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证券ETF(512880)

证券ETF:国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 
第 1页共 18页 
 
 
 
 
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 
2020 年第 2 季度报告 
2020 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 
 2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国泰中证全指证券公司 ETF 场内简称 证券 ETF 基金主代码 512880 交易代码 512880 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 7月 26 日 报告期末基金份额总额 19,514,291,482.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流 通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导 致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步 调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟 踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追 求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超 过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年 期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品 种,其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资 收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限 结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念, 把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过 信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高 的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面 的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极 利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基 金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性 特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资, 追求较稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、 较高收益的基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 -295,959,434.59 2.本期利润 1,857,772,996.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0942 4.期末基金资产净值 19,763,537,000.08 5.期末基金份额净值 1.0128 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.46% 1.47% 9.34% 1.48% 0.12% -0.01% 过去六个月 -2.67% 2.19% -2.81% 2.20% 0.14% -0.01% 过去一年 2.40% 1.87% 1.44% 1.88% 0.96% -0.01% 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 过去三年 0.06% 1.97% -4.73% 1.98% 4.79% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.28% 1.79% -12.59% 1.80% 13.87% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 7 月 26 日至 2020 年 6月 30 日) 注:本基金合同生效日为2016年7月26日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 本基金 的基金 2016-07-26 - 19 年 硕士。2001 年 5 月至 2006 年9月在华安基金管理有限 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 经理、 国泰上 证 180 金融 ETF 联 接、国 泰沪深 300 指 数、国 泰上证 180 金 融 ETF、上 证 10 年期国 债 ETF、国 泰黄金 ETF、国 泰深证 TMT50 指数分 级、国 泰中证 军工 ETF、国 泰国证 航天军 工指数 (LOF) 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 (LOF) 、国泰 策略价 值灵活 配置混 合、国 泰黄金 ETF 联 接、国 公司任量化分析师;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇 丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师;2007 年 9 月至2007年 10月在平安资 产管理有限公司任量化分 析师;2007 年 10 月加入国 泰基金管理有限公司,历任 金融工程分析师、高级产品 经理和基金经理助理。2014 年1月起任国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、上证 180 金融交易型开放式指数 证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的 基金经理,2015 年 3 月起兼 任国泰深证TMT50指数分级 证券投资基金的基金经理, 2015 年 4 月起兼任国泰沪 深300指数证券投资基金的 基金经理,2016 年 4 月起兼 任国泰黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的 基金经理,2016 年 7 月起兼 任国泰中证军工交易型开 放式指数证券投资基金和 国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理,2017 年 3 月至 2017 年 5 月任国泰保 本混合型证券投资基金的 基金经理,2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收 益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2017 年3月起兼任国泰国证航天 军工指数证券投资基金 (LOF)的基金经理,2017 年4月起兼任国泰中证申万 证券行业指数证券投资基 金(LOF)的基金经理,2017 年5月起兼任国泰策略价值 灵活配置混合型证券投资 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 泰 CES 半导体 行业 ETF、国 泰量化 成长优 选混 合、上 证 5年 期国债 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF 联 接的基 金经 理、投 资总监 (量 化)、金 融工程 总监 基金(由国泰保本混合型证 券投资基金变更而来)的基 金经理,2017年 5月至2018 年7月任国泰量化收益灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理,2017 年 8月起 至 2019 年 5 月任国泰宁益 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理, 2018 年 5 月起兼任国泰量 化成长优选混合型证券投 资基金的基金经理,2018 年 5 月至 2019 年 7 月任国 泰量化价值精选混合型证 券投资基金的基金经理, 2018 年 8 月至 2019 年 4 月 任国泰结构转型灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理,2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策 略收益混合型证券投资基 金(由国泰策略收益灵活配 置混合型证券投资基金变 更而来)的基金经理,2019 年 4月至 2019年 11月任国 泰沪深300指数增强型证券 投资基金(由国泰结构转型 灵活配置混合型证券投资 基金变更而来)的基金经 理,2019 年 5 月至 2019 年 11 月任国泰中证 500 指数 增强型证券投资基金(由国 泰宁益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金变更 注册而来)的基金经理, 2019年 5月起兼任国泰CES 半导体行业交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理,2019 年 7 月起兼任上 证5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中 证计算机主题交易型开放 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 式指数证券投资基金的基 金经理,2019 年 8月起兼任 国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理,2019 年 9 月起兼任国泰中证全指通 信设备交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金的基金经理。2017 年 7 月起任投资总监(量化)、 金融工程总监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份 额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披 露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金组合与其他投资组合之间,由于组合流动性管理或投资策略调整需 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 要,参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 6次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度受创业板改革并试点注册制、新冠肺炎疫情在境外持续蔓延影响,A股市场结构 性行情纷呈。