上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金合同生效日期：2015年 6月 9日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示：
1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并
经中国证监会注册。
3. 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。
4. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
5. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中
小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险
和流动性风险。
6. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下
因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退
市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根
据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金
资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
7. 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2020 年 7 月 5 日，基金投资组合及基金业绩的数
据截止日为 2020年 3月 31日。
二〇二〇年七月
一、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25层
法定代表人：陈兵
总经理：王大智
成立日期：2004年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67％和
摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4月 29日获得中国证监会的批准，
并于 2006年 6月 2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年 3月 31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3月 31日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部
总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国
际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管
理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、
欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运
营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队
成员。
董事：Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事：王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行
长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。
现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行
总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事：林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经
理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银万国期货有
限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立
董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师
执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公
司及 51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事：曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执
行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育
及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投
资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。
现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司
兼职顾问。
独立董事：王学杰
华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。
曾在日本 Sunroute 公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常
法律顾问工作。
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。
2. 监事会成员基本情况：
监事：梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩
效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚
腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
王大智先生，总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部
副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行
业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究
部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市
场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生，副总经理
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定
收益总监/董事总经理。
邹树波先生，督察长
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公
司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士，首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公
司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
5.本基金基金经理
郭晨先生，自 2007 年 7 月至 2008 年 4 月在平安资产管理有限公司担任分析师；2008
年 4月至 2009年 11月在东吴基金管理有限公司担任研究员；2009年 11月至 2014 年 10月
在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理，自 2014年 10月起加入上投摩
根基金管理有限公司担任基金经理，自 2015 年 1 月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资
基金基金经理，自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理，
自 2015年 8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理，自 2019 年 3月
起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总经理兼债券
投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙，
研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投资部总
监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固
收研究部总监兼基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经
理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶
承焘，投资经理；陈晨，投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2020 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体
系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，
为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，
展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有
包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基
金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定
向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户
资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020 年 6 月，中国工商银
行共托管证券投资基金 1094 只。自 2003 年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲货
币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海
证券报》等境内外权威财经媒体评选的 73 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国
内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：陈四清
客户服务统一咨询电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
(4) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：郑杨
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154号
法定代表人：高建平
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(7) 江苏银行股份有限公司
办公地址：南京市中华路 26号
法定代表人：夏平
电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
(8) 东莞农村商业银行股份有限公司
地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号
法定代表人：王耀球
客服电话：961122
网址：www.drcbank.com
(9) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编:200031）
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523
网址: www.swhysc.com
(10) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
（邮编:830002）
法定代表人：李琦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(11) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：021-962518
网址：www.shzq.com
(12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区新闸路 669号 博华大厦 21 楼
法定代表人：贺青
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(13) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(14) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人: 闫峻(代行)
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
(15) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
法定代表人：陈共炎
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(16) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人：王常青
