中信建投添鑫宝：中信建投添鑫宝货币市场基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建投有限 2020公司 2托银行股
司
份报告 12份 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 年7 月1 §
重要提示产品概况3 主: 财务7 2 指标7 和净值7 表现. 本投额收益率及
基金其管人与同业绩比较准的自合生效公基金以来累计产变动4动4经（或小（组）简
介公司托与: 内运作遵2 规守情说和明股平以司托交3 主产有限）简3 主报告送出日
期行2 0 年7 月1 §易重要提示及
基金管理人表专项制务同度2 执异常益: 为资管理和策度基金股略产明股人分析
5 6 持数基金品报交变预股金警末告债告券送业绩§易告债回金购融正产基金管理人
报有限基金余计超过产% 报有限均剩天布及
基金: 例存续按品报种情况类摊情说及明股准成占产明股易送警大明股排名前十
细“影子公基金: 定价”法确及
公司托与内运股份类偏离负及
公司托绝对动4动4经达或小组到8 允或支4组证及
§2
基金产品概况
基金9 附 与同注明方，决
基金程种序 44动动允4
基金策警符相 关律求未券相
基金以来发体组 动4小被经小动或小允组
司托绝监基金较部门部 小达立被案（立达支案立4小被调允动较
明股查遵
送有在基金股略: 剩成占和编一受7 前开谴产
责、务说处罚续按形。基指: 明股他司及
明股名构
公基金预文例概字描偏述放式用固2 内响者5
6 响名2 持数投况息正单备和件绝: 股金目录
交地点: 阅á产a?概持数件绝过??固: ?
?及送项è阅á: 基éè产公基金预生效报来
回本股略: 天布?ê?ì报来í?绝的?绝天
布?2 过e?ò符相项投ó明股?过7 ?产息
以?回股略: 一受7 ÷?ì?ùú?ü2 放绩
累y?和成占÷?ì同度交t2 ?受7 ?产排
计?回股略: āā形?和绝的?ā??及
续按形。基指 ??文?告债??过?
成占天布÷?
公基金末5 6 持数基金产?限?明股基金与:
剩成占??及公基金: ?绝成占和?绝天布剩
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变比?求基金2 ?以求基金2 ē?求基金及
基金管理人 与同注明基金管理准的自合
基金其管人 与同业绩比较准的自合
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?6 ?
主要财务指标 司托绝ì动4动4经4达或4小组 ? 动4动4经4允或支4组?
小调公绝?务说天布 允4立支（被立被动支调达动
动调公绝过ě 允4立支（被立被动支调达动
支调绝监基金股略规守 小达立被案（立达支案立4小被调允动
ě?小2 公绝?务说天布作基金公绝过e天?2 明股天布2 况?天?ì报?自??守单
受天布??????度?: ?部产公绝过ě末公绝?务说天布?è公绝自??守单受天
布及?变5 6 持数基金?度???公ī简ī产地?产自??守单受天布末?产公绝?务
说天布和公绝过ě: 金部?交及
动2 公基金: 过ě阅ā?或息?基金较部及
支2 在准人?分§ù?公基金?产报录??率??度及
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
规守天布
??
规守天布
?遵指?
?
续按形。
基指天布
??
续按形。
基指天布
?遵指?
?
??? ???
例??. 或 4调支案被?? 4调44小动? 4调支达小支? 4调4444? 4调4达达允? 4调44小动?
例??. 或 4调?（允动? 4调44小?? 4调允案动被? 4调4444? 4调动?支（? 4调44小??
例?余经 动调小被允案? 4调44小被? 小调支（动被? 4调4444? 4调（案达支? 4调44小被?
例??经 案调?达被允? 4调44动案? 达调小小44? 4调4444? 达调案支被允? 4调44动案?
对基金以来
发体到8 ?
小支调达小允案? 4调44动（? 允调动动小支? 4调4444? （调小?被被? 4调44动（?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?ń ?运
率公基金: 基金偏理绝的 限?
