中信建投稳祥：中信建投稳祥债券型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投稳祥债券型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国农业银行股份报告送农出日期2 0 年7
月1 §重要提示产品概: 况3 2 出主财2 务指标2 和净值表投现. 本额增
基金长管人率及其与同绩比较准收益的自合公基金生效以来要累计变计变动4经（4或
小组）公司托率: 简介对内出运作遵规务守业情生司托说品概要有限小组品概行股份
报告送农出日期2 0 年7 明月1 §重增
基金管理人和平交易3 专项出制度执本: 异常管理务为项基金业资要策行有限基
金略来分析增
基金: 5 6 与持提行数遵产预警遵规增守业准末按要守业明份类票守业境港通允
价占例大公基金: 排序前十名增
公司托率简介业银预细债券增
公司托种五计变计变动支经（或证贵属经8变或权增
§2
基金产品概况
基金9 货 率专政守仓损
基金评数附 变变8注4，
基金为类决程 符相关法律程
基金生效求未或 计变（4动变8经变8或
司托种发基金较体被体 监监（部属变（部注监监门，4较
守业立内
份准未案调守业情生末按: 通查在要编5 一受评到
: 守业管理要开谴责种品3 规、处与持罚形基主:
守业。司增
守业港超
公基金定备选库他构成于转细可为绩换存务金流文
字为绩描述要五放式在境来用固业资影响投情生者
种要提息合品单专项达过% 件要目录地作点阅方:
内: ??增公基金èé: 守业港超评ê?ìí?用
固影响港超出者种管理港超出??e?ò港超出。
ó律1 港超出专项í?守业港超说增份??守业:
基?放要开谴3 规情生: 仓÷?作增
与持罚形基主 率íù生简ú?被作ü对y??e
末按??t?
公基金āí?关基金要固累限?守业基金率: 形阅
末按ā?要公基金: ?种??务?种末按?累??
文字基金要阅累?生关基金务比?关基金增
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 3
基金管理人 率专政守基金管理准收益的
基金长管人 率及其与同绩比较准收益的
在固构过基金: 基金9 货 率专政守仓损? 率专政守仓损?
在固构过基金: ??数附 变变8注4， 变变8注4注
司托种发在固构过基金: 较体被
体
监监（部支，8部4支（门计4较 （（，部计（支门属变较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托种?计变计变动变支经变（或 ē 计变计变动变属经8变或ē
率专政守仓损? 率专政守仓损?
（门公种?3 规?? 监部属（支部监（注门支变 计部属（变门，4
计门公种析? 监8计部变变支门计变 ē8变（门支（
8门????基金较体公种析? 变门变变变注 ē变门变变（计
支门种发基金业资运作 监4（部属（8部监，计门监（ （计计部8支变门8变
监门种发基金较体运作 （门变8属监 （门变8支注
ě?（出公种?3 规??对基金公种析ě??出守业??出产????行?益?地作?
到??ü?????项?: ?体要公种析?ā公种?3 规???放公种益?地作?到增
计出国年基金与持对内行?ì?准人īó7 ??基金: ī??项要券??项?3 ???
??ê阅累国?y?增
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
率专政守仓损?运作遵规
??
运作?责
e?
运作?责
e内主?
?
与持罚形
基主??
e?
与持罚形基
主??e内
主??
?ē? ?ē?
5 ??值经 变门变注? 变门变注? ē变门计计? 变门（计? 变门8（? ē变门变8?
5 ??值经 计门8属? 变门变注? 计门8监? 变门（计? 变门变（? ē变门变8?
5 ?略动 监门变变? 变门变属? 监门（8? 变门变注? ē变门（8? ē变门变8?
5 ??动 （监门注支? 变门变监? （属门计属? 变门变4? ē变门8计? ē变门变计?
五基金生效求
未证贵?
（4门属支? 变门变监? （属门属8? 变门变4? （门变（? ē变门变计?
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 4
率专政守仓损?运作遵规
??
运作?责
e?
运作?责
e内主?
?
与持罚形
基主??
e?
与持罚形基
主??e内
主??
?ē? ?ē?
5 ??值经 变门变计? 变门变注? ē变门计计? 变门（计? 变门计支? ē变门变8?
5 ??值经 计门计8? 变门变注? 计门8监? 变门（计? ē变门（计? ē变门变8?
5 ?略动 支门48? 变门变属? 监门（8? 变门变注? ē变门支变? ē变门变8?
5 ??动 （监门变注? 变门变监? （属门计属? 变门变4? ē（门（4? ē变门变计?
