国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
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国泰瞬利交易型货币市场基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰瞬利货币 ETF
场内简称 货币基金
基金主代码 511620
交易代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 259,901.85 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
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1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影
响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋
势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分
析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一
是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开
市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。
央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直
接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场
利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准
利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标
的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此
商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻
重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表
明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越
高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更
加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，
造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经
从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货
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币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国
际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的
资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者
结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同
类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上
的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、
需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极
利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动
性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益
率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短
期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资
对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相
关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债
券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析
发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，
严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
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致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资
产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收
益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套
利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现
进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益
率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场
资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。
充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所
开发的质押平台参与证券质押业务，该业务主要包
括资金的融入和融出。本基金参与资金融入业务将
以不影响本基金投资组合久期和本身风险收益特
征为原则。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并
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辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资
产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日）
1.本期已实现收益 98,697.45
2.本期利润 98,697.45
3.期末基金资产净值 25,990,185.09
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个
月
0.1644% 0.0012% 0.3357% 0.0000% -0.1713% 0.0012%
过去六个
月
0.3075% 0.0010% 0.6713% 0.0000% -0.3638% 0.0010%
过去一年 0.8432% 0.0013% 1.3519% 0.0000% -0.5087% 0.0013%
自基金合
同生效起
至今
3.0816% 0.0025% 3.9261% 0.0000% -0.8445% 0.0025%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰瞬利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 8 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日）
注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁士
恒
本基
金的
基金
经理、
国泰
惠鑫
一年
定期
开放
债券、
国泰
货币
市场、
国泰
利是
宝货
币、国
泰现
金管
理货
币、国
泰利
享中
短债
债券
的基
金经
理
2020-05-15 - 6 年
硕士研究生。2014 年 1
月加入国泰基金，任交
易员。2020 年 5 月起任
国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货
币市场基金、国泰利是
宝货币市场基金、国泰
瞬利交易型货币市场基
金、国泰利享中短债债
券型证券投资基金和国
泰惠鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理。
陶然
本基
金的
基金
经理、
国泰
惠鑫
一年
2020-07-07 - 9 年
硕士研究生，CFA。曾任
职于海富通基金管理有
限公司、华安基金管理
有限公司、汇添富基金
管理股份有限公司。
2020 年 3 月加入国泰基
金，拟任基金经理。2020
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定期
开放
债券、
国泰
货币
市场、
国泰
利是
宝货
币、国
泰现
金管
理货
币、国
泰利
享中
短债
债券
的基
金经
理
年 7 月起任国泰惠鑫一
年定期开放债券型发起
式证券投资基金、国泰
货币市场证券投资基
金、国泰现金管理货币
市场基金、国泰利是宝
货币市场基金、国泰瞬
利交易型货币市场基金
和国泰利享中短债债券
型证券投资基金的基金
经理。
黄志
翔
本基
金的
基金
经理
2017-08-29 2020-05-15 10 年
学士。2010 年 7 月至
2013 年 6 月在华泰柏瑞
基金管理有限公司任交
易员。2013 年 6 月加入
国泰基金管理有限公
司，历任交易员和基金
经理助理。2016 年 11
月至 2017 年 12 月任国
泰淘金互联网债券型证
券投资基金的基金经
理，2016年 11月至 2018
年 5 月任国泰信用债券
型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月起兼
任国泰润利纯债债券型
证券投资基金的基金经
理，2017 年 3 月至 2017
年10月任国泰现金宝货
币市场基金的基金经
理，2017 年 4 月至 2019
年10月任国泰民丰回报
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定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理，2017 年 7 月至
2019 年 3 月任国泰润鑫
纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2017 年
8 月至 2020 年 5 月任国
泰瞬利交易型货币市场
基金的基金经理，2017
年 8月至 2019年 7月任
上证10年期国债交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理，2017 年
9 月至 2018 年 8 月任国
泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2018
年 2月至 2018年 8月任
国泰安惠收益定期开放
债券型证券投资基金的
基金经理，2018 年 8 月
起兼任国泰民安增益纯
债债券型证券投资基金
（由国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证
券投资基金转型而来）、
国泰瑞和纯债债券型证
券投资基金的基金经
理，2018 年 10 月起兼任
国泰嘉睿纯债债券型证
券投资基金的基金经
理，2018年 11月至 2020
年 7 月任国泰聚禾纯债
债券型证券投资基金和
国泰丰祺纯债债券型证
券投资基金的基金经
理，2018 年 12 月起兼任
国泰聚享纯债债券型证
券投资基金和国泰丰盈
纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2019 年
3 月起兼任国泰惠盈纯
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债债券型证券投资基
金、国泰润鑫定期开放
债券型发起式证券投资
基金（由国泰润鑫纯债
债券型证券投资基金变
更注册而来）、国泰惠富
纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2019 年
3 月至 2020 年 7 月任国
泰信利三个月定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2019
年 5 月起兼任国泰瑞安
三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理，2019 年 7 月
起兼任国泰兴富三个月
定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经
理，2019 年 8 月起兼任
国泰惠丰纯债债券型证
券投资基金的基金经
理，2019 年 9 月起兼任
国泰裕祥三个月定期开
放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，
2019 年 10 月起兼任国
泰盛合三个月定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2019
年12月起兼任国泰惠享
三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公
司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约
定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资
产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及
其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金
资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实
防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4 月，海外疫情进入爆发期，全球货币宽松力度加码，中国央行分别下调公开市场
操作利率 20BP、下调超储利率至 0.35%、实施定向降准 1个百分点，货币宽松带动债券
收益率全线下行，中短端下行幅度明显大于长端；5 月，经济及金融数据均好于预期，
延续改善方向，货币宽松政策进入观察期，叠加地方债供给压力明显加大，债券收益率
上行调整；6 月，货币政策边际转向，特别国债市场化发行启动，降准降息落空，债券
收益率明显上行。二季度来看，1年期国债上行 46BP 至 2.15%，1 年期国开债上行 45BP
至 2.29%；10 年期国债上行 27BP 至 2.86%，10 年期国开债上行 19BP 至 3.14%。信用债
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收益率跟随利率债上行，其中 3年期 AAA、AA+、AA 分别上行 29BP、29BP、41BP 至 3.19%、
3.40%及 3.74%，信用利差 1-3 年收窄、3年以上走阔，期限利差走阔，等级利差先走阔
后收窄。