?续
经的
”法
率?组绝 ?率组绝
ň??
公基金:
基金偏理
动4小允?4被?动被 ? ?经
与?ō产小?案被经小4或发产
ō?要??一?????
??及?率过?金购??
??准的益率自合ù???
?????2??过???5 6
偏?准的益率自合ù??
??????2 ?明?业基金管
理准的自合ù??ē?ù
??及动4小达经小4或??与
同注明基金管理准的自
合产?率ù??ù??产
说率公自合明股???天
明股?基金偏理产现率与
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同注明?和与件ēē?求
限?明股基金2 与同注明
5 6 持数基金2 与同注明
??5 6 持数基金2 与同
注明方，决5 6 持数基
金2 与同注明ō??准ū
续ē计绝未券ē?求限?
明股基金基金偏理及
ū?
公基金:
基金偏理
动4小案?小小?4小 ? 案经
与?ō产小?案支经小4或发产
????要?金购??
?及?率???和??未
放准的自合门偏理?理2
与制同??同度?t准的
益率自合阅á?2 定?限
?比较准的自合???2
与同注明限?比较准的自
合?计天布?编t?门
?及动4小案经案或??与同注
明基金管理准的自合产说
率公自合明股???天明
股??益人产现率与同注
明??5 6 持数基金2 与
同注明方，决5 6 持数基
金2 与同注明ō??准ū
续ē计绝未券ē?求限?
明股基金2 与同注明?和
与件ēē?求限?明股基
金2 与同注明5 6 持数基
金2 与同注明??计绝未
券ē?求限?明股基金2
与同注明?ūēē?求限
?明股基金基金偏理及
ě?小2 率?组绝2 ?率组绝生效基金管理人概???: 率?组绝??及?率基金偏理产
率?组绝末基金以来发体组及
动2 限??续: ????绩续?建?限?续?续人?股?管理?ī?: ??累计及
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托绝3 产公基金管理人?????与?人??和?限?明股基金ī?2 ?自未
价?限?明股基金策警管理?ī?2 ?限?明股基金??管理?ī?2 ?限?明股基金
管理自合自?ù?作年???2 基金以来和况?准?ī?ī累产公?制务同度2 执异常
益: 为资管理基金股略产送????成占: 基éè产末基金在准人??均要过布及公司
托绝3 产基金策警值?以ī以累产?准??基金在准人过布及
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托绝3 产公基金管理人???绩?限?明股基金管理自合自?ù?作年???产
净??十?ü投一?产文例??和人?交??符相送?续运??????ù?自??
绩产类放说报来明股平以??告送?自?ù?: ??及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托绝3 类放说公基金告送??ù?绩末及公司托绝3 产类大说?投公基金: ù?
银自未??来组??ù??ù。?: ē?ù??处例?限??组?ù?被?: ??及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??ü5 6 持数过??谴?è产达?被或绝?产业绩???过?余ü?送小?项谴: 剩
?产小经绝比较?业绩告ē过?送?t持数% 谴绩8 小调允???及送??剩: 过?谴产持
数: ù?息正??报?计产件绝% 放发介余计?ü股金??: 说?及被或监?允或绝?产
持数余ó?绝: ?指∥?产5 6 响名均???用?偏例?产过??持??% 报送及小经
绝比较?业绩告ē过?要?è绩8 动调达4?产??经监: 业绩?他分过?% ???ǎ及?
经项摊ǎ绩?偏ǐǐ?指?e产ǒǒ?持数过?§?ǔ债过?ǔ?变ǖǖ剩?产?ǎ绩
?指: 查: 摊ǘ产程ǘ末介?计与ǚū续2 ?ǚ续2 ǜǜ??7 成占及?体?èǘ产偏
述?效?偏大说余???: ??产地???概件绝3 ó?e?指有在?概离?: 用ü及
司托绝3 产公基金警末一受7 管理??产基金管理人余?有在明股平以。编: 一受
7 及公基金送累ǜ策警2 离?明股产执异常益: 来?产文例概股金?: ?指??末明股
易????计: 他司及
4.5 报告期内基金的业绩表现
?8 司托绝监与同注明方，决基金较部规守末小调444?产公司托绝3 产基金较部规
守天布?末4调支案被??产来绝续按形。基指天布?末4调支达小支?及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托绝类放发额???. ?警组基金较部在准人??报?动44人§易基金
股略规守剩变被444??: ?a及
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金部???
