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广发新兴产业混合(002124)

广发新兴产业混合:广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告

广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
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广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 
2020年第 2季度报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年七月二十日
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发新兴产业精选混合 基金主代码 002124 交易代码 002124 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 29日 报告期末基金份额总额 325,445,024.27份 投资目标 本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下 新兴产业的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在 控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场 资金面, 积极把握市场发展趋势,根据经济周期 不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调 整。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率 ×35%


风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 23,696,207.08 2.本期利润 153,507,008.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.7444 4.期末基金资产净值 831,668,506.81 5.期末基金份额净值 2.555 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 36.41% 1.18% 8.68% 0.60% 27.73% 0.58% 过去六个 月 56.46% 1.69% 3.80% 1.00% 52.66% 0.69% 过去一年 93.71% 1.40% 9.61% 0.80% 84.10% 0.60% 过去三年 111.16% 1.50% 13.08% 0.82% 98.08% 0.68% 自基金合 同生效起 至今 155.50% 1.33% 31.96% 0.77% 123.54% 0.56% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 1月 29日至 2020年 6月 30日) 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金的基金 经理;广发制 造业精选混合 型证券投资基 金的基金经 理;广发利鑫 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经 理;广发科创 主题 3年封闭 运作灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理;策略投 资部副总经理 2016-01- 29 - 15年 李巍先生,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 证券股份有限公司发展 研究中心研究员、投资 自营部研究员、投资经 理,广发基金管理有限 公司权益投资一部研究 员、权益投资一部副总 经理、权益投资一部总 经理、策略投资部总经 理、广发核心精选混合 型证券投资基金基金经 理(自 2013 年 9 月 9 日 至 2015年 2月 17日)、 广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2014 年 7 月 31 日至 2019 年 3 月 1 日)、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016年 3月 21日 至 2019年 3月 26日)、 广发策略优选混合型证 券投资基金基金经理 (自 2014年 3月 17日至 2019年 5月 22日)、广 发新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2017 年 9月 15 日至 2020年 2月 10日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年 2 季度,上证 50、沪深 300、中小板综指和创业板综指的涨幅分别 为 9.40%、12.96%、18.14%和 25.28%。 “新冠”疫情仍是当前影响国内外经济及金融市场走势的核心因素。国内疫情 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 从 2月份开始得到较好控制,经济也逐步恢复,近期在局部区域有所反复,但总 体仍可控,仅会一定程度影响经济恢复的斜率。海外疫情发展则没有那么乐观, 仅西北欧和日本的疫情控制较好,美国新增确诊病例在部分区域全面复工后再次 开始攀升,巴西、印度、俄罗斯及非洲等地区新增确诊病例持续创新高,未来仍 存在大规模爆发的可能性。目前,海外大部分区域已经复工,经济开始逐步恢复, 考虑到其疫情发展,预计经济恢复之路漫长而曲折。全球金融市场在 3月份经历 巨大动荡,4 月、5 月在美股的带领下反弹,6 月开始震荡;A 股市场走势也类 似,但在 6月份表现更为强势。从结构上来看,A股不同板块间分化明显,与内 需关联度更高的医药、消费、建材走势最强,科技和高端制造板块在 2季度前半 段压力较大,但后半段明显反弹,周期板块和大盘价值风格总体偏弱。 站在目前时点,我们对 A 股市场的中期看法是中性偏乐观,长期相对更乐 观一些。从谨慎的角度看,新冠肺炎在全球的蔓延对全球的经济和金融市场产生 持续冲击,全球各国政府共同努力、积极应对。流动性危机虽已度过,但是否会 因为经济衰退、债务危机导致全球持续性萧条,现在看虽是小概率事件,但仍应 对此保持高度警惕。后续需密切关注全球疫情变化,疫苗、特效药的研发进展, 全球主要经济体复工及经济恢复速度。从乐观的角度看,支持 A 股市场走好的 一些长期因素仍然存在,比如转型与改革持续推进、居民权益类资产配置比例偏 低、政策对资本市场非常呵护等。在全球大放水和强刺激的背景下,部分估值不 算高的权益类资产配置价值凸显,部分能够具有高盈利能力的企业面临重估。需 要正视的是,本次疫情可以认为是逆全球化的再次确认,全球的政治经济格局在 未来一段时间会快速变化和重构。在新的平衡形成前,金融市场整体可能会持续 动荡。 报告期内,本基金始终保持较高的股票仓位。在行业配置方面,2季度后半 段开始逐步减持涨幅较大、估值偏高的医药和大众消费品,增持了阶段性受疫情 影响大、但后续仍有较大发展空间且估值处于较低位置的光伏、消费电子,同时 也积极在中小市值公司中寻找机会。组合保持一贯特点,行业配置相对均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 36.41%,同期业绩比较基准收益 率为 8.68%。 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 739,288,806.10 85.35 其中:股票 739,288,806.10 85.35 2 固定收益投资 305,854.00 0.04 其中:债券 305,854.00 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,707,197.11 11.97 7 其他资产 22,834,010.59 2.64 8 合计 866,135,867.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 28,475,530.00 3.42 B 采矿业 - - C 制造业 414,703,601.35 49.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,530,055.00 4.51 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,028,175.90 15.51 J 金融业 22,874,928.00 2.75 K 房地产业 11,119,422.62 1.34 L 租赁和商务服务业 70,388,893.97 8.46 M 科学研究和技术服务业 297,203.70 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 7,378,758.24 0.89 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,629,550.00 0.68 R 文化、体育和娱乐业 11,849,921.00 1.42 S 综合 - - 合计 739,288,806.10 88.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002616 长青集团 3,441,600 39,062,160.00 4.70 2 002127 南极电商 1,777,841 37,636,893.97 4.53 3 002439 启明星辰 840,431 35,356,932.17 4.25 4 300662 科锐国际 736,000 32,752,000.00 3.94 5 603881 数据港 299,100 32,323,737.00 3.89 6 300763 锦浪科技 462,340 29,631,370.60 3.56 7 300677 英科医疗 219,100 26,914,980.00 3.24 8 601012 隆基股份 644,715 26,259,241.95 3.16 9 002791 坚朗五金 268,300 24,484,247.00 2.94 10 300207 欣旺达 1,268,108 23,967,241.20 2.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 305,854.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 305,854.00 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113583 益丰转债 2,300 305,854.00 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 114,455.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,322.63 5 应收申购款 22,710,232.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,834,010.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300677 英科医疗 11,694,000.00 1.41 限售股 2 002791 坚朗五金 9,589,800.00 1.15 限售股 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 123,257,237.18 本报告期基金总申购份额 264,499,122.53 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 减:本报告期基金总赎回份额 62,311,335.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 325,445,024.27 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 2.《广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日