大成沪深 300指数证券投资基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
大成沪深 300指数
基金主代码
519300
前端交易代码
519300
后端交易代码
519301
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年 4月 6日
报告期末基金份额总额
1,635,713,081.09份
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现
指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况
下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组
合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
沪深 300指数
风险收益特征
本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收
益率的产品。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成沪深 300指数 A
大成沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码
519300
007096
报告期末下属分级基金的份额总额
1,635,601,350.68份
111,730.41份
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 3页 共 13页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日）
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
1.本期已实现收益
46,494,592.12 3,627.97
2.本期利润
206,219,531.92 15,727.24
3.加权平均基金份额本期利润
0.1214 0.1089
4.期末基金资产净值
1,781,462,854.16 121,460.93
5.期末基金份额净值
1.0892 1.0871
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300指数 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 12.60%
0.82%
12.96%
0.90%
-0.36%
-0.08%
过去六个月 3.14%
1.42%
1.64%
1.52%
1.50%
-0.10%
过去一年 11.11%
1.14%
8.85%
1.22%
2.26%
-0.08%
过去三年 15.56%
1.17%
13.56%
1.25%
2.00%
-0.08%
过去五年 -3.17%
1.39%
-6.91%
1.45%
3.74%
-0.06%
自基金合同
生效起至今
231.18%
1.65%
277.43%
1.74%
-46.25%
-0.09%
大成沪深 300指数 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 4页 共 13页
④
过去三个月 12.57%
0.82%
12.96%
0.90%
-0.39%
-0.08%
过去六个月 3.09%
1.42%
1.64%
1.52%
1.45%
-0.10%
过去一年 10.96%
1.14%
8.85%
1.22%
2.11%
-0.08%
自基金合同
生效起至今
13.55%
1.22%
12.59%
1.30%
0.96%
-0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 5页 共 13页
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
苏秉毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2016年 3月 4
日
- 16年
经济学硕士。2004年 9月至 2008年 5月
就职于华夏基金管理有限公司基金运作
部。2008年加入大成基金管理有限公
司，曾担任规划发展部高级产品设计师、
数量与指数投资部基金经理助理，现任数
量与指数投资部副总监。2012年 8月 28
日至 2014年 1月 23日任大成中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2014年 1月 24日至
2014年 2月 17日任大成健康产业股票型
证券投资基金基金经理。2012年 2月 9
日至 2014年 9月 11日任深证成长 40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深
证成长 40交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2012年 8月 24日
起任中证 500沪市交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2013年 1月 1日
至 2015年 8月 25日任大成沪深 300指数
证券投资基金基金经理。2013年 2月 7
日起任大成中证 100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 5
日起任大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 29
日起任大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金基金经理。2016年 3月 4日
起任大成核心双动力混合型证券投资基
金、大成沪深 300指数证券投资基金基金
经理。2018年 6月 26日起任大成景恒混
合型证券投资基金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
张钟玉
本基金基
金经理
2015年 8月 26
日
- 10年
会计学硕士。2010年 7月加入大成基金
管理有限公司，曾担任研究部研究员、数
量与指数投资部数量分析师、基金经理助
理。2015年 2月 28日起任大成核心双动
力混合型证券投资基金基金经理（更名前
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 6页 共 13页
为大成核心双动力股票型证券投资基
金）。2015年 5月 23日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成深
证成长 40交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、大成中证 500深市交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。2015
年 8月 26日起任大成沪深 300指数证券
投资基金基金经理。2019年 9月 26日起
任大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易
型开放式指数证券投资基金 、大成 MSCI
中国A股质优价值100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金经理张钟玉自 2020年 6月 29日起休产假。在产假期间，由共同管理该基金的基金经理
苏秉毅先生继续管理。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 7页 共 13页
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，
原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果
数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，宏观经济环境动荡依旧。疫情虽然已经得到控制，但短时间内仍无法根治，继续对
社会活动产生巨大影响，全球经济损失巨大。在这个背景下，保障民生、维持社会稳定是政府的
首要目标，宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。
