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华宝中证银行ETF联接C(006697)

华宝中证银行ETF联接:华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书摘要更新

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 
 
 
 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 
联接基金招募说明书更新(摘要) 
2020 年定期更新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金管理人:华宝基金管理有限公司


基金托管人:中国银行股份有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 【重要提示】 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华宝上证 180 成长交易型开放式 指数证券投资基金联接基金变更注册而来,华宝上证 180成长交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的变更注册经中国证券监督管理委员会 2018 年 4月 18 日证监许可【2018】734 号文 批准。


基金管理人保证《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本基金招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金招募说 明书经中国证监会变更注册,但中国证监会准予华宝上证 180 成长交易型开放式指数证券投资 基金联接基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判 断或者保证。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本 基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统 性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风 险。本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。


投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合 同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出 投资决策,自行承担投资风险。


基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基 金业绩表现的保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。


基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。





本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5月 31 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3月 31 日,数据未经审计。


投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 一、《基金合同》生效日期


《基金合同》自 2018 年 11月 27日起生效 二、基金管理人


(一)基金管理人概况


名称:华宝基金管理有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58楼


法定代表人:孔祥清


总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)


成立日期:2003 年 3 月 7 日


注册资本:1.5 亿元人民币


电话:021-38505888


联系人:章希


股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 (二) 主要人员情况


1、董事会信息


孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长, 宝钢集团财务有限公司总经理,华宝投资有限公司副总经理,中国宝武钢铁集团有限公司产业 金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、中国太 平洋保险(集团)股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融 分析师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司 营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香 港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董 事、中通快递董事。 周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香 港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理 股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中 国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙 人。 尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所 助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团 常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任 上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、董事会 主席、执行委员会主席。 陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所 合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。


2、监事会信息


朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国 华平集团执行董事。 黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委组 织部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团人事 效率总监、领导力发展总监,中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业 金融党工委副书记、纪工委书记。 王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监 兼互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生,董事长,简历同上。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。 向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有 限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记 部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/ 所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生,督察长,硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监 会,曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理


胡洁,硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量 化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180成长交易 型开放式指数证券投资基金基金经理,2012 年 10 月至 2018年 11 月任华宝上证 180成长交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015 年 5月起任华宝中证医疗指数分级证券 投资基金基金经理,2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金 经理,2016 年 8 月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017 年 1 月 起任华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 7 月起任华宝中证 银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018 年 11月起任华宝中证银行交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理,2019 年 1 月起任华宝标普中国 A股质量价值指数证券 投资基金(LOF)基金经理,2019 年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,2019 年 7 月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2019 年 12月起任华宝中证消费龙 头指数证券投资基金(LOF)基金经理。


5、投资决策委员会成员 蔡目荣先生,投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金 经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经 理。 闫旭女士,投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生,研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 光磊先生,投资副总监、国内投资部副总经理、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基 金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、华宝大健康混合型证券投资基金基金经理、华宝消费升级混合型证 券投资基金基金经理、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝成长策略混 合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。


(三)基金管理人职责


基金管理人应严格依法履行下列职责:


1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理本基金备案手续;


3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度报告、中期报告和年度报告;


7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、按照规定召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


12、中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人承诺


1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定, 并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。


2、基金管理人不从事下列行为:


(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)侵占、挪用基金财产;


(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动;


(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;


(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


3、基金经理承诺


(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益;


(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利 益;


(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;


(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


(五)基金管理人内部控制制度


1、风险管理体系


本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。


针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容: 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建 立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。


(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。


(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险 归类。


(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定 性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别 进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。


(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准 范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严 重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以 外,还准备了相应的应急处理措施。


(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必 要时结合新的需求加以改变。


(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理 人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 (1)内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求,规范和促使公司经营管理及公司员 工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则,以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到 决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维 护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和 岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司自有资产、各项受托资产分离运作,独 立进行。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制 衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息 的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性,尽量降低经营运作成 本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,不留有制度上的空白或 漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防 范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变,及时修改或 完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流 程化、流程信息化的内控理念,通过强监管、严问责、加强信息化管理,严格落实各项规章制 度。 (2)内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建 立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机 制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息 技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计 稽核控制,及反洗钱控制等。 (3)督察长制度 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关 专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察 长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处 理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改 未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 (4)监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的 程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评 价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制 度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基 金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。


