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鹏扬汇利债券A(004585)

鹏扬汇利债券:鹏扬汇利债券型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告

 
 
鹏扬汇利债券型证券投资基金 
2020 年第 2季度报告 
 
2020 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:2020 年 7 月 21 日 
鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬汇利债券 交易代码 004585 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 7,371,407,500.61 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础 上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提 供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整 策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮 换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、 可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、 适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以 及股票投资策略等,在有效管理风险的基础上, 达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于 货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金, 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 鹏扬汇利债券 A 鹏扬汇利债券 C 下属分类基金的交易代码 004585 004586 报告期末下属分类基金的份额总额 6,756,388,928.15 份 615,018,572.46 份 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 17 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 鹏扬汇利债券 A 鹏扬汇利债券 C 1.本期已实现收益 64,910,765.40 5,183,982.67 2.本期利润 38,275,966.11 4,446,369.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0058 4.期末基金资产净值 7,215,250,168.99 654,405,503.68 5.期末基金份额净值 1.0679 1.0640 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬汇利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.39% 0.17% 0.30% 0.14% 0.09% 0.03% 过去六个月 0.54% 0.21% 1.01% 0.15% -0.47% 0.06% 过去一年 3.98% 0.17% 2.73% 0.12% 1.25% 0.05% 过去三年 16.65% 0.18% 6.96% 0.12% 9.69% 0.06% 自基金合同生效起 至今 16.94% 0.18% 8.33% 0.12% 8.61% 0.06% 鹏扬汇利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.28% 0.17% 0.30% 0.14% -0.02% 0.03% 过去六个月 0.34% 0.21% 1.01% 0.15% -0.67% 0.06% 过去一年 3.57% 0.17% 2.73% 0.12% 0.84% 0.05% 过去三年 15.28% 0.18% 6.96% 0.12% 8.32% 0.06% 自基金合同生效起 至今 15.53% 0.18% 8.33% 0.12% 7.20% 0.06%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 17 页


注:(1)上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 6 月 30 日。 (2)本基金合同于 2017 年 6 月 2 日生效。 (3)按基金合同规定,本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时,本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围,四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注:无


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨爱斌 总经理、 本基金 基金经 2017 年 6 月 2 日 - 21 复旦大学国际金融专业经 济学硕士,曾任中国平安保 险(集团)股份有限公司组 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 17 页


理 合管理部副总经理、华夏基 金管理有限公司固定收益 投资总监、北京鹏扬投资管 理有限公司董事长兼总经 理等职务。自 2016 年 7 月 起任鹏扬基金管理有限公 司董事、总经理。2017 年 6 月 2日至今任鹏扬汇利债券 型证券投资基金基金经理; 2017年 6月 15日至 2019年 1 月 4 日任鹏扬利泽债券型 证券投资基金基金经理; 2018年12月12日至今任鹏 扬泓利债券型证券投资基 金基金经理。 焦翠 本基金 基金经 理 2018 年 3 月 16 日 - 6 中国人民大学金融硕士,曾 任北京鹏扬投资管理有限 公司交易管理部债券交易 员。2016 年 8 月加入鹏扬基 金管理有限公司,历任交易 管理部债券交易员、固定收 益部投资组合经理。2018 年 3月16日至今任鹏扬景兴混 合型证券投资基金、鹏扬汇 利债券型证券投资基金基 金经理;2018 年 8 月 23 日 至今任鹏扬利泽债券型证 券投资基金基金经理;2019 年 1月 4日至今任鹏扬泓利 债券型证券投资基金基金 经理;2019 年 3 月 22 日至 今任鹏扬淳享债券型证券 投资基金基金经理。2019 年 8月15日至今任鹏扬景欣混 合型证券投资基金基金经 理 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 17 页


信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私 募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章,拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》,对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内,本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来,全球疫情仍未出现拐点,美国和巴西等国家新增确诊病例继续上升,全球经济 仍面临疫情防控常态化的负面影响。但在全球主要国家史无前例的货币政策和财政策刺激下,主 要发达经济体虽然经济均大幅负增长,但进入 5月以来,领先经济指标出现企稳回升迹象。金融 市场也从 3月份的恐慌下跌转为大幅反弹,美国纳斯达克指数再创新高。全球债券市场利率在央 行宽松货币政策支持下保持在低位震荡,黄金价格由于实际利率为负而大幅上涨。主要工业品价 格也从低位明显反弹。 随着国内复工复产的快速推进以及宽松政策对需求端的拉动,我们预计 2020 年二季度中国经 济增长有望 V型恢复为正增长,但绝对水平仍未达到经济完全复苏的水平。从数据上看,代表需 求的 5月固定资产投资和社会零售实际同比分别为 -6.3%和-3.7%,代表产出的 5月工业增加值同 比回升至 4.4%。通货膨胀方面,受食品价格影响,2020 年 5 月我国 CPI 同比上涨 2.4%明显回落, 非食品 CPI 同比上涨 0.4%,核心 CPI 同比上涨 1.1%总体保持平稳,通货膨胀水平逐步下行。2020 年 5 月我国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降 3.7%,环比下降 0.4%,但高频指标显示 6 月 PPI 环比转正,工业品通货紧缩风险有所缓解。流动性方面,央行货币政策 4月初较为充裕,5 月后边际收紧,坚持总量政策适度,着重在于用好直达实体的结构性宽信用政策,同时打击各种 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 17 页


