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摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 摩根士丹利华鑫量化配置混合型 证券投资基金 招募说明书(更新)摘要


基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 【重要提示】 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2012 年 9月 18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1238号文核准募集。 本基金的基金合同于 2012年 12月 11日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 投资有风险,投资人投资于本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规的规定及《摩根士丹利华 鑫量化配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本公司经与基金托管人协商 一致并报中国证监会备案,决定于 2019年 12月 18日起增加本基金的 C类基金 份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。上述事项对原有基金份额持有 人的利益无实质性不利影响,且已履行适当程序。有关详细信息参见本公司于 2019 年 12 月 18 日发布的《关于摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金 合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2020年 7月 21日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2020年 6月 30日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 目


录 一、基金管理人 ............................................................... 3 二、基金托管人 ............................................................... 7 三、相关服务机构 ............................................................. 8 四、基金的名称 .............................................................. 34 五、基金的运作方式与类型 .................................................... 34 六、基金的投资目标 .......................................................... 34 七、基金的投资方向 .......................................................... 34 八、基金的投资策略 .......................................................... 35 九、基金的业绩比较基准 ...................................................... 39 十、基金的风险收益特征 ...................................................... 39 十一、基金的投资组合报告 .................................................... 39 十二、基金的业绩 ............................................................ 43 十三、基金的费用与税收 ...................................................... 45 十四、对招募说明书更新部分的说明 ............................................ 50 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 3 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17层 01-04室 办公地址:深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17层 法定代表人:周熙 成立日期:2003年 3月 14日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本:25,000万元人民币 联系人:赵婧 联系电话:(0755)88318883 股权结构应为:摩根士丹利国际控股公司(49%)、华鑫证券有限责任公司(36%)、深圳 市基石创业投资有限公司(15%)。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 周熙先生,上海交通大学理学学士,美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管 理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信(中国)通信有限公 司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。 2008 年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处,历任副总裁、投资银行部执行董事、北 京代表处首席代表等职务,2011 年起至今任职于摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公 司,历任执行董事,目前担任摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司及摩根士丹利投资 管理咨询(上海)有限公司的董事总经理,兼任了考利咨询(广州)有限公司等摩根士丹利 国际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业(或标的企业的关联方)的董事。现任本公 司董事长。 俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券 公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、东海证券有限责任 公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 4 理、华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事、华鑫 证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长、 法定代表人,上海华鑫股份有限公司总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事长、法 定代表人。现任本公司副董事长。 田明先生,上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电(集团) 有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业 股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总 监、总监、财务负责人。目前担任上海华鑫股份有限公司总会计师,上海全创信息科技有限 公司董事长、法定代表人。现任本公司董事。 孙辰健先生,西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济 学博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程 部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券 通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司 北京数据技术分公司副总经理和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫 证券有限责任公司副总经理,华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。目前担任华鑫证 券有限责任公司监事会主席,华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。 