三、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2020 年 3 月 31 日,中国银行已托管 780 只证券投资基金,其中境内基金 735只, QDII 基金 45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保 证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管 理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 四、相关服务机构 (一)基金份额销售机构


1、直销机构


(1)直销柜台


名称:华宝基金管理有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼


办公地址:上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室


法定代表人:孔祥清


直销柜台电话:021-38505731、021-38505732


直销柜台传真:021-50499663、021-50988055


联系人:章希


网址:www.fsfund.com


(2)直销 e 网金


投资者可以通过基金管理人网上交易直销 e 网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业 务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。


网上交易网址:www.fsfund.com。


(二)代销机构


(1)中国工商银行股份有限公司





办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号








邮编:100140


华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





法定代表人:陈思清








客户服务电话:95588;010-66106114








公司网址:www.icbc.com.cn








(2)中国农业银行股份有限公司





办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号











邮编:100005








法定代表人:周慕冰








客户服务电话:95599








公司网址:www.abchina.com








(3)中国银行股份有限公司





办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼








邮编:100818








法定代表人:刘连舸








客户服务电话:95566








公司网址:www.boc.cn








(4)中国建设银行股份有限公司





办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼








邮编:100033








法定代表人:田国立








客户服务电话:95533








公司网址:www.ccb.com








(5)交通银行股份有限公司





办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号








邮编:200120








法定代表人:任德奇








客户服务电话:95559








公司网址:www.bankcomm.com


华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





(6)招商银行股份有限公司





办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦








邮编:518040








法定代表人:李建红








客户服务电话:95555








公司网址:www.cmbchina.com








(7)中国民生银行股份有限公司





办公地址:北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公楼








邮编:100031








法定代表人:洪崎








传真:010-57092611








客户服务电话:95568








公司网址:www.cmbc.com.cn








(8)渤海银行股份有限公司





办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦








邮编:300012








法定代表人:李伏安








客户服务电话:95541








公司网址:www.cbhb.com.cn








(9)平安银行股份有限公司





办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号








邮编:518001








法定代表人:谢永林








客户服务电话:95511-3








公司网址:www.bank.pingan.com








(10)上海浦东发展银行股份有限公司





办公地址:上海市中山东一路 12 号


华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





邮编:200002








法定代表人:高国富








传真:021-61162165








客户服务电话:95528








公司网址:www.spdb.com.cn








(11)中信银行股份有限公司





办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号








邮编:100010








法定代表人:李庆萍








客户服务电话:95558








公司网址:www.citicbank.com








(12)珠海盈米基金销售有限公司





办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203








客户服务电话:020-89629099








公司网址:www.yingmi.cn











(13)北京汇成基金销售有限公司





联系电话:400-619-9059








公司网址:http://www.hcjijin.com/








(14)北京百度百盈基金销售有限公司





办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9号奎科大厦








联系电话:95055








公司网址:www.baiyingfund.com








(15)上海万得基金销售有限公司





联系电话:400-821-0203








公司网址:www.520fund.com.cn








(16)安信证券股份有限公司








办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02单元


华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





邮编:518026








法定代表人:黄炎勋





联系电话:4008-001-001








客户服务电话:95517








公司网址:www.essence.com.cn








(17)渤海证券股份有限公司





办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号(奥体中心北侧)








法定代表人:王春峰








联系电话:400-651-5988








传真:022-28451958








客户服务电话:400-651-5988








公司网址:www.ewww.com.cn








(18)长城证券股份有限公司








办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层








邮编:518034








法定代表人:曹宏








联系电话:400-666-6888








客户服务电话:400-6666-888








公司网址:www.cgws.com








(19)长江证券股份有限公司





办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号








邮编:430015








法定代表人:李新华








联系电话:027-65799999








传真:027-85481900








客户服务电话:95579








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华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