套利行为,银行间加权回购利率水平从 4月低位大幅回升到公开市场(OMO)的政策性利率水平。 二季度债券市场先抑后扬,收益率曲线呈熊市变平。4月市场利率在央行超预期降低超额准 备金利率利好政策刺激下大幅下行,但全季度来看 3年以内中短端品种受央行货币政策边际收紧 和杠杆套息去杠杆双重冲击,短端利率上行 30-50BP 左右, 10 年以上长端上行幅度约 30BP。信 用利差方面,在宽财政宽信用政策支持下,3年以下短期信用债券信用利差总体收窄约 10-20BP , 但 3 年以上信用债券利差扩大 5-15BP。总体来看,流动性总体合理充裕和经济 V型恢复缓解了短 期信用收缩风险,但市场对中长期流动性风险和违约风险仍很谨慎。 操作上,受债券市场下跌和持仓股票风格影响,本基金二季度净值增长低于预期,规模有所 下降。债券投资方面,组合在 4月债券市场持续超预期上涨的过程中坚定执行了降低组合久期和 杠杆水平的操作策略,规避了债券市场大幅下跌的风险。4月利用无风险利率大幅下行的时机, 组合主要以持有中短端的中高等级信用债券杠杆套息为主策略,适度参与一级市场 3-5 年高等级 信用债券的申购,并实现一二级市场套利成功后止盈。对组合持仓的部分流动性不好的煤炭债券、 城投债券以及永续债券趁市场火爆机会减仓止盈,进一步提升组合的流动性和抗风险能力。4月 底认为债券市场超低利率不可持续,货币政策面临调整风险,债券市场基本面明显恶化,五一节 后第一周对债券持仓大幅减仓,降低组合杠杆。主要减持方向是收益率明显偏低的中短端流动性 资产和 2-3 年的中高评级信用债券。进入 6月组合总体继续采取债券现货逢高减仓策略,国债期 货方面利用资金面较紧和一级市场冲击的时机采取低位多头套保高位平仓的交易策略。主要减持 方向是收益率低于我们内部预期定价的各类信用债券,主要增仓方向是 1年期超跌的现金类债券。 转债方面,5月后转债市场偏高估值有所修复,组合战略性逢低大幅增持了部分纯债性的股 份制银行转债,同时对部分正股基本面较好或高弹性的新能源、化工、金融科技类、消费电子等 行业、转债绝对价格在约 110-120 元之间的平衡性债券进行适度增仓,组合转债仓位明显提升。 二季度股票市场震荡回升,指数分化严重。大盘价值风格上证 50 指数和沪深 300 指数分别上 涨 9.4%和 12.96%,而中小盘成长风格的创业板指数和中小板指数大幅上涨 30.25%和 23.24%。从 行业板块来看,受益于免税政策的休闲服务大幅反弹,受益于疫情的医药、消费以及科技板块轮 番上涨,而受损于疫情和经济下行压制的金融、地产、基建、上游周期等板块反弹乏力。 操作方面,本季度组合总体保持较高的股票仓位,主要结合 1季度季报业绩和未来政策方向 进行结构优化为主。组合主要减仓受石油价格下跌冲击较大的能源股、反弹乏力交通运输股、影 视传媒股和公用事业股。组合增持方向是基本面改善、估值明显偏低的地产股、估值偏低的基建 受益股、周期造纸行业个股以及具备较大成长空间的新能源股。组合对股价和业绩弹性较大的消 费电子股进行了波段操作,取得了一定的资本利得。组合低位大幅增仓了龙头券商股,进一步提 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 17 页


升组合的贝塔风险暴露。组合持仓以银行、保险、券商、地产、基建等低估值低贝塔的大盘价值 股为主,科技成长股为辅,我们坚信,组合持仓个股短期走势与宏观经济基本面的逐步好转和全 球史无前例的刺激政策存在巨大的预期差。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬汇利债券 A基金份额净值为 1.0679 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.39%;截至本报告期末鹏扬汇利债券 C基金份额净值为 1.0640 元,本报告期基金份额净值增长 率为 0.28%;同期业绩比较基准收益率为 0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,478,991,925.00 16.09 其中:股票


