融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第 1号）
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融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
（2020年第 1号）
重要提示
本基金经 2018年 6月 25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的
《关于准予融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2018]1035号文）准予募集注册。本基金的基金合同于 2018年 7月 19日正式生效。
投资有风险，投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产
品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资
风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非必然投资于科创板
股票。
投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金
份额达到或者超过基金总份额的 50%。本基金不向个人投资者销售。
本招募说明书内容截止日为 2020年 6月 28日，其中有关财务数据截止日为 2020年 3
月 31日，净值表现截止日为 2019年 12月 31日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。
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一、基金合同生效日
2018年 7月 19日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层
设立日期：2001年 5月 22日
法定代表人：高峰
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
电话：（0755）26947517
联系人：赖亮亮
注册资本：12500万元人民币
股权结构：新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset
Management Co.,Ltd.）40%。
（二）主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年 7月起至今，任公司董事长。
独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。
历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今，任
公司独立董事。
独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
融发展研究院教授。2011年 1月至今，任公司独立董事。
独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
生导师、中国证券法学研究会副会长。2012年 1月至今，任公司独立董事。
董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理，兼任投资银行业
务内核负责人及场外市场部行政负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计，上海远东证券
有限公司总经理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司合规管理部总经理、法律事
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务部总经理、公司内核负责人、场外市场部负责人、投行业务条线负责人。2018 年 2 月至
今，任公司董事。
董事律磊先生，法学硕士，现任明天控股有限公司人力资源部总经理。历任原国务院法
制办公室秘书行政司副主任科员、主任科员、副处长、调研员等。2019 年 8 月至今，任公
司董事。
董事 Yuji Ooyagi（大柳雄二）先生，本科学历，现任日兴资产管理有限公司执行副总
裁。历任日兴证券投资组合经理，日兴资产管理有限公司商务拓展部负责人、投资信托销售
本部负责人、资深常务总监、日本零售事业本部负责人等职务。2020 年 2 月至今，任公司
董事。
董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富
达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年 6月至今，任公司董事。
董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董
事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年 6月至今，任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015年 8月至今，任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年 7月至今，任公司董事长。
总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部
董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年 6月至今，任公司总经理。
常务副总经理 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国波
士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年 3月至
今，任公司常务副总经理。
副总经理邹曦先生，金融学硕士，现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证
券投资基金等基金的基金经理。2001年 5月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员、
基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监。2020 年 6 月至今，任公司
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副总经理。
督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部和
基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年 3月至今，任公司督察长。
4、基金经理
朱浩然先生，中央财经大学经济学硕士，8年证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2012年 6月至 2015年 7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员，
2015年 8月至 2017年 2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年 2月加
入融通基金管理有限公司，历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投
资基金基金经理（2017年 9月 8日至 2018年 9月 28日）、融通通和债券型证券投资基金
基金经理（2017年 9月 9日至 2018年 11月 20日）、融通通润债券型证券投资基金基金经
理（2017年 9月 9日至 2018年 11月 20日），现任融通通源短融债券型证券投资基金基金
经理（2017年 9月 8日起至今）、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017
年 9月 8 日起至 2020 年 6 月 1 日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017
年 9月 8日起至今）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年 9月 9日起至今）、
融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年 9月 9 日起至今）、融通通瑞债券型证券
投资基金基金经理（2018年 3月 24日起至今）、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理（2018年 7月 19日起至今）、融通增悦债券型证券投资基金基金经理（2018
年 9月 14日起至今）、融通通捷债券型证券投资基金基金经理（2018年 11月 15日起至今）、
融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年 6月 2日起至今）。
5、投资决策委员会成员
公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：固定收益投资总监、基金经理张一格先生，
固定收益部总监、基金经理王超先生，交易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理马洪元
先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
成立日期：1992年 6月 18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号
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组织形式：股份有限公司
注册资本：52,489,127,138元人民币
法定代表人：李晓鹏
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理：李守靖
电话：（010） 63636363
传真：（010） 63639132
网址：www.cebbank.com
（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银
行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党
委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委
委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责
任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际
控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商
银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公
司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、
招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集
团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光
大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学
会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。
行长刘金先生，现任本行党委副书记，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾
任中国工商银行伦敦代表处代表，山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长，工银欧
洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行总行投
资银行部总经理，江苏分行党委书记、行长；国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东
大学英语语言文学专业，获文学硕士学位。高级经济师。
李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行长助理，副行长；中国光大银
行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国光大银行资产托管部总经理。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2020年 6月 30日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基金共 191
只，托管基金资产规模 4527.09亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企
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业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、
产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 、15层
邮政编码：518053
联系人：陈思辰
电话：（0755）26948034
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088
（2）融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区太平桥大街 84号丰汇时代大厦东翼 5层 502-507房间
邮政编码：100032
联系人：柴玏
电话：（010）66190982
（3）融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 34层 3405号
邮政编码：200120
联系人：刘佳佳
联系电话：（021）38424889
（4）融通基金管理有限公司网上直销
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层
邮政编码：518053
联系人：韦荣涛
联系电话：（0755）26947504
2、其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基
金管理人网站公示。
（二）登记机构
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名称：融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
设立日期：2001年 5月 22日
法定代表人：高峰
电话：0755-26948075
联系人：杜嘉
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：安冬、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
五、基金的名称
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金。