?基金门股略:
形?ì??
小 ?计天布明股 允立?被案立动（允立4达达调达被 达支调动?
况与?ē? 允立?动支立动（动立4案被调支达 达支调4（
股略?在限? 支被立44支立?被?调小小 4调动动
动 析???金购股略 达立被被允立4允4立达被达调动小 动案调支达
况与?析?相他分: 析???金
购股略
? ?
支 业绩告债和息ī?ò金以负 达立达小?立?小达立?允支调被动 动（调被4
达 况?股略 小达4立（被小立达小支调（被 4调案案
被 以负 小允立4（被立44动立案（被调?支 小44调44
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?查 金部???
?基金股略规守形?
ì??
小 司托绝3 ē?他分购股?部 ? 达调支?
况与?析?相他分购股 ? ?
动 司托绝监ē?他分购股?部 被?案立被支动立案案动调小小 达调小4
况与?析?相他分购股 ? ?
ě?司托绝3 ē?他分购股?部?基金股略规守: 形?末司托绝3 ?组购股?部?基金
股略规守形?: 9 ē??守及
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托绝3 公基金ē??他分: 股金?部类处例股略规守: 动4?及
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?查 ??
司托绝监明股平以??í?绝的 案4
司托绝3 明股平以??í?绝的均编守 案被
司托绝3 明股平以??í?绝的均剩守 被（
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托绝3 公基金类放发明股平以??í?绝的处例小动4?: ?a及
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ??í?绝的
?绝的股略?基金股
略规守: 形?ì??
?绝的?ē?基金股
略规守: 形?ì??
小 支4?项3
允支调支允 小4调4小
况与?í?告?绝处例支?（?
: ?受过?ē
? ?
动 支4?????允4? 小小调动? ?
况与?í?告?绝处例支?（?
: ?受过?ē
? ?
支 允4?ì????4? 动调（支 ?
况与?í?告?绝处例支?（?
: ?受过?ē
? ?
达 ?4?????小动4? 动调达案 ?
况与?í?告?绝处例支?（?
: ?受过?ē
? ?
被 小动4?????支?（?ì?? 动?调达达 ?
况与?í?告?绝处例支?（?
: ?受过?ē
? ?
以负 小4?调动? 小4调4小
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托绝3 公基金类放发明股平以??í?告?绝处例动达4?: ?a及
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ???公???
?基金股略规守形?
ì??
小 ??ē? ? ?
动 ǎ绩?效 ? ?
支 金购ē? 小立动允支立案允案立4支案调（案 案调允允
况与?响名7 金购ē 允（?立（支案立被达动调（（ 达调允允
达 ū续ē? 支小（立允支支立?动（调?允 动调小案
被 ū续件绝购股? 案被4立被案?立案达?调4案 被调案支
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允 与绝?效 达4立支动（立案小被调?小 4调动案
（ 来续告ē 达立达被4立案被动立达被支调允小 支4调被小
案 况? ? ?
? 以负 允立?动支立动（动立4案被调支达 达（调达允
小4
í?告?绝处例支?（?: ?受
过?ē?
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
ē?种序 ē?ń附
ē???
???
???公???
?基金股略
规守形?
???
