保险分级：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
1 方正富邦基金管理有限公司 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当方 正富邦中证保险份额（场内简称：保险分级，基金代码：167301）的 基金份额净值达到 1.500元，本基金将进行不定期份额折算。 由于近期 A股市场波动较大，截至 2020年 7月 20日，方正富邦 中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础 份额（方正富邦中证保险份额）的份额净值接近基金合同规定的不定 期份额折算的阀值 1.500元，因此本基金管理人敬请投资者密切关注 方正富邦中证保险份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、方正富邦中证保险 A 份额表现为较低风险、收益相对稳定的 特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准 日折算前方正富邦中证保险 A份额超 1.000元的部分将折算为方正富 邦中证保险份额，即原方正富邦中证保险 A份额的持有人在不定期份 额折算后将持有方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险份额。 因此，原方正富邦中证保险 A份额的基金份额持有人所持有基金份额 的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征 2 份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额 的情况。 二、方正富邦中证保险 B 份额表现为高风险、高收益的特征。当 发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前 方正富邦中证保险 B份额超 1.000元的部分将折算为方正富邦中证保 险份额，即原方正富邦中证保险 B份额的持有人在不定期份额折算后 将持有方正富邦中证保险 B份额和方正富邦中证保险份额。因此，原 方正富邦中证保险 B 份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险 收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为 同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过 折算，方正富邦中证保险 B份额的杠杆将恢复到初始杠杆水平，高于 折算前的杠杆倍数。 三、方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B份额在折算 前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随 之发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带 来的风险。 四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日方正富邦中证保险份额的净值可能与触发折算阀值 的 1.500元有一定差异。 五、本基金管理人的其他重要提示： （一）根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整 计算（最小单位为 1份），余额计入基金资产，持有极小数量方正富 3 邦中证保险份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足 1 份而 被强制归入基金资产的风险。 （二）如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间 本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险 A 份 额与方正富邦中证保险 B 份额的上市交易和方正富邦中证保险份额 的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公 告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金 基金合同及《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明 书》（以下简称“招募说明书”）。投资者可致电方正富邦基金管理 有限公司客服电话： 400－ 818－ 0990，或登录本公司网站 www.founderff.com了解或咨询详情。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金 管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 4 方正富邦基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日
