长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛互联网+混合
基金主代码 002085
交易代码 002085
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 28日
报告期末基金份额总额 187,775,791.43份
投资目标
本基金的投资目标在于把握中国互联网行业发展以
及传统产业与互联网融合发展过程中所蕴含的投资
机会,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份
额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科
学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置互联网+
主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳
定增长。
(一)大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:宏观经济指
标;微观经济指标;市场指标;政策因素。本基金将
通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在
股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,
控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
1、互联网+主题的界定
本基金所投资的互联网+主题包括互联网产业链相关
行业以及与互联网发生融合发展的传统产业的股票。
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2、个股选择
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,
在互联网+主题界定的上市公司中选择具有长期持续
成长能力的公司。
本基金筛选股票的程序为:
第一,将将样本空间中过去一年日均成交金额排名在
后 20%的股票剔除。
第二,根据本基金对互联网+主题上市公司的界定挑
选基金备选股票池。
第三,对备选互联网+主题相关上市公司,具体从公
司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进行筛
选。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率
*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益
的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 1,127,088.50
2.本期利润 25,192,945.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.1637
4.期末基金资产净值 216,695,445.04
5.期末基金份额净值 1.154
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2020年 6月 30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 14.83% 0.94% 6.21% 0.45% 8.62% 0.49%
过去六个月 1.76% 1.55% 2.35% 0.74% -0.59% 0.81%
过去一年 9.90% 1.14% 7.42% 0.60% 2.48% 0.54%
过去三年 11.71% 1.10% 16.49% 0.62% -4.78% 0.48%
自基金合同
生效起至今
15.40% 1.13% 15.98% 0.61% -0.58% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵楠
本基金基金经
理,长盛新兴成
长主题混合型
证券投资基金
基金经理,长盛
同锦研究精选
混合型证券投
资基金基金经
理,权益投资部
执行总监。
2015年12月
28日
- 13年
赵楠先生,MBA。历任安信
证券研究中心研究员,光大
永明资产管理股份有限公
司权益投资部高级股票投
资经理、资深股票投资经
理、权益创新业务负责人、
投行总部执行董事等职务。
2015 年 2 月加入长盛基金
管理有限公司。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
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交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,受新冠疫情的突发扰动,短时间对中国及全球经济带来巨大负面影响,股票、
债券、汇率和商品市场都出现了非常大的波动。虽然新冠疫情的影响作为外部性事件的一次性冲
击,并不能改变经济增长的中长期趋势。但从短期来看,相对确定性的是全球包括中国在内的主
要经济体,2020年上半年宏观经济均面临不同程度的衰退。这也是影响今年上半年股票市场走势
的最大因素。
在股票市场方面,综合来看,在全球主要经济体股票市场中,中国股票市场表现相对较强。
上证指数下跌 2.14%,上证 50指数下跌 3.95%,沪深 300指数上涨 1.64%,深证成指上涨 14.97%,
创业板指上涨 35.59%。在重要的行业指数方面,体现了较强的分化与结构性机会,其中中证金融
下跌 11.99%,中证消费上涨 21.55%,中证信息上涨 25.3%,中证医药上涨 38.75%。
在投资运作方面,上半年表现欠佳,主要是年初行业配置方向的金融、食品饮料、家电、房
地产行业整体表现不佳,尤其是金融板块,跌幅相对较大。使得产品净值出现一定的回撤,但另
一方面可以看到,持仓个股整体估值水平并不高,短期表现不佳主要受市场风格和新冠疫情的影
响,而这些因素仅仅是短期的影响。在季度表现方面,二季度相比较一季度,有一定改善,主要
是略微调整了行业配置,加大了医药、消费领域的配置。
展望 2020年股票市场状况,预计会有非常好的表现,同时这样好的表现有望延续到 2021年
末。对市场趋势的判断总体观点,跟过往观点一致。经济放缓,结构转型,投资在经济中的结构
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占比降低,资本性支出放缓,很多行业竞争格局在逐步改善,这样有利于盈利能力的提升,以及
盈利的持续性和稳定性。相对确定是未来四个季度经济有望在疫情中恢复,总需求改善,总供给
收缩或没有明显扩张,盈利有望超预期回升。而盈利趋势基本上是决定股票市场最重要的因素。
在投资方向和机会选择方面,本产品重点关注两方面。第一,是各个行业中优秀的公司,可
以获得超越行业的成长性;第二,科技、服务性、消费、医药等行业,是在经济转型中,增速更
快的行业方向。在长期看好上述行业和公司方向外,结合当前股票市场情况,2020年下半年适度
提升金融行业以及受益于经济复苏的行业配置比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.154元;本报告期基金份额净值增长率为 14.83%,业绩
比较基准收益率为 6.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 203,569,227.68 91.85
其中:股票
203,569,227.68 91.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
15,602,316.28 7.04
8 其他资产
2,449,465.19 1.11
9 合计
221,621,009.15
100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 146,658,272.88 67.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,396,937.00 2.49
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,616,083.48 10.44
J 金融业 20,184,802.00 9.31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,814,625.00 2.22
Q 卫生和社会工作 3,885,741.00 1.79
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 203,569,227.68 93.94
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,338 9,271,733.44 4.28
2 300059 东方财富 317,720 6,417,944.00 2.96
3 603444 吉比特 11,600 6,368,516.00 2.94
4 300558 贝达药业 43,100 6,033,138.00 2.78
5 600276 恒瑞医药 62,200 5,741,060.00 2.65
6 300122 智飞生物 56,800 5,688,520.00 2.63
7 002901 大博医疗 47,600 5,678,204.00 2.62
8 300529 健帆生物 80,700 5,608,650.00 2.59
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9 600305 恒顺醋业 296,756 5,504,823.80 2.54
10 603338 浙江鼎力 72,240 5,473,624.80 2.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
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5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 83,537.49
2 应收证券清算款 2,292,396.17
3 应收股利 -
4 应收利息 1,509.45
5 应收申购款 72,022.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,449,465.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 146,464,618.27
报告期期间基金总申购份额 55,754,085.26
减:报告期期间基金总赎回份额 14,442,912.10
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 187,775,791.43
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金募集的文件;
2、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
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9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2020年 7月 21日