高杰文(Todd Coltman)先生,于加利福尼亚州立大学获得本科和研究生学位,并在乔 治敦大学取得法律学位。曾在年利达律师事务所(Linklaters)伦敦、香港和东京办公室以 及众达律师事务所(Jones Day)的东京办公室担任律师。2004年加入摩根士丹利,负责亚 洲地区不动产投资(REI)业务的不动产收购融资。2007 年至 2009年担任日本 REI 业务运 营总监,自 2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根 士丹利商务咨询(上海)有限公司董事、摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司董事、 Morgan Stanley Properties Advisory Corp. Limited(成立于开曼群岛)董事、MSP China Holdings Limited(成立于开曼群岛)董事。现任本公司董事。 侯杰明(Jeremy Alton Huff)先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学博士。曾任美 国世达律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的副总裁。2017年 3月至 今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行(中国) 有限公司董事、摩根士丹利管理服务(上海)有限公司董事,摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司监事,摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处普通代表。现任本公司董事。 王鸿嫔女士,台湾国立清华大学法学学士。曾任怡富证券投资信托有限公司副总经理, 怡富证券投资顾问公司总经理,上投摩根基金管理有限公司总经理,上海富汇财富投资管理 股份有限公司董事长兼总经理等。现任本公司董事、总经理。 贾丽娜女士,东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 5 科技学院任教,1994年 8月至今 2017年 11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙 人,2017年 11月起至今任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,目前兼任倍加洁 集团股份有限公司、江苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工程股份有限公司独立董 事。现任本公司独立董事。 彭章键先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事 务所。2008 年至今担任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委 员会和深圳仲裁委员会仲裁员,广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。 苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古商业局、计委科长,中国社科院技 术经济研究所助理研究员,国务院技术经济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸 部办公厅主任,中央财经领导小组办公室局长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险 股份有限公司执行董事、执行副总裁、副董事长,中国人寿保险集团公司党委副书记、副总 裁,退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问,兼任中国生产力学会副会长。现任本公司独立 董事。 Paul M. Theil 先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士 (MBA)、法学院法律博士(JD)。曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆 一秘。目前担任深圳市中安信业创业投资有限公司董事长兼创始人,亚太健康集团联合创始 人和董事长,同时担任兴业银行独立董事,深圳市龙岗国安村镇银行董事,恒安国际集团董 事,亲亲食品集团独立董事,润晖资产管理有限公司董事,以及平安集团投资委员会委员。 兼任深圳市小额贷款行业协会会长,中国小额贷款公司协会副会长,深圳市创业投资同业公 会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。 2、监事会成员 赵恒先生,西安大学计划统计学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行 西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁。目前担任上海华鑫股份有限公司 副总经理兼任华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司董事长。现任本公司监事长。 莫壮伟(Tuangwei Mok)先生,加州大学伯克利分校学士、加州大学伯克利分校哈斯商 学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品,并在安永会计师事务所提供 企业融资咨询服务。2010年 9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014 年加入摩根 士丹利投资风险管理团队,目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。 周苑洁女士,华东政法大学国际经济法法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾 任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004 年加入本公司,历任客户服务中心 负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部总监,目 前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 6 谢先斌先生,浙江大学计算科学与工程学专业学士,上海交通大学安泰经济与管理工商 管理专业硕士。曾任中国移动(深圳)有限公司软件工程师,及招商基金管理有限公司信息 技术部业务经理,基金事务部业务经理、高级经理、首席注册登记师。2011 年 5 月加入本 公司,曾任基金运营部副总监,目前担任基金运营部总监。现任职工监事。 3、公司高级管理人员 周熙先生,董事长,简历同上。 王鸿嫔女士,总经理、董事,简历同上。 李锦女士,哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学 经济管理学院国际金融专业硕士,23 年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证券有限责 任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部理财 部副经理、经理,研究所研究员。2003年 9月加入本公司,曾任基金运营部副总监、总监, 总经理助理,督察长。现任本公司副总经理。 许菲菲女士,中南财经大学国际会计专业学士,18 年证券基金行业工作经历。曾任深 圳市华新股份有限公司会计,宝盈基金管理有限公司基金会计。2005 年 6 月加入本公司, 历任基金运营部基金会计,监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监、总监。现任本 公司督察长。 4、本基金基金经理 陈健夫先生,美国南加州大学应用数学博士,10 年证券从业经历。曾任美国联合银行 量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018 年 7 月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018 年 8 月起担本基金和摩根士丹利华 鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理:张靖先生,自本基金合同生效日起至 2014年 1月管理本基金。 刘钊先生,自 2014年 1月至 2015年 8月管理本基金。杨雨龙先生,自 2015年 7月至 2017 年 6月管理本基金。吴国雄先生,自 2016年 6月至 2018年 6月管理本基金。夏青先生,自 2017年 6月至 2019年 8月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 主任委员:何晓春,助理总监经理、权益投资部总监、基金经理。


