中信建投睿溢：中信建投睿溢混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 2上海浦东
托
发展银 11发 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 年7 月1 §重要提示: 产品出报概况出3 主财出务指标和投净值表现.
基金本管人额增长率及其与同业绩比较准收益的公基金自合生效1以来累来累计变动
4变经（或小公司托组: ）简介对报内运作遵3 规浦守自司托情提示1 有限（或提示发
展银行股份海报告送出日期2 说0 年7 月.
基金管理人务明平交品易专报项制度表: 执异管理3 常专基金浦为1 资发有限基
金策效略分.
基金: 析5 6 持§发数作要预警作遵. 规浦比末按1 规浦说银类票规浦境港通允
价占例大公基金: 排序前十名.
公司托组）简浦东预细债券.
公司托种五来累来累计支动4经证贵属动8累经权.
§2
基金产品概况
基金9 货 组易国规附注
基金，数决 累累来属支累
基金常类程符 相关法律求符
基金自合未体经 来累4被计累监动来监经
司托种部基金绩门立门 4来案888案累8变调监监绩
规浦查对
公基金，在规浦以业编情一受到浦为3 开谴情责效
、受到金处罚形1 。析超定: 浦为备选库他构: 末
按管理1 成于转可6 持换存基概报品遵基金浦为流
文字效描运.
规浦港述
公基金放专五额式用: 港述1 。析重固影细响基公
者息单达细响常同过种报）% 投件目% 港报为6 %
港情录: 地点阅方1 3 重??出èé息单达浦金者
ê?ìí报限谴??e运èé情录: ?òó?1 地
点业编??报开谴??报件目???年到浦为: ?
种末按3 、受1 §的÷重公基金浦为银业编报开谴报
遵金?ù: 规浦换ú?同?üy财.
6 持换存基概
t?8累累介?、受āā来累??组开立）?介?、受ā
ā被累?
末按、受??
公基金?以?自法基金1 要?种: 末按3 、受?以
件目??基金报开谴法基金1 ?以业编法基金1 ?
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托
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以限谴规浦基金组组?末按报组??种、受: ??.
基金管理人 组易国规基金管理比较准收
基金本管人 额增长率及其与同业绩比较准收
用?地?基金: 基金9 货 组易国规附注? 组易国规附注?
用?地?基金: ??数决 累累来属支累 累累属被支8
司托种部用?地?基金: 绩门立
门
4来案4变8案支累属调来支绩 4监ē案属84调84绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?目?
主要财务指标
司托种?来累来累计累支动累4经 ? 来累来累计累属动8累经ě
组易国规附注? 组易国规附注?
4调公种ě品遵、受 来累变案8变4调累支 来案来支被调ē被
来调公种分? 4案8属4案累8累调监8 4支案累来变调被来
8调?一é?基金绩门公种分? 累调4累监监 累调累ē监4
支调种部基金浦为内运 4支案被变来案累来变调变被 4变变案4变8调监被
监调种部基金绩门内运 4调来来4变 4调4累ēē
??4报公种ě品遵、受介基金公种分?、ò报规浦、受报要?、ò息发?准??运?
?、受录????ī专ī: ?门1 公种分??公种ě品遵、受?额公种准??运??、
受.
来报上期基金6 持介对发单达流比人??2 ??基金: ??ī专1 券òī专ī品?、受
èé在?以上???.
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
组易国规附注?内运作遵
??
内运描?
ā?
内运描?
ā对概?
?
6 持换存
基概、受
ā?
6 持换存基
概、受ā对
概??
??? ???
析??标动 ē调支8? 累调监累? 4调被8? 累调来8? 变调属累? 累调来变?
析??标动 监调支8? 累调变累? 来调变累? 累调来被? 来调变8? 累调支来?
析?策计 4累调变累? 累调监变? 属调监监? 累调来8? 支调4监? 累调8支?
五基金自合未 4变调4累? 累调监被? 48调来变? 累调来属? 8调被8? 累调8来?
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体证贵?
组易国规附注?内运作遵
??
内运描?
ā?
内运描?
ā对概?
?
6 持换存
基概、受
ā?
6 持换存基
概、受ā对
概??
??? ???
析??标动 ē调支累? 累调监4? 4调被8? 累调来8? 变调监变? 累调来被?
析??标动 监调8监? 累调变累? 来调变累? 累调来被? 来调属监? 累调支来?
析?策计 4累调8ē? 累调监变? 属调监监? 累调来8? 8调被支? 累调8支?
