嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书摘要
(2020年08月05日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会 2015年 10月 27日证监许可[2015]2380号《关于准予嘉实中小企业量化活力灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，并于 2016年 12月 8日经机构部函[2016]3122
号《关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。
本基金基金合同于 2017年 7月 4日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020年 7月 13
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020年 6月 30日（未经审计），特别事项注明除外。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
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一、基金管理人
（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09-14
单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年 3月 25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部
设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管
理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；
银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业
务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委
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员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任
中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、
中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月
至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001年 11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以
来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，
2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
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经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特
许金融分析师（CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事
总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年 3月起任公司总经理。
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经
理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，2003年
10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年 7月至 2004年 8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004年 9月至 2006年 1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010年 12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年 12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。
郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年 12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公
司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
2、基金经理
（1）现任基金经理
金猛先生，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于安信基金
管理有限责任公司，从事风险控制工作。 2014年 9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职
于量化投资部。2018 年 9 月 20 日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、
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2018 年 9 月 20 日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
2019年 9月 20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019年 9月 26日至今任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019年 11月 1日至今任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理、2019年 11月 28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理、2019年 12月 5日至今任嘉实中证先进制造 100策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2020年 4月 24日至今任嘉实中证医药健康 100策略交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年 5月 14日至今任嘉实对冲套利定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理、2020年 5月 14日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理。
（2）历任基金经理
张自力先生，管理时间为 2017年 7月 4日至 2018年 9月 20日；张楠先生，管理时间
为 2018年 7月 13日至 2019年 8月 1日。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括：公司董事长赵学军先生，公司总经理经雷先生，主基
金经理邵健先生，机构业务 CIO郭杰先生，主基金经理归凯先生、胡涛先生、谭丽女士、张
金涛先生、洪流先生，主基金经理兼研究部总监张丹华先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
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基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007
年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年末，集团资产规模 23.22万亿元，较上年增长 4.96%。2018年度，集团实现净
利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融
服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11个职能处室，在安徽合肥
设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年
起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
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原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019年二
季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优秀
资产托管机构”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银
行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证
基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
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依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况
核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 黄娜
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21层04-05
单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391
联系人 刘伟
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103、203单元
电话 （020）62305005 传真 （020）62305005
联系人 钟俊杰
2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：易会满
联系人：杨菲
传真：010-66107914
客服电话：95588
网址：
http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1号
法定代表人：刘连舸
电话：(010)66596688
传真：(010)66594946
客服电话：95566
网址：http://www.boc.cn
3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25号
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：http://www.ccb.com
4 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号
