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上海国企(510810)

上海国企:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告










中证上海国企交易型开放式指数证券投资 基金 2020年第 2季度报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 21日 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


中证上海国企 ETF 场内简称


上海国企 基金主代码


510810 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2016年 7月 28日 报告期末基金份额总额


12,011,093,710.00份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 投资策略


本基金主要采用完全复制法,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指数。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页


1.本期已实现收益


8,920,028.95 2.本期利润


616,734,264.37 3.加权平均基金份额本期利润


0.0506 4.期末基金资产净值


10,042,328,749.91 5.期末基金份额净值


0.8361 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 6.44% 0.90% 5.53%


0.90% 0.91% 0.00% 过去六个月 -10.33% 1.50% -11.07%


1.51% 0.74% -0.01% 过去一年 -12.05% 1.22% -14.03%


1.23% 1.98% -0.01% 过去三年 -15.83% 1.24% -20.02%


1.25% 4.19% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -13.90% 1.13% -17.82%


1.14% 3.92% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年 7月 28日)起 6个月,建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


吴振翔 本基金的 基金经 理、指数 与量化投 资部副总 监 2016年 7月 28 日 - 14年 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管 理学博士。相关业务资格:证券投资基金 从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究员、上投摩根基金 管理有限公司产品开发高级经理。2008 年 3月加入汇添富基金管理股份有限公 司,历任产品开发高级经理、数量投资高 级分析师、基金经理助理,现任指数与量 化投资部副总监。2010年 2月 5日至今 任汇添富上证综合指数基金的基金经理, 2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任 汇添富深证 300ETF基金的基金经理, 2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任 汇添富深证 300ETF基金联接基金的基金 经理,2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费 ETF基金、中证医药 卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证 金融地产 ETF基金的基金经理,2013年 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页


11月 6日至今任汇添富沪深 300安中指 数基金的基金经理,2015年 2月 16日至 今任汇添富成长多因子股票基金的基金 经理,2015年 3月 24日至今任汇添富主 要消费 ETF联接基金的基金经理,2016 年 1月 21日至今任汇添富中证精准医指 数基金的基金经理,2016年 7月 28日至 今任中证上海国企 ETF的基金经理,2016 年12月22日至今任汇添富中证互联网医 疗指数(LOF)的基金经理,2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数(LOF) 的基金经理,2018年 3月 23日至今任添 富价值多因子股票的基金经理,2019年 7 月 26日至今任添富中证长三角 ETF的基 金经理,2019年 9月 24日至今任汇添富 中证长三角 ETF联接的基金经理,2019 年 11月 6日任添富中证国企一带一路 ETF的基金经理,2020年 3月 5日任添富 中证国企一带一路 ETF联接基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页


中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。


对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3 日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。


对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情 况。


综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交 易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。


本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易, 基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度以来,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现,生产需求持续改善,就业物 价总体平稳,积极因素累积增多,经济继续呈现恢复态势,主要经济指标与一季度相比明显改善。 但当前境外公共卫生事件仍在继续发展演变,外部风险挑战增多,国内经济恢复仍然面临压力。 总体而言,推动经济持续复苏有较好的基础和条件,宏观政策效应亦在逐步显现。


政策方面,按照《政府工作报告》要求,在疫情防控常态化前提下,围绕做好“六稳”工作、 落实“六保”任务,狠抓各项政策举措落实落地,着力稳企业保就业,努力实现全年经济社会发 展目标。今年为企业新增减负预计超过 2.5万亿元,发行 1万亿元抗疫特别国债,新增 1万亿元 财政赤字规模,货币信贷支持力度加大,这些政策预计将继续支持后期经济恢复。


资金面上,流动性维持合理充裕,资金利率仍处于较低水平。宏观流动性的充裕有利于推动 资金向股市微观流动性传导,权益市场流动性格局较好。以北上资金为代表的外资亦在持续稳定 加大对 A股的配置。


上半年 A股行业分化明显,由于全球疫情形势严峻,投资者对疫情冲击下的基本面预期并不 明朗,资金更加青睐医药板块、确定性较高的必选消费和中长期行业景气度较高的科技板块。下 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页


半年稳增长政策下,地产、基建投资持续回升,基建作为主要抓手,有望进一步发力。若基本面 回升至正常水平后,市场交易的逻辑或将从偏防守的确定性逻辑转向偏进攻的成长性逻辑。


中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场环境下估值水平仍然 较低,未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等规划的带动, 或将迎来历史性的投资机会。


报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟 踪业绩比较基准的投资目的。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.8361元;本报告期基金份额净值增长率为 6.44%,业绩 比较基准收益率为 5.53%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


9,955,873,506.85 98.96


其中:股票


9,955,873,506.85 98.96 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


104,327,845.79 1.04 8 其他资产


439,884.33 0.00 9 合计


10,060,641,236.97 100.00 注:此处股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值,最终 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页


导致两者在金额上不相等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


6,617,719.00 0.07 B


采矿业


- - C


制造业


2,107,193,943.56 20.98 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


238,439,428.71 2.37 E


建筑业


351,066,842.80 3.50 F


批发和零售业


620,682,341.30 6.18 G


交通运输、仓储和邮政业


1,655,044,153.40 16.48 H


住宿和餐饮业


146,380,806.00 1.46 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


237,355,522.37 2.36 J


金融业


2,390,362,473.17 23.80 K


房地产业


2,062,746,766.56 20.54 L


租赁和商务服务业


15,351,600.00 0.15 M


科学研究和技术服务业


21,802,691.32 0.22 N


水利、环境和公共设施管理业


30,417,648.00 0.30 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


68,548,470.03 0.68 S


综合


- - 合计


9,952,010,406.22 99.10 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


2,933,075.73 0.03 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


12,766.32 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


769,467.98 0.01 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页


J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


147,789.60 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


3,863,099.63 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600018 上港集团 189,535,830 796,050,486.00 7.93 2 600009 上海机场 10,840,580 781,280,600.60 7.78 3 600104 上汽集团 43,361,788 736,716,778.12 7.34 4 601601 中国太保 23,957,295 652,836,288.75 6.50 5 600000 浦发银行 61,411,240 649,730,919.20 6.47 6 600741 华域汽车 30,089,067 625,551,702.93 6.23 7 600606 绿地控股 95,311,856 589,027,270.08 5.87 8 600848 上海临港 18,914,526 406,094,873.22 4.04 9 601727 上海电气 73,023,414 368,038,006.56 3.66 10 600663 陆家嘴 30,440,191 341,234,541.11 3.40 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.01 2 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.01 3 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.00 4 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.00 5 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.00 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金报告期末未进行债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


注:本基金报告期末未进行债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


注:报告期末本基金无股指货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页


5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


16,440.22 2


应收证券清算款


85,087.69 3


应收股利


272,768.00 4


应收利息


65,588.42 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


439,884.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 688365 光云科技 356,521.78 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


12,466,093,710.00 报告期期间基金总申购份额


53,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


508,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


12,011,093,710.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本 基金份额


9,297,348.00 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 报告期期末管理人持有的本 基金份额


9,297,348.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


0.08 注:基金管理人持有的上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金份额 因基金合并而转换为本基金的份额,转换份额数量为 9,297,348.00。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


注:无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





2、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;








3、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;








4、基金管理人业务资格批件、营业执照;








5、报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告;





6、中国证监会要求的其他文件。


9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 中证上海国企 ETF2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页


9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。





汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日