长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛中证申万一带一路分级
场内简称 一带一路
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 29日
报告期末基金份额总额 482,842,795.16份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万一带一路
主题指数的有效跟踪。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同
步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的
政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流
动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期
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货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投
资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好
地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券
选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金
合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对
价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，
不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
长盛一带一 A 长盛一带一 B
长盛中证申万一带
一路指数分级
下属分级基金场内简称 一带一 A 一带一 B 一带一路
下属分级基金的交易代
码
502014 502015 502013
报告期末下属分级基金
的份额总额
11,880,457.00份 11,880,457.00份 459,081,881.16份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益
较高风险、较高预期
收益
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 -63,591,809.24
2.本期利润
20,145,789.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0396
4.期末基金资产净值 528,868,900.85
5.期末基金份额净值 1.095
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2020年 6月 30日。
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3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.69% 0.94% 2.20% 0.92% 1.49% 0.02%
过去六个月 -4.87% 1.53% -7.37% 1.53% 2.50% 0.00%
过去一年 -1.87% 1.24% -5.25% 1.25% 3.38% -0.01%
过去三年 -11.28% 1.24% -16.25% 1.24% 4.97% 0.00%
过去五年 -39.65% 1.66% -40.34% 1.58% 0.69% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-53.47% 1.71% -51.28% 1.65% -2.19% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
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定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈亘斯
本基金基金经理，长
盛中小盘精选混合型
证券投资基金基金经
理，长盛同庆中证
800 指数型证券投资
基金(LOF)基金经理，
长盛同瑞中证 200指
数分级证券投资基金
基金经理，长盛中证
金融地产指数分级证
券投资基金基金经
理，长盛上证 50指数
分级证券投资基金基
金经理，长盛中证
100 指数证券投资基
金基金经理，长盛沪
深 300指数证券投资
基金（LOF）基金经理，
长盛中证全指证券公
司指数分级证券投资
基金基金经理，长盛
同鑫行业配置混合型
证券投资基金基金经
理。
2019年 10
月 9日
- 11年
陈亘斯先生，硕士。曾
任 PineRiver 资产管理
公司量化分析师，国元
期货有限公司金融工程
部研究员、部门经理，
北京长安德瑞威投资有
限责任公司投资经理。
2017 年 2 月加入长盛基
金管理有限公司，曾任
基金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度由于货币政策对于经济托底的支持，社会融资维持高增速，债券利率总体下行
使得 A股市场的风险溢价由高位逐步回落，市场估值得到有效提升，尤其对于部分预期业绩高增
长的公司形成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主。此外，由于新型冠状病毒疫情在国
内得到有效遏制，复工复产有序进展，部分低接触风险的以内需为主的消费行业，包括医疗医药、
食品饮料、消费电子预期大幅修复，表现突出。而受 PPI的低迷影响，相关重资产周期行业走势
平平。但由于二季度末长期利率出现快速上行，股市风险溢价的下行空间有限，对于已处于高估
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值的板块和行业形成一定压力。而随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实
体，PPI大概率修复向上，走势落后的低估值、强周期和高股息行业的利润有望得到提振、估值
得到修复、与成长股的估值差开始收敛。在个股选择方面，成长因子、财务质量在行业内选股始
终表现稳定的超额收益 ，是我们持之以恒的重要判断标准。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.095元；本报告期基金份额净值增长率为 3.69%，业绩
比较基准收益率为 2.20%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0953%，年度化跟踪误差为 1.5073%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 499,885,712.03 91.11
其中：股票 499,885,712.03 91.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 31,394,741.39 5.72
8 其他资产 17,402,407.54 3.17
9 合计 548,682,860.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,190,447.42 3.44
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C 制造业 335,172,730.11 63.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 69,294,856.21 13.10
F 批发和零售业 7,022,468.83 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 26,077,370.51 4.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,385,267.00 4.42
J 金融业 3,478,392.40 0.66
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,921,513.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 577,994.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,777,328.00 2.23
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 497,898,367.48 94.14
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 678.78 0.00
C 制造业 856,089.91 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,152.89 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,108,953.15 0.21