副主任委员:李轶,助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理。 委员:王大鹏,研究管理部总监、基金经理;余斌,数量化投资部总监,基金经理;李 功舜,交易管理部总监;张雪,固定收益投资部副总监、基金经理。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 7 秘书:王大鹏,研究管理部总监、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打 造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩 突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通 过了美国 SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 8 资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行” 奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险 合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310名,其中具有高级职称的专家 60名,服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20年以上金融从业经验和 高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共488只。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 (1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631 (2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人:张宏伟 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 9 电话:(010)66155568-6100 传真:(010)66158135 (3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人:朱冰楚 电话:(021)63343311-2100 传真:(021)50429808 (4)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以 及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站 (http://www.msfunds.com.cn)。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡,信用卡等 贷记卡不支持购买基金。 全国统一客服电话:400-8888-668 客户服务信箱:Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔申购金额超过100万元(含100万元)人民币以上的,可 拨打直销中心的上述电话进行预约,本公司将提供上门服务。 2、其他销售机构 下列销售机构中,除特殊说明外,仅代销本基金 A类份额。本基金 C类基金份额的销售 机构暂仅包括本公司直销机构、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、北京 肯特瑞基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、大连网金 基金销售有限公司,如有其它销售机构新增办理本基金 C类基金份额的申购赎回等业务,详 见本公司届时相关公告。 (1)中国农业银行股份有限公司


