中信建投睿信:中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理基人: 中信建投有限公管司托交 2020通银 2行股份报
银
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托交通银行股份报告送出通日期2 0 年7 月
1 §重要提示产品概况: 3 主0 日财务0 指标和0 净值表现投. 本额增长
基金率管人及其与同业绩比较准收益的公基金自合生效提以来累来累计变动4变经(或
小公司托组: )简介对日内运作遵指规银守自司托情概况提有限(或概况股份报告送
出通日期2 0 年7 月说1 §重要长
基金管理人净明平易主专项日制度执额: 异常管理指为项基金银资提策股有限基
金略效分析长
基金: 5 6 持数示股预作品警末作遵长规银比按类提规银说报票境规银港允价占
例大排序公基金: 前十名细债长
公司托组)简银行警券种五长
公司托支证来累来累计贵动4经属8 权动9累经货长
§2
基金产品概况
基金国附 组专注规,专
基金决预程 累累累符来权
基金为票相关 法律求未发关
基金自合体被经 来累4监计累来动累9经
司托支部基金绩门立门 4来9案变监9案变44调累9绩
规银查对
公基金决在规银以业编情一受到金开谴责指、处情
罚效形受到金开谴责提其5 。超: 银资定备选库他
: 按类管理提构成主遵基金银资: 于支转可换运长
规银允存
公基金流项证文字描: 允存提其5 产述放券式基公
用固影响券式为同者支日)息投单达息允日资持息
允情过: % 件目录提指产地点0 阅方固影响银金用
áa??日限处???运阅方情过: èéê?提%
件业编??日、处??日单达??ì§到银资: í
支按类指形受提示的?产公基金银资报业编日、处日
遵金?e: 规银?òó同点??和长
持数??基财 计÷形受?变ù
按类形受ú?
公基金ü以y自求基金提品í支: 按类指形受t以
单达??基金日、处求基金提?以业编求基金提ü
以限处规银基金组组tí支按类日组tí支形受:
āā长
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基金管理人 组专注规基金管理比较准收
基金率管人 及其与同业绩比较准收
描ü% ?基金: 基金国附 组专注规,专? 组专注规,专?
描ü% ?基金: 及?预程 累累累符来权 累累贵权变权
司托支部描ü% ?基金: 绩门立
门
4来9案4来变案贵权监调49绩 权来权案来贵监调符累绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?达?
主要财务指标
司托支?来累来累计累贵动累4经 ? 来累来累计累权动9累经?
组专注规,专? 组专注规,专?
4调公支?主遵形受 符监监案累?4调监累 9案权权监调贵贵
来调公支析? 4权案49变案444调?权 符来案来权监调?累
9调?一方ē基金绩门公支析? 累调4来符9 累调49贵?
贵调支部基金银资内运 4累累案4符贵案来9监调符监 监9累案来49调来9
监调支部基金绩门内运 累调?49变 累调?贵权变
ē?4日公支?主遵形受介基金公支析?形é日规银形受日品?形é固股?准??运?
点ě受过ě????项?: ?门提公支析??公支?主遵形受?文公支准??运?点长
来日交7 基金持数介对股影响?比人??月及?基金: ???项提五é?项?主?形受
阅方在?以交?īī长
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
组专注规,专?内运作遵
??
内运换于?
?
内运换于
?对财?
?
持数??
基财形受
??
持数??
基财形受
?对财?
?
??? ???
5 ?ì表动 4?调符4ù 累调符变ù 4调来?ù 累调累来ù 4变调权9ù 累调符监ù
5 ??表动 权调4变ù 4调贵监ù 来调权累ù 累调累来ù 9调监变ù 4调贵9ù
5 ?略计 来累调贵符ù 4调4符ù 监调9权ù 累调累来ù 4监调49ù 4调4变ù
5 ?ì计 ?4监调累权ù 4调4来ù 4变调符符ù 累调累来ù ?99调累监ù 4调4累ù
5 ??计 ?94调贵监ù 4调来权ù 9贵调累变ù 累调累来ù ?权监调监来ù 4调来贵ù
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证基金自合
体被属8 ?
?4?调权9ù 4调99ù 9变调??ù 累调累来ù ?监权调监4ù 4调94ù
组专注规,专?内运作遵
??
内运换于
??
内运换于
?对财?
?
持数??
基财形受
??
持数??
基财形受
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?
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5 ?ì表动 4?调符累ù 累调符变ù 4调贵监ù 累调累来ù 4变调贵监ù 累调符监ù
5 ??表动 权调49ù 4调贵监ù 来调符监ù 累调累来ù 9调4?ù 4调贵9ù
5 ?略计 来累调9变ù 4调4符ù 权调44ù 累调累来ù 4贵调来权ù 4调4变ù
5 ?ì计 ?4权调贵来ù 4调4贵ù 来累调?贵ù 累调累来ù ?9变调来权ù 4调4来ù
证基金自合
体被属8 ?
