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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF公告










安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基 金 2020年第 2季度报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 7月 17日 安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 1页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。


§2 基金产品概况


基金简称


安信鑫发优选混合 基金主代码


000433 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 12月 31日 报告期末基金份额总额


14,833,921.53份


投资目标


以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策 略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。 投资策略


在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素等,分析大类资 产风险收益比,合理配置;在固定收益类的投资上,采用类属配置、 久期配置、信用配置、回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、 到期收益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价值投资理 念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略,把握市 场定价偏差带来的投资机会;在衍生品投资上,合理利用权证等做套 保或套利投资;在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位 和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。 业绩比较基准


1年期人民币定期存款基准利率+3.00% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 2页


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益


350,123.30 2.本期利润


2,889,418.05 3.加权平均基金份额本期利润


0.1737 4.期末基金资产净值


20,787,103.67 5.期末基金份额净值


1.401 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 14.09% 1.07% 1.12%


0.01% 12.97% 1.06% 过去六个月 5.42% 1.55% 2.24%


0.02% 3.18% 1.53% 过去一年 16.85% 1.20% 4.51%


0.01% 12.34% 1.19% 过去三年 17.93% 1.24% 13.51%


0.01% 4.42% 1.23% 过去五年 17.83% 1.49% 22.64%


0.01% -4.81% 1.48% 自基金合同 生效起至今 40.10% 1.31% 31.36%


0.01% 8.74% 1.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 3页


注:1、本基金基金合同生效日为 2013年 12月 31日。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


王博 本基金的 基金经理 2020年 1月 3 日 - 8年 王博先生,工学硕士。历任中投证券有限 责任公司研究部研究员,深圳望正资产管 理有限公司研究部研究员,安信基金管理 有限责任公司研究部研究员、现任安信基 金管理有限责任公司权益投资部分析师。 现任安信动态策略灵活配置混合型证券 投资基金、安信新常态沪港深精选股票型 证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信盈利驱动股票型 证券投资基金的基金经理助理;安信鑫发 优选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 袁玮 本基金的 基金经理 2019年 6月 12 日 - 10年 袁玮先生,理学博士。历任安信证券股份 有限公司安信基金筹备组研究员,安信基 金管理有限责任公司研究部研究员。现任 安信基金管理有限责任公司权益投资部 基金经理。曾任安信新常态沪港深精选股 票型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配 安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 4页


置混合型证券投资基金、安信动态策略灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 助理,安信新起点灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理;现任安信新常态沪港 深精选股票型证券投资基金、安信比较优 势灵活配置混合型证券投资基金、安信盈 利驱动股票型证券投资基金、安信鑫发优 选灵活配置混合型证券投资基金、安信动 态策略灵活配置混合型证券投资基金、安 信价值驱动三年持有期混合型发起式证 券投资基金的基金经理。 注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2020年二季度,中国宏观经济逐步从低谷中复苏。但由于海外疫情仍然具有高度不确定性, 同时还有北京疫情反复等多方面影响,使得经济复苏的力度偏弱。政策上,因为一季度资金面宽 安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 5页


松驱动企业低成本发债然后理财套利,形成资金空转,可以看到二季度已经从非常宽松的货币政 策,转向到相对灵活适度的货币政策+宽信用的财政政策,利率水平可能从 5月份见拐点后缓慢上 升。


二季度市场整体震荡向上,但行业间分化较为明显,消费医药是表现最好的板块,本质上是 市场对于经济前景的不确定性而带来的防御性配置,同时美国无限量 QE带来的美元外溢也使得外 资对 A股的这些确定性板块进行持续配置。但我们认为今年消费医药板块大多数标的,短中期业 绩增长和估值已经形成较大剪刀差,投资性价比已经不高,因此二季度我们仅仅在医药板块中少 量配置了一些景气度拐点且估值相对合理的标的,没有参与食品饮料板块配置。二季度基于经济 复苏保就业的预期,我们认为基建投资力度加大、稳住地产仍是最为现实的政策方向,其相关行 业景气度好转的确定性强,因此我们在基建链条上仍维持了较大比例的仓位。同时综合考虑了长 期成长空间+估值性价比等方面因素,在科技领域中,我们仍然维持了新能源汽车行业作为了成长 股的主要配置方向。


虽然二季度组合相对市场表现一般,但我们认为随着下半年经济持续的弱复苏,市场风格将 会向顺周期板块进行切换,因为期待我们组合会在下半年有更好的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.401元,本报告期基金份额净值增长率为 14.09%,同期 业绩比较基准收益率为 1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金出现了连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日。


自 2018年 9月 5日至本报告期末,本基金出现了连续 60个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形,本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管 理委员会。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


14,195,400.00 54.61


其中:股票


14,195,400.00 54.61 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 6页





其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


5,000,000.00 19.24


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,313,056.32 24.29 8 其他资产


485,715.91 1.87 9 合计


25,994,172.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


367,000.00 1.77 C


制造业


7,570,030.00 36.42 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


419,000.00 2.02 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


1,838,720.00 8.85 J


金融业


- - K


房地产业


1,117,900.00 5.38 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


535,150.00 2.57 N


水利、环境和公共设施管理业


2,347,600.00 11.29 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


14,195,400.00 68.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 7页


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002202 金风科技 100,000 997,000.00 4.80 2 603799 华友钴业 25,000 971,500.00 4.67 3 603359 东珠生态 58,000 970,340.00 4.67 4 300070 碧水源 115,000 933,800.00 4.49 5 300618 寒锐钴业 15,000 930,300.00 4.48 6 603533 掌阅科技 19,000 724,470.00 3.49 7 600867 通化东宝 40,000 697,200.00 3.35 8 002466 天齐锂业 30,000 688,500.00 3.31 9 000002 万 科A 25,000 653,500.00 3.14 10 300383 光环新网 24,000 625,680.00 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 8页


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除掌阅科技(股票代码:603533.SH)、金风科技(股票代 码:002202.SZ)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。


2019年 7月 16日,掌阅科技股份有限公司因未依法履行职责被 App专项治理工作组责令改 正。


2020年 5月 9日,新疆金风科技股份有限公司因违反海关监管规定被上海浦东国际机场海关 罚款 9700元【沪浦机关缉违字[2020]0142号】。


5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


35,368.04 2


应收证券清算款


428,020.41 3


应收股利


- 4


应收利息


1,512.49 5


应收申购款


20,814.97 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 9页


8 其他


- 9 合计


485,715.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


16,867,882.50 报告期期间基金总申购份额


600,296.65 减:报告期期间基金总赎回份额


2,634,257.62 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


14,833,921.53


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内本基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


安信鑫发优选混合 2020年第 2季度报告 第 10页


9.1 备查文件目录


1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;


2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式


上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。





客户服务电话:4008-088-088





网址:http://www.essencefund.com





安信基金管理有限责任公司 2020年 7月 17日