中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
公告日期：2020年 7月 11日
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清算报告
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一、重要提示及目录
1、重要提示
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(以下简称“中融量化小盘股票”或“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕3173
号文注册，于2017年05月17日成立并正式运作，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《中融量化小盘股票
型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有关
规定，本基金已出现触发基金合同终止的情形，中融基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，
此事项不需召开基金份额持有人大会。
本基金自 2020 年 05 月 18 日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限
公司、基金托管人中国银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海
市通力律师事务所于 2020 年 05 月 18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程
序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师
事务所对清算报告出具法律意见。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清算报告
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2、目录
一、重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1、重要提示 ....................................................................................................................................... 2
2、目录 ............................................................................................................................................... 3
二、基金概况 ............................................................................................................................................. 4
三、财务会计报告 ..................................................................................................................................... 4
四、清算事项说明 ..................................................................................................................................... 5
1、基本情况 ....................................................................................................................................... 5
2、清算原因 ....................................................................................................................................... 6
3、清算起始日 ................................................................................................................................... 6
4、清算报表编制基础 ....................................................................................................................... 6
五、清算情况 ............................................................................................................................................. 6
1、资产处置情况 ............................................................................................................................... 6
2、负债清偿情况 ............................................................................................................................... 7
3、所有者权益情况 ........................................................................................................................... 7
4、清算期间的清算损益情况 ........................................................................................................... 8
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况 ....................................................................... 8
6、基金财产清算报告的告知安排 ................................................................................................... 9
六、备查文件目录 ..................................................................................................................................... 9
1、备查文件目录 ............................................................................................................................... 9
2、存放地点 ..................................................................................................................................... 10
3、查阅方式 ..................................................................................................................................... 10
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二、基金概况
1、基金名称：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
2、下属基金份额类别的基金简称：中融量化小盘股票 A（基金代码：004272）、
中融量化小盘股票 C（基金代码：004273）
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2017年 05月 17日
5、2020年 05月 17日（基金最后运作日）基金份额总额：15,398,241.64份
其中：中融量化小盘股票 A：14,032,726.54份
中融量化小盘股票 C：1,365,515.10份
6、投资目标：本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争
长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。
7、投资策略：
1．资产配置策略；2．股票投资策略；3．债券投资策略；4．中小企业私募债券
投资策略；5．资产支持证券投资策略；6．股指期货投资策略；7．现金管理策略；8．权
证投资策略。
8、业绩比较基准：中证 500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×
5%
9、风险收益特征：本基金为股票型基金，预期风险和收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
10、基金管理人：中融基金管理有限公司
11、基金托管人：中国银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 05月 17日
单位：人民币元
项目 基金最后运作日 2020年 05月 17日
资产：
银行存款 28,898.72
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结算备付金 10,934,250.05
存出保证金 4,128.58
买入返售金额资产 2,300,000
应收利息 3,616.35
应收申购款 60,934.40
应收证券清算款 4,700,745.06
资产合计 18,032,573.16
负债：
应付赎回款 2,548,960.82
应付管理人报酬 10,344.36
应付托管费 2,155.08
应付销售服务费 395.33
