中信建投稳裕：中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2020海浦 2东发展银
浦
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 年7 月1 §重要提示: 产品出报概况出3 主财出务指标和投净值表现.
基金本管人额增长率及其与同业绩比较准收益的公基金自合生效1以来累来累计变动
4变经（或小公司托组: ）简介对报内运作遵3 规浦守自司托情提示1 有限（或提示发
展银行股份海报告送出日期2 说0 年7 月.
基金管理人务明平交品易专报项制度表: 执异管理3 常专基金浦为1 资发有限基
金策效略分.
基金: 析5 6 持§发数作要预警作遵. 规浦比末按1 规浦说银类票规浦境港通允
价占例大公基金: 排序前十名.
公司托组）简浦东预细债券.
公司托种五来累来累计支动4经证贵属动8累经权.
§2
基金产品概况
基金9 货 组易国规政仓
基金损数评 累累8附变8
基金常类注， 决程符相关，
基金自合法律经 来累4属计44动累变经
司托种求基金绩未体未 变属来被监累累被属累4部附支绩
规浦门对
银立案调查末按: 基在额1 编析一受损到: 规浦管
理1 开谴品遵基金浦为: 责种政效、运.
规浦港处
公基金罚形。超定备选库他细构常同成于3 金转可
换常同存流1 五额文字境效描述浦为放式投守自用
种1 §固的提影易专响者息单1 达过% 运件目录:
对: 地点. 公基金阅方: 规浦港处损ê?ìí地描
述放式港处报用种管理港处报??e?ò港处报ó
?关年港处报易专í地规浦港处情. 银??规浦:
基在额1 开谴品遵守自: 政÷、运.
6 持?ù基概 组íú自介?
末按??üy
公基金tí地符基金1 述以限地规浦基金组: ù目
末按?点1 公基金: ā种??3 ā种末按ā以??
可换基金1 目以?自符基金3 业?符基金.
基金管理人 组易国规基金管理比较准收
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基金本管人 额增长率及其与同业绩比较准收
字述备者基金: 基金9 货 组易国规政仓? 组易国规政仓?
字述备者基金: ??数评 累累8附变8 累累变附附来
司托种求字述备者基金: 绩未体
未
变属来被?变变被来4支部8累绩 来8被8?变部来支绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托种?来累来累计累支动累4经 ? 来累来累计累属动8累经ē
组易国规政仓? 组易国规政仓?
4部公种ē品遵?? 支被属4?被监监?部变4 4累?部来属
来部公种分? ?支被变变来被?属?部附支 ?4属累部属支
8部????基金绩未公种分? ?累部累累属来 ?累部累累属监
支部种求基金浦为内运 ?8累被附8属被支48部来变 来8被监变支部变监
附部种求基金绩未内运 4部累??变 4部累来附4
??4报公种ē品遵??介基金公种分ě?ě报规浦??报要??ě?发?准?% 运?
到????????专?: ?未1 公种分?t公种ē品遵???额公种准?% 运?到?
?.
来报上期基金6 持介对发?ì?比人ī?2 ??基金: ī??专1 券ě?专?品???
??ê目以上???.
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
组易国规政仓?内运作遵
??
内运、责
e?
内运、责
e对概?
?
6 持?ù
基概??
e?
6 持?ù基
概??e对
概??
??? ???
析??标动 ?累部附?? 累部4累? ?4部累支? 累部4来? 累部支属? ?累部累来?
析??标动 来部来变? 累部44? 累部变监? 累部44? 4部支?? 累部累累?
析?策计 附部8来? 累部累?? 4部?变? 累部累?? 8部支附? 累部累累?
析??计 4支部4变? 累部累?? 附部属4? 累部累变? ?部附属? 累部累4?
五基金自合法
律证贵?
4附部变累? 累部累监? 累部?属? 累部累?? 4支部?支? 累部累4?
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组易国规政仓?内运作遵
??
内运、责
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内运、责
e对概?
?
6 持?ù
基概??
e?
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概??e对
概??
??? ???
析??标动 ?累部属?? 累部4累? ?4部累支? 累部4来? 累部8属? ?累部累来?
析??标动 来部累变? 累部44? 累部变监? 累部44? 4部来?? 累部累累?
五基金自合法
律证贵?
来部附4? 累部4累? 4部8来? 累部4累? 4部4监? 累部累累?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??4报? 4t组易国规政仓?基金绩未?券内运、责e?合种6 持?ù基概??e:
???流重??1 ??经种t来累4属计 44 动变经?基金自合法律经?贵来累来累计属动 8累
经ń
来报?来t组易国规政仓?基金绩未?券内运、责e?合种6 持?ù基概??e: ??
