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华富天益货币A(004198)

华富天益货币:华富天益货币市场基金2020年第2季度报告查看PDF公告







华富天益货币市场基金 2020年第 2季度报告





2020 年 6 月 30 日









































基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 21日 华富天益货币 2020年第 2季度报告


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§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。





§2 基金产品概况


基金简称


华富天益货币


基金主代码


004198 交易代码


004198 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 1月 25日 报告期末基金份额总额


36,472,294,510.31份


投资目标


在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限 结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会,实现基金的 投资目标。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险 华富天益货币 2020年第 2季度报告


第 3页 共 12页


品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人


华富基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华富天益货币 A


华富天益货币 B


下属分级基金的交易代码


004198


004199


报告期末下属分级基金的份额总额


2,992,799.55份


36,469,301,710.76份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 华富天益货币 A 华富天益货币 B 1.本期已实现收益


7,376.52 194,199,549.30 2.本期利润


7,376.52 194,199,549.30 3.期末基金资产净值


2,992,799.55 36,469,301,710.76 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华富天益货币 A 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.4103%


0.0006%


0.3366%


0.0000%


0.0737%


0.0006%


过去六个月 1.0210%


0.0013%


0.6732%


0.0000%


0.3478%


0.0013%


过去一年 2.2423%


0.0010%


1.3537%


0.0000%


0.8886%


0.0010%


过去三年 8.8421%


0.0022%


4.0537%


0.0000%


4.7884%


0.0022%


自基金合同 生效起至今 10.4160%


0.0022%


4.6344%


0.0000%


5.7816%


0.0022%


华富天益货币 B 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


华富天益货币 2020年第 2季度报告


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过去三个月 0.4694%


0.0005%


0.3366%


0.0000%


0.1328%


0.0005%


过去六个月 1.1409%


0.0013%


0.6732%


0.0000%


0.4677%


0.0013%


过去一年 2.4898%


0.0010%


1.3537%


0.0000%


1.1361%


0.0010%


过去三年 9.6370%


0.0022%


4.0537%


0.0000%


5.5833%


0.0022%


自基金合同 生效起至今 11.3365%


0.0022%


4.6344%


0.0000%


6.7021%


0.0022%


注:本基金业绩比较基准收益率=同期七天通知存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


注:本基金建仓期为 2017年 1月 25日到 2017年 7月 25日,建仓期结束时各项资产配置比例符 华富天益货币 2020年第 2季度报告


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合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


姚姣姣 华富天益货 币市场基金 基金经理、 华富恒稳纯 债债券型基 金基金经 理、华富恒 富 18个月定 期开放债券 型基金基金 经理、华富 恒欣纯债债 券型基金基 金经理 2017年 1月 25日 - 8年 复旦大学金融 学硕士,研究 生学历。先后 任职于广发银 行股份有限公 司、上海农商 银行股份有限 公司,2016年 11月加入华富 基金管理有限 公司,曾任华 富天盈货币市 场基金基金经 理、华富货币 市场基金基金 经理。 注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 华富天益货币 2020年第 2季度报告


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申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。


本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


今年一季度由于新冠疫情在春节前后爆发,国内生产出现停摆,在全面防控下,国内疫情控 制较好,进入二季度,整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6月制造业 PMI分别录 得 50.8%、50.4%以及 50.9%,基本完成疫情 V型冲击的修复。二季度末,生产端基本已经回到疫 情之前的水平。需求端恢复相对较慢,但也在结构上呈现积极的一面,房地产为代表的可选消费 率先回补缺口,日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速已经回正。经济逐渐进入弱复苏 阶段。


流动性方面,面对疫情的巨大冲击,货币政策与流动性进入非常宽松状态,短端利率下行至 低位,一度 7天回购利率中枢下降至 1.5%附近,隔夜回购利率一度降至 1%以下。但随着基本面的 改善,极度宽松的流动性推动了套利资金的增长,货币政策开始逐步关注防风险,为了加强对套 利资金的监管,货币政策逐步向政策状况回归,5月中下旬以来,央行提升了短端利率中枢水平, 加大了短端利率波动幅度,意味着流动性最宽松的时期已经过去了。7天回购的利率中枢从此前 的 1.5%左右上升至目前 2.0%左右水平并保持。


本基金在产品运作上以短久期高流动性资产为主,保证了产品在极端市场情况下的流动性应 对需求,在流动性、安全性得到保证的前提下适当追求收益性。二季度相较一季度本基金在操作 上偏向保守,在整体市场资金利率中枢上抬的环境下同时考虑 6月末的跨季压力,操作上以流动 性和安全性为主,收益次之。