资金方面，4月，央行开展针对中小银行的定向降准操作，并降低政策利率 20BP，
资金面宽松，资金利率下行；5 月，央行实施第二批定向降准操作，并重启公开市场操
作，但利率持平，受利率债供给加大影响，资金利率上行；6 月，央行继续开展公开市
场操作，但降息降准落空，资金利率明显上行。二季度看来，开展逆回购操作 2.21 万
亿，逆回购到期 1.54 万亿；开展 MLF 操作 4000 亿，MLF 到期 1.14 万亿；TMLF 操作 561
亿，TMLF 到期 2674 亿；合计净回笼资金 2813 亿，考虑定向降准释放 4000 亿资金后，
净投放资金1187亿。DR001下行 13BP至 1.48%，DR007上行 4BP至 2.13%。其中 6月 DR007
均值为 1.94%较 4 月的均值 1.46%回升 48BP。
二季度管理人日常操作以流动性管理为主。由于规模较小，持仓品种会有所限制，
组合持仓以利率债为主，存单为辅，同时根据资产到期情况适时调仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2020 年第二季度的净值收益率为 0.1644%，同期业绩比较基准收益率为
0.3357%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度，美国经济受疫情二次反复影响复苏有所延后，但欧、日、韩经济延续修复；
国内经济三季度将延续改善，但受出口、消费及制造业偏弱影响，改善斜率或有波折，
且 7-8 月就业压力或明显加大。政策层面，三季度整体货币宽松力度较二季度有所减弱，
就业压力凸显或带来短期宽松加码，但未来宽松空间将进一步弱化。总体看来，经济延
续修复叠加宽松力度收敛使得三季度利率仍有上行压力，但疫情影响尚未完全消化，货
币政策也未完全转向，利率上行有顶。策略上，目前 3年 AAA 城投债估值收益率 3.26%，
1 年 AA 城投债收益率 2.97%，以一个季度来看，利率上行 3BP 以上，1年 AA 的持有期收
益率将优于 3 年 AAA，高等级中长久期信用债配置价值弱化，建议逐步调整仓位至短久
期中低等级信用债，规避后续利率上行风险。长端利率债三季度或仍有短期交易性机会，
但需及时止盈，参与交易需关注两点：（1）经济修复不及预期或就业压力加大，使得基
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
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本面对利率上行空间依然有制约。（2）利率调整出现安全边际，预计三季度利率难以大
幅突破疫情前水平，10 年国债 3%或是短期震荡区间上限，靠近 3%可积极关注短期交易
机会。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自本报告期初至 2020 年 4月 16 日期间和 2020 年 4月 30 日至本报告期末期
间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 15,928,640.53 61.16
其中：债券 15,928,640.53 61.16
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,800,000.00 37.63
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
306,012.71 1.17
4
其他各项资产 9,429.57 0.04
5
合计 26,044,082.81 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
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1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本基金本报告期内无债券融资回购。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
55
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 46.58 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
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2 30天（含）—60天 15.37 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 22.98 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
15.23 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.17 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 1,990,838.88 7.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,998,668.34 15.39
6 中期票据 - -
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7 同业存单 9,939,133.31 38.24
8 其他 - -
9 合计 15,928,640.53 61.29
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112006094
20 交通银行
CD094
30,000 2,986,611.42 11.49
2 112020100
20 广发银行
CD100
30,000 2,986,594.29 11.49
3 012001377
20 上海环境
SCP002
20,000 2,000,549.72 7.70
4 072000141
20 中信建投
CP008
20,000 1,998,118.62 7.69
5 111904060
19 中国银行
CD060
20,000 1,997,619.03 7.69
6 209921 20 贴现国债 21 20,000 1,990,838.88 7.66
7 112011012
20 平安银行
CD012
20,000 1,968,308.57 7.57
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0909%
报告期内偏离度的最低值 -0.0093%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0377%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 18页共 24页
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“广发银行、交通银行、平安
银行、中国银行、中信建投”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情况。
广发银行及下属分支机构因违规担保；贷后管理不尽职；超过期限或未向中国人民银行
报送账户开立、变更、撤销等资料；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照
规定报送大额交易或可疑交易报告；占压财政存款或资金; 未按照规定处理征信异议;
对金融产品或服务作引人误解的宣传。虚报、瞒报金融统计资料等原因，多次受到当地
人行及银保监公开处罚。
交通银行下属分支机构因存在高管及员工监督管理、印章管理、视频监控管理不到位，
个人贷款管理不力，严重违反审慎经营规则的事实；贵金属业务内部控制严重违反审慎
经营规则，导致银行资金被侵占；不按照规定提供报表、报告等文件、资料；未按照规
