中信建投山西国企债：中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 年7 月1
§重要提示产品概况3 : 主财年期务指年标和净年值表现. 投本额增长率
基金及管人其与同业绩比较准收益的自公基金合生效以示来累计累计变动4 经动（或小
组公司托其: ）简介对期内运作遵标规行守合司托情况3 示有限或小况3 份报告送出
日银期2 0 年7 月1 说§重要提率
基金管理人值明平交财易专期项制度增: 执异管理标常专基金行为示资份有限基
金策以略分率
基金: 析5 6 持产份数作概预警作遵率规行较末按示规行说告类票规行境港通允
价占例大公基金: 排序前十名率
公司托其）简行股预细债券率
公司托种五累计累计变支4 经（证贵属4 8计（权率
§2
基金产品概况
基金9 货 其易附规注，与决程
基金符数相 计计关关累动
基金常类法律 求未发体被律
基金合生监部（ 累计经门变计立4 经8（
司托种案基金比调查调 累累支在经8计在动累支编门计比
规行一对
公基金符受规行来注，与较决6 程到示告开谴责、
末按: 基处罚示形。财遵基金行为: 超种定以备运率
规行港选
公基金库他构成于转可换存细流常业文字标金描述
放常业式用示五罚固影境以响者行为息单投守合达
种示产过自况% 易专件目录地示点阅方运áa?:
对: 到?率公基金程到规行平注，与较决6 程到响
???符示注，与较决6 程到响???品来概è程
到示éê?ì: 业6 í??示基处e?附e情òó
?重示公基金?告??业6 í??罚业÷示分?ù
ú式来影?÷ü重概规行yt率公基金?ā: 规行
港选符受ā?程到响者息单港选期达种管理港选期
?????港选期??被重港选期易专程到规行港
选情率告??规行: 基处罚示形。财遵守合: 定?
备运率
6 持y?基务 其程?合）??查运?介????
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
3
末按??ēē
公基金?程到发基金示者来限到规行基金其: ?a
末按??示公基金: ?种??标?种末按?来??
述放基金示a来?合发基金标绩?发基金率
基金管理人 其易附规基金管理较准收益
基金及管人 其与同业绩比较准收益
影者转目基金: 基金9 货 其易附规注，与决程ě 其易附规注，与决程ě
影者转目基金: ??数相 计计关关累动 计计关关累门
司托种案影者转目基金: 比调查
调
累经门在经累动在关门门编立计比 属在计计8在经8关编立计比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托种?累计累计变计支4 计经（ ? 累计累计变计属4 8计（?
其易附规注，与决程ě 其易附规注，与决程ě
经编公种?财遵?? 经在计属累在关门门编关属 累累在动计支编累支
累编公种分? ?8经支在8计动编累8 ?经支在立计立编关门
8编ü?ú?基金比调公种分? ?计编计计经支 ?计编计计累关
支编种案基金行为内运 累8累在累动累在支支关编支立 属在8支关在属支属编经经
关编种案基金比调内运 经编计属支门 经编计关动经
ī?经期公种?财遵??介基金公种分ī??期规行??期概????份?收?方运?
?????????专?: ?调示公种分??公种?财遵??ü罚公种收?方运???
?率
累期国月基金6 持介对份ā??较人??1 ??基金: ???专示券??专?财???
ùú受a来国???率
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
其易附规注，与决程ě内运作遵
??
内运备超
??
内运备超
?对务?
?
6 持y?
基务??
??
6 持y?基
务???对
务?ń
??? ??ń
析??现4
?计编经支? 计编计立? ?计编累累? 计编经累? 计编计门? ?计编计8?
析?ň现4
经编门支? 计编计立? 累编8关? 计编经累? ?计编关经? ?计编计8?
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
4
析?策变 支编支支? 计编计门? 关编经8? 计编计立? ?计编属立? ?计编计经?
五基金合生监
部证贵?
经累编动经? 计编经计? 经计编8关? 计编计动? 累编8属? 计编计8?
其易附规注，与决程ě内运作遵
??
内运备超
??
内运备超
?对务?
?
6 持y?
基务??
??
6 持y?基
务???对
务?ń
??? ??ń
析??现4
?计编累8? 计编计立? ?计编累累? 计编经累? ?计编计经? ?计编计8?
析?ň现4
经编属支? 计编计立? 累编8关? 计编经累? ?计编动经? ?计编计8?
析?策变 支编计8? 计编计门? 关编经8? 计编计立? ?经编经计? ?计编计经?
五基金合生监
部证贵?
经经编立累? 计编经计? 经计编8关? 计编计动? 经编关动? 计编计8?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
5
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ō简
长公基金: 基金细理种准 限到
ō6
变准
前十
长ō（种 ?长（种
???