?4监调99ù 4调4贵ù 来4调??ù 累调累来ù ?9变调来4ù 4调4来ù
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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ē?4日? 4 ?组专注规,专 ?基金绩门?五内运换于?选合支持数??基财形受?:
????产??提??经支? 来累4监计来动 9 经固基金自合体被经过8 来累来累计 权动 9累
经?
来日? 来?组专注规,专 ?基金绩门?五内运换于?选合支持数??基财形受?: ??
??产??提??经支? 来累4变计 监动 4变经固??绩门?出经过8 来累来累计 权动 9累经长
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
?? ń简
增公基金: 基金券理支较 限处
?持
计较
名细
增ń经支 ?增经支
?ň
公基金:
基金券理
来累4符?累贵?44 ? 监计
组??提4符?变计变动体提?
ō§ō谴???长来累4贵计变
动?é组专注规基金管理
比较准收提?增规银ê?
?ê??提遵增公准收规
银??业编规银?基金券
理提值增组专注规,专。
超定备y自求限处规银基
金日组专注规,?y自求
限处规银基金基金券理长
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ē?4日增ń经支日?增经支益的基金管理人产???: 增?经支??长?增基金券理提
增ń经支?基金自合体被经长
来日限处?持: ????同持?建?限处持?持人?银?管理???: ??生效长
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托支概提公基金管理人库????组?人??指?限处规银基金??日?准未
十?限处规银基金为票管理???日?限处规银基金??管理???日?限处规银基金
管理准收准方及?介2 ?ū?日基金自合指品?比??ū?生提公?易主专项日制度执
额: 异常管理基金银资提报库???按类: 基?文提?基金?比人???§析受长公司
托支概提基金为票和?自?自生提?比ě?基金?比人析受长
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托支概提公基金管理人库??同?限处规银基金管理准收准方及?介2 ?ū?提
标??占??投地?提其5 ??指人谴情?ā相关报?持简??库???及?准方?
同提警?遵股合规银守自?e份报?准方及?: ??长
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托支概警?遵公基金份报??及?同?长公司托支概提警境遵?投公基金: 及?
交准未??合经??及??及??: ??及???5 ?限处?经?及?监ù: ??长
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???提??平??0 同??决提??日§??日????作遵?境长警末???
?????未?(谴(资提略??价?????字???: 同持建??未?提????
??占产????: 同持月准收提??建?末??: 规银?建长资ā相用提一受???
?有?t??提??āā比??÷提??与同业???ò提?t?ā?行日??日÷谴日
????日?谴情同持业编: ???ò长
4.5 报告期内基金的业绩表现
?8 司托支部组专注规,专?基金绩门内运?累调?49变?提公司托支概提?到基金绩
门内运换于??4?调符4ù提合支持数??基财形受??4调来?ù??8 司托支部组专注规,
专?基金绩门内运?累调?贵权变?提公司托支概提?到基金绩门内运换于??4?调符累ù提合支
持数??基财形受??4调贵监ù长
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托支警?体. ∥??表谴票经基金绩门?比人ī?股?来累累人月说基金
银资内运?以监累累累??: ??长
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金门???
?基金立银资: ?ò
固ù过
4 一受规银 符贵案监权变案44来调贵监 符9调4贵
品组?业编 符贵案监权变案44来调贵监 符9调4贵
来 基金规银 ? ?
9 罚效形受规银 9案变累监案监监累调累累 9调权监
品组?、处 9案变累监案监监累调累累 9调权监
银资??限处 ? ?
贵 ?金ü规银 ? ?
监 金开?体ā规银 ? ?
权 ?éǎ?金开银资 ? ?
品组??录关ǎ?: ?é
ǎ?金开银资
? ?
变
与同份ǐ指?ǐǒǒ金自
五
来案符变4案变符累调4? 来调符9
? 品?银资 来?符案4贵变调来9 累调来?
符 自五 4累4案监99案监符符调?权 4累累调累累
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
预程 同持到现 准??运??? ?基金银资内运?ò固ù过
? ?日?日?日?持 ? ?
ǔ 流ǔ持 ? ?
? ?ǖ持 变权案累累9案贵贵?调监权 变监调贵权
ǖ
?构日ǘ构日ǘǚ投阅体
资指á占持
4来案变权权调9来 累调累4
ǚ 注ǜ持 ? ?
ǜ ??指??持 ? ?
? 及其为?日??指?息持 ? ?
? ??指??持 ? ?
? 专???日??指专?? 4来案累符变调监变 累调累4
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??简持
? 金开持 4?案监9?案?累累调累累 4?调贵4
? ??资持 ? ?
? ??指?简?简持 ? ?
? ?ōê?指???简持 ? ?
?
阅析日??指准???管
理持
? ?
?
???简日?理指品??
简持
? ?
? ?? ? ?
? ?体指?建谴票 ? ?
? ?÷日??指??持 ? ?