定处理异议；向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人等
原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 19页共 24页
平安银行下属分支机构因未经批准设立分支机构；报表数据不真实；贷前调查不尽职；
贷后管理不到位；未执行有关清算管理规定；未按规定尽职审查转口贸易真实性，在企
业提交的转口贸易交易单证没有提货效力的情况下，违规办理转口贸易付汇业务；违反
外汇账户管理规定；及汽车贷款、个人贷款、信用卡等业务违规等原因，多次受到当地
人行及银保监公开处罚。
中国银行下属分支机构因数据漏报或填报错误；违规融入同业资金；内部控制失效；向
监管部门提供虚假业务数据；未按照规定履行客户身份识别义务等原因，多次受到当地
人行、银保监公开处罚。
中信建投证券股份有限公司因未能勤勉尽责地履行保荐义务；私募资管业务风险管控不
足；开展国债期货等部分品种自营交易的投资决策和交易执行未分离；在完成组织架构
规范整改公示前实际开展业务等原因，受到证监会公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述
公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资
价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 704.26
3 应收利息 8,725.31
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 20页共 24页
8 合计 9,429.57
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 269,449.18
报告期基金总申购份额
5,261,319.53
报告期基金总赎回份额
5,270,866.86
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
259,901.85
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投资
2020-04-0
1
2.00 0.00 0.00%
2 红利再投资
2020-04-0
2
1.00 0.00 0.00%
3 红利再投资
2020-04-0
3
1.00 0.00 0.00%
4 红利再投资
2020-04-0
7
5.00 0.00 0.00%
5 红利再投资
2020-04-0
8
1.00 0.00 0.00%
6 红利再投资
2020-04-1
0
1.00 0.00 0.00%
7 红利再投资
2020-04-1
3
4.00 0.00 0.00%
8 红利再投资
2020-04-1
4
1.00 0.00 0.00%
9 红利再投资
2020-04-1
5
1.00 0.00 0.00%
10 红利再投资
2020-04-1
6
2.00 0.00 0.00%
11 红利再投资 2020-04-1 2.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 21页共 24页
7
12 红利再投资
2020-04-2
0
9.00 0.00 0.00%
13 红利再投资
2020-04-2
1
1.00 0.00 0.00%
14 红利再投资
2020-04-2
2
1.00 0.00 0.00%
15 红利再投资
2020-04-2
3
1.00 0.00 0.00%
16 红利再投资
2020-04-2
7
3.00 0.00 0.00%
17 红利再投资
2020-05-0
6
7.00 0.00 0.00%
18 红利再投资
2020-05-0
7
1.00 0.00 0.00%
19 红利再投资
2020-05-1
1
3.00 0.00 0.00%
20 红利再投资
2020-05-1
4
1.00 0.00 0.00%
21 红利再投资
2020-05-1
5
1.00 0.00 0.00%
22 红利再投资
2020-05-1
8
3.00 0.00 0.00%
23 红利再投资
2020-05-1
9
1.00 0.00 0.00%
24 红利再投资
2020-05-2
0
1.00 0.00 0.00%
25 红利再投资
2020-05-2
1
1.00 0.00 0.00%
26 红利再投资
2020-05-2
2
1.00 0.00 0.00%
27 红利再投资
2020-05-2
5
3.00 0.00 0.00%
28 红利再投资
2020-05-2
6
1.00 0.00 0.00%
29 红利再投资
2020-05-2
7
2.00 0.00 0.00%
30 红利再投资
2020-05-2
8
2.00 0.00 0.00%
31 红利再投资
2020-05-2
9
2.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 22页共 24页
32 红利再投资
2020-06-0
1
9.00 0.00 0.00%
33 红利再投资
2020-06-0
2
3.00 0.00 0.00%
34 红利再投资
2020-06-0
3
2.00 0.00 0.00%
35 红利再投资
2020-06-0
4
3.00 0.00 0.00%
36 红利再投资
2020-06-0
5
2.00 0.00 0.00%
37 红利再投资
2020-06-0
8
7.00 0.00 0.00%
38 红利再投资
2020-06-0
9
1.00 0.00 0.00%
39 红利再投资
2020-06-1
0
3.00 0.00 0.00%
40 红利再投资
2020-06-1
1
2.00 0.00 0.00%
41 红利再投资
2020-06-1
2
3.00 0.00 0.00%
42 红利再投资
2020-06-1
5
8.00 0.00 0.00%
43 红利再投资
2020-06-1
6
3.00 0.00 0.00%
44 红利再投资
2020-06-1
7
2.00 0.00 0.00%
45 红利再投资
2020-06-1
8
3.00 0.00 0.00%
46 红利再投资
2020-06-1
9
3.00 0.00 0.00%
47 红利再投资
2020-06-2
2
10.00 0.00 0.00%
48 红利再投资
2020-06-2
3
3.00 0.00 0.00%
49 红利再投资
2020-06-2
4
4.00 0.00 0.00%
50 红利再投资
2020-06-2
9
20.00 0.00 0.00%
51 红利再投资
2020-06-3
0
5.00 0.00 0.00%
合计
162.00 -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
第 23页共 24页
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2020 年 4 月 17
日至 2020 年 4
月 20 日
-
5,000
,481.
00
5,000,4
81.00
- -
2
2020 年 4 月 1
日至 2020 年 4
月 16 日，2020
年 4 月 30 日至
2020 年 6 月 30
日
100,5
66.00
162.0
0
- 100,728.00 38.76%
3
2020 年 4 月 1
日至 2020 年 6
月 30 日
130,7
71.00
210.0
0
- 130,981.00 50.40%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 2季度报告
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楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