1,478,991,925.00 16.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


7,415,719,436.56 80.67 其中:债券


7,415,719,436.56 80.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 83,776,621.92 0.91 8 其他资产


214,645,223.25 2.33 9 合计





9,193,133,206.73 100.00


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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 110,979,883.82 1.41 C 制造业 233,281,867.64 2.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 129,359,838.51 1.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 838,186,994.55 10.65 K 房地产业 145,433,340.48 1.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,750,000.00 0.28 S 综合 - - 合计 1,478,991,925.00 18.79 注:以上行业分类以 2020 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 28,841,399 181,989,227.69 2.31 2 601818 光大银行 43,069,925 154,190,331.50 1.96 3 601328 交通银行 30,000,000 153,900,000.00 1.96 4 000002 万科 A 5,563,632 145,433,340.48 1.85 5 601668 中国建筑 27,119,463 129,359,838.51 1.64 6 600028 中国石化 28,383,602 110,979,883.82 1.41 7 600000 浦发银行 9,968,758 105,469,459.64 1.34 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 17 页


8 000725 京东方 A 22,000,000 102,740,000.00 1.31 9 600030 中信证券 4,000,000 96,440,000.00 1.23 10 601398 工商银行 8,720,200 43,426,596.00 0.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 210,325,000.00 2.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 325,913,903.70 4.14 其中:政策性金融债 305,549,903.70 3.88 4 企业债券 1,529,351,400.00 19.43 5 企业短期融资券 110,556,000.00 1.40 6 中期票据 3,699,690,000.00 47.01 7 可转债(可交换债) 1,539,883,132.86 19.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,415,719,436.56 94.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 4,148,970 422,572,594.50 5.37 2 132013 17 宝武 EB 2,607,120 266,525,877.60 3.39 3 101766012 17 大唐集 MTN005 2,500,000 255,050,000.00 3.24 4 113021 中信转债 2,043,700 213,954,953.00 2.72 5 101582002 15 首钢 MTN004 1,700,000 172,312,000.00 2.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 17 页


5.9.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则,本基金以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。制定国债期货套期保值策略时,基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的 研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并根据基金现券资产利率风险敞口采用 流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征, 利用金融衍生品的杠杆作用,规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) 3,873,398.06 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注 1:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 注 2:本期国债期货投资本期收益为未扣手续费收益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市 场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型,并与现券资产进行匹配,较好地对冲了利率风险、 流动性风险对基金的影响,降低了基金净值的波动。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定 的投资政策和投资目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 光大银行(601818.SH)为鹏扬汇利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 160 万 元。光大银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)分 户账明细记录应报未报;(二)关键且应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实不符 的材料;(四)账户设置不能如实反映业务实际。2020 年 2 月 10 日中国人民银行针对光大银行存 在以下主要违法违规事实,处以罚款 1820 万元。主要违法违规事实如下:(一)未按规定履行客 户身份识别义务;(二)未按规定保存客户身份资料和交易记录;(三)未按规定报送大额交易报 告和可疑交易报告;(四)与身份不明的客户进行交易。2019 年 12 月 27 日中国银行保险监督管 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 17 页


理委员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款 180 万元。主要违法违规事实如下: (一)授信审批不审慎;(二)为还款来源不清晰的项目办理业务;(三)总行对分支机构管控不 力承担管理责任。 中信转债(113021.SH)为鹏扬汇利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对中信银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 160 万 元。中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)理 财产品数量漏报;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录 应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 2 月 20 日北京银保监局针对中信银行存在以下主要违法违规事实,责令中信银行股份有限公司改正, 并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。主要违法违规事实如下:(一)中信银行股份有限公司违 规发放土地储备贷款;(二)受托支付不符合监管规定;(三)信托消费贷款业务开展不审慎;(四) 流动资金贷款被挪用于股权投资;(五)信贷资金被挪用流入房地产开发公司;(六)个人经营性 贷款资金被挪用于购房;(七)非真实转让不良信贷资产;(八)未对融资人交易材料合理性进行 必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;(九)违规为房地产开发企业发放流动资金性质融 资;(十)签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;(十一)卖出回购信贷资产收益权,实 现信贷规模阶段性出表;(十二)理财资金违规投向未上市房地产企业股权;(十三)理财资金被 挪用于支付土地出让价款;(十四)违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;(十五)并购 贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;(十六)协助合作机构 签署抽屉协议,规避相关监管规定;(十七)理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让 金;(十八)违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资;(十九)违规向四证不全的商业性房 地产开发项目提供融资。2019 年 7 月 3 日中国银行保险监督管理委员会针对中信银行存在以下主 要违法违规事实,没收违法所得 33.6677 万元,罚款 2190 万元,合计 2223.6677 万元。主要违法 违规事实如下:(一)未按规定提供报表且逾期未改正;(二)错报、漏报银行业监管统计资料; (三)未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;(四)信息系统控制存在较大安全漏洞,未 做到有效的安全控制;(五)未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,报送监管数据不真 实;(六)向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件; (七)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(八)贷后管理不到位导致贷款资金 被挪用;(九)以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;(十)未将房地产企业贷款计入房地产 开发贷款科目;(十一)投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;(十二) 购买非保本理财产品签订可提前赎回协议,未准确计量风险加权资产;(十三)未按规定计提资产 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 17 页


