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建信上证50ETF联接A(005880)

建信上证50ETF联接:建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第2季度报告查看PDF公告

 


 


 


建信上证 50交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 2020年第 2季度报告  


2020年 6月 30日  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 20日 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


2.1 基金基本情况 基金简称


建信上证 50ETF联接


基金主代码


005880 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 10月 25日 报告期末基金份额总额


44,774,474.17份


投资目标


通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本 基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 业绩比较基准


上证 50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征


本基金为 ETF联接基金,通过投资于目标 ETF跟踪标的 指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券 市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上 证 50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混 合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国银河证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信上证 50ETF联接 A


建信上证 50ETF联接 C


下属分级基金的交易代码


005880


005881


报告期末下属分级基金的份额总额


28,869,727.95份


15,904,746.22份


建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称


建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码


510800 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2017年 12月 22日 基金份额上市的证券交易所


上海证券交易所 上市日期


2018年 1月 15日 基金管理人名称


建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称


中国银河证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏 离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。 投资策略


本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的 指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本 基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份 股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代, 或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟 踪标的指数。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证 50指数收益率。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标 单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)


建信上证 50ETF联接 A 建信上证 50ETF联接 C 1.本期已实现收益


444,988.73 197,727.38 2.本期利润


4,045,720.11 2,079,712.84 3.加权平均基金份额本期利润


0.1285 0.1309 4.期末基金资产净值


36,210,647.08 19,911,344.23 5.期末基金份额净值


1.2543 1.2519 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 建信上证 50ETF联接 A


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 11.41%


0.78%


8.92%


0.81%


2.49%


-0.03%


过去六个月 0.73%


1.30%


-3.70%


1.34%


4.43%


-0.04%


过去一年 8.68%


1.06%


0.47%


1.10%


8.21%


-0.04%


自基金合同 生效起至今 25.95%


1.04%


17.96%


1.21%


7.99%


-0.17%


建信上证 50ETF联接 C


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 11.30%


0.78%


8.92%


0.81%


2.38%


-0.03%


过去六个月 0.52%


1.30%


-3.70%


1.34%


4.22%


-0.04%


过去一年 8.57%


1.07%


0.47%


1.10%


8.10%


-0.03%


自基金合同 生效起至今 25.71%


1.04%


17.96%


1.21%


7.75%


-0.17%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从业 年限


说明


薛玲 本基金的 2018年 10月 - 7年 薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 基金经理 25日 总经理助理。2009年 5月至 2009年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究 所工作,任项目经理;2010年 1月至 2013 年 4月在路通世纪公司亚洲数据收集部 门工作,任高级软件工程师;2013年 4 月至 2015年 8月在中国中投证券公司工 作,历任研究员、投资经理;2015年 9 月加入我公司金融工程及指数投资部,历 任基金经理助理、基金经理,2018年 5 月起兼任部门总经理助理,2016年 7月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金的基金经理; 2017年 5月 27日至 2018年 4月 25日任 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理;2017年 9月 13日起任 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 的基金经理;2017年 9月 28日起任深证 基本面 60交易型开放式指数证券投资基 金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017 年 12月 20日起任建信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理;2017 年 12月 22日起任建信上证 50交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理;2018 年 3月 5日起任建信智享添鑫定期开放混 合型证券投资基金的基金经理;2018年 10月 25日起任建信上证 50交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金的 基金经理;2018年 12月 13日起任建信 港股通恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


本基金绝大部分资产投资于 50ETF,因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于 50ETF的表现。 此外,由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪误差和偏离度造 成一定影响。在报告期内,基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 11.41%,波动率 0.78%,本报告期本基金 C 净值增长率 11.30%,波动率 0.78%;业绩比较基准收益率 8.92%,波动率 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -  


其中:股票


- - 2 基金投资


51,148,160.00 89.17 3


固定收益投资


- -  


其中:债券


- -  











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -  


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


4,995,363.31 8.71 8 其他资产


1,219,564.14 2.13 9 合计


57,363,087.45 100.00 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


序号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 建信上证 50交易型 开放式指 股票型指 数基金 交易型开放 式 建信基金 管理有限 责任公司 51,148,160.00 91.14 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 数证券投 资基金 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1  


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2  


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.12.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


25,895.91 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


439.33 5


应收申购款


1,193,228.90 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 8 其他


- 9 合计


1,219,564.14 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。  §6 开放式基金份额变动























































































































单位:份


项目


建信上证 50ETF联接 A


建信上证 50ETF联接 C


报告期期初基金份额总额


32,253,404.95 16,671,025.24 报告期期间基金总申购份额


4,584,163.83 11,358,422.37 减:报告期期间基金总赎回份额


7,967,840.83 12,124,701.39 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


28,869,727.95 15,904,746.22 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


建信上证 50ETF联接 A


建信上证 50ETF联接 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


10,041,729.26 - 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


10,041,729.26 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


22.43 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


项目


持有份额总数


持有份额占基金总 份额比例(%)


发起份额总数


发起份额占基金总 份额比例(%)


发起份额承 诺持有期限


基金管理人固 有资金


10,041,729.26 22.43 10,041,729.26 22.43 3年 基金管理人高 级管理人员


- - - - - 基金经理等人 员


- - - - - 基金管理人股 东


- - - - - 其他


- - - - - 合计


10,041,729.26 22.43 10,041,729.26 22.43 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


单位:份


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


投 资 者 类 别


序号


持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机 构 1 2020年 04月 01日 -2020年 06月 30日 10,041,729.26 - - 10,041,729.26


22.43


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金 流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合 法权益。


9.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§10 备查文件目录 10.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文 件;   2、《建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》; 建信上证 50ETF联接 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页   3、《建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》;   4、《建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;   5、基金管理人业务资格批件和营业执照;   6、基金托管人业务资格批件和营业执照;   7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


 


 


建信基金管理有限责任公司 2020年 7月 20日