客户服务咨询电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(17) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268号
法定代表人：杨华辉
客户服务热线：95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(18) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(19) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：翁振杰
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(20) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
(21) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
公司网址：www.sd.citics.com
(22) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28层 A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
(23) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务热线：95579或 4008-888-999
长江证券客户服务网站：www.95579.com
(24) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址: www.stock.pingan.com
(25) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(26) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(27) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(28)
北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网站：www.myfund.com
(29) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
客户服务电话：400-817-5666
(30) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11 楼 B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
(31) 上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
咨询电话：400-820-5369
网站：www.jiyufund.com.cn
(32) 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6 层
法定代表人: 赵学军
客服电话: 400-021-8850
公司网址: www.harvestwm.cn
(33) 国金证券股份有限公司
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95号
法定代表人：冉云
电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(34) 中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
法定代表人： 张皓
电话：400-990-8826
网站： www.citicsf.com
(35) 中国人寿保险股份有限公司
办公地址：中国北京市西城区金融大街 16号
法定代表人：王滨
客服电话：95519
公司网址：www.e-chinalife.com
(36) 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人：胡伏云
客户服务热线：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
(37) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(38) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(39) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3幢 5层 599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6楼
法定代表人：祖国明
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(40) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(41) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(42) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(43) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015 室
法定代表人：何静
客服电话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(44) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(45) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研
楼 5层 518室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研
楼 5层 518室
法定代表人： 李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(46) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17 号平房 157
办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A座 15层
法定代表人： 王苏宁
客服电话：95118
网址： kenterui.jd.com
(47) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
(48) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限
公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
(49) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼
法定代表人：葛新
客户服务热线：95055
公司网站：www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并
及时公告。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
四、基金概况
基金名称：上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
基金类型：契约型开放式
五、基金份额的申购、赎回和转换
1、基金申购份额的计算
申购费用 =
(申购金额×申购费率) /（1＋申购费率）
净申购金额 =
申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值
申购费率如下表所示：
申购金额区间 费率
人民币 100万以下 1.5％
人民币 100万以上（含），500万以下 1.0％
人民币 500万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
持有期限 费率
7日以内 1.50%
7日以上（含），30日以内 0.75%
30日以上（含），一年以内 0.50%
一年以上(含) ，两年以内 0.35%
两年以上(含) ，三年以内 0.20％
三年以上(含)
0 %
3、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
一、投资目标
采用定量及定性研究方法，自下而上优选互联网主题上市公司，通过严格的风险控制，
力争实现基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、分
离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股
票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，不低于 80%的非现金基金资
产投资于与智慧互联主题相关的股票；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金
后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国
家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP增
速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结
合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券
的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的
分配比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
当前互联网概念不仅仅包含传统意义上的计算机、通讯等行业，而是体现在社会发展的
方方面面，互联网的运用在创造新型商业模式、传统产业升级等方面发挥越来越重要的作用，
融合了互联网平台与技术的传统企业将会以领先者的角色占领市场。同时，互联网作为知识
密集型、低能耗、高附加值的代表，符合未来大力发展低碳经济的政策趋势，将成为推动经
济发展的重要力量之一。
本基金将专注于互联网主题投资，对其相关行业的发展进行密切跟踪，充分把握互联网
概念企业的投资机会，发掘与互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具
有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司，分享企业成长及变革带来的资本
增值。
本基金所界定的“智慧互联”主题相关股票包含两个方面：1）与互联网概念直接相关
的行业，包含电子、计算机、传媒、通信等申万一级行业；2）融合互联网思维，或运用互
联网概念和技术对企业进行变更/转型的传统企业，包括已发布公告或已实施相关方案的上
市公司，以及预期将进行相关变革的上市公司。
上述上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将根据对智慧互联需求变化和行业
发展趋势的跟踪研究，适时调整智慧互联主题所覆盖的行业范围。此外，本基金将对申万一
级行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本
基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定智慧互联主题所覆盖的行业
范围。
在具体操作上，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对互联网主题相关的上
市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进
行投资。
首先，使用定性方法，挑选能够利用互联网技术、互联网思维等对企业的产品服务、商
业模式、供应链结构、企业治理等进行变革和创新，从而具有快速增长的企业。具体体现在
考量研发团队技术实力强、互联技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定核心竞争
力的公司，以及上市企业利用互联网技术或思维对产业供应链、商业模式产生变革或影响，
并取得竞争优势进而创造利润增长的能力。同时，企业治理的好坏关系到公司战略、创新能
力、盈利能力乃至估值水平。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系
方面对企业治理进行评价。
其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，挑选互联业务收
入（或受益于移动互联趋势而新增的业务收入）增长率大于其传统业务增长率的企业。具体
将通过评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，
净利润，主营业务收入等；并通过 EPS增长率和主营业务收入增长率等指标考察上市公司的
成长能力。
为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发
展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成
长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选出估
值合理或具有吸引力的公司进行投资。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施
积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整，确定类属资产的最优权重。
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不