展望后市,基本面处在继续改善过程中,同时下半年财政将进入发力期,预计下半年经济将 逐步向疫情前水平回归,经济总量继续改善。而货币政策在下半年预计可能维持中性态势,流动 性最宽松的时候已经过去,但在经济尚未回到正常水平之前,货币政策也不会持续收紧,预计流 动性将保持中枢平稳。下半年债券配置机会依然需要等待,更看好权益市场的全面机会。货币基 华富天益货币 2020年第 2季度报告


第 7页 共 12页


金的操作上相较上半年会更加关注流动性和安全性,在流动性不如上半年友好的资金市场中确保 产品的正常运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期华富天益货币 A基金份额净值收益率为 0.4103%,本报告期华富天益货币 B基金份额 净值收益率为 0.4103%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


从 2017年 3月 1日起至本报告期末(2020年 06月 30日),本基金持有人数存在连续六十个 工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2020年 06月 30日)本基金持有人数仍不满二百人。 本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照 有关法规的要求对本基金进行监控和操作。


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


23,395,388,100.55


64.09





其中:债券


21,295,210,719.69


58.34





资产支持证券


2,100,177,380.86


5.75


2


买入返售金融资产


10,220,020,850.04


28.00


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


2,775,396,271.79


7.60


4


其他资产


113,787,691.06


0.31


5


合计


36,504,592,913.44


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


5.66 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


24,699,867.65 0.07 其中:买断式回购融资


- -


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


华富天益货币 2020年第 2季度报告


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注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 说明。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。





5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


36.41 0.07


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


24.01 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


18.95 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


6.87 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


13.55 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


99.78 0.07 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


199,352,040.35 0.55 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,059,074,812.47 5.65 华富天益货币 2020年第 2季度报告


第 9页 共 12页





其中:政策 性金融债


1,958,587,654.67 5.37 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


6,391,099,559.63 17.52 6


中期票据


- - 7


同业存单


12,645,684,307.24 34.67 - - - - 8 其他


- - 9 合计


21,295,210,719.69 58.39 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 112094881 20广州农村商业 银行 CD035 6,800,000 676,727,377.12 1.86 2 170209 17国开 09 5,000,000 501,564,543.61 1.38 3 112018051 20华夏银行 CD051 5,000,000 498,238,527.67 1.37 4 112092378 20东亚银行 CD008 5,000,000 498,157,955.80 1.37 5 112018054 20华夏银行 CD054 5,000,000 498,097,878.26 1.37 6 112020016 20广发银行 CD016 5,000,000 498,097,878.26 1.37 7 112093068 20瑞穗银行 CD002 5,000,000 497,900,611.72 1.37 8 112022006 20邮储银行 CD006 5,000,000 497,834,484.61 1.36 9 112099763 20宁波银行 CD095 5,000,000 496,779,679.86 1.36 10 112006076 20交通银行 CD076 5,000,000 496,483,016.02 1.36 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


华富天益货币 2020年第 2季度报告


第 10页 共 12页


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.1462%


报告期内偏离度的最低值


-0.0420%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0780%





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 138237 国链 15A1 1,000,000 100,748,788.88 0.28 2 138456 链融 22A1 1,000,000 100,608,916.54 0.28 3 138133 永熙优 19 940,000 94,521,892.10 0.26 4 139850 瑞新 3A1 900,000 90,433,054.64 0.25 5 139843 瑞新 2A1 900,000 90,420,885.79 0.25 6 138159 瑞新 6A1 810,000 81,585,178.08 0.22 7 138325 国链 17A1 760,000 76,548,690.32 0.21 8 138122 南链 2优 2 730,000 73,446,590.17 0.20 9 138146 链诚 1A1 650,000 65,379,944.13 0.18 10 138104 永熙优 18 630,000 63,363,546.93 0.17 5.9 投资组合报告附注


5.9.1


基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2


本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


华富天益货币 2020年第 2季度报告


第 11页 共 12页


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


113,787,691.06 4


应收申购款


- 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


113,787,691.06 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华富天益货币 A


华富天益货币 B


报告期期初基金 份额总额


230,183.34 40,111,462,456.01 报告期期间基金 总申购份额


2,802,200.42 5,139,974,873.80 报告期期间基金 总赎回份额


39,584.21 8,782,135,619.05 报告期期末基金 份额总额


2,992,799.55


36,469,301,710.76


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机 构 1 2020.4.1-2020.6 .30 27,928,539,709. 53 130,468,798. 13 1,000,000,000. 00 27,059,008,507. 66


74.1 9


个 人 - - - - - -


-


华富天益货币 2020年第 2季度报告


第 12页 共 12页


-


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险





8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、华富天益货币市场基金基金合同


2、华富天益货币市场基金托管协议


3、华富天益货币市场基金招募说明书


4、报告期内华富天益货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。





华富基金管理有限公司 2020年 7月 21日