；
（18）本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过
该基金资产净值的 15%；因证券
市场波动、上市公司股票停牌、
基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比
例限制的，基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求
应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致；
（20）法律法规及中国证监会规
定的和《基金合同》约定的其他
投资限制。
除上述（2）、（10）（18）、（19）
情形之外，因证券、期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变
动、股权分置改革中支付对价等
基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内，本基金
的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自本
基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本
基金合同约定投资组合比例限
制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消
上述限制，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法
权益，基金财产不得用于下列投
资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者
提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中
国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管
人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交
易价格及其他不正当的证券交
易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监
会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖
基金管理人、基金托管人及其控
股股东、实际控制人或者与其有
重大利害关系的公司发行的证
券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资
策略，遵循持有人利益优先原
则，防范利益冲突，建立健全内
部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同
意，并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人
董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消
上述限制，如适用于本基金，则
本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基
准为：中证 500 指数收益率×
95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%。
中证 500指数扣除了沪深 300指
数样本股及最近一年日均总市
值排名前 300名的股票，再按照
最近一年（新股为上市以来）的
日均成交金额由高到低排名，剔
除排名后 20%的股票，然后将剩
余股票按照日均总市值由高到
低进行排名，选取排名在前 500
名的股票作为该指数样本股。该
指数综合反映了沪深证券市场
内小市值公司的整体状况，并能
够作为投资业绩的评价标准，为
指数化投资和指数衍生产品创
新提供基础条件。
如果指数编制单位变更或停止
中证 500指数的编制、发布或授
权，或中证 500指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法的重
大变更等事项导致本基金管理
人认为中证 500 指数不宜继续
作为标的指数，或证券市场有其
他代表性更强、更适合投资的指
数推出时，本基金管理人可以依
据维护投资者合法权益的原则，
在履行适当程序后变更本基金
的标的指数、业绩比较基准和基
金名称。其中，若变更标的指数
涉及本基金投资范围或投资策
略的实质性变更，则基金管理人
应就变更标的指数召开基金份
额持有人大会，并报中国证监会
备案且在指定媒介公告。若变更
标的指数对基金投资范围和投
资策略无实质性影响（包括但不
限于指数编制单位变更、指数更
名等事项），则无需召开基金份
额持有人大会，基金管理人应与
基金托管人协商一致后，报中国
证监会备案并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高
预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
七、基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有
关法律法规和政策的规定进行
融资融券。
第十一部分 基金
的投资
八、基金转换为同一标的指数的
交易型开放式指数基金（ETF）的
联接基金
如今后本基金管理人募集并管
理同一标的指数的交易型开放
式指数基金（ETF），基金管理人
有权决定将本基金转换为该基
金的联接基金并遵守下述条款。
删除。
第十一部分 基金
的投资
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，以目标 ETF、
标的指数成分股以及备选成分
股为主要投资对象。为更好地实
现投资目标，本基金也可少量投
资于其他股票（非标的指数成份
股及其备选成份股，含中小板、
创业板及其他经中国证监会核
准的上市股票）、银行存款、债
券、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许
本基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规
定）。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，以目标 ETF、
标的指数成份股以及备选成份
股为主要投资对象。为更好地实
现投资目标，本基金也可少量投
资于其他股票（非标的指数成份
股及其备选成份股，含中小板、
创业板及其他经中国证监会核
准的上市股票）、银行存款、债
券、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许
本基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规
