中金丰硕混合型证券投资基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金丰硕
基金主代码 005396
交易代码 005396
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 29日
报告期末基金份额总额 79,170,234.09份
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创
造型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收
益机会。我们策略选择股票集中在市场空间大、周期
波动性小、政策支持的行业中，通过市占率、盈利能
力、成长能力等核心指标，选择出上述行业中具备长
期核心竞争力的龙头企业，买入并持有，从而获得中
长期的超额收益。
本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分
析相结合的办法，挑选出受惠于经济转型并具有核心
竞争力的上市公司。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数
收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 1,150,411.87
2.本期利润 9,491,855.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0828
4.期末基金资产净值 85,422,688.96
5.期末基金份额净值 1.0790
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.04% 0.63% 6.23% 0.45% 2.81% 0.18%
过去六个月 4.23% 0.82% 2.37% 0.74% 1.86% 0.08%
过去一年 15.85% 1.01% 7.49% 0.60% 8.36% 0.41%
自基金合同
生效起至今
7.90% 1.08% 6.30% 0.67% 1.60% 0.41%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金的
基金经理
2019年11月
1日
- 10年
魏孛先生，统计学博
士。2010 年 8 月至
2014年 10月，在北京
尊嘉资产管理有限公
司从事 A 股量化策略
开发。2014年 11月加
入中金基金管理有限
公司，历任高级经理，
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量化专户投资经理，
现任量化公募投资部
基金经理。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实
信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用量化的方法来进行资产配置和构建股票组合，主要配置了大盘股，
并根据市场环境适时加减仓。
2020年全球经济都受到新型冠状病毒疫情的影响。目前海外的不确定性上升，主要体现在两
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个方面，其一尽管欧洲 PMI改善体现复工进展，英、法、德、意、西疫情已基本稳定，但美国疫
情反弹日益严重，俄罗斯新增病例数维持在相对高位，印度、非洲及拉美疫情依旧严峻。其二贸
易摩擦争端再起。贸易争端再起主要表现在欧美贸易摩擦和中美关系的不确定性。国内经济温和
修复，需求端复苏的进度有所加快，工业生产回暖，政策保持相对定力。受益于前期疫情期间压
制的需求滞后释放，二季度国内经济修复略超市场预期。工业生产的高频数据继续回升，整体受
6月洪涝灾害影响不大。随着疫情得到较好的控制，复工复产持续推进，工业生产已逐渐接近回
归正常水平。货币政策在上半年完成迅速应对疫情危机与打击短期套利的目标之后，预计将恢复
常态化的稳健偏宽松姿态。
展望未来，海外不确定性的上升可能会对 A股市场情绪产生一定短期影响，但综合来看，中
国疫情防控大幅领先，复工复产程度继续深化，市场整体估值不高，中国市场应会继续彰显韧性，
对中期市场前景不宜过度悲观。首先中国疫情防控大幅领先外围市场：尽管北京疫情近期有所反
复，但目前来看已逐步稳定，且从全国来看，与海外部分市场疫情明显反弹相比，中国疫情防控
情况大幅好于外围。其次复工复产节奏虽然有所波动，但整体依然在深化。旅游等“接触类”消
费依然有待继续恢复，但其他类经济活动，如投资、线上活动等，可能仍在继续向常态化复苏。
再次盈利增长预期在前期快速下调后有所修复。最后股市流动性整体依然相对有利。下半年货币
政策可能不会比上半年更宽松，但财政扩张有望落地，股市资金预计依然偏活跃。另外，中国资
本市场改革举措如创业板注册制等在加速落地。未来继续看好消费升级与产业升级大趋势，内需
与新经济是主线，关注泛消费类的行业，除已经表现较好的食品饮料及医药外，关注家电、汽车
及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等，以及先进制造，如科技、新能源汽车产业链及
光伏新能源等；同时关注周期板块中的阶段性机会，如券商、龙头地产等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0790元；本报告期基金份额净值增长率为 9.04%，业绩
比较基准收益率为 6.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 73,341,727.30 84.36
其中：股票
73,341,727.30 84.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
1,000,000.00 1.15
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
11,729,793.87 13.49
8 其他资产
865,498.67 1.00
9 合计
86,937,019.84
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,662,537.00 3.12
C 制造业 26,781,349.36 31.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.01
E 建筑业 1,719,768.00 2.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,084,405.00 1.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,836,910.82 2.15
J 金融业 34,942,746.80 40.91
K 房地产业 1,318,376.00 1.54
L 租赁和商务服务业 1,725,136.00 2.02
M 科学研究和技术服务业 1,257,732.00 1.47
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 73,341,727.30 85.86
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 110,700 7,903,980.00 9.25
2 600519 贵州茅台 5,349 7,824,945.12 9.16
3 600036 招商银行 128,100 4,319,532.00 5.06
4 600276 恒瑞医药 46,240 4,267,952.00 5.00
5 601601 中国太保 95,900 2,613,275.00 3.06
6 600030 中信证券 105,500 2,543,605.00 2.98
7 601166 兴业银行 155,460 2,453,158.80 2.87
8 600887 伊利股份 74,900 2,331,637.00 2.73
9 601398 工商银行 436,800 2,175,264.00 2.55
10 601328 交通银行 341,700 1,752,921.00 2.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国工商银行股份有限公司（工商银行）、
交通银行股份有限公司（交通银行）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有
出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
7号），对中国工商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财
产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报、贷款核销业务漏报、分户账明
细记录应报未报等违法违规事实进行处罚。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
6号，对交通银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品
数量漏报、资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账明细记
录应报未报等违法违规事实进行处罚。
本基金采用量化的方式进行资产配置和选股，其中股票仓位通常会以某个指数作为基准，银
行业在上证 50指数成分股和沪深 300指数成分股中都占有很大比重，故很多时候股票组合中持有
多家银行，同时我们认为工商银行、交通银行所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，
所以依然持有该股票并未进行专门的减仓操作。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,258.89
2 应收证券清算款 779,519.33
3 应收股利 -
4 应收利息 3,002.01
5 应收申购款 57,718.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 865,498.67
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 134,310,324.28
报告期期间基金总申购份额 5,409,338.13
减:报告期期间基金总赎回份额 60,549,428.32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 79,170,234.09
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2020年04月01
日-2020 年 06
月 30日
45,973,674.02 0.00 0.00 45,973,674.02 58.07%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金丰硕混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金丰硕混合型证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、中金丰硕混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2020年 7月 21日