同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平
合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：
（1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的
变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水
平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确
定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。
（3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率
变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。
4、可转换债券投资策略
可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵
御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公
司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安
全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
5、中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经
董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主
要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进
行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在
进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。
7、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信
用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方
面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配
置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金
将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于
对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将建
立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心
岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权
的投资审批事项。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的 80%-95%，不低于 80%的非现金基金资产投资于与智慧互联
主题相关的股票；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超
过该公司可流通股票的 15%；
（5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过
该公司可流通股票的 30％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个
月内予以全部卖出；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10%；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占
基金资产的 80%-95%；
（20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；
（21）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；
（22）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（23）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
（24）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、
交收等事宜另行具体协商；
（25）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基
金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10%；
（26）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（27）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（28）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（29）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定投资比例的，除上述（13）、（24）、（27）、（28）条所述情况外，基金管理
人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本
基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
五、业绩比较基准
中证 800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
中证 800 指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，其成份股由中
证 500和沪深 300成份股共同构成，较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表现，适
合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有
代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客
观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履
行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销
售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，
但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结
果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利
益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
九、基金的投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,313,723,151.98 90.99
其中：股票 1,313,723,151.98 90.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 119,253,959.18 8.26
7 其他各项资产 10,892,591.52 0.75
8 合计 1,443,869,702.68 100.00
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,790,043.00 1.52
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,004,654,433.39 69.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,474,947.31 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,223,593.74 13.18
J 金融业 4,894,719.64 0.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 87,517,220.44 6.09
N 水利、环境和公共设施管理业 152,204.46 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,990.00 0.00
S 综合 - -
合计 1,313,723,151.98 91.47
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000661 长春高新 209,928.00 115,040,544.00 8.01
2 002475 立讯精密 2,729,627.00 104,162,566.32 7.25
3 603986 兆易创新 390,486.00 94,501,516.86 6.58
4 603259 药明康德 966,954.00 87,499,667.46 6.09
5 002460 赣锋锂业 2,146,846.00 86,410,551.50 6.02
6 002555 三七互娱 2,037,223.00 66,535,703.18 4.63
7 000876 新 希 望 1,668,479.00 52,440,294.97 3.65
8 002241 歌尔股份 2,938,988.00 48,228,793.08 3.36
9 300014 亿纬锂能 813,966.00 47,299,564.26 3.29
10 603501 韦尔股份 303,268.00 47,279,481.20 3.29
4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11．投资组合报告附注
1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 631,646.04
2 应收证券清算款 9,635,878.94
3 应收股利 -
4 应收利息 30,577.10
5 应收申购款 594,489.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,892,591.52
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩
比较
基准
收益
率标
准差
④
①-③ ②-④
基金成立日-2015/12/31 -10.40% 2.50% -25.38% 2.44% 14.98% 0.06%
2016/01/01-2016/12/31 -26.90% 2.10% -11.55% 1.29% -15.35% 0.81%
2017/01/01-2017/12/31 14.50% 1.30% 12.25% 0.55% 2.25% 0.75%
2018/01/01-2018/12/31 -33.73% 1.88% -22.35% 1.14% -11.38% 0.74%
2019/01/01-2019/12/31 63.58% 1.67% 28.82% 1.07% 34.76% 0.60%
2020/01/01-2020/03/31 5.41% 2.74% -6.97% 1.69% 12.38% 1.05%
八、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定
的除外；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上
刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
九、招募说明书更新说明
本基金于 2015年 6 月 9 日成立。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营
活动，对 2020年 4月 15日公告的《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书（更
新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1. 在重要提示中，更新内容截止日为 2020年 7月 5日，基金投资组合及基金业绩的
数据截止日为 2020年 3月 31日。
2. 在“二、释义”中，对银行业监督管理机构的定义进行了更新。
3. 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、监事以及高级
管理人员等信息进行了更新。
4. 在“三、基金管理人”的“内部控制制度”中，对基金管理人的风险管理体系的信
息进行了更新。
5. 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
6. 在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。
7. 在“八、基金的投资”的“风险收益特征”中，对风险收益特征相关内容进行了修
改。
8. 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
9. 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进
行了说明。
10. 在“二十二、其他应披露事项”章节，对本披露期内的重大事项进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2020年 7月