定）。
第十一部分 基金
的投资
8、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有
关法律法规和政策的规定进行
融资融券。
八、基金的融资融券
本基金可以在履行适当程序后
根据届时有效的有关法律法规
和政策的规定进行融资融券。
第十二部分
基金
的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类
证券及票据价值、银行存款本息
和基金应收的申购基金款以及
其他投资所形成的价值总和。
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类
证券及票据价值、目标 ETF基金
份额、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所
形成的价值总和。
第十三部分 基金
资产估值
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指
期货合约、债券和银行存款本
息、应收款项、其它投资等资产
及负债。
二、估值对象
基金所拥有的目标 ETF份额、股
票、权证、股指期货合约、债券
和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
第十三部分 基金
资产估值
三、估值方法
6、本基金投资的目标 ETF 份额
以目标 ETF估值日的净值估值，
如该日目标 ETF未公布净值，则
按目标 ETF 最近公布的净值估
值。
第十三部分 基金
资产估值
八、特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估
值方法的第 6项进行估值时，所
造成的误差不作为基金份额净
值错误处理。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估
值方法的第 7项进行估值时，所
造成的误差不作为基金份额净
值错误处理。
第十四部分
基金
费用与税收
一、基金费用的种类
4、标的指数许可使用基点费；
一、基金费用的种类
删除。
第十四部分
基金
费用与税收
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.5%年费率计提。管
理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标
ETF的部分不收取管理费。本基
金的管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金
份额部分的基金资产净值后的
余额（若为负数，则取 0）的 0.5%
年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除
前一日所持有目标 ETF 基金份
额部分的基金资产净值，若为负
数，则 E取 0
第十四部分
基金
费用与税收
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.1%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标
ETF的部分不收取托管费。本基
金的托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金
份额部分的基金资产净值后的
余额（若为负数，则取 0）的 0.1%
的年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除
所持有目标 ETF 基金份额部分
的基金资产净值后的余额，若为
负数，则取 0
第十四部分
基金
费用与税收
4、指数许可使用基点费
本基金指数许可使用费分为许
可使用固定费和许可使用基点
费，其中许可使用基点费由基金
财产承担。
本基金指数许可使用基点费按
前一日的基金资产净值的万分
之二（2个基点）的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用基
点费，E为前一日的基金资产净
值。
指数许可使用基点费每日计算，
删除。
逐日累计，按季支付。自基金合
同生效日起，基金管理人、基金
托管人和指数供应商核对一致
后，于每年 1月、4月、7月、
10月的前 10个工作日内，由基
金管理人向基金托管人发送指
数许可使用基点费划款指令，按
照确认的金额和指定的账户路
径将上一季度的指数许可使用
基点费从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
许可使用基点费的收取下限为
每季度人民币 8000 元，计费期
间不足一季度的，根据实际天数
按比例计算。
基金管理人可根据指数使用许
可协议和基金份额持有人的利
益，对上述计提方式进行合理变
更并公告。标的指数供应商根据
相应指数许可协议变更上述标
的指数许可使用基点费费率和
计费方式，基金管理人必须依照
有关规定最迟于新的费率和计
费方式实施日前 2 日在指定媒
介上刊登公告。
第十四部分
基金
费用与税收
上述“一、基金费用的种类中第
5－11项费用”，由基金管理人和
基金托管人根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人
根据基金管理人的指令从基金
财产中支付。
上述“一、基金费用的种类中第
4－10项费用”，由基金管理人和
基金托管人根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人
根据基金管理人的指令从基金
财产中支付。
第十四部分
基金
费用与税收
三、不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费
用；
三、不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费
用根据《天弘中证 500指数型发
起式证券投资基金基金合同》的
约定执行；
第十六部分
基金
的会计与审计
一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度
的 1月 1日至 12月 31日；基金
首次募集的会计年度按如下原
则：如果《基金合同》生效少于
2个月，可以并入下一个会计年
一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度
的 1月 1日至 12月 31日；
度披露；
第十七部分 基金
的信息披露
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合
同》、基金托管协议
2、基金招募说明书应当最大限
度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金认购、申