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法定代表人：李建红
联系人：季平伟
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195050
客服电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com
5 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人：李庆萍
联系人：丰靖
客服电话：95558
网址：http://www.citicbank.com
6 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号
法定代表人：金煜
联系人：王笑
电话：021-68475888
传真：021-68476111
客服电话：95594
网址：http://www.bosc.cn
7 北京农村商业银行股份有限公
司
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16号
法定代表人：王金山
联系人：王薇娜
电话：(010)85605006
传真：(010)85605345
客服电话：96198
网址：http://www.bjrcb.com
8 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼
法定代表人：郭少泉
联系人：徐伟静
电话：0532-68629925
传真：0532-68629939
客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)
网址：http://www.qdccb.com/
9 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号
法定代表人：杨黎
联系人：何佳
电话：(0991)8824667
传真：(0991)8824667
客服电话：(0991)96518
网址：http://www.uccb.com.cn
10 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728号
法定代表人：王兰凤
联系人：熊志强
电话：0512-69868390
传真：0512-69868370
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11
客服电话：0512-96067
网址：http://www.suzhoubank.com
11 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26栋
法定代表人：邢敏
联系人：樊海波
电话：028-67676033
传真：028-67676033
网址：http://www.tf.cn
12 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358号
海峡银行大厦
法定代表人：俞敏
联系人：吴白玫
电话：0591-87838759
传真：0591-87388016
客服电话：4008939999
网址：http://www.fjhxbank.com
13 青岛农村商业银行股份有限公
司
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼
法定代表人：刘仲生
联系人：李洪姣
电话：0532-66957228
传真：0532-85933730
客服电话：400-11-96668
网址：http://www.qrcb.com.cn
14 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76号
法定代表人：王能
联系人：周佩玲
传真：0773-3851691
客服电话：4008696299
网址：http://www.guilinbank.com.cn
15 江苏紫金农村商业银行股份有
限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路 381号
法定代表人：张小军
联系人：游丹
电话：025-88866645
传真：025-88866724
客服电话：96008
网址：http://www.zjrcbank.com/
16 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
电话：021-38509735
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
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12
17 深圳众禄基金销售股份有限公
司
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
置地大厦 8楼 801
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
18 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座
法定代表人：其实
联系人：屠彦洋
电话：95021
传真：（021）64385308
客服电话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
19 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2
楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：4007009665
网址：https://www.howbuy.com/
20 上海长量基金销售投资顾问有
限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴
金融服务广场二期 11层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691869
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
网址：http://www.erichfund.com
21 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18号同花
顺大厦
法定代表人：吴强
联系人：林海明
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com
22 北京展恒基金销售股份有限公
司
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大
厦
法定代表人：闫振杰
联系人：李静如
电话：010-59601366-7024
客服电话：4008886661
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13
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23 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475号 1033室
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-921-7755
网址：http://www.leadfund.com.cn
24 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A
座 5-6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客服电话：400-021-8850
网址：http://www.harvestwm.cn
25 宜信普泽(北京)基金销售有限
公司
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809
法定代表人：戎兵
联系人：魏晨
电话：010-52413385
传真：010-85894285
客服电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com
26 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：刘汉青
联系人：喻明明
电话：025-66996699-884131
传真：025-66008800-884131
客服电话：95177
网址：http://www.snjijin.com/
27 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层
04-08
法定代表人：聂婉君
联系人：李艳
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-012-5899
网址：www.zscffund.com
28 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18层 b
法定代表人：曾革
联系人：鄢萌莎
电话：0755-33376922
传真：0755-33065516
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客服电话：4006877899
网址：http://www.tenyuanfund.com
29 北京恒天明泽基金销售有限公
司
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛
中心 30层
法定代表人：周斌
联系人：侯艳红
电话：010-53572363
传真：010-59313586
客服电话：400-8980-618
网址：http://www.chtfund.com/
30 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼
106室-67
法定代表人：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客服电话：400-680-2123
网址：http://www.zhixin-inv.com
31 北京广源达信基金销售有限公
司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦
项中心 B座 19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：010-57298634
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
网址：http://www.niuniufund.com
32 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场
19楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323998
传真：021-33323837
客服电话：400-820-2819
33 上海中正达广基金销售有限公
司
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132*802
客服电话：400-6767-523
网址：http://www.zzwealth.cn