注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69号


法定代表人:周慕冰


客户服务电话:95599


网址:www.abchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:中国北京复兴门内大街 55号 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 10 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn (3)中国建设银行股份有限公司


注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 25号


法定代表人:田国立


客户服务电话:95533


网址:www.ccb.com


(4)交通银行股份有限公司


注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188号


法定代表人:彭纯 联系人:王菁 联系电话:021-58781234


传真:021-58408483


客户服务电话:95559


网址:www.bankcomm.com


(5)招商银行股份有限公司


注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 7088号


法定代表人:李建红


客户服务电话:95555


网址:www.cmbchina.com


(6)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 法定代表人:李庆萍 客户服务电话:95558 网址:www.citicbank.com (7)中国民生银行股份有限公司


注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2号


法定代表人:洪崎


联系人:穆婷 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 11 联系电话:010-58560666 客户服务热线:95568


网址:www.cmbc.com.cn


(8)平安银行股份有限公司


注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦


法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 联系电话:021-50979384 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com


(9)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (10)兴业银行股份有限公司 注册(办公)地址:福建省福州市湖东路 154号中山大厦 法定代表人: 高建平 联系人:张磊 联系电话:021-52629999-218931 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (11)烟台银行股份有限公司 注册(办公)地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人:吴明理


联系人:张卓智 联系电话:0535-6699671 客户服务电话:4008-311-777 网址:www.yantaibank.net (12)河北银行股份有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 12 注册(办公)地址:石家庄市平安北大街 28号


法定代表人: 乔志强 客户服务电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com (13)哈尔滨银行股份有限公司 注册(办公)地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人:郭志文 客户服务电话:95537、400-60-95537 网址:www.hrbb.com.cn (14)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 联系电话:021-54967552 客户服务电话:95323;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn (15)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 联系电话:010-60838995 客户服务电话:400-889-5548 网址:www.cs.ecitic.com (16)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130588 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 13 客户服务电话: 4008888108 网址:www.csc108.com (17)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话: 4008-888-888或 95551 网址:www.chinastock.com.cn (18)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:(010)63081000 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com (19) 民生证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 联系电话:(010)85127622 客户服务电话:4006-19-8888 网址:http://www.mszq.com (20)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689号海通证券大厦 10楼 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 联系电话:021-23219000 客户服务电话:95553 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 14 网址:www.htsec.com (21)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 联系电话:021-38676666 客户服务电话:95521/4008888666


网址:www.gtja.com (22)申万宏源证券有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 联系电话:(021)33389888 客户服务电话:95523 网址:www.swhysc.com (23)光大证券股份有限公司 注册(办公)地址: 上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 联系电话:(021)22169999 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com (24)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 15 (25)长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 联系电话:(027)65799999 客户服务电话:95579或 4008-888-999 网址:www.95579.com (26)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路 318号 2号楼 13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、 39 层、40 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:孔亚楠 联系电话:021-63325888 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn


(27)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:(0755)82492193 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (28)中泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 联系人:王霖 联系电话:(0531)68889157 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 16 (29)中信证券(山东)有限责任公司 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人:杨宝林 联系人:孙秋月 联系电话:(0532)85022026 客户服务电话:95548 公司网址:sd.citics.com (30)山西证券股份有限公司 注册(办公)地址:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:(0351)8686659 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (31)华龙证券股份有限公司 注册(办公)地址:甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-8784656 客户服务电话:400-689-8888 网址:www.hlzqgs.com (32)东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


法定代表人:钱俊文


联系人:王一彦 电话:021-20333333 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (33)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 17 办公地址:苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (34)方正证券股份有限公司 注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人:何其聪


联系人:高利 联系电话:0731-85832507 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (35)宏信证券有限责任公司 注册(办公)地址:四川省成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海


联系电话:028-86199278 客户服务电话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (36)安信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法人代表人:黄炎勋 联系人:郑向溢 联系电话:(0755)82558038 客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (37)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18 层-21 层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 18 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 联系电话:(0755)82023442 客户服务电话:400-600-8008、95532 网址:www.ciccwm.com (38)招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82943666 客户服务热线:95565、400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (39)国信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 联系电话:(0755)82130833 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn


(40)平安证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人:詹露阳 联系人:周一涵 联系电话:(0755)38637436 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (41)国海证券股份有限公司 注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18号光大银行大厦 30楼 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 19 联系电话:(0755)83709350 客户服务电话: 95563 网址:www.ghzq.com.cn (42) 华西证券股份有限公司 注册(办公)地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客户服务热线:95584 网址:www.hx168.com.cn (43)长城证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客户服务电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (44)万和证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南沙路 49号通讯广场二楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20楼西 法定代表人:冯周让 联系人:周小钰 联系电话:0755-88694888-857 客户服务电话:4008-882-882 网址:www.wanhesec.com (45) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 20 联系电话:(020)87555888


客户服务电话:95575


网址:www.gf.com.cn (46)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:(0591)87383623 客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591) 网站:www.hfzq.com.cn (47)东莞证券股份有限公司 注册(办公)地址:广东省东莞市可园南路 1号金源中心 30楼 法定代表人:张运勇 联系人:苏卓仁 联系电话:(0769)22112062 客服电话:961130 网址:www.dgzq.com.cn (48)申万宏源西部证券有限公司





注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:李季 联系人:王怀春 联系电话:0991-2307105 客户服务热线:4008-000-562 网址:www.hysec.com (49)国金证券股份有限公司 注册(办公)地址:成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人:冉云 联系人:陈瑀琦 联系电话:028-86692603 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 21 客户服务热线:95310 网址:www.gjzq.com.cn (50)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 6层 法定代表人:丁学东 联系人:任敏、陈曦 联系电话:010-65051166 客户服务热线:010-65051166 网址:www.cicc.com (51)上海证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人:李俊杰 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (52)中信期货有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 联系电话:010-60833754 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (53)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼


办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 联系电话:021-23586603 客户服务电话:95357


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 22 网址:www.18.cn (54)中信证券华南股份有限公司 注册(办公)地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 联系电话:020-88836999 客服服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn (55)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:(010)66045529 客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com (56)和讯信息科技有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 联系人:梁檐 联系电话:021-20835789 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (57)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元


办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼


法定代表人:薛峰 联系人:童彩平


联系电话:(0755)33227950 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 23 基金买卖网 www.jjmmw.com (58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬


联系电话:0571-26888888-37494 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (59)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1号元茂大厦 903


办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号 同花顺大楼 4层 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系电话:0571-88911818 客户服务电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (60)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-20613999 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (61)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 7楼宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 联系电话:021-54509998 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 24 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (62)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 联系电话:021-58788678-8201 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (63)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801 法定代表人:汪静波 联系人:方成 联系电话:021-38602377 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (64)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 联系电话:400-166-1188 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (65)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15 层 1809 法定代表人:戎兵 联系人:王巨明


联系电话:010-52855650


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 25 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (66)北京中期时代基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16号 1幢 11层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16号 1幢 2层 法定代表人:田宏莉


联系人:侯英建


联系电话:010-65807865


客户服务电话:010-65807609 网址:www.cifcofund.com (67)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦 6层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 联系电话:010-62020088- 7024 客户服务电话:4008188000 网址:www.myfund.com (68)中国国际期货股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 1层、2层、9层、11层、12层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层 法定代表人:王兵 联系人:赵森 联系电话:010-59539864


客户服务电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net (69)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社 A座综合楼 712号 法定代表人:梁蓉 联系人:张旭 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 26 联系电话:010-66154828 客户服务电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (70)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100号 19层 办公地址:上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大楼 2楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 联系电话:021-33323999-5611 客户服务电话:400-820-2819 网址:fund.bundtrade.com (71)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (72)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 客户服务热线:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (73)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人:陈继武 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 27 联系人:李晓明 联系电话:021-63333319


客户服务热线:4000 178 000





网址:www.vstonewealth.com (74)深圳富济基金销售有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单 元 法定代表人:祝中村 联系人:曾瑶敏 联系电话:0755-83999907 客户服务热线:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn (75)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号丹棱 SOHO大厦 1008 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 联系电话:010-57418813 客户服务热线:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (76)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室


办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18层 法定代表人:李兴春 联系人:陈洁 联系电话:021-60195121 客户服务热线:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (77)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 28 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (78)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A座 5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯


联系电话:010-59336519 客户服务热线:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com (79)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 客户服务热线:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (80)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 102号 708室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼 法定代表人:姚杨 联系人:孟召社 联系电话:021-20324176 客户服务热线:400-995-9220 网址:www.dtfunds.com 注:仅开放赎回。 (81)深圳市金斧子基金销售有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 29 注册(办公)地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11层 1108


法定代表人:赖任军


联系人:刘昕霞 联系电话:0755-29330513 客户服务热线:400-930-0660 网址:www.jfzinv.com (82)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 客户服务热线:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (83)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5层 518室 办公地址:北京市海淀区东北旺东路 10号院东区 3号楼为明大厦 C座 法定代表人:赵芯蕊 联系人:赵芯蕊 联系电话:010-62675768 客户服务热线:010-62675369 网址:www.xincai.com (84)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 法定代表人:周斌 联系人:张晔 联系电话:010-59313591 客户服务热线:4008-980-618 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 30 网址:www.chtfund.com (85)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D座 28层 法定代表人:蒋煜 联系人:杨雪 联系电话:010-58170963 客户服务热线:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com


(86)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15 层 法定代表人:王苏宁 联系人:邢锦超 联系电话:95118 客户服务热线:95118 网址:kenterui.jd.com (87)南京苏宁基金销售有限公司


注册(办公)地址:南京玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:赵耶








联系电话:18551602256 客户服务热线:95177 网址:www.snjijin.com (88)济安财富(北京)基金销售有限公司





注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:010-65309516 客户服务热线:400-673-7010 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 31 网址:www.jianfortune.com (89)上海云湾基金销售有限公司 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 法定代表人:戴新装 联系人:朱学勇 联系电话:021-20530012 客户服务热线:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com (90)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799号 3号楼 9楼 法定代表人:兰奇 联系电话:021-60818588 客户服务热线:400-66-95156 网址:www.tonghuafund.com (91)上海挖财基金销售有限公司 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 法定代表人:冷飞 联系人: 孙琦 联系电话: 021-50810687 客户服务热线:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (92)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人:王翔 联系人:李关洲 联系电话:021-65370077 客户服务热线:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 32 (93)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:袁永姣 联系电话:010-61840688 客户服务热线:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (94)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路 33号腾讯滨海大厦 15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 联系电话:0755-86013388-80618 客户服务热线:95017(拨通后转 1再转 8) 网址: www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com (95)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人:毛淮平 联系人:张静怡 联系电话:010-88066184 客户服务热线:400-817-5666 网址: www.amcfortune.com (96)喜鹊财富基金销售有限公司 注册(办公)地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人:王舰正 联系人:张萌 联系电话:010-58349088 客户服务热线:400-699-7719 网址:www.xiquefund.com


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 33 (97)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 联系电话:010-60842306 客户服务热线:400-021-8850 网址: www.harvestwm.cn (98)大连网金基金销售有限公司 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人:樊怀东 联系人:于秀 联系电话:0411-39027810 客户服务热线:4000-899-100 网址: www.yibaijin.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况 变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。 (二)登记机构 名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17层 01-04室 办公地址:深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17层 法定代表人:YU HUA(于华) 联系人:赵恒 电话:(0755)88318809 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:韩炯 联系人:安冬 电话:021-31358666 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 34 经办律师:吕红、安冬


