汇添富季季红定期开放债券型证券投资基
金
2020年第 2季度报告
2020年 6月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 21日
汇添富季季红定期开放债券 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富季季红定期开放债券
场内简称
添富季红
基金主代码
164702
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 7月 26日
报告期末基金份额总额
306,162,987.10份
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础
上，追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基
础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、
财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适
度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金资产获取稳
健回报。
业绩比较基准
银行三年期定期存款税后利率+1%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
注：本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）
为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购、赎回基金份额，但本基金可以在深圳证券交易所上
市交易。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于
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一周、不超过一个月，在此期间，投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日（含该日）
起，本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推，循环运作。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日）
1.本期已实现收益
8,624,070.30
2.本期利润
1,770,220.16
3.加权平均基金份额本期利润
0.0058
4.期末基金资产净值
321,786,753.03
5.期末基金份额净值
1.051
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.55% 0.14% 0.93%
0.01% -0.38% 0.13%
过去六个月 5.20% 0.16% 1.86%
0.01% 3.34% 0.15%
过去一年 7.37% 0.14% 3.76%
0.01% 3.61% 0.13%
过去三年 20.86% 0.12% 11.26%
0.01% 9.60% 0.11%
过去五年 37.52% 0.11% 18.87%
0.01% 18.65% 0.10%
自基金合同
生效起至今
67.69% 0.11% 33.98%
0.01% 33.71% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 7月 26日）起 6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）
为一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（但在开放期
开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例
合计不超过基金资产的 20%。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
徐光
本基金的
基金经理
2018年 8月 21
日
- 8年
国籍：中国。学历：美国伊利诺伊理工学
院金融学硕士。相关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经历：2012年 12月
加入汇添富基金管理股份有限公司，历任
债券交易员、高级债券交易员。2018年 8
月 21日至今任汇添富季季红定期开放债
券的基金经理，2018年 8月 21日至 2020
年 3月 23日任添富鑫泽定开债的基金经
理，2018年 9月 28日至今任汇添富高息
债债券、汇添富年年利定期开放债券、添
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富鑫成定开债的基金经理，2018年 12月
24日至 2020年 3月 23日任添富丰润中
短债的基金经理，2019年 2月 22日至
2020年 6月 3日任添富 AAA级信用纯债
的基金经理，2019年 3月 15日至今任汇
添富增强收益债券的基金经理，2020年 3
月 30日至今任汇添富鑫福债的基金经
理，2020年 4月 9日至今任汇添富中短
债的基金经理。
陆文磊
本基金的
基金经
理、总经
理助理、
固定收益
投资总监
2012年 7月 26
日
- 18年
国籍：中国。学历：华东师范大学金融学
博士。相关业务资格：基金从业资格。从
业经历：曾任上海申银万国证券研究所有
限公司高级分析师。2007年 8月加入汇
添富基金管理股份有限公司，现任总经理
助理、固定收益投资总监。2008年 3月 6
日至 2020年 6月 12日任汇添富增强收益
债券基金的基金经理，2009年 1月 21日
至 2011年 6月 21日任汇添富货币基金的
基金经理，2011年 1月 26日至 2013年 2
月 7日任汇添富保本混合基金的基金经
理，2012年 7月 26日至今任汇添富季季
红定期开放债券基金的基金经理，2013
年 11月 6日至 2019年 8月 28日任汇添
富纯债(LOF)基金（原汇添富互利分级债
券基金）的基金经理，2013年 12月 13
日至 2015年 3月 31日任汇添富全额宝货
币基金的基金经理，2014年 1月 21日至
2015年 3月 31日任汇添富收益快线货币
基金的基金经理，2014年 12月 23日至
2018年 5月 4日任汇添富收益快钱货币
基金的基金经理，2016年 12月 26日至
2020年 3月 23日任汇添富鑫瑞债券基金
的基金经理，2017年 4月 14日至 2019
年 9月 17日任添富年年泰定开混合基金
的基金经理，2018年 3月 8日至 2020年
3月 23日任添富鑫泽定开债基金的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和
解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事
中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3
日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，
基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内疫情基本得到控制，复产复工较快，主要经济指标环比反弹，地产销售数据也超
预期的好。货币政策有边际收紧的迹象，短期资金价格 4月触及低点之后大幅反弹，叠加利率债
供给压力，债券收益率全线大幅上行。
市场方面，Shibor 3M上行 20bp左右，3年 AAA企业债收益上行 30bp到 3.2%附近，10年国
开债收益上行 15bp到 3.1%附近。
报告期内，组合久期中性，维持了较高的杠杆和较低的转债仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.051 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，业绩
比较基准收益率为 0.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
541,330,996.68 96.38
其中：债券
511,330,996.68 91.04
资产支持证券
30,000,000.00 5.34
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,872,308.68 1.58
8 其他资产
11,460,708.00 2.04
9 合计
561,664,013.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
9,491,000.00 2.95
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
443,342,000.00 137.78
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
50,613,000.00 15.73
7
可转债（可交换债）
7,884,996.68 2.45
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
511,330,996.68 158.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 122402 15城建 01 300,000 30,780,000.00 9.57
2 1980346 19吉安债 200,000 21,024,000.00 6.53
3 127792 G18龙源 1 200,000 20,880,000.00 6.49
4 143633 18粤财 01 200,000 20,334,000.00 6.32
5 155370 19葛洲 03 200,000 20,328,000.00 6.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 165772 君美 1优 200,000 20,000,000.00 6.22
2 165721 时代 06优 100,000 10,000,000.00 3.11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
10,187.74
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,450,520.26
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
11,460,708.00
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 128080 顺丰转债 2,718,000.00 0.84
2 110048 福能转债 2,151,000.00 0.67
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额
306,162,987.10
报告期期间基金总申购份额
-
减：报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
306,162,987.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1
2020年4月
1日至 2020
年 6月 30
日
73,169,756.10 - - 73,169,756.10
23.90
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000
万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2020年 7月 21日