J 金融业 840.16 0.00
K 房地产业 3,863.34 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,987,344.55 0.38
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 000333 美的集团 820,380 49,050,520.20 9.27
2 600585 海螺水泥 528,814 27,979,548.74 5.29
3 002415 海康威视 823,650 24,997,777.50 4.73
4 300760 迈瑞医疗 80,300 24,547,710.00 4.64
5 600031 三一重工 1,301,340 24,413,138.40 4.62
6 601668 中国建筑 4,624,087 22,056,894.99 4.17
7 601766 中国中车 2,680,798 14,932,044.86 2.82
8 600690 海尔智家 834,240 14,766,048.00 2.79
9 000338 潍柴动力 1,056,267 14,491,983.24 2.74
10 002555 三七互娱 279,315 13,071,942.00 2.47
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 688051 佳华科技 4,053 487,413.78 0.09
2 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.06
3 688004 博汇科技 2,500 231,850.00 0.04
4 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.04
5 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
（一）海康威视
本基金跟踪的标的指数为中证申万一带一路主题指数，配置了中证申万一带一路主题指数成
分股海康威视。
2020年 3月 13日，公司发布公告，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康
威视”或“公司”）董事龚虹嘉先生、胡扬忠先生于 2020年 3月 13日收到《中国证券监督管理
委员会结案告知书》（以下简称《结案告知书》），以及《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政
监管措施决定书》（[2020]16号）（以下简称《决定书》）——关于对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警
示函措施的决定。
《结案告知书》称：关于《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽总调查字 191303号、
191304号）所载立案事项，经调查，决定依法结案。
《决定书》称：公司副董事长龚虹嘉、总经理胡扬忠在增减持股份过程中未向海康威视报告
为他人提供融资安排的情况，导致上市公司未能真实、准确、完整地披露相关信息，违反了《上
市公司信息披露管理办法》第三条规定，决定对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警示函的监督管理措施，
并记入证券期货市场诚信档案。同时，要求龚虹嘉、胡扬忠于 2020年 3月 20日前向浙江证监局
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提交书面整改报告。
本基金做出如下说明：海康威视是国内视频监控龙头公司，具有较强的技术能力和经营能力，
基本面良好。基于相关研究，本基金判断，本次董事行政监管措施对于公司影响较小。今后，我
们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及
企业的经营状况。
（二）三七互娱
本基金跟踪的标的指数为中证申万一带一路主题指数，配置了中证申万一带一路主题指数成
分股三七互娱。
一、违规行为
经查明，芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称三七互娱）股东吴绪顺、吴卫
东、吴卫红存在以下违规行为： 2017年 12月 28日，三七互娱披露公告称，截至公告日，吴绪
顺及其一致行动人吴卫东、吴卫红（以下简称吴氏家族）合计持有三七互娱 25.37%的股份，为三
七互娱控股股东、实际控制人。2019年 2月 28日，吴绪顺通过证券交易系统以大宗交易方式减
持了 3000万股，占三七互娱总股本的 1.41%，该次交易完成后吴氏家族的持股比例下降至 19.63%，
自首次披露减持计划累计减持比例达到 5%，但吴氏家族未停止减持，也未披露《简式权益变动报
告书》。2019年 3月 12日，吴绪顺通过本所证券交易系统以大宗交易方式和集中竞价方式分别减
持 770万股和 2120万股，合计占三七互娱总股本的 1.36%，该次交易完成后吴氏家族自首次披露
减持计划累计减持比例达到 7.1%，合计持有三七互娱 18.27%的股份，变成三七互娱第二大股东。
吴氏家族超比例减持比例为 2.1%，直至 2019年 4月 11日才补充披露《简式权益变动报告书》。
吴绪顺、吴卫东、吴卫红的上述行为违反了《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第
2.3条、第 11.8.1条的规定。
二、处罚决定
2019年 8月 15日，深圳证券交易所鉴于上述违规事实及情节，依据《股票上市规则（2018
年 11月修订）》第 17.2条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：对芜湖
三七互娱网络科技集团股份有限公司股东吴绪顺、吴卫东、吴卫红给予通报批评的处分。对于芜
湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东吴绪顺、吴卫东、吴卫红的上述违规行为和本所给予
的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
三、本基金做出如下说明：
三七互娱是游戏行业的龙头公司之一，具有较强的发行竞争力，基本面情况良好。基于相关
研究，本基金判断，该项处分主要针对的吴氏家族目前已非上市公司控股股东，对三七互娱的日
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常经营影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其信息披露等公司合规风控
问题以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 69,462.97
2 应收证券清算款 17,198,127.43
3 应收股利 -
4 应收利息 2,946.68
5 应收申购款 131,870.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,402,407.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688051 佳华科技 487,413.78 0.09 新股流通受限
2 688189 南新制药 343,084.93 0.06 新股流通受限
3 688004 博汇科技 231,850.00 0.04 新股流通受限
4 688228 开普云 198,957.60 0.04 新股流通受限
5 688568 中科星图 178,634.20 0.03 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
长盛中证申万一带一路分级 2020年第 2季度报告
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项目 长盛一带一 A 长盛一带一 B
长盛中证申万一
带一路指数分级
报告期期初基金份额总额 12,853,607.00 12,853,607.00 497,677,829.34
报告期期间基金总申购份额 - - 6,975,215.92
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 47,517,464.10
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
-973,150.00 -973,150.00 1,946,300.00
报告期期末基金份额总额 11,880,457.00 11,880,457.00 459,081,881.16
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；
4、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
长盛中证申万一带一路分级 2020年第 2季度报告
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6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2020年 7月 21日
