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博时中证500指数增强A(005062)

博时中证500指数增强:博时中证500指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告

博时中证 500指数增强型证券投资基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时中证 500指数增强
基金主代码 005062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 26日
报告期末基金份额总额 426,372,226.48份
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效
跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增
值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,包括
(一)股票投资策略、(二)债券投资策略、(三)股指期货投资策略、
(四)权证投资策略、(五)融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
本基金的标的指数为:中证 500指数。本基金业绩比较基准为:中证 500指
数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
2
下属分级基金的交易代码 005062 005795
报告期末下属分级基金的份
额总额
309,124,881.20份 117,247,345.28份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
主要财务指标
博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
1.本期已实现收益 21,775,425.71 9,759,499.89
2.本期利润 65,030,003.33 32,363,948.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.2235 0.2051
4.期末基金资产净值 376,546,222.68 141,577,543.60
5.期末基金份额净值 1.2181 1.2075
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时中证500指数增强A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 21.81% 1.07% 15.47% 1.08% 6.34% -0.01%
过去六个月 18.08% 1.70% 10.84% 1.70% 7.24% 0.00%
过去一年 39.15% 1.38% 17.63% 1.39% 21.52% -0.01%
自基金合同
生效起至今
21.81% 1.43% -8.80% 1.43% 30.61% 0.00%
2.博时中证500指数增强C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 21.69% 1.07% 15.47% 1.08% 6.22% -0.01%
过去六个月 17.84% 1.70% 10.84% 1.70% 7.00% 0.00%
过去一年 38.59% 1.38% 17.63% 1.39% 20.96% -0.01%
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
3
自基金合同
生效起至今
23.35% 1.47% -3.65% 1.48% 27.00% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时中证500指数增强A:
2.博时中证500指数增强C:
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
桂征辉
指数与量化
投资部投资
副总监/基
金经理
2017-09-26 - 10.9
桂征辉先生,硕士。2006年起先后在松
下电器、美国在线公司、百度公司工作。
2009年加入博时基金管理有限公司。历
任高级程序员、高级研究员、基金经理
助理、博时富时中国 A股指数证券投资
基金(2018年 6月 12日-2019年 9月
5日)基金经理。现任指数与量化投资部
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
4
投资副总监兼博时裕富沪深 300指数证
券投资基金(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证淘金大数据 100指数型证券
投资基金(2015年 7月 21日—至今)、
博时中证银联智惠大数据 100指数型证
券投资基金(2016年 5月 20日—至今)
、博时中证 500指数增强型证券投资基
金(2017年 9月 26日—至今)的基金经
理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度,A股市场触底回升,最终收于 2980点左右。风格方面,大中小盘中成长均好于价值。
行业方面消费者服务、食品饮料、医药、电子等行业大幅跑赢市场,建筑、纺织服装、煤炭等周期行业表
现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。
展望 2020年三季度,宏观层面,全球范围复工复产正在进行,经济衰退风险继续上升,美国国内骚
乱频起,不确定性事件增多。随着美国大选临近,中美关系恶化的概率依然很大。国内经济数据短期有所
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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好转,货币政策重心从宽货币转向宽信用,北上资金持续流入,流动性总体宽裕,投资者情绪比较稳定。
结合技术面和资金的情况看,预计 A股指数整体维持震荡格局,建议保持谨慎,重视选股,积极把握
结构性机会。建议以抗风性能力更强的内需核心资产为主线,保持对医药、大消费的基础性配置,增配受
益于疫情后的内需恢复的可选消费行业,包括新能源汽车、家电等。适当提升科技股板块的仓位,如消费
电子、云计算等,对科技方向长期看好。但仍需关注中美关系恶化,疫情反复影响程度高于预期的风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日,本基金 A级类基金份额净值为 1.2181元,份额累计净值为 1.2181元,本基
金 C级类基金份额净值为 1.2075元,份额累计净值为 1.2075元。报告期内,本基金 A级类基金份额净值
增长率为 21.81%,本基金 C级类基金份额净值增长率为 21.69%,同期业绩基准增长率 15.47%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 478,651,444.93 89.90
其中:股票 478,651,444.93 89.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 510,875.22 0.10
其中:债券 510,875.22 0.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,448,526.87 8.72
8 其他各项资产 6,791,879.74 1.28
9 合计 532,402,726.76 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,200.00 0.00
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
6
B 采矿业 7,530,758.00 1.45
C 制造业 304,378,031.01 58.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,196,126.32 2.16
E 建筑业 7,172,531.00 1.38
F 批发和零售业 20,130,370.96 3.89
G 交通运输、仓储和邮政业 15,241,560.00 2.94
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,950,572.04 11.38
J 金融业 20,227,439.00 3.90
K 房地产业 12,643,063.60 2.44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,017,640.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 8,153,102.00 1.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,217,770.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 6,274,948.00 1.21
S 综合 3,509,333.00 0.68
合计 478,651,444.93 92.38
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 64,300 8,166,100.00 1.58
2 603338 浙江鼎力 100,040 7,580,030.80 1.46
3 600862 中航高科 443,000 7,495,560.00 1.45
4 600298 安琪酵母 141,900 7,021,212.00 1.36
5 002439 启明星辰 158,948 6,686,942.36 1.29
6 002414 高德红外 219,530 6,427,838.40 1.24
7 002124 天邦股份 477,200 6,132,020.00 1.18
8 002511 中顺洁柔 274,800 6,128,040.00 1.18
9 002353 杰瑞股份 195,400 6,057,400.00 1.17
10 600845 宝信软件 101,670 6,006,663.60 1.16
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
7
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 510,875.22 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 510,875.22 0.10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128108 蓝帆转债 2,306 362,895.22 0.07
2 113583 益丰转债 1,000 132,980.00 0.03
3 128112 歌尔转 2 150 15,000.00 0.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2007 IF2007 2.00 2,470,800.00 90,480.00 -
IC2007 IC2007 2.00 2,319,760.00 122,720.00 -
公允价值变动总额合计(元) 213,200.00
股指期货投资本期收益(元) 2,597,263.30
股指期货投资本期公允价值变动(元) 931,120.00
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
8
1 存出保证金 621,355.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,540.23
5 应收申购款 6,161,983.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,791,879.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时中证500指数增强A 博时中证500指数增强C
本报告期期初基金份额总额 283,880,930.11 176,114,486.91
报告期基金总申购份额 98,183,620.67 28,892,263.99
减:报告期基金总赎回份额 72,939,669.58 87,759,405.62
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 309,124,881.20 117,247,345.28
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司共管理 224只公募
基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,
管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规
模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大
奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与
“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三
项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang 
Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China 
Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, 
Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产
品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同
类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借
在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证 500指数增强型证券投资基金设立的文件
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告
10
9.1.2《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证 500指数增强型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证 500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日