(四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人:李丹


电话:021-23238987


联系人:施翊洲


经办注册会计师:单峰、施翊洲 四、基金的名称 本基金名称:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 (一)本基金的运作方式:契约型开放式 (二)本基金的类型:混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比 较基准的超额收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个 市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市 场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金 资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 35 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1、资产配置策略 本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或 针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收 益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。基金经理根据投资决策委员会关于 资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。 为了有效实施数量化投资策略,本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范 围内,采取相对稳定的股票持仓比例控制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到 数量化投资策略的效果。 资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票 资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。 在实施资产配置时,主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市 场因素。 宏观经济因素是资产配置的重点考量对象。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间 贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、 投资、消费、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素,评估宏观经济变量变化趋 势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,并做出适当的资产配置策略。 政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其 对各行业领域及资本市场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场 体系建设的影响。 资本市场因素方面主要关注市场估值的比较、市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等。 在此基础上,对市场估值进行整体评估,依据评估结果决定资产配置方案。 当资本市场、国家财经政策等发生重大变化,或发生其他重大事件(包括但不限于重大 自然灾害、战争等不可预测事件等),可能导致各类别资产的风险收益特征发生显著变化时, 投资决策委员会将临时组织集体讨论并确定特定时期的资产配置方案。 2、行业配置策略 本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和 Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 本基金所指行业多因子阿尔法模型(以下称多因子模型)是建立在已被国际市场广泛应 用的多因子模型的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理的金融工程团队开 发的更具有针对性和适用性的量化行业选择模型。本基金所指Black-Litterman资产配置模 型(以下称BL模型)已成为国际上主流的量化配置模型,该模型能较好地结合各项资产的预 期收益率和历史收益率,形成新的市场收益预期,从而使得各项资产配置权重的优化结果更 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 36 加有效。 首先,本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、本行业内、上下游产 业链指标之间的关系,并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标, 从中筛选出最有效的指标和因子建立多因子模型,获得各行业的预期收益率;其次,运用BL 模型结合多因子模型的预测结果,对行业配置权重进行优化。 (1)多因子模型 A.备选因子库 不同行业的市场表现对于货币信贷政策、财政政策、物价体系、投资、进出口等宏观经 济环境的变化有不同反应;行业产销量、产品价格、库存等因素将揭示本行业的景气状况, 从而影响行业股价的市场表现;上下游产业的运行状况将改变本行业的供求状况,从而引起 行业股价的变化;行业的估值水平、一致预期等市场特性将对行业未来收益率产生一定的影 响。本基金通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,构建备选 因子库。 本基金定期或不定期对备选因子库进行更新,首先是对现有因子数据的更新;其次,添 加值得研究、跟踪和检验的新因子;再次,添加复合因子,即利用若干因子之间的内生关系, 通过汇总、剥离、调整等方法获得的综合因子。 B.模型的入选因子 本基金结合中国市场的行业投资逻辑,经过全面而细致的实证检验,从备选因子库中对 行业收益最有解释力的若干因子,构建多因子模型。 由于因子的有效性会随着宏观经济周期的变化、行业发展阶段的演进等因素发生变化, 本基金定期和不定期重复从备选因子库中挑选有效因子的过程,建立入选因子的更新机制, 力求提高多因子模型的适应力和生命力。 C.模型入选因子的权重 入选模型的若干因子对行业收益的重要性是不同的,例如,有些行业注重宏观经济周期 的变化,有些行业注重规模的扩张,有些行业注重盈利能力的提升,有些行业注重估值的变 化等等。多因子模型将采用OLS等方法评价因子的重要程度给不同入选因子配以不同的权重, 以反映市场的侧重点。 在因子发挥效用的同时,其重要性也会随之发生变化。因此本基金对因子权重也设置了 更新机制,定期重复权重分配过程。 (2)权重优化模型 本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。BL模型能将基金管理人对各行业的预期 收益观点与市场均衡状态下个行业隐含的超额收益率及市场权重相结合,以风险调整收益最 大化的目标下,实现各行业的合理和优化的配置。 具体到本基金来讲,由于各行业隐含的超额收益率及市场权重可由历史收益率以及市场 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 37 权重计算得出;多因子模型通过各项有效因子对各行业的预期收益进行评估,提供预期收益 观点。BL模型采用贝叶斯方法把隐含的超额收益率和预期收益观点结合起来,对均衡的市场 权重进行调节,使得组合达到最优的风险调整收益。 3、股票配置策略 股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本 基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 本基金从以下几个维度构建各行业的股票配置策略:首先,需考虑行业内股票的权重分 布。每个行业内股票权重集中度都不尽相同,对于个股权重较为集中的行业,若干权重股的 收益能够较好地拟合行业平均收益,而个股权重分散的行业则不然。其次,行业内股票的收 益分布。每个行业内个股的市场表现一致程度也不尽相同,对于一致性较强的行业,拟合行 业平均收益的难度较低,而一致性较弱的行业的难度较大。再次,行业内股票的流动性分布。 对于个股流动性较好的行业,满足基金交易需求的股票品种较多,而在流动性差行业中的股 票配置数量将受到限制。最后,行业目标配置权重。对于目标权重较高的行业,更多数量的 股票能缓和流动性问题,同时对行业平均收益率的拟合程度也较高。除了以上情况以外,还 需考虑基金的股票品种的投资禁止行为、比例限制等各方面的因素。 在行业内选股策略上,本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限 于以下两种:一种是持有行业内若干权重股,并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益; 另一种是通过量化多因子选股模型挑选优势个股,从而超越行业平均收益,其中因子主要包 括价值因子、成长因子、基本面因子、一致预期和市场因子等。本基金综合考虑以上因素, 根据市场状况的变化,定期或不定期修订行业的股票配置策略。 4、其他金融工具投资策略 (1)固定收益投资策略 本基金遵循中长期资产配置策略,进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可 转换债券的投资。由公司固定收益投资团队独立提出具体的投资策略及投资建议,通过评估 货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违 约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资 价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、可转换债券、资产支持证 券等)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建 固定收益投资组合。 本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差 策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。 (2)股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素, 结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值, 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 38 结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投 资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律 法规和监管要求的变化。 (3)权证投资策略 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以 Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价,并根据市场情况对 定价模型和参数进行适当修正。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。 (二) 投资程序 1、投资决策依据 1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; 2)国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势; 3)投资品种的预期收益率和风险水平。 2、投资决策程序 (1)投资研究 本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果,挖掘投资机会, 为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。 (2)投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,负责制定基金的投资原则、投资目标及整 体资产配置策略和风险控制策略,并对基金经理进行授权,对基金的投资进行总体监控。如 遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。 (3)组合构建 基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议 等信息,在遵守基金合同的前提下,在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合, 进行组合的日常管理。 (4)交易执行 本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监 控职责。 (5)风险与绩效评估 投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金 投资绩效及风险进行评估;监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控;风险管理委员会 定期召开会议,结合市场、法律等环境的变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险 防范措施及意见。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 39 (6)组合调整 基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量 情况以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行动态调整。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要 调整上述投资程序,并在更新的招募说明书中公告。 九、基金的业绩比较基准 依据本基金基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015年9月29日起,本基金的业绩比较基准变更为:


80%?沪深300指数收益率+20%?标普中国债券指数收益率 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准是 标普中国债券指数。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证 指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数 样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资人可以方便地从报纸、互联网等 财经媒体中获取。同时,该指数编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市 场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金的 权益投资部分业绩基准。 标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一,该系 列指数包括6 只固定收益指数,分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和 公用事业债的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的政 府债、企业债、金融债、服务债、公用事业债和工业债券市场,它涵盖了在上海证券交易所 和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。 适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场 推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则基金管理人将视情况经与基金 托管人协商同意并按照监管部门要求履行适当程序后后调整本基金的业绩比较基准,而无需 召开基金份额持有人大会审议,并应及时公告并报证监会备案,同时在更新的招募说明书中 列示。 上述事项已于2015年9月29日在指定媒介上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型 基金。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 40 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务 数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 404,203,627.71 90.45 其中:股票 404,203,627.71 90.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,100.00 0.02 其中:债券 105,100.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资


- - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,387,707.99 6.80 8 其他各项资产


12,202,661.02 2.73 9 合计 446,899,096.72





100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,533,780.00 1.04 B 采矿业 1,398,884.00 0.32 C 制造业 240,422,123.78 55.26 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 6,480,699.00 1.49 F 批发和零售业 5,390,976.00 1.24 G 交通运输、仓储和邮政业 6,834,354.00 1.57 H 住宿和餐饮业 - - 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 41 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 29,075,031.37 6.68 J 金融业 80,277,421.24 18.45 K 房地产业 13,998,164.00 3.22 L 租赁和商务服务业 6,214,490.00 1.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,050,555.20 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,337,550.00 0.31 Q 卫生和社会工作 3,586,176.00 0.82 R 文化、体育和娱乐业 2,590,656.80 0.60 S 综合 - - 合计 404,203,627.71 92.90 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 14,800 21,650,624.00 4.98 2 601318 中国平安 219,100 15,643,740.00 3.60 3 600036 招商银行 363,600 12,260,592.00 2.82 4 000858 五 粮 液 57,600 9,856,512.00 2.27 5 000333 美的集团 161,700 9,668,043.00 2.22 6 600030 中信证券 346,700 8,358,937.00 1.92 7 000651 格力电器 138,300 7,823,631.00 1.80 8 002475 立讯精密 128,477 6,597,293.95 1.52 9 600887 伊利股份 171,500 5,338,795.00 1.23 10 300750 宁德时代 28,200 4,916,952.00 1.13 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 105,100.00 0.02 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,100.00 0.02 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 128112 歌尔转 2 1,051 105,100.00 0.02 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定,本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素, 结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值, 结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投 资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 43 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11、 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 96,704.33 2 应收证券清算款 11,809,635.06 3 应收股利 - 4 应收利息 6,735.25 5 应收申购款 289,586.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,202,661.02 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、自基金合同生效以来至2020年6月30日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率比较表: 大摩量化配置A 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 44 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2012年 12月 11日至 2012年 12月 31日 0.20% 0.04% 8.87% 1.25% -8.67% -1.21% 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 4.29% 1.06% -5.49% 1.12% 9.78% -0.06% 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 55.31% 0.93% 42.46% 0.98% 12.85% -0.05% 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 33.46% 2.40% 7.05% 1.99% 26.41% 0.41% 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 -6.88% 1.36% -8.40% 1.12% 1.52% 0.24% 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 6.16% 0.54% 17.10% 0.51% -10.94% 0.03% 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 -24.62% 1.16% -19.37% 1.07% -5.25% 0.09% 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 32.81% 1.16% 29.36% 0.99% 3.45% 0.17% 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 6.15% 1.60% 1.96% 1.21% 4.19% 0.39% 自基金合同生效日起 至 2020年 6月 30日 127.55% 1.35% 79.01% 1.19% 48.54% 0.16% 大摩量化配置C 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 6.09% 1.28% 1.96% 0.97% 4.13% 0.31% 自基金合同生效日起 至 2020年 6月 30日 7.60% 1.24% 3.16% 0.94% 4.44% 0.30% 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 45 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 摩根士丹利华鑫量化配置混合型 A证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: (2012年12月11日至2020年6月30日) 摩根士丹利华鑫量化配置混合型 C证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: (2019年12月18日至2020年6月30日) 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 46 十三、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)C类基金份额的销售服务费; (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金的开户费用; (10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 47 (1)基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25 %÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)C类基金份额的销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方 法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需出具 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至 最近可支付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。 基金销售服务费用于基金的销售与基金份额持有人的服务等。 (4)上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 48 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费用 投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用最高不 超过申购金额的 5%。本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担, 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。 本基金自2013年11月1日起,对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特 定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规 定向中国证监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购费率 申购金额(M) A类基金份额 C类基金份额 M<100万元 0.6% 申购费率为0% 100万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 每笔1000元 除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表: 申购费率 申购金额(M) A类基金份额 C类基金份额 M<100万元 1.50% 申购费率为 0% 100万元≤M<500万元 1.00% M≥500万元 每笔 1000元 2.赎回费用 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回相应类别 基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。赎回费用最 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 49 高不超过赎回金额的 5%。不低于赎回费总额的 25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基金财产: (1)本基金 A类基金份额的赎回费率结构如下: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<1年 0.50% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0% 注:1年指 365天。 (2)本基金 C类基金份额的赎回费率结构如下: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<30天 0.50% 30天≤Y


0 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3. 转换费用 本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体 收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金 份额持有人承担,计算方法如下:


转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值


转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率


转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 申购补差费=转入总金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)


转换费用=转出基金赎回费+申购补差费


(1)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,申购补差费率 =转入总金额对应的转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率,若转入总 金额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率,则申购补差费为0。


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 50 (2)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相 关公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务, 按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其 它有关法律法规的要求,对2020年1月23日刊登的《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券基 金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 序号 修改部分 说明 1 重要提示 更新了本招募说明书所载内容截止日期 2 第二部分 释义 根据实际情况相关释义 3 第三部分


基金管理 人 根据最新情况修改基金管理人信息 4 第四部分


基金托管 人 根据托管人提供的信息修改基金托管人信息 5 第五部分


相关服务 机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息 6 第八部分


基金份额 的申购、赎回与转换 根据实际情况修改相关表述 7 第九部分


基金的投 资 更新了最近一期投资组合报告的内容,即截至 2020 年 6 月 30日的基金投资组合报告 8 第十部分


基金的业 绩 更新了基金的投资业绩,即截至 2020年 6月 30日的基金 投资业绩 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金





















































招募说明书摘要 51 9 第十二部分


基金资 产的估值 根据最新情况修改相关表述 10 第十八部分


基金的 终止与清算 根据实际情况修改相关表述 11 第二十一部分


对基 金份额持有人的服务 根据最新情况进行了更新 12 第二十二部分


其他 应披露事项 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇二〇年八月三日