34 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙
房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
联系人：姜颖
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电话：13522549431
传真：010-65951887
客服电话：400-068-1176
网址：http://www.hongdianfund.com
35 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体
中心现代五项馆 2105室
法定代表人：袁顾明
联系人：朱海涛
电话：15921264785
传真：021-20324199
客服电话：400-928-2266
网址：http://www.dtfortune.com/
36 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn
37 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
网址：https://www.ifastps.com.cn/
38 中证金牛(北京)投资咨询有限
公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球
财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：仲甜甜
电话：010-59336492
传真：010-59336510
客服电话：010-59336512
网址：http://www.jnlc.com
39 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号 2F
法定代表人：樊怀东
联系人：于舒
电话：0411-39027828
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
40 中民财富基金销售(上海)有限
公司
办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单
元
法定代表人：弭洪军
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联系人：茅旦青
电话：021-33355392
传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
网址：http://www.cmiwm.com/
41 万家财富基金销售(天津)有限
公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保
险大厦 A座 5层
法定代表人：李修辞
联系人：王芳芳
电话：010-59013842/18519215322
传真：010-59013828
网址：http://www.wanjiawealth.com
42 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12号 1号楼
昆泰国际大厦
法定代表人：李科
联系人：王超
电话：010-59053660
传真：010-59053700
客服电话：95510
网址：http://life.sinosig.com/
43 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街 16号
法定代表人：王滨
联系人：赵文栋
电话：010-63632878
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
44 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768号
法定代表人：贺青
联系人：黄博铭
电话：(021)38676666
传真：(021)38670666
客服电话：95521
网址：http://www.gtja.com
45 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大
厦
法定代表人：孙树明
联系人：陈姗姗
电话：（020）66338888
传真：（020）87555305
客服电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn
46 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
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联系人：郑慧
电话：010-60838888
客服电话：95558
网址：http://www.cs.ecitic.com
47 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号
法定代表人：李梅
联系人：陈宇
电话：021-33388214
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
网址：http://www.swhysc.com
48 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦
35层、28层 A02单元
法定代表人：黄炎勋
联系人：陈剑虹
电话：（0755）82825551
传真：（0755）82558355
客服电话：4008001001
网址：http://www.essence.com.cn
49 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场
东座 5层
法定代表人：姜晓林
联系人：焦刚
电话：（0531）89606166
传真：（0532）85022605
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com/
50 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
联系人：刘晨、李芳芳
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
客服电话：4008888788、10108998
网址：http://www.ebscn.com
51 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金
融中心主塔 19层、20层
法定代表人：胡伏云
联系人：梁微
电话：020-88836999
传真：020-88836984
客服电话：95396
网址：http://www.gzs.com.cn
52 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京
南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
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法定代表人：李琦
联系人：王怀春
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
53 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
54 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦
9、16-20楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：(0755)23838750
传真：(0755)25838701
客服电话：95358
网址：http://www.firstcapital.com.cn
55 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号
7-8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客服电话：（0591）96326
网址：http://www.hfzq.com.cn/
56 粤开证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
电话：0755-83331195
客服电话：95564
网址：http://www.lxsec.com
57 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18号川信大厦 10
楼
法定代表人：吴玉明
联系人：刘进海
电话：028-86199278
传真：028-86199382
客服电话：4008366366
网址：http://www.hx818.com
58 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广
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场（二期）北座 13层 1303-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
电话：010-60833754
传真：021-60819988
客服电话：400-990-8826
网址：http://www.citicsf.com
59 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号
法定代表人：陈佳(代)
联系人：李良
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
客服电话：95579或 4008-888-999
网址：http://www.cjsc.com
60 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地
广场 F 座 18、19楼
法定代表人：罗钦城
联系人：甘蕾
电话：020-38286026
客服电话：95322
网址：http://www.wlzq.cn
61 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：(022)28451991
传真：(022)28451892
客服电话：4006515988
网址：http://www.bhzq.com
62 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：(0512)65581136
传真：(0512)65588021
客服电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn
63 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
电话：(010)63081493
传真：(010)63081344
客服电话：95321
网址：http://www.cindasc.com
64 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389号
法定代表人：步国旬
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20
联系人：王万君
电话：(025)58519523
传真：(025)83369725
客服电话：95386