六、基金的类型
契约型、定期开放式。
七、基金的投资目标
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
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稳定增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融
债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、中
小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等国内依法发行的债券）、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、
权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保
护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工
作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略
（一） 封闭期投资策略
本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与
个券选择策略、资产支持证券投资策略以及中小企业私募债券投资策略等部分。
1、资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
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债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化债券资产的配置比例。在有效控制
风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
2、债券投资策略
（1）利率策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和
分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来
的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，并制定相应的久期
目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合
的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
（2）信用策略
本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，并结合
不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券类属品种的投资
比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，研究和跟踪
发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主
体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。
（3）类属配置与个券选择策略
本基金根据券种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、
央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场
的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进
行综合分析后确定各类别债券资产的配置。
本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究
等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券
品种进行投资价值评估，从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
3、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险的前提下适度参与股票资产投资，增强基金资产收益。本
基金将充分发挥研究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。
本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理
结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较，挖掘具备投资价值的股票。
定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包括净资产与市值比率
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（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）和销售收入/市值（S/P）
等价值指标以及净资产收益率（ROE）、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。
定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，精选流动性好、
成长性高、估值水平低的股票进行投资。
4、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本
基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供
求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低
成本避险和合理杠杆操作。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多
种因素影响。本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券
的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证
券。
6、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高
风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人
信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债
券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面
信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能
力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用
历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④
考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；
⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值
的品种进行投资。
7、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，
提高投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期
货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
（二） 开放期投资策略
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开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足
开放期流动性的需求。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收
益率×20%。
选择该业绩比较基准的理由主要如下：
1、中债综合全价（总值）指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金
债券投资的比较基准；
2、作为专业指数提供商提供的指数，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定
的优势和市场影响力；在中证系列指数中，沪深 300指数的市场代表性比较强，适合作为本
基金股票投资的比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国
证监会备案。基金管理人应在调整实施前按规定在指定媒介上予以公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
十二、基金投资组合报告
本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020年 3月 31日。
1.报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,062,905,857.96 94.72
其中：债券 992,431,857.96 88.44
11
资产支持证券 70,474,000.00 6.28
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
9,232,473.60 0.82
8 其他资产 50,067,996.84 4.46
9 合计 1,122,206,328.40 100.00
2.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 59,479,610.70 8.19
其中：政策性金融债 59,479,610.70 8.19
4 企业债券 274,401,585.00 37.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 638,427,700.00 87.93
7 可转债（可交换债） 20,122,962.26 2.77
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 992,431,857.96 136.68
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 190210 19国开 10 500,000 52,135,000.00 7.18
2 136417 16万达 02 337,110 34,172,840.70 4.71
3 143673 18伊泰 01 300,000 30,966,000.00 4.26
4 101801182 18铜陵有色 MTN003 300,000 30,930,000.00 4.26
5 101900122 19济宁城投 MTN001 300,000 30,861,000.00 4.25
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 165470 19瑞碧优 200,000 20,104,000.00 2.77
2 139793 信融 09优 150,000 15,169,500.00 2.09
3 165741 璀璨 11A 150,000 15,058,500.00 2.07
4 149997 18建花 2A 100,000 10,100,000.00 1.39
5 159132 蚂蚁 02A1 100,000 10,042,000.00 1.38
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，
提高投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期
货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.3本期国债期货投资评价
无。
8.投资组合报告附注
8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.2其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,029.18
2 应收证券清算款 31,443,356.56
3 应收股利 -
4 应收利息 18,619,611.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,067,996.84
8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 132005 15国资 EB 3,309,600.00 0.46
2 113022 浙商转债 2,312,000.00 0.32
3 113534 鼎胜转债 2,265,800.00 0.31
13
4 110031 航信转债 1,163,400.00 0.16
5 113505 杭电转债 1,098,800.00 0.15
6 113025 明泰转债 645,559.20 0.09
7 128059 视源转债 321,606.00 0.04
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为 2018年 7月 19日，基金业绩表现截止日为 2019年 12月 31日。基
金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2018 年 7
月 19 日
（基金合
同生效日）
至 2018 年
12月 31日
3.73% 0.06% -0.71% 0.29% 4.44% -0.23%
2019年度 5.73% 0.05% 7.80% 0.24% -2.07% -0.19%
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
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2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
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下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金进行了招募说明书更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期；
2、根据最新资料对“第三部分基金管理人”进行了更新；
3、根据最新资料对“第四部分基金托管人”进行了更新；
4、根据最新资料对“第五部分相关服务机构”进行了更新；
5、在“第九部分基金的投资”部分，对本基金的投资数据进行了更新；
6、在“第十部分基金的业绩”部分，对基金的投资业绩数据进行了列示；
7、在“第二十三部分其他应披露事项”部分，对本基金自上次公告截止日以来的更新
公告进行了列示。
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