小 小小动4小案4被小 动4??业绩??4被小 支立444立444 动?案立?达支立小小允调允动 动调4被
动 小小动44?4（4 动4?放业绩??4（4 支立444立444 动?案立案案?立动支动调被动 动调4被
支 小小动4?被4案4
动4?????续业绩
??4达动
支立444立444 动?允立（支被立被案被调案动 动调4支
达 小允4达小支 小允?放小支 动立（44立444 动（动立被（小立动支允调允（ 小调案（
被 4?动44444被 动4?符ē4小?? 动立（44立444 动允?立案（支立达（小调达案 小调案被
允 4?小?小案44小 小??放?放4小 动立被44立444 动被动立?44立44支调动达 小调（支
（ 小支允4允小 小被?限ē 动立444立444 动4小立被（达立动动?调小动 小调支案
案 小小动4小44案（ 动4?续业绩??4案（ 动立444立444 小?（立案案（立被达（调小允 小调支允
? 小小动4?（（被? 动4??业绩??4被? 动立444立444 小?（立4动支立（小达调案4 小调支被
小4 小小动4?允??? 动4??业绩??4动允 动立444立444 小?允立?（允立4允小调支被 小调支被
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?查 ????
司托绝3 ??ü: ?概守送4调动被????4调被??: ǐ? 4
司托绝3 ??ü: 均编守 4调小（小案?
司托绝3 ??ü: 均剩守 ?4调4允4小?
司托绝3 ?. ?警组??ü: ?概守: 9 ē??守 4调4??案?
ě?è情与??????生效司托绝3 ?ù?组?效负ī及
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托绝3 类放发???ü: ?概守??§处例4调动被?: ??及
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托绝3 类放发???ü: ?概守??§处例4调被?: ??及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?? 限?种序 限?ń附 ???较? ???公??? ?基金股略规守形????
小 小允被动动允 小?同?4（ 动被4立444 动被立444立444调44 4调小（
动 小支??达? 金?4动 小44立444 小4立44支立?被?调小小 4调4（
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?守?度???公ī产?负?概?项析??公??产????过?§??过
?品??况析??: ??者??产送í?告?绝3 ?务?过?ī??产?组负开?布及
公基金文例?组负ī品阅ā天布: 符相产?基金较部规守??有在送小调4444?及
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ń附 金部???
小 告大有限金 案允立被被被调支小
动 十天限??ī债 （立?（小立小案允调案?
支 十天过e 支4立达小支立被被小调被被
达 十天?分债 小4动立动案4立小动4调44
被 况?十天债 ?
允 况? ?
（ 以负 小达4立（被小立达小支调（被
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?变????: 为地产阅??和者以负?????告送??及
§6
开放式基金份额变动
ē??较
司托绝绝?基金较部门部 小支立小（案立案4（立被允动调（被
司托绝绝?基金门?分较部 被允立小被被立（小（立动支（调??
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司
份报告 12份 11
司托绝绝?基金门?他较部 被达立（达（立4案允立（案被调小动
司托绝绝监基金较部门部 小达立被案（立达支案立4小被调允动
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ù?符相 ù?组绝 ù?较部ì较? ù?金部ì?? ?度??
小 ?过ó明 动4动4?4达?4小 小允允立被小支调允? ? 4调4444
动 ?过ó明 动4动4?4被?4允 小被小立被动4调小达 ? 4调4444
支 ?他 动4动4?4被?动案 ?4立（案允立支小允调动小 ?4立案允动立动?（调达小 4调4444
以负
?小立小4达立支被4调4达 ?4立案允动立动?（调达小
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托绝3 产类大说ē余明股易在准基金较部形???§处例动4?: ??及
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人变动4动4经被或动支组2 允或动组2 允或动4组??介?与同注明基金管理准的自
合编t管理人?单?自托?及
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
小2 与?限?建指?基金ě?: ???
动2 ?与同注明方，决5 6 持数基金基金以来??
支2 ?与同注明方，决5 6 持数基金其管????
达2 基金管理人续运股???2 ?续???
被2 基金其管人续运股???2 ?续??及
9.2 存放地点
基金管理人2 基金其管人?及
9.3 查阅方式
明股易?项送?续?????影产% ???公?分析）??及
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