公基金:
基金细理
累计经门?计立?经8 ? 立变
其与?示经立门关变经计4 监示
注?重????????
??率?长分?金描??
??较准增长收益??% ?
?????期ú?分?与???
细?较准增长收益??%
??????期与规?同基金管
理较准收益??% 程到?
??率累计经支变经计4 ü?其
易附规基金管理较准收
益示?长??% ???示
遵长公收益规行% ???
规行% 基金细理示表长其
易附规í标其?程程到发
限到规行基金期其易附规
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
6
??述放基金期其易附规
?ū??述放基金期其易
附规ū????述放基
金期其易附规注，与较决
6 程以种体被程到发限到
规行基金基金细理率
??
公基金:
基金细理
累计经门?经经?计经 ? 门变
其与?示经立门8变经计4 监示
?与??重?金描??
?率?长???标??体
?较准收益查细理?理期
其交易与?易专件目较准
增长收益转可?期排?限
到绩比较准收益???期
其易附规限到绩比较准收
益?以??% ?目?查
?率累计经门变门4 ü?其易附
规基金管理较准收益示遵
长公收益规行% ???规
行% ?增人示表长其易附
规?ū??述放基金期其
易附规ū????述放基
金期其易附规注，与较决
6 程以种体被程到发限到
规行基金期其易附规í标
其?程程到发限到规行基
金期其易附规??述放基
金期其易附规定?以种体
被程到发限到规行基金期
其易附规?决程程到发限
到规行基金基金细理率
ī?经期长ō（种期?长（种的自基金管理人品???: 长?（种??率?长基金细理示
长ō（种?基金合生监部（率
累期限到ō6 : ???ō业6 ?建?限到6 ō6 人?行谴管理???: ??效以率
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种况示公基金管理人开谴???其?人??标与限到规行基金??期?收体
序?限到规行基金常类管理???期?限到规行基金??管理???期?限到规行基金
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
7
管理收益收ú??介0 ???期基金合生标概?较????效示公?交财易专期项制度
增: 执异管理基金行为示告开谴责、末按: 基处罚示?基金?较人???重分?率公司
托种况示基金常类净?合?合效示?较??基金?较人分?率
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种况示公基金管理人开谴?业?限到规行基金管理收益收ú??介0 ???示
和??允、?投??示?析录地标人?情??法律告?6 简??开谴责、??收ú?
业示预?遵份生规行守合??报告?收ú??: ?字率
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种况预?遵公基金报告????业?率公司托种况示预票遵?投公基金: ??
国收体?方生（????????: ??????析?限到?（???关?: ?字率
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???与况细流???票???ò示细流?自有?定以示????∥?来???平罚示
?6 备ü运情监为?自?有???率资行金分告支4 比??年影业示?现4 ??????分?
ǎǎaǐ率ǐ来行金分?份ǒ影业示资ǒǔ年报ǔ分?????示ǖǔ?程期报ǔǖ分
业??ǘ∥备ü率ǘ?ǚ业投同有ǚ建ǜ∥作ǜ受净?行金??示生÷?作?其与库有
???: ???港率?4 比平警示ǚ业??罚????组同业?行金示行金分?十??
?示额?超?分?罚业示程到?????票遵??ú?: ?用率司托种况公为???组
????: 规行港选示净?罚有?组其情达种标合理: ??示产?业组策以: ????率
公守合有?组??程到: ??行?投???年示告?案行金??: ?字影责、组为?:
??年??率??影?变示细流??产???示??告来??: ??标ǒǔ率策法?ā
境来??品来??细流?告备?: òó示?策法?告来份生为6 í??重?转?: ǒǔ
年òó率与况ǚ业??发???港???票示行金分?净??来ǚ业合???示???
港?策???: ??年产份重率净?罚????程到?较息单方运示其??罚业??较
准示资绩述末按??????????????年??率
4.5 报告期内基金的业绩表现
?贵司托种案其易附规注，与决程ě基金比调内运?经编计属支门?示公司托种况示?响
基金比调内运备超???计编经支?示生种6 持y?基务?????计编累累???贵司托种案其易
附规注，与决程ě基金比调内运?经编计关动经?示公司托种况示?响基金比调内运备超??
?计编累8?示生种6 持y?基务?????计编累累?率
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预?监本∥??现?类（基金比调?较人??份?累计计人1 说基金
行为内运a来关计计计??: ??率
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
8
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?一 金调???
?基金查行为: yt
???
经 ??规行 ? ?
概其?绩? ? ?
累 基金规行 ? ?