购和赎回安排、基金投资、基金
产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金管理
人在每 6个月结束之日起 45日
内，更新招募说明书并登载在其
网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管
理人在公告的 15 日前向主要办
公场所所在地的中国证监会派
出机构报送更新的招募说明书，
并就有关更新内容提供书面说
明。
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合
同》、基金托管协议
2、基金招募说明书应当最大限
度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金申购和赎
回安排、基金投资、基金产品特
性、风险揭示、信息披露及基金
份额持有人服务等内容。《基金
合同》生效后，基金管理人在每
6 个月结束之日起 45 日内，更
新招募说明书并登载在其网站
上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上；基金管理人
在公告的 15 日前向主要办公场
所所在地的中国证监会派出机
构报送更新的招募说明书，并就
有关更新内容提供书面说明。
第十七部分 基金
的信息披露
基金募集申请经中国证监会注
册后，基金管理人在基金份额发
售的 3 日前，将基金招募说明
书、《基金合同》摘要登载在指定
媒介上；基金管理人、基金托管
人应当将《基金合同》、基金托管
协议登载在各自网站上。
删除。
第十七部分 基金
的信息披露
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发
售公告，并在披露招募说明书的
当日登载于指定媒介上。
删除。
第十七部分 基金
的信息披露
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证
监会确认文件的次日在指定媒
介上登载《基金合同》生效公告。
基金合同生效公告中应说明基
金募集情况及基金管理人、基金
管理人高级管理人员、基金经理
等人员以及基金管理人股东持
有的基金份额、承诺持有的期限
等情况。
删除。
第十七部分 基金
的信息披露
（四）基金资产净值、基金份额
净值
（二）基金资产净值、基金份额
净值
《基金合同》生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值和各类基金份
额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者
赎回后，基金管理人应当在每个
开放日的次日，通过其网站、基
金份额发售网点以及其他媒介，
披露开放日的各类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当公告半年度和
年度最后一个市场交易日基金
资产净值和各类基金份额的基
金份额净值。基金管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日，
将基金资产净值、各类基金份额
的基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒介上。
《基金合同》生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值和各类基金份
额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者
赎回后，基金管理人应当在每个
开放日的次日，通过其网站、基
金份额销售机构以及其他媒介，
披露开放日的各类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当公告半年度和
年度最后一个市场交易日基金
资产净值和各类基金份额的基
金份额净值。基金管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日，
将基金资产净值、各类基金份额
的基金份额净值和基金份额累
计净值登载在指定媒介上。
第十七部分 基金
的信息披露
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、
招募说明书等信息披露文件上
载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费
率，并保证投资者能够在基金份
额发售网点查阅或者复制前述
信息资料。
（三）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、
招募说明书等信息披露文件上
载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费
率，并保证投资者能够在基金份
额销售机构查阅或者复制前述
信息资料。
第十七部分 基金
的信息披露
基金管理人应在年度报告、半年
度报告、季度报告中分别披露基
金管理人、基金管理人高级管理
人员、基金经理等人员以及基金
管理人股东持有基金的份额、期
限及期间的变动情况。
如将来法律法规或中国证监会
有另行规定的，从其规定。
删除。
第十七部分 基金
的信息披露
（七）临时报告
7、基金募集期延长；
（五）临时报告
删除。
27、本基金变更标的 ETF；
第十七部分 基金
的信息披露
（十）投资基金份额的信息披露
基金管理人应在季度报告、半年
度报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披
露所持基金的以下相关情况，包
括：（1）投资政策、持仓情况、
损益情况、净值披露时间等；（2）
交易及持有基金产生的费用，招
募说明书中应当列明计算方法
并举例说明；（3）本基金持有的
基金发生的重大影响事件，如转
换运作方式、与其他基金合并、
终止基金合同以及召开基金份
额持有人大会等。
第十八部分
基金
合同的变更、终止
与基金财产的清算
二、《基金合同》的终止事由
3、基金合同生效满三年之日（指
自然日），若基金资产净值低于
两亿元的；或《基金合同》生效
三年后继续存续的，连续六十个
工作日出现基金份额持有人数
量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的；
二、《基金合同》的终止事由
删除。
第二十一部分
基
金合同的效力
1、《基金合同》经基金管理人、
基金托管人双方盖章以及双方
法定代表人或授权代表签章并
在募集结束后经基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续，
并经中国证监会书面确认后生
效。
1、《基金合同》经基金管理人、
基金托管人双方盖章以及双方
法定代表人或授权代表签章，修
改后的内容自 2020年 8月 8日
生效。