网址：http://www.njzq.com.cn
65 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、李昐昐
电话：0371--69099882
传真：0371--65585899
客服电话：95377
网址：http://www.ccnew.com
66 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投
资大厦 9层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：(010)84183389
传真：(010)84183311
客服电话：400-818-8118
网址：http://www.guodu.com
67 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证
券大厦
法定代表人：陈耀庭
联系人：王一彦
电话：(021)20333333
传真：(021)50498825
客服电话：95531;400-8888-588
网址：http://www.longone.com.cn
68 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼
法定代表人：王作义
联系人：马贤清
电话：(0755)83025022
传真：(0755)83025625
客服电话：400-8888-228
网址：http://www.jyzq.cn
69 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢
10000室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
电话：(029)87416168
传真：(029)87406710
客服电话：95582
网址：http://www.west95582.com
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70 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰
州财富中心 21楼
法定代表人：李晓安
联系人：范坤
电话：（0931）4890208
传真：（0931）4890628
客服电话：95368
网址：http://www.hlzq.com
71 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号
成证大厦 16楼
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
网址：http://www.gjzq.com.cn
72 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18号中国人保寿险
大厦 18层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
电话：010-85556100
传真：010-85556088
客服电话：400-898-4999
网址：http://www.hrsec.com.cn
73 北京百度百盈基金销售有限公
司
办公地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层
101
法定代表人：葛新
联系人：杨琳
电话：010-61952702
传真：010-61951007
客服电话：95055
网址：http://www.baiyingfund.com
74 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
时代广场 B 座
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客服电话：400-0766-123
网址：http://www.fund123.cn
75 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层
1108室
法定代表人：王伟刚
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
22
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：http://www.hcjijin.com/
76 北京新浪仓石基金销售有限公
司
办公地址：北京市海淀区北四环西路 58号理想国
际大厦 906室
联系人：李唯
电话：010-62676405
传真：010-62676582
客服电话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com
77 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33号 9
楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
电话：021-68882280
传真：021-68882281
客服电话：400-821-0203
网址：https://www.520fund.com.cn/
78 凤凰金信(银川)基金销售有限
公司
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
寿路 142号 14层办公房
法定代表人：张旭
联系人：汪莹
电话：010-58160168
传真：010-58160173
客服电话：400-810-55919
网址：http://www.fengfd.com/
79 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6号
楼 6楼 602、603房间
法定代表人：李淑慧
联系人：裴小龙
电话：0371-85518395 4000-555-671
传真：0371-85518397
网址：HGCCPB.COM
80 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创
十一街 18号院京东集团总部 A座 15层
法定代表人：王苏宁
联系人：陈龙鑫
电话：4000988511
传真：010-89188000
客服电话：95118
网址：kenterui.jd.com
81 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
23
中心 C座 17层
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（二） 注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
（三） 律师事务所和经办律师
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （021）51150298-827 传真 （021） 51150398
经办律师 廖海、刘佳
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507单元 01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
24
四、基金名称
本基金名称：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创新的内在活力为
研究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中
小企业所蕴含的投资机会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的
股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以
及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金投资于本基金
界定的中小企业类股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
中心 11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
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的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
立足于中国资本市场独特的变化，利用综合评价对中小企业经营、发展和创新的内在
活力进行由点到面的多层次量化分析，构建包含中小企业投资价值、成长性、创新力、经
营质量、管理层模式以及企业文化等方面的全方位投资策略，优选增长潜力最大的中小企
业股票进行投资。
1、大类资产配置
本基金重点配置股票资产，同时将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进
行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他品种等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市
场时机的变化适时进行动态调整。
2、股票投资策略
（1）中小企业的定义
本基金每半年对中证500指数成分股按总市值自小到大进行排序，剔除ST、*ST类股票，
全市场A股总市值小于等于中证500指数成分股中最大市值的所有股票，称之为中小企业类
股票。对于未纳入最近一次排序范围的股票（如未上市新股、长期停盘股票等），如果本基
金管理人预计的总市值可满足以上标准，将纳入本次排序范围。
本基金对于中小企业股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相
应的调整。
（2）多层次的量化投资策略
本基金管理人认为,中小企业活力是指中小企业作为市场经济的参与者，遵循客观的经
济规律，在参与市场经济活动的过程中，发挥自身的优势特征如变革精神、主动性以及创
新性，在市场经济活动中呈现出来一种良性循环的企业发展模式。
以中小企业活力为基础研究对象，融合金融理论和数量统计分析，采用综合评级的模
式分析优势中小企业投资群体的行为特征，通过对量化投资因子的数量研究，把握中小企
业活力动态变化的本质规律和演化过程，为投资实践提供有效的决策依据。
A.
中小企业的投资价值分析
中小企业的投资价值受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多种因素
的共同影响，本基金通过对中小企业群体性活力特征的梳理，将分析经济周期的不同阶段
对中小企业投资价值的影响，并利用综合评级的模式系统分析国家产业政策、消费者需求
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
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变化、行业技术发展趋势等因素，研判中小企业的投资价值。本基金将重点关注具有优势
投资价值的中小企业进行长期投资。
B.
中小企业的成长性分析
本基金充分利用综合评级的分析模式，研判中小企业所处的生命周期阶段，重点配置
处于成长期与成熟期的中小企业，对处于幼稚期的中小企业保持积极跟踪，对处于衰退期
的中小企业则予以回避。将自上而下和自下而上的分析模式相结合，通过细分中小企业的
群体特征，对某些中小企业通过科技创新及经营业务转型所获得的成长动力，本基金也给
予投资。
C.