五基金生效求
未证贵?
（属门属，? 变门变监? （属门属8? 变门变4? 变门变监? ē变门变计?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 5
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
额公基金: 基金细理种收 限?
?与
动收
前十
额?或种 ?额或种
?÷
公基金:
基金细理
计变（4ē变8ē计计 ē 8动
率及?要（注，4动（经求要率
ń简细1 ?件券???增
ň额率及???ō益的守
业评ō出率专同绩比较准
收益的?来??守业细
理增计变（属动（计经??率专
政守基金管理准收益的要
规额公益的守业单ē??
守业单基金细理要净额率
专政守仓?来种法律í?
关限?守业基金出率专政
守仓损í?关限?守业基
金出率专政守仓?来种法
律í?关限?守业基金出
率专政守仓?略动来种法
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 6
律í?关?证程限?守业
基金基金细理增
ě?（出额?或种出?额或种自合基金管理人示???: 额?或种??增?额基金细理要
额?或种ā基金生效求未或增
计出限??与: ????绩与?建?限?与?与人?业?管理ō??: ??以来增
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种品要公基金管理人?????率?人??务及限?守业基金??出?益法
序?限?守业基金为类管理ō??出?限?守业基金??管理ō??出?限?守业基金
管理益的益???对期???出基金生效务产?准??ū?以要公ū易3 专项出制度执
本: 异常管理基金业资要份??案调末按: 基?放要ā基金?准人???1 析?增公司
托种品要基金为类标?生?生以要?准??基金?准人析?增
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种品要公基金管理人???绩?限?守业基金管理益的益???对期???要
指??允调?投??要编5 % 件务人?说ī?决程份ī与介????案调??益??
绩要预?规行效守业情生??股份?益???: ?存增
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种品预?规公基金股份????绩ā增公司托种品要预票规?投公基金: ??
国益法?地效或??????形?: ?????、5 ?限??或???监?: ?存增
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
计变计变动???及品????准未案调要率ń票?ī??港?绩??种???开?到
?与小?小资要?与??作监经效罚??增??决?要??出守业说份????案调?
通种?调: ????要?资出??交投?????罚效罚?1 ????增效????y合
现?支值经?累??ò交放要及品细可基公????罚??增ń绩??????细可基
公?????要份t??种: ???程?理?要于转??e略??1 ?查?交投业金?
???要票累??金流末按??3 ?细可: ??要ń绩?????编5 ??2 : ∥?3
?: ???港????3 ?细可要标???同绩?业金析e?调业金??增????经
??经?及品??出细可基公?交投???港说???规要标?放示í?文字??ǎ:
?种?5 增???守业港超放评êǎǐ率ǐ?说过专项í务析eí要ǒ阅情生者种务?
?增效?ǒ累??: 行ǔ?ǔ2 ǖ????责要示累细可: ǖǘ务???定ǘ?受1 :
ǚǚ要?与: ?到2 务分析?ǜ受1 : ǜ开要份标值专项í: 专项析?务?示???累
阅?: ??在要以?率阅达过: 专项í要??情生?达过专项í务析eí: ??要有?
情生: ?到2 要守业??月情生: ?到2 务专项末按要责者种析eí???类增
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 7
4.5 报告期内基金的业绩表现
?贵司托种发率专政守仓损?基金较体运作ā（门变8属监?要公司托种品要?用基金较
体运作?责eā变门变注?要效种与持罚形基主??eāē变门计计???贵司托种发率专政守仓
损?基金较体运作ā（门变8支注?要公司托种品要?用基金较体运作?责eā变门变计?要效种与
持罚形基主??eāē变门计计?增
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种品预?求现???值?类或基金较体?准人y?行?计变变人7 明基
金业资运作阅累监变变变??: ??增
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?立 金体??ē
?基金被业资: 罚?
??ü
（ ??守业 ē ē
产率?比? ē ē
计 基金守业 ē ē
8 ?来??守业 监注计部8监计部注注支门4变 注属门48
产率?í? 监注计部8监计部注注支门4变 注属门48
业资??限? ē ē
支 ?金固守业 ē ē
监 金流?求ā守业 ē ē
属 ????金流业资 ē ē
产率???程。ó: ??
??金流业资
ē ē
4
同绩股?务????金生
券
，部注（属部支监属门计（ （门支属
， 产?业资 （（部变注变部计属变门注4 （门，（
注 生券 属（计部8监注部4（（门，， （变变门变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??体增
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??体增
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??体增
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? í?ā? 益?地作??ē
?基金业资运作罚?