(20)北京创金启富投资管理有限公司





办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5号楼 215A








联系人:宋春








联系电话:18600056520








客户服务电话:400-6262-818








公司网址:www.5irich.com








(21)上海大智慧基金销售有限公司





办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428号 1 号楼 10-11 层








联系人:裘爱萍








联系电话:021-20219966








客户服务电话:021-20219931








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(22)北京蛋卷基金销售有限公司





办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2单元 21 层 222507








法定代表人:钟斐斐








联系电话:15910450297








传真:010-61840699








客户服务电话:4000618518








公司网址:https://danjuanapp.com/








(23)德邦证券股份有限公司





办公地址:上海市福山路 500号城建国际中心 26 楼








法定代表人:武晓春








联系电话:95353








传真:862168767981








客户服务电话:400-8888-128








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(24)第一创业证券股份有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 18F








邮编:518000








法定代表人:刘学民








传真:0755-25838701








客户服务电话:95358








公司网址:www.firstcapital.com.cn








(25)东北证券股份有限公司





办公地址:长春市生态大街 6666 号








邮编:130118








法定代表人:李福春








联系电话:400-600-0686








传真:0431-85096795








客户服务电话:95360








公司网址:www.nesc.cn








(26)东海证券股份有限公司








办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦











法定代表人:赵俊








联系电话:95531








传真:021-50498825








客户服务电话:95531;400-8888-588











公司网址:www.longone.com.cn








(27)东吴证券股份有限公司





办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号











邮编:215021








法定代表人:范力








传真:0512-62938527








客户服务电话:95330


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(28)光大证券股份有限公司





办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3楼








法定代表人:周健男








传真:021-22169134








客户服务电话:95525








公司网址:www.ebscn.com








(29)广发证券股份有限公司





办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼








法定代表人:孙树明








联系电话:95575








客户服务电话:95575








公司网址:www.gf.com.cn








(30)国都证券股份有限公司





办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10层








邮编:100007








法定代表人:翁振杰








联系电话:400-818-8118








传真:010-84183311








客户服务电话:400-818-8118








公司网址:www.guodu.com








(31)国金证券股份有限公司





办公地址:成都市东城根上街 95 号








邮编:610015








法定代表人:冉云








传真:028-86690126








客户服务电话:95310


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(32)国泰君安证券股份有限公司





办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦








法定代表人:贺青








传真:021-38670666








客户服务电话:95521








公司网址:www.gtja.com








(33)国信证券股份有限公司





办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层








法定代表人:何如








联系电话:95536








传真:0755-82133952








客户服务电话:95536








公司网址:www.guosen.com.cn








(34)国元证券股份有限公司








法定代表人:凤良志








客户服务电话:4008888777 或 95578











公司网址:www.gyzq.com.cn








(35)海通证券股份有限公司





办公地址:上海广东路 689 号








法定代表人:周杰








客户服务电话:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话








公司网址:www.htsec.com








(36)上海好买基金销售有限公司





办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室








联系电话:400-700-9665








客户服务电话:400-700-9665


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公司网址:www.ehowbuy.com








(37)和讯信息科技有限公司





办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层








联系电话:400-920-0022








客户服务电话:400-920-0022








公司网址:www.licaike.com








(38)恒泰证券股份有限公司





办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 楼








邮编:010010








法定代表人:庞介民











联系电话:400-196-6188








客户服务电话:400-196-6188








公司网址:www.cnht.com.cn








(39)申万宏源西部证券有限公司





办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室








邮编:830002








法定代表人:李琦











传真:0991-2301927








客户服务电话:400-800-0562








公司网址:www.hysec.com








(40)华安证券股份有限公司





办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号








邮编:230081








法定代表人:章宏韬








传真:0551-65161672








客户服务电话:95318








公司网址:www.hazq.com


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(41)华宝证券有限责任公司





办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼








邮编:200120








法定代表人:刘加海








联系电话:400-820-9898








传真:021-68777822








客户服务电话:400-820-9898








公司网址:www.cnhbstock.com








(42)华福证券有限责任公司





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层








法定代表人:黄金琳








传真:021-20655196








客户服务电话:95547








公司网址:www.hfzq.com.cn











(43)华泰证券股份有限公司





办公地址:南京市江东中路 288 号








邮编:210019








法定代表人:周易








联系电话:95597








传真:021-83387254








客户服务电话:95597








公司网址:www.htsc.com.cn








(44)上海基煜基金销售有限公司





办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503 室








法定代表人:王翔








客户服务电话:400-820-5369








公司网址:www.jiyufund.com.cn


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(45)江海证券有限公司





办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833号








邮编:150028








法定代表人:赵宏波








传真:0451-82337279








客户服务电话:400-666-2288








公司网址:www.jhzq.com.cn








(46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司





