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先锋日添利A(004151)

先锋日添利:先锋日添利货币市场基金2020年第2季度报告查看PDF公告




先锋日添利货币市场基金 2020年第2季度报告 2020年06月30日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月10日 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月9日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 先锋日添利 基金主代码 004151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 925,838,197.10份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 3 下属分级基金的交易代码 004151 004152 报告期末下属分级基金的份额总 额 45,778,277.98份 880,059,919.12份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 先锋日添利A 先锋日添利B 1.本期已实现收益 109,073.83 1,534,125.44 2.本期利润 109,073.83 1,534,125.44 3.期末基金资产净值 45,778,277.98 880,059,919.12 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益 和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋日添利A净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5390% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.1977% 0.0008% 过去六个月 0.8017% 0.0017% 0.6825% 0.0000% 0.1192% 0.0017% 过去一年 1.5144% 0.0015% 1.3725% 0.0000% 0.1419% 0.0015% 过去三年 8.4193% 0.0034% 4.1100% 0.0000% 4.3093% 0.0034% 自基金合同生 效起至今 9.2212% 0.0034% 4.4025% 0.0000% 4.8187% 0.0034% 先锋日添利B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 4 过去三个月 0.5961% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.2548% 0.0008% 过去六个月 0.6553% 0.0032% 0.6825% 0.0000% -0.0272% 0.0032% 过去一年 1.0450% 0.0031% 1.3725% 0.0000% -0.3275% 0.0031% 过去三年 8.4391% 0.0043% 4.1100% 0.0000% 4.3291% 0.0043% 自基金合同 生效起至今 9.2989% 0.0044% 4.4025% 0.0000% 4.8964% 0.0044% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 5 注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同"投资范围"、"投资限制"的有关约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜旭 基金经理 2020- 02-24 - 10 年 金融学硕士,2010年-201 9年曾任职于第一创业证 券,华润深国投信托及融 通资本。2019年8月加入先 锋基金管理有限公司,现 任投资管理部基金经理。2 020年2月起任先锋日添 利、先锋现金宝货币市场 基金基金经理。 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 6 刘领 坡 基金经理 2019- 09-20 - 9 年 1983年5月生,经济学硕 士,2012年毕业于首都经 济贸易大学,现任先锋基 金投资管理部基金经理。2 012年至2017年任恒泰证 券股份有限公司固定收益 部投资经理,2017年加入 本公司从事投资研究工 作。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金的基金合同和其他相关法 律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度,随着国内疫情整体得到较好的控制以及复工复产的有序进行,宏观 经济基本面稳步修复,各项经济数据出现回暖迹象,6月制造业PMI50.9%,其中:6月生 产指数回升0.7个百分点至53.9%,新订单指数回升0.5个百分点至51.4%,非制造业 PMI54.4%。同时工业增加值继续回升,房地产和基建投资明显反弹,疫情暴发以来,具 有更多投资属性的一线城市房价逆势上涨,1-6月基建投资继续修复,基建融资仍然保 持高位。虽然经济处于修复阶段已在预期之中,仍然存在一些风险点,包括海外疫情对 外需的影响、内需复苏的缓慢、南方汛期等,会对经济基本面的修复产生一定影响。 今年上半年债券利率呈现V型走势,在新冠疫情冲击下,债券利率从春节前后开始 快速下行,并在4月达到低位,而后随着基本面的改善以及货币政策调整,债券率又出 现快速回升,到6月末,债券利率略低于疫情前水平,整体上半年呈现V型走势。具体来 看,6月份以来资金面迅速收紧,加上央行MLF平价缩量续作、特别国债市场化发行超预 期、国开债一级发行引发市场恐慌等因素的叠加影响,债券市场情绪跌至低谷,一年国 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 7 开200211最低有2.42%的成交,较前期上行近50bp,十年国开200205成交在3.2%附近, 较前期低点上行20-30bp,债券市场的阶段性调整存在波段交易的机会。从政策层面, 央行5月下旬以来为打击资金空转套利,边际收紧流动性,使得市场对后续货币政策的 方向陷入迷茫,考虑全球与国内经济仍面临总需求偏弱的问题以及小微企业经营压力仍 然较大,需要偏宽松的货币政策提供信贷支持与降低融资成本,预期货币政策在上半年 完成迅速应对疫情危机与打击短期套利的目标之后,将恢复稳健中性宽松状态,债券市 场仍然可期。 本基金二季度适当调整配置节奏,保持中性适度的剩余期限,在保证组合良好流动 性的基础上,提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为0.5390%,同期业绩比较基准收益率为0.3413%;截至报告期末先锋日添利 B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.5961%,同期业 绩比较基准收益率为0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 558,973,390.52 60.35 其中:债券 558,973,390.52 60.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 307,016,678.41 33.15 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 46,053,945.90 4.97 4 其他资产 14,103,915.97 1.52 5 合计 926,147,930.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 无。 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 70.51 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.86 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 3.24 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.37 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 7.54 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 98.51 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 9 (%) 1 国家债券 30,005,569.78 3.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,035,619.25 4.32 其中:政策性金融债 40,035,619.25 4.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 488,932,201.49 52.81 8 其他 - - 9 合计 558,973,390.52 60.37 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 111909272 19浦发银行CD272 1,000,000 99,779,610.36 10.78 2 111712161 17北京银行CD161 500,000 49,989,373.06 5.40 3 111908149 19中信银行CD149 500,000 49,963,801.58 5.40 4 111911123 19平安银行CD123 500,000 49,935,653.95 5.39 5 111917054 19光大银行CD054 500,000 49,932,732.00 5.39 6 111912100 19北京银行CD100 500,000 49,675,173.18 5.37 7 111981541 19广州农村商业银行CD087 300,000 29,996,877.46 3.24 8 200201 20国开01 200,000 20,018,195.54 2.16 9 200001 20附息国债01 200,000 20,013,450.34 2.16 10 112081289 20重庆银行CD086 200,000 19,979,425.41 2.16 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0067% 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 10 报告期内偏离度的最低值 -0.0130% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0013% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (1)2019年 6月 24日,根据银保监罚决字〔2019〕6号、银保监罚决字〔2019〕7号、 银保监罚决字〔2019〕8号和银保监罚决字〔2019〕9号,浦发银行因违反《中华人民 共和国商业银行法》第六十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条、第四十八条和相关内控管理规定,被中国银行保险监督管理委员会警告并处 罚款,罚款金额共计 200万元。 (2)2020年 5月 14日,根据京汇罚〔2020〕6号,北京银行因违反《中华人民共和国 外汇管理条例》第四十八条相关规定,被国家外汇管理局北京外汇管理部责令改正,给 予警告,处 14万元人民币罚款。 (3)2020年 4月 20日,根据银保监罚决字〔2020〕9号,中信银行因违反中华人民共 和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定,被中国银行保险 监督管理委员会处以罚款合计 160万元;2020年 2月 20日,根据京银保监罚决字〔2020〕 10号,中信银行因违反《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条、《个人贷款管理暂 行办法》第四十二条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 的相关规定,被北京银保监局责令改正,并给予合计 2020万元罚款的行政处罚;2019 年 7月 3日,根据银保监罚决字〔2019〕12号,中信银行因违反《银行业监管统计管理 暂行办法》(中国银监会令 2004年第 6号)第八条、第三十六条,《流动资金贷款管 理暂行办法》(中国银行会令 2010年第 1号)第九条、第三十九条,《商业银行与内 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 11 部人和股东关联交易管理办法》(中国银监会令 2004年第 3号)第二十二条、第二十 五条、第四十二条、第四十四条,《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令 2012年第 1号)第一百七十八条、附件 9第二条,《中华人民共和国商业银行法》第四 十条、第七十四条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、 第四十七条的规定,被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 33.6677万元,罚款 2190万元,合计 2223.6677万元。 (4)2020年 1月 20日,根据深银保监罚决字〔2020〕7号,平安银行因违反《中华人 民共和国银行业监督管理法》第四十六条的相关规定,被中国银保监会深圳监管局处以 罚款 720万元。 (5)2020年 4月 20日,根据银保监罚决字〔2020〕5号,光大银行因违反《中华人民 共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定, 被 中国银行保险监督管理委员会处以罚款合计 160万元;2020年 2月 10日,根据银罚字 〔2020〕14号,光大银行被中国人民银行处以罚款 1820万元;2019年 12月 27日,根 据银保监罚决字〔2019〕23号,光大银行因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定和相 关内控管理和业务审慎经营规则,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款合计 180万 元。 (6)2019年 10月 25日,根据粤银保监罚决字〔2019〕54号,广州农村商业银行因违 反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款,《中国银监会关于整治银 行业金融机构不规范经营的通知》第二条的相关规定,被中国银保监会广东监管局处以 罚款 65万元;2019年 7月 29日,根据粤银保监罚决字〔2019〕46号,广州农村商业 银行因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五 项、第四十八条第二项,《个人贷款管理暂行办法》第三十五条,《中国银监会办公厅 关于个人消费贷款领域风险提示的通知》第一点、第三点,《中国银监会办公厅关于加 强信贷管理严禁违规放贷的通知》第二点的相关规定,被中国银保监会广东监管局处以 罚款 50万元。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,143,888.34 4 应收申购款 12,960,027.63 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 14,103,915.97 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 12 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 先锋日添利A 先锋日添利B 报告期期初基金份额总额 6,810,568.24 16,108,945.66 报告期期间基金总申购份额 107,678,080.70 1,049,728,614.41 报告期期间基金总赎回份额 68,710,370.96 185,777,640.95 报告期期末基金份额总额 45,778,277.98 880,059,919.12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2020-04-23 200,000.00 200,000.00 0 2 赎回 2020-04-28 1,200,000.00 1,200,000.00 0 3 赎回 2020-04-30 2,000,000.00 2,000,000.00 0 4 申购 2020-05-12 2,300,000.00 2,300,000.00 0 5 赎回 2020-05-21 800,000.00 800,000.00 0 6 赎回 2020-05-27 1,300,000.00 1,300,000.00 0 7 赎回 2020-06-11 1,870,000.00 1,870,000.00 0 8 赎回 2020-06-29 1,057,401.30 1,057,729.90 0 合计


10,727,401.30 10,727,729.90 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 1 20200401 - 202004 6,106,385.53 2,321,426.07 8,427,811.60 0.00 0.00% 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 13 构 15 2 20200416 – 20200 512、2020 0521 - 20 200528 0.00 50,240,040.83 50,240,040.83 0.00 0.00% 3 20200401 - 202004 15 10,003,642.60 50,071,715.45 60,075,358.05 0.00 0.00% 4 20200416 - 202004 28 0.00 39,238,268.51 39,238,268.51 0.00 0.00% 5 20200429 - 202006 30 0.00 340,695,482.70 0.00 340,695,482.70 36.80% 6 20200521 – 20200 528、2020 0605 - 20 200628 0.00 150,301,885.80 0.00 150,301,885.80 16.23% 产品特有风险 (1)特定投资者大额赎回导致的流动性风险 如果特定投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 (2)特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险 如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放 日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。 (3)特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险 如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低,可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,继而触发 基金合同终止条件导致基金无法继续存续。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件


9.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》


9.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》


9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


9.1.5报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 先锋日添利货币市场基金 2020年第 2季度报告 14 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司


官方网站:http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 2020年07月10日