五基金自合未
体证贵?
4累调ēē? 累调监变? 属调监监? 累调来8? 支调支支? 累调8支?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??4报公基金?组易国规字注有公?自法限谴规浦基金?法式警1 §以来累4被计监动来监
经自合未体.
来报? 4?组易国规附注?基金绩门?券内运描?ā库合种6 持换存基概、受ā: ń?
??重换?1 ň?经种?来累4被计监动来监经息基金自合未体经录贵来累来累计属动 8累经?
?来?组易国规附注?基金绩门?券内运描?ā库合种6 持换存基概、受ā: ń???
重换?1 ň?经种?来累4ē计属动来监经息??绩门ō份经录贵来累来累计属动 8累经.
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ō? ?简
现公基金: 基金细理种较 限谴
?6
计较
前十
现?经种 ?现经种
??
公基金:
基金细理
来累4被?累属?累监 ? 监计
组??1 4ē被变计变动未1 ?
?年定罚???.来累4支计变
动?ò组易国规基金管理
比较准收1 ?现规浦ó?
?ó??1 遵现公准收规
浦??业编规浦?基金细
理1 指现组易国规附易?
?备选?自法限谴规浦基
金报组易国规附注?自法
限谴规浦基金基金细理.
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??4报现?经种报?现经种益的基金管理人重???: 现?经种??. ?现基金细理1
现?经种?基金自合未体经.
来报限谴?6 : ????同6 ?建?限谴6 ?6 人?浦ū管理ū??: ??生效.
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种提1 公基金管理人他ū???组?人??3 ?限谴规浦基金??报?准律
序?限谴规浦基金常类管理ū??报?限谴规浦基金??管理ū??报?限谴规浦基金
管理准收准é??介送???报基金自合3 要?比????生1 公?交品易专报项制度
表: 执异管理基金浦为1 银他ū??末按: 基?额1 ?基金流比人???年分受. 公司
托种提1 基金常类财?自?自生1 ?比??基金流比人分受.
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种提1 公基金管理人他ū?同?限谴规浦基金管理准收准é??介送???1
主??允??投??1 。析??3 人罚情??程符银?6 简??他ū????准é?
同1 预及遵发合规浦守自?ù展银?准é??: ìí.
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种提预及遵公基金展银????同?. 公司托种提1 预票遵?投公基金: ??
上准律??合经??????存?: ē????转析?限谴?经???监?: ìí.
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???1 ??平??出同ì?，1 ??报年?ī报超???作遵?票. 预警???
?????律?（罚（为1 策?÷通??ì??式???: 同6 建??律?1 ??换存
??允重?ì??: 同6 2 准收1 ??建?警??: 规浦?建. 为?程者1 开谴流??
??平% 港与同开?，?一受流???有流???1 流???????1 平流比?，.
÷?1 为?内运银????ń???.
4.5 报告期内基金的业绩表现
∥贵司托种部组易国规附注?基金绩门内运?4调来来4变?1 公司托种提1 ?到基金绩
门内运描?ā?ē调支8?1 合种6 持换存基概、受ā?4调被8??∥贵司托种部组易国规附注
?基金绩门内运?4调4累ēē?1 公司托种提1 ?到基金绩门内运描?ā?ē调支累?1 合种6 持
换存基概、受ā?4调被8?.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预及未净文??标罚类经基金绩门流比人??发?来累累人: ì?.
公基金五来累4被计4累动来8经证1∥贵公司托种部1净文支4累标罚类经浦为内运?以监累累累
??.
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金门??ě
?基金立浦为: 换ú
息?录
4 一受规浦 监案ē被监案来8属调4监 8ē调属支
要组?业编 监案ē被监案来8属调4监 8ē调属支
来 基金规浦 ? ?
8 责效、受规浦 被案4被变案变监累调累累 监支调来8
要组?开谴 被案4被变案变监累调累累 监支调来8
浦为?流限谴 ? ?
支 ?金?规浦 ? ?
监 金处?未?规浦 ? ?
属 ?òǎ?金处浦为 ? ?
要组??方符ǎ?: ?ò
ǎ?金处浦为
? ?
变
与同展ǐ3 ?ǐǒǒ金自
券
监8监案被8监调4累 8调监监
被 要?浦为 8ē累案来监被调属监 来调监被
ē 自券 4监案累ēē案累变ē调ē累 4累累调累累
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数决 同6 到和 准??运??ě ?基金浦为内运换ú息?录
? ǔ报ǔ报ǖ报ǖ6
? ?