办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A 座 7 层








客户服务电话:400-166-1188








公司网址:http://8.jrj.com.cn








(47)开源证券股份有限公司





办公地址:陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 5 层








法定代表人:李刚








客户服务电话:95325








公司网址:www.kysec.cn








(48)北京肯特瑞基金销售有限公司





办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15








客户服务电话:4000988511








公司网址:http://kenterui.jd.com








(49)上海联泰资产管理有限公司





办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层








客户服务电话:4000-466-788








公司网址:www.66zichan.com








(50)上海陆金所基金销售有限公司





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼








客户服务电话:4008219031


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公司网址:www.lufunds.com








(51)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司





办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B 座 6F











客户服务电话:4000-776-123








公司网址:http://www.fund123.cn/








(52)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司





办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼








联系电话:400-820-0025








客户服务电话:400-821-5399








公司网址:www.noah-fund.com








(53)平安证券股份有限公司





办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层








法定代表人:何之江








联系电话:95511








传真:0755-82435367








客户服务电话:95511-8








公司网址:www.stock.pingan.com








(54)山西证券股份有限公司





办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼








法定代表人:侯巍








传真:0351-8686619








客户服务电话:400-666-1618、95573








公司网址:www.i618.com.cn








(55)上海证券有限责任公司





办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼








法定代表人:李俊杰








传真:021-53686100,021-53686200


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客户服务电话:400-891-8918








公司网址:www.shzq.com








(56)申万宏源证券有限公司





办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼








邮编:200031








法定代表人:李梅








联系电话:95523








传真:021-33388224








客户服务电话:95523








公司网址:www.swhysc.com








(57)南京苏宁基金销售有限公司





客户服务电话:95177








公司网址:www.snjijin.com








(58)深圳腾元基金销售有限公司





办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810








法定代表人:曾革








联系人:杨苗苗








客户服务电话:4006-877-899








公司网址:www.tenyuanfund.com








(59)上海天天基金销售有限公司





办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C座 9 楼








联系电话:400-1818-188








客户服务电话:400-1818-188








公司网址:www.1234567.com.cn








(60)通华财富(上海)基金销售有限公司





办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层








客户服务电话:400-101-9301


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公司网址:www.tonghuafund.com








(61)浙江同花顺基金销售有限公司





办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室











联系人:张丽琼








联系电话:4008-773-772








客户服务电话:4008-773-772








公司网址:www.5ifund.com








(62)上海挖财基金销售有限公司





客户服务电话:021-50810673








公司网址: www.wacaijijin.com








(63)西南证券股份有限公司





办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦








邮编:400023








法定代表人:廖庆轩








联系电话:400-809-6096








传真:023-63786212








客户服务电话:4008-096-096








公司网址:www.swsc.com.cn








(64)北京新浪仓石基金销售有限公司





办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室








客户服务电话:010-62675369








公司网址:www.xincai.com








(65)信达证券股份有限公司





办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层








法定代表人:张志刚








传真:010-63081344


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客户服务电话:95321








公司网址:www.cindasc.com








(66)兴业证券股份有限公司





办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号








法定代表人:杨华辉








客户服务电话:95562








公司网址:www.xyzq.com.cn








(67)阳光人寿保险股份有限公司





办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层








邮编:100020








法定代表人:李科








联系人:杨超








传真:010-59053700








客户服务电话:95510








公司网址:www.sinosig.com








(68)宜信普泽(北京)基金销售有限公司





办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809








客户服务电话:400-6099-200








公司网址:www.yixinfund.com








(69)中国银河证券股份有限公司





办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座








邮编:100033








法定代表人:陈共炎








联系电话:95551








传真:010-83574807








客户服务电话:4008-888-888或 95551








公司网址:www.chinastock.com.cn


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(70)招商证券股份有限公司





办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼








邮编:518033








法定代表人:霍达








传真:0755-82943227








客户服务电话:95565








公司网址:www.newone.com.cn








(71)中航证券有限公司





办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号 中航资本大厦 35 层








邮编:100102








法定代表人:王晓峰








传真:010-59562637








客户服务电话:400-8866-567








公司网址:www.avicsec.com








(72)中国国际金融股份有限公司





办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27层及 28 层








法定代表人:毕明建








联系电话:010-65051166








传真:010-65058065








客户服务电话:400-910-1166








公司网址:www.cicc.com








(73)中经北证(北京)资产管理有限公司





办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层








联系电话:400-600-0030








客户服务电话:400-600-0030








公司网址:www.bzfunds.com











(74)中泰证券股份有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)





