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汇添富盈泰灵活配置混合(002959)

汇添富盈泰灵活配置混合:汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告










汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 21日 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


汇添富盈泰混合 基金主代码


002959 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 8月 13日 报告期末基金份额总额


194,887,812.64份


投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的 资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长 期稳健增值。 投资策略


本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其 中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、 失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策 面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等 货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策; 市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E与历 史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经 济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中 股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实 现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益


6,293,987.96 2.本期利润


58,930,211.41 3.加权平均基金份额本期利润


0.2870 4.期末基金资产净值


286,877,644.13 5.期末基金份额净值


1.472 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 24.75% 1.16% 5.80%


0.45% 18.95% 0.71% 过去六个月 23.49% 0.95% 1.59%


0.74% 21.90% 0.21% 自基金合同 生效起至今 28.78% 0.72% 7.21%


0.61% 21.57% 0.11% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2019年 8月 13日,至本报告期未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页


注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2019年 8月 13日,截止本报告期末,基金成立未满一年。


2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年 8月 13日)起 6个月,建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同规定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期 限


证券 从业 年限


说明


任职日期


离任日期


曾刚 本基金的 基金经 理、固定 收益投资 副总监 2016年 8 月 3日 2020年 5月 20日 19年 国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大 学 MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历: 2008年 5月 15日至 2010年 2月 5日任华富货币 基金的基金经理、2008年 5月 28日至 2011年 11 月 1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年 9月 8日至 2011年 11月 1日任华富强化回报基 金的基金经理。2011年 11月加入汇添富基金, 现任固定收益投资副总监。2012年 5月 9日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 30天基金的基金 经理,2012年 6月 12日至 2014年 1月 21日任 汇添富理财 60天基金的基金经理,2012年 9月 18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理, 2012年 10月 18日至 2014年 9月 17日任汇添富 理财 28天基金的基金经理,2013年 1月 24日至 2015年 3月 31日任汇添富理财 21天基金的基金 经理,2013年 2月 7日至 2020年 6月 12日任汇 添富可转换债券基金的基金经理,2013年 5月 29 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页


日至 2015年 3月 31日任汇添富理财 7天基金的 基金经理,2013年 6月 14日至 2020年 6月 4日 任汇添富实业债基金的基金经理,2013年 9月 12 至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝货币基金的 基金经理,2013年 12月 3日至今任汇添富双利 增强债券基金的基金经理,2015年 11月 26日至 今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016 年 2月 17日至 2019年 8月 28日任汇添富 6月红 定期开放债券基金的基金经理,2016年 3月 16 日至 2019年 8月 28日任汇添富稳健添利定期开 放债券基金的基金经理,2016年 4月 19日至 2020 年 3月 23日任汇添富盈安混合(原汇添富盈安保 本混合)基金的基金经理,2016年 8月 3日至 2020 年 5月 20日任汇添富盈泰混合(原汇添富盈稳保 本混合)基金的基金经理,2016年 9月 29日至 2020年 6月 4日任汇添富保鑫混合(原汇添富保 鑫保本混合)基金的基金经理,2016年 12月 6 日至 2019年 8月 28日任汇添富长添利定期开放 债券基金的基金经理,2017年 5月 15日至 2020 年 6月 4日任添富年年益定开混合的基金经理, 2018年 2月 11日至今任添富熙和混合基金的基 金经理,2018年 7月 6日至今任汇添富达欣混合 基金的基金经理,2019年 9月 17日至今任添富 年年泰定开混合基金、添富民安增益定开混合基 金、汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精 选混合的基金经理。 李云鑫 本基金的 基金经理 2020年 5 月 20日 - 9年 国籍:中国。学历:清华大学化工硕士。相关业 务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾 任国泰君安证券、国信证券行业分析师,2015年 9月加入汇添富基金任行业分析师。2020年 3月 3日至 2020年 6月 10日任汇添富达欣混合、汇 添富熙和混合基金的基金经理助理,2020年 3月 18日至 2020年 5月 20日任汇添富盈泰混合基金 的基金经理助理,2020年 4月 14日至今任汇添 富多元收益债券基金的基金经理助理,2020年 5 月 20日至今任汇添富盈泰混合基金的基金经理, 2020年 6月 10日至今任汇添富安鑫智选混合、 汇添富达欣混合、汇添富熙和混合基金的基金经 理,2020年 6月 11日至今任汇添富双利增强债 券基金的基金经理助理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页


解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。


对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3 日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。


对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情 况。


综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交 易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。


本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易, 基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页


2020年二季度,市场的脉络非常清晰。流动性整体延续了一季度的宽裕,但疫情的反复使得 宏观经济仍面临不确定性,市场对确定性给予了较高的权重。在市场表现上,医药、消费成为资 金集聚的方向,相关股票涨幅较大。市场分化明显,和宏观经济关联度高的大宗周期、金融、地 产等资产则持续承压,板块估值被压到历史低点。市场演绎的逻辑背后是流动性宽裕背景下对确 定性的追逐。


报告期内,组合仍遵循着一贯的思路和框架,不对市场风格做极端判断,专注于寻找好生意 里的优秀公司,做中长期布局,以获得持续稳定的复合回报。组合结构以医药、泛消费为主,同 时均衡配置新能源车、高端制造、底部优质周期股,风险收益特征清晰,预期回报率合理。不因 市场风格而轻易改变组合结构,只为最好的股票做布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.472元;本报告期基金份额净值增长率为 24.75%,业绩 比较基准收益率为 5.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


263,730,649.45 90.60


其中:股票


263,730,649.45 90.60 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


13,966,919.00 4.80


其中:债券


13,966,919.00 4.80











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


11,723,001.88 4.03 8 其他资产


1,674,967.18 0.58 9 合计


291,095,537.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


208,908,810.83 72.82 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


12,766.32 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


3,395,737.00 1.18 J


金融业


- - K


房地产业


7,245,568.80 2.53 L


租赁和商务服务业


17,482,405.00 6.09 M


科学研究和技术服务业


598,920.00 0.21 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


9,299,968.50 3.24 Q


卫生和社会工作


16,786,473.00 5.85 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


263,730,649.45 91.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 13,300 19,456,304.00 6.78 2 601888 中国中免 113,500 17,482,405.00 6.09 3 300015 爱尔眼科 386,340 16,786,473.00 5.85 4 002475 立讯精密 311,343 15,987,463.05 5.57 5 000661 长春高新 34,400 14,974,320.00 5.22 6 300750 宁德时代 66,700 11,629,812.00 4.05 7 300760 迈瑞医疗 37,400 11,433,180.00 3.99 8 300601 康泰生物 68,900 11,172,824.00 3.89 9 002607 中公教育 335,134 9,299,968.50 3.24 10 603658 安图生物 56,703 9,210,835.32 3.21 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


13,966,919.00 4.87


其中:政策性金融债


13,966,919.00 4.87 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


13,966,919.00 4.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 018007 国开 1801 139,460 13,966,919.00 4.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页


一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


113,524.41 2


应收证券清算款


26,047.11 3


应收股利


- 4


应收利息


445,983.28 5


应收申购款


1,089,412.38 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,674,967.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


214,190,453.44 报告期期间基金总申购份额


13,086,848.28 减:报告期期间基金总赎回份额


32,389,489.08 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


194,887,812.64


注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 汇添富盈泰混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予汇添富盈稳保本混合型证券投资基金注册的文件;


2、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》;


3、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金托管协议》;


4、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


5、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、报告期内汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。





汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日