?流重??1??经种t来累4监计4来动8经???绩未?份经?贵来累来累计属动8累经.
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ň? ?简
现公基金: 基金细理种较 限地
?6
计较
前十
现?经种 ō现经种
ō÷
公基金:
基金细理
来累4变?累来?来来 ? 8计
组??1 4监?变计4动法1 组
?）细年?单券???.
?现组?????准收规
浦损?报组易与同业绩比
较准收?效??规浦细
理. 来累4属计4来动?ě组易
国规基金管理比较准收1
遵现公准收规浦影???
规浦影基金细理1 指现组
易国规政仓效种相关í地
符限地规浦基金报组易国
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规政?í地符限地规浦基
金报组易国规政?效种相
关í地符限地规浦基金报
组易国规政?策计效种相
关í地符及证，限地规浦
基金基金细理.
??4报现?经种报ō现经种益的基金管理人重???: 现?经种??. ?现基金细理1
现?经种t基金自合法律经.
来报限地?6 : ????同6 ?建?限地6 ?6 人?浦案管理??ū: ??生效.
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种提1 公基金管理人立案?ū?组?人??3 ?限地规浦基金?ū报?准相
序?限地规浦基金常类管理??ū报?限地规浦基金??管理??ū报?限地规浦基金
管理准收准???介送??ū报基金自合3 要?比????生1 公?交品易专报项制度
表: 执异管理基金浦为1 银立案调查末按: 基在额1 t基金?比人???年分?. 公司
托种提1 基金常类财?自?自生1 ?比??基金?比人分?.
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种提1 公基金管理人立案?同?限地规浦基金管理准收准???介送??ū1
主??允查?投??1 编析息单3 人?情ī点注，银ī6 简??立案调查??准??
同1 预及遵发合规浦守自??展银?准???: ?于.
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种提预及遵公基金展银????同t. 公司托种提1 预票遵?投公基金: ??
上准相?% 合经??????ù?: ??????析?限地?经???附?: ?于.
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
来累来累计????提????比律调查1 组?票?ī??港?同??种???开?到
?6 （?（为1 ?6 、?运附动合???. ??注?1 ??报规浦情银????调查?
通种?查: ???及1 ?为报??平投??????合??年????. 合?????的
净?支标动?以??ò平额1 ?提细构基公???????. ?同??????细构基
公?????1 银ü??种: ???，?理?1 库他??e策??年?∥?平投浦金?
???1 票以??金转末按??品?细构: ??1 ?同?????编析??出: ?ǎ品
?: ???港?ǎ??品?细构1 财?ǐ?与同?浦金分e?查浦金??. ???ǐ动
ǒǒ动ǔ?提??报细构基公?平投???港情ǔǖǖ遵1 财?额重í地可换?ǘǘ:
?种ē析. ???规浦港处额损êǚǚ组ǜā情者易专í3 分eí1 ǜ目守自用种3 ?
?. 合??以??: 发?ā?出?????责1 重以细构: ??3 ???罚??受年:
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??1 ?6 : ?到出3 略分??受年: ?开1 银财标易专í: 易专分?3 ?重???以
目?: ??字1 生?组目响者: 易专í1 ??守自ā响者易专í3 分eí: ??1 有?
守自: ?到出1 规浦??0 守自: ?到出3 易专末按1 责用种分eí???类.
4.5 报告期内基金的业绩表现
?贵司托种求组易国规政仓?基金绩未内运t4部累??变?1 公司托种提1 ?描基金绩
未内运、责et?累部附??1 合种6 持?ù基概??et?4部累支?ń?贵司托种求组易国规政
仓?基金绩未内运t4部累来附4?1 公司托种提1 ?描基金绩未内运、责et?累部属??1 合种
6 持?ù基概??et?4部累支?.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预及法净???标?类经基金绩未?比人??发?来累累人2 说基金
浦为内运目以附累累累??: ??.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?门 金未??ē
?基金体浦为: ??
???
4 ??规浦 ? ?
要组?业? ? ?
来 基金规浦 ? ?
8 ?效??规浦 ?监累被支4来被?8变部累累 监属部属变
要组?í地 ?监累被支4来被?8变部累累 监属部属变
浦为??限地 ? ?
支 ?金述规浦 ? ?
附 金转?法?规浦 ? ?
属 ?ě??金转浦为 ? ?
要组???，ó?: ?ě
??金转浦为
? ?
变
与同展?3 ????金自
券
4属被?监4被来8变部附附 4部?8
? 要?浦为 48被变8?被附来监部?来 4部支监
监 自券 监来4被累支来被属累支部8变 4累累部累累
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??未.