办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层








法定代表人:李玮








联系电话:95538








传真:021-20315125








客户服务电话:95538








公司网址:www.zts.com.cn








(75)中国中金财富证券有限公司





办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元








法定代表人:高涛








联系人:胡芷境








联系电话:95532








传真:0755-82026539








客户服务电话:95532或 400-600-8008








公司网址:www.ciccwm.com








(76)中信建投证券股份有限公司





办公地址:北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18层











法定代表人:王常青








联系电话:400-888-8108








客户服务电话:95587








公司网址:www.csc108.com








(77)中信期货有限公司





办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层








法定代表人:张皓








传真:0755-83217421











客户服务电话:400-990-8826


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公司网址:www.citicsf.com








(78)中信证券股份有限公司





办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦








邮编:100026








法定代表人:张佑君








联系电话:400-889-5548








传真:010-60833739








客户服务电话:95548








公司网址:www.cs.ecitic.com











(79)中信证券(山东)有限责任公司





办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层











邮编:266000











法定代表人:姜晓林








联系电话:95548








传真:0532-85022605











客户服务电话:95548








公司网址:http://sd.citics.com/








(80)中银国际证券股份有限公司





办公地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31 楼








邮编:200120











法定代表人:宁敏








传真:021-50372474








客户服务电话:400-620-8888








公司网址:www.bocichina.com








(81)深圳众禄基金销售股份有限公司





办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO广场 4 楼








客户服务电话:400-678-8887


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公司网址:www.zlfund.cn





基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在 基金管理人网站公示。


(三)出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼





办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19 楼


负责人:俞卫锋


联系电话:(86 21) 3135 8666


传真: (86 21) 3135 8600


联系人:陆奇


经办律师:黎明、陆奇


(四)审计基金财产的会计师事务所


名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼


办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼


负责人:曾顺福


联系电话:021-61418888


传真:021-63350177


联系人:曾浩


经办注册会计师:曾浩、冯适








五、基金简介


基金名称:华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金


基金类型:契约型开放式








六、基金的投资 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


(一)投资目标


本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。


(二)投资范围


本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于 国内依法发行上市的非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币 市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


(三)投资策略


本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力 争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4%以内。


1、资产配置策略


本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股 指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标 的指数的有效跟踪。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


2、目标 ETF 投资策略


1)投资组合的投资方式


本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额,也可 以通过券商在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考 虑流动性、成本、效率等因素,决定目标 ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回 为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标 ETF;当收到净赎回时,本基金赎回 目标 ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股, 本基金将选择作为后续实物申购目标 ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二 级市场上买卖目标 ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目 的。


2)投资组合的调整


本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从 而有效跟踪标的指数。


3、股票投资策略


本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行 日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。


4、债券投资策略


本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下 的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收 益。


5、资产支持证券投资策略


在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素 和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。


6、股指期货投资策略


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标 的指数,实现投资目标。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


7、其他金融工具投资策略


在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基 金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投 资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、 降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。


(四)标的指数和业绩比较基准


本基金以中证银行指数为标的指数。


本基金业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95% 银行活期存款利率(税后)×5%。


由于本基金为目标 ETF 的联接基金,与目标 ETF 具有相似的投资目标,因此本基金采用上 述业绩比较基准。


如果目标 ETF 变更标的指数,或指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权, 或标的指数由其他指数替代,或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原 标的指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益 的原则,在履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数对基金投 资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无 需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后变更标的指数和业绩比较 基准,报中国证监会备案并及时公告。


(五)风险收益特征


本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。


(六)目标 ETF 发生相关变更情形时的处理


目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF的联接基金 变更为直接投资标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数 基金,则基金管理人将本着维护投资者合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数。 相应地,基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理 人另行公告。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


(1)目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;


(2)目标 ETF 终止上市;