应付交易费用 53,955.74
其他负债 25,888.66
负债合计 2,641,699.99
所有者权益：
实收基金 15,398,241.64
未分配利润 -7,368.47
所有者权益合计 15,390,873.17
负债及所有者权益合计 18,032,573.16
四、清算事项说明
1、基本情况
本基金经中国证监会证监许可〔2016〕3173号文《关于准予中融量化小盘股票型
发起式证券投资基金注册的批复》批准，由基金管理人中融基金管理有限公司依照《基
金法》、《运作办法》和《基金合同》进行公开募集，并于 2017 年 05月 17 日募集成
立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、
金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债
券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业
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私募债、次级债）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持
证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合
中国证监会的相关规定）。本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+同期银
行活期存款利率(税后)×5%。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有
人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净
值低于2亿元，基金合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通
过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。” 本基金合同生效之日起三年后的
对应日为2020年05月17日，截止2020年05月17日日终，本基金的基金资产净值低于2亿
元，根据《基金合同》约定，基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程
序，无需召开基金份额持有人大会。
3、清算起始日
根据《基金合同》及《中融基金管理有限公司关于中融量化小盘股票型发起式证
券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，2020年05月17日为基金最后运作日，
本基金于2020年05月18日进入清算期，故本基金清算起始日为2020年05月18日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资
基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金自最后运作日起，资产负债按实
际清算价格计价。
五、清算情况
自 2020年 05月 18日至 2020年 06月 15日止为本基金清算期间，本基金清算起
始日起，成立了本基金基金财产清算小组，并对本基金的资产、负债进行清算，全部
清算工作按清算原则和清算手续进行，具体情况如下：
1、资产处置情况
(1)本基金最后运作日清算备付金人民币 10,934,250.05 元，清算期间调增备付
金人民币 81,522.75元，清算结束日清算备付金为人民币 11,015,772.80元。
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(2)本基金最后运作日存出保证金人民币 4,128.58元，清算期间调增存出保证金
人民币 6,541.40元, 清算结束日存出保证金为人民币 10,669.98元。
(3)本基金最后运作日买入返售金额资产市值金额为人民币 2,300,000 元，前述
买入返售金额资产已在清算期内变现，本基金清算期间实际变现金额(包含利息)共计
人民币 2,302,690.68元。
(4)本基金最后运作日应收银行存款利息人民币 1,565.05元、应收清算备付金利
息人民币 2,037.81元，应收存出保证金利息人民币 13.49元，共计人民币 3,616.35
元。以上利息预计于银行和期货公司季度结息时结回托管账户。
(5)本基金最后运作日应收申购款为人民币 60,934.40 元，该款项于 2020 年 05
月 18日划入托管账户。
(6)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 4,700,745.06元，该款项于 2020
年 05月 18日划入托管户。
2、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 10,344.36元，该款项于 2020年
05月 22日划出。
(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币 2,155.08元，该款项于 2020年 05月
22日划出。
(3)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 395.33元，该款项于 2020年 05
月 22日划出。
(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币 53,955.74元，该款项于 2020年 06
月 03日划出。
(5)本基金最后运作日应付赎回款共计人民币 2,548,960.82 元，该款项于 2020
年 05月 18日至 2020年 05月 19日期间划出。
(6)本基金最后运作日其他负债共计人民币 25,888.66 元，其中：审计费用人民
币 5,655.24 元，该款项于收到清算审计费发票后从托管账户划出；律师费用人民币
20,000.00元，该款项于收到清算律师费发票后从托管账户划出；应付赎回费 233.42
元，该款项于 2020年 05月 18日至 2020年 05月 19日期间划出。
3、所有者权益情况
最后运作日基金净资产为15,390,873.17元，基金份额共15,398,241.64份，其中
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中融量化小盘股票A份额14,032,726.54份，中融量化小盘股票C份额1,365,515.10份；
清算结束日本基金剩余财产为14,525,100.75元，基金份额共14,510,939.33份，其中
中融量化小盘股票A份额13,363,852.03份，中融量化小盘股票C份额1,147,087.30份。
4、清算期间的清算损益情况
项目 清算期发生额
一、清算期间收入
1、利息收入（注 1） 20,748.72
2、投资收益 -
3、公允价值变动损益 -
4、赎回费收入 225.72
清算期间收入小计 20,974.44
二、清算期间费用（注 2）
1、财产清理费 -
2、诉讼费 -
3、财产保管费 -
4、审计费 -
5、律师费 -
6、交易费用 -
7、银行手续费 140.94
清算期间费用小计 140.94
三、清算净收益（清算净损失以“-”表示） 20,833.50
注 1：利息收入包括本基金自 2020年 05月 18日至 2020年 06月 15日形成的银行存款利息收入
422.08 元、清算备付金利息收入 17,626.54 元、存出保证金利息收入 9.42 元，买入返售金融资
产利息收入 2,690.68元，共计人民币 20,748.72元。
注 2：清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，按照《基
金合同》约定，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况
单位：人民币元
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项目 金额
一、最后运作日 2020年 05月 17日基金净资产 15,390,873.17
加：清算期间净收益 20,833.50
减：2020年 05月 18日确认的赎回款及赎回费
（含赎回费收入）
886,605.92
二、清算结束日 2020年 06月 15日基金净资产 14,525,100.75
根据《基金合同》中关于基金财产清算的相关约定，基金财产清算小组将依据基
金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用
（基金管理人代为支付的部分除外）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额
持有人持有的基金份额比例进行分配。同时，《基金合同》“第七部分 基金合同当事
人及权利义务”中“三、基金份额持有人”项下约定：“同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益”。基金财产将按照上述分配原则进行分配。
本基金自清算起始日 2020 年 05 月 18 日至基金财产清算款划出日前一日的存款
利息、结算备付金及存出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有。如前述利息在
本基金财产分配划出日前尚未结清，则未结息部分将由基金管理人中融基金管理有限
公司以自有资金垫付至托管账户。本基金财产分配划出日前如有保证金账户资金未划
回，将由基金管理人中融基金管理有限公司以自有资金垫付至托管账户。基金管理人
垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人所垫付的资金以及垫付
资金到账日起孳生的利息将于利息结清后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后
所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。
本基金自清算起始日 2020 年 05 月 18 日至基金财产清算款划出日的银行汇划费
由基金份额持有人承担（不含公司垫款返还的汇划费）。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律
意见书后，将报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管
理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清算审计报告》；
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清算报告
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（2）《上海市通力律师事务所关于中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清
算报告之法律意见》。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金财产清算小组
2020年 06月 15日
