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建信双债增强A(000207)

建信双债增强:建信双债增强债券型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告

 


 


 


建信双债增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告  


2020年 6月 30日  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 20日 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信双债增强债券


基金主代码


000207 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 7月 25日 报告期末基金份额总额


35,857,657.92份


投资目标


在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动 的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策 略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信双债增强债券 A


建信双债增强债券 C


下属分级基金的交易代码


000207


000208


报告期末下属分级基金的份额总额


15,494,968.99份


20,362,688.93份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)


建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 1.本期已实现收益


-293,510.62 -424,225.45 2.本期利润


258,205.90 301,875.36 3.加权平均基金份额本期利润


0.0155 0.0135 4.期末基金资产净值


19,627,735.59 25,125,993.36 5.期末基金份额净值


1.267 1.234 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信双债增强债券 A


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.20%


0.45%


-1.04%


0.12%


2.24%


0.33%


过去六个月 3.68%


0.52%


0.79%


0.11%


2.89%


0.41%


过去一年 3.60%


0.37%


1.87%


0.08%


1.73%


0.29%


过去三年 1.20%


0.42%


5.61%


0.07%


-4.41%


0.35%


过去五年 4.45%


0.35%


4.70%


0.08%


-0.25%


0.27%


自基金合同 生效起至今 27.95%


0.30%


8.58%


0.09%


19.37%


0.21%


建信双债增强债券 C


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.15%


0.45%


-1.04%


0.12%


2.19%


0.33%


过去六个月 3.44%


0.52%


0.79%


0.11%


2.65%


0.41%


过去一年 3.18%


0.37%


1.87%


0.08%


1.31%


0.29%


过去三年 0.08%


0.42%


5.61%


0.07%


-5.53%


0.35%


建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去五年 2.49%


0.35%


4.70%


0.08%


-2.21%


0.27%


自基金合同 生效起至今 24.62%


0.30%


8.58%


0.09%


16.04%


0.21%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从业 年限


说明


彭紫云 本基金的 基金经理 2019年 7月 17 日 - 7年 彭紫云先生,硕士。2013年 7月加入建 信基金,历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员和基金经理助理。2019 年 7月 17日起任建信纯债债券型证券投 资基金、建信双债增强债券型证券投资基 金、建信双息红利债券型证券投资基金的 基金经理;2020年 1月 3日起任建信灵 活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添 利混合型证券投资基金的基金经理;2020 年 4月 10日起任建信瑞福添利混合型证 券投资基金、建信收益增强债券型证券投 资基金的基金经理。 朱虹 固定收益 投资部副 总经理, 本基金的 基金经理 2016年 6月 1 日 - 13年 朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕 士。2007年 1月至 2009年 4月任长城人 寿保险公司债券投资助理;2009年 4月 至 2011年 12月任天弘基金管理公司固定 收益部总监助理;2012年 1月至 2014年 5月任万家基金管理公司固定收益部总 监;2014年 8月至今历任我公司投资管 理部副总监、固定收益投资部副总监、副 总经理,2015年 10月 29日起任建信安 心保本二号混合型证券投资基金的基金 经理,该基金于 2017年 11月 4日转型为 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金, 朱虹自 2017年 11月 4日至 2018年 8月 10日继续担任该基金的基金经理;2016 年 1月 4日任建信安心保本三号混合型证 券投资基金的基金经理,该基金于 2018 年 1月 11日起转型为建信裕利灵活配置 混合型证券投资基金,朱虹自 2018年 1 月 11日至 2018年 8月 10日继续担任该 基金的基金经理;2016年 6月 1日起任 建信双债增强债券型证券投资基金的基 金经理;2016年 11月 17日起任建信恒 远一年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理;2018年 4月 20日起任建信双 息红利债券型证券投资基金的基金经理; 2019年 8月 7日起任建信鑫丰回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2020年二季度,由于外部少数国家疫情控制失当,导致股票市场大幅波动。美股作为全球的 经济晴雨表,在美联储超级货币政策工具的帮助下大幅反弹。在一季报中,我们重点关注美股的 波动率以及其对新兴市场流动性的影响,由于本季度中央政府、央行、财政部的积极应对,美股 的大幅度波动没有对中国经济产生强烈负面影响。 在已经公布的二季度重要经济数据中,企业利润水平已经恢复大致与去年同期持平,反应了 中国主要支柱产业的稳定性和韧性。总体看来,目前中国经济已经走出了下行区间。 货币政策放松并不是大水漫灌——这与过去十年的宽松路径不同。流动性集聚在银行间套利 空转和拉台房地产并不是货币政策的初衷。央行在工作会议中强调货币政策“直达性”,要增强 银行服务实体的能力。这是新时代带来的新问题,需要一个不同于以往的路径来解决。 本季度债券市场经历了先上涨,后调整的过程。在经济恢复进程中,宽松的货币政策不会退 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 出,但过于博弈宽松货币的预期将会收敛。 我们在二季度认为最好的策略是转债+短期债券的组合,在二季度换入了股性更强的可转债作 为进攻方向,主要是消费电子、券商、半导体三个方面的转债。 本基金力争在增加适当波动的基础上,为持有人获取较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金 A净值增长率 1.20%,波动率 0.45%,本报告期本基金 C净值增长率 1.15%, 波动率 0.45%;业绩比较基准收益率-1.04%,波动率 0.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,自 2020年 5月 11日至 2020年 6月 30日,本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年 8月 8日生效)第 四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -  