受创业板改革并试点注册制影响,创业板指数持续走强,二季度涨幅超过 30%; 受益新冠肺炎疫苗研发进展,包括原料药、疫苗类上市公司大幅走强,医药生物行业季度涨 幅接近 30%,中证生物医药指数涨幅超过 40%。科技方面,受苹果新机型预计推出的预期, 以及包括中芯国际即将科创板上市带动,中华半导体芯片指数涨幅亦超过 30%。海南自贸港 一系列改革措施的推进落地带动免税相关概念大幅走强。临近季末,上证指数编制方案修改、 科创板 50指数即将推出,带动市场风险偏好逐步提升。全季度来看,上证指数上涨 8.52%, 大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 9.4%,沪深 300 指数上涨 12.96%,成长性中小盘股表 征指数如中证 500 上涨 16.32%,板块上科技股占比较多的中小板指上涨 23.24%,创业板指 上涨 30.25%。 在行业表现上,申万一级行业中表现较好的休闲服务、电子、医药生物,涨幅分别为 62.74%、30.73%和 29.42%,表现落后的为建筑装饰、纺织服装、采掘,分别下跌了 4.05%、 2.41%和 1.69%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰中证全指证券 ETF 在 2020 年第 2 季度的净值增长率为 9.46%,同期业绩比较基准 收益率为 9.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度随着上证指数采用新修订的编制方案,上证指数有望更加全面客观的反映 A股市 场的投资机会,作为最有影响力的 A股指数,新修订后的指数有望稳步上行,有助于提升投 资者的风险偏好,在当前市场资金利率持续下行的环境下,包括银行理财资金在内的各类资 产有望持续配置 A股;受新冠疫情影响,得益于国内严格的防控措施,国内经济在全球经济 体的吸引力更加凸显,有望带动外资加大 A股资产的配置力度;受科创板 50 指数的推出以 及相关 ETF 的发行上市所带动,包括半导体芯片、计算机、通信等行业有望持续受到资金的 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 青睐。在国内疫情受控的情况下,中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变,预计国 内稳增长政策力度将持续加码,以 5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主 要着力点,也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下,预计 表现相对均衡。 在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、 通信、计算机等行业的营收持续改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍 然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头,受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗,5G 等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的 军工。 作为沪深两市首只跟踪证券行业的证券 ETF,本基金(512880)具有流动性好、跟踪标 的指数紧密的优点,是把握证券行业投资机会的优选。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 19,734,213,411.39 99.30 其中:股票 19,734,213,411.39 99.30 2 固定收益投资 2,873,000.00 0.01 其中:债券 2,873,000.00 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 资产 6 银行存款和结算备付金合计 86,282,462.43 0.43 7 其他各项资产 50,103,136.42 0.25 8 合计 19,873,472,010.24 100.00 注:股票投资中包含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,546,222.90 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,749,720.99 0.02 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 19,729,445,794.40 99.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,729,445,794.40 99.83 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 118,199,60 4 2,849,792,452.4 4 14.42 2 300059 东方财富 91,073,980 1,839,694,396.0 0 9.31 3 601688 华泰证券 83,331,961 1,566,640,866.8 7.93 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 0 4 600837 海通证券 114,326,78 0 1,438,230,892.4 0 7.28 5 601211 国泰君安 63,944,432 1,103,680,896.3 2 5.58 6 600999 招商证券 40,686,021 893,058,160.95 4.52 7 000166 申万宏源 127,890,93 0 645,849,196.50 3.27 8 000776 广发证券 42,630,554 601,943,422.48 3.05 9 600958 东方证券 50,382,083 478,125,967.67 2.42 10 601377 兴业证券 65,827,464 450,918,128.40 2.28 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.01 2 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.01 3 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.00 4 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.00 5 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,873,000.00 0.01 8 同业存单 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 9 其他 - - 10 合计 2,873,000.00 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128116 瑞达转债 28,730 2,873,000.00 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“东方证券”、“东方财富”、 “广发证券”、“国泰君安”、“华泰证券”、“招商证券”、“中信证券”公告自身或分 支机构违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 东方证券公司本身由于未将合规职责与风控职责严格区分,部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经验,部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平,对下属子公司现场合规 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 检查不足,对合规有效性评估中发现问题的规范力度不足等原因,受到证监会责令改正的监 管措施。 东方财富控股参股公司上海东方财富证券投资咨询有限公司由于在开展证券投资顾问业务 过程中,未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见、提供证券投资顾问服务前 未与个别客户签订证券投资顾问服务协议、对客户进行不实、误导性营销宣传、内部控制不 健全等原因,受到证监会当地监管局责令改正等监管措施。 广发证券公司本身由于在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财务顾问过程中,对相 关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎,内部业务授权管控不足等原因,受到当地 监管局出具警示函等监管措施。 国泰君安深圳红荔西路证券营业部、四平中央西路证券营业部由于副总经理实际履行分支机 构负责人职责 4个月未向证监局报备,存在异常交易监控不到位等问题,受到当地监管局出 具警示函、责令改正等监管措施。 华泰证券公司本身由于未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身 份不明的客户进行交易等原因受到中国人民银行罚款、责令改正等监管处罚。 招商证券长春人民大街证券营业部由于未按照规定履行客户身份识别义务,受到中国人民银 行当地支行罚款等监管措施。 中信证券广州番禺万达广场证券营业部、北京紫竹院路证券营业部由于未及时披露公司重大 事项,分别受到证监会广东、北京监管局责令改正等监管措施。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,353,456.62 2 应收证券清算款 45,723,646.30 3 应收股利 - 4 应收利息 26,033.50 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,103,136.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688599 天合光能 1,425,204.69 0.01 新股锁定 2 688106 金宏气体 1,078,462.00 0.01 新股锁定 3 688208 道通科技 768,167.95 0.00 新股锁定 4 688026 洁特生物 369,357.56 0.00 新股锁定 5 688100 威胜信息 300,723.84 0.00 新股锁定 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 19,651,291,482.00 报告期基金总申购份额 14,061,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 14,198,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 19,514,291,482.00 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 17 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1号楼。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 18 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日