8 ?以??规行 8经属在动经立在累计经编关计 立属编门计
概其?程到 8经属在动经立在累计经编关计 立属编门计
行为??限到 ? ?
支 ?金者规行 ? ?
关 金描?监?规行 ? ?
属 ????金描行为 ? ?
概其??ǒ律??: ??
??金描行为
? ?
动
同业报ǔ标ǒ???金合
券
支在属关关在动8支编关关 经编支累
门 概?行为 关在门经计在支计属编动关 经编动门
立 合券 8累动在经门关在8支累编门计 经计计编计计
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??调率
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??调率
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??调率
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 程到?? 收?方运???
?基金行为内运yt
???
经 与?程到 经动在8关属在动计计编计计 动编累动
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
9
累 ǚ业?自 ? ?
8 金描程到 经经立在动累关在经计经编关计 关计编经动
概其??港年金描程 立立在支立经在经计经编关计 支经编属立
支 决6 程到 门经在属计立在支计计编计计 8支编累计
关 决6 ?种描行到 ? ?
属 其种?自 立门在计累门在计计计编计计 支经编计门
动 ??程????程? ? ?
门 生6 报? ? ?
立 概? ? ?
经计 合券 8经属在动经立在累计经编关计 经8累编动8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
程到数相 程到?货 ????? 收?方运???
?基金行为内
运yt???
经 计立累计经门计计经 累计????计经 经在计计计在计计计 立立在支立计在计计计编计计 支经编属立
累 经计经动属立计累关 经动??????计计累 累计计在计计计 累经在关关计在计计计编计计 立编计8
8 经计经门计经经计累 经门其?????计计经 累计计在计计计 累计在8属门在计计计编计计 门编关支
支 经计经关关累计累累 经关??????计计8 累计计在计计计 累计在累8支在计计计编计计 门编支门
关 经计经门计计经属经 经门?法?6 ???计计经 经关计在计计计 经关在8计计在计计计编计计 属编支经
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??调率
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??调率
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??调率
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?率
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?率
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
10
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?货 金调???
经 报票有限金 动在属关属编门8
累 允?限到??ǔ ?
8 允?绩分 ?
支 允?分ī 关在门计累在动支立编立累
关 允???ǔ ?
属 概?允?ǔ ?
动 概? ?
门 合券 关在门经计在支计属编动关
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??调率
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??调率
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
ǐ来????: 执?示转??标?合券?????报告??率
§6
开放式基金份额变动
???比
其易附规注，与决程ě 其易附规注，与决程ě
司托种种?基金比调查调 累经门在经累动在关门门编立计 属在计计8在经8关编立计
司托种种?基金查??比调 ? ?
??司托种种?基金查??比调 ? ?
司托种种?基金?转??比调
?比调??平??????
? ?
司托种种案基金比调查调 累经门在经累动在关门门编立计 属在计计8在经8关编立计
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
11
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种况示基金管理人预?较公基金比调率
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种况示基金管理人预常专?较行金规行公基金率
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理7
日期限月1 中股份§重要提示产7 日期限品1 中股份示产7
概
况7
1 中股份
§重3 主
财务指标
和净值表现.
本额增额7
限长§重7 率及§重7 其与§重7 1 中§重7 §重同3 7
业
绩7
比7
值表值表表较表比准
值表值表表收益表7
比表表的表表自的收益较合生收7 准7 准7 比表表的表表自的收益较合生收7 较较合收值表值现7
值7
值表值表表较表比准
值表值表表收益表7
生表的表生益的表表表合表表7 准7 准7 生表的表生益的表表表合表表7 值值合益益值比现7
效以来中累计7
变股份动日期限月4 动经（管行标1 中股份§重3 主财务指标和净股份或§重值表现. 示小0 动组）简介对内运. 示产作0
遵规管行标守重其与指情 其与0 股份说明平交易专项制度明. 执异常本要为股份行效0 中交易资股份策略效分（有. 析5 0
6 持交易数预股份. 简介对累计警7
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人来累计累计变关4 累8（期属4 累（期属4 累计（??组?其易附规基金管理较准收
益?目管理人???收托?率
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
经期其与限ǚ建务?基金ī?: ???
累期?其易附规注，与较决6 程以种体被程到发限到规行基金基金合生??
8期?其易附规注，与较决6 程以种体被程到发限到规行基金及管????
支期基金管理人6 简行谴??期?6 ???
关期基金及管人6 简行谴??期?6 ??率
9.2 存放地点
基金管理人期基金及管人?率
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 2送出日期
告
2 0 年 12 2
12
9.3 查阅方式
规行说?平告?6 ÷????例示????公???或??率
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日