(3)目标 ETF 基金合同终止;


(4)目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同 的除外)。


若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该 目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基金的 基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF 基金份额持有人大 会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍 为该目标 ETF 的联接基金。


(七)投资限制


1、组合限制


基金的投资组合应遵循以下限制:


(1)本基金持有的目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%;


(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基 金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年 以内的政府债券;


(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;


(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;


(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;


(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%;


(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;


(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%;


(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 过其各类资产支持证券合计规模的 10%;


(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部卖出;


(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 期;


(13)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;


(14)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:


1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;


2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;


3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%;


4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定;


5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%;


(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


(17)法律法规及《基金合同》约定的其他投资比例限制。


除上述第(1)、(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停 申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。


2、禁止行为


为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:


(1)承销证券;


(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;


(3)从事承担无限责任的投资;


(4)买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;


(5)向其基金管理人、基金托管人出资;


(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;


(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到 基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。


法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 制。


(八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法


1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份 额持有人的利益;


2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;


3、有利于基金财产的安全与增值;


4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 (九)基金投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审 计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 131,696,256.50 92.36 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,261,912.22 6.50 8 其他资产 1,626,849.69 1.14 9 合计 142,585,018.41 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票投资。 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名 称


基金类型 运作方 式


管理人 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 华宝中证 银行交易 型开放式 指数证券 投资基金 指数基金 交易型开 放式 华宝基 金管理 有限公 司 131,696,256. 50 92.91 10、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策


本基金未投资股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策


本基金未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价


本基金未投资国债期货。 12、 投资组合报告附注 (1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立 案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说 明。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,368.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,086.11 5 应收申购款 1,593,305.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 8 其他 8,089.20 9 合计 1,626,849.69 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细








本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明








本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分








由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。 七、基金的业绩





本基金业绩数据为截止 2020年 3 月 31 日的数据,本报告中所列数据未经审计。 1、本报告期 A 类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018/11/27-2018/12/31 -6.55% 0.58% -4.67% 0.79% -1.88% -0.21% 2019/01/01-2019/12/31 24.87% 1.04% 21.51% 1.06% 3.36% -0.02% 2020/01/01-2020/03/31 -13.55% 1.47% -14.17% 1.52% 0.62% -0.05% 2018/11/27-2020/03/31 0.88% 1.11% -0.57% 1.14% 1.45% -0.03% 2、本报告期 C 类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018/11/29-2018/12/31 -6.58% 0.60% -4.85% 0.80% -1.73% -0.20% 2019/01/01-2019/12/31 24.40% 1.04% 21.51% 1.06% 2.89% -0.02% 2020/01/01-2020/03/31 -13.63% 1.47% -14.17% 1.52% 0.54% -0.05% 2018/11/29-2020/03/31 0.37% 1.11% -0.76% 1.15% 1.13% -0.04%