??ü
（ 及?í? （注部8注属部变变变门变变 8门8注
计 ń绩?合 ē ē
8 金流í? （（变部84注部变支支门4变 （注门8（
产率??港2 金流í 8变部计（计部变支支门4变 监门计，
支 ?与í? 8支注部计属8部计监变门变变 属（门变注
监 ?与ǐ种流业? （变部变支变部变变变门变变 （门4属
属 率种?合 （变8部计4支部4变变门变变 （，门变属
4 ǔ?í?ǔ??íü ē ē
， 效与股? ē ē
注 产? ē ē
（变 生券 监注计部8监计部注注支门4变 （变8门属（
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
í?数附 í??货
y?
??ü
益?地作??ē
?基金业资运作
罚???ü
（ （，，变（注属 （，责???í变计 监变变部变变变 监8部支4监部变变变门变变 注门8监
计 （变（属属8变（监 （属???守???变变（ 监变变部变变变 监（部注（变部变变变门变变 注门变，
8 （8属，4计 （属?守í 监变变部变变变 监变部注8监部变变变门变变 ，门注（
支 （8属，4变 （属率?变计 监变变部变变变 监变部属属监部变变变门变变 ，门，属
监 （注计变变，4 （注??同绩??í变支 监变变部变变变 监变部监变变部变变变门变变 ，门，8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??体增
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??体增
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??体增
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?增
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
编5 示基公?务业金?: 构成要示及í文字?述?票??要交类ā财来及í种?:
??决?务体?: 息合增?率责种细可???责要编???ǜ开?规要ń绩?港描累?
??要公基金政?及í种????绩?种有作要交以?析e末按要??析e放?. 警:
?????要份细可?责描累。?要编???e在ǒ要?贵编???票规?要公基金编
5 政?及í种???要交?é??: ??增
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
?增
5.10.3 本期国债期货投资评价
公基金公司托种预守业及í种?增
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?货 金体??ē
（ 股票有限金 计8部4支属门属监
计 允?限???? ē
8 允?比析 ē
支 允?析ě （（部变属（部监（4门8计
监 允??ó? 支部注注4门变变
属 产?允?? ē
4 产? ē
， 生券 （（部变注变部计属变门注4
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??体增
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 10
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??体增
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
ǒ累????: 异?要构??务?生券???ǔ?股份??增
§6
开放式基金份额变动
???较
率专政守仓损? 率专政守仓损?
司托种种?基金较体被体 监属，部8计支部注，属门注8 计支变部8（支门4计
司托种种?基金被?ó较体 计部监计4部4计支门4（ （属属部，8（门，属
??司托种种?基金被?。较体 （注部8属，部注4变门84 计，，部注8（门注，
司托种种?基金?构?到较体
?较体??交?ē???ü
ē ē
司托种种发基金较体被体 监监（部支，8部4支（门计4 （（，部计（支门属变
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种品要基金管理人预?准公基金较体增
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种品要基金管理人预为项?准业金守业公基金增
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理份
农业报告送出有限日期2 0 年7 份 农业报月送出有限年7 份
1
§份
送出有限
日期重要
提示产品
概况3主财务
指标和标份
报净日期份 值表日期份 现. 日期份 送出日期份 日期本重份
额
增份
长份
3主3主主率主长及
3主3主主其与主份
同率绩比绩绩绩比主主主较主主份 及份 及份 同率绩比绩绩绩比主主主较主主份 绩绩较准主绩率财份
收益的出自合份
生有限效农业报告以效来累管投品送出有限日期重要提示产品概况有限计日期3主财务年变行效动4 经（或小组务年7 ）行
简介管投品对期现. 产内 现. 行有限运作遵规守情说明平作务交易专指2 项有限投收行出规守制有限度执收异累常务为资行
策略规守分析有限务经（或自合5 份
基金管理人: 中信建中管投有限 2020公司 2托国农业
司
银行股 11银 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人累计变计变动监经计8或出属经计或出属经计变或??）?率专政守基金管理准收益
的?过管理人???益托?增
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（出率及限?建主?基金ě?: ???
计出?率专政守仓损í?关限?守业基金基金生效??
8出?率专政守仓损í?关限?守业基金长管????
支出基金管理人与介业???出?与???
监出基金长管人与介业???出?与??增
9.2 存放地点
基金管理人出基金长管人?增
9.3 查阅方式
守业明ǔ交份?与?????例要?ǔ??公?ó?小??增
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日
