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易方达上证中盘ETF联接C(004743)

易方达上证中盘ETF联接:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 
第 1页共 15页 
 
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 
2020年第 2季度报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达上证中盘 ETF联接 基金主代码 110021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 3月 31日 报告期末基金份额总额 127,647,435.33份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为上证中盘 ETF的联接基金。上证中盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪 的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中 盘 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 3 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差 控制在 4%以内。在投资运作过程中,本基金将在 综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上, 决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的 方式进行上证中盘 ETF 的买卖。待指数衍生金融 产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本 基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪 误差。 业绩比较基准 上证中盘指数收益率 X95%+活期存款利率(税 后)X5% 风险收益特征 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金,其预期风险 收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基 金。本基金主要通过投资于上证中盘 ETF 追踪业 绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益 特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证中盘 ETF联 接 A 易方达上证中盘 ETF联 接 C 下属分级基金的交易代 码 110021 004743 报告期末下属分级基金 的份额总额 124,142,992.22份 3,504,443.11份 注:自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6 月5日。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510130 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 4 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010年 3月 29日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2010年 6月 23日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指 数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指 数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于 自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及 增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生, 基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整 时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟 踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基 金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数相似的风险收益特征。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 易方达上证中盘 ETF 联接 A 易方达上证中盘 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 2,978,162.33 82,597.37 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 5 2.本期利润 17,994,690.54 564,127.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.1372 0.1444 4.期末基金资产净值 178,704,000.82 5,168,536.46 5.期末基金份额净值 1.4395 1.4749 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证中盘 ETF联接 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 10.66% 0.85% 8.31% 0.86% 2.35% -0.01% 过去六个 月 3.43% 1.38% -0.24% 1.41% 3.67% -0.03% 过去一年 7.74% 1.12% 1.08% 1.14% 6.66% -0.02% 过去三年 11.20% 1.13% -0.59% 1.17% 11.79% -0.04% 过去五年 -14.69% 1.49% -28.43% 1.48% 13.74% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 43.95% 1.42% 9.34% 1.46% 34.61% -0.04% 易方达上证中盘 ETF联接 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 10.60% 0.85% 8.31% 0.86% 2.29% -0.01% 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 6 过去六个 月 3.31% 1.38% -0.24% 1.41% 3.55% -0.03% 过去一年 7.46% 1.12% 1.08% 1.14% 6.38% -0.02% 过去三年 10.98% 1.14% -0.59% 1.17% 11.57% -0.03% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 19.00% 1.13% 3.39% 1.16% 15.61% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达上证中盘 ETF联接 A: (2010年 3月 31日至 2020年 6月 30日) 易方达上证中盘 ETF联接 C: (2017年 6月 5日至 2020年 6月 30日) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 7 注:1.自 2017年 6月 2日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 6月 5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 43.95%,同期业绩比 较基准收益率为 9.34%。C类基金份额净值增长率为 19.00%,同期业绩比较基准收益 率为 3.39%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式 指数基金的基金经理、易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达生物科 技指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达并 2018- 08-11 - 13年 硕士研究生,具有基金从 业资格。曾任招商银行资 产托管部基金会计,易方 达基金管理有限公司核算 部基金核算专员、指数与 量化投资部运作支持专 员、基金经理助理、易方 达深证成指交易型开放式 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 8 购重组指数分级证券投 资基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达银 行指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达中 小板指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易 方达标普信息科技指数 证券投资基金(LOF)的 基金经理(自 2018年 08 月 11日至 2020年 04月 22日)、易方达标普生物 科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理(自 2018年 08月 11日至 2020 年 04月 22日)、易方达 标普医疗保健指数证券 投资基金(LOF)的基金 经理(自 2018年 08月 11 日至2020年 04月22日)、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达香 港恒生综合小型股指数 证券投资基金(LOF)的 基金经理、易方达标普 500指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易 方达中证 800交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证 800交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达 中证国企一带一路交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 中证国企一带一路交易 型开放式指数证券投资 指数证券投资基金基金经 理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 9 基金联接基金的基金经 理、易方达中证浙江新动 能交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达中证浙 江新动能交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 10 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数,上证中盘指数由上证 180指数成份股中 剔除 50只上证 50指数成份股后剩余的 130家成份股构成,以综合反映沪市中盘公司 的整体状况。 年初爆发的新冠疫情给全球经济发展和人们日常生活带来了巨大的影响,股票市 场也因此大幅波动。二季度,国内新冠疫情得到有效的控制和缓解,随着各行业陆续 复工、复产,国内经济在系列政策的刺激和支持下逐步走向复苏,5月份全国规模以 上工业企业利润总额同比增速回升转正至 6.0%,6月制造业 PMI升至 50.9%好于市场 预期。A 股市场在医药生物、食品饮料、科技等板块的带动下开启了一波反弹行情。 本报告期,上证中盘指数上涨 8.74%。 本基金是易方达上证中盘 ETF 的联接基金,主要投资于易方达上证中盘 ETF。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份 股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同 规定范围之内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.4395 元,本报告期份额净值增长 率为 10.66%,同期业绩比较基准收益率为 8.31%;C 类基金份额净值为 1.4749 元, 本报告期份额净值增长率为 10.60%,同期业绩比较基准收益率为 8.31%。年化跟踪误 差 0.93%,在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 174,014,343.84 93.61 3 固定收益投资 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 11 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,029,785.83 5.93 8 其他资产 840,708.19 0.45 9 合计 185,884,837.86 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 易方达上证中盘 交易型开放式指 数证券投资基金 股票 型 交易型开放 式(ETF) 易方达基 金管理有 限公司 174,014,343.84 94.64 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 2019年 9月 3日,北京银保监局对北京银行股份有限公司个人消费贷款被挪用 于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投 资通过信托通道违规发放土地储备贷款的行为的违法违规事实,责令改正,并处罚款 110万元人民币。 2019年 9月 25日,北京银保监局对北京银行股份有限公司员工大额消费贷款违规行 为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融 机构信用担保的违法违规事实,责令改正,并给予合计 100万元罚款的行政处罚。 2020年 5月 14日,国家外汇管理局北京外汇管理部对北京银行作出“责令改正,给予 警告,处 14万元人民币罚款”的行政处罚,违法违规事由:未按照规定进行国际收支 统计申报;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 2019年 7月 8日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司 信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款 40万元”的行政处罚决定: 2017年 12月,该中心在为部分客户办理信用卡业务时,未遵守总授信额度管理制度。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 13 2019年 11月 2日,中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业务规 定的行为,没收违法所得 1,762,787.61 元,并处以 1,762,787.61 元罚款,共计 3,525,575.22元,同时对相关高级管理人员作出处罚。 2020年 4月 8日,中国人民银行长春中心支行对招商证券股份有限公司长春人民大街 证券营业部未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规事实,责令整改并处罚款 22 万元的行政处罚。 本基金为目标 ETF 的联接基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。除上海银行、北京银行、招商证券外,本基金目标 ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,586.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 970.95 5 应收申购款 833,150.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 840,708.19 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 14 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达上证中盘ETF 联接A 易方达上证中盘ETF 联接C 报告期期初基金份额总额 133,755,782.31 4,227,885.55 报告期基金总申购份额 5,669,103.73 3,996,862.77 减:报告期基金总赎回份额 15,281,893.82 4,720,305.21 报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 124,142,992.22 3,504,443.11 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集 的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 15 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日