华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 八、基金份额的申购与赎回 (一)基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 申购基金时收取申购费,赎回时收取赎回费而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投 资者申购基金份额时不收取申购费,赎回时收取赎回费并从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为 C类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基 金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余 额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管 理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内 变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类 别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 (二)申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关 服务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在 基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (三)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2018 年 11月 28日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 (四)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基 准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;登记 机构确认基金份额时,申购生效。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有 效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者 应及时查询。 (六)申购与赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 通过其他销售机构和基金管理人直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币(含申 购费)。通过基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加 申购最低金额为每笔 1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管 理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限 制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理 人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到 小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留 的基金份额余额不足 1份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上 限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 (七)申购费与赎回费 1、申购费 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每 笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额收取申购费,申购费率如下: 申购金额 申购费率 200 万以上(含) 每笔 1000 元 100 万(含)—200 万 0.60% 100 万以下 1.00% 本基金 C 类基金份额不收取申购费。 A 类基金份额的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、登记费等各项费用。 2、赎回费 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。A 类基 金份额赎回费率具体如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)——6 个月 0.50% 6 个月(含)——1 年 0.25% 1 年以上(含) 0 注:此处一年按 365 日计算,一个月按 30 日计算 C 类基金份额赎回费率具体如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)——30 日 0.50% 30 日以上(含) 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对于收取的持续持有期少于 7日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。 对于收取的持续持有期长于等于 7日的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 25%计 入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划。针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (八)申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 1)A 类基金份额的计算方式 申购费用适用比例费率的情形下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日 A 类基金份额净值 申购费用适用固定金额的情形下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误 差产生的收益或损失由基金资产承担。 例:假定 T日 A 类基金份额净值为 1.0860 元,某投资者当日投资 10 万元申购本基金 A 类 基金份额,对应的本次前端申购费率为 1.00%,该投资者可得到的 A 类基金份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.00%)=99,009.90 元 申购费用=100,000-99,009.90=990.10 元 申购份额=99,009.90/1.0860=91,169.34 份 即:投资者投资 10 万元申购本基金基金份额,假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0860 元,可得到 91,169.34份 A 类基金份额。 2)C 类基金份额的计算方式 申购份额=申购金额/T日 C 类基金份额净值 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例:假定 T日 C 类基金份额净值为 1.0860 元,某投资者当日投资 10 万元申购本基金 C 类 基金份额,该投资者可得到的 C 类基金份额为: 申购份额=100,000/1.0860=92,081.03 份 即:投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0860 元,可得到 92,081.03份 C 类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例:某投资者赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间为八个月,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.150 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10000×1.150=11500.00 元 赎回费用=11500×0.25%=28.75 元 赎回金额=11500-28.75=11471.25 元 即:投资者赎回本基金 1 万份基金份额,持有期限为八个月,假设赎回当日基金份额净值 是 1.150 元,则其可得到的赎回金额为 11471.25 元。 3、本基金各类份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5位四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T 1 日 内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (九)申购与赎回的登记 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间 之前可以撤销。 2、投资者 T日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理登记手 续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的 登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开 始实施前 3个工作日在指定媒介上公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购 申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基 金估值并暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、目标 ETF暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、目标 ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基 金申购的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单 笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停 接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回 申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、目标 ETF暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 6、目标 ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基 金赎回的情形。 7、基金管理人接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时 不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放 日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资 者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形 下,本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请:发生巨额赎回的,若存在单个赎回申请人 当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 20%(“大额赎回申请人”)的情形,基金管 理人应当按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)利益的原则,优先确认普通赎回申 请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按 单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申 请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎 回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资 者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回 不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者更新的招募说明 书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指 定媒介上刊登公告。 (十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应最迟于重新开放日依法公 告。 (十四)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理 的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根 据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十五)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会 认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的 业务规则办理基金份额转让业务。 (十六)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交 易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划 转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易 过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十七)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以 按照规定的标准收取转托管费。 (十八)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资 者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十九)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (二十)基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登记机构有权制定和 实施相应的业务规则。 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 九、基金的费用与税收


(一)基金费用的种类


1、基金管理人的管理费;


2、基金托管人的托管费;


3、从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;


4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;


6、基金份额持有人大会费用;


7、基金的证券/期货交易费用;


8、基金的银行汇划费用;


9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;


10、基金投资目标 ETF 的相关费用(包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回费用 等);


11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费





本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.5%年费率计提。管理费 的计算方法如下:


H=MAX (E×0.5%÷当年天数,0)


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值


基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后,由基金托管人自动在月初 5 个工作日内支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要) 划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。


2、基金托管人的托管费


本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.1%的年费率计提。托管 费的计算方法如下:


H=MAX (E×0.1%÷当年天数,0)


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值


基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后,由基金托管人自动在月初 5 个工作日内一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。


3、销售服务费


本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.40%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后,由基金托管人自动在月初 5 个工作日内支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣 划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。


销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动 费、基金份额持有人服务费等。


上述“一、基金费用的种类”中第 4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


(三)不列入基金费用的项目 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(摘要)


下列费用不列入基金费用:


1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失;


2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3、《基金合同》生效前的相关费用;


4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


(四)基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。








十、《招募说明书》更新部分说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他 有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书》作如下更新:





1、更新了本基金直销柜台的相关信息。 2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。 3、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。 4、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。 5、“九、基金的投资”更新了截至 2020 年 3 月 31 日的基金的投资组合报告。 6、“十、基金的业绩”更新了截至 2020 年 3 月 31 日的基金业绩数据。 7、“十七、风险揭示”增加了本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险。 8、“二十二、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。


上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。














































































































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2020年 7月 11 日