支持证券业务的风险加权资产。 建设银行(601939.SH)为鹏扬汇利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对建设银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 230 万 元。建设银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)资 金交易信息漏报严重;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)银行承兑汇票业务漏报;(四)贸易融 资业务漏报和错报;(五)分户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键 且应报字段漏报或填报错误。2019 年 12 月 27 日中国银行保险监督管理委员会针对建设银行存在 以下主要违法违规事实,处以罚款合计 80 万元。主要违法违规事实如下:(一)用于风险缓释的保 证金管理存在漏洞;(二)国别风险管理不完善。 交通银行(601328.SH)为鹏扬汇利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 260 万 元。交通银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)理 财产品数量漏报;(二)资金交易信息漏报严重(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合 同漏报;(五)分户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段 漏报或填报错误。2019 年 12 月 27 日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违 法违规事实,处以罚款合计 150 万元。主要违法违规事实如下:(一)授信审批不审慎;(二)总行 对分支机构管控不力承担管理责任。 本基金投资光大银行、中信转债、建设银行、交通银行的投资决策程序符合公司投资制度的 规定。 除光大银行、中信转债、建设银行、交通银行外,本报告期内本基金投资的前十名证券发行 主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 650,041.02 2 应收证券清算款 95,048,936.65 3 应收股利 - 4 应收利息 113,287,747.34 5 应收申购款 5,658,498.24 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 17 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,645,223.25 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 422,572,594.50 5.37 2 132013 17 宝武 EB 266,525,877.60 3.39 3 113021 中信转债 213,954,953.00 2.72 4 110053 苏银转债 169,051,497.60 2.15 5 132015 18 中油 EB 127,537,000.00 1.62 6 132009 17 中油 EB 53,503,347.80 0.68 7 128081 海亮转债 37,923,248.61 0.48 8 127011 中鼎转 2 31,781,200.00 0.40 9 113557 森特转债 25,429,020.00 0.32 10 128058 拓邦转债 24,171,336.96 0.31 11 128065 雅化转债 22,299,927.80 0.28 12 132008 17 山高 EB 19,530,344.40 0.25 13 110064 建工转债 18,513,040.00 0.24 14 113554 仙鹤转债 17,995,255.20 0.23 15 113026 核能转债 15,548,665.20 0.20 16 113020 桐昆转债 15,290,600.00 0.19 17 128075 远东转债 11,838,409.17 0.15 18 110057 现代转债 11,319,927.90 0.14 19 128021 兄弟转债 8,586,000.00 0.11 20 110048 福能转债 5,410,840.50 0.07 21 113542 好客转债 5,067,328.60 0.06 22 113559 永创转债 2,969,997.40 0.04 23 132011 17 浙报 EB 2,833,180.00 0.04 24 132017 19 新钢 EB 847,344.00 0.01 25 127012 招路转债 705,110.00 0.01 26 110051 中天转债 654,033.60 0.01 27 113025 明泰转债 499,515.90 0.01 28 113022 浙商转债 307,165.30 0.00 29 128057 博彦转债 296,463.00 0.00 30 113534 鼎胜转债 226,907.20 0.00 31 110056 亨通转债 214,182.00 0.00 32 110060 天路转债 208,291.50 0.00 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 16 页 共 17 页


33 113024 核建转债 199,099.50 0.00 34 110052 贵广转债 188,076.60 0.00 35 110065 淮矿转债 177,189.60 0.00 36 127013 创维转债 154,076.00 0.00 37 110058 永鼎转债 129,288.60 0.00 38 110061 川投转债 128,136.00 0.00 39 113530 大丰转债 120,689.80 0.00 40 123023 迪森转债 113,007.20 0.00 41 113030 东风转债 30,514.40 0.00


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏扬汇利债券 A 鹏扬汇利债券 C 报告期期初基金份额总额 8,169,332,381.52 918,244,508.06 报告期期间基金总申购份额 813,910,914.39 75,463,112.59 减:报告期期间基金总赎回份额 2,226,854,367.76 378,689,048.19 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 6,756,388,928.15 615,018,572.46 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 鹏扬汇利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 17 页 共 17 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准鹏扬汇利债券型证券投资基金募集的文件; 2.《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》; 3.《鹏扬汇利债券型证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照; 5.基金托管人业务资格批件和营业执照; 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日