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


43,350,910.60 95.99  


其中:债券


43,350,910.60 95.99  











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -  


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


231,705.41 0.51 8 其他资产


1,580,663.78 3.50 9 合计


45,163,279.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


无。 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


3,008,700.00 6.72  


其中:政策性金融债


3,008,700.00 6.72 4


企业债券


3,740,970.00 8.36 5


企业短期融资券


9,535,450.00 21.31 6


中期票据


9,200,100.00 20.56 7


可转债(可交换债)


17,865,690.60 39.92 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


43,350,910.60 96.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 042000103 20广安 CP001 40,000 3,994,800.00 8.93 2 011902804 19镇国投 SCP010 35,000 3,527,650.00 7.88 3 101901379 19连云城建 MTN002 30,000 3,081,300.00 6.89 4 150420 15农发 20 30,000 3,008,700.00 6.72 5 131900012 19三峡 GN001 20,000 2,050,600.00 4.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 无。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1  


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2  


基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


13,416.80 2


应收证券清算款


1,043,522.52 3


应收股利


- 4


应收利息


495,702.75 5


应收申购款


28,021.71 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 9 合计


1,580,663.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 128088 深南转债 1,475,286.40 3.30 2 127013 创维转债 1,422,240.00 3.18 3 123022 长信转债 1,109,160.00 2.48 4 113509 新泉转债 950,520.00 2.12 5 113556 至纯转债 911,755.00 2.04 6 113013 国君转债 803,929.70 1.80 7 128028 赣锋转债 760,602.00 1.70 8 128074 游族转债 759,750.00 1.70 9 128084 木森转债 734,580.00 1.64 10 123031 晶瑞转债 679,644.00 1.52 11 128059 视源转债 664,200.00 1.48 12 113020 桐昆转债 588,100.00 1.31 13 127005 长证转债 474,724.80 1.06 14 123025 精测转债 436,650.00 0.98 15 113558 日月转债 397,920.00 0.89 16 113028 环境转债 7,422.00 0.02 17 123037 新莱转债 1,823.40 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


建信双债增强债券 A


建信双债增强债券 C


报告期期初基金份额总额


18,072,134.81 23,748,816.95 报告期期间基金总申购份额


540,649.37 468,362.01 减:报告期期间基金总赎回份额


3,117,815.19 3,854,490.03 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


15,494,968.99 20,362,688.93 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。


建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


建信双债增强债券 A


建信双债增强债券 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


- 3,626,107.98 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


- 3,626,107.98 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


- 10.11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信双债增强债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


建信双债增强债券 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。  


 


建信基金管理有限责任公司 2020年 7月 20日