中小企业的创新力分析
随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的需求也会发生变化，为了能适应
居民需求的变化，中小企业需要具有一定的创新能力，才能不断满足居民健康和优质生活
需求。本基金利用综合评价的分析模式，对基于差异化战略的中小企业创新能力进行由点
到面的系统分析，筛选出具有创新能力的中小企业产业集群，在此基础上，优选出财务品
质优秀、成长性良好、价值低估的中小企业群体性创新组合，构建本基金的股票投资组
合。
D.
中小企业的经营质量分析
本基金对中小企业的经营质量进行系统分析。主要关注分析中小企业是否为行业领先，
其企业净利润增长率及主营业务的市场占有率是否高于上市公司平均水平、行业平均水平
等方面。在综合评价的分析框架内，重点关注未来经济驱动中具有稳定经营质量特征的中
小企业产业集群。此外，本基金还通过量化分析模式，对企业的资产重组、收购兼并等经
营事件进行群体性事件分析。
E.
中小企业的管理模式及企业文化分析
良好的企业管理模式及企业文化是中小企业持续、健康发展的基础。本基金利用综合
评价的分析模式，从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易
的公允性、管理层和股东的利益是否协调和平衡、是否具有清晰的发展战略、企业文化是
否具有凝聚力等方面，对中小企业的企业管理模式及企业文化进行系统分析，优选具有稳
定企业管理模式及优秀企业文化的中小企业进行长期投资。
（3）构建最优的投资组合
在对中小企业群体性活力特征进行系统分析的基础上，考虑中小企业的行业竞争优势、
国家产业政策等影响因素，在有效管理投资风险的条件下，构建资产组合。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以
收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
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4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、
权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，
控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结
合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调
整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单
一个股投资风险。
8. 投资决策依据和决策程序
（1）投资决策依据
·
法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有
关规定。
·
宏观经济和上市公司的基本面数据。
·
投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（2）投资决策程序
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本基金采用投资决策委员会领导下的量化投资决策投资流程。
·
投资决策委员会：投资决策委员会根据本基金的投资目标和投资模式，审核并判
断基金经理提出的量化投资决策或重大资产配合方案。
·
量化投资总监：量化投资总监在投资决策委员会授权和认可的投资范围内，负责
评估审核量化投资策略的可行性、科学性以及有效性，形成有效的量化投资策略，监督量
化投资策略的执行，并组织、管理、协调量化投资的研究工作。
·
量化基金经理：量化基金经理根据量化投资策略的分析框架，严格纪律化执行量
化投资策略，确保量化投资策略可以高效执行，实现量化投资的既定目标，并根据量化策
略的执行效果进行有效评估，持续改进量化投资策略。
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小
组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九、基金业绩比较基准
中证 1000指数*95%+中证综合债券指数*5%
中证 1000指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证 800指数样本股之外
规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。中证
1000 指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证 500 指数相比都更
小，更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。而中证综合债券指数是综合反
映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。
能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020年 6月 30日（“报告期末”），本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
36,506,610.34 89.92
其中：股票
36,506,610.34 89.92
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,952,158.60 4.81
其中：债券
1,952,158.60 4.81
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,851,192.76 4.56
8
其他资产
290,089.30 0.71
9
合计
40,600,051.00 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
293,040.00 0.73
B
采矿业
160,001.00 0.40
C
制造业
25,230,571.80 63.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
550,702.00 1.38
E
建筑业
602,637.00 1.51
F
批发和零售业
1,856,685.00 4.64
G
交通运输、仓储和邮政业
441,437.00 1.10
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,143,325.54 12.85
J
金融业
99,165.00 0.25
K
房地产业
814,426.00 2.04
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
323,314.00 0.81
N
水利、环境和公共设施管理业
70,266.00 0.18
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
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O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
316,863.00 0.79
R
文化、体育和娱乐业
494,905.00 1.24
S
综合
109,272.00 0.27
合计
36,506,610.34 91.24
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
300750
宁德时代
5,600 976,416.00 2.44
2
601012
隆基股份
19,000 773,870.00 1.93
3
300214
日科化学
90,300 735,042.00 1.84
4
002100
天康生物
43,700 703,570.00 1.76
5
300661
圣邦股份
2,100 640,605.00 1.60
6
688111
金山办公
1,644 561,557.52 1.40
7
300440
运达科技
54,000 540,540.00 1.35
8
688036
传音控股
7,432 527,672.00 1.32
9
002791
坚朗五金
5,500 517,495.00 1.29
10
300607
拓斯达
10,980 446,776.20 1.12
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,902,850.00 4.76
其中：政策性金融债
1,902,850.00 4.76
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
49,308.60 0.12
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,952,158.60 4.88
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
018007
国开 1801
19,000 1,902,850.00 4.76
2
123055
晨光转债
262 26,200.00 0.07
3
113583
益丰转债
70 9,308.60 0.02
4
128111
中矿转债
72 7,200.00 0.02
5
123053
宝通转债
66 6,600.00 0.02
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31
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动（元）
风险说明
IC2012
IC2012
1 1,099,320.00 61,160.00 -
公允价值变动总额合计（元）
61,160.00
股指期货投资本期收益（元）
60,233.01
股指期货投资本期公允价值变动（元）
61,160.00
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃、
超额收益显著的股指期货合约进行投资。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目
标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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(3) 其他资产构成
序
号
名称
金额（元）
1
存出保证金
158,435.47
2
应收证券清算款
20,036.09
3
应收股利
-
4
应收利息
61,268.31
5
应收申购款
50,349.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
290,089.30