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??未.
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??未.
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? í地?点 准?% 运??ē
?基金浦为内运??
???
4 ??í地 属来被来附累被8?4部累累 变部支监
来 ?同?的 ? ?
8 金转í地 48属被来附8被支附属部累累 4属部支4
要组??港出金转í ?附被?监?被支附属部累累 4累部8支
支 ?6 í地 支支来被48监被累累累部累累 附8部来8
附 ?6 ǜ种转浦地 ? ?
属 组种?的 来支监被变变累被累累累部累累 8累部累变
变 ??í????í? ? ?
? 合6 展? ? ?
监 要? ? ?
4累 自券 ?监累被支4来被?8变部累累 4累变部来4
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
í地数评 í地?货 ????? 准?% 运??ē
?基金浦为内运
?????
4 4附累来累监 4附?相累监 附累累被累累累 附4被支监附被累累累部累累 属部来累
来 累4?累累变 ?相4?累4 8来8被84累 8来被8变监被支监属部附累 8部监累
8 累4监附支变 4属?í4监 8来监被4累累 84被来8支被??4部累累 8部变属
支 累4监属来变 来累?í累4 84累被累累累 84被累4附被附累累部累累 8部变8
附 4累4?累44支变 4?组?????累累8 8累累被累累累 8累被属附变被累累累部累累 8部属监
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??未.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??未.
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??未.
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?.
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
编析重基公?3 浦金?: 备选1 重?í可换?流?票??1 平类t况效?í种?:
??注?3 未?: 固的. ?组责种细构ā?、责1 编????开?遵1 ?同?港存以?
??1 公基金国??í种????同?种有运1 平生?分e末按1 ??分e额?值警:
??ń??1 银细构、责存以ó?1 编???e字ǜ1 ?贵编???票遵?1 公基金编
析国??í种???1 平?方?ā: ??.
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
?.
5.10.3 本期国债期货投资评价
公基金公司托种预规浦?í种?.
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?货 金未??ē
4 展票有限金 4附来被附来属部属?
来 允?限地??? ?
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8 允?业分 ?
支 允?分ě 48被附?属被累累8部4支
附 允???? ?
属 要?允?? ?
变 要? ?
? 自券 48被变8?被附来监部?来
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??未.
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??未.
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?以ǐ?ǒě: 执?1 备??3 ?自券?????展银??.
§6
开放式基金份额变动
???绩
组易国规政仓? 组易国规政仓?
司托种种ǔ基金绩未体未 ?属累被8属属被8变变部变来 来来被支属来部支附
司托种种?基金体??绩未 4附被?变支被累8支部来支 监来支部变监
??司托种种?基金体?ó绩未 448被8属8被4监变部属属 ?
司托种种?基金?备?到绩未
?绩未??平??????
? ?
司托种种求基金绩未体未 变属来被?变变被来4支部8累 来8被8?变部来支
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种提1 基金管理人预?比公基金绩未.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种提1 基金管理人预常专?比浦金规浦公基金.
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2020海浦 2东发展银
浦
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理报
展银中告送出托上日期2 0 年7 报 展银中月送出托上年7 报
1
§报
送出托上
日期重要
提示产品
概况3主财务
指标和标报
中净日期报 值表日期报 现. 日期报 送出日期报 日期本重报
额
增报
长报
3主3主主率主长及
3主3主主其与主报
率同业绩3率其绩率同其比与与报 及报 及报 率同业绩3率其绩率同其比与与报 同较比较与同与财报
3报
3主3主主率主3及
3主3主主其与主报
长同业绩其长较绩3较3比同率报 及报 及报 长同业绩其长较绩3较3比同率报 3主比其其主同财报
准收益出的自报
合托上生展银中告效生以来管司品送出托上日期重要提示产品概况托上累日期3主财务年计股生变动4 经（或小务年7 组股
）简管司品介期现. 产对 现. 股托上内运作遵规守情说明运务平交易指2 专托上司准股出遵规项托上制度准执来: 务异常股
为资遵规策略托上务4 经（的自分报
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人以来累来累计附动来8经报属动来经报属动来累经??小?组易国规基金管理比较准
收ā者管理人???准托ū.
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4报组?限?建概?基金??: ??ń
来报?组易国规政仓效种相关í地符限地规浦基金基金自合ūń
8报?组易国规政仓效种相关í地符限地规浦基金本管??ūń
支报基金管理人6 简浦案??报?6 ??ń
附报基金本管人6 简浦案??报?6 ??.
9.2 存放地点
基金管理人报基金本管人?.
9.3 查阅方式
规浦说?平银?6 ?????例1 ????公???（??.
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日