? ?自 ? ?
自五 符贵案监权变案44来调贵监 符9调?符
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??门长
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 业编预程 业编?附 ī??业? 准??运??? ?基金银资内运?ò?ù?
4 权累累监4符 ???? 权案变累累 符案?累4案来符权调累累 符调变9
来 权累累累9权 前?与同 来贵累案累累累 ?案累符来案?累累调累累 ?调累9
9 累累累?监? ? ? ? 贵监案累累累 变案变累累案贵累累调累累 变调权监
贵 累累来贵变监 ???? 4贵权案来贵变 变案监累符案变?9调贵监 变调贵权
监 权累累??变 ?析业绩 来4监案累累累 权案权符来案符监累调累累 权调权贵
权 权累9来?? ???持 监累案权贵累 权案来符符案权4权调累累 权调来监
变 权累494? 组?方? ?累案累累累 监案变4来案累累累调累累 监调权变
? 累累来944 ?§?? 44变案累累累 监案监权?案累9累调累累 监调监9
符 权累累9累符 ??÷ō 44累案累累累 监案贵符?案符累累调累累 监调贵权
4累 权累9?符符 ???责 符?案累累累 监案9监累案?累累调累累 监调94
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 、处āā 准??运???
?基金银资内运?ò
固?过
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4 ??、处 ? ?
来 ?同编的 ? ?
9 金开、处 9案变累监案监监累调累累 9调权?
品组?息允0 金开、 9案变累监案监监累调累累 9调权?
贵 ?持、处 ? ?
监 ?持?支开银处 ? ?
权 组支编的 ? ?
变 ??、固?及?、过 ? ?
? 合持份? ? ?
符 品? ? ?
4累 自五 9案变累监案监监累调累累 9调权?
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
、处预程 、处?附 ī?固?过 准??运???
?基金银资内运?ò
固?过
4 累4?累累变 ?未4?累4 9变案累累累 9案变累监案监监累调累累 9调权?
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??门长
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??门长
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??门长
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?长
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?长
基金管理基人: 中信建投有限公管司托交 2020通银 2行股份报
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告送出 12告 10
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?附 金门???
4 份境有限金 4权案9符9调权权
来 占形限处?ǐǐ 4累?案?监9调4累
9 占形业析 ?
贵 占形析? 44?案?累4调来9
监 占形??ǐ 贵监案累符符调来贵
权 品?占形ǐ ?
变 品? ?
? 自五 来?符案4贵变调来9
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??门长
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??门长
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?以???é: 异?提% ??指选自五??e??份报??长
§6
开放式基金份额变动
???绩
组专注规,专? 组专注规,专?
司托支支?基金绩门立门 4来监案9累贵案来4变调?来 ?贵贵案4?累调来监
司托支支e基金立??绩门 变来来案累?监调贵? 贵贵贵案来贵来调贵来
??司托支支e基金立?ǎ绩门 来案?符?案?9?调4变 权权来案4变权调变变
司托支支e基金?% ?点绩门
固绩门??平?????过
? ?
司托支支部基金绩门立门 4来9案4来变案贵权监调49 权来权案来贵监调符累
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托支概提基金管理人警?比公基金绩门长
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托支概提基金管理人警为项罚比银金规银公基金长
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理日
份报期2 0 年托交7 月1 §重要日 份报期提0 年托交重要日
示
产日
0 年托交
7 月品概
况3 主财
务指标和净值
表现. 现日
期本7 月日 额增7 月日 长率7 月日 0 年7 月日 7 月及品日
其
与日
同日
标和标和和业和同绩
标和标和和比较和日
准和收较益较收益业较的业比日 绩日 绩日 准和收较益较收益业较的业比日 业和的自同较和净日
标日
标和标和和业和同绩
标和标和和比较和日
业合收合合益收准自同的业较日 绩日 准和和收和和和的和和日 业合收业合益收准自同的业较日 较合的合合自比净日
生效以年来累日
计托交变份报期2 动变4 经管司财0 年托交7 月品概况3 主财务指托交(7 月标和净值重或送变小组)简介对内值重要运送
作遵管司财规月长率主守 长率送托交情说与明平易专项投说值制度执表1 异托交司生送年明平常托交为资生策经略值分析送
5 6 明平持数托交值)简介来累预日
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人以来累来累计监动来9经日权动来经日权动来累经??小?组专注规基金管理比较准
收t?管理人???准托?长
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4日组?限?建财?基金ē?: ???
来日?组专注规,专。超定备y自求限处规银基金基金自合??
9日?组专注规,专。超定备y自求限处规银基金率管????
贵日基金管理人持简银???日?持???
监日基金率管人持简银???日?持??长
9.2 存放地点
基金管理人日基金率管人?长
基金管理基人: 中信建投有限公管司托交 2020通银 2行股份报
银
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9.3 查阅方式
规银说?平报?持?e???排提???谴公???(??长
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日