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2017年 7
月 4日（基
金合同生
效日）至
2017年 12
月 31日
-4.60% 0.47% 1.08% 0.77% -5.68% -0.30%
2018年 -25.58% 1.40% -26.21% 1.21% 0.63% 0.19%
2019年 40.70% 1.40% 24.02% 1.48% 16.68% -0.08%
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 08月 05日更新）
33
2020年 1
月 1日至
2020年 6
月 30日
21.72% 1.74% 13.05% 1.79% 8.67% -0.05%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
（2017年 7月 4日至 2020年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）
的有关约定。
十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
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（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费或诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券、期货交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的开户费用、账户维护费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第（3）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二） 与基金销售有关的费用
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1、申购费
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费
率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100万元 1.5%
100万元≤M＜200万元 1.0%
200万元≤M＜500万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，
其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持
卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金
管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金
额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规
定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系
统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2020年 4月 2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公
告》，自 2020年 4月 3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申
购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购
费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执
行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管
理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基
金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金
监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将
其纳入养老金客户范围。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
项费用，不列入基金财产。
注：2014年 9月 2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后
端收费基金产品的公告》，自 2017年 8月 14日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销
系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金
网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T） 基金网上直销
后端申购优惠费率
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0＜T＜1年 0.20%
1年≤T＜3年 0.10%
T≥3 年 0.00%
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊
载的公告。
2、赎回费
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率
按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%
的赎回费，对持续持有期大于等于 7天少于 30日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述
赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30天少于 90天的投资人收取 0.5%的赎
回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90天少于 180天的投
资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180
天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有
期大于等于 365天少于 730天的投资人收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金
财产。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（T） 赎回费率
T＜7天 1.5%
7天≤T＜30天 0.75%
30天≤T＜365天 0.5%
365天≤T＜730天 0.25%
T≥730 天 0
基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
3、转换费
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：
（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购
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补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补
差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0申购费用基金向非 0申购费用基
金转换时,每次按照非 0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0申购费用基金互转时，
不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）
①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证
监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
注：嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新消费
股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、
嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债
券C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债
债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心
货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉
实瑞和两年持有期混合、嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实中证中期企业债指
数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基
金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（5）基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管
机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主
要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关销售机构、注册登记机构的信息。
5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。
6.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
7.在“十、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8.在“十一、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。
9.在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分：更新了对基金份额持有人的服务的相
关内容。
10.在“二十三、其他应披露事项”部分：更新了相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2020年 08月 05日