ǘ 放ǘ6
? ?
? ?ǚ6
监案属支被案累8属调4监 8变调监8
ǚ
ǜ成报ǜ成报??投è未
为3 ê允6
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? 国?6
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? ??3 ??6
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? 易???报??3 易?? ? ?
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??简6
? 金处6
88变案来累累调累累 来调来支
? ??为6
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? ??3 ?简?简6
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? 超定ó?3 ???简6
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è分报??3 准???管
理6
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简6
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? ?未3 ?建罚类 ? ?
? ??报??3 ??6
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? ?自 ? ?
自券 监案ē被监案来8属调4监 8ē调变变
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??门.
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 业编数决 业编?货 ???业ě 准??运??ě ?基金浦为内运换ú??ě
4 属累累监4ē ???? ē累累 4案84属案监ē来调累累 被调变监
来 累累来844 增年?? 4变案累累累 被累ē案累8累调累累 监调8被
8 累累来支变监 ???? 4支案属被ē 变监支案来被累调4监 监调累4
支 累累累被监被 ? ? ? 8案变累累 属88案4支支调累累 支调来4
监 属累8来被被 增??6
支案被累累 监ē变案4来累调累累 8调ē变
属 属累8被ēē ???形 4累案累累累 监支属案累累累调累累 8调属8
变 累累累属监4 ū成ǜ? 被案累累累 支监来案监属累调累累 8调累4
被 累累来累8来 ? ? ? 监案累累累 8监监案累累累调累累 来调8属
ē 属累累累8属 排?与同 4累案累累累 88变案来累累调累累 来调来支
4累 属累累被被变 ?分业绩 支案累累累 4来支案监来累调累累 累调被8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 开谴?? 准??运??ě
?基金浦为内运换ú
息?录
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发展银 11发 9
4 ??开谴 ? ?
来 ?同编的 ? ?
8 金处开谴 被案4被变案变监累调累累 监支调支4
要组?% 港出金处开 被案4被变案变监累调累累 监支调支4
支 ?6 开谴 ? ?
监 ?6 ?种处浦谴 ? ?
属 组种编的 ? ?
变 ??开息???开录 ? ?
被 合6 展ē ? ?
ē 要? ? ?
4累 自券 被案4被变案变监累调累累 监支调支4
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
开谴数决 开谴?货 ??息?录 准??运??ě ?基金浦为内运换ú息?录
4 4累被属累支 ?律4被累监 属8案累累累 属案8被监案累监累调累累 支来调支8
来 累4被累累变 ?律4被累4 4被案累累累 4案被累来案变累累调累累 44调ē被
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??门.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??门.
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??门.
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?.
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?.
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?货 金门??ě
4 展票有限金 8案4来4调4变
来 允、限谴?ǐǐ 484案8监4调被8
8 允、业分 ?
支 允、分? 来支变案被变变调支属
监 允、??ǐ 变案ē累被调4ē
属 要?允、ǐ ?
变 要? ?
被 自券 8ē累案来监被调属监
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??门.
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??门.
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?以???ò: 执?1 地??3 库自券??ù??展银??.
§6
开放式基金份额变动
ē??绩
组易国规附注? 组易国规附注?
司托种种?基金绩门立门 48案8属8案变变累调来来 48ē案支属累调8来
司托种种ù基金立??绩门 监4案ē被属调变4 4来支案支监ē调来变
??司托种种ù基金立?ǎ绩门 4案来支来案8监累调属ē 4累支案来被被调来被
司托种种ù基金?地??绩门
息绩门??平?????录
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司托种种部基金绩门立门 4来案4变8案支累属调来支 4监ē案属84调84
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种提1 基金管理人预流比公基金绩门.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种提1 基金管理人预常专责比浦金规浦公基金.
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托种提1 预票遵ē策规浦说流比基金绩门换ú??2 转析来累?: ìí.
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人以来累来累计监动来8经报属动来经报属动来累经??小?组易国规基金管理比较准
收??管理人???准托?.
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4报组?限?建概?基金??: ???
来报?组易国规附注?自法限谴规浦基金基金自合??
8报?组易国规附注?自法限谴规浦基金本管????
支报基金管理人6 简浦ū??报?6 ???
监报基金本管人6 简浦ū??报?6 ??.
9.2 存放地点
基金管理人报基金本管人?.
9.3 查阅方式
规浦说?平银?6 ?ù?ī?例1 ???罚公ī??（??.
中信建投基金管理有限公司
2020年07月21日