和严峻的经济形势截然不同，股票市场二季度却走出了一波不错的普涨行情。受海外市场暴
跌等因素出现调整后，市场利空出尽并随之站稳。整个二季度，市场强势上行，并没有出现大的
调整。即便可能的制裁也没有影响投资者信心，市场只在五月末短暂下挫便翻身向上。本季度市
场基准沪深 300指数上涨 12.96%。行业分化较大，机构持仓集中的休闲服务、电子、医药生物、
食品饮料行业涨幅领先。而建筑、纺织服装、采掘等关注度低的行业则反而逆势下跌。
本基金标的指数沪深 300指数上涨 12.96%。二季度，本基金申购赎回和份额交易情况均较为
平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组
合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深 300指数 A的基金份额净值为 1.0892元，本报告期基金份额净值增
长率为 12.60%；截至本报告期末大成沪深 300指数 C的基金份额净值为 1.0871元，本报告期基
金份额净值增长率为 12.57%；同期业绩比较基准收益率为 12.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,621,757,777.86 90.70
其中：股票
1,621,757,777.86 90.70
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 8页 共 13页
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
151,706,074.83 8.48
8 其他资产
14,627,520.91 0.82
9 合计
1,788,091,373.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
22,929,105.20 1.29
B
采矿业
39,481,459.21 2.22
C
制造业
777,851,179.64 43.66
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
31,145,112.49 1.75
E
建筑业
30,647,474.56 1.72
F
批发和零售业
26,822,097.23 1.51
G
交通运输、仓储和邮政业
44,569,411.56 2.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
63,771,241.26 3.58
J
金融业
469,394,465.11 26.35
K
房地产业
70,066,502.98 3.93
L
租赁和商务服务业
5,729,317.76 0.32
M
科学研究和技术服务业
8,459,455.20 0.47
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
2,059,050.00 0.12
Q
卫生和社会工作
16,655,984.17 0.93
R
文化、体育和娱乐业
11,011,396.06 0.62
S
综合
- -
合计
1,620,593,252.43 90.96
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
961,027.34 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,766.32 0.00
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 9页 共 13页
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
190,731.77 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,164,525.43 0.07
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 852,757 60,886,849.80 3.42
2 600519 贵州茅台 39,993 58,504,959.84 3.28
3 000858 五 粮 液 290,989 49,794,037.68 2.79
4 600276 恒瑞医药 335,464 30,963,327.20 1.74
5 000333 美的集团 478,808 28,627,930.32 1.61
6 600036 招商银行 828,242 27,928,320.24 1.57
7 002475 立讯精密 495,027 25,419,636.45 1.43
8 000651 格力电器 385,989 21,835,397.73 1.23
9 601688 华泰证券 963,875 18,120,850.00 1.02
10 601336 新华保险 396,525 17,558,127.00 0.99
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 10页 共 13页
1 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.02
2 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
3 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
4 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
5 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 11页 共 13页
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一华泰证券（601688.SH）的发行主体华泰证券股份有限公司于
2020年 2月 10日因未按规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银罚字〔2020〕
23号）。华泰证券为本基金跟踪标的指数的成份股。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
167,544.40
2
应收证券清算款
12,583,760.62
3
应收股利
-
4
应收利息
28,895.76
5
应收申购款
1,847,320.13
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
14,627,520.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 12页 共 13页
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688026 洁特生物 369,357.56 0.02 新股锁定
2 688568 中科星图 178,634.20 0.01 新股流通受限
3 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股流通受限
4 688277 天智航 106,072.40 0.01 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成沪深 300指数 A
大成沪深 300指数 C
报告期期初基金份额总额
1,722,635,478.35 153,497.63
报告期期间基金总申购份额
48,646,130.07 7,737.34
减:报告期期间基金总赎回份额
135,680,257.74 49,504.56
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
1,635,601,350.68 111,730.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 13页 共 13页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件；
2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2020年 7月 21日
